最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2633555 | ||||||||
| 基金代码 | 502056 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中证医疗指数（LOF） 场内简称 医疗基金 基金主代码 502056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 26日 报告期末基金份额总额 1,513,146,190.90份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按 照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 3 行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分 红、增发、配股等行为时，或因基金的申购和赎回 等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基 金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实 现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率 （税后） 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合 型基金。本基金为指数型基金，以跟踪标的指数为 投资目标，具有与标的指数，以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广 发 中 证 医 疗 指 数 （LOF）A 广发中证医疗指数 C 下属分级基金的场内简 称 医疗基金 - 下属分级基金的交易代 码 502056 009881 报告期末下属分级基金 的份额总额 813,460,532.59份 699,685,658.31份 注：1、自 2020 年 8 月 26 日起，“广发中证医疗指数分级证券投资基金”正式转 型并更名为“广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）”。自 2020年 8月 31日起，广 发中证医疗指数证券投资基金（LOF）恢复场内交易业务。 2、本基金的扩位证券简称为“医疗基金 LOF”。 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 广发中证医疗指数 （LOF）A 广发中证医疗指数 C 1.本期已实现收益 -15,935,505.17 -11,104,750.79 2.本期利润 -92,896,555.00 -45,868,345.22 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1488 -0.1130 4.期末基金资产净值 1,039,368,090.14 891,787,503.42 5.期末基金份额净值 1.2777 1.2746 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证医疗指数（LOF）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -11.63% 1.34% -11.64% 1.38% 0.01% -0.04% 过去六个 月 -26.43% 1.92% -26.87% 1.98% 0.44% -0.06% 过去一年 -11.49% 1.97% -13.78% 2.02% 2.29% -0.05% 自基金合 -3.52% 1.88% -6.61% 1.93% 3.09% -0.05% 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 5 同生效起 至今 2、广发中证医疗指数 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -11.68% 1.34% -11.64% 1.38% -0.04% -0.04% 过去六个 月 -26.50% 1.92% -26.87% 1.98% 0.37% -0.06% 过去一年 -11.65% 1.97% -13.78% 2.02% 2.13% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 -3.75% 1.88% -6.61% 1.93% 2.86% -0.05% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 8月 26日至 2021年 12月 31日) 1、广发中证医疗指数（LOF）A： 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 6 2、广发中证医疗指数 C： 注：本基金于2020年8月26日正式转型为广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 罗国庆 本基金的基 金经理；广发 中证传媒交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理；广发 中证传媒交 易型开放式 指数证券投 资基金发起 式联接基金 的基金经理； 2020- 08-26 - 12年 罗国庆先生，经济学硕士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任深圳证券信息有限 公司研究员，华富基金管理有 限公司产品设计研究员，广发 基金管理有限公司产品经理 及量化研究员、广发深证 100 指数分级证券投资基金基金 经理(自 2015年 10月 13日至 2020年 5月 25日)、广发中证 医疗指数分级证券投资基金 基金经理(自 2015年 10月 13 日至 2020 年 8 月 25 日)、广 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 7 广发中证 100 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理；广 发中证100交 易型开放式 指数证券投 资基金发起 式联接基金 的基金经理； 广发国证半 导体芯片交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理；广发 中证创新药 产业交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理；广发中证 沪港深科技 龙头交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理；广发国证 新能源车电 池交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理； 广发中证创 新药产业交 易型开放式 指数证券投 资基金发起 式联接基金 的基金经理； 广发国证半 导体芯片交 易型开放式 发中证800交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 11月 30日)、广发中证全指汽 车指数型发起式证券投资基 金基金经理(自 2017年 7月 31 日至 2021 年 6 月 17 日)、广 发中证全指建筑材料指数型 发起式证券投资基金基金经 理(自 2017年 8月 2日至 2021 年 6月 17日)、广发中证全指 家用电器指数型发起式证券 投资基金基金经理(自 2017年 9 月 13 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证 1000指数型发 起式证券投资基金基金经理 (自 2018年 11月 2日至 2021 年 6月 17日)、广发深证 100 指数证券投资基金(LOF)基金 经理(自 2020 年 5 月 26 日至 2021年 6月 17日)。 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 8 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理；广发国 证新能源车 电池交易型 开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金的基 金经理；广发 中证沪港深 科技龙头交 易型开放式 指数证券投 资基金发起 式联接基金 的基金经理； 指数投资部 副总经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 9 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数量 化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年第 4季度，沪深 300指数上涨 1.52%，中证 500指数上涨 3.60%，创业板 指数上涨 2.40%。经过第 3季度的宽幅震荡，A股市场在第 4季度整体企稳，但结构 分化仍然明显，中小盘成长风格总体强于大盘价值风格。行业板块的分化很大程度上 来源于政策的影响：工业上游原材料板块在国家稳定原材料价格的政策预期下冲高回 落；地产链、互联网板块产业政策趋严也使得行业估值整体受到压制；相反，受政策 扶持的先进制造、新能源以及农业板块整体表现较好。 本基金跟踪的标的是中证医疗指数，该指数选取医疗器械、医疗服务等与医疗行 业相关的代表性公司股票作为指数样本股；采用自由流通调整市值加权，并根据成份 股数量设置不同的权重上限，以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。本基金按照 根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量 降低跟踪误差。 2021年第 4季度，中证医疗指数下跌 12.25%。中证医疗指数在 4季度延续了下 跌趋势，除了受国家带量采购政策以及前期估值较高等因素的影响外，对疫情担忧的 缓解也是一个重要影响因素。虽然新冠病毒变种不断出现，但随着疫苗接种率的不断 提高，抗疫类医疗设备的需求或将边际下降。从长期看，中国是世界第二大医疗器械 市场，医疗赛道受益于人口老龄化、国产替代、人均可支配收入提高等多重因素催化， 总体处于“黄金发展期”。在疫情、集采等短期因素被市场消化之后，安全边际较高、 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 10 创新能力强、产品管线丰富的企业有望快速实现反转，并长期持续受益。 基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常 申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-11.63%，C 类基金份额净值增 长率为-11.68%，同期业绩比较基准收益率为-11.64%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,828,131,277.61 91.91 其中：普通股 1,828,131,277.61 91.91 存托凭证 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 144,071,594.30 7.24 7 其他资产 16,856,053.94 0.85 8 合计 1,989,058,925.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 11 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,023,120,087.48 52.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 21,438.83 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,109,841.78 3.11 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 389,695,701.78 20.18 N 水利、环境和公共设施管理业 6,452.32 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 355,161,627.43 18.39 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,828,131,277.61 94.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300760 迈瑞医疗 527,421 200,841,916.80 10.40 2 300015 爱尔眼科 3,838,808 162,304,802.24 8.40 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 12 3 603259 药明康德 1,339,985 158,895,421.30 8.23 4 300347 泰格医药 744,902 95,198,475.60 4.93 5 002821 凯莱英 208,500 90,697,500.00 4.70 6 300896 爱美客 122,901 65,888,455.11 3.41 7 600763 通策医疗 318,768 63,434,832.00 3.28 8 300759 康龙化成 375,021 52,979,216.67 2.74 9 603882 金域医学 396,700 44,180,479.00 2.29 10 300595 欧普康视 724,677 41,574,719.49 2.15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 13 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 822,824.27 2 应收证券清算款 5,822,676.77 3 应收股利 - 4 应收利息 15,236.14 5 应收申购款 10,195,316.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,856,053.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证医疗指数 （LOF）A 广发中证医疗指数C 报告期期初基金份额总额 484,627,390.31 190,188,545.74 报告期期间基金总申购份额 495,992,281.34 896,606,156.32 减：报告期期间基金总赎回份额 167,159,139.06 387,109,043.75 报告期期间基金拆分变动份额（份 0.00 0.00 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告 14 额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 813,460,532.59 699,685,658.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金变更注册为广发中证 医疗指数证券投资基金（LOF）的文件 （二）《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）托管协议》 （四）法律意见书 （五）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |