最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦上证G60综指增强A(012415) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2635604 | ||||||||
| 基金代码 | 012415 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦上证 G60 综指增强 基金主代码 012415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日 报告期末基金份额总额 14,742,019.00 份 投资目标 以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控 制与标的指数偏离风险的前提下，力争获得超越 标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以上证 G60 创新综合指数作为标的指数。除非因为分红或基 金份额持有人赎回或申购等原因，本基金将保持 相对稳定的股票投资比例，通过量化投资模型， 在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达 到或超越业绩比较基准。 业绩比较基准 上证 G60创新综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险 和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份 股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险 收益特征。 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 16 页 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦上证G60综指增强A 德邦上证 G60 综指增强 C 下属分级基金的交易代码 012415 012416 报告期末下属分级基金的份额总额 13,880,703.77 份 861,315.23 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ） 德邦上证 G60 综指增强 A 德邦上证 G60 综指增强 C 1．本期已实现收益 -218,356.73 -14,137.55 2．本期利润 -233,219.70 -15,074.64 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0167 -0.0174 4．期末基金资产净值 13,644,864.41 846,142.22 5．期末基金份额净值 0.9830 0.9824 注：1、本基金合同生效日为 2021 年 9 月 29 日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间尚 未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦上证 G60 综指增强 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 -1.67% 0.19% 2.89% 0.79% -4.56% -0.60% 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 16 页 月 自基金合 同生效起 至今 -1.70% 0.19% 1.93% 0.83% -3.63% -0.64% 德邦上证 G60 综指增强 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -1.73% 0.19% 2.89% 0.79% -4.62% -0.60% 自基金合 同生效起 至今 -1.76% 0.19% 1.93% 0.83% -3.69% -0.64% 注：本基金的业绩比较基准为：上证 G60 创新综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 16 页 注：本基金基金合同生效日为 2021 年 9 月 29 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。自合同生效日 2021 年 9 月 29 日起至 2021 年 12 月 31 日，本基金运作未满 6个月， 仍处于建仓期。图示日期为 2021 年 9 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日。 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴志鹏 本基金的 基 金 经 理、德邦 量化优选 股票型证 券投资基 金（LOF）、 德邦民裕 进取量化 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金、 德邦量化 对冲策略 灵活配置 混合型发 起式证券 投资基金 的基金经 理。 2021 年 10 月 12 日 - 5 年 硕士，于 2016 年 4 月加入 德邦基金管理有限公司，历 任投资三部（量化）研究员， 专户投资部投资经理，2020 年 3月至今担任量化投资部 研究员。现任本公司基金经 理。 王本昌 无 2021 年 9月 29 日 2021 年 11 月 4 日 18 年 - 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 16 页 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021 年四季度，市场行情分化严重。年底的几个月风格出现再次切换，从前期的成长股 占优切换到了偏稳增长的行业占优，风格从动量切换到反转。行业层面上，地产、建材等行业开 始领涨市场。2022 年在国内经济下滑的背景下，在稳增长的基础上追求高质量，所以短期内稳增 长的重要性将大大的提高，短期稳增长或是市场主线，但时间窗口可能不会太长。流动性层面判 断整体或将继续维持偏宽松的状态。 在投资管理上，本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制，通过以基本面为驱动的 多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取超额收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦上证 G60 综指增强 A基金份额净值为 0.9830 元，本报告期基金份额净值 增长率为-1.67%；截至本报告期末德邦上证 G60 综指增强 C基金份额净值为 0.9824 元，本报告期 基金份额净值增长率为-1.73%；同期业绩比较基准收益率为 2.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条第一款的规定。 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 16 页 根据本基金合同的规定，该基金生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2亿元， 基金合同自动终止。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,670,250.00 25.06 其中：股票 3,670,250.00 25.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 350,070.00 2.39 其中：债券 350,070.00 2.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,592,708.77 72.32 8 其他资产 33,054.35 0.23 9 合计 14,646,083.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 36,230.00 0.25 C 制造业 2,992,520.00 20.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 16 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 368,600.00 2.54 J 金融业 - - K 房地产业 90,500.00 0.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 182,400.00 1.26 S 综合 - - 合计 3,670,250.00 25.33 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本报告期末无积极投资按行业分类的境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600585 海螺水泥 20,000 806,000.00 5.56 2 603799 华友钴业 4,000 441,240.00 3.04 3 600487 亨通光电 20,000 302,400.00 2.09 4 600570 恒生电子 4,000 248,600.00 1.72 5 601865 福莱特 3,500 202,790.00 1.40 6 603596 伯特利 2,800 194,880.00 1.34 7 600460 士兰微 3,000 162,600.00 1.12 8 603103 横店影视 10,000 132,100.00 0.91 9 605358 立昂微 1,000 120,010.00 0.83 10 603258 电魂网络 4,000 120,000.00 0.83 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 16 页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 注：本报告期末无积极投资按行业分类的境内股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 350,070.00 2.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 350,070.00 2.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019649 21 国债 01 3,500 350,070.00 2.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 16 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 华友钴业： 2021 年 2 月 9 日，因财务会计报告违规、未及时披露公司重大事件、未依法履行职责，上海 证券交易所上市公司监管一部对浙江华友钴业股份有限公司予以监管关注。 经过分析，以上事件对上述公司的经营未产生重大的实质影响，对其投资价值影响有限。本 基金持有上述公司发行的证券符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 16 页 有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,463.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,106.73 5 应收申购款 6,483.82 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 33,054.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末没有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦上证 G60 综指增强 A 德邦上证 G60 综指增 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 16 页 强 C 报告期期初基金份额总额 13,943,846.38 868,439.92 报告期期间基金总申购份额 3,546.88 3,075.51 减:报告期期间基金总赎回份额 66,689.49 10,200.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 13,880,703.77 861,315.23 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 德邦上证 G60 综指增强 A 德邦上证G60综指增强C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 72.04 - 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 67.83 10,000,000.00 67.83 不少于 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 14 页 共 16 页 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 67.83 10,000,000.00 67.83 不少于 3年 注：基金管理人于2021年9月27日认购德邦上证G60创新综合指数增强发起式证券投资基金1000 万元，适用的认购费率为 1000 元/笔。基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基 金合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20211001 - 20211231 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 67.83% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净 值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申 请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、基金合同生效之日起三年后的对日，基金资产净值低于 2亿元的，基金合同自动终止，且不得通 过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。基金 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 15 页 共 16 页 合同生效三年后继续存续的，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产 净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的约定，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国 证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额持有人大会，其他投资者可能面临基金转换运作方式、与其他基金合并或 终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 10 月 12 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦上证 G60 创 新综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告》，具体内容详见公告。 2021 年 10 月 13 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2021 年 11 月 5 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦上证 G60 创 新综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告》，具体内容详见公告。 2021 年 11 月 9 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同； 3、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金托管协议； 4、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 德邦上证 G60综指增强 2021年第 4季度报告 第 16 页 共 16 页 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 10.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022 年 1 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |