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| 国金ESG持续增长C(012388) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2635747 | ||||||||
| 基金代码 | 012388 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金ESG持续增长混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 1月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金 ESG持续增长 场内简称 - 交易代码 012387 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 20日 报告期末基金份额总额 195,193,565.91份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提 下，通过专业化研究分析，精选具备持续增长能 力的优质上市公司进行投资，力争获取超越比较 基准的投资回报与长期资本增值。 投资策略 在大类资产配置上，本基金主要采取“自上而下” 的方法，定性和定量研究相结合，在股票与债券 等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层 面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动 态优化资产配置。具体来看，主要是采用经济周 期理论与投资时钟理论相结合的方式决定资产 配置。经济周期理论主要是将经济发展周期按照 推动力和时间长短维度分为库存周期、产能周 期、技术周期。 作为短周期（1-3 年）经济增长的判断，库存周 期是主要因素，因此采用库存周期确定经济短期 实际增长的方向，然后考虑价格因素，推算经济 名义表现。投资时钟理论，经济按照实际增长和 名义增长阶段的不同，又可以划分为复苏、增长、 过热、滞涨、衰退五个阶段周期，每个阶段周期 投资预期不同，资产配置表现必然不同。 第 2 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 结合这两个理论，并在实际投资中筛选出具体观 察指标来对经济周期和资产表现进行归纳，可以 对大类资产进行一定预判。因此采用这两个理论 结合的方式来决定本基金的股票、债券和现金的 主要配置比例。 业绩比较基准 中证中财沪深 100ESG领先指数收益率*60%+中证 全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人 民币）收益率*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股 票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金 ESG持续增长 A 国金 ESG持续增长 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 012387 012388 报告期末下属分级基金的份额总额 67,390,530.91份 127,803,035.00份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金， 其风险和预期收益低于 股票型基金，高于货币 市场基金、债券型基金。 本基金为混合型基 金，其风险和预期收 益低于股票型基金， 高于货币市场基金、 债券型基金。 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 国金 ESG持续增长 A 国金 ESG持续增长 C 1．本期已实现收益 3,360,422.31 4,335,144.77 2．本期利润 6,319,424.66 8,880,988.48 3．加权平均基金份额本期利润 0.0660 0.0580 4．期末基金资产净值 70,688,844.57 133,760,908.59 5．期末基金份额净值 1.0489 1.0466 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金 ESG持续增长 A 第 3 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 4.98% 0.75% 0.61% 0.52% 4.37% 0.23% 自基金合 同生效起 至今 4.89% 0.61% -3.06% 0.70% 7.95% -0.09% 国金 ESG持续增长 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 4.86% 0.75% 0.61% 0.52% 4.25% 0.23% 自基金合 同生效起 至今 4.66% 0.61% -3.06% 0.70% 7.72% -0.09% 注：本基金的业绩比较基准为：中证中财沪深 100ESG领先指数收益率×60%+中证全债指数收益率 ×30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%。 第 4 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 注：1、本基金 A类份额、C类份额基金合同生效日为 2021年 7月 20日，基金合同生效日至报告 期期末，本基金运作时间未满一年。 2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021年 7月 20日至 2022年 1月 19日，截至本报告期 末，本基金建仓期尚未结束。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张航 本基金 基金经 2021 年 7 月 20日 - 15 张航先生，中央财经大学博 士。2006年 6月至 2011年 第 6 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 理，国金 国鑫发 起、国金 鑫意医 药消费、 国金鑫 悦经济 新动能、 国金自 主创新、 国金惠 诚、国金 核心资 产一年 持有基 金经理， 主动权 益投资 部总经 理兼主 动权益 投资总 监。 4 月在长盛基金管理有限公 司任研究部研究员，2011年 4月至 2016年 4月先后历任 新华资产管理有限公司首 席策略研究员、消费行业研 究组组长、股票投资经理， 2016年 4月至 2016年 8月 在北京汇垠天然投资基金 管理有限公司投资部任常 务副总裁，2016 年 9 月至 2019年 1月任北京忠诚志业 资本管理有限公司研究部 研究总监、副总经理。2019 年 2月加入国金基金管理有 限公司，历任主动权益投资 副总监；现任主动权益投资 部总经理兼主动权益投资 总监。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的 行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 第 7 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 4季度，全球大部分股市上涨，A股表现结构分化，沪深 300、创业板和中小板分别 上涨 1.52%、6.47%和 8.65%；港股持续低迷，恒生指数下跌 4.79%。市场风格上，中小市值公司 表现较好，整体跑赢大盘股。行业表现上，4季度与 3季度行业表现截然相反，传媒、通信、电 子等科技行业和汽车、食品饮料等消费行业表现亮眼，采掘、钢铁等周期板块虽然商品价格依然 上涨，但股价明显走弱。4季度整体来看，大宗商品价格持续上涨、限电限产等扰动因素边际减 弱，同时市场预期政策对经济的托底作用，市场整体风险偏好有所恢复，成长板块估值反弹。本 基金主要结合市场环境和行业情况，投资 ESG表现较好的公司，因此对部分高耗能、高污染的周 期股投资较少。4季度，本基金增加了行业景气度边际转暖的消费电子行业配置。同时，本基金 对 ESG评级靠前且估值处于相对低位的部分标的进行了配置。展望 2022年，预计宏观仍呈现“弱 经济、宽货币”的态势，行业结构将继续分化，本基金将在新能源行业、科技智造行业和医药消 费升级行业中选择符合 ESG评价标准、业绩和估值相匹配的标的进行投资，并且做好基本面跟踪， 控制回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额单位净值为 1.0489元，累计单位净值为 1.0489元；本报 告期 A类份额净值增长率为 4.98%，同期业绩比较基准增长率为 0.61%。 截至本报告期末，本基金 C类份额单位净值为 1.0466元，累计单位净值为 1.0466元；本报 告期 C类份额净值增长率为 4.86%，同期业绩比较基准增长率为 0.61%。 第 8 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 188,684,500.36 90.92 其中：股票 188,684,500.36 90.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,082,356.00 4.38 其中：债券 9,082,356.00 4.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,786,695.08 3.75 8 其他资产 1,971,793.83 0.95 9 合计 207,525,345.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 136,610,013.38 66.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,366,978.00 3.11 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 21,532.61 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 2,118,640.00 1.04 H 住宿和餐饮业 8,385,660.00 4.10 第 9 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,764,790.59 2.33 J 金融业 30,306,019.68 14.82 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 76,634.63 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.01 S 综合 - - 合计 188,684,500.36 92.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 437,800 16,246,758.00 7.95 2 600036 招商银行 287,200 13,989,512.00 6.84 3 600887 伊利股份 310,800 12,885,768.00 6.30 4 002475 立讯精密 255,350 12,563,220.00 6.14 5 002241 歌尔股份 223,000 12,064,300.00 5.90 6 601012 隆基股份 137,100 11,818,020.00 5.78 7 002129 中环股份 268,000 11,189,000.00 5.47 8 002311 海大集团 117,200 8,590,760.00 4.20 9 600754 锦江酒店 143,100 8,385,660.00 4.10 10 688680 海优新材 26,217 8,004,050.10 3.91 第 10 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,082,356.00 4.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,082,356.00 4.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019658 21国债 10 90,960 9,082,356.00 4.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 第 11 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 招商银行股份有限公司于2021年5月21日受到中国银保监会给予罚款7170万元的行政处罚。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 82,268.08 5 应收申购款 1,889,525.75 6 其他应收款 - 第 12 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 7 其他 - 8 合计 1,971,793.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金 ESG持续增长 A 国金 ESG持续增长 C 报告期期初基金份额总额 144,677,414.89 234,590,800.36 报告期期间基金总申购份额 2,611,088.07 29,153,608.17 减:报告期期间基金总赎回份额 79,897,972.05 135,941,373.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 67,390,530.91 127,803,035.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 13 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金 ESG持续增长混合型证券投资基金基金合同； 3、国金 ESG持续增长混合型证券投资基金托管协议； 4、国金 ESG持续增长混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 第 14 页 共 15 页 国金 ESG持续增长 2021年第 4季度报告 2022年 1月 21日 第 15 页 共 15 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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