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| 易方达中证稀土产业ETF(159715) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2632548 | ||||||||
| 基金代码 | 159715 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证稀土产业 ETF 场内简称 稀土 ETF易方达 基金主代码 159715 交易代码 159715 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 1日 报告期末基金份额总额 394,030,274.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页共 13页 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代 策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力 争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年 化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降 低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性 和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标，本基金管理人可投资具有 较高投资价值的资产支持证券；本基金可投资股指 期货、股票期权，本基金参与股指期货和股票期权 交易，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、 交易活跃的衍生品合约进行交易；在加强风险防范 并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理 的需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情 况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目 标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效 率及进行风险管理。 业绩比较基准 中证稀土产业指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页共 13页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 1.本期已实现收益 248,050.11 2.本期利润 43,103,726.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.1000 4.期末基金资产净值 363,704,600.34 5.期末基金份额净值 0.9230 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 9.39% 1.91% 8.74% 1.94% 0.65% -0.03% 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -7.70% 2.12% -9.59% 2.37% 1.89% -0.25% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页共 13页 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 9月 1日至 2021年 12月 31日） 注：1.本基金合同于 2021 年 9 月 1 日生效，截至报告期末本基金合同生效 未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金 的投资组合比例符合本基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策略和四、 投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，在上市交易前已完成拟 合标的指数。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-7.70%，同期业绩比 较基准收益率为-9.59%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页共 13页 成 曦 本基金的基金经理、易方 达深证 100交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达深 证 100交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达恒 生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达上 证科创板 50成份交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中 证创新药产业交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达上证 科创板 50成份交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达中证智能电动汽车 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达恒生科技交易型开 放式指数证券投资基金 （QDII）的基金经理、易 方达中证科创创业 50交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证沪港深 500交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中 证科创创业 50交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达中证沪港深 300交易 型开放式指数证券投资 2021- 09-01 - 13年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任华泰联合证券资 产管理部研究员，易方达基 金管理有限公司集中交易 室交易员、指数与量化投资 部指数基金运作专员、基金 经理助理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、易方达深 证成指交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基 金经理、易方达中小板指数 证券投资基金（LOF）基金 经理、易方达银行指数分级 证券投资基金基金经理、易 方达生物科技指数分级证 券投资基金基金经理、易方 达并购重组指数分级证券 投资基金基金经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理、易方达纳斯 达克 100 指数证券投资基 金（LOF）基金经理、易方 达 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基 金经理、易方达原油证券投 资基金（QDII）基金经理、 易方达上证 50交易型开放 式指数证券投资基金基金 经理、易方达上证 50交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经 理、易方达中证香港证券投 资主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页共 13页 基金的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，其中 9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证稀土产业指数，中证稀土产业指数选取涉及稀 土开采、稀土加工、稀土贸易和稀土应用等业务相关上市公司证券作为样本，以 反映稀土产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法，即完全按 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页共 13页 照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。 2021 年四季度，中国经济增长继续呈放缓态势，11 月规模以上工业增加值 同比实际增长 3.8%，工业生产景气度相较上半年显著走弱，但环比已出现温和 回升。面对经济运行下行压力加大的情况，中央经济工作会议重提“以经济建设 为中心”，传递了稳增长的政策信号，会议强调财政和货币政策协调联动，为配 合财政积极发力，货币政策也有望进一步宽松。在“保供稳价”工作有序推进下， 工业品价格回落明显，前期压制制造业生产的因素开始缓解，11、12 月份制造 业 PMI 回升至 50%以上。受益于国内“双碳”政策推动，新能源领域蓬勃发展， 今年以来在新能源汽车、工业电机、风力发电等下游需求的强劲驱动下，稀土永 磁材料进入新一轮产能扩张周期。在供给刚性持续，需求高增长持续的背景下， 稀土价格上涨持续超预期。2021年四季度 A股市场普遍迎来反弹，以中证 1000、 中证 500指数为代表的中小盘成长风格持续领跑市场。行业板块中，传媒、国防 军工、通信等行业领涨，煤炭、钢铁等前期涨势较快的周期板块有所回调，中证 稀土产业指数延续三季度行情，上涨 8.74%。 本报告期本基金处于建仓期，建仓期间采取相对灵活以及审慎的建仓策略， 在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。 同时本基金将坚持既定的指数化投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合，认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障 基金的正常运作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.9230 元，本报告期份额净值增长率为 9.39%，同期业绩比较基准收益率为 8.74%，年化跟踪误差 0.68%，各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页共 13页 1 权益投资 354,813,357.46 96.21 其中：股票 354,813,357.46 96.21 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,142,523.34 3.29 7 其他资产 1,816,979.09 0.49 8 合计 368,772,859.89 100.00 注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,959,742.92 3.29 C 制造业 340,962,027.84 93.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,609,801.99 0.44 F 批发和零售业 38,080.36 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 159,411.54 0.04 J 金融业 - - 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页共 13页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 24,783.45 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 23,163.36 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 354,777,011.46 97.55 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600111 北方稀土 1,098,924 50,330,719.20 13.84 2 601600 中国铝业 3,215,734 19,583,820.06 5.38 3 600010 包钢股份 6,644,329 18,537,677.91 5.10 4 002240 盛新锂能 315,800 18,300,610.00 5.03 5 600392 盛和资源 924,892 18,146,381.04 4.99 6 002202 金风科技 1,058,900 17,440,083.00 4.80 7 002600 领益智造 2,248,300 16,547,488.00 4.55 8 600549 厦门钨业 694,300 15,712,009.00 4.32 9 000831 五矿稀土 377,700 14,737,854.00 4.05 10 600580 卧龙电驱 751,096 13,737,545.84 3.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页共 13页 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，内蒙古包钢钢联股份有限公司 在报告编制日前一年内曾受到包头市应急管理局、内蒙古自治区生态环境厅的处 罚。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发 行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未 发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 128,346.73 2 应收证券清算款 1,687,164.70 3 应收股利 - 4 应收利息 1,467.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,816,979.09 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页共 13页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 445,030,274.00 报告期期间基金总申购份额 508,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 559,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 394,030,274.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金注 册的文件； 2、《易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13页共 13页 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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