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| 建信能源化工期货ETF(159981) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2636240 | ||||||||
| 基金代码 | 159981 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信能源化工期货 ETF 场内简称 能源化工 ETF 基金主代码 159981 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 13日 报告期末基金份额总额 178,536,957.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投资目标。投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合 约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、 不高于基金资产净值的 110%；并将综合考虑市场环境、申购赎回情 况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余资产将投资于货币市场 工具或法律法规允许的其他投资工具，以提高基金资产的投资收益。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选 择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过 信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 易盛郑商所能源化工指数 A收益率。 风险收益特征 本基金属于商品期货型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 基金与货币市场基金。 本基金为被动式指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场 组合的风险收益特征相似。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 3页 共 13页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -101,613,396.48 2.本期利润 -139,545,438.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.6035 4.期末基金资产净值 256,579,661.87 5.期末基金份额净值 1.4371 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.28% 2.19% -24.94% 2.62% 7.66% -0.43% 过去六个月 13.28% 1.88% 2.34% 2.14% 10.94% -0.26% 过去一年 44.35% 1.59% 31.02% 1.75% 13.33% -0.16% 自基金合同 生效起至今 43.71% 1.28% 28.48% 1.42% 15.23% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 4页 共 13页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱金钰 金融工程 及指数投 资部副总 经理，本 基金的基 金经理 2019年 12月 13日 - 10年 朱金钰先生，金融工程及指数投资部副总 经理，博士。2008年 7月至 2010年 10 月在 Mapleridge Capital公司担任量化 策略师；2011年 6月至 2014年 11月在 中信证券股份有限公司担任投资经理； 2014年 11月加入我公司，历任资产配置 与量化投资部投资经理、部门总经理助 理、金融工程及指数投资部总经理助理、 副总经理、基金经理。2019年 12月 13 日起任建信易盛郑商所能源化工期货交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理；2020年 8月 5日起任建信上海金交 易型开放式证券投资基金、建信上海金交 易型开放式证券投资基金联接基金的基 金经理；2020年 10月 16日起任建信易 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 5页 共 13页 盛郑商所能源化工期货 ETF发起式联接 基金的基金经理；2021年 2月 8日起任 建信富时 100指数型证券投资基金 （QDII）的基金经理；2021年 9月 22日 起任建信纳斯达克 100指数型证券投资 基金（QDII）的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理 的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 6页 共 13页 本基金在报告期内满仓运作，以满足上市运作要求以及跟踪误差控制要求。管理人对基金除 期货占用保证金外现金部分进行了流动性管理，以增强基金的收益。报告期内，基金标的指数的 成分期货合约的权重进行了调整，动力煤期货合约被剔除出标的指数，且成分期货合约发生移仓 换月，管理人据此对组合进行了相应调整，并比较有效地控制了组合的跟踪误差。 报告期内，部 分交易日基金出现了较大比例的申赎。由于四舍五入取整等原因，基金申赎清单中期货合约的权 重结构与标的成分合约之间存在一定差异。单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而 放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响， 跟踪误差和偏离度都保持在了较低水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-17.28%，波动率 2.19%，业绩比较基准收益率-24.94%，波动率 2.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,100,220.00 0.41 其中：债券 1,100,220.00 0.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,500,000.00 1.67 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 240,088,488.90 88.96 8 其他资产 24,182,476.08 8.96 9 合计 269,871,184.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 7页 共 13页 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资 明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细 无。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 1,100,220.00 0.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 8页 共 13页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,100,220.00 0.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019649 21国债 01 11,000 1,100,220.00 0.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 9页 共 13页 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,016,857.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 165,619.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,182,476.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 10页 共 13页 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说 明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说 明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.11.6.1 报告期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细 名称 持 仓 量 （买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动 （元） 风险说明 FG205 玻璃 205 1,327.00 45,463,020.00 -4,603,259.32 - MA205 甲醇 205 3,607.00 90,391,420.00 -1,024,102.05 - TA205 精对苯二 甲酸 205 4,660.00 116,546,600.00 8,964,031.31 - - 公允价值变动总额合计（元） 3,336,669.94 商品期货投资本期收益（元） -126,828,207.98 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 11页 共 13页 商品期货投资本期公允价值变动（元） -37,931,382.02 注:买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。 5.11.6.2本基金投资商品期货的投资政策 本基金主要采用指数复制策略，即按照成份期货合约在标的指数中的基准权重来构建指数化 投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变化进行相应调整。 5.11.7投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 171,536,957.00 报告期期间基金总申购份额 443,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 436,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 178,536,957.00 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 12页 共 13页 况 单位：份 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2021年 10月 29 日-2021 年 11月 21日 - 42,846,800.00 42,846,800.00 - - 建信 易盛 郑商 所能 源化 工期 货交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金发 起式 联接 基金 2 2021年 10月 01 日-2021 年 11月 09 日,2021 年 12月 29日 -2021年 12月 31 日 129,040,100.00 293,030,000.00 378,306,000.00 43,764,100.00 24.51 注：本基金本报告期申购、赎回份额中包含了买入、卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金设立的文 建信能源化工期货 ETF2021年第 4季度报告 第 13页 共 13页 件； 2、《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 4、《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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