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| 融通通润债券(003650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2630961 | ||||||||
| 基金代码 | 003650 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通润债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 融通通润债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页 共 9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通润债券 基金主代码 003650 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 13日 报告期末基金份额总额 800,136,129.04份 投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券， 力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金封闭期的投资策略包括大类资产配置、债券投资策略、 定向增发股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策 略、国债期货投资策略等；转为开放式运作后的投资策略包括 大类资产配置、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、 资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 7,842,762.34 融通通润债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页 共 9页 2.本期利润 11,015,232.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0138 4.期末基金资产净值 834,492,697.87 5.期末基金份额净值 1.0429 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.33% 0.03% 0.82% 0.16% 0.51% -0.13% 过去六个月 2.53% 0.04% 0.13% 0.21% 2.40% -0.17% 过去一年 4.45% 0.03% 0.87% 0.24% 3.58% -0.21% 过去三年 10.83% 0.06% 14.52% 0.25% -3.69% -0.19% 自基金合同 生效起至今 21.30% 0.05% 14.36% 0.24% 6.94% -0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通通润债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页 共 9页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘明 本基金的 基金经理 2018年 11月 20日 - 9年 刘明先生，北京大学经济学硕士，9年证 券、基金行业从业经历，具有基金从业资 格。2012年 8月至 2017年 7月就职于中 国建设银行总行金融市场部，从事债券投 资交易工作。2017年 7月加入融通基金 管理有限公司，曾任专户投资经理，现任 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通现金宝货币市场基金基 金经理、融通通和债券型证券投资基金基 金经理、融通通润债券型证券投资基金基 金经理、融通易支付货币市场证券投资基 金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基 金经理、融通通裕定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 融通通润债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页 共 9页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度，国内经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，仍处在下行阶段， 但随着中央经济工作会议充分强调经济稳增长的重要性，在经济预期层面出现了边际改善。四季 度政策基调宽松，12月初全面降准，央行持续发力结构性货币政策，推出碳减排支持工具和支持 煤炭清洁高效利用专项再贷款，增加支小再贷款额度，降低支农、支小再贷款利率等等，1 年期 LPR利率也在 12月下旬下降 5BP，均体现了政策上对稳增长的支持。债券市场在四季度表现强劲， 经过 10月份短期调整后，随着经济压力的证实和降准、降息预期的发酵，收益率阶段性下行明显， 在政策利率调降落地之前，债市做多动力仍存，但稳信用政策发力预期很难证伪，对债市存在潜 在远期利空，预计债市表现取决于各种预期差在实际宏观金融数据中的体现，短期内震荡概率较 大。 本基金在四季度根据市场变化，积极主动参与了债券波段交易，灵活调整了杠杆水平，后续 将密切关注经济基本面、货币政策和风险偏好的边际变化，继续对组合久期、杠杆及资产品种进 行及时调整，争取继续提升组合相对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0429元；本报告期基金份额净值增长率为 1.33%，业绩 比较基准收益率为 0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 960,272,400.00 98.72 其中：债券 960,272,400.00 98.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 融通通润债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页 共 9页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,014,460.89 0.10 8 其他资产 11,391,772.96 1.17 9 合计 972,678,633.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 132,686,400.00 15.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 586,854,000.00 70.32 其中：政策性金融债 455,586,000.00 54.59 4 企业债券 30,375,000.00 3.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 78,364,000.00 9.39 9 其他 131,993,000.00 15.82 10 合计 960,272,400.00 115.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 180321 18进出 21 800,000 82,648,000.00 9.90 2 200006 20附息国债 06 700,000 68,950,000.00 8.26 3 200212 20国开 12 600,000 61,272,000.00 7.34 4 210218 21国开 18 600,000 60,276,000.00 7.22 5 1721034 17东莞农商二级 500,000 50,735,000.00 6.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 融通通润债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页 共 9页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目的。本基金在 国债期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形： 1、本基金投资的前十名证券中的 19长沙农商小微债 01，其发行主体为长沙农村商业银行股 份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处 罚。 2、本基金投资的前十名证券中的 20国开 12、21国开 18、20国开 02、21国开 10，其发行 主体为国家开发银行。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会 的处罚。 3、本基金投资的前十名证券中的 18进出 21，其发行主体为中国进出口银行。根据发布的相 关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 4、本基金投资的前十名证券中的 17厦门银行二级 02，其发行主体为厦门银行股份有限公司。 根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到厦门银保监局的处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 融通通润债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页 共 9页 5.10.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,693.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,386,079.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,391,772.96 5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 800,132,961.54 报告期期间基金总申购份额 6,459.67 减：报告期期间基金总赎回份额 3,292.17 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 800,136,129.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 融通通润债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页 共 9页 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20211001-20211231 800,000,000.00 - - 800,000,000.00 99.98 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通润债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通通润债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通通润债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通通润债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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