最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方人工智能主题混合A(005844) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2635657 | ||||||||
| 基金代码 | 005844 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 东方人工智能主题混合 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 东方人工智能主题混合 基金主代码 005844 交易代码 005844 前端交易代码 005844 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 7 日 报告期末基金份额总额 19,898,661.11 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过深入研究人工 智能主题相关行业，挖掘具备成长潜力的上市公司， 结合积极主动的资产配置，力争获得基金的长期稳定 增值。 投资策略 本基金根据各类资产的市场趋势和收益风险水平进 行分析，对股票、债券和货币市场工具等类别的资产 进行动态调整，采用多因素分析框架，综合考虑宏观 经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素 等进行基金的大类资产配置。 业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率×80%＋银行活期存款 利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 东方人工智能主题混合 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -902,590.28 2.本期利润 922,176.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0462 4.期末基金资产净值 26,455,829.53 5.期末基金份额净值 1.3295 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.23% 1.22% 8.95% 0.89% -5.72% 0.33% 过去六个月 -6.81% 1.29% 1.18% 1.01% -7.99% 0.28% 过去一年 -3.99% 1.51% 5.73% 1.09% -9.72% 0.42% 过去三年 60.66% 1.52% 74.28% 1.52% -13.62% 0.00% 自基金合同 生效起至今 32.95% 1.44% 30.74% 1.56% 2.21% -0.12% 东方人工智能主题混合 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 严凯（先生） 本基金基 金经理 2020 年 4 月 30 日 - 10 年 北京大学微电子学与 固体电子学专业硕 士，10 年证券从业经 历。曾任中航证券有 限公司行业与策略研 东方人工智能主题混合 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 究员、国都证券有限 公司行业与策略研究 员。2015 年 8 月加盟 本基金管理人，曾任 权益研究部研究员， 东方人工智能主题混 合型证券投资基金基 金经理助理，现任东 方人工智能主题混合 型证券投资基金基金 经理、东方新策略灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理、东 方成长回报平衡混合 型证券投资基金基金 经理、东方惠新灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方人工智能主题混合型 证券投资基金金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 东方人工智能主题混合 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要聚焦于科技股投资，在相关领域寻找优质公司，力争获取长期回报。 本基金从硬件、软件、商业应用三个层面把握机会。在硬件层面，相关新技术对通信网络、 智能终端提出更快响应、更低功耗、更低延迟的需求，我们将沿着泛摩尔定律去寻找硬件更迭的 方向，如 5G 基建、半导体、智能终端制造平台。在软件层面，硬件与分工日趋复杂，数据呈指数 式爆炸，计算机辅助需求强烈，我们将聚焦垂直领域和通用领域的软件公司，如：建筑领域、金 融领域、通用办公领域。在应用层面，人工智能技术赋能百业，我们将重点关注以相关技术为核 心竞争力和壁垒的公司。 本报告期内，本基金主要增持人工智能在场景和游戏应用方面取得进展的公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，本基金净值增长率为 3.23%，业绩比较基准收益 东方人工智能主题混合 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 率为 8.95%，低于业绩比较基准 5.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于 五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等措施。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,881,922.44 90.20 其中：股票 24,881,922.44 90.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,484,935.97 9.01 8 其他资产 217,323.07 0.79 9 合计 27,584,181.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,871,314.44 7.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 东方人工智能主题混合 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,022,302.00 60.56 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,094,158.00 4.14 M 科学研究和技术服务业 1,407,698.00 5.32 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,486,450.00 16.96 S 综合 - - 合计 24,881,922.44 94.05 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002555 三七互娱 49,800 1,345,596.00 5.09 2 002624 完美世界 64,100 1,301,871.00 4.92 3 002602 世纪华通 155,000 1,300,450.00 4.92 4 603825 华扬联众 43,800 1,277,208.00 4.83 5 300413 芒果超媒 22,200 1,270,284.00 4.80 6 300770 新媒股份 20,700 1,242,000.00 4.69 7 300418 昆仑万维 50,700 1,173,705.00 4.44 8 300364 中文在线 53,700 796,371.00 3.01 9 600640 新国脉 51,500 785,375.00 2.97 10 002292 奥飞娱乐 123,100 779,223.00 2.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 东方人工智能主题混合 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,350.00 2 应收证券清算款 124,043.20 3 应收股利 - 4 应收利息 372.15 5 应收申购款 84,557.72 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 217,323.07 东方人工智能主题混合 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 20,518,747.72 报告期期间基金总申购份额 3,308,751.78 减:报告期期间基金总赎回份额 3,928,838.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 19,898,661.11 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 东方人工智能主题混合 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方人工智能主题混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2022 年 1 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |