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| 大成科技创新混合A(008988) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2631162 | ||||||||
| 基金代码 | 008988 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成科技创新混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成科技创新混合 基金主代码 008988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 29日 报告期末基金份额总额 209,370,079.83份 投资目标 本基金主要通过精选科技创新类上市公司进行投资，在 有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的 长期回报。 投资策略 本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面 等因素的分析，结合各类资产的市场发展趋势和预期收 益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的 配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益 的优化平衡。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价 指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基 金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成科技创新混合 A 大成科技创新混合 C 下属分级基金的交易代码 008988 008989 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的份额总额 120,871,532.12份 88,498,547.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 大成科技创新混合 A 大成科技创新混合 C 1.本期已实现收益 7,475,558.22 5,346,205.83 2.本期利润 876,630.96 628,668.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 0.0069 4.期末基金资产净值 215,021,037.05 156,391,435.25 5.期末基金份额净值 1.7789 1.7672 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成科技创新混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.15% 1.04% -0.29% 0.75% 0.44% 0.29% 过去六个月 -3.50% 1.46% -7.19% 1.03% 3.69% 0.43% 过去一年 18.70% 1.61% 1.46% 1.27% 17.24% 0.34% 自基金合同 生效起至今 77.89% 1.58% 35.84% 1.22% 42.05% 0.36% 大成科技创新混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 0.06% 1.04% -0.29% 0.75% 0.35% 0.29% 过去六个月 -3.69% 1.46% -7.19% 1.03% 3.50% 0.43% 过去一年 18.23% 1.61% 1.46% 1.27% 16.77% 0.34% 自基金合同 生效起至今 76.72% 1.58% 35.84% 1.22% 40.88% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页 共 12页 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭玮羚 本基金基 金经理 2021年 1月 26 日 - 6年 对外经济贸易大学金融硕士。2015年 7 月加入大成基金管理有限公司，先后担任 研究部研究员、基金经理助理、基金经理， 期间曾担任大成积极成长混合型证券投 资基金、大成灵活配置混合型证券投资基 金、大成行业轮动混合型证券投资基金基 金经理助理。2021年 1月 26日起任大成 科技创新混合型证券投资基金、大成行业 轮动混合型证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 谢家乐 本基金基 金经理 2020年 4月 29 日 - 9年 华中科技大学工学硕士。曾担任华泰证券 股份有限公司研究所研究员。2014年 6 月加入大成基金管理有限公司，曾担任研 究部研究员、大成睿景灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理。2019年 8月 6 日至 2020年 11月 13日任大成国家安全 主题灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。2019年 8月 6日起任大成科创主 题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2020年 4月 29日至 2022年 1月 5日任大成科技创新混合型 证券投资基金基金经理。2020年 7月 16 日起任大成创业板两年定期开放混合型 证券投资基金基金经理。2020年 11月 30 日起任大成成长进取混合型证券投资基 金基金经理。2021年 8月 3日起任大成 成长回报六个月持有期混合型证券投资 基金基金经理。2021年 11月 23日起任 大成北交所两年定期开放混合型证券投 资基金基金经理。具备基金从业资格。国 籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、谢家乐先生自 2022年 1月 5日起不再担任本基金基金经理职务。上述事项已按法规要求 及公司相关制度办理，变更流程合法合规。 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页 共 12页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型 投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 5笔同日反向交易，原因 为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年第四季度，由于能耗双控政策环比三季度有所放松，叠加需求端无论是地产链还是消 费都持续疲软，原材料价格从高处回落，前期涨幅较大的周期股股价均有所回落。新能源车产业 链由于前期估值过高，以及碳酸锂等原材料价格过高或影响明年需求，四季度股价回调明显。科 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页 共 12页 技板块由于 MR预期叠加股价在低位，季度末有所变现。前期跌幅较大的消费医药等有一定修复， 结构差异缩小。 本组合在以上方向持仓结构有所调整，但整体仍重点持有产业趋势加速向上的优质公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成科技创新混合 A的基金份额净值为 1.7789元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.15%;截至本报告期末大成科技创新混合 C 的基金份额净值为 1.7672 元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.06%。同期业绩比较基准收益率为-0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 324,814,167.65 86.70 其中：股票 324,814,167.65 86.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,041,753.84 0.28 其中：债券 1,041,753.84 0.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,354,385.97 12.91 8 其他资产 446,780.41 0.12 9 合计 374,657,087.87 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 6,144,349.19元，占期末基金资产净值的 比例为 1.65%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 183,634.09 0.05 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页 共 12页 B 采矿业 67,903.38 0.02 C 制造业 265,877,820.73 71.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 202,497.46 0.05 E 建筑业 267,671.26 0.07 F 批发和零售业 921,178.21 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 154,396.41 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,697,288.99 0.73 J 金融业 25,451,768.10 6.85 K 房地产业 119,089.67 0.03 L 租赁和商务服务业 19,241.25 0.01 M 科学研究和技术服务业 21,257,269.74 5.72 N 水利、环境和公共设施管理业 916,754.18 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 28,585.37 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 504,719.62 0.14 S 综合 - - 合计 318,669,818.46 85.80 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 5,557,434.99 1.50 工业 1,365.84 0.00 信息技术 585,548.36 0.16 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 6,144,349.19 1.65 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 52,900 31,105,200.00 8.37 2 300059 东方财富 622,520 23,101,717.20 6.22 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页 共 12页 3 300595 欧普康视 395,328 22,679,967.36 6.11 4 603392 万泰生物 95,589 21,172,963.50 5.70 5 688036 传音控股 91,024 14,281,665.60 3.85 6 688768 容知日新 116,288 12,966,112.00 3.49 7 688105 诺唯赞 108,303 11,480,118.00 3.09 8 002245 蔚蓝锂芯 336,800 9,265,368.00 2.49 9 689009 九号公司 130,550 9,147,638.50 2.46 10 603799 华友钴业 81,700 9,012,327.00 2.43 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,041,753.84 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,041,753.84 0.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123109 昌红转债 5,722 907,051.44 0.24 2 118002 天合转债 760 134,702.40 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页 共 12页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 147,614.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,079.77 5 应收申购款 287,086.28 6 其他应收款 - 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页 共 12页 7 其他 - 8 合计 446,780.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123109 昌红转债 907,051.44 0.24 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成科技创新混合 A 大成科技创新混合 C 报告期期初基金份额总额 129,085,718.92 96,869,834.08 报告期期间基金总申购份额 10,387,222.87 11,850,224.55 减:报告期期间基金总赎回份额 18,601,409.67 20,221,510.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 120,871,532.12 88,498,547.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 大成科技创新混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页 共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成科技创新混合型证券投资基金的文件； 2、《大成科技创新混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成科技创新混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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