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| 大成景兴信用债债券A(000130) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2631048 | ||||||||
| 基金代码 | 000130 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景兴信用债债券 基金主代码 000130 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 6月 4日 报告期末基金份额总额 51,153,438.74份 投资目标 在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上， 通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判，合理构 建投资组合，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩， 使基金资产获得长期稳定的增值。 投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自 下而上”的债券精选策略，在综合判断宏观经济基本面、 证券市场走势等宏观因素的基础上，灵活配置基金资产 在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以 及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种 投资策略，精选个券构建投资组合。 业绩比较基准 中债信用债总指数收益率*85%+同期银行活期存款利率 (税后)*15% 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风 险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 下属分级基金的交易代码 000130 000131 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页 共 16页 报告期末下属分级基金的份额总额 36,242,015.59份 14,911,423.15份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 1.本期已实现收益 987,829.61 207,940.20 2.本期利润 1,695,820.94 355,151.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0486 0.0438 4.期末基金资产净值 53,206,970.74 21,144,809.88 5.期末基金份额净值 1.4681 1.4180 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景兴信用债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.42% 0.21% 0.25% 0.01% 3.17% 0.20% 过去六个月 8.76% 0.27% 0.60% 0.02% 8.16% 0.25% 过去一年 10.23% 0.23% 1.33% 0.02% 8.90% 0.21% 过去三年 18.42% 0.17% 6.97% 0.05% 11.45% 0.12% 过去五年 32.62% 0.14% 16.05% 0.06% 16.57% 0.08% 自基金合同 生效起至今 86.01% 0.34% 36.73% 0.08% 49.28% 0.26% 大成景兴信用债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页 共 16页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 3.32% 0.21% 0.25% 0.01% 3.07% 0.20% 过去六个月 8.53% 0.27% 0.60% 0.02% 7.93% 0.25% 过去一年 9.79% 0.23% 1.33% 0.02% 8.46% 0.21% 过去三年 17.01% 0.17% 6.97% 0.05% 10.04% 0.12% 过去五年 30.09% 0.14% 16.05% 0.06% 14.04% 0.08% 自基金合同 生效起至今 80.20% 0.34% 36.73% 0.08% 43.47% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页 共 16页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙丹 本基金基 金经理 2017年 5月 8 日 - 13年 美国德克萨斯 A&M大学经济学硕士。2008 年至 2012年任景顺长城产品开发部产品 经理。2012年至 2014年任华夏基金机构 债券投资部研究员。2014年 5月加入大 成基金管理有限公司，曾担任固定收益总 部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉 灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣 保本混合型证券投资基金、大成景兴信用 债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配 置混合型证券投资基金、大成景源灵活配 置混合型证券投资基金基金经理助理，现 任固定收益总部总监助理。2018年 3月 12日起任大成策略回报混合型证券投资 基金、大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）、大成积极成长混合型证券投资基 金、大成精选增值混合型证券投资基金、 大成景阳领先混合型证券投资基金、大成 竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成优选混合型证券 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页 共 16页 投资基金（LOF）基金经理助理。2020年 7月 1日起任大成价值增长证券投资基 金、大成多策略灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）、大成一带一路灵活配置混合 型证券投资基金、大成内需增长混合型证 券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证 券投资基金、大成盛世精选灵活配置混合 型证券投资基金、大成国企改革灵活配置 混合型证券投资基金、大成行业轮动混合 型证券投资基金、大成灵活配置混合型证 券投资基金、大成产业升级股票型证券投 资基金（LOF）、大成健康产业混合型证券 投资基金、大成正向回报灵活配置混合型 证券投资基金、大成国家安全主题灵活配 置混合型证券投资基金、大成新锐产业混 合型证券投资基金、大成消费主题混合型 证券投资基金基金经理助理。2020年 11 月 6日起任大成科技消费股票型证券投 资基金、大成科创主题 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金、大成中小盘混 合型证券投资基金(LOF)、大成睿享混合 型证券投资基金、大成行业先锋混合型证 券投资基金基金经理助理。2021年 2月 1 日起任大成企业能力驱动混合型证券投 资基金、大成优选升级一年持有期混合型 证券投资基金、大成成长进取混合型证券 投资基金基金经理助理。2021年 2月 22 日起任大成恒享春晓一年定期开放混合 型证券投资基金基金经理助理。2021年 4 月 19日起任大成民稳增长混合型证券投 资基金基金经理助理。2021年 4月 19日 至 2021年 8月 4日任大成恒享混合型证 券投资基金基金经理助理。2021年 7月 29日起任大成产业趋势混合型证券投资 基金、大成投资严选六个月持有期混合型 证券投资基金基金经理助理。2017年 5 月 8日起任大成景尚灵活配置混合型证 券投资基金、大成景兴信用债债券型证券 投资基金基金经理。2017年 5月 8日至 2019年 10月 31日任大成景荣债券型证 券投资基金（原大成景荣保本混合型证券 投资基金转型）基金经理。2017年 5月 31日至 2020年 10月 20日任大成惠裕定 期开放纯债债券型证券投资基金基金经 理。2017年 6月 2日至 2018年 11月 19 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页 共 16页 日任大成景禄灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2017年 6月 2日至 2018 年 12月 8日任大成景源灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2017年 6月 2 日至 2019年 6月 15日任大成景秀灵活配 置混合型证券投资基金。2017年 6月 6 日至 2019年 9月 29日任大成惠明定期开 放纯债债券型证券投资基金基金经理。 2018年 3月 14日至 2018年 11月 30日 任大成景辉灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2018年 3月 14日至 2018 年11月30日任大成景沛灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2018年 3月 14 日至 2018年 7月 20日任大成景裕灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。2018 年 3月 14日起任大成财富管理 2020生命 周期证券投资基金基金经理。2019年 7 月 31日至 2020年 5月 23日任大成景丰 债券型证券投资基金（LOF）基金经理。 2020年 2月 27日至 2021年 4月 13日任 大成景泰纯债债券型证券投资基金基金 经理。2020年 3月 5日至 2021年 4月 14 日任大成恒享混合型证券投资基金基金 经理。2020年 3月 31日至 2021年 4月 14日任大成民稳增长混合型证券投资基 金基金经理。2020年 4月 26日起任大成 景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金 经理。2020年 8月 21日至 2021年 5月 18日任大成景和债券型证券投资基金基 金经理。2020年 9月 3日至 2021年 11 月 26日任大成汇享一年持有期混合型证 券投资基金基金经理。2020年 9月 23日 起任大成尊享 18个月定期开放混合型证 券投资基金基金经理。2020年 11月 16 日起任大成卓享一年持有期混合型证券 投资基金基金经理。2020年 11月 18日 起任大成丰享回报混合型证券投资基金 基金经理。2021年 4月 22日起任大成安 享得利六个月持有期混合型证券投资基 金基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页 共 16页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型 投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 5笔同日反向交易，原因 为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，12月的中央经济工作会议指明了稳定宏观经济的导向。市场对于宽货币、宽信用和 稳增长的预期较强，股债市场整体都实现了正回报。 本季度，转债仓位变动不大，核心品种主要是选择正股估值和转债溢价率中性或偏低、而基 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页 共 16页 本面良好的品种；债券部分，以高等级信用债作为底仓，利率债作为交易性品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景兴信用债债券 A的基金份额净值为 1.4681元，本报告期基金份额净值 增长率为 3.42%;截至本报告期末大成景兴信用债债券 C 的基金份额净值为 1.4180 元，本报告期 基金份额净值增长率为 3.32%。同期业绩比较基准收益率为 0.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 75,304,321.86 96.41 其中：债券 75,304,321.86 96.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,679,318.89 2.15 8 其他资产 1,127,918.78 1.44 9 合计 78,111,559.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页 共 16页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,637,342.30 3.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,163,008.40 39.22 其中：政策性金融债 1,062,648.40 1.43 4 企业债券 16,297,228.20 21.92 5 企业短期融资券 5,000,500.00 6.73 6 中期票据 9,085,400.00 12.22 7 可转债（可交换债） 12,613,132.96 16.96 8 同业存单 - - 9 其他 507,710.00 0.68 10 合计 75,304,321.86 101.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2120089 21北京银行永续 债 01 50,000 5,163,500.00 6.94 2 152278 19皖投 02 50,000 5,098,500.00 6.86 3 2128028 21邮储银行二级 01 50,000 5,043,000.00 6.78 4 102101781 21深圳资本 MTN001 50,000 5,023,000.00 6.76 5 012105260 21福建漳州 SCP004 50,000 5,000,500.00 6.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页 共 16页 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度 运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择 定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合 适匹配，以达到风险管理的目标。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 700.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本季度，为降低组合的波动，组合阶段性地利用小仓位的十年期国债期货对冲债市的调整。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 19农业银行二级 04（1928009.IB）的发行主体中国农业银 行股份有限公司于 2021年 1月 19日因发生重要信息系统突发事件未报告等，受到中国银行保险 监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕1号），于 2021年 12月 8日因制定文件要求企业对 公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权等，受到中国银行 保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕38 号）。本基金认为，对农业银行的处罚不会 对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 21北京银行永续债 01（2120089.IB）的发行主体北京银行 股份有限公司于 2021年 2月 5日因未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全 流程中的一致性等，受到中国人民银行营业管理部处罚（银管罚〔2021〕4号）。本基金认为，对 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页 共 16页 北京银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 21邮储银行二级 01（2128028.IB）的发行主体中国邮政储 蓄银行股份有限公司于 2021年 6月 22日因违规向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费 等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2021〕23号)，于 2021年 8月 13日 因违反账户管理相关规定，受到中国人民银行处罚（银罚字〔2021〕16 号）。本基金认为，对邮 储银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,553.50 2 应收证券清算款 38,354.63 3 应收股利 - 4 应收利息 780,726.01 5 应收申购款 303,284.64 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,127,918.78 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132014 18中化 EB 795,553.20 1.07 2 113025 明泰转债 783,772.50 1.05 3 113504 艾华转债 481,512.40 0.65 4 128140 润建转债 413,579.10 0.56 5 128136 立讯转债 364,804.70 0.49 6 128109 楚江转债 358,516.06 0.48 7 123071 天能转债 346,048.20 0.47 8 127006 敖东转债 320,047.20 0.43 9 123114 三角转债 319,849.40 0.43 10 113568 新春转债 317,799.90 0.43 11 113048 晶科转债 307,902.60 0.41 12 110071 湖盐转债 306,870.80 0.41 13 123100 朗科转债 281,622.60 0.38 14 110066 盛屯转债 281,164.80 0.38 15 110056 亨通转债 265,541.10 0.36 16 111000 起帆转债 263,708.80 0.35 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13页 共 16页 17 127011 中鼎转 2 252,803.60 0.34 18 128017 金禾转债 247,194.00 0.33 19 123111 东财转 3 218,634.00 0.29 20 113046 金田转债 207,323.20 0.28 21 128128 齐翔转 2 189,561.40 0.25 22 128139 祥鑫转债 189,475.20 0.25 23 123099 普利转债 186,675.90 0.25 24 127026 超声转债 182,471.20 0.25 25 127032 苏行转债 182,058.80 0.24 26 123089 九洲转 2 177,123.70 0.24 27 113026 核能转债 168,072.40 0.23 28 127033 中装转 2 166,953.60 0.22 29 110061 川投转债 166,117.50 0.22 30 123075 贝斯转债 153,757.20 0.21 31 127007 湖广转债 148,356.00 0.20 32 110058 永鼎转债 146,206.40 0.20 33 113051 节能转债 133,592.20 0.18 34 118000 嘉元转债 132,993.00 0.18 35 113050 南银转债 127,785.60 0.17 36 123091 长海转债 126,935.70 0.17 37 113602 景 20转债 116,113.50 0.16 38 128081 海亮转债 113,823.50 0.15 39 113024 核建转债 108,306.70 0.15 40 110074 精达转债 103,386.80 0.14 41 113615 金诚转债 102,957.80 0.14 42 123067 斯莱转债 102,807.90 0.14 43 113537 文灿转债 93,724.40 0.13 44 110048 福能转债 75,762.00 0.10 45 113618 美诺转债 75,336.20 0.10 46 113621 彤程转债 73,369.80 0.10 47 128107 交科转债 71,270.40 0.10 48 123070 鹏辉转债 70,934.40 0.10 49 123098 一品转债 36,478.00 0.05 50 123083 朗新转债 36,115.80 0.05 51 123022 长信转债 34,981.80 0.05 52 123107 温氏转债 33,745.00 0.05 53 123109 昌红转债 33,289.20 0.04 54 113616 韦尔转债 32,077.70 0.04 55 113549 白电转债 31,253.20 0.04 56 123078 飞凯转债 18,804.50 0.03 57 123060 苏试转债 12,661.20 0.02 58 110034 九州转债 5,310.00 0.01 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 14页 共 16页 59 113619 世运转债 2,808.80 0.00 60 123086 海兰转债 2,270.80 0.00 61 128101 联创转债 2,044.80 0.00 62 113047 旗滨转债 1,704.80 0.00 63 127030 盛虹转债 1,698.80 0.00 64 128029 太阳转债 1,622.60 0.00 65 127036 三花转债 1,419.30 0.00 66 128121 宏川转债 1,370.10 0.00 67 128023 亚太转债 1,314.40 0.00 68 123113 仙乐转债 1,197.70 0.00 69 113530 大丰转债 1,189.20 0.00 70 113597 佳力转债 1,153.50 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 报告期期初基金份额总额 34,014,060.67 7,110,851.39 报告期期间基金总申购份额 3,797,495.14 9,593,638.97 减:报告期期间基金总赎回份额 1,569,540.22 1,793,067.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 36,242,015.59 14,911,423.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 17,179,142.01 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 17,179,142.01 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 33.58 - 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 15页 共 16页 份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20211001-20211231 17,179,142.01 - - 17,179,142.01 33.58 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景兴信用债债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景兴信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景兴信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 16页 共 16页 大成基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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