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| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 262003 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2014年3月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录2 1.1重要提示2 1.2目录3 §2基金简介5 2.1基金基本情况5 2.2基金产品说明5 2.3基金管理人和基金托管人5 2.4信息披露方式6 2.5其他相关资料6 §YPE主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况7 3.1主要会计数据和财务指标7 3.2基金净值表现8 3.3过去三年基金的利润分配情况9 §4管理人报告10 4.1基金管理人及基金经理情况10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明16 §5托管人报告18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明18 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见18 §6审计报告19 6.1审计报告基本信息19 6.2审计报告的基本内容19 §7年度财务报表21 7.1资产负债表21 7.2利润表22 7.3所有者权益（基金净值）变动表23 7.4报表附注25 §8投资组合报告50 8.1期末基金资产组合情况50 8.2期末按行业分类的股票投资组合50 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细51 8.4报告期内股票投资组合的重大变动53 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合54 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细55 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细55 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细55 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细55 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明55 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明55 8.12投资组合报告附注56 §9基金份额持有人信息58 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构58 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况58 §10开放式基金份额变动59 §11重大事件揭示60 11.1基金份额持有人大会决议60 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动60 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼60 11.4基金投资策略的改变60 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况60 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况60 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况61 11.8其他重大事件62 §12备查文件目录64 12.1备查文件目录64 12.2存放地点64 12.3查阅方式64 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称长信金利趋势股票 基金主代码519994 交易代码519995（前端）519994（后端） 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2006年4月30日 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额8,610,614,012.81 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 投资策略本基金采用"自上而下"的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 业绩比较基准上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30% 风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称长信基金管理有限责任公司上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人姓名周永刚廖原 联系电话021-61009999021-61618888 电子邮箱zhouyg@cxfund.com.cnliaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话400700556695528 传真021-61009800021-63602540 注册地址上海市浦东新区银城中路68号9楼上海市中山东一路12号 办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼上海市中山东一路12号 邮政编码200120200120 法定代表人田丹吉晓辉 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报和上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东一路12号 2.5其他相关资料 项目名称办公地址 会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京东长安街1号东方广场东2座8层 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标2013年2012年2011年 本期已实现收益-219,991,929.93-957,973,575.20259,749,875.98 本期利润-904,173,780.69306,578,278.61-1,504,670,237.74 加权平均基金份额本期利润-0.10000.0309-0.1462 本期加权平均净值利润率-16.57%4.88%-19.77% 本期基金份额净值增长率-15.42%5.04%-19.13% 3.1.2期末数据和指标2013年末2012年末2011年末 期末可供分配利润-1,369,442,517.04-1,293,132,814.23-388,402,236.45 期末可供分配基金份额利润-0.1590-0.1353-0.0380 期末基金资产净值4,766,802,691.496,253,203,819.846,368,875,347.80 期末基金份额净值0.55360.65450.6231 3.1.3累计期末指标2013年末2012年末2011年末 基金份额累计净值增长率66.45%96.78%87.34% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去三个月-5.58%1.02%-2.38%0.76%-3.20%0.26% 过去六个月2.82%1.30%4.99%0.82%-2.17%0.48% 过去一年-15.42%1.46%-5.09%0.89%-10.33%0.57% 过去三年-28.15%1.25%-18.83%0.89%-9.32%0.36% 过去五年15.21%1.35%15.14%1.12%0.07%0.23% 自基金合同生效日起至今（2006年4月30日至2013年12月31日）66.45%1.68%40.68%1.48%25.77%0.20% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2006年4月30日至2013年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。 截至2013年12月31日，本基金管理人管理16只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）、长信利鑫分级债、长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 宋小龙本基金的基金经理、公司副总经理2013年2月5日－14年理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理，2012年10月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，兼任本基金的基金经理。 胡志宝长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理、公司投资总监2012年10月27日2013年11月13日15年经济学硕士，南京大学国际贸易专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后任职于国泰君安证券股份有限公司资产管理部投资经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，从事投资策略研究工作。现任长信基金管理有限责任公司投资总监、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理。 黄韵本基金的基金经理助理、行业研究员2011年9月13日－8年金融学硕士，武汉大学研究生毕业，具备基金从业资格。2002年曾任三九企业集团金融证券专员。2006年加入长信基金，历任公司产品设计研究员、基金经理助理。2010年5月26日开始担任研究发展部行业研究员，负责行业和上市公司研究工作，2011年9月开始兼任本基金的基金经理助理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。 3、本基金基金经理（助理）的证券从业年限以基金经理（助理）进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能： （1）严格按照时间顺序发送委托指令； （2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 整体看，2013年国内经济在底部有所反复。国际方面，欧洲债务危机逐渐走出前期的阴影，美国经济走上温和复苏的道路，部分新兴经济体在美国复苏和美元升值的背景下，经历了本国货币的大幅贬值和金融市场动荡。对于2013年的国内市场而言，经济增长和流动性两大因素主导了全年市场的起伏。年初建立在经济将稳步增长以及流动性宽松的预期之上，市场整体表现较好。其后，房地产调控政策，银行影子银行治理等政策接踵而至，市场开始修正前期较为乐观的经济预期。2013年六月末市场经历了流动性危机的冲击，使得市场整体系统性风险全面抬升，市场指数创下全年低点；其后市场对于流动性冲击的预期开始逐渐修复，市场略有启稳回升。2013年四季度在较高的市场利率水平以及悲观的经济预期下的背景下，市场继续承压。但是在整体市场低迷的情况下，新兴行业、新兴商业模式等相关行业和公司受到了市场的全面追捧，呈现出结构性的牛市行情。因此整体看，信息服务、信息设备、电子、家电、医药生物等行业全年涨幅居前；而传统周期类相关采掘、有色金属、黑色金属、房地产、建筑建材等行业表现相对较差。 报告期内，本基金基于对国内经济具有较强内生性增长动力的判断，配置了相对较多的周期性行业。该配置，一方面低估了房地产调控政策对于短期经济增速下行的风险，以及受到六月末流动性危机这个黑天鹅事件的冲击。另一方面也低估了在整体经济不景气的背景下，市场的结构化行情。两个方面的原因叠加使得组合整体业绩受到拖累。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.5536元，报告期基金份额净值增长率为-15.42%，成立以来的累计净值为1.7493元，本期业绩比较基准增长率为-5.09%，基金波动率为1.46%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年，我们认为世界经济仍将处于缓慢复苏的轨道上，相对于2013年而言，不确定的因素将会有所降低。美国经济复苏基本明确，量化宽松政策的退出只会对其经济产生短期的阶段性影响，但不会影响其方向。欧洲市场也逐渐走出危机的阴影，开始逐渐转好。日本经济在安倍政府的领导下也有所改善，程度还需要持续观察。国内经济预计在2014年将呈现系统性收敛的状态，宏观经济不会向上或者向下出现显著的变化。 短期看经济继续盘整，流动性中性偏紧，但在保证经济增长的情况下，会进行适当宽松。中长期我们需要关注新一轮复苏的可能。首先，经济已经在底部持续徘徊了近两年的时间，经济存在向上的空间；其次十八届三中全会后，政策红利的释放有一个循序渐进的过程。再次，一些周期类的行业也逐渐走出底部。全年看，中国经济处于稳增长调结构的阶段，保持经济稳定的平衡木难走，导致经济数据以及政策预期更加频繁的波动，市场可能继续呈分化格局，波动频率更高。长期看，经济新一轮平衡后的启稳增长以及改革预期对风险偏好的提升，有助推升市场。 基于我们对2014年整体经济的判断，基金组合将更加注重企业盈利驱动因素来构建组合。包括能在传统行业进行整合并带来盈利改善带来的行业和企业，能抓住互联网催生的商业模式和消费模式变化的行业和企业，以及在服务业中具备核心竞争优势的行业和企业。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2013年度，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下： 1、公司内部控制总体目标基本实现，各项业务安全稳健运行，各项制度基本执行到位，有效保证业务风险的内控可靠性，未有不正当损害投资者利益与股东权益，未造成重大社会负面影响。公司治理、投资研究、营销与销售、后台运营、信息技术、行政与人力资源、投资管理人员行为规范与三条底线管理、反洗钱等重点业务领域的内部控制与风险管理取得良好成效。 2、公司切实推行"工作精细化"理念，落实"风险导向型"内控，继续有序推进风险控制矩阵构建计划，完成投研体系条线的投资、研究、交易、特殊类别投资、投资风险管理等五个方面的业务风险识别与控制措施界定工作，组织实施风险与合规培训，群策群力，优化分工，在强化内控精细化程度的基础上进一步明确促进全公司做好风险管理工作。 3、公司内部控制组织架构在公司章程与《内部控制大纲》规定的框架内顺利运作，董事会风险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展，相关内部控制职责得以充分发挥。 4、公司内部控制制度体系不断完善，符合合法合规性、全面性、审慎性、适时性、自觉性原则的要求，符合基金销售、基金从业人员及关联个人投资管理、关联交易、固有资金投资、风险准备金管理、反洗钱、内幕交易防控及三条底线管理等方面的最新监管要求。 5、监察稽核工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障性措施严格执行，内部控制与风险管理基础进一步夯实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称"公司"）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配； 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、每一基金份额享有同等分配权； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计是 审计意见类型标准无保留意见 审计报告编号毕马威华振审字第1400162号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题审计报告 审计报告收件人长信金利趋势股票型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段我们审计了后附的长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称"长信金利趋势股票基金")财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是长信金利趋势股票基金管理人长信基金管理有限责任公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价长信基金管理有限责任公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段我们认为，长信金利趋势股票基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了长信金利趋势股票基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名石海云、陈启明 会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址北京东长安街1号东方广场东2座8层 审计报告日期2014年3月21日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 报告截止日：2013年12月31日 单位：人民币元 资产附注号本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 资产： 银行存款7.4.7.143,075,724.41210,510,331.68 结算备付金2,868,285.7415,482,256.04 存出保证金1,573,462.992,750,000.00 交易性金融资产7.4.7.24,717,506,292.496,030,241,395.24 其中：股票投资4,370,306,292.495,631,326,395.24 基金投资－－ 债券投资347,200,000.00398,915,000.00 资产支持证券投资－－ 贵金属投资－－ 衍生金融资产7.4.7.3－－ 买入返售金融资产7.4.7.4－－ 应收证券清算款8,331,158.865,021,227.91 应收利息7.4.7.57,034,680.037,632,245.50 应收股利－－ 应收申购款77,244.85174,171.14 递延所得税资产－－ 其他资产7.4.7.6－－ 资产总计4,780,466,849.376,271,811,627.51 负债和所有者权益附注号本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 负债： 短期借款－－ 交易性金融负债－－ 衍生金融负债7.4.7.3－－ 卖出回购金融资产款－－ 应付证券清算款－－ 应付赎回款3,600,269.932,582,835.48 应付管理人报酬6,305,630.417,331,816.63 应付托管费1,050,938.411,221,969.47 应付销售服务费－－ 应付交易费用7.4.7.72,214,807.564,232,323.39 应交税费14,920.0014,920.00 应付利息－－ 应付利润－－ 递延所得税负债－－ 其他负债7.4.7.8477,591.573,223,942.70 负债合计13,664,157.8818,607,807.67 所有者权益： 实收基金7.4.7.93,550,823,896.813,939,946,384.79 未分配利润7.4.7.101,215,978,794.682,313,257,435.05 所有者权益合计4,766,802,691.496,253,203,819.84 负债和所有者权益总计4,780,466,849.376,271,811,627.51 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.5536元，基金份额总额8,610,614,012.81份。 7.2利润表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目附注号本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 一、收入-790,253,108.40435,179,751.67 1.利息收入15,015,747.7529,341,137.72 其中：存款利息收入7.4.7.111,928,018.798,495,054.43 债券利息收入13,086,739.7120,809,119.75 资产支持证券利息收入－－ 买入返售金融资产收入989.2536,963.54 其他利息收入－－ 2.投资收益（损失以"-"填列）-122,206,418.28-859,660,069.39 其中：股票投资收益7.4.7.12-190,020,719.84-946,317,799.21 基金投资收益－－ 债券投资收益7.4.7.13967,630.529,065,109.48 资产支持证券投资收益－－ 贵金属投资收益－－ 衍生工具收益7.4.7.14－－ 股利收益7.4.7.1566,846,671.0477,592,620.34 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）7.4.7.16-684,181,850.761,264,551,853.81 4.汇兑收益（损失以"－"号填列）－－ 5.其他收入（损失以"-"号填列）7.4.7.171,119,412.89946,829.53 减：二、费用113,920,672.29128,601,473.06 1．管理人报酬82,299,886.9294,259,976.02 2．托管费13,717,329.3115,709,996.06 3．销售服务费－－ 4．交易费用7.4.7.1817,542,451.2418,266,181.29 5．利息支出－－ 其中：卖出回购金融资产支出－－ 6．其他费用7.4.7.19361,004.82365,319.69 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）-904,173,780.69306,578,278.61 减：所得税费用－－ 四、净利润（净亏损以"-"号填列）-904,173,780.69306,578,278.61 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)3,939,946,384.792,313,257,435.056,253,203,819.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)－-904,173,780.69-904,173,780.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）-389,122,487.98-193,104,859.68-582,227,347.66 其中：1.基金申购款160,445,342.6790,103,656.28250,548,998.95 2.基金赎回款-549,567,830.65-283,208,515.96-832,776,346.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）－－－ 五、期末所有者权益 （基金净值）3,550,823,896.811,215,978,794.684,766,802,691.49 项目上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)4,215,250,866.212,153,624,481.596,368,875,347.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)－306,578,278.61306,578,278.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）-275,304,481.42-146,945,325.15-422,249,806.57 其中：1.基金申购款49,475,775.8824,091,700.6573,567,476.53 2.基金赎回款-324,780,257.30-171,037,025.80-495,817,283.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）－－－ 五、期末所有者权益 （基金净值）3,939,946,384.792,313,257,435.056,253,203,819.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 田丹 --------- 基金管理公司负责人蒋学杰 --------- 主管会计工作负责人孙红辉 --------- 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长信金利趋势股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2005】168号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年4月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》和《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具5%-15%。本基金业绩比较基准为：上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 人民币 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债） 本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。 -应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 -持有至到期投资 本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。 -可供出售金融资产 本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。 -其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10费用的确认和计量 根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券和权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金红利和红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金当年收益应先弥补上一年度累计亏损后，才可进行当年收益分配，基金收益分配后基金份额净值在财务日不能低于面值。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多不超过6次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 7.4.6税项 （1）主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 3)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （2）应交税费 单位：人民币元 2013年2012年 债券利息收入所得税14920.0014920.00 注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 活期存款43,075,724.41210,510,331.68 定期存款－－ 其他存款－－ 合计43,075,724.41210,510,331.68 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目本期末2013年12月31日 成本公允价值公允价值变动 股票4,922,851,415.334,370,306,292.49-552,545,122.84 贵金属投资-金交所黄金合约－－－ 债券交易所市场－－－ 银行间市场348,437,700.00347,200,000.00-1,237,700.00 合计348,437,700.00347,200,000.00-1,237,700.00 资产支持证券－－－ 基金－－－ 其他－－－ 合计5,271,289,115.334,717,506,292.49-553,782,822.84 项目上年度末2012年12月31日 成本公允价值公允价值变动 股票5,501,860,407.845,631,326,395.24129,465,987.40 贵金属投资-金交所黄金合约－－－ 债券交易所市场－－－ 银行间市场397,981,959.48398,915,000.00933,040.52 合计397,981,959.48398,915,000.00933,040.52 资产支持证券－－－ 基金－－－ 其他－－－ 合计5,899,842,367.326,030,241,395.24130,399,027.92 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末和上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本期末和上年度末均未买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 应收活期存款利息19,434.7195,250.85 应收定期存款利息－－ 应收其他存款利息708.00－ 应收结算备付金利息1,290.706,967.00 应收债券利息7,013,246.577,530,027.40 应收买入返售证券利息－－ 应收申购款利息0.050.25 应收黄金合约拆借孳息－－ 其他－－ 合计7,034,680.037,632,245.50 7.4.7.6其他资产 本基金本期末和上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 交易所市场应付交易费用2,214,107.564,230,823.39 银行间市场应付交易费用700.001,500.00 合计2,214,807.564,232,323.39 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 应付券商交易单元保证金－2,750,000.00 应付赎回费13,091.579,442.70 预提信息披露费340,000.00340,000.00 审计费用120,000.00120,000.00 预提账户维护费4,500.004,500.00 合计477,591.573,223,942.70 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日 基金份额（份）账面金额 上年度末9,554,210,546.503,939,946,384.79 本期申购389,086,410.60160,445,342.67 本期赎回（以"-"号填列）-1,332,682,944.29-549,567,830.65 本期末8,610,614,012.813,550,823,896.81 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末-1,293,132,814.233,606,390,249.282,313,257,435.05 本期利润-219,991,929.93-684,181,850.76-904,173,780.69 本期基金份额交易产生的变动数143,682,227.12-336,787,086.80-193,104,859.68 其中：基金申购款-57,819,285.06147,922,941.3490,103,656.28 基金赎回款201,501,512.18-484,710,028.14-283,208,515.96 本期已分配利润－－－ 本期末-1,369,442,517.042,585,421,311.721,215,978,794.68 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 活期存款利息收入1,782,392.148,425,012.64 定期存款利息收入－－ 其他存款利息收入－－ 结算备付金利息收入84,555.0767,958.96 其他61,071.582,082.83 合计1,928,018.798,495,054.43 注："其他"项为存出保证金利息收入和申购款利息收入之和。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 卖出股票成交总额5,904,772,334.326,153,275,030.21 减：卖出股票成本总额6,094,793,054.167,099,592,829.42 买卖股票差价收入-190,020,719.84-946,317,799.21 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额308,452,546.171,369,705,828.21 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额299,040,559.481,343,726,570.52 减：应收利息总额8,444,356.1716,914,148.21 债券投资收益967,630.529,065,109.48 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 股票投资产生的股利收益66,846,671.0477,592,620.34 基金投资产生的股利收益－－ 合计66,846,671.0477,592,620.34 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日-2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 1.交易性金融资产-684,181,850.761,264,551,853.81 --股票投资-682,011,110.241,263,618,813.29 --债券投资-2,170,740.52933,040.52 --资产支持证券投资－－ --基金投资－－ --贵金属投资－－ 2.衍生工具－－ --权证投资－－ 3.其他－－ 合计-684,181,850.761,264,551,853.81 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 基金赎回费收入972,617.30594,654.47 转换费收入27,203.795,212.55 其他收入119,591.80346,962.51 合计1,119,412.89946,829.53 注：1、本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。 2、"其他收入"为2012年度结转的证管费收入。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 交易所市场交易费用17,540,101.2418,251,231.29 银行间市场交易费用2,350.0014,950.00 合计17,542,451.2418,266,181.29 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 审计费用120,000.00120,000.00 信息披露费220,000.00220,000.00 权证－－ 上市年费－－ 账户维护费18,000.0018,000.00 律师费－－ 注册登记费－－ 分红手续费－－ 其他费用3,004.827,319.69 合计361,004.82365,319.69 注："其他费用"为划款手续费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）基金托管人 长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"）基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司基金管理人的股东 长江证券承销保荐有限公司基金管理人控股股东的控股子公司 长江证券控股(香港)有限公司基金管理人控股股东的控股子公司 长江期货有限公司基金管理人控股股东的控股子公司 长江成长资本投资有限公司基金管理人控股股东的控股子公司 上海海欣生物技术有限公司基金管理人控股股东的控股子公司 上海长江财富资产管理有限公司基金管理人的子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例 长江证券1,240,029,518.9411.00%2,014,882,480.7317.06% 7.4.10.1.2债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.3权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占应付佣金余额的比例 长江证券1,128,922.7210.98%533,087.5324.00% 关联方名称上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占应付佣金余额的比例 长江证券1,803,712.9917.52%1,333,011.8931.51% 注：股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金的基金管理人在租用长江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券获得证券研究综合服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费82,299,886.9294,259,976.02 其中：支付销售机构的客户维护费22,287,881.5325,084,449.63 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费13,717,329.3115,709,996.06 注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 上年度的交易情况如下： 上年度可比区间 2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 上海浦东发展银行-51,165,686.30---- 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 报告期初持有的基金份额10,251,020.7210,251,020.72 报告期间申购/买入总份额－－ 报告期间因拆分变动份额－－ 减：报告期间赎回/卖出总份额－－ 报告期末持有的基金份额10,251,020.7210,251,020.72 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例0.29%0.11% 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称本期 2013年1月1日至2013年12月31日上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司43,075,724.411,782,392.14210,510,331.688,425,012.64 注：本基金通过"浦发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2013年12月31日的相关余额为人民币2,868,285.74元(2012年：人民币15,482,256.04元)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.11利润分配情况 2013年度本基金未进行利润分配。 7.4.12期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券，从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2013年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 单位：人民币元 股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末 估值单价复牌日期复牌 开盘单价数量 (单位：股)期末 成本总额期末 估值总额 600686金龙汽车2013年11月18日重要事项未公告8.732014年3月20日9.60549,6963,856,897.564,798,846.08 000625长安汽车2013年12月31日公共媒体报告11.452014年1月3日11.72115,323666,479.781,320,448.35 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 于2013年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： 信用风险 流动风险 市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行浦发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 A-1－－ A-1以下－－ 未评级347,200,000.00398,915,000.00 合计347,200,000.00－ 注：未评级债券为国债、政策金融债及央行票据等免评级债券。 根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 A-1还本付息能力最强，安全性最高。 A-2还本付息能力较强，安全性较高。 A-3还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响。 B还本付息能力较低，有一定的违约风险。 C还本付息能力很低，违约风险较高。 D不能按期还本付息。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本年末及上年末均未持有长期信用评级债券。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的金融工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金的基金管理人通过专设的金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2013年12月31日6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计 资产 银行存款43,075,724.41－－－－43,075,724.41 结算备付金2,868,285.74－－－－2,868,285.74 存出保证金1,573,462.991,573,462.99 交易性金融资产297,610,000.0049,590,000.00－－4,370,306,292.494,717,506,292.49 应收证券清算款－－－－8,331,158.868,331,158.86 应收利息－－－－7,034,680.037,034,680.03 应收申购款77,244.85－－－77,244.85 资产总计345,204,717.9949,590,000.00－－4,385,672,131.384,780,466,849.37 负债 应付赎回款－－－－3,600,269.933,600,269.93 应付管理人报酬－－－－6,305,630.416,305,630.41 应付托管费－－－－1,050,938.411,050,938.41 应付交易费用－－－－2,214,807.562,214,807.56 应交税费－－－－14,920.0014,920.00 其他负债－－－－477,591.57477,591.57 负债总计－－－－13,664,157.8813,664,157.88 利率敏感度缺口345,204,717.9949,590,000.00－－4,372,007,973.504,766,802,691.49 上年度末2012年12月31日6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计 资产 银行存款210,510,331.68－－－－210,510,331.68 结算备付金15,482,256.04－－－15,482,256.04 存出保证金2，750，000.00 交易性金融资产99,940,000.0049,935,000.00249,040,000.00－5,631,326,395.246,030,241,395.24 应收证券清算款－－－－5,021,227.915,021,227.91 应收利息－－－－7,632,245.507,632,245.50 应收申购款198.81－－－173,972.33174,171.14 资产总计325,932,786.5349,935,000.00249,040,000.00－5,646,903,840.986,271,811,627.51 负债 应付赎回款－－－－2,582,835.482,582,835.48 应付管理人报酬－－－－7,331,816.637,331,816.63 应付托管费－－－－1,221,969.471,221,969.47 应付交易费用－－－－4,232,323.394,232,323.39 应交税费－－－－14,920.0014,920.00 其他负债－－－－3,223,942.703,223,942.70 负债总计－－－－18,607,807.6718,607,807.67 利率敏感度缺口325932786.5349,935,000.00249,040,000.00－5,628,296,033.316,253,203,819.84 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 市场利率下降27个基点338,957.691,163,667.73 市场利率上升27个基点-338,957.69-1,163,667.73 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 于2013年12月31日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的91.68%，债券投资比例为基金资产净值的7.28%。于2013年12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目本期末 2013年12月31日上年度末 2012年12月31日 公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资4,370,306,292.4991.685,631,326,395.2490.06 交易性金融资产-基金投资---- 交易性金融资产-债券投资347，200，0007.28398,915,000.006.38 交易性金融资产-贵金属投资－－－－ 衍生金融资产－权证投资－－－－ 其他－－－－ 合计4,717，506,292.4998.966，030，241，395.2496.44 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险VaR值为2.46%（2012年为2.24%） 分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 (2013年12月31日)上年度末 (2012年12月31日) -117,263,346.21-140,071,765.56 注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生工具金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2012年的分析同样基于该假设。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的金融工具 下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2013年12月31日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价； 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值； 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 单位：人民币元 资产本期末(2013年12月31日) 第一层级第二层级第三层级合计 交易性金融资产 股票投资4,364,186,998.066,119,294.43-4,370,306,292.49 债券投资-347,200,000.00-347,200,000.00 合计4,364,186,998.06353,319,294.434,717,506,292.49 资产上年度末(2012年12月31日) 第一层级第二层级第三层级合计 交易性金融资产 股票投资5,436,982,036.48194,344,358.76-5,631,326,395.24 债券投资-398,915,000.00-398,915,000.00 合计5,436,982,036.48593,259,358.76-6,030,241,395.24 注：对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.4和7.4.4.5。 (2)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值) 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例(%) 1权益投资4,370,306,292.4991.42 其中：股票4,370,306,292.4991.42 2固定收益投资347,200,000.007.26 其中：债券347,200,000.007.26 资产支持证券－－ 3贵金属投资－－ 4金融衍生品投资－－ 5买入返售金融资产－－ 其中：买断式回购的买入返售金融资产－－ 6银行存款和结算备付金合计45,944,010.150.96 7其他各项资产17,016,546.730.36 8合计4,780,466,849.37100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业－－ B采矿业311,541,815.176.54 C制造业2,380,955,134.5449.95 D电力、热力、燃气及水生产和供应业538,000.000.01 E建筑业－－ F批发和零售业255,035,821.565.35 G交通运输、仓储和邮政业48,729,500.631.02 H住宿和餐饮业－－ I信息传输、软件和信息技术服务业2,409,953.850.05 J金融业978,683,050.1920.53 K房地产业298,497,058.206.26 L租赁和商务服务业－－ M科学研究和技术服务业－－ N水利、环境和公共设施管理业93,596,958.351.96 O居民服务、修理和其他服务业－－ P教育－－ Q卫生和社会工作－－ R文化、体育和娱乐业319,000.000.01 S综合－－ 合计4,370,306,292.4991.68 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%) 1000960锡业股份35,638,049380,614,363.327.98 2000001平安银行26,617,349326,062,525.256.84 3000878云南铜业34,945,682304,376,890.226.39 4601688华泰证券33,862,138303,404,756.486.36 5600497驰宏锌锗31,596,466296,058,886.426.21 6600266北京城建29,539,397285,941,362.966.00 7000807云铝股份76,163,959258,957,460.605.43 8000501鄂武商Ａ19,875,362253,609,619.125.32 9300039上海凯宝15,353,383224,159,391.804.70 10002428云南锗业14,989,868198,465,852.324.16 11000060中金岭南31,280,849196,443,731.724.12 12000612焦作万方32,983,758192,295,309.144.03 13601600中国铝业56,116,489190,796,062.604.00 14300196长海股份4,896,909134,371,182.962.82 15601169北京银行17,287,118129,826,256.182.72 16002226江南化工7,638,493108,237,445.812.27 17000630铜陵有色9,595,23796,144,274.742.02 18000888峨眉山Ａ4,399,09786,882,165.751.82 19601601中国太保3,992,88273,988,103.461.55 20002223鱼跃医疗2,653,13860,597,671.921.27 21601628中国人寿3,959,51659,907,477.081.26 22000776广发证券4,369,58454,532,408.321.14 23600009上海机场3,039,21243,521,515.840.91 24601318中国平安699,05429,171,523.420.61 25600398凯诺科技2,086,22514,770,473.000.31 26600489中金黄金1,393,08811,910,902.400.25 27600048保利地产1,004,4838,286,984.750.17 28000069华侨城Ａ1,266,9426,714,792.600.14 29600686金龙汽车549,6964,798,846.080.10 30600428中远航运1,333,3294,679,984.790.10 31600111包钢稀土152,8633,404,259.010.07 32600352浙江龙盛177,4892,346,404.580.05 33000046泛海建设500,9202,249,130.800.05 34600050中国联通596,3851,914,395.850.04 35601398工商银行500,0001,790,000.000.04 36600123兰花科创164,9001,759,483.000.04 37600019宝钢股份428,3421,751,918.780.04 38002251步步高103,4981,426,202.440.03 39000625长安汽车115,3231,320,448.350.03 40000927一汽夏利325,2671,164,455.860.02 41000002万科Ａ140,8091,130,696.270.02 42601857中国石油135,2251,042,584.750.02 43600809山西汾酒48,645938,848.500.02 44600096云天化100,000890,000.000.02 45600031三一重工133,193855,099.060.02 46601992金隅股份100,000680,000.000.01 47600426华鲁恒升100,000677,000.000.01 48600584长电科技100,000640,000.000.01 49600098广州发展100,000538,000.000.01 50600018上港集团100,000528,000.000.01 51000024招商地产24,909517,609.020.01 52600028中国石化101,300453,824.000.01 53000800一汽轿车36,415433,338.500.01 54300104乐视网10,000408,000.000.01 55000778新兴铸管62,367397,277.790.01 56600383金地集团55,580371,274.400.01 57300133华策影视10,000319,000.000.01 58000983西山煤电44,526316,134.600.01 59300342天银机电6,106230,501.50－ 60600563法拉电子6,258142,119.18－ 61300315掌趣科技3,00086,040.00－ 62002038双鹭药业50425,477.20－ 63600983合肥三洋1,00015,030.00－ 64300014亿纬锂能40014,000.00－ 65300059东方财富1001,518.00－ 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%） 1002428云南锗业547,096,132.348.75 2000878云南铜业456,479,803.657.30 3000960锡业股份372,678,406.615.96 4000807云铝股份352,001,187.875.63 5300039上海凯宝287,865,550.934.60 6600266北京城建265,839,312.234.25 7000612焦作万方249,072,278.853.98 8002223鱼跃医疗243,562,325.943.90 9601600中国铝业239,292,095.013.83 10600497驰宏锌锗176,497,698.882.82 11601169北京银行161,260,417.822.58 12601688华泰证券154,694,553.782.47 13600729重庆百货144,024,526.552.30 14000060中金岭南142,644,853.002.28 15600697欧亚集团123,095,595.941.97 16000800一汽轿车122,553,114.011.96 17601601中国太保118,501,450.401.90 18000417合肥百货107,742,814.611.72 19000630铜陵有色103,992,822.621.66 20002226江南化工103,983,788.851.66 注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 1002428云南锗业386,964,747.206.19 2601718际华集团313,200,815.845.01 3002223鱼跃医疗306,447,165.564.90 4601688华泰证券260,859,539.154.17 5601998中信银行221,845,989.903.55 6600104上汽集团214,665,403.643.43 7000800一汽轿车192,713,389.683.08 8600395盘江股份161,228,308.862.58 9600697欧亚集团157,388,335.322.52 10601601中国太保141,677,904.322.27 11600837海通证券136,129,119.402.18 12000417合肥百货129,346,074.772.07 13000527美的电器127,417,826.212.04 14000926福星股份126,040,771.592.02 15000002万科Ａ121,819,346.821.95 16000878云南铜业119,831,286.391.92 17600729重庆百货117,558,865.511.88 18000069华侨城Ａ116,649,241.611.87 19300027华谊兄弟114,828,779.131.84 20601169北京银行111,212,820.981.78 注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额5,515,784,061.65 卖出股票的收入（成交）总额5,904,772,334.32 注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%) 1国家债券－－ 2央行票据－－ 3金融债券347,200,000.007.28 其中：政策性金融债347,200,000.007.28 4企业债券－－ 5企业短期融资券－－ 6中期票据－－ 7可转债－－ 8其他－－ 9合计347,200,000.007.28 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%) 112040912农发092,000,000198,240,000.004.16 213021813国开181,000,00099,370,000.002.08 313022713国开27500,00049,590,000.001.04 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券中，华泰证券（601688）的发行主体于2013年5月3日发布《关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》，公告称收到江苏证监局《关于对华泰证券股份有限公司采取责任增加客户资产管理业务合规检查次数措施的决定（【2013】6号）》（以下简称"决定一"）、《关于对华泰证券股份有限公司采取责令限期改正措施的决定（【2013】11号）》（以下简称"决定二"）。《决定一》主要内容为针对发行主体通过与华泰尊享收益分级限额特定资产管理计划签订定向资产管理合同的方式，将限额特定计划资金用于受让某公司持有的应收账款债权，变相扩大限额特定资产管理计划的投资范围，责令其增加内部合规检查次数。《决定二》主要内容为针对发行主体在将深圳交易中心使用的交易单元与南京交易中心主交易单元合并为一个联通圈的过程中，由于未能审慎研判并准确识别分批办理交易单元联通圈变更的风险，发生信息安全事件，发行主体未能严格落实合规风险的防控措施，责令其限期改正问题。 报告期内本基金投资的前十名证券中，锡业股份（000960）的发行主体于2013年10月10日发布临时公告称其董事长雷毅因涉嫌受贿罪，被检察机关批准执行逮捕。 对上述股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对上述股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。上述事件发生后，本基金管理人对上述股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为上述事件未对股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于上述股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金1,573,462.99 2应收证券清算款8,331,158.86 3应收股利－ 4应收利息7,034,680.03 5应收申购款77,244.85 6其他应收款－ 7待摊费用－ 8其他－ 9合计17,016,546.73 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 462,90218,601.38529,831,138.916.15%8,080,782,873.9193.85% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金8,287,029.400.10% 注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上； 2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006年04月30日)基金份额总额613,254,516.24 本报告期期初基金份额总额9,554,210,546.50 本报告期基金总申购份额389,086,410.60 减：本报告期基金总赎回份额1,332,682,944.29 本报告期基金拆分变动份额－ 本报告期期末基金份额总额8,610,614,012.81 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1报告期内本基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人聘请宋小龙先生担任公司副总经理，并于2013年1月5日在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。 11.2.2报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2013年5月基金托管人成立总行资产托管与养老金业务部，承接原资产托管部、养老金部的职责，原资产托管部总经理李桦同志任资产托管和养老金业务部负责人。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所，报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币120,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为8年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注 成交金额占当期股票成交总额比例佣金占当期佣金总量的比例 东兴证券21,320,299,284.6111.62%1,202,001.9611.69% 长江证券11,240,029,518.9410.91%1,128,922.7210.98% 申银万国证券11,075,526,037.259.46%967,096.769.41% 光大证券11,040,034,723.919.15%942,044.189.16% 国信证券1780,149,656.656.86%700,659.866.81% 东方证券2740,965,890.286.52%657,988.696.4% 国金证券1731,324,326.556.43%651,781.536.34% 中投证券1684,477,887.86.02%623,144.476.06% 国泰君安1606,741,025.585.34%543,407.245.29% 招商证券2569,907,175.635.01%518,844.505.05% 国盛证券1474,358,330.774.17%431,853.304.2% 兴业证券1375,797,014.073.31%342,125.513.33% 日信证券1346,491,127.823.05%315,440.923.07% 东北证券1324,368,272.292.85%295,304.752.87% 华泰证券1298,854,058.952.63%272,075.692.65% 中国国际金融1268,692,577.862.36%244,617.312.38% 银河证券1230,792,423.32.03%210,115.062.04% 平安证券1193,195,547.071.70%175,887.111.71% 宏源证券135,709,319.790.31%32,509.870.32% 东吴证券116,645,0000.15%15,154.200.15% 华宝证券111,263,115.190.10%10,254.020.01% 西藏同信1---- 湘财证券1---- 中信建投1---- 中信证券1---- 注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内新增了东兴证券1个席位、东北证券1个席位。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 11.8其他重大事件 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 1长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2012年年度资产净值的公告上证报、中证报、证券时报2013-1-1 2长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告上证报、中证报2013-1-4 3长信金利趋势股票型证券投资基金2012年第4季度报告中证报、上证报2013-1-9 4长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告上证报、中证报2013-1-22 5长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司开通定期定额投资业务及转换业务的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2013-1-23 6关于增聘长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理的公告上证报、中证报2013-2-5 7长信金利趋势股票型证券投资基金2012年年报及摘要中证报、上证报2013-3-26 8长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在上海好买基金销售有限公司基金电子交易平台开通定期定额投资业务、及参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2013-3-28 9长信基金管理有限责任公司关于增加和讯信息科技有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资业务、参加申购（含定投申购）费率优惠活动及开通转换业务的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2013-4-17 10长信金利趋势股票型证券投资基金2013年第1季度报告中证报、上证报2013-4-22 11长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金继续参加重庆银行基金网上申购和定期定额投资业务费率优惠活动的公告上证报、中证报、证券时报2013-5-21 12长信金利趋势股票型证券投资基金更新的招募说明书（2013年第【1】号）及摘要上证报、中证报2013-6-13 13长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2013年半年度末资产净值的公告上证报、中证报、证券时报2013-7-1 14长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告上证报、中证报、证券时报2013-7-2 15长信金利趋势股票型证券投资基金2013年第2季度报告中证报、上证报2013-7-18 16长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在申银万国证券股份有限公司开通定期定额投资业务、及参加网上银行、电话委托申购基金申购费率优惠活动的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2013-7-19 17长信金利趋势股票型证券投资基金2013年半年度报告及摘要中证报、上证报2013-8-29 18长信基金管理有限责任公司关于长信可转债债券型证券投资基金在"长金通"网上直销平台开通转换业务并实施相关费率优惠的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2013-9-18 19长信金利趋势股票型证券投资基金2013年第3季度报告中证报、上证报2013-10-23 20长信基金管理有限责任公司关于长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理变更的公告上证报、中证报2013-11-13 21长信金利趋势股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要（2013年第【2】号）上证报、中证报2013-12-13 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准长信金利趋势股票型证券投资基金设立的文件； 2、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程。 12.2存放地点 基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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