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| 德邦锐祥债券C(010918) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2635603 | ||||||||
| 基金代码 | 010918 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦锐祥债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦锐祥债券 基金主代码 010917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 4 月 14 日 报告期末基金份额总额 2,000,429,462.31 份 投资目标 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前 提下，通过积极主动的资产管理和风险控制，力 争为投资者提供稳健增长的投资收益。 投资策略 本基金在对国内外宏观经济态势和债券市场综 合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析和自 下而上的个券研究，综合分析宏观经济发展趋 势、利率走势、债券市场相对收益率变化趋势、 债券的流动性以及信用风险变化等因素，结合各 种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水 平、预期收益和预期风险特征，运用定量分析方 法，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获 取最大化的信用溢价。本基金将在久期策略、期 限结构策略、类属配置策略的基础上获得债券市 场整体回报率，通过信用债投资策略、个券挖掘 策略获得超额收益等。 本基金灵活运用久期策略、期限结构策略、类属 配置策略、信用债投资策略和杠杆投资策略，在 严格管理并控制组合风险的前提下，实现组合收 益的最大化。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C 下属分级基金的交易代码 010917 010918 报告期末下属分级基金的份额总额 2,000,023,921.13 份 405,541.18 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ） 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C 1．本期已实现收益 27,525,671.79 3,120.45 2．本期利润 38,887,012.70 3,566.88 3．加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0112 4．期末基金资产净值 2,015,029,197.15 391,426.44 5．期末基金份额净值 1.0075 0.9652 注：1、本基金合同生效日为 2021 年 4 月 14 日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间尚 未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦锐祥债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.34% 0.02% 0.60% 0.05% 0.74% -0.03% 过去六个 2.43% 0.03% 1.44% 0.05% 0.99% -0.02% 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 月 自基金合 同生效起 至今 2.72% 0.03% 1.78% 0.05% 0.94% -0.02% 德邦锐祥债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.29% 0.02% 0.60% 0.05% 0.69% -0.03% 过去六个 月 2.29% 0.03% 1.44% 0.05% 0.85% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 -3.48% 0.44% 1.78% 0.05% -5.26% 0.39% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金基金合同生效日为 2021 年 4 月 14 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2021 年 4 月 14 日起至 2021 年 12 月 31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 范文静 本基金 的基金 经理、德 邦德利 货币市 场基金、 德邦稳 盈增长 2021 年 4 月 14 日 - 7 年 硕士，2014 年 2 月至 2020 年 3月于国泰基金管理有限 公司历任助理研究员、研究 员、基金经理助理。2020 年 4 月加入德邦基金管理有限 公司，现任公司基金经理。 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、德邦 惠利混 合型证 券投资 基金、德 邦德瑞 一年定 期开放 债券型 发起式 证券投 资基金、 德邦锐 泽 86 个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金、德 邦锐恒 39 个月 定期开 放债券 型证券 投资基 金、德邦 景颐债 券型证 券投资 基金、德 邦锐丰 债券型 证券投 资基金、 德邦 90 天滚动 持有中 短债债 券型证 券投资 基金的 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债市收益率冲高后大幅下行。2021 年 10 月中上旬，大宗商品涨价、地方债供给压力 等推动收益率延续弱势，不过，此后保供稳价政策落地推动商品价格大幅回落，房企资金压力加 大导致违约事件多发，而出于加强跨周期调节、更好支持实体经济的考虑，央行于 2021 年 12 月 初宣布年内二次全面降准，并且在年底央行货币政策委员会例会中提及“加大跨周期调节力度”、 “发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，更加主动有为”，上述因素影响下，债券市场向 好格局延续至年终，四季度 10 年国债自 10 月中旬的高点大幅回落约 30bp，信用债收益率同样普 遍下行，不同品种降幅也多在 30bp 附近。 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 本基金四季度在市场收益波动中运用杠杆套息策略、久期策略、骑乘策略等积极调仓，以高 等级信用债配置为主，并参与利率债波段操作，组合久期保持中性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦锐祥债券 A基金份额净值为 1.0075 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.34%；截至本报告期末德邦锐祥债券 C基金份额净值为 0.9652 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.29%；同期业绩比较基准收益率为 0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,665,114,500.00 98.82 其中：债券 2,665,114,500.00 98.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,587,085.41 0.10 8 其他资产 29,243,638.42 1.08 9 合计 2,696,945,223.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,161,240,000.00 57.62 其中：政策性金融债 332,635,000.00 16.50 4 企业债券 670,198,500.00 33.25 5 企业短期融资券 10,044,000.00 0.50 6 中期票据 823,632,000.00 40.87 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,665,114,500.00 132.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 2028047 20交通银行02 1,900,000 192,736,000.00 9.56 2 2028015 20兴业银行小微债 01 1,900,000 189,107,000.00 9.38 3 2028041 20工商银行二级 01 1,800,000 186,714,000.00 9.26 4 175291 20 青港 01 1,800,000 182,376,000.00 9.05 5 2180532 21 渝城投01 1,500,000 150,000,000.00 7.44 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 交通银行： 2021 年 8 月 20 日，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对其 罚款 62 万元。 2021 年 7 月 13 日，因“理财业务和同业业务制度不健全，违规增加政府性债务等”23 项违 法事由，交通银行被银保监会罚款 4100 万元。 兴业银行： 2021 年 8 月 20 日，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对其 罚款 5万元。 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 2021 年 8 月 18 日，因基金销售业务存在部分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格， 部分未取得基金从业资格人员参与基金销售，陕西证监局对其采取责令改正的行政监管措施。 2021 年 1 月 15 日，因兴业银行股份有限公司在为永城煤电控股集团有限公司提供中介服务 过程中，存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为，交易商协会对其予以通报批评，责 令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 浦发银行： 2021 年 12 月 14 日，厦门证监局对上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行采取责令改正的 行政监管措施。原因为：部分分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格；部分未取得基 金从业资格的人员参与基金销售；未按要求报备反洗钱工作相关材料。 2021 年 12 月 8 日，江苏证监局对上海浦东发展银行南京分行采取责令改正的行政监督管理 措施。原因为：销售人员考核评价指标体系不合规；部分进行基金销售业绩考核的理财经理未取 得基金销售资格；投资者适当性管理不到位等。 2021 年 7 月 13 日，浦发银行因严重违反审慎经营规则，被银保监会罚款 6920 万元。主要违 法违规事实有：监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时、信息 系统管控有效性不足、未向监管部门真实反映业务数据、净值型理财产品估值方法使用不准确、 未严格执行理财投资合作机构名单制管理、理财产品相互交易调节收益、使用理财资金偿还本行 贷款等 31 条。 经过分析，以上事件对上述公司的经营未产生重大的实质影响，对其投资价值影响有限。本 基金持有上述公司发行的证券符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未投资股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 57,081.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 4 应收利息 29,155,433.93 5 应收申购款 31,122.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,243,638.42 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期内未投资股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C 报告期期初基金份额总额 2,999,712,878.77 105,793.88 报告期期间基金总申购份额 34,405.95 550,848.94 减:报告期期间基金总赎回份额 999,723,363.59 251,101.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,000,023,921.13 405,541.18 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 - 1,048.11 报告期期间卖出/赎回总份额 - 1,048.11 报告期期末管理人持有的本基金份额 - - 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 0.00 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2021 年 10 月18 日 -111.21 -106.03 0.00% 合计 -111.21 -106.03 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20211001 - 20211231 2,999,708,029.10 0.00 999,708,029.10 2,000,000,000.00 99.98% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净 值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申 请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产 净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人 大会，其他投资者可能面临基金转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 10 月 13 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2021 年 11 月 9 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦锐祥债券型证券投资基金基金合同； 3、德邦锐祥债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦锐祥债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦锐祥债券 2021年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 德邦基金管理有限公司 2022 年 1 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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