最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信利息收益货币B(519998) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 262005 | ||||||||
| 基金代码 | 519998 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益开放式证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2014年3月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"，下同）根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。 ? 1.2目录 §1重要提示及目录2 1.1重要提示2 1.2目录3 §2基金简介5 2.1基金基本情况5 2.2基金产品说明5 2.3基金管理人和基金托管人6 2.4信息披露方式6 2.5其他相关资料7 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况8 3.1主要会计数据和财务指标8 3.2基金净值表现8 3.3过去三年基金的利润分配情况11 §4管理人报告13 4.1基金管理人及基金经理情况13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望16 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况17 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明18 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明18 §5托管人报告19 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明19 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明19 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见19 §6审计报告20 6.1审计报告基本信息20 6.2审计报告的基本内容20 §7年度财务报表22 7.1资产负债表22 7.2利润表23 7.3所有者权益（基金净值）变动表24 7.4报表附注26 §8投资组合报告52 8.1期末基金资产组合情况52 8.2债券回购融资情况52 8.3基金投资组合平均剩余期限52 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合53 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细54 8.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离54 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细54 8.8投资组合报告附注54 §9基金份额持有人信息56 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构56 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况56 §10开放式基金份额变动57 §11重大事件揭示58 11.1基金份额持有人大会决议58 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动58 11.2.1报告期内本基金管理人的重大人事变动58 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况59 11.9其他重大事件59 §12备查文件目录63 12.1备查文件目录63 12.2存放地点63 12.3查阅方式63 ? §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称长信利息收益货币 基金主代码519999 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2004年3月19日 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额2,842,223,694.28 基金合同存续期不定期 下属分级基金的基金简称长信利息收益货币A长信利息收益货币B 下属分级基金的交易代码519999519998 报告期末下属分级基金的份额总额737,215,808.432,105,007,885.85 注：1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书（更新）>有关内容的公告》。 2、自2011年12月19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务，本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598，其对应的申购赎回的基金简称为"利息A"、"利息B"。 2.2基金产品说明 投资目标在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款利率的收益水平。 投资策略1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 3、无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准银行活期存款利率（税后） 风险收益特征本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称长信基金管理有限责任公司中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人姓名周永刚李芳菲 联系电话021-61009999010-66060069 电子邮箱zhouyg@cxfund.com.cnlifangfei@abchina.com 客户服务电话400700556695599 传真021-61009999010-63201816 注册地址上海市浦东新区银城中路68号9楼北京市东城区建国门内大街69号 办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码200120100031 法定代表人田丹蒋超良 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 2.5其他相关资料 项目名称办公地址 会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京东长安街1号东方广场东2座8层 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京西城区太平桥大街17号 ? §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标2013年2012年2011年 长信利息收益货币A长信利息收益货币B长信利息收益货币A长信利息收益货币B长信利息收益货币A长信利息收益货币B 本期已实现收益47,618,046.98203,687,433.3578,641,050.04368,224,693.5840,233,363.03165,265,704.41 本期利润47,618,046.98203,687,433.3578,641,050.04368,224,693.5840,233,363.03165,265,704.41 本期净值收益率3.33%3.58%4.39%4.64%3.94%4.19% 3.1.2期末数据和指标2013年末2012年末2011年末 期末基金资产净值737,215,808.432,105,007,885.853,306,540,177.736,754,031,602.241,536,901,643.904,184,555,126.96 期末基金份额净值1.00001.00001.00001.00001.00001.0000 3.1.3累计期末指标2013年末2012年末2011年末 累计净值收益率33.08%13.30%28.79%9.39%23.38%4.53% 注：1、自2007年4月1日起，本基金收益分配按月结转份额。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率，分级后的B级基金份额从2010年11月25日起享受B级基金收益。 4、主要会计数据和财务指标中A级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳入A级基金核算，B级基金自2010年11月25日起开始计算。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1.1长信利息收益货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去三个月1.0083%0.0025%0.0894%0.0000%0.9189%0.0025% 过去六个月1.6275%0.0038%0.1789%0.0000%1.4486%0.0038% 过去一年3.3316%0.0035%0.3549%0.0000%2.9767%0.0035% 过去三年12.1219%0.0039%1.2571%0.0002%10.8648%0.0037% 过去五年16.2718%0.0045%2.3808%0.0010%13.8910%0.0035% 自基金合同生效日起至今（2004年3月19日至2013年12月31日）33.0846%0.0076%14.0660%0.0033%19.0186%0.0043% 3.2.1.2长信利息收益货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去三个月1.0691%0.0025%0.0894%0.0000%0.9797%0.0025% 过去六个月1.7506%0.0038%0.1789%0.0000%1.5717%0.0038% 过去一年3.5803%0.0035%0.3549%0.0000%3.2254%0.0035% 过去三年12.9297%0.0039%1.2571%0.0002%11.6726%0.0037% 自销售服务费分级日起至今（2010年11月25日至2013年12月31日）13.3030%0.0039%1.2941%0.0002%12.0089%0.0037% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2.1长信利息收益货币A自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2.2长信利息收益货币B自基金分级以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2013年12月31日，长信利息收益货币B图示日期为2010年11月25日（本基金分级日）至2013年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。 3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.3.1长信利息收益货币A过去五年以来每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.3.2长信利息收益货币B自基金分级以来每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 3.3.1长信利息收益货币A过去三年的利润分配情况 单位：人民币元 年度已按再投资形式 转实收基金直接通过应付 赎回款转出金额应付利润 本年变动年度利润 分配合计备注 2013年41,484,373.759,035,666.26-2,901,993.0347,618,046.98 2012年62,814,453.7213,553,624.042,272,972.2878,641,050.04 2011年31,594,248.787,787,794.75851,319.5040,233,363.03 合计135,893,076.2530,377,085.05222,298.75166,492,460.05 3.3.2长信利息收益货币B过去三年的利润分配情况 单位：人民币元 年度已按再投资形式 转实收基金直接通过应付 赎回款转出金额应付利润 本年变动年度利润 分配合计备注 2013年157,392,227.8651,828,980.37-5,533,774.88203,687,433.35 2012年307,857,605.8956,822,246.983,544,840.71368,224,693.58 2011年128,041,016.2335,656,066.601,568,621.58165,265,704.41 合计593,290,849.98144,307,293.95-420,312.59737,177,831.34 注：1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率，分级后的B级基金份额从2010年11月25日起享受B级基金收益。 2、本基金收益分配2007年4月1日前按日结转份额，2007年4月1日后按月结转份额。 ? §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。 截至2013年12月31日，本基金管理人管理16只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）、长信利鑫分级债、长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 刘波本基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金和长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理2012年9月1日－6年经济学硕士，上海财经大学经济学研究生毕业。曾任太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司，担任固定收益基金经理助理，从事投资研究工作。现任本基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理。 张文琍本基金的基金经理、长信利鑫分级债券型证券投资基金和长信中短债证券投资基金的基金经理、公司固定收益部副总监2013年8月8日－19年高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理。现任长信基金管理有限责任公司固定收益部副总监，本基金、长信利鑫分级债券型证券投资基金和长信中短债证券投资基金的基金经理。 万莉本基金的基金经理2011年6月4日2013年7月20日7年曾任本基金的基金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能： （1）严格按照时间顺序发送委托指令； （2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年发达经济体经济运行良好，美国经济持续复苏，带动QE规模缩减力度加大；欧元区逐渐走出主权债务危机困境，国债收益率明显下行；日本通过推行量化宽松货币政策缓解通缩压力，经济状况有所改善。相对而言，新兴经济体经济波动幅度较大，货币政策差异化明显，同时，还面临因美国QE政策缩减而导致的汇率波动幅度加大问题，使得经济复苏的环境变得复杂。国内经济处于结构转型阶段，管理层对经济刺激的力度减弱，对风险的测试力度加强，经济增速有所回落。全年货币政策依然稳健，但对流动性的控制力度明显加强。就市场而言，2013年1月至5月份资金面相对宽裕，市场呈现出较高的做多热情，债券收益率震荡下行；进入6月份，随着监管力度的加大，资金状况明显趋紧，"钱荒"效应导致机构降杠杆力度加大，推动债券收益率显著上行，债券市场出现长达半年的深度调整。 报告期内，本基金通过降低债券类资产、加强现金类资产管理的方式，在充分保持组合流动性的同时获得稳定收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2013年12月31日，本年度长信利息货币A净值增长率为3.33%，高于同期业绩比较基准收益297bp，长信利息货币B净值增长率为3.58%，高于同期业绩比较基准收益322bp。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，发达经济体经济复苏势头仍将延续，美国QE收缩的力度可能进一步加大，从而对国际资本流动产生一定扰动。国内政策制定立足于改革，总量刺激的可能性减弱，未来经济增速会相对平稳，通胀相对温和，货币政策继续保持稳健来防范和化解金融风险，市场资金面可能处于紧平衡状态，外汇占款波动可能对资金面造成新的扰动。债券市场经历了近半年的持续调整，目前利率品种及中高评级信用品种已具备一定投资价值，中低评级信用品种利差保护较弱，信用风险需要重点关注。下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，在充分考虑流动性安全的前提下，适时调整投资组合，争取为投资人提供安全、稳定的投资收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2013年度，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下： 1、公司内部控制总体目标基本实现，各项业务安全稳健运行，各项制度基本执行到位，有效保证业务风险的内控可靠性，未有不正当损害投资者利益与股东权益，未造成重大社会负面影响。公司治理、投资研究、营销与销售、后台运营、信息技术、行政与人力资源、投资管理人员行为规范与三条底线管理、反洗钱等重点业务领域的内部控制与风险管理取得良好成效。 2、公司切实推行"工作精细化"理念，落实"风险导向型"内控，继续有序推进风险控制矩阵构建计划，完成投研体系条线的投资、研究、交易、特殊类别投资、投资风险管理等五个方面的业务风险识别与控制措施界定工作，组织实施风险与合规培训，群策群力，优化分工，在强化内控精细化程度的基础上进一步明确促进全公司做好风险管理工作。 3、公司内部控制组织架构在公司章程与《内部控制大纲》规定的框架内顺利运作，董事会风险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展，相关内部控制职责得以充分发挥。 4、公司内部控制制度体系不断完善，符合合法合规性、全面性、审慎性、适时性、自觉性原则的要求，符合基金销售、基金从业人员及关联个人投资管理、关联交易、固有资金投资、风险准备金管理、反洗钱、内幕交易防控及三条底线管理等方面的最新监管要求。 5、监察稽核工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障性措施严格执行，内部控制与风险管理基础进一步夯实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称"公司"）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采用红利再投资分红方式，每日分配、按月结转，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。 本报告期，本基金应分配利润251,305,480.33元，已分配利润251,305,480.33元。 ? §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管长信利息收益开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》的约定，对长信利息收益开放式证券投资基金管理人-长信基金管理有限责任公司2013年1月1日至2013年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信利息收益开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利息收益开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 ? §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计是 审计意见类型标准无保留意见 审计报告编号毕马威华振审字第1400164号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题审计报告 审计报告收件人长信利息收益开放式证券投资基金全体基金份额持有人 引言段我们审计了后附的长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称"长信利息收益货币")财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是长信利息收益货币基金管理人长信基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段我们认为，长信利息收益货币基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了长信利息收益货币基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名石海云、陈启明 会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址北京东长安街1号东方广场东2座8层 审计报告日期2014-03-21 ? §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金 报告截止日：2013年12月31日 单位：人民币元 资产附注号本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 资产： 银行存款7.4.7.1410,049,251.846,171,608,302.01 结算备付金300,000.00300,000.00 存出保证金300,000.00300,000.00 交易性金融资产7.4.7.2381,752,444.152,620,550,836.20 其中：股票投资－－ 基金投资－－ 债券投资381,752,444.152,620,550,836.20 资产支持证券投资－－ 贵金属投资－－ 衍生金融资产－－ 买入返售金融资产7.4.7.32,026,703,683.531,448,897,728.34 应收证券清算款25,163,314.85793,801.54 应收利息7.4.7.412,134,473.2571,029,134.95 应收股利－－ 应收申购款30,126,258.571,000.00 递延所得税资产－－ 其他资产－－ 资产总计2,886,529,426.1910,313,480,803.04 负债和所有者权益附注号本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 负债： 短期借款－－ 交易性金融负债－－ 衍生金融负债－－ 卖出回购金融资产款－219,999,470.00 应付证券清算款－－ 应付赎回款38,314,686.2313,942,102.28 应付管理人报酬680,521.783,691,783.73 应付托管费206,218.741,118,722.41 应付销售服务费154,047.39687,692.09 应付交易费用7.4.7.5123,288.25106,862.44 应交税费253,600.00253,600.00 应付利息－99,634.36 应付利润3,919,355.9212,355,123.83 递延所得税负债－－ 其他负债7.4.7.6654,013.60654,031.93 负债合计44,305,731.91252,909,023.07 所有者权益： 实收基金7.4.7.72,842,223,694.2810,060,571,779.97 未分配利润7.4.7.8－－ 所有者权益合计2,842,223,694.2810,060,571,779.97 负债和所有者权益总计2,886,529,426.1910,313,480,803.04 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,842,223,694.28份。 7.2利润表 会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目附注号本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 一、收入303,930,227.52506,646,105.42 1.利息收入300,443,897.00471,709,057.03 其中：存款利息收入7.4.7.9152,991,718.61286,148,946.39 债券利息收入79,318,851.15125,498,532.75 资产支持证券利息收入－－ 买入返售金融资产收入68,133,327.2460,061,577.89 其他利息收入－－ 2.投资收益（损失以"-"填列）3,474,205.0534,937,048.39 其中：股票投资收益－－ 基金投资收益－－ 债券投资收益7.4.7.103,474,205.0534,937,048.39 资产支持证券投资收益－－ 贵金属投资收益－－ 衍生工具收益－－ 股利收益－－ 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）－－ 4.汇兑收益（损失以"-"号填列）－－ 5.其他收入（损失以"-"号填列）7.4.7.1112,125.47－ 减：二、费用52,624,747.1959,780,361.80 1．管理人报酬23,428,988.8233,522,443.45 2．托管费7,106,848.9910,158,316.35 3．销售服务费4,185,770.725,504,411.53 4．交易费用－－ 5．利息支出17,244,042.489,955,349.21 其中：卖出回购金融资产支出17,244,042.489,955,349.21 6．其他费用7.4.7.12659,096.18639,841.26 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）251,305,480.33446,865,743.62 减：所得税费用－－ 四、净利润（净亏损以"-"号填列）251,305,480.33446,865,743.62 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）10,060,571,779.97－10,060,571,779.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）251,305,480.33251,305,480.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）-7,218,348,085.69－-7,218,348,085.69 其中：1.基金申购款46,614,811,297.54－46,614,811,297.54 2.基金赎回款-53,833,159,383.23－-53,833,159,383.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）－-251,305,480.33-251,305,480.33 五、期末所有者权益（基金净值）2,842,223,694.28－2,842,223,694.28 项目上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）5,721,456,770.86－5,721,456,770.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－446,865,743.62446,865,743.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）4,339,115,009.11－4,339,115,009.11 其中：1.基金申购款69,365,880,055.30－69,365,880,055.30 2.基金赎回款-65,026,765,046.19－-65,026,765,046.19 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）－-446,865,743.62-446,865,743.62 五、期末所有者权益（基金净值）10,060,571,779.97－10,060,571,779.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 田丹 --------- 基金管理公司负责人蒋学杰 --------- 主管会计工作负责人孙红辉 --------- 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意长信利息收益开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2003]149号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2004年3月19日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为7,042,630,886.94份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司("中国农业银行")。 根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》和《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书(更新)》并报中国证监会备案，本基金于2010年11月25日起实行销售服务费A、B分级收费方式，按单个基金账户内保留的基金份额是否达到或超过500万份将其分设为A级或B级基金份额，并分别适用不同的销售服务费费率。本基金分级后，除A、B两级基金份额收益率不同外，各级基金份额持有人的其他权益平等。 自2011年12月19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务，本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598，其对应的申购赎回的基金简称为"利息A"、"利息B"。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《货币市场基金管理暂行规定》和《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》和《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为银行存款、大额存单、短期债券、中央银行票据、债券回购及中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。在正常的市场情况下，本基金投资组合的范围为：现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：银行活期存款税后利息率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。本基金编制的财务报表采用的货币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债） 本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。 -应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 -持有至到期投资 本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。 -可供出售金融资产 本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。 -其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值。 计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 7.4.4.9费用的确认和计量 根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日确认。 根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日确认。 根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，2010年11月25日前，本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。自2010年11月25日起，本基金实行销售服务费A、B分级收费方式。本基金的A级基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，本基金的B级基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.10基金的收益分配政策 由于本基金A、B级基金份额收取销售服务费的费率不同，各基金份额类别对应的可分配收益有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用红利再投资分红方式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。本基金每日进行基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算并结转至应付利润科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。 若投资者赎回基金份额时，该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。投资者当日收益的精度为0.01元，收益分派计算结果如为正，实行小数点第三位后截除,剩余部分划归基金财产；收益分派计算结果如为负，实行小数点第三位非零即入，剩余部分划归基金财产。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 7.4.6税项 7.4.6.1本基金适用的主要税项 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.6.2应交税费 单位：人民币元 应交债券利息收入所得税2013年2012年 253,600.00253,600.00 注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 活期存款10,049,251.8471,608,302.01 定期存款400,000,000.006,100,000,000.00 其中：存款期限1个月以内400,000,000.00－ 存款期限1-3个月－1,800,000,000.00 存款期限3个月到1年－4,300,000,000.00 合计410,049,251.846,171,608,302.01 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日 摊余成本影子定价偏离金额偏离度（%） 债券交易所市场－－－－ 银行间市场381,752,444.15377,803,000.00-3,949,444.15-0.1390 合计381,752,444.15377,803,000.00-3,949,444.15-0.1390 项目上年度末 2012年12月31日 摊余成本影子定价偏离金额偏离度（%） 债券交易所市场－－－－ 银行间市场2,620,550,836.202,622,902,000.002,351,163.800.0234 合计2,620,550,836.202,622,902,000.002,351,163.800.0234 注：截至2013年12月31日，本基金的交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。 7.4.7.3买入返售金融资产 7.4.7.3.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日 账面余额其中：买断式逆回购 交易所市场155,000,000.00－ 银行间市场1,871,703,683.53－ 合计2,026,703,683.53－ 项目上年度末 2012年12月31日 账面余额其中：买断式逆回购 交易所市场990,000,000.00－ 银行间市场458,897,728.34－ 合计1,448,897,728.34－ 7.4.7.3.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期及上年度末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4应收利息 单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 应收活期存款利息13,905.6577,466.25 应收定期存款利息663,055.6739,281,734.78 应收其他存款利息－－ 应收结算备付金利息297.00297.00 应收债券利息5,411,271.7829,600,153.41 应收买入返售证券利息6,045,943.152,069,483.51 应收申购款利息－－ 应收黄金合约拆借孳息－－ 其他－－ 合计12,134,473.2571,029,134.95 7.4.7.5应付交易费用 单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 交易所市场应付交易费用－－ 银行间市场应付交易费用123,288.25106,862.44 合计123,288.25106,862.44 7.4.7.6其他负债 单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 应付赎回费13.6031.93 信息披露费-上证报340,000.00340,000.00 审计费用80,000.0080,000.00 预提帐户维护费4,500.004,500.00 信息披露费-证券日报80,000.0080,000.00 预提账户维护费-上清所4,500.004,500.00 券商席位佣金145,000.00145,000.00 合计654,013.60654,031.93 7.4.7.7实收基金 7.4.7.7.1长信利息收益货币A 金额单位：人民币元 项目(长信利息收益货币A)本期 2013年1月1日至2013年12月31日 基金份额（份）账面金额 上年度末3,306,540,177.733,306,540,177.73 本期申购6,876,540,471.656,876,540,471.65 本期赎回（以"-"号填列）-9,445,864,840.95-9,445,864,840.95 本期末737,215,808.43737,215,808.43 7.4.7.7.2长信利息收益货币B 金额单位：人民币元 项目(长信利息收益货币B)本期 2013年1月1日至2013年12月31日 基金份额（份）账面金额 上年度末6,754,031,602.246,754,031,602.24 本期申购39,738,270,825.8939,738,270,825.89 本期赎回（以"-"号填列）-44,387,294,542.28-44,387,294,542.28 本期末2,105,007,885.852,105,007,885.85 注：表内各级基金的申购和赎回均包括红利再投资、分级调整以及基金转入和转出数。 7.4.7.8未分配利润 7.4.7.8.1长信利息收益货币A 单位：人民币元 项目 (长信利息收益货币A)已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末－－－ 本期利润47,618,046.98－47,618,046.98 本期基金份额交易产生的变动数－－－ 其中：基金申购款－－－ 基金赎回款－－－ 本期已分配利润-47,618,046.98－-47,618,046.98 本期末－－－ 7.4.7.8.2长信利息收益货币B 单位：人民币元 项目 (长信利息收益货币B)已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末－－－ 本期利润203,687,433.35－203,687,433.35 本期基金份额交易产生的变动数－－－ 其中：基金申购款－－－ 基金赎回款－－－ 本期已分配利润-203,687,433.35－-203,687,433.35 本期末－－－ 7.4.7.9存款利息收入 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 活期存款利息收入345,522.48302,441.36 定期存款利息收入152,607,821.01285,830,461.21 其他存款利息收入－－ 结算备付金利息收入38,375.1216,043.82 合计152,991,718.61286,148,946.39 7.4.7.10债券投资收益 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额16,945,666,685.355,237,938,052.28 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额16,713,935,033.715,036,572,236.84 减：应收利息总额228,257,446.59166,428,767.05 债券投资收益3,474,205.0534,937,048.39 7.4.7.11其他收入 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 基金赎回费收入－－ 其他收入12,125.47－ 合计12,125.47－ 7.4.7.12其他费用 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 审计费用80,000.0080,000.00 信息披露费180,000.00180,000.00 账户维护费18,000.0018,000.00 账户维护费-上清所18,000.0022,500.00 结算服务费850.00－ 券商席位佣金145,000.00145,000.00 其他费用217,246.18194,341.26 合计659,096.18639,841.26 注：其他费用为银行汇划手续费等其他费用。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下： 2014年度公告日分配收益所属区间 第1号收益支付公告2014年1月22日2013年12月23日至2014年1月20日 第2号收益支付公告2014年2月22日2014年1月21日至2014年2月20日 第3号收益支付公告2014年3月22日2014年2月21日至2014年3月20日 7.4.9关联方关系 关联方名称与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称"长信基金")基金管理人 中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")基金托管人 长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司基金管理人的股东 上海长江财富资产管理有限公司基金管理人的子公司 长江证券承销保荐有限公司基金管理人的股东的控股子公司 长江证券控股(香港)有限公司基金管理人的股东的控股子公司 长江期货有限公司基金管理人的股东的控股子公司 长江成长资本投资有限公司基金管理人的股东的控股子公司 上海海欣生物技术有限公司基金管理人的股东的控股子公司 长信-首善1号分级资产管理计划基金管理人管理的特定客户资产管理计划 长信灵活风格1号资产管理计划基金管理人管理的特定客户资产管理计划 长信五矿信托3号投资组合基金管理人管理的特定客户资产管理计划 长信五矿信托1号投资组合基金管理人管理的特定客户资产管理计划 长信五矿信托2号投资组合基金管理人管理的特定客户资产管理计划 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例 长江证券1,055,000,000.00100.00%4,784,800,000.00100.00% 7.4.10.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金金额占期末应付佣金总额的比例 长江证券145,000.00100.00%145,000.00100.00% 关联方名称上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金金额占期末应付佣金总额的比例 长江证券145,000.00100.00%145,000.00100.00% 注：本基金承担的席位使用费，以弥补券商相关的席位费用为原则，而不依据交易量。根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人长信基金管理有限责任公司在租用长江证券交易专用席位进行债券交易的同时，从长江证券获得证券研究综合服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费23,428,988.8233,522,443.45 其中：支付销售机构的客户维护费2,132,136.612,637,816.96 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费7,106,848.9910,158,316.35 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信利息收益货币A长信利息收益货币B合计 农业银行2,352,086.3422,610.492,374,696.83 长信基金218,009.55467,387.46685,397.01 长江证券92,057.2515,500.28107,557.53 合计2,662,153.14505,498.233,167,651.37 获得销售服务费的 各关联方名称上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信利息收益货币A长信利息收益货币B合计 农业银行3,027,009.2640,747.493,067,756.75 长信基金283,641.89721,192.461,004,834.35 长江证券112,845.677,907.37120,753.04 合计3,423,496.82769,847.324,193,344.14 注：本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率，其中长信利息收益货币A的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提，长信利息收益货币B的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.01%年费率计提。基金销售服务费逐日计提，按月支付。 计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×R%/当年天数 R为该级基金的年销售服务费率 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 农业银行－291,640,864.79－－1,503,830,000.00216,984.76 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 农业银行50,130,591.7831,622,679.84－－602,000,000.0052,780.55 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 长信利息收益货币A长信利息收益货币B长信利息收益货币A长信利息收益货币B 报告期初持有的基金份额－77,084,042.43－73,647,621.33 报告期间申购/买入总份额－150,055,651.20－3,436,421.10 报告期间因拆分变动份额－－－－ 减：报告期间赎回/卖出总份额－－－－ 报告期末持有的基金份额－227,139,693.63－77,084,042.43 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例－7.99%－0.77% 注：期间申购总份额包括当期收益转份额部分。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：人民币元 关联方名称本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 持有的长信利息收益货币A基金份额持有的长信利息收益货币B基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的长信利息收益货币A基金份额持有的长信利息收益货币B持有的基金份额占基金总份额的比例 基金份额 长江证券－－－－500,075,068.814.97% 长江证券承销保荐有限公司－－－1,812,826.18－0.02% 上海海欣生物技术有限公司836.40－0.00%809.64－0.00% 长信-首善1号分级资产管理计划－10,967,936.100.39%－－－ 长信灵活风格1号资产管理计划－41,714,770.531.47%－－－ 长信五矿信托3号投资组合4,696,404.67－0.17%－－－ 长信五矿信托1号投资组合47,286.75－0.00%－－－ 长信五矿信托2号投资组合1,637,560.02－0.06%－－－ 注：1、本基金无申购赎回费。 2、长信-首善1号分级资产管理计划、长信灵活风格1号资产管理计划、长信五矿信托3号投资组合、长信五矿信托1号投资组合、长信五矿信托2号投资组合均为本公司管理的专户产品。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国农业银行股份有限公司10,049,251.84345,522.4871,608,302.01302,441.36 注：本基金通过"中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2012年12月31日的相关余额为人民币300,000.00元(2012年：人民币300,000.00元)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上一会计年度，均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金 (长信利息收益货币A)直接通过应付 赎回款转出金额应付利润 本年变动本期利润分配合计备注 41,484,373.759,035,666.26-2,901,993.0347,618,046.98 已按再投资形式转实收基金 (长信利息收益货币B)直接通过应付 赎回款转出金额应付利润 本年变动本期利润分配合计备注 157,392,227.8651,828,980.37-5,533,774.88203,687,433.35 注：本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率，分级后的B级基金份额从2010年11月25日起享受B级基金收益。 7.4.12期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.1.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动风险 利率风险 外汇风险 其他市场价格风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，其他定期存款存放在具有托管行资格的上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 A-1231,455,861.181,731,032,701.38 A-1以下－－ 未评级150,296,582.97889,518,134.82 合计381,752,444.152,620,550,836.20 注：未评级债券为国债、政策金融债及央行票据等免评级债券。 根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 级别设置含义 A-1还本付息能力最强，安全性最高。 A-2还本付息能力较强，安全性较高。 A-3还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响。 B还本付息能力较低，有一定的违约风险。 C还本付息能力很低，违约风险较高。 D不能按期还本付息。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本年末及上年末均未持有长期信用评级债券投资。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不超过基金资产净值的5%；本基金投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80%，投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不超过180天。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回的情形外，在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不超过基金资产净值20%。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金管理人金融工程部，每日通过平均剩余期限、久期、信用债、浮息债、银行存款及清算备付金占资产总值的比例等指标，监测基金所持有证券的流动性，衡量申购、赎回资金的比例，从而设定资金需求，避免发生流动性风险。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 单位：人民币元 本期末1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上无期限合计 2013年12月31日 资产 银行存款410,049,251.84410,049,251.84 结算备付金300,000.00300,000.00 存出保证金300,000.00300,000.00 交易性金融资产381,752,444.15381,752,444.15 买入返售证券1,526,701,773.53260,000,990.00240,000,920.002,026,703,683.53 应收证券清算款25,163,314.8525,163,314.85 应收利息3,490,977.841,700,421.756,943,073.6612,134,473.25 应收申购款30,126,258.5730,126,258.57 资产总计1,995,531,576.63261,701,411.75628,696,437.81600,000.002,886,529,426.19 负债 卖出回购金融资产款 应付赎回款38,314,686.2338,314,686.23 应付管理人报酬680,521.78680,521.78 应付托管费206,218.74206,218.74 应付销售服务费154,047.39154,047.39 应付交易费用123,288.25123,288.25 应交税费253,600.00253,600.00 应付利息 应付利润3,919,355.923,919,355.92 其他负债654,013.60654,013.60 负债总计44,052,131.91253,600.0044,305,731.91 流动性净额1,951,479,444.72261,701,411.75628,696,437.81346,400.002,842,223,694.28 上年度末1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上无期限合计 2012年12月31日 资产 银行存款471,608,302.011,600,000,000.004,100,000,000.006,171,608,302.01 结算备付金300,000.00300,000.00 存出保证金300,000.00300,000.00 交易性金融资产119,986,269.572,500,564,566.632,620,550,836.20 买入返售证券1,448,897,728.341,448,897,728.34 应收证券清算款793,801.54793,801.54 应收利息5,884,316.5312,650,820.3452,493,998.0871,029,134.95 应收申购款1,000.001,000.00 资产总计1,927,185,148.421,732,637,089.916,653,058,564.71600,000.0010,313,480,803.04 负债 卖出回购金融资产款219,999,470.00219,999,470.00 应付赎回款13,942,102.2813,942,102.28 应付管理人报酬3,691,783.733,691,783.73 应付托管费1,118,722.411,118,722.41 应付销售服务费687,692.09687,692.09 应付交易费用106,862.44106,862.44 应交税费253,600.00253,600.00 应付利息99,634.3699,634.36 应付利润12,355,123.8312,355,123.83 其他负债654,031.93654,031.93 负债总计252,655,423.07－－253,600.00252,909,023.07 流动性净额1,674,529,725.351,732,637,089.916,653,058,564.71346,400.0010,060,571,779.97 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融市场利率波动导致证券市场及及利息收益的价格和收益率发生变动，从而直接影响基金的融资成本和经营业绩水平的风险。 本基金的投资范围为银行存款、大额存单、短期债券、央行票据、债券回购等银行间市场固定收益品种。基金估值采用摊余成本法，按实际利率在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失，并通过"影子定价"(附注7.4.4.5)对基金持有的估值对象进行重新评估，因此利率风险在一定程度上存在。 本基金管理人金融工程部，通过定期对所持债券修正久期等参数的监控进行利率风险敏感性测试。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计 2013年12月31日 资产 银行存款410,049,251.84－－－410,049,251.84 结算备付金300,000.00－－－－300,000.00 存出保证金300,000.00－－－－300,000.00 交易性金融资产30,067,854.50351,684,589.65－－－381,752,444.15 买入返售金融资产2,026,703,683.53－－－－2,026,703,683.53 应收证券清算款－－－－25,163,314.8525,163,314.85 应收利息－－－－12,134,473.2512,134,473.25 应收申购款－－－－30,126,258.5730,126,258.57 资产总计2,467,420,789.87351,684,589.65－－67,424,046.672,886,529,426.19 负债 卖出回购金融资产款－－－－ 应付赎回款－－－－38,314,686.2338,314,686.23 应付管理人报酬－－－－680,521.78680,521.78 应付托管费－－－－206,218.74206,218.74 应付销售服务费－－－－154,047.39154,047.39 应付交易费用－－－－123,288.25123,288.25 应交税费－－－－253,600.00253,600.00 应付利息－－－－－－ 应付利润－－－－3,919,355.923,919,355.92 其他负债－－－－654,013.60654,013.60 负债总计－－－44,305,731.9144,305,731.91 利率敏感度缺口2,467,420,789.87351,684,589.65－－23,118,314.762,842,223,694.28 上年度末 2012年12月31日6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计 资产 银行存款4,071,608,302.012,100,000,000.00－－－6,171,608,302.01 结算备付金300,000.00－－－－300,000.00 存出保证金300,000.00－－－－300,000.00 交易性金融资产560,669,888.902,059,880,947.30－－－2,620,550,836.20 买入返售金融资产1,448,897,728.34－－－－1,448,897,728.34 应收证券清算款－－－－793,801.54793,801.54 应收利息－－－－71,029,134.9571,029,134.95 应收申购款－－－－1,000.001,000.00 资产总计6,081,775,919.254,159,880,947.30－－71,823,936.4910,313,480,803.04 负债 卖出回购金融资产款219,999,470.00－－－－219,999,470.00 应付赎回款－－－－13,942,102.2813,942,102.28 应付管理人报酬－－－－3,691,783.733,691,783.73 应付托管费－－－－1,118,722.411,118,722.41 应付销售服务费－－－－687,692.09687,692.09 应付交易费用－－－－106,862.44106,862.44 应交税费－－－－253,600.00253,600.00 应付利息－－－－99,634.3699,634.36 应付利润－－－－12,355,123.8312,355,123.83 其他负债－－－－654,031.93654,031.93 负债总计219,999,470.00－－－32,909,553.07252,909,023.07 利率敏感度缺口5,861,776,449.254,159,880,947.30－－38,914,383.4210,060,571,779.97 注：本基金根据所持有资产和负债的按摊余成本法确定的公允价值，按合约规定的重新定价日及剩余到期日中的孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 市场利率下降27个基点692,012.774,467,037.33 市场利率上升27个基点-692,012.77-4,467,037.33 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (a)以公允价值计量的金融工具 下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价； 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值； 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 单位：人民币元 2013年第一层级第二层级第三层级合计 交易性金融资产－－－－ 债券投资－381,752,444.15－381,752,444.15 2012年第一层级第二层级第三层级合计 交易性金融资产－－－－ 债券投资－2,620,550,836.20－2,620,550,836.20 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。 对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.4和7.4.4.5。 (b)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值) 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 ? §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1固定收益投资381,752,444.1513.23 其中：债券381,752,444.1513.23 资产支持证券－－ 2买入返售金融资产2,026,703,683.5370.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产－－ 3银行存款和结算备付金合计410,349,251.8414.22 4其他各项资产67,724,046.672.35 5合计2,886,529,426.19100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号项目占基金资产净值的比例（%） 1报告期内债券回购融资余额6.56 其中：买断式回购融资－ 序号项目金额占基金资产净值的比例（%） 2报告期末债券回购融资余额－－ 其中：买断式回购融资－－ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值166 报告期内投资组合平均剩余期限最低值43 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%） 130天以内69.05－ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 230天(含)-60天－－ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 360天(含)-90天9.15－ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 490天(含)-180天9.50－ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 5180天(含)-397天（含）12.37－ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 合计100.07－ 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（%） 1国家债券－－ 2央行票据－－ 3金融债券150,296,582.975.29 其中：政策性金融债150,296,582.975.29 4企业债券－－ 5企业短期融资券231,455,861.188.14 6中期票据－－ 7其他－－ 8合计381,752,444.1513.43 9剩余存续期超过397天的浮动利率债券－－ 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例（%） 113023613国开361,500,000150,296,582.975.29 204135807713文传媒CP001400,00040,228,380.671.42 304135805613獐子岛CP001300,00030,347,608.441.07 404136601613京昊华CP001200,00020,168,232.520.71 504136902513东方园林CP001200,00020,147,911.380.71 604135203213云投CP002200,00020,127,079.270.71 704136104713渝高科CP001200,00020,106,663.760.71 804135405713恒健CP001200,00020,105,497.140.71 904136600913华阳经贸CP002200,00020,069,650.180.71 1004136204013天士力集CP002100,00010,060,886.620.35 8.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况(%) 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数79 报告期内偏离度的最高值0.1049 报告期内偏离度的最低值-0.4341 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1725 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8投资组合报告附注 8.8.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 8.8.2本报告期内本基金不持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金300,000.00 2应收证券清算款25,163,314.85 3应收利息12,134,473.25 4应收申购款30,126,258.57 5其他应收款－ 6待摊费用－ 7其他－ 8合计67,724,046.67 8.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 ? §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别持有人户数 (户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 长信利息收益货币A1984337,152.4448,214,185.226.54%689,001,623.2193.46% 长信利息收益货币B6233,951,740.091,766,722,080.0083.93%338,285,805.8516.07% 合计19905142,789.431,814,936,265.2263.86%1,027,287,429.0636.14% 注：本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金长信利息收益货币A4,378,811.440.59% 长信利息收益货币B－－ 合计4,378,811.440.15% 注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。 ? §10开放式基金份额变动 单位：份 项目长信利息收益货币A长信利息收益货币B 基金合同生效日(2004年3月19日)基金份额总额－3,112,528,981.09 本报告期期初基金份额总额3,306,540,177.736,754,031,602.24 本报告期基金总申购份额6,876,540,471.6539,738,270,825.89 减：本报告期基金总赎回份额9,445,864,840.9544,387,294,542.28 本报告期基金拆分变动份额－－ 本报告期期末基金份额总额737,215,808.432,105,007,885.85 ? §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1报告期内本基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人聘请宋小龙先生担任公司副总经理，并于2013年1月5日在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。 11.2.2报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币80,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为10年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量债券交易债券回购交易应支付该券商的佣金备注 成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 长江证券1－－1,055,000,000.00100.00%－－ 注：1、本报告期内租用的证券公司交易单元没有发生变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9其他重大事件 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 1长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2012年年度资产净值的公告上证报、中证报、证券时报2013-1-1 2长信利息收益开放式证券投资基金2012年第4季度报告上证报、证券日报2013-1-19 3长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告(2013年1月)上证报、证券日报2013-1-23 4长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司开通定期定额投资业务及转换业务的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2013-1-23 5长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-2-5 6关于长信利息收益开放式证券投资基金恢复申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-2-8 7长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告（2013年2月）上证报、证券日报2013-2-22 8长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告（2013年3月）上证报、证券日报2013-3-22 9长信利息收益开放式证券投资基金2012年年报及摘要上证报、证券日报2013-3-26 10长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在上海好买基金销售有限公司基金电子交易平台开通定期定额投资业务、及参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2013-3-28 11长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-3-30 12长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金恢复申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-4-2 13长信基金管理有限责任公司关于增加和讯信息科技有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资业务、参加申购（含定投申购）费率优惠活动及开通转换业务的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2013-4-17 14长信利息收益开放式证券投资基金2013年第1季度报告上证报、证券日报2013-4-22 15长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-4-23 16长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告（2013年4月）上证报、证券日报2013-4-24 17长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金恢复申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-4-25 18长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书（2013年第【1】号）及摘要上证报、证券日报2013-5-2 19长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告（2013年5月）上证报、证券日报2013-5-22 20长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-6-4 21长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金恢复申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-6-6 22长信基金管理有限责任公司关于开通货币基金网上直销"T+0快速赎回"业务的公告上证报、证券日报2013-6-19 23长信基金管理有限责任公司关于货币基金网上直销"T+0快速赎回"业务调整的公告公司网站2013-6-21 24长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告（2013年6月）上证报、证券日报2013-6-24 25长信基金管理有限责任公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告上证报、证券日报2013-6-26 26长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2013年半年度末资产净值的公告上证报、中证报、证券时报2013-7-1 27长信利息收益开放式证券投资基金2013年第2季度报告上证报、证券日报2013-7-18 28长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在申银万国证券股份有限公司开通定期定额投资业务、及参加网上银行、电话委托申购基金申购费率优惠活动的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2013-7-19 29长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金基金经理变更的公告上证报、证券日报2013-7-20 30长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告（2013年7月）上证报、证券日报2013-7-24 31长信基金管理有限责任公司关于增聘长信利息收益开放式证券投资基金基金经理的公告上证报、证券日报2013-8-8 32长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告上证报、证券日报2013-8-22 33长信利息收益开放式证券投资基金2013年半年度报告及摘要上证报、证券日报2013-8-29 34长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-9-13 35长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金恢复申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-9-17 36长信基金管理有限责任公司关于长信可转债债券型证券投资基金在"长金通"网上直销平台开通转换业务并实施相关费率优惠的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2013-9-18 37长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-9-25 38长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告上证报、证券日报2013-9-26 39长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金恢复申购和转换转入业务的公告上证报、证券日报2013-9-27 40长信利息收益开放式证券投资基金2013年第3季度报告上证报、证券日报2013-10-23 41长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告上证报、证券日报2013-10-23 42长信基金管理有限责任公司关于调整货币基金网上直销"T+0快速赎回"业务规则的公告公司网站2013-10-31 43长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要（2013年第【2】号）上证报、证券日报2013-11-2 44长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告（2013年11月）上证报、证券日报2013-11-22 45长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告上证报、证券日报2013-12-24 46长信基金管理有限责任公司关于延长货币基金网上直销"T+0快速赎回"业务交易时间的公告公司网站2013-12-27 ? §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》； 3、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》； 4、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、《中国农业银行证券交易资金结算协议》； 7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 12.2存放地点 基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年三月二十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |