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| 红土创新沪深300增强A(006698) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2630891 | ||||||||
| 基金代码 | 006698 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新沪深 300 增强 基金主代码 006698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 2 月 25 日 报告期末基金份额总额 23,356,763.18 份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合 管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差 不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合 管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差 不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管 理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的 规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并 在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95% ＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要 投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指 数类似的风险收益特征。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 沪深 300 增强 A 沪深 300 增强 C 下属分级基金的交易代码 006698 006699 报告期末下属分级基金的份额总额 16,532,376.43 份 6,824,386.75 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日） 沪深 300 增强 A 沪深 300 增强 C 1.本期已实现收益 -732,694.14 -301,618.76 2.本期利润 -833,649.20 -349,289.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0506 -0.0520 4.期末基金资产净值 23,094,990.64 9,431,978.32 5.期末基金份额净值 1.3970 1.3821 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后得余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 沪深 300 增强 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.50% 0.78% 1.47% 0.75% -4.97% 0.03% 过去六个月 -11.93% 1.07% -5.10% 0.97% -6.83% 0.10% 过去一年 -10.72% 1.14% -4.80% 1.11% -5.92% 0.03% 自基金合同 生效起至今 39.70% 1.22% 38.67% 1.23% 1.03% -0.01% 沪深 300 增强 C 阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -3.57% 0.78% 1.47% 0.75% -5.04% 0.03% 过去六个月 -12.07% 1.07% -5.10% 0.97% -6.97% 0.10% 过去一年 -10.99% 1.14% -4.80% 1.11% -6.19% 0.03% 自基金合同 生效起至今 38.21% 1.22% 38.67% 1.23% -0.46% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2019 年 2 月 25 日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李大玮 本基金的 基金经理 2021年 8月 10 日 - 10 年 西南财经大学统计学硕士，曾任国泰安信 息技术有限公司研究创新中心量化研究 员；金瑞期货股份有限公司资产管理部量 化研究员，量化投资策略研究负责人；中 山证券有限责任公司财富管理部量化研 究员，量化投资策略研究负责人；现任本 公司红土创新沪深 300 指数增强型发起 式证券投资基金、红土创新中证 500 指数 增强型发起式证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 6页 共 12页 报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方 式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。 本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年第四季度，市场风格切换频繁且剧烈，量化产品出现了历史极的回撤。市场逐步恢复 常态，策略配置因子表现已经趋于正常，我们仍然会保持一贯的投资理念，相信客观，相信模型， 控制风险，在此基础上更新迭代策略，纳入诸如 level2 高频数据等更多 Alpha 信息，保持产品竞 争力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末沪深 300 增强 A 的基金份额净值为 1.3970 元，本报告期基金份额净值增长率 为-3.50%;截至本报告期末沪深 300 增强 C 的基金份额净值为 1.3821 元，本报告期基金份额净值 增长率为-3.57%。同期业绩比较基准收益率为 1.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，自本基金合同生效之日起至报告期末本基金合同生效未满三年，根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，基金管理人不对本基金持有人数及基金资产净值 进行监控。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 7页 共 12页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,245,129.60 91.93 其中：股票 30,245,129.60 91.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,590,333.31 7.87 8 其他资产 63,302.69 0.19 9 合计 32,898,765.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,220,441.00 3.75 C 制造业 19,892,490.80 61.16 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 656,361.00 2.02 E 建筑业 245,500.00 0.75 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 643,352.00 1.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 671,790.00 2.07 J 金融业 5,592,076.39 17.19 K 房地产业 416,208.00 1.28 L 租赁和商务服务业 570,466.00 1.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,908,685.19 91.95 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 8页 共 12页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 156,175.35 0.48 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 6,281.01 0.02 E 建筑业 5,941.89 0.02 F 批发和零售业 4,347.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 46,404.78 0.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 101,902.40 0.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,765.44 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,625.96 0.03 S 综合 - - 合计 336,444.41 1.03 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 3,200 1,881,600.00 5.78 2 600519 贵州茅台 600 1,230,000.00 3.78 3 600887 伊利股份 23,200 961,872.00 2.96 4 600030 中信证券 36,400 961,324.00 2.96 5 000333 美的集团 11,800 870,958.00 2.68 6 600438 通威股份 19,300 867,728.00 2.67 7 000568 泸州老窖 3,400 863,158.00 2.65 8 000725 京东方 A 168,600 851,430.00 2.62 9 600309 万华化学 8,400 848,400.00 2.61 10 600809 山西汾酒 2,660 839,974.80 2.58 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 601825 沪农商行 9,288 62,694.00 0.19 2 600955 维远股份 932 42,527.16 0.13 3 600927 永安期货 1,045 39,208.40 0.12 4 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.11 5 001317 三羊马 300 25,722.00 0.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中的中信证券（600030）于 2021 年 2 月 10 日受到深圳证监局采取 责令改正措施的整改通知。 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 10页 共 12页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,912.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 429.56 5 应收申购款 51,960.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,302.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 沪深 300 增强 A 沪深 300 增强 C 报告期期初基金份额总额 16,451,623.23 6,397,796.47 报告期期间基金总申购份额 657,379.39 1,805,219.67 减:报告期期间基金总赎回份额 576,626.19 1,378,629.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,532,376.43 6,824,386.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 11页 共 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 沪深 300 增强 A 沪深 300 增强 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,545,538.21 5,000,400.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,545,538.21 5,000,400.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 62.28 21.41 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 19,545,938.21 83.6810,000,800.08 42.82 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - 三年 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 19,545,938.21 83.6810,000,800.08 42.82 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20211001-2021123119,545,938.21 - -19,545,938.21 83.68 产品特有风险 1.巨额赎回风险 红土创新沪深 300 增强 2021 年第 4季度报告 第 12页 共 12页 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理 人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金 合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎 回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据 《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略； 2.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金 仓位调整困难，导致流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金设立的文件 （2）红土创新沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同 （3）红土创新沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服务电 话：4000603333（免长途话费） 红土创新基金管理有限公司 2022 年 1 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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