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| 浙商大数据智选消费A(002967) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2634733 | ||||||||
| 基金代码 | 002967 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商大数据智选消费 交易代码 002967 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 11日 报告期末基金份额总额 237,149,367.26份 投资目标 本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行行 业配置和个股选择，在严格控制风险的前提下，力争 获取较好的收益。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略， 在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收 益的最佳匹配。 业绩比较基准 中证主要消费行业指数×60%＋上证国债指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收 益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基 金。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 3 页 共13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 5,923,287.56 2.本期利润 43,022,151.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.2321 4.期末基金资产净值 603,098,369.91 5.期末基金份额净值 2.543 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.23% 1.08% 5.28% 0.82% 4.95% 0.26% 过去六个月 -2.38% 1.40% -1.23% 1.06% -1.15% 0.34% 过去一年 -0.74% 1.44% -2.39% 1.10% 1.65% 0.34% 过去三年 174.03% 1.38% 89.92% 1.02% 84.11% 0.36% 自基金合同 生效起至今 154.30% 1.21% 117.37% 0.98% 36.93% 0.23% 注：本基金业绩比较基准为：中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收益率×40% 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2017年 1月 11日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生 效时间已满一年。 2、本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 5 页 共13 页 查晓磊 本基金的 基 金 经 理，公司 总经理助 理 2017年 1月 11日 - 11 查晓磊先生，香港中 文大学金融学博士。 历任博时基金管理有 限公司投资策略及大 宗商品分析师。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 6 页 共13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用消费行业的配置与轮动策略，选取看好的消费子行业进行配置。 根据内部资产配置模型，权益类资产经过上半年的整体调整后，性价比持续回升，到三季度 又回到较高的位置。因此，产品组合自三季度起，整体保持了较高仓位。同时，在结构层面维持 暴露了价格上升、经济复苏以及科技对冲的三条主线行业与公司的配置。对于普遍估值较高的消 费行业，我们也积极调整内部结构，对回到相对合理，甚至中长期角度看，价格有所低估的子行 业及公司，增加了相应的配置比例，比如食品、家电、家居、农业等行业。 本基金聚焦于大消费内行业的配置与选择。虽然 2021年上半年，因为消费行业整体偏弱，本 产品在绝对收益以及回撤角度影响了持有人的体验，但我们对未来中长期消费板块的潜在机会还 是具有很强的信心。作为一只消费属性的基金，我们将力争在这个充满机会的方向上，努力为持 有人寻找机会。 我们认为，2022年货币总量上偏宽松，但从结构来看，对金融市场的流动性不宜过分乐观， 因为政府鼓励宽信用支持实体经济，流动性整体脱虚向实，金融市场流动性未必会很充足。 从宏观逻辑来看，2022年有三个主要投资线索。一是随着特效药和疫苗研发推进，疫情将会 有确定性的结束信号，虽然近期有新病毒扰动，但整体方向上是走向终点。疫情修复相关板块将 会是今年第一条主线。 二是去年上游资源品价格大幅上涨，挤压中下游利润空间，今年上游涨幅将会往下游传导， 中下游业绩面将会改善。但下游行业较为分散，竞争格局差异较大，因此涨价传导进程不一，不 会像上游涨价对业绩有立竿见影的影响，股价表现也会有所分化。从中游来看，疫情消退，国外 供应链恢复，国内中游制造业面临需求减量。但更重要的是，国内中游制造的竞争力已经提升， 比如消费电子、新能源相关的组件环节。疫情消退对订单有一定的影响，但是竞争力还在，所以 有些产业转移是永久性的。我们如果看数据，这一轮中国出口跟全球出口增速裂口拉开，中国出 口增速远超全球出口增速，是在 2018年发生的，不是在疫情之后，但疫情之后是加剧的，背后原 因还是竞争力变强。 三是去年限制性政策对市场影响较大，比如互联网教育整顿、碳中和背景下上游供给端出清 等，今年政策扰动将减少，很多行业将回归市场规律，带来投资机会。 从产业角度来看也有一些投资主线，比如新能源、半导体国产替代等，整个产业周期向上， 基本面没有争议，但估值会随着宏观流动性节奏发生变化。 具体到消费行业，在提价预期下，消费行业整体从 2021年四季度开始有所反弹，尤其是白酒 在内的食品饮料板块。虽然基本面整体尚未由明确数据信号，市场走得比基本面改善预期更快， 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 7 页 共13 页 股市总是领先于业绩。不过，我们也要理性的认识到，消费消费品提价未必会像上游提价那么顺 畅，中间可能会有一些波折，提价本质看的是竞争格局。竞争格局好的板块，提价比较顺畅，盈 利改善会比较明显。从全年，2021消费板块的机会肯定是比去年多。去年消费偏弱，一是零星散 的疫情影响人们的消费。二是疫情持续时间较长，人们开始预防性储蓄，应对不确定因素，减弱 了消费需求。三是消费受房地产整顿影响。居民资产大部分配置在房地产，随着房地产上涨预期 转弱，财富效应下降，影响居民消费心态。今年从疫情结束的角度来看，对消费是利好的，各行 业收入都会改善，消费能力上升。但从房地产财富效应来看，有弱化消费的可能性。不过市场已 经看到地产融资边际变化的苗头，如果大家修正对房地产的预期，消费也会得到支撑。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.543元；本报告期基金份额净值增长率为 10.23%，业绩 比较基准收益率为 5.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 571,802,208.45 94.04 其中：股票 571,802,208.45 94.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,272,933.57 5.64 8 其他资产 1,959,678.08 0.32 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 8 页 共13 页 9 合计 608,034,820.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 27,885,065.83 4.62 B 采矿业 - - C 制造业 497,617,606.98 82.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 70,728.88 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 28,015,180.00 4.65 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 205,785.07 0.03 J 金融业 12,414,165.72 2.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,373,570.31 0.89 M 科学研究和技术服务业 140,366.82 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 43,317.42 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 8,937.84 0.00 S 综合 - - 合计 571,802,208.45 94.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 17,330 35,526,500.00 5.89 2 603833 欧派家居 171,891 25,353,922.50 4.20 3 603816 顾家家居 326,816 25,217,122.56 4.18 4 000568 泸州老窖 94,146 23,900,845.02 3.96 5 600887 伊利股份 503,264 20,865,325.44 3.46 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 9 页 共13 页 6 600872 中炬高新 545,800 20,724,026.00 3.44 7 601021 春秋航空 347,100 19,715,280.00 3.27 8 000596 古井贡酒 78,667 19,194,748.00 3.18 9 300498 温氏股份 945,600 18,212,256.00 3.02 10 000858 五 粮 液 81,456 18,136,992.96 3.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 10 页 共13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，顾家家居存在被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 109,760.79 2 应收证券清算款 74,281.39 3 应收股利 - 4 应收利息 5,022.77 5 应收申购款 1,770,613.13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,959,678.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 11 页 共13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 177,826,405.34 报告期期间基金总申购份额 92,326,957.84 减:报告期期间基金总赎回份额 33,003,995.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 237,149,367.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 12 页 共13 页 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构 投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困 难的情形。 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商大数据智选消费 2021年第 4季度报告 第 13 页 共13 页 浙商基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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