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| 天弘精选混合A(420001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26159 | ||||||||
| 基金代码 | 420001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘精选混合型证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 天弘精选混合型证券投资基金 2007 年半年度报告 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 二○○七年八月二十九日 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务会计报告未经审计。 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 2 目 录 第一章 基金简介 3 第二章 主要财务指标和基金净值表现 4 一、主要财务指标 4 二、基金净值表现 5 第三章 管理人报告 6 第四章 托管人报告 8 第五章 财务会计报告 9 一、基金半年度会计报表 9 二、基金半年度会计报表附注 11 第六章 投资组合报告 17 一、报告期末基金资产组合情况 17 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 17 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 18 四、报告期内股票投资组合的重大变动 19 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 21 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 21 七、报告期内所有的资产支持证券明细 21 八、投资组合报告附注 21 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构 22 一、报告期末基金份额持有人户数 22 二、报告期末基金份额持有人结构 22 第八章 开放式基金份额变动 22 第九章 重大事件揭示 23 第十章 备查文件目录 24 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 3 第一章 基金简介 一、基金基本资料 基金名称： 天弘精选混合型证券投资基金 基金简称： 天弘精选 基金代码: 420001 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2005年? R10 月8 日 报告期末基金份额总额： 83,719,022.91 份 基金合同存续期： 不定期 二、基金产品说明 投资目标： 本基金以资产配置为导向，在股票、债券、 短期金融工具等之间进行动态选择，在控制 风险的前提下追求基金财产的长期稳健增 值。 投资策略： 在资产配置层次上，本基金以资产配置为导 向，力图通过对股票、债券和短期金融工具 进行灵活资产配置，在控制风险基础上，获 取收益；在行业配置层次上，根据各个行业 的景气程度，进行行业资产配置；在股票选 择上，本基金将挖掘行业龙头，投资于有投 资价值的行业龙头企业；本基金债券投资坚 持以久期管理和凸性分析为核心，以稳健的 主动投资为主导，选取价值被低估的券种， 以获得更高的收益。 业绩比较基准： 上证180 指数收益率×55%＋上证国债指数 收益率×45% 风险收益特征： 本基金为主动管理的混合型基金，其长期平 均风险程度低于股票型基金，高于货币市场 型基金。本基金力争在严格控制风险的前提 下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 三、基金管理人 名称： 天弘基金管理有限公司 注册地址： 天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸 易中心A 座16 层 办公地址： 天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸 易中心A 座16 层 邮政编码: 300203 法定代表人： 李琦 信息披露负责人： 韩海潮 联系电话： 022-83310208 传真： 022-83865569 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 4 电子邮箱： hanhc@thfund.com.cn 四、基金托管人 名称： 中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码: 100032 法定代表人： 姜建清 信息披露负责人： 蒋松云 联系电话： 010－66106720 传真： 010－66106904 电子邮箱： songyun.jiang@icbc.com.cn 五、信息披露 信息披露报纸名称： 《中国证券报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址： www.thfund.com.cn 基金半年度报告置备地点： 基金管理人及基金托管人办公地址 六、注册登记机构 名称： 天弘基金管理有限公司 办公地址： 天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸 易中心A 座16 层 第二章 主要财务指标和基金净值表现 一、 主要财务指标 序号 项目 2007年1 月1 日—6 月30 日 1 基金本期净收益 49,795,851.04 元 2 基金份额本期净收益 0.4335 元 3 期末可供分配基金收益 38,132,568.41 元 4 期末可供分配基金份额收益 0.4555 元 5 期末基金资产净值 126,284,164.14 元 6 期末基金份额净值 1.5084 元 7 基金加权平均净值收益率 32.53% 8 本期基金份额净值增长率 39.95% 9 基金份额累计净值增长率 110.39% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 5 二、 基金净值表现 （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.58% 2.29% -2.22% 1.61% -1.36% 0.68% 过去三个月 23.33% 1.99% 16.20% 1.36% 7.13% 0.63% 过去六个月 39.95% 2.09% 40.39% 1.38% -0.44% 0.71% 过去一年 85.19% 1.61% 89.58% 1.11% -4.39% 0.50% 自基金合同生效起 至今 110.39% 1.35% 156.72% 0.95% -46.33% 0.40% （二）自基金合同生效以来基金份额净值及其同期业绩比较基准的变动情况： 天弘精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率 及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005 年10 月8 日至2007 年6 月30 日） -40% 0% 40% 80% 120% 160% 200% 2005-10-8 2006-1-13 2006-5-9 2006-8-15 2006-11-28 2007-3-15 2007-6-28 天弘精选基金基金基准 注：根据本基金合同规定，本基金股票投资比例范围是基金资产的30％—85％，债券 和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15％—70％。基金管理人应当自基金合同生 效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的 各项投资比例达到基金合同规定的各项比例要求。 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 6 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司由天津信托投资有限责任公司、兵器财务有限责任公司、山西漳 泽电力股份有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准，于2004 年11 月8 日正式成立，注册资本金为1 亿元人民币。本基金管理人目前管理一只开放式基 金：天弘精选混合型证券投资基金。 （二）基金经理简介 王国强先生，北京大学经济学硕士。曾在华夏基金管理有限公司研究发展部任职，2004 年进入天弘基金管理有限公司投资管理部，担任研究员。2005 年任天弘精选混合型证券投 资基金基金经理助理，2006 年4 月起任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。 二、 基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人按照国家法律法规及基金合同的规定进行操作，不存在违法 违规及未履行基金合同承诺的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 三、基金的运作与市场情况回顾 上半年A 股市场延续了去年以来的牛市行情，在经历了去年下半年的蓝筹股行情后，今 年上半年低价股、题材股成为新的亮点，表现出了明显的资金推动特征。去年以来的股市赚 钱效应，造成了储蓄大搬家，吸引了众多散户资金在今年进入股市，去年涨幅相对较小的低 价股以及题材股成为众多资金的追捧对象，市场成交活跃，投机气氛较浓。对于坚持价值投 资的机构投资者来说，上半年超越市场难度较大。 出于对股票市场的看好，本基金在上半年维持较高的仓位，总体上把握住了股市上涨的 趋势。在行业与板块配置上，本基金坚持价值投资的理念，以蓝筹股配置为主。上半年本基 金的净值增长率为39.95%。 四、 市场展望 经过印花税上调事件带来的股市调整后，投资者对A 股市场的投资热情虽然有所下降， 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 7 但基金并没有净赎回反而净申购，表明投资者看好A 股的信心仍然存在；流动性收紧的政策 在近期较密集出台但储蓄搬家的进程尚未结束；A 股估值偏高但预期上市公司业绩在近两年 高速增长对股价有较强支撑。总体判断，下半年股市以盘整中稳步上升为主，但市场的热点 会有所变化，绩优股会有较好表现。今年以来出口退税下调、高耗能高污染行业的投资限制 等政策措施的出台，表明政府引导经济增长模式调整的步伐越来越快，提高一直以来被压低 的生产要素价格，遏制低附加值产品的生产出口，提升企业的技术竞争力，才能从根本上解 决贸易顺差过大的问题，才能促使社会资源的更加有效利用。在这一经济增长模式调整的背 景下，资产资源品价格将持续上涨，看好房地产、有色、煤炭等资产资源类行业；劳动力价 格的提升将增加居民的收入加快居民的消费升级，看好商业贸易、食品饮料、金融等消费服 务类行业；对于能通过技术升级提升竞争力化解生产要素成本上升压力的机械装备等制造业 也值得重点关注。 上半年信贷增速、固定资产投资、CPI 等数据都显示了我国的宏观经济处于过热边缘， 市场紧缩预期不断增强。基准利率的上调和升息预期带动债券市场的发行利率全面走高，收 益率曲线整体大幅上移增陡。受全球整体通胀风险加大的影响，下半年国内通胀进一步加快 的可能性依然较大，而特别国债的发行，也将在一定程度上抽紧债市的流动性，下半年债券 收益率仍有上升空间。我们对下半年债券市场总体上持谨慎态度，预计四季度市场可能回暖， 届时我们将关注债券市场，特别是公司债的投资机会。 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 8 第四章 托管人报告 2007 年上半年，本基金托管人在对天弘精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007 年上半年，天弘精选混合型证券投资基金的管理人——天弘基金管理有限公司在 天弘精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对天弘基金管理有限公司在2007 年上半年所编制和披露的天弘精选混合 型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007 年8 月16 日 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 9 第五章 财务会计报告 一、 基金半年度会计报表 1、 资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 2007年6 月30 日 2006年12 月31 日 资产: 银行存款 27,167,089.00 19,779,672.31 清算备付金 390,287.71 18,771.87 交易保证金 345,444.33 298,780.49 应收证券清算款 －－ －－ 应收股利 14,310.00 －－ 应收利息 (五)1 6,462.24 6,233.21 应收申购款 152,042.47 40,700,904.50 其他应收款 －－ －－ 股票投资市值 98,874,088.41 147,317,528.17 其中：股票投资成本 84,834,145.59 135,223,536.66 债券投资市值 －－ －－ 其中：债券投资成本 －－ －－ 权证投资 1,779,200.00 －－ 其中：权证投资成本 1,780,438.05 －－ 买入返售证券 －－ －－ 待摊费用 (五)2 15,123.61 －－ 其他资产 －－ －－ 资产总计: 128,744,047.77 208,121,890.55 负债与持有人权益 附注 2007年6 月30 日 2006年12 月31 日 负债： 应付证券清算款 1,295,724.06 18,621,796.24 应付赎回款 449,279.80 1,096,773.85 应付赎回费 1,435.88 3,524.57 应付管理人报酬 167,956.48 181,366.64 应付托管费 27,992.76 25,372.05 应付佣金 (五)4 213,406.08 223,462.22 应付利息 －－ －－ 应付收益 －－ －－ 未交税金 －－ －－ 其他应付款 (五)5 250,000.00 251,285.65 卖出回购证券款 －－ －－ 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 10 短期借款 －－ －－ 预提费用 (五)6 54,088.57 4,500.00 其他负债 －－ －－ 负债合计: 2,459,883.63 20,408,081.22 持有人权益： 实收基金 (五)7 83,719,022.91 143,764,311.68 未实现利得 (五)8 4,432,572.82 7,274,236.97 未分配收益 38,132,568.41 36,675,260.68 持有人权益合计: 126,284,164.14 187,713,809.33 负债及持有人权益总计: 128,744,047.77 208,121,890.55 基金份额净值 1.5084 1.3057 2、 经营业绩表 单位：人民币元 项目 附注 2007 年1 月1 日—6 月30 日2006 年1 月1 日—6 月30 日 一、收入 51,215,196.53 21,839,726.83 1、股票差价收入 (五)9 49,231,278.96 20,676,381.62 2、债券差价收入 (五)10 158,245.62 -1,400,572.70 3、权证差价收入 (五)11 957,619.84 131,389.81 4、债券利息收入 848.88 903,976.43 5、存款利息收入 132,360.92 134,455.64 6、股利收入 519,357.19 820,190.82 7、买入返售证券收入 －－ 331,958.58 8、其他收入 (五)12 215,485.12 241,946.63 二、费用 1,419,345.49 1,816,631.26 1、基金管理人报酬 1,147,785.97 1,469,963.12 2、基金托管费 191,297.59 244,993.84 3、基金销售服务费 －－ －－ 4、卖出回购证券支出 －－ 11,548.49 5、利息支出 －－ －－ 6、其他费用 (五)13 80,261.93 90,125.81 其中：上市年费 －－ －－ 信息披露费 49,588.57 49,588.57 审计费用 14,876.39 14,876.39 三、 基金净收益 49,795,851.04 20,023,095.57 加：未实现利得 1,944,713.26 6,835,247.82 四、 基金经营业绩 51,740,564.30 26,858,343.39 3、 收益分配表 单位：人民币元 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 11 项目 附注 2007 年1 月1 日—6 月30 日2006 年1 月1 日—6 月30 日 本期基金净收益 49,795,851.04 20,023,095.57 加：期初基金净收益 36,675,260.68 440,673.32 加：本期损益平准金 -17,041,927.15 -2,021,861.49 其中：申购 8,589,472.73 539,369.54 赎回 -25,631,399.88 -2,561,231.03 可供分配基金净收益 69,429,184.57 18,441,907.40 减：本期已分配基金净收益 (五)14 31,296,616.16 15,238,740.01 期末基金净收益 38,132,568.41 3,203,167.39 4、 基金净值变动表 单位：人民币元 项目 附注 2007 年1 月1 日—6 月30 日2006 年1 月1 日—6 月30 日 一、期初基金净值 187,713,809.33 255,359,882.70 二、本期经营活动 基金净收益 49,795,851.04 20,023,095.57 未实现利得 1,944,713.26 6,835,247.82 经营活动产生的净值变动 数 51,740,564.30 26,858,343.39 三、本期基金份额交易 基金申购款 99,543,230.86 55,061,227.49 基金赎回款 -181,416,824.19 -193,553,923.08 基金份额交易产生的净值 变动数 -81,873,593.33 -138,492,695.59 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产 生的净值变动数 -31,296,616.16 -15,238,740.01 五、期末基金净值 126,284,164.14 128,486,790.49 二、 基金半年度会计报表附注 （一）主要会计政策及会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （二）主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于 调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 12 关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关 于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列 示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。对基 金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在 向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。自2005 年6月13日起，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所 得税时，减按50％计算应纳税所得额。 （4）基金买卖股票，2007年5月30日以前按照0.1%的税率缴纳证券（股票）交易印花税， 自2007年5月30日起按照0.3%的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （三） 本报告期内无重大会计差错和更正。 （四） 关联方关系及关联方交易： 1、关联方关系： 序号 主要关联方名称 关联关系 1 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 2 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 3 天津信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 4 兵器财务有限责任公司 基金管理人的股东 5 山西漳泽电力股份有限公司 基金管理人的股东 2、关联方交易情况： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）通过关联方席位进行的交易 本报告期，本基金未通过关联方席位进行交易。 （2）关联方报酬 ①基金管理人报酬 支付基金管理人天弘基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 13 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬1,147,785.97元（2006年1-6月: 1,469,963.12元）。 ②基金托管费 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费191,297.59元（2006年1-6月: 244,993.84元）。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率 计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为27,167,089.00元（2006年6月30 日: 67,043,946.75元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 126,016.11元（2006年1-6月: 95,669.40元）。 （4）基金各关联方投资本基金的情况 ①基金管理人所持有的本基金份额 2007年1 月1 日—6 月30 日2006 年1 月1 日—6 月30 日 期初持有基金份额 29,999,000.00份29,999,000.00份 加:本期申购 6,551,650.57份－－ 其中:分红再投资 6,551,650.57份－－ 减:本期赎回 －－ －－ 期末持有基金份额 36,550,650.57份29,999,000.00份 期末持有份额占基金总 份额比例 43.66% 24.07% ②基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 本基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末及2006年6月30日未持有本基金 份额。 （五）基金会计报表重要项目的说明： 1、应收利息 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 应收银行存款利息 6,284.40 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 14 应收清算备付金利息 158.04 应收债券利息 0.00 应收买入返售证券利息 0.00 其他 19.80 合计 6,462.24 2、待摊费用 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 审计费用 15,123.61 合计 15,123.61 3、投资估值增值 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 股票估值增值 14,039,942.82 债券估值增值 0.00 权证估值增值 -1,238.05 合计 14,038,704.77 4、应付佣金 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 渤海证券有限责任公司 64,644.29 国泰君安证券股份有限公司 148,761.79 合计 213,406.08 5、其他应付款 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 应付券商席位交易保证金 250,000.00 回购交易费 0.00 债券交易费 0.00 合计 250,000.00 6、预提费用 单位：人民币元 项 目 2007 年6 月30 日 信息披露费用 49,588.57 其他 4,500.00 合计 54,088.57 7、实收基金 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 15 单位：人民币元 2007 年1 月1 日—6 月30 日 期初数 143,764,311.68 加: 本期申购 77,501,612.04 减: 本期赎回 137,546,900.81 期末数 83,719,022.91 8、未实现利得 单位：人民币元 未实现估值增值未实现利得平准金 合计 2007年1月1日 12,093,991.51 -4,819,754.54 7,274,236.97 本期未实现估值增值变动数 1,944,713.26 - 1,944,713.26 本期申购的未实现利得平准金 - 13,452,146.11 13,452,146.11 本期赎回的未实现利得平准金 - -18,238,523.52 -18,238,523.52 2007 年6 月30 日 14,038,704.77 -9,606,131.95 4,432,572.82 9、股票差价收入 单位：人民币元 项 目 2007 年1 月1 日—6 月30 日 卖出股票成交总额 432,210,274.74 卖出股票成本总额 382,616,538.95 交易佣金 362,456.83 股票差价收入 49,231,278.96 10、债券差价收入 单位：人民币元 项 目 2007 年1 月1 日—6 月30 日 卖出债券成交总额 1,240,543.99 卖出债券成本总额 1,081,449.49 应收利息总额 848.88 债券差价收入 158,245.62 11、权证差价收入 单位：人民币元 项 目 2007 年1 月1 日—6 月30 日 卖出权证成交总额 4,387,848.77 卖出权证成本总额 3,430,228.93 权证差价收入 957,619.84 12、其他收入 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 16 单位：人民币元 项 目 2007 年1 月1 日—6 月30 日 赎回费收入 215,485.12 合计 215,485.12 13、其他费用 单位：人民币元 项 目 2007 年1 月1 日—6 月30 日 信息披露费 49,588.57 审计费用 14,876.39 债券账户维护费 9,000.00 汇划手续费 6,796.97 合计 80,261.93 14、本期已分配基金净收益。 单位：人民币元 权益登记日/除息日 收益分配金额 2007 年1 月 17 日 31,296,616.16 累计收益分配金额 31,296,616.16 （六）本报告期末流通转让受到限制的基金资产： 1、因新股处于锁定期而流通受限的股票 资产名称 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 估值方法转让受限原因 流通日期 交通银行 30,348 239,749.20 333,524.52 收盘价 新股锁定 2007-08-16 中国远洋 18,725 158,788.00 341,918.50 收盘价 新股锁定 2007-09-26 中信银行 39,064 226,571.20 359,388.80 收盘价 新股锁定 2007-07-30 沃尔核材 5,131 80,659.32 250,649.35 收盘价 新股锁定 2007-07-20 安 纳 达 9,610 77,648.80 219,204.10 收盘价 新股锁定 2007-08-30 顺络电子 6,558 89,188.80 225,004.98 收盘价 新股锁定 2007-09-13 拓邦电子 9,910 103,856.80 594,600.00 收盘价 新股锁定 2007-09-29 合计 119,346 976,462.12 2,324,290.25 2、截至本报告期末, 本基金未持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 17 第六章 投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（人民币元） 占总资产比例 股票 98,874,088.41 76.80% 债券 0.00 0.00% 权证 1,779,200.00 1.38% 银行存款和清算备付金合计 27,557,376.71 21.41% 其他资产 533,382.65 0.41% 资产合计 128,744,047.77 100.00% 二、 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 13,491,424.26 10.68% C 制造业 38,574,142.22 30.54% C0 食品、饮料 3,887,114.00 3.08% C1 纺织、服装、皮毛 1,971,299.86 1.56% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 219,204.10 0.17% C5 电子 819,604.98 0.65% C6 金属、非金属 11,256,436.05 8.91% C7 机械、设备、仪表 18,871,358.88 14.94% C8 医药、生物制品 1,298,475.00 1.03% C99 其他制造业 250,649.35 0.20% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 8,242,841.50 6.53% G 信息技术业 6,664,880.80 5.28% H 批发和零售贸易 4,988,795.60 3.95% I 金融、保险业 20,080,628.03 15.90% J 房地产业 1,685,236.00 1.33% K 社会服务业 5,146,140.00 4.08% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 18 合计 98,874,088.41 78.29% 三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资 产净值比例 1 600835 上海机电 227,700.00 5,651,514.00 4.48% 2 000878 云南铜业 157,100.00 5,419,950.00 4.29% 3 000069 华侨城Ａ 129,300.00 5,146,140.00 4.08% 4 002024 苏宁电器 106,235.00 4,988,795.60 3.95% 5 000418 小天鹅Ａ 487,000.00 4,957,660.00 3.93% 6 600100 同方股份 141,656.00 4,858,800.80 3.85% 7 600036 招商银行 188,800.00 4,640,704.00 3.67% 8 600000 浦发银行 114,700.00 4,196,873.00 3.32% 9 601699 潞安环能 100,420.00 4,104,165.40 3.25% 10 000983 西山煤电 139,900.00 3,949,377.00 3.13% 11 600717 天津港 153,900.00 3,873,663.00 3.07% 12 600690 青岛海尔 239,200.00 3,827,200.00 3.03% 13 600030 中信证券 71,900.00 3,808,543.00 3.02% 14 600028 中国石化 261,538.00 3,457,532.36 2.74% 15 601318 中国平安 46,590.00 3,331,650.90 2.64% 16 000825 太钢不锈 165,100.00 3,311,906.00 2.62% 17 000837 秦川发展 227,400.00 3,188,148.00 2.52% 18 600519 贵州茅台 23,200.00 2,776,576.00 2.20% 19 600016 民生银行 225,267.00 2,574,801.81 2.04% 20 600087 南京水运 156,000.00 2,028,000.00 1.61% 21 600026 中海发展 87,000.00 1,999,260.00 1.58% 22 000960 锡业股份 61,255.00 1,991,400.05 1.58% 23 000933 神火股份 70,450.00 1,980,349.50 1.57% 24 600555 九龙山 133,106.00 1,971,299.86 1.56% 25 000063 中兴通讯 33,200.00 1,806,080.00 1.43% 26 600748 上实发展 86,600.00 1,685,236.00 1.33% 27 000623 吉林敖东 26,100.00 1,298,475.00 1.03% 28 000858 五 粮 液 35,300.00 1,110,538.00 0.88% 29 000559 万向钱潮 120,000.00 1,052,400.00 0.83% 30 601166 兴业银行 23,800.00 835,142.00 0.66% 31 002139 拓邦电子 9,910.00 594,600.00 0.47% 32 600005 武钢股份 53,000.00 533,180.00 0.42% 33 601998 中信银行 39,064.00 359,388.80 0.28% 34 601919 中国远洋 18,725.00 341,918.50 0.27% 35 601328 交通银行 30,348.00 333,524.52 0.26% 36 002130 沃尔核材 5,131.00 250,649.35 0.20% 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 19 37 002138 顺络电子 6,558.00 225,004.98 0.18% 38 002136 安 纳 达 9,610.00 219,204.10 0.17% 39 002122 天马股份 2,552.00 194,436.88 0.15% 四、 报告期内股票投资组合的重大变动 （一） 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600009 上海机场 15,738,867.06 8.38% 2 600048 保利地产 12,993,757.38 6.92% 3 600143 金发科技 12,778,270.04 6.81% 4 601699 潞安环能 12,582,870.19 6.70% 5 600005 武钢股份 10,214,915.91 5.44% 6 600246 万通先锋 9,180,565.95 4.89% 7 000829 天音控股 8,996,647.02 4.79% 8 600000 浦发银行 8,083,954.31 4.31% 9 600036 招商银行 8,082,102.04 4.31% 10 600100 同方股份 7,549,852.46 4.02% 11 600305 恒顺醋业 6,977,867.34 3.72% 12 000878 云南铜业 6,856,936.79 3.65% 13 600161 天坛生物 6,729,040.03 3.58% 14 600525 长园新材 6,257,780.74 3.33% 15 000418 小天鹅Ａ 6,140,143.72 3.27% 16 600886 国投电力 5,860,196.41 3.12% 17 000568 泸州老窖 5,714,738.55 3.04% 18 002028 思源电气 5,581,102.56 2.97% 19 600718 东软股份 5,472,504.84 2.92% 20 002097 山河智能 5,331,124.64 2.84% 21 002024 苏宁电器 5,309,318.02 2.83% 22 600236 桂冠电力 5,031,102.46 2.68% 23 002111 威海广泰 5,011,301.27 2.67% 24 600900 长江电力 4,778,656.73 2.55% 25 600096 云天化 4,678,366.28 2.49% 26 000837 秦川发展 4,613,729.37 2.46% 27 600269 赣粤高速 4,473,831.99 2.38% 28 600500 中化国际 4,330,021.36 2.31% 29 600748 上实发展 4,294,912.08 2.29% 30 600555 九龙山 4,249,066.27 2.26% 31 000559 万向钱潮 4,219,174.90 2.25% 32 000960 锡业股份 4,146,899.08 2.21% 33 600835 上海机电 4,124,940.82 2.20% 34 000069 华侨城Ａ 4,116,420.78 2.19% 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 20 35 600690 青岛海尔 4,020,597.47 2.14% 36 000936 华 西 村 3,852,275.33 2.05% 37 600028 中国石化 3,821,612.65 2.04% 38 601166 兴业银行 3,786,421.40 2.02% 39 600717 天津港 3,767,404.35 2.01% （二） 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 002024 苏宁电器 19,304,464.30 10.28% 2 600519 贵州茅台 16,013,683.44 8.53% 3 600048 保利地产 15,954,419.68 8.50% 4 600143 金发科技 15,676,845.77 8.35% 5 600009 上海机场 14,885,119.23 7.93% 6 600036 招商银行 14,360,039.33 7.65% 7 000568 泸州老窖 14,026,972.95 7.47% 8 600246 万通先锋 13,393,979.29 7.14% 9 600525 长园新材 13,294,430.25 7.08% 10 600000 浦发银行 11,777,871.73 6.27% 11 600016 民生银行 10,659,875.65 5.68% 12 000002 万 科Ａ 9,923,680.50 5.29% 13 000839 中信国安 9,894,868.31 5.27% 14 000829 天音控股 9,430,263.70 5.02% 15 600005 武钢股份 8,868,380.59 4.72% 16 601699 潞安环能 8,609,740.80 4.59% 17 600030 中信证券 8,479,285.51 4.52% 18 000858 五 粮 液 6,602,022.05 3.52% 19 600236 桂冠电力 6,581,170.84 3.51% 20 600305 恒顺醋业 6,580,367.52 3.51% 21 600886 国投电力 6,562,107.67 3.50% 22 600161 天坛生物 6,425,213.47 3.42% 23 000869 张 裕Ａ 6,237,650.04 3.32% 24 000559 万向钱潮 6,008,636.87 3.20% 25 600269 赣粤高速 5,708,115.39 3.04% 26 600718 东软股份 5,481,512.86 2.92% 27 600500 中化国际 5,434,707.31 2.90% 28 000623 吉林敖东 5,398,973.81 2.88% 29 600028 中国石化 5,387,173.36 2.87% 30 002097 山河智能 5,335,734.26 2.84% 31 600887 伊利股份 5,261,416.57 2.80% 32 000936 华 西 村 5,238,973.87 2.79% 33 002028 思源电气 5,080,644.06 2.71% 34 000024 招商地产 5,027,105.43 2.68% 35 600096 云天化 4,712,936.04 2.51% 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 21 36 600900 长江电力 4,650,122.27 2.48% 37 002111 威海广泰 4,576,348.55 2.44% 38 002098 浔兴股份 4,405,761.76 2.35% 39 000528 柳 工 4,364,247.87 2.32% 40 600809 山西汾酒 3,923,831.27 2.09% 41 600150 沪东重机 3,794,526.17 2.02% 42 601166 兴业银行 3,766,859.15 2.01% （三） 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 332,227,147.88 432,210,274.74 五、 报告期末按券种分类的债券投资组合 无 六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无 七、 报告期内所有的资产支持证券明细 无 八、 投资组合报告附注 （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）基金其他资产的构成 其他资产 金额（元） 交易保证金 345,444.33 应收股利 14,310.00 应收利息 6,462.24 应收申购款 152,042.47 待摊费用 15,123.61 合计 533,382.65 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 22 （四）截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （五）本报告期内，本基金投资权证,具体明细如下： 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额(人民币元) 权证来源 1 580007 长电CWB1 167,100 1,263,682.99 主动投资 2 580013 武钢CWB1 119,989 278,050.51 主动投资 3 030002 五粮YGC1 154,000 3,668,933.48 主动投资 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 2435户 报告期末平均每户持有的基金份额： 34,381.53 份 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 份额（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 83,719,022.91 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 37,028,918.05 44.23% 个人投资者持有的基金份额 46,690,104.86 55.77% 截止本报告期末，本基金管理人的基金从业人员未持有本基金份额。 第八章 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 339,143,795.66 本报告期期初基金份额总额 143,764,311.68 本报告期期间总申购份额 77,501,612.04 本报告期期间总赎回份额 137,546,900.81 本报告期期末基金份额总额 83,719,022.91 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 23 第九章 重大事件揭示 一、本报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： （一）2007年1月12日，经天弘基金管理有限公司第一届董事会2006年第三次会议审议 通过，决定选举李琦先生担任天弘基金管理有限公司董事长职务,李宗唐先生不再担任天弘 基金管理有限公司董事长职务。 （二）2007年6月18日，经天弘基金管理有限公司董事会审议通过，并经中国证券监督 管理委员会证监基金字[2007]170号文核准，本基金管理人决定聘任胡敏女士为公司副总经 理，聘任吕传红先生为公司督察长。 （三）本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内未发生重大人事变动。 三、本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 四、本报告期内基金投资策略没有改变。 五、本报告期内本基金共进行了一次收益分配。 序号 权益登记日/除息日 红利发放日 收益分配方案 1 2007年1月17日 2007年1月18日 每10份基金份额派发现金红利2.60元 六、本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 七、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处 罚的情形。 八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： （一）租用各证券公司席位的数量和佣金情况： 证券公司名称 租用席位数量 应付佣金（元） 占应付佣金总量比例 渤海证券 2 444,261.26 72.16% 国泰君安 1 171,438.77 27.84% 合计 3 615,700.03 100.00% （二）通过各证券公司席位进行的股票和权证成交量情况： 证券公司名称 股票成交金额（元） 占股票成交 总额比例 权证成交金额（元） 占权证成交 总额比例 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 24 渤海证券 553,011,959.10 72.57% 6,028,798.05 64.68% 国泰君安 209,072,363.05 27.43% 3,291,595.51 35.32% 合计 762,084,322.15 100.00% 9,320,393.56 100.00% （三）通过各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量情况： 证券公司名称 债券成交金额 （元） 占债券成交 总额比例 债券回购成交金额 （元） 占债券回购成 交总额比例 渤海证券 204,000.05 16.44% - - 国泰君安 1,036,606.00 83.56% - - 合计 1,240,606.05 100.00% - - （四）本报告期内租用证券公司席位未发生变更。 九、其他重要事项： 事项名称 信息披露报纸 披露日期 天弘精选混合型证券投资基 金在中信建投证券有限责任 公司开展网上申购费率优惠 活动的公告 中国证券报 2007年2 月2 日 关于天弘基金管理有限公司 北京分公司迁址的公告 中国证券报 2007年4 月12 日 天弘精选混合型证券投资基 金在工商银行开展个人网上 银行基金申购费率优惠活动 的公告 中国证券报 2007年6 月20 日 第十章 备查文件目录 一、备查文件目录 （一）中国证监会批准天弘精选混合型证券投资基金募集的文件 （二）天弘精选混合型证券投资基金基金合同 （三）天弘精选混合型证券投资基金招募说明书及其更新版 （四）天弘精选混合型证券投资基金托管协议 （五）天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 天弘精选混合型证券投资基金2007 年半年度报告 25 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 二、存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层。 三、查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工 本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇〇七年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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