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| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2630701 | ||||||||
| 基金代码 | 005785 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022年 1月 21日 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 11 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 11 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券 基金主代码 005784 交易代码 005784 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年 6月 26日 报告期末基金份额总额 295,933,234.40份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，追求长期 稳健的资本增值和当期总回报的最大化。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与开放期采 取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金在封闭期通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利 率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨 市场套利、杠杆放大等组合管理策略，力争实现基金资产的 稳健增值。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安 排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足 开放期流动性的需求。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人 可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相 应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水 平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定 开债券 A 创金合信汇誉纯债六个月定 开债券 C 下属分级基金的交易代码 005784 005785 报告期末下属分级基金的份 额总额 295,886,822.70份 46,411.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日－2021年 12月 31日） 创金合信汇誉纯债六个月定 开债券 A 创金合信汇誉纯债六个月定 开债券 C 1.本期已实现收益 2,247,502.32 315.46 2.本期利润 2,574,378.80 366.48 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0087 0.0079 4.期末基金资产净值 298,895,316.12 46,700.80 5.期末基金份额净值 1.0102 1.0062 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信汇誉纯债六个月定开债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.86% 0.02% 1.25% 0.04% -0.39% -0.02% 过去六个月 1.73% 0.02% 2.97% 0.05% -1.24% -0.03% 过去一年 3.45% 0.03% 5.23% 0.05% -1.78% -0.02% 过去三年 14.67% 0.06% 13.41% 0.06% 1.26% 0.00% 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 自基金合同 生效起至今 19.73% 0.06% 18.20% 0.06% 1.53% 0.00% 创金合信汇誉纯债六个月定开债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.78% 0.02% 1.25% 0.04% -0.47% -0.02% 过去六个月 1.56% 0.02% 2.97% 0.05% -1.41% -0.03% 过去一年 3.15% 0.03% 5.23% 0.05% -2.08% -0.02% 过去三年 13.63% 0.06% 13.41% 0.06% 0.22% 0.00% 自基金合同 生效起至今 18.45% 0.06% 18.20% 0.06% 0.25% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谢创 本基金 基金经 理（已 离任） 2019年 5 月 21日 2021年 11 月 15日 6 谢创先生，中国国籍，西南财经大学金 融工程硕士，2015年 7月加入创金合信 基金管理有限公司，曾任交易部交易员， 固定收益部基金经理助理，现任基金经 理。 郑振源 本基金 基金经 理 2019年 5 月 21日 - 12 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行 研究生部经济学硕士。2009年 7月加入 第一创业证券研究所，担任宏观债券研 究员。2012年 7月加入第一创业证券资 产管理部，先后担任宏观债券研究员、 投资主办等职务。2014年 8月加入创金 合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年四季度债券市场利率水平呈现先上后下的震荡向下行情。四季度市场的主要矛 盾仍是在经济下行压力下，政策宽松力度有所加大，12 月再度进行了降准和结构性降息。 经济主要下行压力仍来源于房地产市场；伴随前三个季度融资的持续压缩和市场风险偏好 下降，四季度地产销售和投资出现相对明显的下滑，直至四季度政策在地产购房贷和开发 贷方面才有所缓解，但未有根本转变。出口方面，疫情延续的生产替代效应和欧美刺激未 退，推动出口增速延续相对偏高水平；消费维持偏弱局面，仍受制于疫情局部反复，导致 聚餐、旅行等减少，而中低领域人群收入增长应缓慢。10年国债利率从 2.91%下行至 2.78%， 而 DR007维持 2.2%中枢水平窄幅变动。四季度债市短期上行主要出现于 10月中上旬，基于 煤炭、钢铁等大宗价格暴涨以及市场对央行人士讲话的误解，之后在政策出手管控煤价和 央行持续释放流动性下，市场重回下行趋势。信用债表现也较为火热，在资金成本稳定低 廉的环境，高评级信用利差继续压缩，银行类债券更加活跃；但低等级信用品种，包括地 产和低等级城投的市场偏好仍较低。 报告期内，本基金结合当前及未来宏观政策形势变化的判断，控制信用风险暴露情况， 控制组合杠杆总体水平，以稳健的投资风格力争为投资者获取良好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信汇誉纯债六个月定开债券 A基金份额净值为 1.0102元，本报告 期内，该类基金份额净值增长率为 0.86%，同期业绩比较基准收益率为 1.25%；截至本报告 期末创金合信汇誉纯债六个月定开债券 C基金份额净值为 1.0062元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为 1.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 292,722,000.00 96.22 其中：债券 292,722,000.00 96.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,105,153.26 1.68 8 其他资产 6,408,795.66 2.11 9 合计 304,235,948.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 252,350,000.00 84.41 其中：政策性金融债 252,350,000.00 84.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 8 同业存单 - - 9 其他 40,372,000.00 13.50 10 合计 292,722,000.00 97.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 150412 15农发 12 600,000 60,426,000.00 20.21 2 210401 21农发 01 500,000 50,030,000.00 16.74 3 200302 20进出 02 300,000 29,994,000.00 10.03 4 150405 15农发 05 200,000 20,760,000.00 6.94 5 170404 17农发 04 200,000 20,494,000.00 6.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021 年 7月 13 日， 中国进出口银行（下称“进出口银行”）收到中国银行保险监督 管理委员会《 中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表 （ 银保监罚决字〔2021〕 31号 》，认定进出口银行存在违规投资企业股权等二十四项事实，违反了《中华人民共和 国银行业监督管理法 》 第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则 ，处 以 7345.6万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，进出口银行改正态度积极，该事件发生后 该公司经营状况正常。另外，上述罚款对进出口银行业绩影响有限，不影响进出口银行高 等级信用。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正 常投资决策程序对 20进出 02进行了投资。 5.11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,408,795.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,408,795.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信汇誉纯债六个月定 开债券 A 创金合信汇誉纯债六个月定 开债券 C 报告期期初基金份额总额 295,886,625.37 46,398.43 报告期期间基金总申购份额 197.33 13.27 减：报告期期间基金总赎回 份额 - - 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 295,886,822.70 46,411.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20211001 - 20211231 295,857,001.97 0.00 0.00 295,857,001.97 99.97% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021年 12月 31日，创金合信基金共管理 79只公募基金，公募管理规模 829亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 2021年 4季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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