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| 大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2631160 | ||||||||
| 基金代码 | 160925 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中华沪深港 300指数(LOF) 场内简称 沪深港 300LOF 基金主代码 160925 交易代码 160925 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2019年 3月 20日 报告期末基金份额总额 60,952,922.90份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况 下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年 化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金 股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。但因特殊情况或者因为法律法规的限制 无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资 技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目 的。 本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中华交易服务沪深港 300指数（人民币）收益率×95%+ 人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 3页 共 14页 指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指 数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。本基金部分基金资产将投资于香港市场，除了需要 承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险 等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成中华沪深港 300指数 (LOF)A 大成中华沪深港 300指数 (LOF)C 下属分级基金的场内简称 沪深港 300LOF - 下属分级基金的交易代码 160925 008973 报告期末下属分级基金的份额总额 59,263,622.91份 1,689,299.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 大成中华沪深港 300指数(LOF)A 大成中华沪深港 300指数(LOF)C 1.本期已实现收益 1,389,728.12 37,445.78 2.本期利润 -528,833.91 -19,050.48 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0071 -0.0113 4.期末基金资产净值 71,459,676.75 2,034,383.69 5.期末基金份额净值 1.2058 1.2043 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于 2020年 3月 3日起增设 C类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成中华沪深港 300指数(LOF)A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 4页 共 14页 过去三个月 -1.24% 0.75% -1.21% 0.74% -0.03% 0.01% 过去六个月 -10.51% 1.05% -11.28% 1.04% 0.77% 0.01% 过去一年 -8.71% 1.11% -8.91% 1.10% 0.20% 0.01% 自基金合同 生效起至今 20.58% 1.11% 11.48% 1.10% 9.10% 0.01% 大成中华沪深港 300指数(LOF)C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.26% 0.75% -1.21% 0.74% -0.05% 0.01% 过去六个月 -10.55% 1.05% -11.28% 1.04% 0.73% 0.01% 过去一年 -8.79% 1.11% -8.91% 1.10% 0.12% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.24% 1.05% 0.13% 1.04% 2.11% 0.01% 注：C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2020年 8月 10日 C类开始有份额之日开始计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 5页 共 14页 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、自 2020年 3月 3日起，大成中华沪深港 300指数证券投资基金增设收取销售服务费的 C 类基金份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2020年 8月 10日 C类开始有份额 之日开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 冉凌浩 本基金基 金经理 2019年 3月 20 日 - 18年 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003年 4月至 2004年 6月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004年 6月至 2005 年 9月就职于华西证券研究部，任高级研 究员。2005年 9月加入大成基金管理有 限公司，曾担任金融工程师、境外市场研 究员及基金经理助理，现任国际业务部基 金经理。2011年 8月 26日起任大成标普 500等权重指数型证券投资基金基金经 理。2014年 11月 13日起任大成纳斯达 克 100指数证券投资基金基金经理。2016 年 12月 2日起任大成恒生综合中小型股 指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年 12月 29日至 2020年 7月 7日任大成海 外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 6页 共 14页 基金经理。2017年 8月 10日起任大成恒 生指数证券投资基金（LOF）基金经理。 2019年 3月 20日起任大成中华沪深港 300指数证券投资基金（LOF）基金经理。 2021年 5月 18日起任大成恒生科技交易 型开放式指数证券投资基金（QDII）基金 经理。2021年 9月 9日起任大成恒生科 技交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 7页 共 14页 投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 5笔同日反向交易，原因 为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 4季度，港股市场整体走势持续疲弱，继续出现了一定的跌幅。而 A股市场相对稳定， 因此 4季度本基金标的指数仅出现了小幅下跌。4季度影响市场的因素有很多，主要有以下这些： （1）中国对互联网行业的监管政策持续加强。从长期看会使得中国的互联网运作体系更加规 范，且有利于互联网行业及主要公司的发展。此轮对互联网公司的整顿并不影响互联网行业的长 期基本面的发展。 （2）中国宏观经济增速下降。四季度以来，在多种因素的影响下，中国宏观经济增长速度有 所放缓，多项宏观经济指标不及预期，这也对港股市场带来影响。 （3）全球疫情反复。4季度，虽然 Delta病毒的影响有所减缓，但是新冠变种病毒 Omicron 又以较快速度在全球扩散。虽然 Omicron变种病毒重症率较低，但患者绝对数量高也可能对医疗 系统造成威胁，所以这一定程度上加剧了中国股票市场的波动。 （4）美联储收紧货币政策。4季度，为了应对不断提高的通胀率，美联储的货币政策立场迅 速转为鹰派。从美联储 12月议息会议公报来看，美联储有了如下两个方面的改变：（1）加快 Taper： 美联储决定自 2022年 1月起将削减购债规模从 150亿每月提升至 300亿每月，即 2022年 3月中 旬开始联储不再增持资产，从而结束量化宽松政策；（2）加快加息预期：点阵图显示，多数委员 的加息预期是“3+3+2”，即 2022、2023及 2024年分别加息 3次、3次和 2次。美联储货币政策 的收紧也加大了港股的波动。 经过 4季度的下跌之后，港股目前从估值水平、资金流向、投资者情绪等方面，都处于被深 度压抑的状态。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数， 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成中华沪深港 300 指数(LOF)A 的基金份额净值为 1.2058 元，本报告期基 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 8页 共 14页 金份额净值增长率为-1.24%;截至本报告期末大成中华沪深港 300 指数(LOF)C 的基金份额净值为 1.2043元，本报告期基金份额净值增长率为-1.26%。同期业绩比较基准收益率为-1.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 68,680,283.87 92.96 其中：股票 68,680,283.87 92.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,198,085.76 7.04 8 其他资产 5,318.74 0.01 9 合计 73,883,688.37 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 28,322,928.28元，占期末基金资产净值 的比例为 38.54%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 481,205.68 0.65 B 采矿业 929,871.08 1.27 C 制造业 23,923,955.28 32.55 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 912,074.27 1.24 E 建筑业 486,716.00 0.66 F 批发和零售业 108,124.00 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 1,005,639.00 1.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 1,481,058.69 2.02 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 9页 共 14页 务业 J 金融业 8,565,177.75 11.65 K 房地产业 728,093.00 0.99 L 租赁和商务服务业 636,027.00 0.87 M 科学研究和技术服务业 739,030.56 1.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 30,654.00 0.04 Q 卫生和社会工作 241,038.28 0.33 R 文化、体育和娱乐业 88,691.00 0.12 S 综合 - - 合计 40,357,355.59 54.91 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 6,077,304.68 8.27 非日常生活消费品 4,602,649.11 6.26 日常消费品 1,406,657.52 1.91 能源 534,929.17 0.73 金融 8,626,870.06 11.74 医疗保健 1,426,399.80 1.94 工业 1,235,014.57 1.68 信息技术 1,377,780.86 1.87 原材料 79,613.80 0.11 房地产 1,806,713.49 2.46 公用事业 1,148,995.22 1.56 合计 28,322,928.28 38.54 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 14,270 5,329,555.03 7.25 2 600519 贵州茅台 1,300 2,665,000.00 3.63 3 03690 美团-W 13,000 2,395,731.52 3.26 4 601318 中国平安 22,401 1,129,234.41 1.54 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 10页 共 14页 4 02318 中国平安 16,000 734,531.84 1.00 5 300750 宁德时代 3,000 1,764,000.00 2.40 6 600036 招商银行 25,900 1,261,589.00 1.72 6 03968 招商银行 9,500 470,303.96 0.64 7 00005 汇丰控股 43,943 1,685,013.67 2.29 8 01299 友邦保险 25,600 1,645,142.02 2.24 9 00939 建设银行 255,000 1,125,835.20 1.53 10 01398 工商银行 184,000 661,928.96 0.90 10 601398 工商银行 74,200 343,546.00 0.47 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 11页 共 14页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一建设银行（0939.HK）的发行主体中国建设银行股份有限公 司于 2021年 8月 13日因占压财政存款或者资金等，受到中国人民银行处罚（银罚字〔2021〕22 号）。建设银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 2、本基金投资的前十名证券之一招商银行（600036.SH）的发行主体招商银行股份有限公司 于 2021年 5月 17日因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分 未按规定计提风险加权资产等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕 16号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,254.62 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 12页 共 14页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2,843.50 4 应收利息 1,220.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,318.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成中华沪深港 300指数 (LOF)A 大成中华沪深港 300指数 (LOF)C 报告期期初基金份额总额 80,342,304.35 1,685,879.75 报告期期间基金总申购份额 923,520.50 686,033.32 减:报告期期间基金总赎回份额 22,002,201.94 682,613.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 59,263,622.91 1,689,299.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 13页 共 14页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20211001-20211231 20,606,903.66 - - 20,606,903.66 33.81 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)的文件； 2、《大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》； 3、《大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告 第 14页 共 14页 大成基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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