最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 惠升和煦88个月定开债券(009765) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2632619 | ||||||||
| 基金代码 | 009765 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:惠升基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月21日 惠升和煦 88个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 惠升和煦88个月定开债券 基金主代码 009765 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年09月02日 报告期末基金份额总额 4,999,998,851.13份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略， 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩 余封闭期的固定收益类工具。力求基金资产的 稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭 期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投 资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为 目的并持有到期，且所投资产到期日（或回售 期限）不得晚于本基金封闭期到期日。投资于 含回售权的债券，应在投资该债券前确定行使 回售权或持有到期的时间，债券到期日晚于封 闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而 不应当持有至到期。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封 闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年 惠升和煦 88个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第3页 期银行定期存款利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。 基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日） 1.本期已实现收益 53,000,034.31 2.本期利润 53,000,034.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 4.期末基金资产净值 5,044,519,935.82 5.期末基金份额净值 1.0089 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.05% 0.01% 0.96% 0.01% 0.09% 0.00% 过去六个月 2.15% 0.01% 1.92% 0.01% 0.23% 0.00% 过去一年 4.24% 0.01% 3.80% 0.01% 0.44% 0.00% 自基金合同生效起 至今 5.46% 0.01% 5.06% 0.01% 0.40% 0.00% 惠升和煦 88个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第4页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金合同于2020年9月2日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 卓勇 本基金的基金经理、惠升 基金管理有限责任公司固 定收益总监 2020- 09-02 - 15 年 硕士。曾任中信建投证券 固定收益部自营投资总 监、广州吉富创业投资公 司投资部副总经理、深圳 康曼德资本管理有限公司 董事总经理。现任惠升基 金管理有限责任公司基金 经理。2020年9月2日起担 任惠升和煦88个月定期开 放债券型证券投资基金基 惠升和煦 88个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第5页 金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③本基金本报告期内没有基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流 程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《惠升基金管理有限责任公司公 平交易管理办法》的规定。利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括1 日内、3 日内、5 日内），对报告期内的同向交易价差进行了分析，未发现违反公平交 易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关 规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同 日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年4季度，国内经济下行压力加大，央行再次降准并实行结构性降息，调低LPR 一年期报价，债市突破2.8%关口，并下探至2.77%。在稳价格调节下，大宗商品价格已 回到正常区间；地产行业风险持续发酵， 11月银保监会召开党委扩大会议，强调防范 化解金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险思维，近期地产政策有所放松，但房地 产投资仍持续下行。PMI年末出现回暖迹象，但仍处于荣枯线附近，景气度改善有限。 出口增速持续高增长，整体表现强劲。固定资产投资持续下滑，基建投资疲弱，社会消 费品零售总额同比回落，内需整体疲弱。 展望2022年，10年期国债收益率处于历史低位，关注降息预期能否落地，未来需警 惕回调风险。后续重点关注出口数据、地产融资环境变化、财政政策等因素。 惠升和煦 88个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第6页 报告期内，本基金仓位整体保持稳定，产品净值继续稳定增长。后期将继续做好市 场预判，加强风险管理并积极关注市场可能出现的机会，为投资人带来更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末惠升和煦88个月定开债券基金份额净值为1.0089元，本报告期内，基 金份额净值增长率为1.05%，同期业绩比较基准收益率为0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,517,686,330.15 98.28 其中：债券 8,517,686,330.15 98.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,289,399.32 0.05 8 其他资产 144,750,284.05 1.67 9 合计 8,666,726,013.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 惠升和煦 88个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第7页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,517,686,330.15 168.85 其中：政策性金融债 8,517,686,330.15 168.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,517,686,330.15 168.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200209 20国开09 35,500,000 3,508,136,852.85 69.54 2 092018002 20农发清发02 34,200,000 3,285,000,846.20 65.12 3 170215 17国开15 13,400,000 1,390,397,105.97 27.56 4 170415 17农发15 3,200,000 334,151,525.13 6.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 惠升和煦 88个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第8页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行、国家开发银行在 报告编制日前一年内曾受到监管部门公开谴责或处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 144,750,284.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 144,750,284.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 惠升和煦 88个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第9页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和和合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,999,998,833.18 报告期期间基金总申购份额 17.95 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,999,998,851.13 注：总申购份额为红利再投资份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20211001 - 20 211231 2,499,999,000.00 - - 2,499,999,000.00 50.00% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足 的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金 净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续 低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 惠升和煦 88个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第10页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予基金募集注册的文件； 《惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 《惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 基金管理人业务资格批件、营业执照； 基金托管人业务资格批件、营业执照； 报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告； 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站，查阅或下载基金 各类备查文件。 惠升基金管理有限责任公司 2022年01月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |