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| 华富恒盛纯债债券C(006406) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2635203 | ||||||||
| 基金代码 | 006406 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒盛纯债债券 基金主代码 006405 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 20日 报告期末基金份额总额 1,006,970,041.84份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的收益和基金 资产的稳健增值。 投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长 期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本 基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不 因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本 基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以 及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低 系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的基金简称 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 006405 006406 报告期末下属分级基金的份额总额 1,006,967,908.70份 2,133.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 1.本期已实现收益 1,530,729.43 12.45 2.本期利润 3,721,202.41 14.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0154 0.0048 4.期末基金资产净值 1,043,619,158.42 2,186.77 5.期末基金份额净值 1.0364 1.0251 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒盛纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.67% 0.02% 1.37% 0.05% -0.70% -0.03% 过去六个月 1.52% 0.03% 3.26% 0.06% -1.74% -0.03% 过去一年 2.12% 0.05% 5.65% 0.05% -3.53% 0.00% 过去三年 8.02% 0.07% 14.26% 0.07% -6.24% 0.00% 自基金合同 生效起至今 8.74% 0.07% 15.31% 0.07% -6.57% 0.00% 华富恒盛纯债债券 C 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.56% 0.02% 1.37% 0.05% -0.81% -0.03% 过去六个月 1.34% 0.03% 3.26% 0.06% -1.92% -0.03% 过去一年 1.67% 0.05% 5.65% 0.05% -3.98% 0.00% 过去三年 3.89% 0.10% 14.26% 0.07% -10.37% 0.03% 自基金合同 生效起至今 4.53% 0.10% 15.31% 0.07% -10.78% 0.03% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：根据《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金对债券资产的投资比例 不低于基金资产的 80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变 更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金建仓期为 2018年 11月 20日到 2019年 5月 20日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合 同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的相关 规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪莉莎 本基金的 基金经理 2018年 11月 20日 - 七年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学 历。2014年 2月加入华富基金管理有限 公司，曾任集中交易部助理交易员、交易 员，固定收益部基金经理助理，自 2018 年 3月 29日起任华富富瑞 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理， 自 2018年 11月 20日起任华富恒盛纯债 债券型证券投资基金经理，自 2019年 6 月 5日起任华富货币市场基金基金经理， 自 2019年 10月 31日起任华富安兴 39 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 6页 共 13页 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，自 2021年 8月 16日起任华富天盈 货币市场基金基金经理，自 2021年 11 月 8日起任华富吉丰 60天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基金经理，自 2021年 12月 1日起任华富富惠一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理，自 2021年 12月 27日起任华富中证 同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 金基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，经济下行筑底，11、12月基于成本压制的缓解和融资环境的改善经济略微修复。国 内经济方面，中国 12月 PMI与 BCI数据均改善，三季度连续下行后，11、12月 PMI分别为 50.1 和 50.3，主要原因：1）三季度煤炭保供、限电限产的影响消除；2）上游价格大幅回落，部分行 业加快备货、采购补库。11月工业表现略有加速，固定资产投资单月企稳，基建继续走弱，地产 投资在房住不炒和三道红线等政策高压下依旧疲弱；10-11月 30大中城市商品房销售同比增速止 跌回升，但 12月再次回落至-23%，需求端政策尚未大范围调整的情况下，居民对房地产市场依然 谨慎。消费则继续走弱，11月服务业生产指数继续走低，新增就业人数偏低，调查失业率数据小 幅走高。11月社融增速如期回升至 10.1%，企业债券和政府债券融资有所改善，但回升幅度和结 构偏弱。 通胀方面，PPI-CPI剪刀差缩小，上游向下游传导的迹象显现，11月 PPI较上月环比持平， 随着保供稳价政策落实力度不断加大，煤炭、金属等原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，CPI 则同比上涨 2.3%，创 15个月新高。 海外宏观主线主要在中美关系、疫情和美联储政策三个方面。中美关系方面，12月 16日美 国商务部和财政部将更多中国企业加入实体清单和投资黑名单，两国摩擦持续。疫情方面，全球 日均新增确诊中 Delta变种仍占绝大多数比例，Omicron变种加速传播，不过在 Omicron重症率 尚不高的情况下并未看到大面积的封锁措施。美联储政策方面，加快转向和缩表节奏，认为目前 通胀形势和劳动力市场进一步改善，FOMC决定将 QE减量规模从当前的每月 150亿美元翻番至 300 亿美元，进而使得整体减量步伐加快至 2022年 3月结束，并暗示 2022年可能加息三次。 政策方面，央行货币政策基本保持了连续性、稳定性和可持续性，流动性合理平衡为主，并 于 12月进行了今年第二次降准，对冲公开市场操后仍释放约 6000亿资金，整体资金利率围绕政 策利率附近较为平稳波动。 债券市场方面，随着三季度 GDP增速低于潜在经济增速，市场重回基本面主线，叠加资金面 始终保持合理充裕、央行货币政策工具释放中长期资金，11月利率再度下探至前低，但在缺乏降 息政策支持的情况下无法有效打开下行空间。信用债方面在 9-10月短期调整后，11-12月继续演 绎欠配各票息逻辑，收利差持续压缩，随着宽信用预期抬升和融资政策的边际缓和，市场信用风 险偏高较前三季度有所提高。 本季度，华富恒盛债券基金，利用四季度经济基本面转弱和信用宽松的预期差，灵活增减利 率债仓位久期，通过波段操作获取资本利得，并在年末资金传统紧张时点通过优质质押品优势， 锁定资金成本，融出跨年资金，为组合增加静态收益。底仓方面以中等久期债券为主，利用阶段 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 8页 共 13页 性波段操作，避免短线频繁交易造成的交易摩擦成本。维持杠杆在中等水平，减小资金面对产品 的扰动，为持有人获取稳定合理的回报。 随着稳增长政策发力，基本确认四季度 GDP底部。明年预计出口增速将逐步下行，制造业投 资维持高景气，基建有望前置发力，房地产投资则逐步触底企稳，消费有望复苏但仍难回到 19 年增速，当然受疫情和疫苗两个关键变量影响较大。通胀方面，供给提升叠加高基数影响，PPI 同比持续回落，CPI则同比中枢温和回升。政策方面，稳增长重回政策高地，上半年宽货币和宽 信用共振，货币政策延续合理宽松，流动性延续合理充裕，同时可能存在降息落地；逆周期调节 下融资有望全部企稳，上半年财政也将确定性发力。 本基金将以票息策略为主，适度挖掘优质信用品种债券机会，通过主动择时与资金面预判， 灵活增减久期，努力控制回撤，配合适度的杠杆策略，为组合合理增加收益，为持有人取得合理 的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，恒盛分级 A份额净值为 1.0364元，累计份额净值为 1.0864元。本报告期的基 金份额净值增长率为 0.67%，同期业绩比较基准收益率为 1.37 %截止本期末，恒盛分级 C份额净 值为 1.0251 元，累计份额净值为 1.0451 元。本报告期的基金份额净值增长率为 0.56%，同期业 绩比较基准收益率为 1.37 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2021年 4月 21日起至本报告期末（2021年 12月 31日），本基金份额持有人数量存在连 续二十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2021年 12月 31日）基金份额持有人数量 仍不满二百人。 本报告期内，本基金基金资产净值不存在连续二十个工作日低于五千万元的情形. §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 895,833,670.00 76.17 其中：债券 895,833,670.00 76.17 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 9页 共 13页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 260,021,230.04 22.11 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,406,172.38 0.12 8 其他资产 18,765,929.13 1.60 9 合计 1,176,027,001.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 104,009,750.00 9.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 791,823,920.00 75.87 其中：政策性金融债 791,823,920.00 75.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 895,833,670.00 85.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 10页 共 13页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 210402 21农发 02 1,500,000 151,965,000.00 14.56 2 210303 21进出 03 1,500,000 151,875,000.00 14.55 3 200203 20国开 03 1,300,000 132,301,000.00 12.68 4 210207 21国开 07 1,000,000 101,050,000.00 9.68 5 210012 21附息国债 12 1,000,000 100,100,000.00 9.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,847.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,764,071.71 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,765,929.13 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 51,706,914.82 4,639.37 报告期期间基金总申购份额 1,031,102,413.61 39.18 减:报告期期间基金总赎回份额 75,841,419.73 2,545.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,006,967,908.70 2,133.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 2,962,055.97 0.00 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 2,962,055.97 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.00 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2021-12-20 2,962,055.97 3,060,988.64 0.0000 合计 2,962,055.97 3,060,988.64 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2021.12.15-2021.12.31 0.00 503,435,957.01 0.00 503,435,957.01 50.00 2 2021.12.15-2021.12.31 0.00 406,621,163.71 0.00 406,621,163.71 40.38 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒盛纯债债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒盛纯债债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒盛纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 华富恒盛纯债债券 2021年第 4季度报告 第 13页 共 13页 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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