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国金红利增强(LOF)(501072)  基金公开信息
流水号 2628233
基金代码 501072
公告日期 2022-01-20
编号 2
标题 国金基金管理有限公司国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)清算报告
信息全文 基金管理人: 国金基金管理有限公司
基金托管人: 招商证券股份有限公司
清算报告出具日期: 2022 年 1 月 7 日
清算报告公告日期: 2022 年 1 月 20 日1
一、重要提示
国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)(以下简称“本基
金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2019】
189 号文准予注册募集,于 2019 年 6 月 5 日正式运作, 基金管理人为国金基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”), 基金托管人为招商证券股份有限公司
(以下简称“基金托管人”或“招商证券”)。
根据市场环境变化,为保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金标普中国 A
股低波红利指数增强证券投资基金(LOF) 基金合同》(以下简称“基金合同”或
“《基金合同》”) 的有关规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,提议并经
本基金基金份额持有人大会投票表决,审议通过《关于终止国金标普中国 A 股低
波红利指数增强证券投资基金(LOF) 基金合同有关事项的议案》。基金份额持有
人大会表决投票时间自 2021 年 11 月 4 日起,至 2021 年 12 月 6 日 15:00 止。根
据本基金基金份额持有人大会通过的议案及方案说明,自 2021 年 12 月 8 日起,
本基金进入清算期。
本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见刊登在 2021 年 12 月 8
日中国证监会规定媒介和基金管理人网站(http://www.gfund.com)上的《关于
国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会
会议情况的公告》。
本基金自 2021 年 12 月 8 日起进入清算程序,由基金管理人、基金托管人、
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 和上海市通力律师事务所于 2021 年 12
月 8 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,由上海市通力律师事务所对清算报告
出具法律意见。2
二、基金概况
基金名称 国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)
基金简称 国金红利增强
基金代码 501072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日
基金最后运作日(2021 年 12
月 7 日)基金份额总额 2,281,615.92 份
投资目标
本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益
能够跟踪并适度超越标的指数。本基金力争使日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8%。
投资策略
1、资产配置策略
2、股票投资策略
(1)指数化投资策略
(2)指数增强策略
3、债券投资策略
4、资产支持证券投资策略
5、衍生品投资策略
6、权证投资策略
7、融资及转融通证券出借业务投资策略
业绩比较基准 标普中国 A 股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存
款收益率(税后)*5%
风险收益特征
本基金为股票指数增强基金,属于较高风险、较高预期收益
的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金及货币市场基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司3
三、基金运作情况
本基金经中国证监会证监许可【2019】 189 号文准予注册募集, 由基金管理
人依照法律法规、《基金合同》等规定自 2019 年 4 月 8 日至 2019 年 5 月 31 日止
向社会公开发行募集, 本基金基金合同于 2019 年 6 月 5 日正式生效。基金合同
生效日的基金总份额(含利息结转的份额) 为 204,356,071.18 份。 自 2019 年 6
月 5 日至 2021 年 12 月 7 日期间,本基金按基金合同约定正常运作。
经统计,参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人
所持基金份额共计 2,694,572.34 份,占权益登记日基金总份额 5,142,641.79 份的
52.40%,达到法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。
本次大会审议了《关于终止国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基
金(LOF)基金合同有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人
对本次会议议案进行表决,同意本次大会议案的基金份额占参加本次会议表决的
持有人及代理人所持表决权的 99.85%,达到三分之二以上,符合《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》
的有关规定,本次会议议案获得通过。
本基金自 2021 年 12 月 8 日起进入清算程序,由基金管理人、基金托管人、
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 和上海市通力律师事务所于 2021 年 12
月 8 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序。4
四、财务会计报告
资产负债表(经审计)
会计主体: 国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2021 年 12 月 7 日
单位:人民币元
最后运作日
2021 年 12 月 7 日
资产:
银行存款 368,539.86
结算备付金 353.71
存出保证金 391.79
交易性金融资产 2,138,986.40
应收证券清算款 92,086.62
应收利息 2,049.85
应收申购款 1,653.86
资产总计 2,604,062.09
负债:
应付赎回款 191,725.91
应付管理人报酬 646.92
应付托管费 107.81
应付交易费用 42,158.29
负债合计 234,638.93
所有者权益:
实收基金 2,281,615.92
未分配利润 87,807.24
所有者权益合计 2,369,423.16
负债和所有者权益总计 2,604,062.09
注: 1、本基金最后运作日 2021 年 12 月 7 日,基金份额总额为 2,281,615.92
份,基金资产净值为 2,369,423.16 元,本基金单位净值为 1.0385 元。
2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证
券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资
产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数
据列示。5
五、 清算情况
自 2021 年 12 月 8 日起至 2022 年 1 月 7 日止为清算期间,基金财产清算小
组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。
具体清算情况如下:
(一) 清算费用
根据《基金合同》“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”
的约定:清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(二) 资产处置情况
1、 本基金最后运作日结算备付金为人民币 353.71 元,存出保证金为人民币
391.79 元。该款项已于 2022 年 1 月 5 日划至托管账户;
2、 本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 2,138,986.40 元,全部为股
票投资,股票明细如下:
股票
代码
股票
名称
数量
(单位:股)
最后运作日
估值
(单位:元)
最后运作日
成本总额
(单位:元)
最后运作日
估值总额
(单位:元)
600000 浦发银行 1,300.00 8.68 13,061.52 11,284.00
600015 华夏银行 2,200.00 5.70 12,452.84 12,540.00
600016 民生银行 3,100.00 3.92 15,928.31 12,152.00
600019 宝钢股份 1,800.00 7.23 12,098.77 13,014.00
600023 浙能电力 5,700.00 3.85 20,123.39 21,945.00
600027 华电国际 7,700.00 4.67 25,530.13 35,959.00
600048 保利发展 1,400.00 14.90 18,428.02 20,860.00
600057 厦门象屿 2,700.00 7.66 18,000.49 20,682.00
600064 南京高科 2,100.00 9.21 20,118.21 19,341.00
600153 建发股份 2,800.00 8.59 23,486.06 24,052.00
600170 上海建工 7,500.00 3.39 22,449.88 25,425.00
600177 雅戈尔 4,300.00 6.69 27,509.97 28,767.00
600210 紫江企业 2,700.00 8.68 20,487.98 23,436.00
600261 阳光照明 7,300.00 4.60 28,746.57 33,580.00
600269 赣粤高速 6,200.00 3.33 21,159.09 20,646.00
600282 南钢股份 7,200.00 3.72 25,609.50 26,784.00
600325 华发股份 4,300.00 5.46 27,336.61 23,478.00
600350 山东高速 4,000.00 5.08 24,506.81 20,320.00
600373 中文传媒 1,900.00 10.66 19,661.82 20,254.00
600376 首开股份 5,300.00 5.01 31,064.08 26,553.00
600377 宁沪高速 2,000.00 8.54 19,048.50 17,080.00
600383 金地集团 2,100.00 11.56 19,319.68 24,276.006
600398 海澜之家 2,400.00 6.32 16,891.78 15,168.00
600461 洪城环境 2,700.00 8.24 19,858.74 22,248.00
600479 千金药业 4,200.00 10.39 36,592.02 43,638.00
600502 安徽建工 4,800.00 4.00 18,956.00 19,200.00
600548 深高速 2,100.00 9.76 19,510.06 20,496.00
600585 海螺水泥 400.00 39.70 14,800.00 15,880.00
600594 益佰制药 4,500.00 7.11 25,316.16 31,995.00
600603 广汇物流 7,000.00 3.68 31,596.57 25,760.00
600606 绿地控股 2,390.00 4.22 12,878.10 10,085.80
600642 申能股份 3,400.00 6.67 19,582.12 22,678.00
600705 中航产融 5,300.00 3.90 20,114.92 20,670.00
600755 厦门国贸 2,600.00 7.08 19,692.13 18,408.00
600757 长江传媒 4,200.00 5.34 21,787.46 22,428.00
600782 新钢股份 3,000.00 5.79 16,944.15 17,370.00
600801 华新水泥 1,300.00 19.66 22,138.72 25,558.00
600863 内蒙华电 8,500.00 3.90 22,079.58 33,150.00
600873 梅花生物 3,200.00 7.16 21,120.00 22,912.00
600894 广日股份 3,100.00 7.14 20,288.46 22,134.00
600901 江苏租赁 4,000.00 5.11 21,361.13 20,440.00
600919 江苏银行 1,670.00 6.08 10,159.09 10,153.60
601000 唐山港 11,800.00 2.73 29,423.98 32,214.00
601003 柳钢股份 2,800.00 5.38 17,281.27 15,064.00
601006 大秦铁路 3,600.00 6.34 23,346.43 22,824.00
601009 南京银行 1,300.00 9.34 11,701.32 12,142.00
601019 山东出版 3,600.00 5.77 21,283.62 20,772.00
601077 渝农商行 3,800.00 3.86 15,924.39 14,668.00
601088 中国神华 1,500.00 22.08 27,160.55 33,120.00
601098 中南传媒 3,100.00 9.60 30,150.13 29,760.00
601158 重庆水务 3,700.00 6.25 19,683.32 23,125.00
601166 兴业银行 600.00 19.22 11,353.60 11,532.00
601169 北京银行 4,200.00 4.45 19,777.01 18,690.00
601225 陕西煤业 1,800.00 13.33 19,168.24 23,994.00
601229 上海银行 1,700.00 7.20 13,586.96 12,240.00
601288 农业银行 5,400.00 2.94 17,225.86 15,876.00
601328 交通银行 4,400.00 4.64 20,424.48 20,416.00
601398 工商银行 2,900.00 4.66 14,627.21 13,514.00
601658 邮储银行 2,700.00 5.37 14,875.96 14,499.00
601818 光大银行 4,300.00 3.41 16,251.63 14,663.00
601886 江河集团 2,400.00 6.68 16,270.22 16,032.00
601916 浙商银行 3,500.00 3.46 13,899.95 12,110.00
601928 凤凰传媒 3,000.00 6.98 20,686.65 20,940.00
601939 建设银行 2,200.00 5.89 14,357.55 12,958.00
601958 金钼股份 2,500.00 7.27 15,900.93 18,175.00
601988 中国银行 5,600.00 3.07 17,910.57 17,192.00
601998 中信银行 2,600.00 4.55 13,511.42 11,830.00
603001 奥康国际 2,000.00 7.87 18,551.92 15,740.00
603165 荣晟环保 1,600.00 20.57 20,063.37 32,912.007
603878 武进不锈 2,600.00 6.50 20,473.04 16,900.00
603886 元祖股份 1,200.00 23.28 19,584.29 27,936.00
000002 万科A 600.00 19.94 12,963.75 11,964.00
000036 华联控股 3,900.00 4.53 15,750.57 17,667.00
000402 金融街 2,700.00 5.66 17,378.66 15,282.00
000537 广宇发展 3,000.00 21.00 18,583.06 63,000.00
000581 威孚高科 1,100.00 21.15 25,235.73 23,265.00
000651 格力电器 500.00 36.63 22,701.67 18,315.00
000656 金科股份 6,100.00 4.55 35,866.66 27,755.00
000671 阳光城 6,600.00 3.13 28,629.32 20,658.00
000778 新兴铸管 4,700.00 3.86 18,653.01 18,142.00
000961 中南建设 6,700.00 4.35 32,153.84 29,145.00
000989 九芝堂 1,900.00 9.06 16,123.26 17,214.00
001979 招商蛇口 1,400.00 12.53 17,592.66 17,542.00
002003 伟星股份 3,000.00 11.58 21,696.24 34,740.00
002004 华邦健康 2,700.00 7.06 15,758.48 19,062.00
002085 万丰奥威 3,400.00 5.63 18,614.85 19,142.00
002110 三钢闽光 3,400.00 7.07 29,146.24 24,038.00
002146 荣盛发展 4,700.00 4.35 28,514.61 20,445.00
002233 塔牌集团 2,600.00 10.56 32,745.82 27,456.00
002244 滨江集团 4,600.00 4.17 18,211.71 19,182.00
002293 罗莱生活 1,500.00 13.06 19,234.11 19,590.00
002322 理工环科 2,000.00 12.33 19,853.38 24,660.00
002327 富安娜 2,800.00 8.76 22,952.08 24,528.00
002367 康力电梯 2,300.00 7.44 18,739.92 17,112.00
002381 双箭股份 2,600.00 7.68 21,067.70 19,968.00
002443 金洲管道 3,400.00 6.69 21,446.27 22,746.00
002775 文科园林 14,800.00 3.57 65,479.62 52,836.00
002807 江阴银行 5,100.00 3.78 20,952.03 19,278.00
002818 富森美 1,600.00 12.26 19,662.48 19,616.00
合计 348,460.00 2,067,959.02 2,138,986.40
以上股票投资已于清算期间处置变现,处置收益为人民币-2,261.90 元,处置期间
产生交易费用人民币 3,889.05 元;
3、 本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 92,086.62 元,清算期间发生
应收证券清算款人民币 2,134,035.84 元,应付证券清算款人民币 5,956.11 元,均
已在清算期结清;
4、 本基金最后运作日应收利息为人民币 2,049.85 元,其中银行活期存款应
收利息为人民币 2,036.75 元,应收清算备付金利息为人民币 10.72 元,应收存出
保证金利息为人民币 2.38 元。清算期间应收利息为人民币 3,173.87 元,其中银
行活期存款产生的应收利息为人民币 3,172.94 元,清算备付金产生的应收利息为
人民币 0.33 元,存出保证金产生的利息为人民币 0.60 元。上述应收利息合计为8
人民币 5,223.72 元,其中人民币 3,330.81 元已于 2021 年 12 月 21 日划至托管账
户。截至清算期结束日应收利息余额为人民币 1,892.91 元,该款项将于清算期结
束后由管理人以自有资金先行垫付;
5、 本基金最后运作日应收申购款为人民币 1,653.86 元,清算期间发生应收
申购款人民币 1,163.02 元,合计为人民币 2,816.88 元,已分别于 2021 年 12 月 8
日和 2021 年 12 月 9 日划至托管账户。
(三) 负债清偿情况
1、 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 191,725.91 元,清算期间发生应
付赎回款人民币 7,389.31 元,合计为人民币 199,115.22 元,已于清算期内支付;
2、 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 646.92 元,已于清算期内支
付;
3、 本基金最后运作日应付托管费为人民币 107.81 元,已于清算期内支付;
4、 本基金最后运作日应付交易费用为人民币 42,158.29 元,清算期间产生
应付交易费用为人民币 1,562.51 元,合计为人民币 43,720.80 元,已于清算期
内支付。
(四) 清算期间的清算损益情况
单位:人民币元
项目
自 2021 年 12 月 8 日
至 2022 年 1 月 7 日
止清算期间
一、清算期间收益
利息收入(注 1) 3,173.87
处置交易性金融资产产生的净损失(注 2) -2,261.90
股息红利个税(注 3) -6,318.23
清算收益小计 -5,406.26
二、清算期间费用
清算审计费 15,000.00
交易费用 3,889.05
清算费用小计 18,889.05
三、清算期间净损益 -24,295.31
注1: 利息收入系计提的清算期间的银行活期存款、结算备付金利息、存出
保证金利息。
注 2: 处置交易性金融资产产生的净损失系清算期间卖出股票成交金额减去卖出股
票最后运作日的股票估值总额后的差额。
注 3:股息红利个税系根据《股息红利差别化纳税会计核算细则》(中基协发[2012]219
号),于最后运作日和清算期间转让交割股票日后的次一交易日,根据中登公司按投资者
实际持股期限计算的应缴税额而计提的应缴税款。
(五) 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位:人民币元
项目 金额
最后运作日 2021 年 12 月 7 日基金净资产 2,369,423.16
加:清算期间净损益 -24,295.31
减:基金净赎回金额 6,226.29
2022 年 1 月 7 日净资产 2,338,901.56
截至本次清算期结束日 2022 年 1 月 7 日,本基金剩余财产为人民币
2,338,901.56 元。自本次清算期结束日次日 2022 年 1 月 8 日至清算款分配划出日
前一日的银行存款等产生的利息归基金份额持有人所有,按实际适用的利率计算,
由基金管理人以自有资金垫付并于清算款划出前划入托管账户。基金管理人垫付
资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
(六) 基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具
法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 清算报告公告后,
基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配剩余财产。10
六、备查文件
(一) 备查文件目录
1、《国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金(LOF) 清算审计报
告》
2、《上海市通力律师事务所关于<国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券
投资基金(LOF) 清算报告>的法律意见》
(二) 存放地点
基金管理人的办公场所。
(三) 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)
基金财产清算小组
2022 年 1 月 20 日11
《国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金(LOF) 清算报告》签署页
基金管理人: 国金基金管理有限公司(盖章)
基金托管人: 招商证券股份有限公司(盖章)
基金信息类型 基金清算
公告来源 基金公司官网
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