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| 德邦锐泓债券A(007461) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2635576 | ||||||||
| 基金代码 | 007461 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦锐泓债券 基金主代码 007461 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日 报告期末基金份额总额 5,055,818,760.25 份 投资目标 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前 提下，通过积极主动的资产管理和风险控制，力 争为投资者提供稳健增长的投资收益。 投资策略 灵活运用久期策略、期限结构策略、类属配置策 略、信用债投资策略和杠杆投资策略，在严格管 理并控制组合风险的前提下，实现组合收益的最 大化。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦锐泓债券 A 德邦锐泓债券 C 下属分级基金的交易代码 007461 007462 报告期末下属分级基金的份额总额 5,055,815,008.47 份 3,751.78 份 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ） 德邦锐泓债券 A 德邦锐泓债券 C 1．本期已实现收益 44,288,409.84 34.75 2．本期利润 73,028,216.14 56.91 3．加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0144 4．期末基金资产净值 5,151,049,862.91 3,823.12 5．期末基金份额净值 1.0188 1.0190 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦锐泓债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.43% 0.03% 0.56% 0.04% 0.87% -0.01% 过去六个 月 2.78% 0.03% 1.30% 0.04% 1.48% -0.01% 过去一年 4.88% 0.04% 1.98% 0.04% 2.90% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 9.05% 0.08% 2.71% 0.06% 6.34% 0.02% 德邦锐泓债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.44% 0.03% 0.56% 0.04% 0.88% -0.01% 过去六个 月 2.78% 0.03% 1.30% 0.04% 1.48% -0.01% 过去一年 4.88% 0.04% 1.98% 0.04% 2.90% 0.00% 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 自基金合 同生效起 至今 8.97% 0.15% 2.71% 0.06% 6.26% 0.09% 注：本基金的业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金基金合同生效日为 2019 年 9 月 17 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2019 年 9 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张铮烁 本基金 的基金 经理、德 邦锐乾 债券型 证券投 资基金、 德邦鑫 2019 年 9 月 17 日 - 14 年 硕士，2007 年 7 月至 2010 年 7月担任中诚信国际信用 评级有限责任公司评级部 分析师、项目经理；2010 年 8月至2015年 5月担任安邦 资产管理有限责任公司固 定收益部投资经理。2015 年 11 月加入德邦基金管理有 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 星价值 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、德邦 锐裕利 率债债 券型证 券投资 基金、德 邦安顺 混合型 证券投 资基金 的基金 经理。 限公司，现任本公司基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度宏观经济总体低位运行，11 月起 PMI 重回荣枯线之上。CPI 同比上行、PPI 同比下行， 通胀预期对债市的影响逐渐减弱。社融增速有所企稳并小幅回升，拉动项主要为政府债券和票据 融资，企业融资需求仍不足，显示宽信用仍处于前期发力阶段。政策方面，国常会提出“面对经 济新的下行压力和市场主体新困难，有效实施预调微调”，引发市场货币政策宽松加码预期，中 央政治局会议“稳字当头、稳中求进”，中央经济工作会议明确提出着力稳定宏观经济大盘，体 现政策层面将加大逆周期和跨周期调节力度。 货币政策方面，三季度货币政策执行报告删除了“管好货币总闸门”、“坚决不搞大水漫灌” 的表述，表明货币政策边际宽松基调。12 月 6 日央行宣布将于 15 日降准 0.5 个百分点，20 日 LPR1 年下调 5BP，5 年不变，通过宽松货币政策助力稳增长。虽然美联储开始退出量化宽松并可能于 2022 年启动加息，但国内货币政策更加强调“以我为主”。资金面预期先紧后松，DR007 月均值 略低于 2.2%，整体较为平稳。 四季度各期限债券收益率先上行后下行，10 年国债收益率由 2.90%先上行至 3.04%后，再度 下行至 2.78%。10 月受全球通胀预期再起、市场担忧海外政策转向以及地方债发行加快等因素影 响，收益率大幅上行；随后，上述预期均有所缓和，收益率再度下行。 本基金在报告期内在灵活调整久期的基础上，努力通过精选个券，增强组合的静态收益，同 时把握波段操作机会。未来本基金将在保持基金良好流动性的同时提高静态收益，积极灵活把握 市场波段操作。本基金将密切跟踪经济走势、政策和资金面的情况，争取为投资者创造理想的回 报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦锐泓债券 A基金份额净值为 1.0188 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.43%；截至本报告期末德邦锐泓债券 C基金份额净值为 1.0190 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.44%；同期业绩比较基准收益率为 0.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,296,224,800.00 98.51 其中：债券 5,697,820,000.00 89.15 资产支持证券 598,404,800.00 9.36 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,360,126.07 0.02 8 其他资产 93,696,819.87 1.47 9 合计 6,391,281,745.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,651,695,000.00 70.89 其中：政策性金融债 2,014,924,000.00 39.12 4 企业债券 852,250,000.00 16.55 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 646,169,000.00 12.54 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 547,706,000.00 10.63 9 其他 - - 10 合计 5,697,820,000.00 110.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180210 18 国开 10 3,800,000 403,712,000.00 7.84 2 1928034 19交通银行01 4,000,000 402,680,000.00 7.82 3 2128048 21民生银行02 2,200,000 219,956,000.00 4.27 4 180406 18 农发 06 1,800,000 197,154,000.00 3.83 5 2028015 20兴业银行小微债 01 1,800,000 179,154,000.00 3.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 169938 20 花 06A1 1,350,000 135,162,000.00 2.62 2 2189435 21 建元13A2_bc 1,300,000 123,669,000.00 2.40 3 169548 建花 15A 800,000 80,832,000.00 1.57 4 2189429 21 工元乐居8A2 700,000 70,560,000.00 1.37 5 2089352 20 工元乐居4A1 1,500,000 64,050,000.00 1.24 6 2189552 21 浦鑫安居2A3 500,000 50,450,000.00 0.98 7 165862 20 花 02A1 210,000 21,109,200.00 0.41 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 8 169296 智禾 05A 200,000 20,150,000.00 0.39 9 169076 智禾 03A 190,000 19,045,600.00 0.37 10 165724 东花 13A2 100,000 10,002,000.00 0.19 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 交通银行： 2021 年 8 月 20 日，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对其 罚款 62 万元。 2021 年 7 月 13 日，因“理财业务和同业业务制度不健全，违规增加政府性债务等”23 项违 法事由，交通银行被银保监会罚款 4100 万元。 民生银行： 2021 年 7 月 13 日，因内部制度不完善、违规经营、逾期未履行行政义务等原因，银保监会 对其处以罚款 11450 万元。 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 2021 年 7 月 5 日，中国银行间市场交易商协会对民生银行予以通报批评，责令其针对相关问 题进行全面深入的整改。主要原因为：作为银行间债券市场做市商，在开展做市业务时主导开展 倒量等虚假交易；作为债务融资工具存续期管理机构，未及时召开“18 乍浦建设 MTN001”持有人 会议，持有人会议组织召开不符合规定程序。 兴业银行： 2021 年 8 月 20 日，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对其 罚款 5万元。 2021 年 8 月 18 日，因基金销售业务存在部分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格， 部分未取得基金从业资格人员参与基金销售，陕西证监局对其采取责令改正的行政监管措施。 2021 年 1 月 15 日，因兴业银行股份有限公司在为永城煤电控股集团有限公司提供中介服务 过程中，存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为，交易商协会对其予以通报批评，责 令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 杭州银行： 2021 年 1 月 8 日，因违反人民币银行结算账户管理规定、未按规定保存客户身份资料、未按 规定报送可疑交易报告，中国人民银行嘉兴市中心支行对其处以罚款 66 万元。因未按规定报备单 位银行结算账户开户信息，中国人民银行萧山支行对其处以罚款 1万元。因贷款分行业统计错误， 中国人民银行巢湖中心支行对其处以罚款 1万元。因未按规定报送账户开立和撤销资料、明知是 单位资金允许以自然人名称开立账户存储、未按照规定开展客户身份重新识别、违规查询和使用 客户个人信息，中国人民银行南京分行对其罚款 42 万元，给予警告处罚。 浦发银行： 2021 年 12 月 14 日，厦门证监局对上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行采取责令改正的 行政监管措施。原因为：部分分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格；部分未取得基 金从业资格的人员参与基金销售；未按要求报备反洗钱工作相关材料。 2021 年 12 月 8 日，江苏证监局对上海浦东发展银行南京分行采取责令改正的行政监督管理 措施。原因为：销售人员考核评价指标体系不合规；部分进行基金销售业绩考核的理财经理未取 得基金销售资格；投资者适当性管理不到位等。 2021 年 7 月 13 日，浦发银行因严重违反审慎经营规则，被银保监会罚款 6920 万元。主要违 法违规事实有：监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时、信息 系统管控有效性不足、未向监管部门真实反映业务数据、净值型理财产品估值方法使用不准确、 未严格执行理财投资合作机构名单制管理、理财产品相互交易调节收益、使用理财资金偿还本行 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 贷款等 31 条。 经过分析，以上事件对上述公司的经营未产生重大的实质影响，对其投资价值影响有限。本 基金持有上述公司发行的证券符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 146,334.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 93,550,485.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 93,696,819.87 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦锐泓债券 A 德邦锐泓债券 C 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 报告期期初基金份额总额 5,030,962,098.19 4,011.18 报告期期间基金总申购份额 24,854,011.40 0.57 减:报告期期间基金总赎回份额 1,101.12 259.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,055,815,008.47 3,751.78 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机 构 1 20211001-2021123 1 5,030,948,681.1 2 24,854,009.8 9 - 5,055,802,691.0 1 100.00 % 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净 值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产 净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的约定，进入清算程序并终止，而无需召开基金份 额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金提前终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 10 月 13 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2021 年 11 月 9 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦锐泓债券型证券投资基金基金合同； 3、德邦锐泓债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦锐泓债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 德邦锐泓债券 2021年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022 年 1 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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