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| 华富中证稀有金属主题ETF(561800) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2635259 | ||||||||
| 基金代码 | 561800 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10 月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证稀有金属主题 ETF 场内简称 稀金属 基金主代码 561800 基金运作方式 契约型开放（ETF） 基金合同生效日 2021年 8月 11日 报告期末基金份额总额 153,577,226.00份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证稀有金属主题指数。在正 常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值控制在 0.20%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 （一）股票投资策略本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成 份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成 份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行 为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及 权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低 跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退 市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额 持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页 调整。 （二）股指期货投资策略在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则 运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以 控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好 地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原 则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的 交易成本。 （三）债券投资策略本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财 政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，基于本基金流动性管理 的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种，以保 证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。此外，本基金可投资于可 转换债券和可交换债券，因为可转换债券和可交换债券兼具权益类证 券与固定收益类证券的特性，且具有抵御下行风险、分享股票价格上 涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券 有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并采用期权 定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持 有。 （四）资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、 资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产 池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对 标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收 益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场 交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流 动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期 稳定收益。 （五）参与转融通证券出借业务策略为更好的实现投资目标，在加强 风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要， 参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与 结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况、组合风险收益情况 等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关转 融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符 合上述法律法规和监管要求的变化。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数 基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证稀有金属主题指数，其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -4,564,214.83 2.本期利润 13,837,406.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0828 4.期末基金资产净值 149,915,052.63 5.期末基金份额净值 0.9762 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.66% 2.21% 3.17% 2.23% 0.49% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -2.38% 2.54% -0.69% 2.74% -1.69% -0.20% 注：本基金业绩比较基准=中证稀有金属主题指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：根据《华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同基金合同》的规定， 本基金的资产配置范围为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 90%，且投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%； 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本报告期内，本基金 合同生效未满一年。本基金建仓期为 2021年 8月 11 日到 2022年 2月 11 日。本报告期，本基金 仍在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李孝华 本基金的 基金经理 2021年 8月 11 日 - 八年 南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。 曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰 安信息技术有限公司量化投资平台设计 与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。 2019年 10月加入华富基金管理有限公 司，曾任基金经理助理，自 2021 年 5月 7日起任华富中证 100指数证券投资基金 基金经理，自 2021年 6月 28 日起任华富 中证证券公司先锋策略交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2021年 8 月 11日起任华富中证稀有金属主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 11月 17日起任华富中小企业 100 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页 指数增强型证券投资基金基金经理，具有 基金从业资格。 郜哲 本基金的 基金经理 2021年 8月 11 日 - 七年 北京大学理学博士，研究生学历。先后担 任方正证券股份有限公司博士后研究员、 上海同安投资管理有限公司高级研究员。 2017年 4月加入华富基金管理有限公司， 自 2018年 2月 23日起任华富中证 100 指数证券投资基金基金经理，自 2019年 1月 28日起任华富中证 5年恒定久期国 开债指数型证券投资基金基金经理，自 2019年 12月 24日起任华富中证人工智 能产业交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2020年 4月 22 日起任华富 中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指 数证券投资基金基金经理，自 2020年 4 月 23日起任华富中证人工智能产业交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理，自 2020年 8月 3日起任华富中 债-安徽省公司信用类债券指数证券投资 基金基金经理，自 2021年 6月 15日起任 华富中证证券公司先锋策略交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 6月 29日起任华富新能源股票型发起 式证券投资基金基金经理，自 2021年 8 月 11日起任华富中证稀有金属主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 9月 15日起任华富中债 1-3年国 开行债券指数证券投资基金基金经理，具 有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度市场整体偏暖，中证 100，沪深 300，中证 500 和中证 1000均录得了正收益，其中小 盘风格延续前三季度的强势表现，期间上涨 8.17%，优于沪深 300的 1.52%。分行业来看，传媒、 军工、通信、轻工制造及电子等板块表现靠前，石油石化、钢铁及煤炭等板块则表现靠后。市场 对于新能源等热门板块的分歧有所加大，市场波动加剧。 四季度稀有金属板块表现与基本面呈现出较大背离。一方面，该季度稀有金属板块小幅上涨 3.17%，股价出现了较大幅度的波动；另一方面，与温和的涨幅想比，稀有金属板块基本面呈现出 高景气，稀有金属的权重板块稀土和锂继续面临供不应求的局面，市场价格在四季度继续出现了 幅度不小的上涨。我们认为这一现象是暂时的，稀有金属作为新经济的上游，在下游基本面持续 保持高景气的背景下，整个行业仍然具有非常好的配置价值。华富中证稀有金属主题 ETF作为市 面首只跟踪稀有金属板块的 ETF产品，未来将继续遵循合同约定，保持对基准指数的紧密跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 0.9762 元，累计份额净值为 0.9762 元。报告期，本基金份 额净值增长率为 3.66%，同期业绩比较基准收益率为 3.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 147,909,614.61 97.66 其中：股票 147,909,614.61 97.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,060,360.37 2.02 8 其他资产 482,484.97 0.32 9 合计 151,452,459.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,921,489.12 9.95 C 制造业 130,167,897.50 86.83 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,520,350.00 1.68 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 147,609,736.62 98.46 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 194,285.41 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 15,218.67 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 16,880.35 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 38,306.09 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.02 S 综合 - - 合计 298,921.99 0.20 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002460 赣锋锂业 115,998 16,570,314.30 11.05 2 002466 天齐锂业 145,200 15,536,400.00 10.36 3 603799 华友钴业 132,700 14,638,137.00 9.76 4 600111 北方稀土 305,200 13,978,160.00 9.32 5 603993 洛阳钼业 989,314 5,520,372.12 3.68 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页 6 002240 盛新锂能 87,200 5,053,240.00 3.37 7 002176 江特电机 232,200 4,820,472.00 3.22 8 002497 雅化集团 153,500 4,399,310.00 2.93 9 002756 永兴材料 29,200 4,322,184.00 2.88 10 300390 天华超净 50,200 4,066,200.00 2.71 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688049 炬芯科技 1,014 52,433.94 0.03 2 301136 招标股份 2,944 30,970.88 0.02 3 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02 4 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01 5 301155 海力风电 129 12,480.75 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 222,689.10 2 应收证券清算款 258,668.77 3 应收股利 - 4 应收利息 1,127.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 482,484.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688049 炬芯科技 52,433.94 0.03 新股流通受限 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页 2 301136 招标股份 30,970.88 0.02 新股流通受限 3 301155 海力风电 12,480.75 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 209,577,226.00 报告期期间基金总申购份额 171,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 227,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 153,577,226.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 华富中证稀有金属主题 ETF2021 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项 公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2022 年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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