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| 中银慧享中短利率债券A(000951) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2635251 | ||||||||
| 基金代码 | 000951 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银慧享中短利率债债券 基金主代码 000951 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 21日 报告期末基金份额总额 2,528,777.10份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投 资收益。 投资策略 本基金以利率走势预判为基础，结合经济周期、宏观政策 和资金流动规律及收益率曲线变化分析，进行债券投资策 略的选择和配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获 得长期稳定的投资收益。 业绩比较基准 中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的 较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银慧享中短利率债债券 A 中银慧享中短利率债债券 B 下属两级基金的交易代码 000951 000952 报告期末下属两级基金的份 额总额 2,528,777.10份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 中银慧享中短利率债债 券 A 中银慧享中短利率债债 券 B 1.本期已实现收益 15,785.81 - 2.本期利润 25,918.20 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 - 4.期末基金资产净值 2,560,797.00 - 5.期末基金份额净值 1.0127 1.0127 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本报告期末本基金B类份额余额为0。在B类份额为0期间，B类份额净值停止计算，并按A类份 额净值披露作为参考净值。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银慧享中短利率债债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.07% 0.34% 0.51% 0.04% 0.56% 0.30% 过去六个月 0.53% 0.23% 0.93% 0.04% -0.40% 0.19% 过去一年 0.63% 0.17% 1.46% 0.04% -0.83% 0.13% 自基金合同 生效日起 1.27% 0.15% 2.10% 0.04% -0.83% 0.11% 2、中银慧享中短利率债债券 B： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.07% 0.34% 0.51% 0.04% 0.56% 0.30% 过去六个月 0.53% 0.23% 0.93% 0.04% -0.40% 0.19% 过去一年 0.48% 0.17% 1.46% 0.04% -0.98% 0.13% 自基金合同 生效日起 1.27% 0.15% 2.10% 0.04% -0.83% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 9月 21日至 2021年 12月 31日) 1．中银慧享中短利率债债券 A： 2．中银慧享中短利率债债券 B： 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置 比例均符合基金合同约定。 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 索丽娜 基金经理 2019-02-27 - 10 管理学博士。曾任中国 银行司库投资经理。 2017 年加入中银基金 管理有限公司，曾任固 定收益研究员、固定收 益基金经理助理。2019 年2月至今任中银欣享 （原中银理财7天债券 基金）基金经理，2019 年 2月至 2019年 12月 任中银理财 14 天债券 基金基金经理，2019 年 12 月至今任中银添 瑞（原中银理财 14 天 债券基金）基金经理， 2019 年 2 月至今任中 银聚享（原中银理财 30 天债券基金）基金经 理，2019年 2月至今任 中银慧享（原中银理财 90天债券基金）基金经 理，2019年 8月至今任 中银丰和基金基金经 理，2020年 3月至今任 中银信享基金基金经 理，2020年 4月至今任 中银恒优基金基金经 理。具备基金从业资 格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司 决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券 询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强 交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立 层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间 的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披 露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，Omicron 疫情蔓延，疫苗接种速度边际放缓。美国经济修复速度放缓，服务 消费持续修复，商品消费增速边际放缓，失业率 11 月值较 9 月值下降 0.6 个百分点至 4.2%，制 造业 PMI 12月值较 9月值回落 3个百分点至 57.7%，服务业 PMI 12月值较 9月值上升 2.6个百 分点至 57.5%。美联储 2022年 1月起每月削减规模较当前的 150亿美元翻倍至 300亿美元，3月 结束 Taper，2022年上半年或进一步释放加息信号,拜登基建计划规模两党尚未达成一致。欧元区 经济复苏边际放缓，失业率 10月值较 9月值回落 0.1个百分点至 7.3%，制造业 PMI 12月值较 9 月值回落 0.6个百分点至 58%，服务业 PMI 12月值较 9月值回落 3.1个百分点至 53.3%。欧央行 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 放缓 PEPP购债，2022年 3月结束；4月开始把资产购买计划下的每月购债规模由 200亿欧元提 高至 400亿欧元；承诺 2022年不加息。日本经济有所恢复，CPI同比转正，通缩问题有所缓和。 国内经济方面，稳增长政策初具成效，生产小幅回暖，需求小幅修复，成本约束继续缓解。 具体来看，领先指标中采制造业 PMI于 10月回落，后有所反弹，12月值回升至 50.3%，较 9月 回升 0.7个百分点，同步指标工业增加值 11月同比增长 3.8%，较 2021年 9月上行 0.7个百分点。 从经济增长动力来看，出口表现相对强劲，消费弱复苏，投资有所回落：11月美元计价出口增速 较 2021年 9月回落 6.1个百分点至 22%，仍处于较高位置，11月社零较 2021年 9月回落 0.5个 百分点至 3.9%，制造业表现好于房地产和基建投资，1-11月固定资产投资增速较 2021年三季度 末回落 2.1个百分点至 5.2%的水平。通胀方面，CPI震荡上行，11月同比增速较 2021年 9月上 行 1.6个百分点至 2.3%；PPI见顶回落，11月同比增速较 2021年 9月回升 2.2个百分点至 12.9%。 2. 市场回顾 债券市场方面，四季度债市各品种小幅上涨。其中，四季度中债总全价指数上涨 0.77%，中 债银行间国债全价指数上涨 0.29%，中债企业债总全价指数上涨 0.45%。在收益率曲线上，四季 度收益率曲线走势略平坦化。其中，四季度 10 年期国债收益率从 2.88%回落 10bp至 2.78%，10 年期金融债（国开）收益率从 3.20%回落 11.4bp至 3.08%。货币市场方面，12月央行降准释放 1.2 万亿流动性，央行公开市场小幅缩量续作，银行间资金面总体平衡，其中，四季度银行间 1天回 购加权平均利率均值在 1.99%左右，较上季度均值下行 7bp，银行间 7天回购利率均值在 2.43%左 右，较上季度均值上行 14bp。 可转债方面，四季度中证转债指数上涨 7.04%。权益市场震荡收涨，转债估值拉升至历史高 位。个券方面，文灿转债、钧达转债、泉峰转债、银河转债、鹏辉转债等正股强势的品种整体表 现相对较好，分别上涨 119.86%、115.34%、104.56%、99.91%、78.43%。 股票市场方面，四季度上证综指上涨 2.01%，代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 1.52%， 中小板综合指数上涨 8.65%，创业板综合指数上涨 6.47%。 3. 运行分析 四季度权益市场先震荡后上行，债券市场各品种小幅上涨。策略上，我们保持合适的久期和 杠杆比例，积极参与波段投资机会，优化配置结构，重点配置中等期限利率债和高等级信用债， 合理分配类属资产比例。 4.5报告期内基金的业绩表现 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 1.07%，同期业绩比较基准收益率为 0.51%。 报告期内，本基金 B类份额净值增长率为 1.07%，同期业绩比较基准收益率为 0.51%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至 2021 年 12 月 1 日，本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，于 2021 年 12月 2日进入清算程序。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,575,313.26 99.98 7 其他各项资产 483.74 0.02 8 合计 2,575,797.00 100.00 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名股票及债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 207.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 275.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 483.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金不投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银慧享中短利率债债 券A 中银慧享中短利率债债 券B 本报告期期初基金份额总额 3,032,304.29 - 本报告期基金总申购份额 105,114.45 - 减：本报告期基金总赎回份额 608,641.64 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,528,777.10 - 注：本报告期末本基金B类份额余额为0。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予中银理财 90天债券型证券投资基金变更注册的文件； 2、《中银慧享中短利率债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中银慧享中短利率债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《中银慧享中短利率债债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请中银理财 90天债券型证券投资基金变更注册为中银慧享中短利率债债券型证券投资 基金之法律意见书； 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 11 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。 8.3查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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