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| 宏利周期混合(162202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26113 | ||||||||
| 基金代码 | 162202 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金2007年半年度报告摘要 基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期：2007年8月29日 重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于基金管理人网站（http:// www.aateda.com）的半年度报告正文。 一、基金简介 (一)基金基本资料 基金简称：合丰成长、合丰周期、合丰稳定 交易代码：合丰成长：162201；合丰周期：162202；合丰稳定：162203 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年4月25日 报告期末基金份额总额：合丰成长: 734,379,229.02份 合丰周期：722,018,651.56份 合丰稳定：839,507,115.17份 基金投资目标：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 基金投资策略：本系列基金每只行业类别基金采用"自上而下"的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。 业绩比较基准： 合丰成长：65％×新华富时A600成长行业指数＋35％×上证国债指数 合丰周期：65％×新华富时A600周期行业指数＋35％×上证国债指数 合丰稳定：65％×新华富时A600稳定行业指数＋35％×上证国债指数 风险收益特征：本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。 （二）基金管理人 名称：泰达荷银基金管理有限公司 信息披露负责人：方子木 联系电话： 010－66577728 传真：010－66577666 电子邮箱：irm@aateda.com （三）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司 信息披露负责人：张咏东 联系电话： 021-68888917 传真： 021-58408836 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com （四）信息披露 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:// www.aateda.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人的住所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 成长基金 周期基金 稳定基金 基金本期净收益 508,596,754.54 349,283,118.93 399,468,055.23 基金份额本期净收益 0.4574 0.2768 0.3231 期末可供分配基金收益 417,239,978.74 332,984,808.90 254,696,998.60 期末可供分配基金份额收益 0.5682 0.4612 0.3034 期末基金资产净值 1,225,647,444.94 1,055,003,460.46 1,113,384,992.93 期末基金份额净值 1.6690 1.4612 1.3262 基金加权平均净值收益率 33.36% 23.97% 27.83% 本期基金份额净值增长率 59.38% 35.93% 37.11% 基金份额累计净值增长率 272.57% 287.71% 267.81% （二）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 成长基金阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差 ④ 过去1个月 1.42% 2.03% -7.49% 2.26% 8.91% -0.23% 过去3个月 28.31% 1.79% 13.94% 1.82% 14.37% -0.03% 过去6个月 59.38% 1.86% 45.53% 1.79% 13.85% 0.07% 过去1年 93.39% 1.56% 70.80% 1.48% 22.59% 0.08% 过去3年 237.37% 1.25% 102.80% 1.19% 134.57% 0.06% 合同生效以来 272.57% 1.14% 76.53% 1.11% 196.04% 0.03% 周期基金 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率 ③ 益率标准差 ④ 过去1个月 3.32% 1.90% -4.48% 2.20% 7.80% -0.30% 过去3个月 35.28% 1.84% 25.42% 1.86% 9.86% -0.02% 过去6个月 35.93% 2.00% 62.16% 1.81% -26.23% 0.19% 过去1年 98.63% 1.68% 102.38% 1.73% -3.75% -0.05% 过去3年 259.63% 1.33% 146.79% 1.29% 112.84% 0.04% 合同生效以来 287.71% 1.23% 122.48% 1.16% 165.23% 0.07% 稳定基金阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率 ③ 益率标准差 ④ 过去1个月 -1.36% 1.92% -3.56% 1.90% 2.20% 0.02% 过去3个月 26.49% 1.65% 16.38% 1.63% 10.11% 0.02% 过去6个月 37.11% 1.80% 42.00% 1.61% -4.89% 0.19% 过去1年 103.20% 1.50% 86.69% 1.44% 16.51% 0.06% 过去3年 254.87% 1.21% 141.09% 1.10% 113.78% 0.11% 合同生效以来 267.81% 1.10% 116.05% 1.02% 151.76% 0.08% （三）图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 三、管理人报告 （一）基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37号文批准成立。目前本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托投资股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。 报告期末公司旗下管理8只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金以及泰达荷银首选企业股票型证券投资基金。 （二）基金经理的基本情况 （1） 合丰成长基金基金经理： 梁辉先生，清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起，任职于泰达荷银基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、现担任研究部总监。自2005年4月起至今担任合丰成长基金基金经理。自2006年8月起至今，梁辉先生同时还担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金的基金经理。5年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。 （2）合丰周期基金基金经理： 魏延军先生，毕业于香港大学，获MBA学位。2003年3月至2006年2月，任职天治基金管理公司，曾任天治财富增长基金基金经理及投资总监助理。2006年3月加盟泰达荷银基金管理有限公司，任投资部基金经理助理。10年证券从业经验，6年基金从业经验，具有基金从业资格。 （3）合丰稳定基金基金经理： 李泽刚先生，1998年毕业于南开大学，获企业管理学学士学位；2002年获复旦大学管理学院财务管理硕士学位；2002年初应聘泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任合丰稳定基金基金经理。5年基金从业经验，具有基金从业资格。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明及简要展望 1、合丰成长基金投资策略与业绩表现说明 （1） 上半年行情回顾及分析 2007年上半年市场延续了2006年的走势，并呈现出加速上升的态势。根据对日本、台湾等市场的历史分析，我们认为一个牛市的基本要素是具备的：持续向好的宏观经济增长、本币升值、宽松的货币供应。同时，持续上涨的指数也驱动更多的投资者进入股市。 但是，2007年市场的特征又有两点与2006年不同：一是流动性成为市场上涨的主要动力；二是市场换手率高且波动性加大。这里的主要原因是投资主体已经从机构投资者转向了散户，所以市场的投机氛围浓重。 从结构特征来看，行业特征并不明显，个股特征比较突出，低价股、重组股在上半年的表现远远好于绩优蓝筹股。这对于以价值投资作为主要理念的公募基金来说确实是一大考验。本基金作为行业类别基金，在投资中也适当做了调整，使资产配置尽量均衡。我们的投资视野更加广泛，从科技、医药拓展到了具有核心竞争力的机械和新材料，并加大了在这些领域的配置。 2007年科技行业增长并不突出，而且估值吸引力也不大，所以总体机会有限。医药行业在一季度出现了行业机会，但是从驱动力来看主要是估值提升，盈利增长的幅度比较有限。 （2） 本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.6690元，本报告期份额净值增长率为59.38%，同期业绩比较基准增长率为45.53%。 （3） 本基金下半年市场展望和投资策略 展望2007年下半年，我们认为市场将会震荡上升，主要原因是宏观经济向好，但是有调控的风险，同时市场估值并不便宜。首先，宏观经济增速加快，投资、消费、净出口都出现较快增长。其次，房地产、能源、资源价格上涨势头出现，经济存在过热苗条。在这种状况下，我们认为最大的变数在于调控政策。从目前的情况看，我们认为下半年的政策将是趋紧的。从估值来看，目前估值水平很高。而企业盈利增长速度在降低，这意味着未来虽然盈利还会增长，但是估值很可能是下降的。虽然我们对市场持谨慎乐观态度，但是我们认为下半年对成长行业的机会将会较大，首先，科技企业的盈利处于加速周期中。其次，科技企业的估值在6月的调整中出现了较大的下降，目前已经具有较大的吸引力。第三，3G、消费电子等都将成为这个行业的发展契机。我们更加看好科技行业，并会加大这方面的配置。 2、合丰周期基金投资策略与业绩表现说明 （1） 上半年行情回顾及分析 本基金上半年的投资策略分为两个部分，前一个阶段，由于各种原因，基金运作并不十分理想，下一个阶段在总结经验和失误的基础上，加大了运作力度，主要在以下几个方面作出了努力：首先，行业配置适当有所侧重，前期涨幅相对指数滞后而业绩增长明确的行业，增加了一定比例配置。其次，对业绩增长确定的股票加大了投资力度。资产配置方面，侧重"防守反击"的手法，重点是选择成长性较好的二线蓝筹股进行了配置。 （2） 本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.4612元，本报告期份额净值增长率为35.93%，同期业绩比较基准增长率为62.16%。 （3） 本基金下半年市场展望和投资策略 我们认为下半年的市场行情震荡向上的可能性比较大，一方面我们重点跟踪的上市公司业绩仍然处于上升阶段，人民币升值的趋势仍将持续以及宏观经济持续向好的基础没有改变。另一方面，由于流动性过剩导致证券市场局部结构性泡沫已经引起管理层重视，控制流动性导致部分热钱将退出股市；大型蓝筹股的发行，将可能使证券市场供给在下半年加大；加上大非、小非的解禁高潮的来临等，这些方面将对资金面的需求加大。我们认为，尽管下半年市场有各种制约因素，但证券市场牛市格局没有改变。 我们认为投资策略的主线是，在人民币可能加速升值与通涨背景下受益的行业将是下阶段配置的方向。个股上仍将重点配置业绩增长明确并持续的龙头股，投资思路是与优质企业共同成长。 周期基金投资对象在震荡市中股价波动相对比较大，怎样降低基金净值的波动度，提高基金收益率将是周期基金下半年投资运作的重点工作。我们基金投资管理团队，将用勤勉尽责的态度，争取为基金持有人在下阶段的基金管理中，取得满意的回报。 3、合丰稳定基金投资策略与业绩表现说明 （1）上半年行情回顾及分析 2007年的A股市场延续了06年走势波澜壮阔。07年A股市场单边大幅上涨，以2728.19开盘，收盘3820.70，大幅上涨40.04％。上半年年亮点行业是化纤、有色、煤炭、地产等。本基金的主要投资范围中农业、电力等行业涨幅超越大盘，食品饮料、金融等行业涨幅落后大盘。 上半年的思路仍是继续看好全年的A股市场，减少资产配置的决策，接近满仓操作。重点配置交通运输、金融和消费服务业，个股上重点选择具有整体上市和业绩超预期的公司。消费服务具备长线机会。中国内需的崛起是大趋势，强化内需型的经济政策推动人均可支配收入加快增长；建设"新农村"、"和谐社会"，国家加强养老医疗保险、基础教育投入，刺激消费信心；农村社会的城市化，城市消费升级下的品牌化；后股改时代，竞争性领域国退民进，相当一批公司将展现新的活力；契机还可能由奥运题材、产品提价来推动。金融服务是稳定类行业的主流资产。稳定类资产中强调对整体上市板块的配置力度，主要集中在港口、机场、铁路、航运、电力等行业。由于历史遗留因素，未来此类公司是整体上市较为集中的领域。 （2）本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.3262元，本报告期份额净值增长率为37.11%，同期业绩比较基准增长率为42.00%。 （3）本基金下半年市场展望和投资策略 我们认为，一年半以来的大牛市仍未终结，有利的宏观经济环境将继续推动市场处于上升通道，上市公司治理结构仍在逐步优化的过程中，A股市场全面进入后股改的繁荣阶段。市场结构也在发展完善的过程中，金融市场创新层出不穷，资产注入的机会仍然很多。与此同时，短期市场面临政策调控、大股东减持、估值结构性偏高等压力。下半年的业绩贡献将更多来源于精耕细作。 四、基金托管人报告 2007年上半年，托管人在泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2007年上半年，泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2007年上半年，由泰达荷银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告 合丰成长基金 （一） 资产负债表 2006年12月31日 2007年6月30日 资产 银行存款 4,601,639.73 106,054,485.01 清算备付金 37,945,130.08 69,070,655.91 交易保证金 859,609.61 2,447,747.77 应收证券清算款 41,228,512.64 应收股利 应收利息 1,395,807.13 3,330,920.92 应收申购款 689,973.74 其它应收款 股票投资市值 479,366,949.85 844,977,259.53 其中：股票投资成本 428,058,685.27 678,811,960.32 债券投资市值 127,178,595.50 261,004,346.03 其中：债券投资成本 127,362,381.69 261,140,114.43 权证投资 1,911,360.75 其中：权证投资成本 730,521.15 买入返售证券 待摊费用 资产总计 651,347,731.90 1,330,715,262.30 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 15,802,016.65 应付赎回款 618,562.35 2,453,656.14 应付赎回费 676.33 8,669.15 应付管理人报酬 804,579.89 1,575,797.95 应付托管费 134,096.64 262,632.99 应付佣金 1,067,366.32 1,924,131.91 应付利息 10,739.72 应付收益 未交税金 其他应付款 500,042.93 750,370.26 卖出回购证券 98,000,000.00 短期借款 预提费用 65,000.00 81,819.24 其它负债 0.00 负债合计 18,992,341.11 105,067,817.36 持有人权益 实收基金 333,316,149.74 734,379,229.02 未实现利得 1,209,771.57 74,028,237.18 未分配基金净收益 297,829,469.48 417,239,978.74 持有人权益合计 632,355,390.79 1,225,647,444.94 负债及持有人权益总计 651,347,731.90 1,330,715,262.30 （二） 经营业绩表 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 收入 522,000,561.80 173,230,396.96 股票差价收入 514,205,466.36 167,331,312.98 债券差价收入 -1,712,139.64 -600,639.79 权证差价收入 621,267.56 0.00 债券利息收入 4,057,029.63 2,018,630.74 存款利息收入 426,417.01 182,881.48 股利收入 2,331,922.11 4,024,911.40 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 2,070,598.77 273,300.15 费用 13,403,807.26 6,039,455.34 基金管理人报酬 11,312,078.50 4,865,313.98 基金托管费 1,885,346.43 810,885.64 卖出回购证券支出 75,203.42 249,675.19 利息支出 0.00 0.00 其他费用 131,178.91 113,580.53 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 49,586.76 49,586.76 审计费用 32,232.48 39,671.58 基金净收益 508,596,754.54 167,190,941.62 加：未实现收益 116,085,892.02 102,443,499.61 基金经营业绩 624,682,646.56 269,634,441.23 （三） 收益分配表 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 本期基金净收益 508,596,754.54 167,190,941.62 加：期初基金净收益 297,829,469.48 14,873,594.46 加：本期损益平准金 -106,527,181.69 -24,994,374.30 可供分配基金净收益 699,899,042.33 157,070,161.78 减：本期已分配基金净收益 282,659,063.59 26,694,921.37 期末基金净收益 417,239,978.74 130,375,240.41 （四） 净值变动表 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 期初基金净值 632,355,390.79 623,230,979.50 本期经营活动 基金净收益 508,596,754.54 167,190,941.62 未实现利得 116,085,892.02 102,443,499.61 经营活动产生的净值变动数 624,682,646.56 269,634,441.23 本期基金单位交易 基金申购款 2,268,487,026.86 430,206,750.33 其中：红利再投资 113,716,924.70 3,639,876.12 基金赎回款 2,017,218,555.68 652,048,234.27 基金单位交易产生的净值变动数 251,268,471.18 -221,841,483.94 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -282,659,063.59 -26,694,921.37 期末基金净值 1,225,647,444.94 644,329,015.42 （五） 会计报表附住 1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 2、本报告期未出现重大会计差错。 3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 (a)关联方关系发生变化的情况 关联方名称 与本基金关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 荷银投资管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东 （b）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 本基金未有与关联方席位进行的证券交易及交易佣金。 (c) 基金管理人、基金托管人报酬 支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 基金管理人报酬 基金托管人报酬 2007年1月1日 至2007年6月30日 11,312,078.50 1,885,346.43 2006年1月1日 至2006年6月30日 4,865,313.98 810,885.64 (d) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 （e）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入： 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为106,054,485.01元(2006年6月30日为6,102,215.17元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为217,023.26元(2006年同期为71,810.73元)。 （f）本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2006年上半年度、2007年上半年度均未持有本基金。 4、会计报表重要项目说明 (a) 应收利息 2007年6月30日 应收债券利息 3,313,972.08 应收银行存款利息 5,019.59 应收清算备付金利息 11,875.21 应收权证保证金利息 41.04 应收申购款利息 13.00 合计 3,330,920.92 (b) 待摊费用 2007年6月30日 待摊费用 0.00 (c) 估值增值 2007年6月30日 股票投资 166,165,299.21 债券投资 -135,768.40 权证投资 1,180,839.60 合计 167,210,370.41 (d) 应付佣金 2007年6月30日 国泰君安 231,069.68 申银万国 480,707.39 湘财证券 60,518.98 平安证券 235,705.22 兴业证券 332,695.64 国金证券 105,428.42 中信证券 478,006.58 合计 1,924,131.91 (e) 其它应付款 2007年6月30日 交易保证金 750,000.00 基金转换费用 327.33 其他 42.93 合计 750,370.26 (f) 预提费用 2007年6月30日 审计费 32,232.48 信息披露费 49,586.76 合计 81,819.24 (g) 实收基金 2007年1月1日至2007年6月30日 期初数 333,316,149.74 本期申购数 1,884,245,791.78 本期赎回数 1,483,182,712.50 期末数 734,379,229.02 (h) 未实现利得 2007年1月1日至2007年6月30日 期初余额 1,209,771.57 本期投资估值增值 116,085,892.02 申购未实现利得平准金 181,672,599.92 赎回未实现利得平准金 -224,940,026.33 合计 74,028,237.18 (i) 股票差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日 股票成交总额 3,068,781,252.21 股票成本总额 2,552,011,865.15 应付佣金 2,563,920.70 股票差价收入 514,205,466.36 (j) 债券差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日 债券成交总额 485,932,198.50 债券成本总额 480,985,768.30 应收利息总额 6,658,569.84 债券差价收入 -1,712,139.64 (k) 其他收入 2007年1月1日至2007年6月30日 新股申购手续费返还 0.00 国债兑付手续费返还 0.00 赎回基金补偿收入 2,070,598.77 合计 2,070,598.77 (l) 其它费用 2007年1月1日至2007年6月30日 审计师费 32,232.48 信息披露费 49,586.76 回购交易费用 143.76 银行手续费 34,427.86 银行间服务费 12,670.00 外汇交易中心交易手续费 2,118.05 其它 0.00 合计 131,178.91 (m) 收益分配 登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计 2007-1-5 每10份基金份额8.5元 168,942,138.89 113,716,924.70 282,659,063.59 （n）报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价对报告期内股票投资成本等项目的累计影响金额。 本基金于本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产。 本基金截至2007年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 流通日期 600761 安徽合力 500,000 5,300,000.00 14,250,000.00 2007-7-5 合丰周期基金 （一）资产负债表 2006年12月31日 2007年6月30日 资产 银行存款 1,996,035.46 104,317,423.22 清算备付金 1,303,192.79 78,912,121.76 交易保证金 609,609.61 2,787,464.08 应收证券清算款 39,946,716.85 应收股利 441,000.00 应收利息 547,812.17 2,468,061.95 应收申购款 1,077,763.08 其它应收款 股票投资市值 199,169,657.65 712,748,002.62 其中：股票投资成本 153,200,117.88 564,364,969.26 债券投资市值 51,512,599.30 217,892,835.79 其中：债券投资成本 51,482,834.01 218,016,716.82 权证投资 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 资产总计 255,138,906.98 1,160,591,389.35 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 639,995.49 应付赎回款 532,905.47 2,757,122.53 应付赎回费 635.35 9,475.35 应付管理人报酬 304,491.19 1,347,266.10 应付托管费 50,748.52 224,544.33 应付佣金 565,088.30 2,663,779.78 应付利息 10,739.72 应付收益 未交税金 其他应付款 250,000.00 500,619.13 卖出回购证券 98,000,000.00 短期借款 预提费用 50,000.00 74,381.95 其它负债 负债合计 2,393,864.50 105,587,928.89 持有人权益 实收基金 109,580,643.98 722,018,651.56 未实现利得 6,975,269.82 -95,123,176.32 未分配基金净收益 136,189,128.68 428,107,985.22 持有人权益合计 252,745,042.48 1,055,003,460.46 负债及持有人权益总计 255,138,906.98 1,160,591,389.35 （二）经营业绩表 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 收入 362,109,488.28 87,954,020.65 股票差价收入 351,365,476.76 81,250,924.68 债券差价收入 -3,355,609.43 -157,366.14 权证差价收入 5,710,943.81 3,822,722.90 债券利息收入 3,777,431.68 789,343.26 存款利息收入 432,056.67 66,318.22 股利收入 2,146,590.79 2,099,097.01 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 2,032,598.00 82,980.72 费用 12,826,369.35 2,450,621.00 基金管理人报酬 10,776,760.83 1,973,777.57 基金托管费 1,796,126.76 328,962.99 卖出回购证券支出 124,541.53 58,883.34 利息支出 0.00 0.00 其他费用 128,940.23 88,997.10 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 49,586.76 49,586.76 审计费用 24,795.19 24,795.19 基金净收益 349,283,118.93 85,503,399.65 加：未实现收益 102,259,847.27 43,976,597.89 基金经营业绩 451,542,966.20 129,479,997.54 （三）收益分配表 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 本期基金净收益 349,283,118.93 85,503,399.65 加：期初基金净收益 136,189,128.68 -19,567.09 加：本期损益平准金 78,228,991.45 -7,719,599.72 可供分配基金净收益 563,701,239.06 77,764,232.84 减：本期已分配基金净收益 135,593,253.84 11,212,094.25 期末基金净收益 428,107,985.22 66,552,138.59 （四）净值变动表 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 期初基金净值 252,745,042.48 255,942,481.65 本期经营活动 基金净收益 349,283,118.93 85,503,399.65 未实现利得 102,259,847.27 43,976,597.89 经营活动产生的净值变动数 451,542,966.20 129,479,997.54 本期基金单位交易 基金申购款 2,709,224,234.77 100,569,227.22 其中：红利再投资 71,833,306.75 2,527,432.54 基金赎回款 -2,222,915,529.15 181,227,582.82 基金单位交易产生的净值变动数 486,308,705.62 -80,658,355.60 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -135,593,253.84 11,212,094.25 期末基金净值 1,055,003,460.46 293,552,029.34 （五）会计报表附住 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 2、本报告期未出现重大会计差错。 3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 (a)关联方关系发生变化的情况 关联方名称 与本基金关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 荷银投资管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东 （b）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 本基金未有与关联方席位进行的证券交易及交易佣金。 (c) 基金管理人、基金托管人报酬 支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。 基金管理人报酬 基金托管人报酬 2007年1月1日 至2007年6月30日 10,776,760.83 1,796,126.76 2006年1月1日 至2006年6月30日 1,973,777.57 328,962.99 (d) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 关联方 买入成交金额 卖出成交金额 2007年1月1日至2007年6月30日 交通银行 0 29,986,232.88 （e）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入： 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为104,317,423.22元(2006年6月30日为927,313.21元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为225,516.81元(2006年同期为16,831.39元)。 （f）本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2007年上半年度、2006年上半年度均未持有本基金。 4、会计报表重要项目说明 （a）应收利息 2007年6月30日 应收债券利息 2,446,510.00 应收银行存款利息 4,560.62 应收清算备付金利息 16,928.94 应收买入返售证券利息 0.00 应收权证保证金利息 41.04 应收申购款利息 21.35 合计 2,468,061.95 （b）待摊费用 2007年6月30日 待摊费用 0.00 （c）估值增值 2007年6月30日 股票投资 148,383,033.36 债券投资 -123,881.03 合计 148,259,152.33 (d)应付佣金 2007年6月30日 湘财证券 323,108.29 申银万国 295,783.35 中信证券 131,256.65 高华证券 1,276,715.13 中金证券 636,916.36 合计 2,663,779.78 （e）其它应付款 2007年6月30日 交易保证金 500,000.00 基金转换费用 619.13 合计 500,619.13 (f)预提费用 2007年6月30日 审计费 24,795.19 信息披露费 49,586.76 合计 74,381.95 (g)实收基金 2007年1月1日至2007年6月30日 期初数 109,580,643.98 本期申购数 2,569,716,831.49 本期赎回数 1,957,278,823.91 期末数 722,018,651.56 (h)未实现利得 2007年1月1日至2007年6月30日 期初余额 6,975,269.82 本期投资估值增值 102,259,847.27 申购未实现利得平准金 -446,327,097.35 赎回未实现利得平准金 241,968,803.94 合计 -95,123,176.32 （i）股票差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日 股票成交总额 3,986,648,422.33 股票成本总额 3,631,942,953.67 应付佣金 3,339,991.90 股票差价收入 351,365,476.76 （j）债券差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日 债券成交总额 458,806,018.93 债券成本总额 456,507,015.27 应收利息总额 5,654,613.09 债券差价收入 -3,355,609.43 (k)其他收入 2007年1月1日至2007年6月30日 新股申购手续费返还 0.00 国债兑付手续费返还 0.00 赎回基金补偿收入 2,032,598.00 合计 2,032,598.00 (l)其它费用 2007年1月1日至2007年6月30日 审计师费 24,795.19 信息披露费 49,586.76 回购交易费用 468.84 银行手续费 40,170.74 银行间服务费 12,460.00 外汇交易中心交易手续费 1,458.70 其它 0.00 合计 128,940.23 (m)收益分配 登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计 2007-1-5 每10份基金份额12.40元 63,759,947.09 71,833,306.75 135,593,253.84 （n）报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价对报告期内股票投资成本等项目的累计影响金额。 本基金于本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产。 本基金截至2007年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 流通日期 600761 安徽合力 500,000 5,300,000.00 14,250,000.00 2007-7-5 合丰稳定基金 (一)资产负债表 2006年12月31日 2007年6月30日 资产 银行存款 4,213,234.34 106,574,891.09 清算备付金 5,868,710.01 26,122,977.85 交易保证金 359,609.61 1,147,375.45 应收证券清算款 0.00 60,019,865.47 应收股利 0.00 应收利息 368,159.59 2,894,704.20 应收申购款 0.00 437,113.51 其它应收款 0.00 股票投资市值 256,429,736.92 769,840,526.62 其中：股票投资成本 223,127,542.89 631,019,715.99 债券投资市值 65,132,795.25 251,211,221.00 其中：债券投资成本 65,080,778.00 251,620,081.28 权证投资 0.00 2,369,635.18 其中：权证投资成本 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 资产总计 332,372,245.72 1,220,618,310.37 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 6,042,843.17 0.00 应付赎回款 575,101.93 3,905,838.96 应付赎回费 302.55 12,243.85 应付管理人报酬 376,739.63 1,480,456.65 应付托管费 62,789.95 246,742.78 应付佣金 724,741.83 2,502,546.36 应付利息 0.00 10,739.72 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 750,000.00 1,000,367.17 卖出回购证券 0.00 98,000,000.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 50,000.00 74,381.95 其它负债 负债合计 8,582,519.06 107,233,317.44 持有人权益 实收基金 140,258,776.64 839,507,115.17 未实现利得 11,943,622.05 19,180,879.16 未分配基金净收益 171,587,327.97 254,696,998.60 持有人权益合计 323,789,726.66 1,113,384,992.93 负债及持有人权益总计 332,372,245.72 1,220,618,310.37 （二）经营业绩表 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 收入 412,120,341.46 92,141,501.85 股票差价收入 408,453,532.43 87,634,080.39 债券差价收入 -4,489,438.12 -111,787.52 权证差价收入 0.00 25,18,476.56 债券利息收入 3,765,987.66 753,162.61 存款利息收入 423,180.61 72,434.13 股利收入 2,113,167.16 1,216,056.40 买入返售证券收入 0.00 其他收入 1,853,911.72 59,079.28 费用 12,652,286.23 2,532,667.41 基金管理人报酬 10,610,307.80 1,990,315.71 基金托管费 1,768,384.61 331,719.26 卖出回购证券支出 146,123.70 119,557.73 利息支出 0.00 其他费用 127,470.12 91,074.71 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 49,586.76 49,586.76 审计费用 24,795.19 24,795.19 基金净收益 399,468,055.23 89,608,834.44 加：未实现收益 107,427,374.25 36,440,575.46 基金经营业绩 506,895,429.48 126,049,409.90 （三）收益分配表 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 本期基金净收益 399,468,055.23 89,608,834.44 加：期初基金净收益 171,587,327.97 -1,887,435.87 加：本期损益平准金 18,872,159.14 -5,480,271.18 可供分配基金净收益 589,927,542.34 82,241,127.39 减：本期已分配基金净收益 335,230,543.74 10,951,454.76 期末基金净收益 254,696,998.60 71,289,672.63 （四）净值变动表 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 期初基金净值 323,789,726.66 243,791,019.10 本期经营活动 基金净收益 399,468,055.23 89,608,834.44 未实现利得 107,427,374.25 36,440,575.46 经营活动产生的净值变动数 506,895,429.48 126,049,409.90 本期基金单位交易 基金申购款 2,491,174,638.08 77,335,522.57 其中：红利再投资 127,229,129.28 772,485.37 基金赎回款 -1,873,244,257.55 -135,033,092.56 基金单位交易产生的净值变动数 617,930,380.53 -57,697,569.99 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -335,230,543.74 -10,951,454.76 期末基金净值 1,113,384,992.93 301,191,404.25 （五）会计报表附住 1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 2、本报告期未出现重大会计差错。 3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 (a) 关联方关系发生变化的情况 关联方名称 与本基金关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 荷银投资管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东 （b）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 本基金未有与关联方席位进行的证券交易及交易佣金。 (c) 基金管理人、基金托管人报酬 支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。 基金管理人报酬 基金托管人报酬 2007年1月1日 至2007年6月30日 10,610,307.80 1,768,384.61 2006年1月1日 至2006年6月30日 1,990,315.71 331,719.26 (d) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 关联方 买入成交金额 卖出成交金额 2007年1月1日至2007年6月30日 交通银行 0.00 50,010,863.02 （e）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入： 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为106,574,891.09元(2006年6月30日为6，820，972.38元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为251,454.84元(2006年同期为30,029.01元)。 （f）本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2007年上半年度、2006年上半年度均未持有本基金。 4、会计报表重要项目说明 （a）应收利息 2007年6月30日 应收债券利息 2,880,773.12 应收银行存款利息 5,919.22 应收清算备付金利息 7,866.37 应收交收价差保证金利息 41.04 应收申购款利息 104.45 合计 2,894,704.20 (b)待摊费用 2007年6月30日 信息披露费 0.00 (c)估值增值 2007年6月30日 股票投资 138,820,810.63 债券投资 -408,860.28 权证投资 2,369,635.18 合计 140,781,585.53 (d)应付佣金 2007年6月30日 国泰君安 608,450.35 中信建投 1,299,764.93 光大证券 206,387.47 银河证券 161,766.46 广州证券 226,177.15 合计 2,502,546.36 (e)其它应付款 2007年6月30日 交易保证金 1,000,000.00 基金转换费用 367.17 合计 1,000,367.17 (f)预提费用 2007年6月30日 审计费 24,795.19 信息披露费 49,586.76 合计 74,381.95 (g)实收基金 2007年1月1日至2007年6月30日 期初数 140,258,776.64 本期申购数 2,319,366,950.58 本期赎回数 1,620,118,612.05 期末数 839,507,115.17 (h)未实现利得 2007年1月1日至2007年6月30日 期初余额 11,943,622.05 本期投资估值增值 107,427,374.25 申购未实现利得平准金 12,145,913.50 赎回未实现利得平准金 -112,336,030.64 合计 19,180,879.16 (i) 股票差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日 股票成交总额 3,356,823,209.87 股票成本总额 2,945,533,626.53 应付佣金 2,836,050.91 股票差价收入 408,453,532.43 (j) 债券差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日 债券成交总额 425,603,260.98 债券成本总额 424,776,719.47 应收利息总额 5,315,979.63 债券差价收入 -4,489,438.12 (k)其他收入 2007年1月1日至2007年6月30日 新股申购手续费返还 国债兑付手续费返还 赎回基金补偿收入 1,853,911.72 合计 1,853,911.72 (l)其它费用 2007年1月1日至2007年6月30日 审计师费 24,795.19 信息披露费 49,586.76 回购交易费用 646.90 银行手续费 37,496.32 银行间服务费 13,090.00 外汇交易中心交易手续费 1,854.95 其它 合计 127,470.12 (m)收益分配 登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计 2007-1-5 每10份基金份额12.20元 97,382,248.38 70,703,220.02 168,085,468.40 2007-2-8 每10份基金份额0.30元 30,927,491.14 13,990,495.58 44,917,986.72 2007-3-13 每10份基金份额0.90元 79,691,674.94 42,535,413.68 122,227,088.62 （n）报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价对报告期内股票投资成本等项目的累计影响金额。 本基金于本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。 5、 本报告期流通转让受限制的基金资产 本基金截至2006年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 流通日期 600761 安徽合力 500,000 5,300,000.00 14,250,000.00 2007-7-5 六、投资组合报告 合丰成长基金 （一）报告期末基金资产组合（单位：元） 项目 金额 占基金总资产比例 股票 844,977,259.53 63.50% 债券 261,004,346.03 19.61% 银行存款和清算备付金 175,125,140.92 13.16% 权证 1,911,360.75 0.14% 其它资产 47,697,155.07 3.58% 合计 1,330,715,262.30 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元） 行业分类 市值 占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 26,795,343.50 2.19% B 采掘业 31,049,019.57 2.53% C 制造业 459,335,779.36 37.48% C0 食品、饮料 10,558,521.60 0.86% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,932,109.50 3.83% C5 电子 49,874,967.24 4.07% C6 金属、非金属 8,542,000.00 0.70% C7 机械、设备、仪表 253,471,815.32 20.68% C8 医药、生物制品 45,661,589.70 3.73% C99 其他制造业 44,294,776.00 3.61% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 58,124,124.54 4.74% G 信息技术业 56,616,503.49 4.62% H 批发和零售贸易 74,599,001.12 6.09% I 金融、保险业 52,970,000.00 4.32% J 房地产业 14,758,343.31 1.20% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 70,729,144.64 5.77% M 综合类 0.00 0.00% 合计 844,977,259.53 68.94% 本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.30%。 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元） 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基 金净值 600037 歌华有线 2,701,648 70,729,144.64 5.77% 600717 天津港 2,309,262 58,124,124.54 4.74% 600183 生益科技 4,500,000 55,215,000.00 4.51% 600030 中信证券 1,000,000 52,970,000.00 4.32% 000063 中兴通讯 921,852 50,148,748.80 4.09% 600089 特变电工 1,569,405 48,259,203.75 3.94% 600206 有研硅股 1,261,600 44,294,776.00 3.61% 600143 金发科技 1,049,925 40,464,109.50 3.30% 000410 沈阳机床 1,679,191 40,300,584.00 3.29% 002024 苏宁电器 800,000 37,568,000.00 3.07% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净 值比例 002025 航天电器 147,303,100.13 23.29% 000063 中兴通讯 122,714,602.93 19.41% 600037 歌华有线 98,499,264.11 15.58% 600005 武钢股份 84,456,641.23 13.36% 600261 浙江阳光 79,242,431.23 12.53% 600030 中信证券 78,547,481.28 12.42% 000410 沈阳机床 77,334,537.02 12.23% 600183 生益科技 76,633,312.08 12.12% 002106 莱宝高科 67,991,600.69 10.75% 600717 天津港 65,183,426.53 10.31% 600206 有研硅股 61,772,470.31 9.77% 600143 金发科技 58,622,722.57 9.27% 600570 恒生电子 57,914,152.00 9.16% 000039 中集集团 57,858,338.77 9.15% 600089 特变电工 56,765,512.11 8.98% 000898 鞍钢股份 55,727,199.97 8.81% 000002 万 科Ａ 53,289,802.68 8.43% 600511 国药股份 53,007,137.70 8.38% 600161 天坛生物 52,144,624.20 8.25% 600529 山东药玻 47,637,942.45 7.53% 000157 中联重科 45,004,569.58 7.12% 002070 众和股份 44,793,977.93 7.08% 600016 民生银行 44,296,876.54 7.01% 000983 西山煤电 38,547,993.19 6.10% 600332 广州药业 36,301,255.02 5.74% 002024 苏宁电器 36,237,471.23 5.73% 002022 科华生物 34,241,315.74 5.41% 000400 许继电气 31,609,181.18 5.00% 000829 天音控股 31,131,191.70 4.92% 601628 中国人寿 30,495,373.54 4.82% 600096 云天化 30,017,327.07 4.75% 002093 国脉科技 29,992,758.80 4.74% 600832 东方明珠 29,420,638.79 4.65% 600406 国电南瑞 29,406,455.36 4.65% 002028 思源电气 29,250,562.39 4.63% 600718 东软股份 28,987,459.35 4.58% 600150 沪东重机 28,588,631.46 4.52% 002056 横店东磁 27,742,888.97 4.39% 600036 招商银行 24,572,976.03 3.89% 600050 中国联通 23,962,324.13 3.79% 600675 中华企业 23,850,242.71 3.77% 600201 金宇集团 22,095,862.02 3.49% 600299 星新材料 21,760,390.11 3.44% 002052 同洲电子 20,947,717.11 3.31% 600111 稀土高科 20,781,503.23 3.29% 601988 中国银行 20,178,272.14 3.19% 600685 广船国际 19,905,498.31 3.15% 600269 赣粤高速 19,290,754.02 3.05% 601006 大秦铁路 19,149,345.34 3.03% 002065 东华合创 18,040,584.32 2.85% 002104 恒宝股份 17,608,370.31 2.78% 000933 神火股份 17,485,443.50 2.77% 600476 湘邮科技 16,829,363.14 2.66% 600642 申能股份 16,469,004.00 2.60% 600436 片仔癀 16,119,060.91 2.55% 600309 烟台万华 15,845,093.85 2.51% 600004 白云机场 15,619,909.40 2.47% 600360 华微电子 15,474,503.59 2.45% 600396 金山股份 15,262,519.46 2.41% 000768 西飞国际 14,907,687.87 2.36% 600320 振华港机 14,621,764.70 2.31% 600219 南山铝业 14,445,733.08 2.28% 600410 华胜天成 14,378,511.08 2.27% 600428 中远航运 14,236,294.89 2.25% 000527 美的电器 14,131,758.05 2.23% 600584 长电科技 13,482,299.06 2.13% 600195 中牧股份 13,403,469.69 2.12% 000623 吉林敖东 13,271,893.76 2.10% 600000 浦发银行 12,620,565.26 2.00% 2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细 股票代码 股票名称 累计买出金额 占期初净 值比例 002025 航天电器 176,119,900.36 27.85% 000063 中兴通讯 140,000,631.83 22.14% 600037 歌华有线 127,088,159.97 20.10% 600206 有研硅股 114,254,078.68 18.07% 600005 武钢股份 89,824,395.93 14.20% 600261 浙江阳光 86,806,515.42 13.73% 600570 恒生电子 79,066,549.40 12.50% 000157 中联重科 78,969,280.73 12.49% 000898 鞍钢股份 73,843,549.84 11.68% 000768 西飞国际 73,044,688.82 11.55% 002028 思源电气 63,452,402.60 10.03% 600529 山东药玻 61,548,316.13 9.73% 000829 天音控股 59,028,717.75 9.33% 000410 沈阳机床 58,711,927.95 9.28% 600299 星新材料 57,452,002.33 9.09% 600511 国药股份 56,857,139.09 8.99% 000039 中集集团 55,062,824.56 8.71% 000002 万 科Ａ 51,386,574.27 8.13% 002093 国脉科技 51,242,809.31 8.10% 600030 中信证券 50,772,988.19 8.03% 600161 天坛生物 49,353,311.48 7.80% 002070 众和股份 47,051,744.90 7.44% 002106 莱宝高科 45,977,307.32 7.27% 600016 民生银行 43,929,559.47 6.95% 600332 广州药业 43,157,478.71 6.82% 600089 特变电工 39,169,549.21 6.19% 600718 东软股份 38,939,423.29 6.16% 000623 吉林敖东 35,073,213.10 5.55% 600096 云天化 34,127,611.28 5.40% 600143 金发科技 32,277,368.88 5.10% 002052 同洲电子 31,628,226.92 5.00% 600410 华胜天成 29,474,391.21 4.66% 600476 湘邮科技 28,963,547.18 4.58% 600797 浙大网新 28,788,274.12 4.55% 601006 大秦铁路 28,306,637.23 4.48% 601628 中国人寿 28,132,858.51 4.45% 002065 东华合创 27,516,906.28 4.35% 600406 国电南瑞 27,080,024.58 4.28% 002056 横店东磁 26,194,718.77 4.14% 600036 招商银行 25,807,062.22 4.08% 600271 航天信息 24,965,938.31 3.95% 600050 中国联通 24,729,025.81 3.91% 002007 华兰生物 23,856,812.64 3.77% 000933 神火股份 22,543,555.27 3.57% 600396 金山股份 22,326,726.04 3.53% 601988 中国银行 21,649,067.87 3.42% 002104 恒宝股份 21,559,193.67 3.41% 002022 科华生物 21,487,036.33 3.40% 600832 东方明珠 21,293,574.42 3.37% 600111 稀土高科 20,130,301.30 3.18% 600685 广船国际 19,423,365.91 3.07% 600031 三一重工 19,164,785.92 3.03% 600269 赣粤高速 18,974,439.97 3.00% 600675 中华企业 18,491,679.61 2.92% 600004 白云机场 18,282,074.40 2.89% 600717 天津港 18,041,237.25 2.85% 600642 申能股份 18,033,626.29 2.85% 600309 烟台万华 17,554,521.58 2.78% 600436 片仔癀 17,050,698.27 2.70% 600312 平高电气 16,528,180.58 2.61% 600585 海螺水泥 16,182,719.31 2.56% 000400 许继电气 15,480,932.16 2.45% 600360 华微电子 15,212,519.98 2.41% 600428 中远航运 15,196,815.02 2.40% 600320 振华港机 14,961,550.88 2.37% 600584 长电科技 14,724,390.01 2.33% 000069 华侨城Ａ 14,597,240.12 2.31% 600219 南山铝业 14,131,710.83 2.23% 600485 中创信测 13,958,173.57 2.21% 600000 浦发银行 13,544,870.76 2.14% 600867 通化东宝 12,816,308.73 2.03% 000983 西山煤电 12,711,703.09 2.01% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内买入股票成本总额 2,802,765,140.20 报告期内卖出股票收入总额 3,068,781,252.21 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元） 债券类别 债券市值 市值占净值比例 国家债券投资 129,854,460.00 10.59% 央行票据投资 21,351,886.03 1.74% 企业债券投资 金融债券投资 109,798,000.00 8.96% 可转换债投资 合计 261,004,346.03 21.29% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元） 债券名称 市 值 市值占净 值比例 05国债14 79,836,960.00 6.51% 06国开31 50,025,000.00 4.08% 07农发01 49,975,000.00 4.08% 07央票15 21,351,886.03 1.74% 21国债⒂ 16,562,700.00 1.35% （七）报告期末基金持有的权证投资明细（单位：元） 权证代码 权证名称 数量 成本 期末市值 580013 武钢CWB1 315,250 730,521.15 1,911,360.75 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站上的半年度报告正文。 3、其他资产 项目 金额 交易保证金 2,447,747.77 应收证券清算款 41,228,512.64 应收股利 应收利息 3,330,920.92 应收申购款 689,973.74 其他应收款 买入返售证券 待摊费用 4、基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内基金未主动投资权证,报告期内因投资认股权和债券分离交易的可转换公司债所附认股权证信息如下： 权证代码 权证名称 数量 成本 期末市值 580013 武钢CWB1 315,250 730,521.15 1,911,360.75 580012 云化CWB1 70,200 415,392.56 0.00 6、报告期末基金未持有资产支持证券。 合丰周期基金 （一）报告期末基金资产组合（单位：元） 项目 金额 占基金总资 产比例 股票 712,748,002.62 61.41% 债券 217,892,835.79 18.77% 银行存款和清算备付金 183,229,544.98 15.79% 权证 0.00 0.00% 其它资产 46,721,005.96 4.03% 合计 1,160,591,389.35 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元） 行业 市值 占基金净 值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 39,520,927.26 3.75% C 制造业 553,124,545.36 52.44% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 143,963,940.89 13.65% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 24,374,496.72 2.31% C7 机械、设备、仪表 314,566,107.75 29.82% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 70,220,000.00 6.66% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 24,475,000.00 2.32% G 信息技术业 19,040,000.00 1.80% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 23,402,530.00 2.22% J 房地产业 53,185,000.00 5.04% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 712,748,002.62 67.56% 本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的90.61%。 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元） 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基 金净值 600143 金发科技 2,108,281 81,253,149.74 7.70% 600206 有研硅股 2,000,000 70,220,000.00 6.66% 600582 天地科技 955,121 56,972,967.65 5.40% 000792 盐湖钾肥 1,250,000 55,475,000.00 5.26% 000651 格力电器 1,557,529 54,357,762.10 5.15% 002097 山河智能 767,833 54,055,443.20 5.12% 000157 中联重科 1,400,000 53,900,000.00 5.11% 000983 西山煤电 1,399,962 39,520,927.26 3.75% 000410 沈阳机床 1,600,000 38,400,000.00 3.64% 600675 中华企业 1,500,000 34,065,000.00 3.23% （四）投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净 值比例 000002 万 科Ａ 205,473,136.79 81.30% 600028 中国石化 182,180,541.84 72.08% 000792 盐湖钾肥 162,873,554.06 64.44% 600030 中信证券 159,665,409.83 63.17% 600583 海油工程 143,848,853.30 56.91% 600143 金发科技 143,183,402.28 56.65% 000039 中集集团 130,897,496.54 51.79% 000157 中联重科 114,651,082.76 45.36% 600019 宝钢股份 109,107,680.25 43.17% 000410 沈阳机床 103,863,922.57 41.09% 600000 浦发银行 93,439,285.91 36.97% 000898 鞍钢股份 92,997,308.87 36.79% 000825 太钢不锈 85,874,681.44 33.98% 600005 武钢股份 84,830,183.83 33.56% 600320 振华港机 82,410,393.33 32.61% 600206 有研硅股 77,367,855.63 30.61% 600299 星新材料 73,159,598.29 28.95% 600685 广船国际 72,571,469.33 28.71% 600383 金地集团 62,338,100.38 24.66% 600690 青岛海尔 62,268,400.82 24.64% 002037 久联发展 58,187,244.87 23.02% 600582 天地科技 56,502,257.56 22.36% 600009 上海机场 55,279,183.70 21.87% 600048 保利地产 54,730,057.42 21.65% 600585 海螺水泥 53,758,510.08 21.27% 600519 贵州茅台 53,682,923.78 21.24% 600675 中华企业 52,247,717.21 20.67% 002097 山河智能 51,870,020.32 20.52% 000063 中兴通讯 51,004,266.79 20.18% 000625 长安汽车 49,235,396.59 19.48% 000651 格力电器 46,118,256.22 18.25% 000024 招商地产 44,544,350.04 17.62% 600428 中远航运 43,901,617.05 17.37% 000528 柳 工 43,039,827.22 17.03% 000983 西山煤电 42,264,426.39 16.72% 600467 好当家 40,874,101.03 16.17% 600456 宝钛股份 40,594,685.79 16.06% 000402 金 融 街 37,718,476.43 14.92% 601111 中国国航 36,821,096.30 14.57% 000966 长源电力 35,699,341.28 14.12% 600123 兰花科创 35,117,675.79 13.89% 002122 天马股份 34,382,377.90 13.60% 600036 招商银行 33,501,955.36 13.26% 600067 冠城大通 31,349,313.28 12.40% 600150 沪东重机 29,557,360.83 11.69% 000807 云铝股份 27,528,850.89 10.89% 600660 福耀玻璃 26,592,490.26 10.52% 000821 京山轻机 26,250,726.86 10.39% 600037 歌华有线 25,923,725.14 10.26% 601166 兴业银行 25,795,046.49 10.21% 600331 宏达股份 25,722,237.18 10.18% 600096 云天化 25,609,324.23 10.13% 600717 天津港 23,439,752.51 9.27% 600547 山东黄金 23,214,429.55 9.18% 600489 中金黄金 22,749,213.77 9.00% 600472 包头铝业 22,455,430.27 8.88% 601001 大同煤业 22,009,001.10 8.71% 600495 晋西车轴 20,158,735.21 7.98% 601666 平煤天安 20,096,498.41 7.95% 600352 浙江龙盛 19,392,644.65 7.67% 600104 上海汽车 19,023,340.42 7.53% 601628 中国人寿 18,656,869.83 7.38% 600750 江中药业 17,810,414.52 7.05% 600010 包钢股份 17,648,979.58 6.98% 600022 济南钢铁 17,220,205.39 6.81% 000878 云南铜业 15,841,072.57 6.27% 601318 中国平安 15,374,254.72 6.08% 000612 焦作万方 14,899,646.33 5.90% 600761 安徽合力 14,047,370.94 5.56% 000709 唐钢股份 13,988,830.50 5.53% 600997 开滦股份 13,905,853.65 5.50% 600879 火箭股份 13,679,674.63 5.41% 000060 中金岭南 12,966,652.77 5.13% 600780 通宝能源 12,243,067.51 4.84% 601006 大秦铁路 12,209,018.50 4.83% 000338 潍柴动力 12,064,888.12 4.77% 600529 山东药玻 11,927,128.16 4.72% 000069 华侨城Ａ 10,753,637.42 4.25% 000419 通程控股 10,520,831.62 4.16% 000401 冀东水泥 10,489,361.39 4.15% 600309 烟台万华 10,383,548.01 4.11% 000560 昆百大A 6,904,927.72 2.73% 600015 华夏银行 6,551,953.29 2.59% 600386 *ST北巴 6,382,655.88 2.53% 600509 天富热电 6,016,809.94 2.38% 600991 长丰汽车 5,923,307.68 2.34% 2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净 值比例 000002 万 科Ａ 214,305,440.05 84.79% 600030 中信证券 186,356,483.47 73.73% 600028 中国石化 176,298,600.78 69.75% 600583 海油工程 157,879,775.83 62.47% 600143 金发科技 135,860,311.55 53.75% 000039 中集集团 134,516,832.50 53.22% 000825 太钢不锈 131,103,047.43 51.87% 000157 中联重科 122,886,933.62 48.62% 600005 武钢股份 119,839,925.85 47.42% 000792 盐湖钾肥 115,671,693.96 45.77% 600685 广船国际 115,348,585.53 45.64% 600019 宝钢股份 99,298,399.23 39.29% 600299 星新材料 96,914,130.44 38.34% 000898 鞍钢股份 96,099,088.51 38.02% 000410 沈阳机床 88,562,272.70 35.04% 600320 振华港机 86,901,256.88 34.38% 600000 浦发银行 86,874,504.90 34.37% 600585 海螺水泥 68,677,127.58 27.17% 600383 金地集团 65,457,262.58 25.90% 600690 青岛海尔 64,831,161.44 25.65% 600519 贵州茅台 57,359,554.70 22.69% 600009 上海机场 55,677,254.93 22.03% 600048 保利地产 55,383,693.88 21.91% 002037 久联发展 54,436,478.50 21.54% 600206 有研硅股 53,229,290.03 21.06% 000528 柳 工 50,186,418.84 19.86% 000625 长安汽车 45,769,083.21 18.11% 600428 中远航运 43,394,104.88 17.17% 000024 招商地产 43,161,119.05 17.08% 600456 宝钛股份 41,638,989.68 16.47% 600675 中华企业 41,438,982.68 16.40% 600467 好当家 39,429,356.04 15.60% 000063 中兴通讯 38,831,567.53 15.36% 000966 长源电力 36,770,294.42 14.55% 002122 天马股份 35,573,564.17 14.07% 000402 金 融 街 33,641,723.23 13.31% 600123 兰花科创 33,113,880.36 13.10% 600036 招商银行 31,720,265.02 12.55% 600489 中金黄金 29,731,442.06 11.76% 600750 江中药业 27,972,405.25 11.07% 000821 京山轻机 27,796,295.43 11.00% 601166 兴业银行 26,835,701.36 10.62% 000807 云铝股份 26,765,266.65 10.59% 600331 宏达股份 26,530,525.34 10.50% 600660 福耀玻璃 26,319,284.65 10.41% 600096 云天化 26,282,913.37 10.40% 600717 天津港 25,871,798.12 10.24% 601001 大同煤业 25,650,947.64 10.15% 600037 歌华有线 24,373,209.42 9.64% 600997 开滦股份 23,390,718.14 9.25% 600472 包头铝业 22,389,134.33 8.86% 601666 平煤天安 21,870,971.78 8.65% 600547 山东黄金 21,111,541.20 8.35% 600352 浙江龙盛 20,356,272.11 8.05% 600495 晋西车轴 19,936,162.35 7.89% 600022 济南钢铁 19,666,076.20 7.78% 600104 上海汽车 19,143,842.02 7.57% 000612 焦作万方 18,522,145.93 7.33% 601628 中国人寿 17,489,316.35 6.92% 000338 潍柴动力 17,142,933.76 6.78% 601318 中国平安 16,778,506.19 6.64% 000401 冀东水泥 16,721,528.44 6.62% 600067 冠城大通 14,737,091.90 5.83% 000709 唐钢股份 14,538,106.13 5.75% 600761 安徽合力 14,266,141.67 5.64% 600780 通宝能源 14,160,350.20 5.60% 601006 大秦铁路 13,356,641.60 5.28% 600879 火箭股份 12,918,208.71 5.11% 000060 中金岭南 12,815,453.21 5.07% 600529 山东药玻 12,605,194.77 4.99% 600875 东方电机 12,274,713.64 4.86% 600309 烟台万华 11,970,861.82 4.74% 601111 中国国航 11,503,990.13 4.55% 600582 天地科技 11,257,044.66 4.45% 601398 工商银行 10,981,355.72 4.34% 600031 三一重工 10,491,249.89 4.15% 000419 通程控股 10,020,984.15 3.96% 000069 华侨城Ａ 9,942,617.31 3.93% 000878 云南铜业 9,394,875.34 3.72% 600887 伊利股份 9,391,659.59 3.72% 600150 沪东重机 9,247,629.83 3.66% 600386 *ST北巴 8,811,903.99 3.49% 000983 西山煤电 7,707,467.91 3.05% 600509 天富热电 7,077,131.34 2.80% 000616 亿城股份 7,038,213.65 2.78% 600991 长丰汽车 6,108,614.69 2.42% 600015 华夏银行 5,977,859.34 2.37% 601333 广深铁路 5,772,274.77 2.28% 000560 昆百大A 5,195,743.30 2.06% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内买入股票成本总额 4,043,107,805.05 报告期内卖出股票收入总额 3,986,648,422.33 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元） 债券类别 债券市值 市值占净 值比例 国家债券投资 88,558,658.80 8.39% 央行票据投资 69,302,836.99 6.57% 企业债券投资 金融债券投资 60,031,340.00 5.69% 可转换债投资 合计 217,892,835.79 20.65% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元） 债券名称 市 值 市值占净值比例 07农发01 49,975,000.00 4.74% 07央票55 29,796,000.00 2.82% 02国债⑽ 26,514,000.00 2.51% 03国债02 20,080,000.00 1.90% 05国债14 19,959,240.00 1.89% （七）报告期末基金持有的权证投资明细（单位：元） 本基金本报告期末无权证投资。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站上的半年度报告正文。 3、其他资产 项目 金额 交易保证金 2,787,464.08 应收证券清算款 39,946,716.85 应收股利 441,000 应收利息 2,468,061.95 应收申购款 1,077,763.08 其他应收款 买入返售证券 待摊费用 4、基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末被动持有权证。报告期内因投资认股权和债券分离交易的可转换公司债所附认股权证信息如下： 权证代码 权证名称 数量 成本 期末市值 580013 武钢CWB1 1,374,781 3,185,746.56 0.00 6、报告期末基金未持有资产支持证券。 合丰稳定基金 （一）报告期末基金资产组合（单位：元） 项目 金额 占基金总资 产比例 股票 769,840,526.62 63.08% 债券 251,211,221.00 20.58% 银行存款和清算备付金 132,697,868.94 10.87% 权证 2,369,635.18 0.19% 其它资产 64,499,058.63 5.28% 合计 1,220,618,310.37 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元） 行 业 市 值 市值占净 值比例 A 农、林、牧、渔业 20,930,740.02 1.88% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 125,751,358.10 11.30% C0 食品、饮料 14,499,304.00 1.30% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 12,870,960.60 1.16% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 47,404,200.00 4.26% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 0.00 0.00% C7 机械、设备、仪表 38,876,905.60 3.49% C8 医药、生物制品 12,099,987.90 1.09% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 67,314,232.03 6.05% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 176,820,010.97 15.88% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 165,227,924.12 14.84% I 金融、保险业 192,433,680.28 17.28% J 房地产业 20,337,396.00 1.83% K 社会服务业 1,025,185.10 0.09% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 769,840,526.62 69.14% 本基金投资稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的84.58%。 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元） 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基 金净值 600717 天津港 3,644,827 91,740,295.59 8.24% 600030 中信证券 1,112,692 58,939,295.24 5.29% 600859 王府井 1,051,578 51,685,058.70 4.64% 600036 招商银行 2,040,526 50,156,129.08 4.50% 600697 欧亚集团 2,377,720 48,291,493.20 4.34% 600143 金发科技 1,230,000 47,404,200.00 4.26% 000560 昆百大A 4,007,286 40,112,932.86 3.60% 600009 上海机场 1,004,398 38,177,167.98 3.43% 600396 金山股份 1,680,655 34,503,847.15 3.10% 600000 浦发银行 901,684 32,992,617.56 2.96% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净 值比例 600030 中信证券 168,502,477.70 52.04% 600036 招商银行 159,283,252.87 49.19% 600195 中牧股份 153,209,483.94 47.32% 600428 中远航运 148,157,640.65 45.76% 600000 浦发银行 147,338,895.82 45.50% 600009 上海机场 130,711,067.38 40.37% 600900 长江电力 127,868,092.26 39.49% 601006 大秦铁路 126,206,691.82 38.98% 002024 苏宁电器 106,131,420.92 32.78% 600717 天津港 99,869,967.61 30.84% 600859 王府井 91,158,620.71 28.15% 600795 国电电力 88,119,168.23 27.21% 600016 民生银行 77,320,392.88 23.88% 601628 中国人寿 76,635,764.68 23.67% 600269 赣粤高速 76,424,037.66 23.60% 600143 金发科技 72,980,987.81 22.54% 600897 厦门空港 59,465,532.23 18.37% 600697 欧亚集团 56,650,166.42 17.50% 600350 山东高速 52,248,940.82 16.14% 000001 深发展A 50,066,597.65 15.46% 600004 白云机场 48,004,930.86 14.83% 600467 好当家 46,165,324.88 14.26% 600371 万向德农 43,884,006.20 13.55% 600123 兰花科创 43,673,785.85 13.49% 000488 晨鸣纸业 42,224,836.65 13.04% 600519 贵州茅台 42,067,693.81 12.99% 600500 中化国际 42,066,743.15 12.99% 000560 昆百大A 38,828,083.54 11.99% 000069 华侨城Ａ 38,499,748.20 11.89% 000063 中兴通讯 38,151,833.43 11.78% 600035 楚天高速 37,710,450.89 11.65% 600694 大商股份 36,813,535.46 11.37% 600086 东方金钰 36,001,430.70 11.12% 600809 山西汾酒 35,855,601.38 11.07% 601318 中国平安 35,242,955.90 10.88% 600396 金山股份 35,198,139.56 10.87% 000039 中集集团 32,670,103.89 10.09% 600426 华鲁恒升 31,633,521.65 9.77% 000410 沈阳机床 30,888,539.34 9.54% 600978 宜华木业 29,473,853.14 9.10% 000848 承德露露 27,416,316.17 8.47% 600201 金宇集团 26,746,186.50 8.26% 600219 南山铝业 26,101,624.59 8.06% 600015 华夏银行 24,841,948.68 7.67% 000623 吉林敖东 23,421,659.31 7.23% 600376 天鸿宝业 23,116,481.39 7.14% 002097 山河智能 23,064,899.43 7.12% 601988 中国银行 22,714,853.68 7.02% 600029 南方航空 22,635,176.05 6.99% 000900 现代投资 22,533,310.38 6.96% 002025 航天电器 21,782,244.24 6.73% 601398 工商银行 20,302,520.01 6.27% 601001 大同煤业 19,350,215.12 5.98% 600005 武钢股份 19,267,445.27 5.95% 600236 桂冠电力 18,684,656.31 5.77% 000792 盐湖钾肥 18,037,961.35 5.57% 000860 顺鑫农业 17,292,810.38 5.34% 600583 海油工程 16,351,781.75 5.05% 600361 华联综超 16,074,990.63 4.96% 601111 中国国航 15,166,261.28 4.68% 600750 江中药业 14,759,550.00 4.56% 601166 兴业银行 14,728,805.71 4.55% 600337 美克股份 13,807,429.91 4.26% 000031 中粮地产 13,245,482.15 4.09% 600785 新华百货 12,053,050.08 3.72% 600887 伊利股份 9,643,618.36 2.98% 600790 轻纺城 9,393,745.41 2.90% 2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净 值比例 600030 中信证券 202,230,426.08 62.46% 600428 中远航运 185,975,627.32 57.44% 601006 大秦铁路 180,227,737.06 55.66% 600195 中牧股份 178,795,703.50 55.22% 600036 招商银行 169,980,160.15 52.50% 600000 浦发银行 144,852,822.78 44.74% 002024 苏宁电器 132,959,421.96 41.06% 600795 国电电力 110,566,328.36 34.15% 600269 赣粤高速 101,052,627.07 31.21% 600009 上海机场 98,434,359.40 30.40% 600016 民生银行 96,575,350.01 29.83% 600900 长江电力 93,829,537.01 28.98% 600859 王府井 77,993,656.40 24.09% 600897 厦门空港 70,866,992.97 21.89% 601628 中国人寿 67,887,804.74 20.97% 600519 贵州茅台 56,514,447.88 17.45% 600809 山西汾酒 53,876,836.41 16.64% 600350 山东高速 53,565,936.94 16.54% 000488 晨鸣纸业 51,120,661.67 15.79% 000069 华侨城Ａ 48,703,228.97 15.04% 600717 天津港 46,779,773.93 14.45% 600361 华联综超 44,913,988.92 13.87% 600978 宜华木业 44,696,183.92 13.80% 600500 中化国际 44,613,694.21 13.78% 600371 万向德农 43,868,787.05 13.55% 000001 深发展A 42,670,156.78 13.18% 601318 中国平安 41,273,948.75 12.75% 000063 中兴通讯 39,767,689.99 12.28% 000623 吉林敖东 38,561,693.76 11.91% 600694 大商股份 37,840,894.01 11.69% 600123 兰花科创 36,318,972.87 11.22% 600035 楚天高速 36,091,265.52 11.15% 600143 金发科技 34,139,055.16 10.54% 600086 东方金钰 31,968,598.06 9.87% 600426 华鲁恒升 31,357,933.08 9.68% 000039 中集集团 30,854,082.90 9.53% 000410 沈阳机床 30,425,088.62 9.40% 600236 桂冠电力 28,252,453.37 8.73% 600219 南山铝业 27,880,669.39 8.61% 600467 好当家 26,972,899.75 8.33% 000848 承德露露 26,907,442.14 8.31% 601398 工商银行 26,633,318.24 8.23% 601988 中国银行 26,126,711.11 8.07% 600004 白云机场 23,934,903.12 7.39% 000900 现代投资 23,153,580.76 7.15% 002025 航天电器 22,993,720.46 7.10% 600029 南方航空 20,937,041.58 6.47% 000829 天音控股 19,409,874.90 5.99% 000792 盐湖钾肥 19,283,342.57 5.96% 600005 武钢股份 19,161,421.06 5.92% 601001 大同煤业 19,039,150.24 5.88% 600887 伊利股份 17,064,159.08 5.27% 600750 江中药业 16,889,229.48 5.22% 601166 兴业银行 16,706,627.55 5.16% 000860 顺鑫农业 16,415,349.79 5.07% 601111 中国国航 16,349,645.59 5.05% 600697 欧亚集团 15,751,528.37 4.86% 600583 海油工程 15,652,690.31 4.83% 600201 金宇集团 15,620,577.89 4.82% 000560 昆百大A 13,456,154.20 4.16% 000031 中粮地产 12,874,174.66 3.98% 600785 新华百货 10,806,300.95 3.34% 600790 轻纺城 9,355,559.42 2.89% 600298 安琪酵母 8,358,797.39 2.58% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内买入股票成本总额 3,353,426,811.21 报告期内卖出股票收入总额 3,356,823,209.87 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元） 债券类别 债券市值 市值占净值比例 国家债券投资 131,706,221.00 11.83% 央行票据投资 69,530,000.00 6.24% 企业债券投资 金融债券投资 49,975,000.00 4.49% 可转换债投资 合计 251,211,221.00 22.56% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元） 债券名称 市 值 市值占净值比例 07农发01 49,975,000.00 4.49% 02国债⑽ 35,548,400.00 3.19% 07央票49 29,802,000.00 2.68% 02国债⒁ 20,050,000.00 1.80% 银行间05国债07 19,967,000.00 1.79% （七）报告期末基金持有的权证投资明细（单位：元） 权证代码 权证名称 数量 成本 期末市值 031003 深发SFC1 100,692 0.00 1,534,546.08 031004 深发SFC2 50,346 0.00 835,089.10 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站上的半年度报告正文。 3、其他资产 项目 金额 交易保证金 1,147,375.45 应收证券清算款 60,019,865.47 应收股利 0.00 应收利息 2,894,704.20 应收申购款 437,113.51 其它应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 4、基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内基金未主动投资权证,报告期内因股权分置改革获赠的权证信息如下： 权证代码 权证名称 数量 成本 期末市值 031003 深发SFC1 100,692 0.00 1,534,546.08 031004 深发SFC2 50,346 0.00 835,089.10 6、报告期末基金未持有资产支持证券。 七、基金份额持有人情况 基金名称 基金持有人户数 基金持有人份额 个人持有份额（亿份） 占总份 机构持有 占总份 户均持有份额 结构（户）（万份） 额比例 份额（亿份） 额比例 合丰成长 26,481 27,732.31 536,306,931.09 73.03% 198,072,297.93 26.97% 合丰周期 27,565 26,193.31 683,425,272.50 94.65% 38,593,379.06 5.35% 合丰稳定 28,307 29,657.23 743,473,798.39 88.56% 96,033,316.78 11.44% 经本基金管理人统计，截止2007年6月30日，本公司员工持有本基金情况如下： 基金名称 本公司员工持有该只基金总份额 占该只基金份额比例 合丰成长 91,355.70 0.012439% 合丰周期 399.11 0.000055% 合丰稳定 1,652.88 0.000196% 八、开放式基金份额变动情况 成长基金 周期基金 稳定基金 合同生效日基金份额 1,021,690,071.80 627,160,140.84 981,417,134.10 期初基金份额 333,316,149.74 109,580,643.98 140,258,776.64 期间总申购份额 1,884,245,791.78 2,569,716,831.49 2,319,366,950.58 期间总赎回份额 1,483,182,712.50 1,957,278,823.91 1,620,118,612.05 期末基金份额 734,379,229.02 722,018,651.56 839,507,115.17 九、重大事件揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （三）本报告期本基金投资策略未有重大改变。 （四）基金收益分配事项： 本公司于2007年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布分红公告，泰达荷银稳定类行业证券投资基金（合丰稳定基金）向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.3元，权益登记日、除息日为2007年2月8日。 本公司于2007年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布分红公告，泰达荷银稳定类行业证券投资基金（合丰稳定基金）向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.9元，权益登记日、除息日为2007年3月13日。 （五）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （六）本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。 （七） 基金管理人办公地址、注册地址及客服电话号码的更新 本基金管理人已于2007年1月24日发布变更公司住所的公告，公司住所变更为：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层。本公司住所变更经中国证监会证监基金字[2006]258号文审核批准，并已办理完毕相关工商变更登记手续。 本基金管理人已于2007年3月28日发布变更客服电话号码的公告，新启用的全国统一客服电话为400 698 8888（免长话费）。 本基金管理人已于2007年6月19日发布增加客服电话号码的公告，新增加的客服电话为010-66555662。 （八） 基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金管理人已于2007年1月18日发布关于副总经理任职的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]4号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任傅国庆先生担任公司副总经理。 本基金管理人已于2007年2月3日发布关于副总经理任职的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]24号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任许苓女士、雷学军先生担任公司副总经理。 本基金管理人已于2007年2月5日发布关于总经理变更的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]24号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任缪钧伟先生担任公司总经理。 本基金管理人已于2007年6月2日发布关于副总经理变更的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会批准，许苓女士因个人原因不再担任泰达荷银基金管理有限公司副总经理职务。 该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。 （九） 对公司监事的更新 根据公司2007年度第1次股东会议决议，同意陈铁风先生、李克吾女士辞去公司监事的请求，并选举潘孝祖先生、王泉先生为公司监事。 （十）对本基金基金经理的更新 本基金管理人已于2007年3月20日发布关于调整基金经理的公告，聘任魏延军先生担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期）的基金经理，与温震宇先生共同管理该只基金。 本基金管理人已于2007年4月30日发布关于变更基金经理的公告，温震宇先生因个人工作变动的原因不再担任合丰周期基金基金经理。魏延军先生将继续担任泰达荷银价值优化型周期类行业基金的基金经理。 上述基金经理的变更事项已报备北京证监局备案。 （十一）对本系列基金价外法计算方法的更新： 本基金管理人已于2007年4月30日发布了《关于调整泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金申购费用及申购份额计算方法的公告》，自2007年5月8日起，对本系列基金的申购费用及申购份额统一调整为"外扣法"计算，具体计算公式如下： 净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率） 基金申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值 （十二）对基金托管人的更新 在"四、基金托管人报告"部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。 （十三）席位交易情况 根据中国证监会的相关规定，本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本系列基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2007年1月1日至6月30日本系列基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 合丰成长基金 席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 权证成交量 佣金 成交量 占本期成 成交量 占本期成 成交量 占本期成 成交量 占本期成 佣金 占本期佣 交比例 交比例 交比例 交比例 金比例 国泰君安 1 419,390,549.49 7.15% 24,171,023.60 10.72% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 343,682.20 7.28% 申银万国 1 1,252,102,355.66 21.33% 30,288,327.70 13.44% 31,800,000.00 100.00% 0.00 0.00% 1,026,301.05 21.74% 海通证券 1 457,333,410.26 7.79% 103,225,254.70 45.80% 0.00 0.00% 1,036,740.48 100.00% 373,978.69 7.92% 湘财证券 2 692,759,469.36 11.80% 16,955,177.30 7.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 553,544.11 11.73% 平安证券 1 766,234,483.25 13.06% 0.00 0.00% 0.00 0.00％ 0.00 0.00% 599,583.66 12.70% 兴业证券 1 741,345,403.06 12.63% 50,733,236.40 22.51% 0.00 0.00％ 0.00 0.00% 607,387.21 12.87% 华泰证券 1 643,779,792.28 10.97% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 503,762.09 10.67% 国金证券 1 285,285,470.26 4.86% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 233,933.85 4.96% 中信证券 1 610,867,014.70 10.41% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 478,006.58 10.13% 合计 10 5,869,097,948.32 100.00% 225,373,019.70 100.00% 31,800,000.00 100.00% 1,036,740.48 100.00% 4,720,179.44 100.00% 合丰周期基金 席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 权证成交量 佣金 成交量 占本期成 成交量 占本期成 成交量 占本期成 成交量 占本期成 佣金 占本期佣 交比例 交比例 交比例 交比例 金比例 湘财证券 1 958,436,648.97 11.94% 19,445,721.20 8.90% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 785,720.54 12.15% 申银万国 1 1,222,835,730.81 15.24% 1,656,512.50 0.76% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 956,875.78 14.80% 东海证券 1 582,120,580.58 7.25% 74,330,380.80 34.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 476,585.48 7.37% 招商证券 1 772,231,780.50 9.62% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 604,275.52 9.34% 中信证券 2 1,585,003,910.85 19.75% 50,817,365.90 23.26% 26,000,000.00 19.85% 0.00 0.00% 1,292,766.62 19.99% 高华证券 1 2,091,242,343.66 26.06% 72,269,411.90 33.07% 105,000,000.00 80.15% 8,897,379.86 100.00% 1,713,986.87 26.50% 中金证券 1 813,944,586.51 10.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 636,916.36 9.85% 合计 8 8,025,815,581.88 100.00% 218,519,392.30 100.00% 131,000,000.00 100.00% 8,897,379.86 100.00% 6,467,127.17 100.00% 合丰稳定基金 席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 权证成交量 佣金 成交量 占本期成 成交量 占本期成 成交量 占本期成 成交量 占本期成 佣金 占本期佣 交比例 交比例 交比例 交比例 金比例 湘财证券 2 984,487,574.65 14.68% 3,623,053.30 2.49% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 793,489.50 14.55% 国泰君安 1 1,616,705,966.05 24.11% 65,611,844.40 45.14% 32,000,000.00 30.92% 0.00 0.00% 1,324,873.20 24.29% 中信建投 1 1,641,382,760.55 24.47% 43,056,789.10 29.63% 15,000,000.00 14.49% 0.00 0.00% 1,345,415.30 24.66% 中金公司 1 737,843,076.32 11.00% 16,010,833.50 11.02% 56,500,000.00 54.59% 0.00 0.00% 604,586.02 11.08% 光大证券 1 914,530,761.24 13.64% 17,033,495.90 11.72% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 749,739.76 13.74% 银河证券 1 468,255,016.07 6.98% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 366,411.82 6.72% 西部证券 1 54,151,649.39 0.81% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 44,403.90 0.81% 广州证券 1 289,041,496.30 4.31% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 226,177.15 4.15% 合计 9 6,706,398,300.57 100.00% 145,336,016.20 100.00% 103,500,000.00 100.00% 0.00 0.00% 5,455,096.65 100.00% 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-698-8888或010-66555662 网址：http://www.aateda.com 泰达荷银基金管理有限公司 2007年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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