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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26156 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 通乾证券投资基金 2007 年半年度报告 基金管理人：融通基金管理公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期： 二○○七年八月二十九日 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 目录 一、基金简介......................................................... 1 二、主要财务指标和基金净值表现......................................... 2 （一）主要财务指标....................................................... 2 （二）基金净值表现....................................................... 2 三、管理人报告....................................................... 3 （一）基金管理人及基金经理介绍........................................... 3 （二）基金运作合规性说明................................................. 3 （三）基金经理报告....................................................... 3 四、托管人报告....................................................... 3 五、财务会计报告（未经审计） ........................................... 4 （一）基金会计报表....................................................... 4 （二）会计报表附注....................................................... 6 六、投资组合报告..................................................... 10 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................ 14 八、重大事项揭示..................................................... 15 九、备查文件目录..................................................... 16 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 1 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：通乾证券投资基金 基金简称：基金通乾 交易代码：500038 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001 年8 月29 日 期末基金份额总额： 2,000,000,000.00 份 基金合同存续期：2001 年8 月29 日至2016 年8 月28 日 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2001 年9 月21 日 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准 投资目标：本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续 增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通 过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资 对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 业绩比较基准：无 （三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 邮政编码：518053 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 联系电话：0755-26948666 传真：0755-26935005 电子邮箱： wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”） 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼(100032-33) 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275865 电子邮箱：yindong@ccb.cn （五）信息披露 信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 基金管理人互联网网址： http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层融通基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼中国建设银行投资托管服务部 上海证券交易所 （六）注册登记机构概况 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 2 二、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（单位：人民币元） 财务指标 2007 年1 月1 日至6 月30 日 基金本期净收益 1,507,525,863.30 基金份额本期净收益 0.7538 期末可供分配基金收益 1,522,954,565.87 期末可供分配基金份额收益 0.7615 期末基金资产净值 5,115,657,293.99 期末基金份额净值 2.5578 基金加权平均净值收益率 34.83% 本期基金份额净值增长率 59.69% 基金份额累计净值增长率 216.99% （二）基金净值表现 1、基金历史各阶段净值增长率 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去1 个月 3.57% 3.42% 过去3 个月 34.96% 3.05% 过去6 个月 59.69% 3.87% 过去1 年 118.35% 3.30% 过去3 年 209.14% 2.81% 自基金合同生效起至今 216.99% 2.40% 2、基金累计净值增长率历史走势图（2001 年8 月29 日至2007 年6 月30 日止） -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 01-8- 29 02-2- 28 02-8- 29 03-2- 28 03-8- 29 04-2- 29 04-8- 29 05-2- 28 05-8- 29 06-2- 28 06-8- 29 07-2- 28 基金通乾 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 3 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于2001 年5 月22 日 成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司（ Nikko Asset Management Co., Ltd.）、新时代证券有限责任公司。 截止到2007 年6 月底，公司管理的基金共有八只，一只为封闭式基金：基金通乾，七只 为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金和融通巨潮100 指 数基金、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金，其中融通通利 系列基金由融通债券基金、融通深证100 指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金管理小组简介 郝继伦先生，基金经理，1972 年出生，博士学历。曾就职于鹏华基金管理有限公司,2000 年10 月加入融通基金管理有限公司，历任基金管理部总监、通宝基金基金经理、研究策划部 总监等职务，现同时担任基金管理部总监。 刘泽兵先生，基金经理助理，1975 年出生,管理学硕士，7 年证券从业经验，2001 年至今 就职于融通基金管理有限公司，历任市场部总监助理，研究策划部研究员、总监助理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证 券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投 资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 在本报告期个别交易日内，受证券市场波动影响，基金通乾国债投资比例不符合合同约 定，本基金管理人按照法规规定在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 （三）基金经理报告 上半年的股票市场呈现振荡上行的态势，期间上证指数上涨42.8%，沪深300指数上涨 84.4%。行业方面，贸易、煤炭、综合、证券等表现突出，电子、电力、交运、银行表现落后。 从风格类指数走势看，5月30日前，题材概念类股票，低价绩差股指数领先绩优股指数；5月 30日以后，绩优股、蓝筹股指数开始显著跑赢大盘。 上半年本基金净值增长率59.69%。本基金在上半年以企业内在价值、上市公司业绩成长 以及动态PEG为主要指标，严格选择投资标的，对题材概念类股票基本没有参与；对房地产、 金融、有色和装备制造进行了重点配置，其中的重点品种如沪东重机、深发展和广船国际、 金融街、万科等贡献了较大利润。 展望下半年，我们认为市场将维持区间振荡，内部结构显著分化格局。一方面，上市公 司盈利高速增长，无论是速度还是质量都是几年以来的最好水平，结合未来的成长看，市场 短期估值水平虽然相对较高，但从2008年的角度看，依然有上升的空间。另一方面，我们判 断3季度央行会进一步加息和紧缩银根，并且会通过“组合拳”政策控制市场流动性，单纯依 靠流动性驱动市场总体估值水平的进一步提升空间已经越来越小。但是，市场的结构将发生 明显的分化，少数的绩优蓝筹类公司将从上半年的弱于市场变成持续超越市场，上半年明显 强于市场的题材概念类股票将持续向基本面回归。 我们认为下半年的股票市场大的主线依然是人民币升值，以及由此引发的流动性过剩背 景下的通货膨胀上升，而其中的顺序首先是资产价格（房价、股价、艺术品价格等）上涨； 其次是资源品价格上涨；再次是奢侈品价格上涨。本基金将主要沿这个主线布局，将基金投 资重点放在金融、地产、资源品，以及装备和消费类的优秀公司，价值投资，精选个股，为 投资人奉献回报。 四、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《通乾证券投资基金基金合同》和《通乾证券投资基金 托管协议》，托管通乾证券投资基金（以下简称基金通乾）。 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 4 本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金通乾的托管过程中，严格遵守了《证券投 资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、 独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金 管理人－融通基金管理有限公司在基金通乾投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知 了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由基金通乾管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完 整。 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 通乾证券投资基金 资产负债表 二〇〇七年六月三十日 单位：人民币元 附注 2007年6月30日2006年12月31日 资产 银行存款 5（1） 60,161,822.77 105,525,688.01 清算备付金 12,193,234.47 8,226,618.05 交易保证金 2,700,381.70 879,891.61 应收证券清算款 -- 应收股利 216,007.20 -- 应收利息 5（2） 20,591,209.12 11,595,049.76 其他应收款 -- 股票投资市值 3,933,506,307.24 2,724,053,226.44 其中：股票投资成本 2,353,998,916.93 1,572,447,676.02 债券投资市值 1,095,080,349.53 1,209,326,800.59 其中：债券投资成本 1,112,694,451.98 1,222,628,079.13 权证投资 54,259,210.00 -- 其中：权证投资成本 23,449,769.74 -- 待摊费用 5（3） 647,033.28 -- 其他资产 资产总计 5,179,355,555.31 4,059,607,274.46 负债 应付证券清算款 50,461,896.51 54,865,048.47 应付管理人报酬 6,386,190.12 4,307,264.00 应付托管费 1,064,365.03 717,877.32 应付佣金 5（5） 3,642,911.00 1,388,687.05 应付利息 -- 436,519.13 应付收益 -- -- 其他应付款 5（6） 1,910,289.79 1,792,904.04 卖出回购证券款 522,000,000.00 预提费用 5（7） 232,608.87 366,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 63,698,261.32 585,874,300.01 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 5 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 5（4） 1,592,702,728.12 1,138,304,271.88 未分配收益 1,522,954,565.87 335,428,702.57 持有人权益合计 5,115,657,293.99 3,473,732,974.45 负债及持有人权益总计 5,179,355,555.31 4,059,607,274.46 基金份额净值 2.5578 1.7369 所附附注为本会计报表的组成部分 通乾证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2007年1月1日 至2007年6月30日 2006年1月1日 至2006年6月30日 一、收入 1,550,952,757.89 406,562,299.16 1、股票差价收入 5（8） 1,588,411,184.86 386,623,128.96 2、债券差价收入 5（9） -74,817,692.86 573,901.16 3、权证差价收入 5（10） 7,948,315.63 -- 4、债券利息收入 18,102,117.43 7,489,397.09 5、存款利息收入 666,321.00 373,046.48 6、股利收入 10,642,511.83 11,502,825.47 7、买入返售证券收入 -- -- 8、其他收入 -- -- 二、费用 43,426,894.59 20,590,177.09 1、基金管理人报酬 4（3） 32,011,263.15 16,945,202.03 2、基金托管费 4（3） 5,335,210.54 2,824,200.33 3、卖出回购证券支出 5,473,766.20 586,962.85 4、利息支出 -- -- 5、其他费用 5（11） 606,654.70 233,811.88 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,767.52 115,771.13 审计费用 49,588.57 49,588.57 其 他 378,545.83 38,699.40 三、基金净收益 1,507,525,863.30 385,972,122.07 加：未实现利得 454,398,456.24 411,275,796.95 四、基金经营业绩 1,961,924,319.54 797,247,919.02 所附附注为本会计报表的组成部分 通乾证券投资基金 收益分配表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2007年1月1日 至2007年6月30日 2006年1月1日 至2006年6月30日 本期基金净收益 1,507,525,863.30 385,972,122.07 加：期初基金净收益 335,428,702.57 -166,534,632.31 可供分配基金净收益 1,842,954,565.87 219,437,489.76 减：本期已分配基金净收益 320,000,000.00 -- 期末基金净收益 1,522,954,565.87 219,437,489.76 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 6 所附附注为本会计报表的组成部分 通乾证券投资基金 基金净值变动表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2007年1月1日 至2007年6月30日 2006年1月1日 至2006年6月30日 一、期初基金净值 3,473,732,974.45 1,958,101,063.99 二、本期经营活动： 基金净收益 1,507,525,863.30 385,972,122.07 未实现利得 454,398,456.24 411,275,796.95 经营活动产生的基金净值 变动数 1,961,924,319.54 797,247,919.02 三、以前年度损益调整 -- -- 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产 生的净值变动数 5（12） -320,000,000.00 -- 五、期末基金净值 5,115,657,293.99 2,755,348,983.01 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 （除特别标明外，金额单位为人民币元） 附注1.基金的基本情况 通乾证券投资基金（简称“本基金”）经中国证监会证监基金字[2001]25 号文件《关于 同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市扩募并续期的批复》批准，由河北证券 有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、融通基金管理有限公司等三家发起人共 同发起并向社会募集设立。其中发起人认购2,000 万份基金份额，向商业保险公司配售6 亿 份基金份额，通过上海证券交易所向社会公开上网定价发行9.8 亿份，通过承销商向机构投 资人网下发行4 亿份。基金合同于2001 年8 月29 日生效，合同生效日基金份额为20 亿份。 本基金于2001 年9 月21 日正式在上海证券交易所上市。 本基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。 《通乾证券投资基金基金合同》、《通乾证券投资基金招募说明书》及《通乾证券投资基 金发行公告》等文件已按规定报送中国证监会备案。 附注2.主要会计政策及会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注3. 本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。 附注4. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记人、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(注) 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东(注) 联合证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构(注) 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人原股东(注) 华林证券有限责任公司 基金管理人原股东(注) (注)详见“八、重大事项揭示 （二）本报告期基金管理人的股权变动事项” 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 7 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易(单位：人民币元) A 股票买卖 2007年1月1日 至2007 年6 月30 日 2006年1月1日 至2006 年6 月30 日 关联方名称 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 河北证券 -- -- 25,635,207.77 0.55% B 债券买卖 2007年1月1日 至2007 年6 月30 日 2006年1月1日 至2006 年6 月30 日 关联方名称 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 河北证券 -- -- 25,225,000.00 7.61% C 债券回购及权证 本报告期及2006年同期本基金无通过关联方席位进行债券回购及权证交易 D 佣金 20076年1月1日 至2007 年6 月30 日 2006年1月1日 至2006 年6 月30 日 关联方名称 金额 占本期佣金 总金额比例 金额 占本期佣金 总金额比例 河北证券 -- -- 20,764.42 0.55% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券 商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 （3）关联方报酬 A 基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计 人民币32,011,263.15 元，（2006 年同期：16,945,202.03 元） B 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币 5,335,210.54 元。（2006 年同期：2,824,200.33 元） C、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由 基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 2007-6-30 2006-6-30 银行存款余额 60,161,822.77 192,236,603.67 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 8 2007-1-1至2007-6-30 2006-1-1至2006-6-30 银行存款产生的利息收入 560,939.97 328,748.74 （4））与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及2006年同期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （5）持有基金份额 A. 基金管理人所持有的本基金份额 2007-1-1 至2007-6-30 2006-1-1 至2006-6-30 年初持有基金份额(份) 10,000,000 10,000,000 加：本期购入 -- -- 减：本期卖出 -- -- 期末持有基金份额（份） 10,000,000 10,000,000 基金管理人持有份额占基金总份额的比例 0.50% 0.50% 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 B. 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 2007-6-30 2006-6-30 持有基金份额 (份) 占总份额比例 持有基金份额 (份) 占总份额比例 河北证券 5,000,000 0.25% 5,000,000 0.25% 附注5. 基金会计报表重要项目说明 （1）银行存款 项目 2007年6月30日 活期存款 60,161,822.77 定期存款 -- 合计 60,161,822.77 （2）应收利息 项目 2007年6月30日 应收银行存款利息 45,521.85 应收清算备付金利息 5,486.90 应收权证保证金利息 63.30 应收债券利息 20,540,137.07 合计 20,591,209.12 （3）待摊费用 项目 2007年6月30日 待摊分红手续费 647,033.28 合计 647,033.28 （4）投资估值增值 项目 2007年6月30日 股票投资估值增值 1,579,507,390.31 债券投资估值增值 -17,614,102.45 权证投资估值增值 30,809,440.26 合计 1,592,702,728.12 （5）应付佣金 项目 2007年6月30日 河北证券 33,141.60 国信证券 1,553,174.81 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 9 爱建证券 5,268.37 健桥证券 3,612.70 申银万国 183,053.21 国泰君安 177,786.71 中信建投 -- 中银国际 322,632.75 海通证券 -- 中金公司 868,606.91 银河证券 -- 南京证券 -- 渤海证券 -- 中信证券 495,633.94 民族证券 -- 合计 3,642,911.00 （6） 其他应付款 项目 2007年6月30日 应付代扣代缴税金 1,151,456.14 应付券商席位保证金 750,000.00 债券交易手续费 4,275.00 应付中央国债结算费 2,910.00 回购交易费 1,648.65 合计 1,910,289.79 （7）预提费用 项目 2007年6月30日 信息披露费 148,767.52 上市年费 29,752.78 审计费用 49,588.57 账户维护费 4,500.00 合计 232,608.87 （8）股票差价收入 项目 2007年1月1日至6月30日 卖出股票清算总额 4,955,425,918.41 减：卖出股票成本总额 3,362,861,113.86 减：应付佣金 4,153,619.69 股票差价收入 1,588,411,184.86 本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付给流通股东的现金对价部分 共计13,261.20元,已全额冲减股票投资成本。（2006年度同期现金对价共计17,244,851.83元， 已全额冲减股票投资成本）。 （9）债券差价收入 项目 2007年1月1日至6月30日 卖出债券成交总额 1,168,493,187.42 减：卖出债券成本总额 1,227,135,949.01 减：应收利息总额 16,174,931.27 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 10 债券差价收入 -74,817,692.86 （10）权证差价收入 项目 2007年1月1日至6月30日 卖出权证成交总额 78,547,025.00 减：卖出权证成本总额 70,598,709.37 权证差价收入 7,948,315.63 （11）其他费用 项目 2007年1月1日至6月30日 上市年费 29,752.78 信息披露费 148,767.52 审计费用 49,588.57 银行费用 17,793.82 回购交易费用 25,810.29 债券托管户维护费 13,500.00 債券交易手續費 4,575.00 中央国债结算费 2,400.00 分红手续费 312,966.72 交易所费用 1,500.00 合计 606,654.70 （12）收益分配情况 公告日 权益登记日 除权日 每10 份基金 份额分红数 披露报纸 2007-3-27 2007-3-30 2007-4-2 1.600 元 中国证券报、上海证券 报、证券时报 附注6. 流通转让受到限制的基金资产 本基金截止2007 年6 月30 日止，持有以下新股发行网下获配部分股票，自该新股上市 交易之日起锁定一定期限后可上市流通 名 称 数量(股) 总成本总市值估值方法转让受限原因可流通日 中国远洋449,400 3,810,912.00 8,309,406.00 按市价 估值 新股中签 未流通 2007-9-26 本基金截止2007 年6 月30 日止，持有以下因重点事项未公告的股票，该股票从2007 年 5 月8 日起停牌至今 名 称 数量(股) 总成本总市值估值方法转让受限原因可流通日 农产品 1,000,000 19,254,180.8621,560,000.00 按市价 估值 重大事项未公告 未知 附注7. 其他变更事项 根据财政部、国家税务总局财税[2007]84 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的 通知》，经国务院批准，财政部决定从2007 年5 月30 日起，调整证券（股票）交易印花税 税率，由1‰调整为3‰。 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 72,355,057.24 1.40% 股票投资市值 3,933,506,307.24 75.95% 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 11 债券投资市值 1,065,048,068.22 20.56% 资产支持证券市值 30,032,281.31 0.58% 权证投资市值 54,259,210.00 1.05% 其他资产 24,154,631.30 0.47% 资产合计 5,179,355,555.31 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 54,100,000.00 1.06% B 采掘业 147,805,276.08 2.89% C 制造业 1,753,839,393.53 34.28% C0 食品、饮料 93,990,000.00 1.84% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 223,267,123.16 4.36% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 491,881,801.20 9.62% C7 机械、设备、仪表 733,817,463.95 14.34% C8 医药、生物制品 210,883,005.22 4.12% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 130,517,406.00 2.55% G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 187,027,960.00 3.66% I 金融、保险业 1,235,165,946.51 24.14% J 房地产业 347,688,400.00 6.80% K 社会服务业 77,361,925.12 1.51% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 3,933,506,307.24 76.89% （三）本报告期末股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 000001 深发展Ａ 14,300,000 411,983,000.00 8.05% 2 600036 招商银行 16,300,000 400,165,000.00 7.82% 3 000402 金 融 街 7,960,000 233,148,400.00 4.56% 4 000792 盐湖钾肥 3,800,114 170,777,123.16 3.34% 5 000951 中国重汽 3,256,022 164,103,508.80 3.21% 6 600030 中信证券 3,000,000 160,530,000.00 3.14% 7 600169 太原重工 6,578,253 156,693,986.46 3.06% 8 600547 山东黄金 2,016,168 147,805,276.08 2.89% 9 600150 沪东重机 1,000,000 136,270,000.00 2.66% 10 000878 云南铜业 3,750,000 130,087,500.00 2.54% 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 12 11 601166 兴业银行 3,626,919 129,408,469.92 2.53% 12 600009 上海机场 3,200,000 122,208,000.00 2.39% 13 600102 莱钢股份 7,600,000 119,776,000.00 2.34% 14 000002 万 科Ａ 6,000,000 114,540,000.00 2.24% 15 600290 华仪电气 2,560,909 113,729,968.69 2.22% 16 600685 广船国际 2,000,000 101,820,000.00 1.99% 17 600887 伊利股份 3,000,000 93,990,000.00 1.84% 18 002024 苏宁电器 1,952,000 90,728,960.00 1.77% 19 002007 华兰生物 1,920,000 80,678,400.00 1.58% 20 000987 广州友谊 2,100,000 74,739,000.00 1.46% 21 000825 太钢不锈 3,600,000 73,404,000.00 1.43% 22 601318 中国平安 978,840 70,407,961.20 1.38% 23 600585 海螺水泥 1,200,040 69,038,301.20 1.35% 24 000538 云南白药 1,800,559 67,214,867.47 1.31% 25 600000 浦发银行 1,699,797 62,671,515.39 1.23% 26 600031 三一重工 1,360,000 61,200,000.00 1.20% 27 000960 锡业股份 1,800,000 58,356,000.00 1.14% 28 000972 新 中 基 5,000,000 54,100,000.00 1.06% 29 600309 烟台万华 1,000,000 52,490,000.00 1.03% 30 600867 通化东宝 3,800,000 45,486,000.00 0.89% 31 000069 华侨城Ａ 1,090,828 42,585,925.12 0.83% 32 000401 冀东水泥 3,000,000 41,220,000.00 0.81% 33 600007 中国国贸 1,800,000 34,776,000.00 0.68% 34 000061 农 产 品 1,000,000 21,560,000.00 0.42% 35 002004 华邦制药 730,845 17,503,737.75 0.34% 36 601919 中国远洋 449,400 8,309,406.00 0.16% （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000951 中国重汽 181,998,712.21 5.24% 2 000792 盐湖钾肥 141,903,636.33 4.09% 3 600009 上海机场 128,260,108.81 3.69% 4 600102 莱钢股份 124,210,030.82 3.58% 5 600036 招商银行 119,979,847.21 3.45% 6 600547 山东黄金 118,936,947.84 3.42% 7 601166 兴业银行 118,496,323.10 3.41% 8 000878 云南铜业 115,301,373.03 3.32% 9 600050 中国联通 106,760,510.49 3.07% 10 000825 太钢不锈 105,039,613.76 3.02% 11 600169 太原重工 103,951,067.27 2.99% 12 600887 伊利股份 101,366,980.39 2.92% 13 600031 三一重工 98,749,793.97 2.84% 14 000402 金 融 街 96,342,230.27 2.77% 15 000972 新 中 基 84,470,021.07 2.43% 16 600713 南京医药 83,889,331.14 2.41% 17 000001 深发展Ａ 82,245,039.22 2.37% 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 13 18 601318 中国平安 79,237,990.93 2.28% 19 002024 苏宁电器 78,000,167.77 2.25% 20 600809 山西汾酒 77,207,794.69 2.22% 21 600030 中信证券 76,144,880.65 2.19% 22 600290 华仪电气 74,597,940.89 2.15% 23 600665 天地源 74,208,153.66 2.14% 24 600320 振华港机 72,029,678.40 2.07% 25 601628 中国人寿 70,259,301.12 2.02% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600150 沪东重机 369,930,744.37 10.65% 2 601398 工商银行 241,688,669.54 6.96% 3 000002 万 科Ａ 149,482,515.64 4.30% 4 600685 广船国际 146,475,529.38 4.22% 5 000401 冀东水泥 119,247,565.81 3.43% 6 600028 中国石化 118,735,989.63 3.42% 7 000001 深发展Ａ 112,072,907.20 3.23% 8 002045 广州国光 110,557,792.98 3.18% 9 600016 民生银行 108,839,528.48 3.13% 10 600050 中国联通 108,383,731.16 3.12% 11 000858 五 粮 液 106,946,285.32 3.08% 12 600870 厦华电子 106,301,557.35 3.06% 13 601006 大秦铁路 88,151,377.13 2.54% 14 000825 太钢不锈 83,750,879.25 2.41% 15 600030 中信证券 83,424,753.24 2.40% 16 600348 国阳新能 82,938,002.31 2.39% 17 600019 宝钢股份 82,901,303.78 2.39% 18 600675 中华企业 82,168,046.81 2.37% 19 600713 南京医药 80,954,013.55 2.33% 20 600320 振华港机 79,388,369.55 2.29% 21 600809 山西汾酒 76,507,275.74 2.20% 22 600406 国电南瑞 71,265,147.89 2.05% 23 600031 三一重工 71,209,464.09 2.05% 24 601628 中国人寿 70,188,362.31 2.02% 25 600005 武钢股份 69,694,834.14 2.01% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额（元） 买入股票的成本总额 4,144,425,615.97 卖出股票的收入总额 4,955,425,918.41 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 710,402,749.10 13.89% 金融债 354,645,319.12 6.93% 合计 1,065,048,068.22 20.82% 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 14 （六）本报告期内本基金投资资产支持证券 种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 资产支持证券 30,032,281.31 0.59% （七）本报告期末前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 02 国债⒁ 443,470,032.00 8.67% 2 06 国开01 262,396,465.44 5.13% 3 05 国开14 92,248,853.68 1.80% 4 02 国债05 74,530,000.00 1.46% 5 97 国债⑷ 51,695,000.00 1.01% （八）基金投资资产支持证券明细 资产支持证券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电02 30,032,281.31 0.59% （九）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、其他资产： 项 目 金 额（元） 交易保证金 2,700,381.70 应收利息 20,591,209.12 应收股利 216,007.20 待摊费用 647,033.28 合计 24,154,631.30 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 5、本报告期内本基金投资权证情况 权证名称 本期买入数量(份) 成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 五粮YGC1 1,710,000 42,703,303.29 主动投资 深发SFC1 1,320,000 -- 被动投资 深发SFC2 660,000 -- 被动投资 长电CWB1 2,488,148 21,781,223.97 主动投资 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 1、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 2007 年6 月30 日 持有人户数 82,712 户 平均每户持有基金份额 24,180.29 份 机构投资者持有份额 840,140,509 份 机构投资者持有份额占总份额比例 42.01% 个人投资者持有份额 1,159,859,491 份 个人投资者持有份额占总份额比例 57.99% 2、截止2007 年6 月30 日，前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例 1 中国人寿保险股份有限公司 1 4 9 , 3 7 6 , 5 2 4 7 . 4 7 % 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 15 2 中国人寿保险（集团）公司 117,858,121 5.89% 3 中国太平洋保险公司 8 7 , 7 6 8 , 9 1 9 4 . 3 9 % 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司 6 9 , 3 1 9 , 4 8 1 3 . 4 7 % 5 中国平安保险（集团）股份有限公司 4 3 , 7 7 3 , 7 0 4 2 . 1 9 % 6 全国社保基金一零九组合 4 0 , 5 0 3 , 1 4 5 2 . 0 3 % 7 光大证券－工行－光大阳光2 号集合 资产管理计划 3 6 , 2 0 5 , 666 1.81% 8 中国人民财产保险股份有限公司 2 7 , 7 6 3 , 3 8 2 1 . 3 9 % 9 全国社保基金六零四组合 2 7 , 3 0 7 , 8 8 3 1 . 3 7 % 10 全国社保基金六零一组合 2 5 , 6 3 0 , 4 8 1 1 . 2 8 % 注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。 3、截止2007 年6 月30 日，本基金管理人的基金从业人员未持有本基金份额。 八、重大事项揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期基金管理人的股权变动事项 经公司股东会审议通过，并报中国证监会及中国商务部审核批准，本基金管理人融通基 金管理有限公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其 持有的公司20%出资全部转让给日兴资产管有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）， 原股东联合证券有限责任公司将其持有的公司20%股权全部转让给新时代证券有限责任公司。 具体内容请参阅2007 年4 月13 日及6 月20 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时 报的公告。 （三）本报告期基金管理人重大人事变动 1、高级管理人员变动 经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，免去刘小山先生的公司副总经理职务，聘 任刘模林先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2007 年2 月3 日及2 月5 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报 的公告。 2、基金经理变动 经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，免去张英飚先生的基金经理职务，聘用 郝继伦先生担任基金通乾的基金经理职务。 具体内容请参阅2007年3月2日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 （四）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 （五）本基金管理人、基金财产、基金托管业务在报告期内无诉讼事项。 （六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的 情形。 （七）本基金投资策略在本报告期未发生改变。 （八）本基金在本报告期收益分配事项。 公告日 权益登记日 除权日 每10 份基金 份额分红数 披露报纸 2007-3-27 2007-3-30 2007-4-2 1.600 元 中国证券报、上海证券 报、证券时报 （九）本基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。 （十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 本基金选择了河北证券 、国泰君安、健桥证券、申银万国、国信证券、天勤证券、中银 国际、海通证券、中金公司、银河证券、南京证券、渤海证券、中信证券和民族证券作为本 基金专用交易席位。本报告期中止银河证券上海席位。 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 16 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情 况如下： 1、 股票交易量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量 (个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易 成交总金额比例 席位佣金额 (元) 占本期佣金 总额比例 河北证券 2 -- -- -- -- 国泰君安 2 227,202,379.00 2.50% 177,786.71 2.44% 健桥证券 2 -- -- -- -- 申银万国 1 444,172,111.44 4.89% 360,125.62 4.93% 国信证券 2 3,535,859,586.73 38.93% 2,854,285.58 39.11% 天勤证券 1 -- -- -- -- 中银国际 1 866,034,415.60 9.53% 706,327.23 9.68% 海通证券 1 56,922,970.82 0.63% 46,677.14 0.64% 中金公司 1 2,165,809,363.65 23.84% 1,694,767.93 23.22% 银河证券 1 -- -- -- -- 南京证券 1 -- -- -- -- 渤海证券 1 551,745,052.75 6.07% 451,070.54 6.18% 中信证券 1 1,229,524,714.56 13.54% 1,002,653.53 13.74% 民族证券 1 6,135,558.56 0.07% 4,801.07 0.07% 合 计 18 9,083,406,153.11 100.00% 7,298,495.35 100.00% 2、债券、回购及权证交易量情况： 券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该 类交易 成交总金 额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该 类交易 成交总金 额比例 权证成交金额 (元) 占本期该 类交易 成交总金 额比例 中金公司 -- -- -- -- 42,416,385.09 24.58% 国信证券 214,949,983.80 43.86% 952,000,000.00 29.88%127,517,535.82 73.88% 中银国际 90,208,040.10 18.41% 580,000,000.00 18.20% -- -- 申银万国 47,324,601.10 9.66% 602,600,000.00 18.91% 2,660,001.00 1.54% 渤海证券 -- -- 272,000,000.00 8.54% -- -- 中信证券 137,626,720.90 28.08% 780,000,000.00 24.48% -- -- 合 计 490,109,345.90 100.00% 3,186,600,000.00 100.00%172,593,921.91 100.00% (十)其他重大事项 1、自2007 年7 月1 日起，按照中国证监会的规定，本基金开始实施新的会计准则。 2、基金管理人董事变更 经公司董事会及股东会审议批准并报经中国证监会深圳证监局审核通过，公司第二届董 事会由以下人员组成：孟立坤、曹凤岐、强力、林义相、Miyazato Hiroki（宫里启晖）、Allen Yan（颜锡廉）、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、林义相为独立董事。 具体内容请参阅2007 年8 月4 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 九、备查文件目录 （一）中国证监会批准通乾证券投资基金设立的文件； （二）《通乾证券投资基金基金合同》； （三）《通乾证券投资基金托管协议》； （四）《通乾证券投资基金招募说明书》； （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （六）中国建设银行业务资格批件和营业执照。 通乾证券投资基金2007 年半年度报告 17 存放地点：基金管理人、基金托管人、上海证券交易所处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 融通基金管理有限公司 2007 年8 月29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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