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| 融通易支付货币A(161608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26180 | ||||||||
| 基金代码 | 161608 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通易支付货币市场证券投资基金 2007 年半年度报告 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期： 2007 年8 月29 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司（简称“中国民生银行”）根据本基金合同规定， 于2007 年8 月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 目 录 一、基金简介......................................................... 1 二、主要财务指标和基金净值表现......................................... 2 （一）主要财务指标....................................................... 2 （二）基金净值表现....................................................... 2 三、管理人报告....................................................... 3 （一）基金管理人及基金经理简介........................................... 3 （二）基金运作合规性说明................................................. 3 （三）基金经理报告....................................................... 3 四、托管人报告....................................................... 3 五、财务会计报告（未经审计） ........................................... 4 （一）会计报表........................................................... 4 （二）会计报表附注....................................................... 6 六、投资组合报告...................................................... 9 七、基金份额持有人户数、持有人结构..................................... 11 八、开放式基金份额变动............................................... 11 九、重大事项揭示..................................................... 11 十、备查文件目录..................................................... 12 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 1 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：融通易支付货币市场证券投资基金 基金简称：融通易支付货币市场基金 交易代码：161608 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2006 年1 月19 日 期末基金份额总额： 237,469,845.68 份 基金合同存续期： 不定期 投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略： 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中 各类属资产的配置比例。 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投 资环境的变化相机调整。 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券 价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。 业绩比较基准：银行一年期定期存款税后利率。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预 期收益率低于股票、债券和混合性基金。 （二）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 邮政编码：518053 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 联系电话：（0755）26948666 传真：（0755）26935005 电子邮箱：wuyp@mail.rtfund.com （三）基金托管人概况 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路4 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码：100031 法定代表人：董文标 托管部门信息披露负责人：辛洁 联系电话：（010）58560666 传真：（010）58560794 电子邮箱：xinjie@cmbc.com.cn （四）信息披露 信息披露报纸名称：《上海证券报》 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 2 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街2 号中国民生银行资产托管部 （五）注册登记机构概况 名称：融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 二、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项目 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 基金本期净收益 2,319,154.73 期末基金资产净值 237,469,845.68 期末基金份额净值 1.000 元 基金本期净值收益率 1.1004% 基金累计净值收益率 2.9592% 注、本基金收益分配是按月结转份额。 （二）基金净值表现 1、历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段 净值收 益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去1 个月 0.1890% 0.0024% 0.2012% 0.0000% -0.0122% 0.0024% 过去3 个月 0.5502% 0.0014% 0.5819% 0.0003% -0.0317% 0.0011% 过去6 个月 1.1004% 0.0015% 1.0873% 0.0005% 0.0131% 0.0010% 过去1 年 2.1057% 0.0037% 2.0746% 0.0005% 0.0311% 0.0032% 自基金合同生效起至今2.9592% 0.0038% 2.8784% 0.0005% 0.0808% 0.0033% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比： 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 2006-1-19 2006-5-19 2006-9-19 2007-1-19 2007-5-19 融通易支付货币市场基金业绩比较基准收益率 注：本基金合同于2006 年1 月19 日生效，2006 年2 月8 日开始办理申购、赎回业务。 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 3 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于2001 年5 月22 日成立。公司股东为河北证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）和新时代证券有限责任公司。 截止到2007 年6 月底，公司管理的基金共有八只，一只封闭式基金：基金通乾，七只 开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100 指数 基金、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金，其中融通通利系 列基金由融通债券基金、融通深证100 指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 陶武彬先生，1971 年出生，硕士学位，9 年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳 公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等 工作，2001 年1 月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新 蓝筹基金经理助理等职。现同时任融通债券基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通 易支付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利 益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 2007 年上半年我国宏观经济继续高速增长，其中固定资产投资增速、居民消费价格指 数以及贸易顺差均居高不下。另一方面，由于人民币汇率的失衡，国际资本以各种途径涌入， 表现为不断增加的外汇占款，国内流动性过剩以及资产价格的上涨。 为防止经济过热，抑制资产价格过快增长，今年上半年央行先后5 次上调法定存款准备 金率，2 次上调金融机构人民币存贷款利率，以收紧银行流动性，增加市场资金成本。此外， 央行放弃了一直遵循的保持与美国一定的利差以缓解人民币升值压力的原则，改为带动收益 率曲线陡峭化，提升中长债收益率，从而提高商业银行的贷款机会成本，降低商业银行贷款 冲动。央行发行的1 年期央票也由2.79%上升到3.09%，并且恢复发行3 年期央票，在短期 内3 年央票收益率由原来的2.98%上升到3.49%。 由于央行的利率引导、居民消费价格指数的上行和市场强烈的加息预期下，今年上半年 各期限债券均出现了大幅下跌，中长期债券收益率较年初上升了100 个基点以上。此外，股 市的持续向好和大盘股的发行，使货币市场利率出现大幅波动，回购利率屡创历史新高，也 使债券投资者更趋谨慎。 上半年以来，本基金在保持基金收益稳定的情况下，逐步缩短了基金的组合久期，增加 了短期的逆回购投资和流动性较好的短期央票配置比例，以期尽可能的规避债券市场的利率 风险。同时，我们将继续关注1 年期以内债券品种的收益率变化、新股发行带动的回购利率 大幅波动，捕捉适当的投资机会，提高基金收益。 我们将本着勤勉尽责的工作态度，在保证货币市场基金流动性和安全性的前提下，追求 持有人利益最大化。 四、托管人报告 中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融 通易支付货币市场证券投资基金托管协议》，托管融通易支付货币市场证券投资基金（以下 简称融通易支付基金）。 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 4 本报告期，在对融通易支付基金的托管过程中，中国民生银行股份有限公司严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保 管了基金的全部资产，对融通易支付基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督， 我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未 发生损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期，中国民生银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 法律法规、基金合同、托管协议的规定，对融通易支付基金的投资运作进行了监督，对基金 资产净值、基金每万份基金收益和七日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等进行了 认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。 经中国民生银行股份有限公司资产托管部复核，由融通基金管理有限公司编制的本半年 度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 融通易支付货币市场证券投资基金 资产负债表 二〇〇七年六月三十日 单位：人民币元 附注 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日 资产： 银行存款 29,033,955.15 32,528,867.15 应收利息 5（1） 264,980.99 247,313.84 应收申购款 1,674,114.96 1,468,835.30 债券投资市值 207,341,904.23 203,517,541.78 其中：债券投资成本 207,341,904.23 203,517,541.78 资产总计 238,314,955.33 237,762,558.07 负债： 应付管理人报酬 71,164.69 95,983.73 应付托管费 21,565.06 29,086.02 应付销售服务费 53,912.62 72,714.92 应付收益 216,413.61 205,936.45 其他应付款 5(2) 398,212.32 95,405.54 预提费用 5(3) 83,841.35 164,500.00 负债合计 845,109.65 663,626.66 持有人权益： 实收基金 5(4) 237,469,845.68 237,098,931.41 持有人权益合计 237,469,845.68 237,098,931.41 负债及持有人权益总计 238,314,955.33 237,762,558.07 所附附注为本会计报表的组成部分 融通易支付货币市场证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日 2006 年1 月19 日（基金合同 生效日）至2006 年6 月30 日 一、收入 3,237,857.61 43,561,348.28 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 5 债券差价收入 5(5) 138,118.25 8,857,107.91 债券利息收入 2,860,960.08 15,401,826.51 存款利息收入 211,914.48 15,905,597.65 买入返售证券收入 26,864.80 1,653,679.45 其他收入 -- 1,743,136.76 二、费用 918,702.88 14,807,072.63 基金管理人报酬 4(2) 348,302.05 5,014,523.89 基金托管费 4(3) 105,546.06 1,519,552.67 基金销售服务费 4(4) 263,865.28 3,798,881.62 卖出回购证券支出 32,367.04 4,063,173.15 其他费用 5(6) 168,622.45 410,941.30 其中：信息披露费 49,588.57 46,821.24 审计费用 29,752.78 28,092.42 三、基金净收益 2,319,154.73 28,754,275.65 四、基金经营业绩 2,319,154.73 28,754,275.65 所附附注为本会计报表的组成部分 融通易支付货币市场证券投资基金 收益分配表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日 2006 年1 月19 日（基金合同 生效日）至2006 年6 月30 日 本期基金净收益 2,319,154.73 28,754,275.65 加：期初基金净收益 0.00 0.00 可供分配基金净收益 2,319,154.73 28,754,275.65 减：本期已分配基金净收 益 2,319,154.73 28,754,275.65 期末基金净收益 0.00 0.00 所附附注为本会计报表的组成部分 融通易支付货币市场证券投资基金 净值变动表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 6 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1、 基金基本情况 融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字 [2005]第195 号《关于同意融通易支付货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由融通基 金管理有限公司依照《证券投资基金法》和《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集，本基金为契约型开放式，存续期限不定，募集期间为2005 年 12 月28 日至 2006 年1 月16 日，本基金首次设立募集不包括认购资金利息份额部分共募集 2,823,042,601.54 份基金份额。有效认购金额产生的利息折份额为175,572.79 份基金份额, 共计实收基金2,823,218,174.33 份基金份额，已经安永华明会计师事务所有限公司安永华 明（2006）验字第243506-01 号验资报告予以验证。募集资金产生剩余利息1,200.42 元已 一次性划入基金资产。经向中国证监会备案，《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 于2006 年1 月19 日正式生效。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人 为中国民生银行。 根据《证券投资基金法》和《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定， 本基金主要投资于货币市场工具，包括：现金、1 年以内（含1 年）的银行定期存款、大额 存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购、 期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的并允许 货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具，其中持有的资产支持证券剩余期 限在397 天以内且不得超过基金资产净值的20%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券。 附注2、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一 致的。 附注3、本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。 附注4、关联方关系及关联方交易 （1） 关联方 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记人、基金销售机构 附注 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日 2006 年1 月19 日（基金合同 生效日）至2006 年6 月30 日 一、期初基金净值 237,098,931.41 2,823,218,174.33 二、本期经营活动 基金净收益 2,319,154.73 28,754,275.65 经营活动产生的基金 净值变动数 2,319,154.73 28,754,275.65 三、本期基金份额交易 基金申购款 635,418,434.13 7,332,032,533.51 其中：分红再投资 1,893,047.73 21,177,863.76 基金赎回款 -635,047,519.86 -9,128,903,564.16 基金份额交易产生的 基金净值变动数 370,914.27 -1,796,871,030.65 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收 益产生的净值变动数 -2,319,154.73 -28,754,275.65 五、期末基金净值 237,469,845.68 1,026,347,143.68 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 7 中国民生银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(注) 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东(注) 联合证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构(注) 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人原股东(注) 华林证券有限责任公司 基金管理人原股东(注) (注)详见“九、重大事项揭示（二）本报告期基金管理人的股权变更事项”。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）基金管理人报酬 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。每月前5 个工作日内，由基金管理人向基金托管人发 送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。 本基金在本报告期需支付基金管理人报酬 348,302.05 元（ 2006 年度同期： 5,014,523.89 元）。 （3）基金托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。每月前5 个工作日内由基金管理人向基金托管人发送 上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人。 本基金在本报告期需支付基金托管费105,546.06 元（2006 年度同期：1,519,552.67 元）。 （4）基金销售服务费 基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。每月前5 个工作日内，由基金管理人向基金托管 人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 本基金在本报告期需支付基金销售服务费263,865.28 元（2006 年度同期：3,798,881.62 元）,其中向关联方销售机构应支付基金销售服务费如下： 关联方名称 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 2006 年1 月19 日（基金合同生 效日）至2006 年6 月30 日 融通基金管理有限公司 77,726.06 2,802,615.29 中国民生银行 116,974.82 393,053.39 合计 194,700.88 3,195,668.68 （6）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管。基金托管人于2007 年6 月30 日保 管的银行存款余额为29,033,955.15 元（2006 年6 月30 日：461,903,688.16 元）。本报告 期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为208,751.40 元（2006 年度同期： 15,135,597.65 元）。 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 8 （7）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易 本基金在本报告期及上年度同期与基金托管人中国民生银行通过银行间同业市场进行 的债券（含回购）交易如下： 2007 年1 月1 日至2007 年 6 月30 日 2006 年1 月19 日（基金合同生效 日）至2006 年6 月30 日 买入债券结算金额 -- 87,430,000.00 买入返售证券结算金额 -- 600,000,000.00 买入返售证券收入 -- 1,058,630.14 （8）基金各关联方投资本基金的情况 本报告期，本基金管理人、基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额 （2006 年度同期：无）。 附注5、 基金会计报表重要项目说明 （1）应收利息 项目 2007-6-30 应收债券利息 253,229.78 应收银行存款利息 11,751.21 合计 264,980.99 （2 ）其他应付款 项目 2007-6-30 债券交易费用 27,650.00 回购交易费用 359.25 企业债税金 79,200.00 认申购款利息 291,003.07（注） 合计 398,212.32 注：该项目余额为根据证监会计字[2007]15 号文将2006 年1 月1 日至2007 年6 月30 日本基金认申购款所产生的利息一次性划入基金资产所产生的，因其金额较大，从2007 年 6 月29 日至2007 年12 月31 日逐日摊销入基金资产。 （3）预提费用 项目 2007-6-30 信息披露费 49,588.57 审计费用 29,752.78 账户维护费 4,500.00 合计 83,841.35 （4）实收基金 项目 2007-1-1 至2007-6-30 基金合同生效日基金份额 2,823,218,174.33 期初基金份额 237,098,931.41 加：本期申购 635,418,434.13 其中：分红再投资 1,893,047.73 减：本期赎回 635,047,519.86 期末基金份额 237,469,845.68 （5）债券差价收入 项目 2007-1-1 至2007-6-30 卖出债券结算总额 7,686,259,448.08 减：卖出债券成本总额 7,635,281,958.75 减：应收利息总额 50,839,371.08 债券差价收入 138,118.25 （6）其他费用 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 9 项目 2007-1-1 至2007-6-30 信息披露费 49,588.57 审计费用 29,752.78 银行费用 22,206.57 银行间回购交易费用 977.03 银行间债券交易费用 57,097.50 债券托管账户维护费 9,000.00 合计 168,622.45 （7）收益分配 “每日分配收益，按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金 份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本基金自2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间可分配收益为2,525,091.18，其中已结转收益 1,893,047.73 元，赎回款中包含已分配未支付收益415,629.84 元，计入应付收益216,413.61 元。 附注8、 流通受限制不能自由转让的基金资产 截止2007 年6 月30 日，本基金无流通受限基金资产。 附注9、 资产负债表日后事项 本基金管理人于2007 年7 月16 日宣告本基金2007 年第7 号收益支付公告，对本基金 自2007 年6 月15 日至2007 年7 月15 日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00 元直接结转为基金份额，不进行现金支付。 本基金管理人于2007 年8 月15 日宣告本基金2007 年第8 号收益支付公告，对本基金 自2007 年7 月16 日至2007 年8 月14 日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00 元直接结转为基金份额，不进行现金支付。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产组合 金 额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 207,341,904.23 87.00% 买入返售证券 0.00 0.00% 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 29,033,955.15 12.18% 其他资产 1,939,095.95 0.81% 合计 238,314,955.33 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 报告期内债券回购融资余额 642,950,000.00 1.73% 1 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00% 2 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 说明：本报告期无基金债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情形 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 147 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 10 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 180 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基 金资产净值的比例 各期限负债占基金 资产净值的比例 30 天以内 16.40% 0.00% 1 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00% 0.00% 30 天（含）-60 天 4.26% 0.00% 2 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 4.26% 0.00% 60 天（含）-90 天 4.27% 0.00% 3 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 4.27% 0.00% 90 天（含）-180 天 25.02% 0.00% 4 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00% 0.00% 180 天（含）-397 天（含） 49.59% 0.00% 5 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00% 0.00% 合计 99.54% 0.00% （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例 1 国家债券 0.00 0.00% 金融债券 0.00 0.00% 2 其中:政策性金融债 0.00 0.00% 3 央行票据 177,176,637.14 74.61% 4 企业债券 20,023,851.32 8.43% 5 其他 10,141,415.77 4.27% 合计 207,341,904.23 87.31% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 20,255,141.71 8.53% 2、基金投资前十名债券明细 债券数量(序张) 号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本(元) 占基金资产净值 的比例 1 06 央行票据78 600,000 0.00 59,408,080.36 25.02% 2 07 央行票据09 600,000 0.00 58,914,683.91 24.81% 3 07 央行票据04 300,000 0.00 29,516,025.97 12.43% 4 07 央行票据25 300,000 0.00 29,337,846.90 12.35% 5 05 中行02 浮 100,000 0.00 10,141,415.77 4.27% 6 06 首都机场债 100,000 0.00 10,113,725.94 4.26% 7 06 美兰cp01 100,000 0.00 9,910,125.38 4.17% （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值 在0.25%（含）-0.5%间的次数 5 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 11 报告期内偏离度的最高值 0.0843% 报告期内偏离度的最低值 -0.2581% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值 的简单平均值 0.0971 （六）投资组合报告附注 1、基金计价方法说明：本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照 票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损 益。 2、本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债 券，受基金规模变动的影响，出现了在个别交易日该类浮动利率债券的摊余成本超过当日 基金资产净值的20%的情况，截至本报告披露日，基金管理人已按照法规要求在规定期限内 将比例调整到位。 3、本报告期无需要说明的证券投资决策程序。 4、其他资产的构成 序号 其他资产 金 额（元） 1 应收利息 264,980.99 2 应收申购款 1,674,114.96 合计 1,939,095.95 5、报告期内本基金未投资资产支持证券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 1、截止2007 年6 月30 日，本基金的持有人户数及结构如下： 项目 2007-6-30 持有人户数（户） 2,519 平均每户持有基金份额（份） 94,271.48 机构投资者持有份额（份） 144,745,977.65 占总份额比例 60.95% 个人投资者持有份额（份） 92,723,868.03 占总份额比例 39.05% 2、截止2007 年6 月30 日，本基金管理人的基金从业人员未持有本基金份额。 八、开放式基金份额变动 单位：份 项目 基金合同生效日基金份额 2,823,218,174.33 本期期初基金份额 237,098,931.41 本期总申购份额 635,418,434.13 本期总赎回份额 635,047,519.86 本期期末基金份额 237,469,845.68 九、重大事项揭示 （一）本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期基金管理人的股权变动事项 融通易支付货币市场证券投资基金2007 年半年度报告 12 经公司股东会审议通过，并报中国证监会及中国商务部审核批准，本基金管理人融通基 金管理有限公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其 持有的公司20%出资全部转让给日兴资产管有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）， 原股东联合证券有限责任公司将其持有的公司20%股权全部转让给新时代证券有限责任公 司。 具体内容请参阅2007 年4 月13 日及6 月20 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券 时报的公告。 （三）本报告期基金管理人的重大人事变动 经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，免去刘小山先生的公司副总经理职务，聘 任刘模林先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2007 年2 月3 日及2 月5 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时 报的公告。 （四）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内,中国证监会核准了本基金托管人中国民生银行陈凌同志资产托管部总经 理任职资格。 （五）本基金的基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 （六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的 情形。 （七）本基金投资策略在本报告期未发生改变。 （八）本基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。 （九）本基金在本报告期内向投资者每10 份基金份额分红0.1095 元。 （十）本基金在本报告期内没有租用证券公司专用交易席位。 （十一）自2007年7月1日起，按照中国证监会的规定，本基金开始实施新的会计准则。 （十二）其他重要事项： 基金管理人董事变更： 经公司董事会及股东会审议批准并报经中国证监会深圳证监局审核通过，公司第二届董 事会由以下人员组成：孟立坤、曹凤岐、强力、林义相、Miyazato Hiroki（宫里启晖）、Allen Yan（颜锡廉）、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、林义相为独立董事。 具体内容请参阅2007 年8 月4 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 十、备查文件目录 （一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件； （二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》； （三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》； （四）《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》； （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》； （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （七）中国民生银行业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2007 年8 月29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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