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| 银河沪深300成长优先(150121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 261079 | ||||||||
| 基金代码 | 150121 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2014年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称兴业银行)根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自2013年3月29日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河沪深300成长分级 基金主代码 161507 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月29日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 66,415,402.86份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-06-05 下属分级基金的基金简称 银河沪深300成长分级 银河沪深300成长分级A 银河沪深300成长分级B 下属分级基金的交易代码 161507 150121 150122 报告期末下属分级基金份额总额 54,120,778.86份 6,147,312.00份 6,147,312.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金以"指数化投资为主、主动性投资为辅"，在有效复制目标指数的基础上，在一定程度内调整个股在投资组合中的权重，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，改进指数跟踪效果。 业绩比较基准 沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，银河沪深300成长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银河沪深300成长进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈勇 吴荣 联系电话 021-38568881 021-62677777-213117 电子邮箱 chenyong@galaxyasset.com 011693@cib.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95561 传真 021-38568880 021-62535823 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、上海市静安区江宁路168号兴业大厦20楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年3月29日(基金合同生效日)-2013年12月31日 本期已实现收益 -993,705.08 本期利润 2,509,435.92 加权平均基金份额本期利润 0.0133 本期基金份额净值增长率 -0.60% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0106 期末基金资产净值 66,011,043.95 期末基金份额净值 0.994 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2013年03月29日本基金成立，根据《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.64% 1.13% -4.28% 1.03% 1.64% 0.10% 过去六个月 1.33% 1.08% 0.90% 1.25% 0.43% -0.17% 自基金合同生效起至今 -0.60% 0.94% -9.41% 1.30% 8.81% -0.37% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：2013年03月29日本基金成立，根据《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金成立未满一年。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金自基金合同生效日(2013年03月29日)至报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与16只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标： 本基金将"自上而下"的资产配置以及动态行业配置策略与"自下而上"的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 12、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利分级债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 14、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年9月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年7月17日 投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期,每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期.) 基金合同生效日：2013年8月9日 投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 罗博 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理、银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理 2013年3月29日 - 9 中共党员，博士研究生学历，曾就职于华夏银行，中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务，2009年12月起担任银河沪深300 价值指数证券投资基金的基金经理。 王培 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理、银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理、银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理 2013年5月8日 - 7 硕士研究生学历，曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务，2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理，2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中罗博任职日期为基金合同生效日，王培任职日期为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循"时间优先、价格优先"的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度投资策略 4月份对市场的预判是：短期市场以弱势调整为主，大盘或有回调压力，二季度市场维持区间震荡的概率较大；如果国五条地方调控细则延续严厉的调控政策，则市场有可能出现大幅的调整。短期内还需要重点关注的风险因素：一是IPO重启，二是H7N9的发展情况。 5月份对市场的预判：短期市场以震荡为主，大盘或有反弹，但幅度有限。短期内还需要重点关注的风险因素：主要是IPO重启。 6月份对市场的预判：大盘处于风格切换的敏感时期，由于中小板和创业板的整体估值偏高，有回调的压力，风格上有利于向估值较低的大盘蓝筹股切换，短期市场以震荡为主，或有冲高的动能，但应防范回调风险。 建仓初期，保持在较低的仓位，并于5月中旬和下旬进行了减仓，6月6日，打开申购赎回以后，由于基金持续的赎回，以及股指在2000以下点的主动加仓行为，基金仓位比建仓初期大幅提升。 三季度投资策略 对三季度市场的预判是：短期市场以低位震荡为主，或有反弹，但力度有限，大盘需要一个底部企稳的过程。 7月份基金仓位的上升，基本上是由基金赎回的被动加仓，8月中旬开始大幅主动加仓，仓位从75%加到了90%。现已完成建仓期操作，基金仓位维持在90%以上。 三季度加大了银行和传媒的配置，并阶段性的增加了有色、建材的配置，现有色、建材的配置降到了低配的水平。 四季度投资策略 四季度对市场的预判：由于企业盈利改善不大，导致市场没有感受到哪些行业出现了明显的景气拐点，造成当前市场"主题驱动下低估值行业反弹"的格局。短期市场或有压力，以区间震荡为主。 10月份基金的仓位维持在92%-94.5%的区间，仓位波动不大，适当减少了化学药和房地产的配置，增加了银行、环保的配置，大幅降低了传媒的配置。 十八届三中全会对于改革的预期，使得11月份的市场摆脱了颓势，出现了明显的上涨。11月份基金的仓位维持在92%-94.5%的区间，仓位波动不大，适当参与了国企改革和军工主题的股票，由于十一月份创业板累计涨幅较大，从兑现受益的角度，在十一月份最后一个交易日，对创业版进行了减仓，一定程度上回避了12月份第一个交易日，IPO重启，对创业板的冲击。 十二月份随着创业版指数的回调，对创业版进行了回补。美联储提前开启结束QE的过程，新兴市场国家流动性趋紧，减持了部分银行股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金自基金合同生效日起至本报告期末净值增长率为-0.60%，同期业绩比较基准增长率为-9.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济 1）经济呈现平稳回落趋势 就业目标和社会稳定需要经济保持适度增速，而通胀上行和流动性紧缩对经济增长产生制约。短期内，结构性的稳增长政策可以部分对冲改革等负面因素对经济走势的下行压力。因此，判断2014年中国经济仍将维持平稳回落趋势。预期2014年一季度的GDP增速为7.5%，二季度是高点，随后回落，四季度是全年低点。 2）通胀温和回落，整体可控 2014年全年通胀水平将略高于2013年，整体呈现前高后低的走势，预计2014年CPI同比增长3.1%，一季度为3.2%，二季度达到全年高点。 3）货币政策维持中性 美联储QE退出的提前操作，国内影子银行风险，以及二季度之前通胀上升的压力，使得央行货币政策在二季度前适度放松的概率极小，整体维持中性的状态。 4）财政政策趋于稳健 14年安排财政赤字13000亿，比13年增1000亿，对应实际财政赤字率稳定在2.1%。过去两年财政赤字率年均扩大0.5%，但14年未扩大，意味着财政政策对经济增长的贡献将下降0.5%，积极财政不如以往。稳健的财政政策从逻辑上可能更说的通一点。稳健的财政政策实际上是降低了货币的需求，在中性的货币政策下，有利于无风险利率的下降，降低企业部分的资金成本，有利于推动经济健康复苏。 海外经济 领先指标显示美国经济将在2014年延续复苏趋势，经济增速因财政政策负面影响而下行的风险较今年有所减弱。消费、投资将继续支持2014年美国经济增长。预计2014年美国经济增速2.5%，一季度为增速低点。 欧元区实体经济在2014年将逐步恢复，预计GDP年增速0.9%。政策方面，财政整顿政策持续，但紧缩力度下降。货币政策在2014年将维持相对宽松状态。利率将继续维持在较低水平。 市场方向 风险因素 1）IPO重新启动，给市场造成资金压力。 2）政策热点退潮的风险。 3）QE的持续退出 短期市场或有压力，以区间震荡为主。 行业配置 整体来看，A股还要依靠国内。海外对出口需求拉动难有超预期的因素，更多的是事件性的冲击。国内结构性的稳增长政策会持续，投资为结构性的投放，稳定增长的是消费，所以消费可以作为基本配置长期持有。 1）在经济下行的趋势中，投资难有大增长，外需疲弱，只有消费尚可稳定增长。从防御的角度，要选择To C的公司，回避To B的公司，所以我们选择生物医药、汽车、家电、食品饮料、电子。密切关注新限购城市出现对汽车行业的影响。 2）银行业面临利率市场化和治理同业业务的考验，短期存在风险，维持低配。关注无风险利率可能下降，给房地产行业带来的投资机会。 3）经济转型，本质上是发展高端服务业。走美国的发展路线。拉美国家的转型是转到了低端服务业，转型是失败的。所以要转型成功，必须依托制造业的发展，寻找制造业中的服务业这样的标的。 4）继续关注传媒、环保行业的投资机会，国企改革以及军工、农业行业的投资机会。 5）关注移动互联网对传统行业的颠覆，以及专注于移动互联网应用提供商的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本年度未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 报告截止日： 2013年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,068,302.49 结算备付金 119,174.76 存出保证金 107,670.27 交易性金融资产 7.4.7.2 62,098,646.33 其中：股票投资 62,098,646.33 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 610,741.66 应收利息 7.4.7.5 2,576.42 应收股利 - 应收申购款 12,300.02 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 67,019,411.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 520,351.52 应付管理人报酬 57,728.51 应付托管费 11,545.69 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 83,830.29 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 334,911.99 负债合计 1,008,368.00 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 66,415,402.86 未分配利润 7.4.7.10 -404,358.91 所有者权益合计 66,011,043.95 负债和所有者权益总计 67,019,411.95 注：（1）报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.994元，其中A级的基金份额净值为1.050元，B级的基金份额净值为0.938元，成长的基金份额净值为0.994元。基金份额总额66,415,402.86份，其中A级的基金份额为6,147,312.00份，B级的基金份额为6,147,312.00份，成长的基金份额为54,120,778.86份。 （2）本基金合同于2013年3月29日生效。 7.2 利润表 会计主体：银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 本报告期：2013年3月29日(基金合同生效日)至2013年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2013年3月29日(基金合同生效日)至2013年12月31日 一、收入 5,501,210.79 1.利息收入 2,388,487.09 其中：存款利息收入 7.4.7.11 842,198.27 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,546,288.82 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以"-"填列） -830,610.80 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,581,387.60 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 1,750,776.80 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 3,503,141.00 4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 440,193.50 减：二、费用 2,991,774.87 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,458,666.46 2．托管费 7.4.10.2.2 291,733.28 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.18 741,690.26 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.19 499,684.87 三、利润总额 （亏损总额以"-"号填列） 2,509,435.92 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 2,509,435.92 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 本报告期：2013年3月29日(基金合同生效日)至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年3月29日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 414,991,791.49 - 414,991,791.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,509,435.92 2,509,435.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -348,576,388.63 -2,913,794.83 -351,490,183.46 其中：1.基金申购款 283,599.31 -4,281.12 279,318.19 2.基金赎回款 -348,859,987.94 -2,909,513.71 -351,769,501.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 66,415,402.86 -404,358.91 66,011,043.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______董伯儒______ ____董伯儒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2012】1594号《关于核准银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人自2013年2月25日到2013年3月22日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第60821717_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年3月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币414,854,390.55元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币137,400.94元，以上实收基金（本息）合计为人民币414,991,791.49元，折合414,991,791.49份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、央行票据、现金、股指期货等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会得相关规定）。股票投资包括沪深300 成长指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深 300成长指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规允许，本基金可以将股票投资比例提高到基金资产净值的100%，此项调整无需召开基金份额持有人大会。 本基金的业绩比较基准为：沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年3月29日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2013年3月29日（基金合同生效日）起至2013年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始投资成本按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始投资成本按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算； 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值： a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理； 2) 债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值； 3) 权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； (3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值； 4)分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值； 5) 股指期货 （1）股指期货按估值日的结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股指期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交总额与其初始投资成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在存续期内，本基金（包括银河沪深300成长份额、银河沪深300成长优先份额、银河沪深300成长进取份额）不进行收益分配。 (2) 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止银河沪深300成长优先份额与银河沪深300成长进取份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司("银河证券") 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年3月29日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,458,666.46 其中：支付销售机构的客户维护费 401,950.58 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.0%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年3月29日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 291,733.28 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年3月29日(基金合同生效日)至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 兴业银行 4,068,302.49 821,599.89 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 利润分配情况 7.4.9.1 利润分配情况--非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.10 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300012 华测检测 2013年11月15日 重大资产重组 16.15 2014年1月23日 17.77 20,784 360,433.27 335,661.60 - 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 62,098,646.33 92.66 其中：股票 62,098,646.33 92.66 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,187,477.25 6.25 7 其他各项资产 733,288.37 1.09 8 合计 67,019,411.95 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 418,322.85 0.63 B 采矿业 465,600.00 0.71 C 制造业 25,913,740.87 39.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 400,896.00 0.61 E 建筑业 699,858.04 1.06 F 批发和零售业 2,449,831.37 3.71 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,053,469.33 6.14 J 金融业 12,109,044.67 18.34 K 房地产业 1,568,544.11 2.38 L 租赁和商务服务业 1,789,816.18 2.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,186,125.50 1.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 175,027.28 0.27 S 综合 - - 合计 51,230,276.20 77.61 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 345,743.02 0.52 B 采矿业 - - C 制造业 4,121,164.64 6.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 634,891.68 0.96 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,243,550.00 3.40 J 金融业 382,500.00 0.58 K 房地产业 1,312,485.40 1.99 L 租赁和商务服务业 725,000.00 1.10 M 科学研究和技术服务业 335,661.60 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 767,373.79 1.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,868,370.13 16.46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600703 三安光电 129,731 3,216,031.49 4.87 2 600016 民生银行 374,060 2,887,743.20 4.37 3 000651 格力电器 79,999 2,612,767.34 3.96 4 600036 招商银行 236,698 2,577,641.22 3.90 5 002241 歌尔声学 63,474 2,226,667.92 3.37 6 600690 青岛海尔 107,868 2,103,426.00 3.19 7 601633 长城汽车 45,317 1,865,700.89 2.83 8 000001 平安银行 139,421 1,707,907.25 2.59 9 002415 海康威视 72,741 1,671,588.18 2.53 10 600309 万华化学 72,889 1,508,802.30 2.29 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600675 中华企业 189,940 1,312,485.40 1.99 2 300085 银之杰 45,000 1,260,000.00 1.91 3 002073 软控股份 100,000 832,000.00 1.26 4 600585 海螺水泥 46,436 787,554.56 1.19 5 000831 五矿稀土 35,000 771,750.00 1.17 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 13,501,988.53 20.45 2 600519 贵州茅台 11,166,507.26 16.92 3 600036 招商银行 10,802,810.77 16.37 4 601328 交通银行 9,449,409.89 14.31 5 000002 万 科Ａ 9,036,638.66 13.69 6 000651 格力电器 8,953,378.14 13.56 7 600000 浦发银行 5,705,467.00 8.64 8 600256 广汇能源 5,644,273.94 8.55 9 601633 长城汽车 5,376,945.49 8.15 10 600104 上汽集团 5,275,456.33 7.99 11 600048 保利地产 5,104,264.58 7.73 12 002081 金 螳 螂 4,904,325.16 7.43 13 600887 伊利股份 4,863,482.25 7.37 14 601818 光大银行 4,816,175.00 7.30 15 000538 云南白药 4,791,478.59 7.26 16 002241 歌尔声学 4,658,825.85 7.06 17 000858 五 粮 液 4,622,298.91 7.00 18 600518 康美药业 3,910,797.74 5.92 19 000001 平安银行 3,852,614.01 5.84 20 300070 碧水源 3,805,421.05 5.76 21 600703 三安光电 3,767,982.11 5.71 22 600585 海螺水泥 3,739,990.89 5.67 23 000970 中科三环 3,583,748.00 5.43 24 600690 青岛海尔 3,575,968.90 5.42 25 002236 大华股份 3,510,447.75 5.32 26 601169 北京银行 3,447,916.56 5.22 27 000069 华侨城Ａ 3,413,715.95 5.17 28 600015 华夏银行 3,309,750.12 5.01 29 600801 华新水泥 3,252,277.08 4.93 30 600795 国电电力 3,139,687.00 4.76 31 000527 美的电器 3,045,074.83 4.61 32 002415 海康威视 2,954,691.72 4.48 33 600340 华夏幸福 2,900,459.36 4.39 34 601117 中国化学 2,690,087.00 4.08 35 000156 华数传媒 2,455,915.00 3.72 36 000895 双汇发展 2,433,427.71 3.69 37 600549 厦门钨业 2,407,864.48 3.65 38 600276 恒瑞医药 2,363,193.68 3.58 39 002353 杰瑞股份 2,258,017.04 3.42 40 601098 中南传媒 2,247,448.00 3.40 41 600535 天士力 2,112,081.65 3.20 42 002304 洋河股份 2,084,287.30 3.16 43 600406 国电南瑞 2,022,699.65 3.06 44 600066 宇通客车 1,866,801.95 2.83 45 002038 双鹭药业 1,855,057.41 2.81 46 000826 桑德环境 1,795,992.87 2.72 47 600739 辽宁成大 1,783,642.08 2.70 48 600315 上海家化 1,756,232.00 2.66 49 002146 荣盛发展 1,727,954.00 2.62 50 600489 中金黄金 1,641,514.20 2.49 51 600309 万华化学 1,613,436.19 2.44 52 000725 京东方Ａ 1,563,646.00 2.37 53 002310 东方园林 1,537,799.46 2.33 54 600372 中航电子 1,531,344.64 2.32 55 002450 康得新 1,522,071.44 2.31 56 002344 海宁皮城 1,509,522.94 2.29 57 601808 中海油服 1,499,813.00 2.27 58 000630 铜陵有色 1,495,974.00 2.27 59 000963 华东医药 1,489,212.54 2.26 60 300015 爱尔眼科 1,472,505.40 2.23 61 601009 南京银行 1,465,408.51 2.22 62 000568 泸州老窖 1,465,211.16 2.22 63 600809 山西汾酒 1,463,805.18 2.22 64 600111 包钢稀土 1,443,620.00 2.19 65 600675 中华企业 1,409,503.52 2.14 66 601888 中国国旅 1,386,234.17 2.10 67 000024 招商地产 1,349,949.92 2.05 68 300271 华宇软件 1,341,916.00 2.03 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 10,379,156.13 15.72 2 600016 民生银行 9,622,797.47 14.58 3 601328 交通银行 8,584,767.24 13.01 4 600036 招商银行 7,994,907.03 12.11 5 000002 万 科Ａ 7,838,270.36 11.87 6 000651 格力电器 7,057,551.17 10.69 7 600256 广汇能源 4,827,288.87 7.31 8 600000 浦发银行 4,813,583.20 7.29 9 601818 光大银行 4,697,826.39 7.12 10 000538 云南白药 4,481,572.36 6.79 11 600048 保利地产 4,463,343.15 6.76 12 000858 五 粮 液 4,357,236.30 6.60 13 601633 长城汽车 4,299,150.85 6.51 14 600887 伊利股份 4,256,715.31 6.45 15 002081 金 螳 螂 4,148,721.47 6.28 16 600104 上汽集团 3,979,697.37 6.03 17 600518 康美药业 3,888,602.79 5.89 18 000970 中科三环 3,463,778.65 5.25 19 300070 碧水源 3,222,264.00 4.88 20 600795 国电电力 3,014,011.76 4.57 21 000527 美的电器 2,878,009.49 4.36 22 002241 歌尔声学 2,862,434.46 4.34 23 600801 华新水泥 2,764,046.80 4.19 24 600585 海螺水泥 2,737,889.08 4.15 25 000001 平安银行 2,665,573.23 4.04 26 000069 华侨城Ａ 2,630,528.73 3.98 27 000156 华数传媒 2,629,562.43 3.98 28 002236 大华股份 2,570,036.11 3.89 29 600276 恒瑞医药 2,426,964.06 3.68 30 601098 中南传媒 2,412,993.33 3.66 31 600015 华夏银行 2,301,502.98 3.49 32 600340 华夏幸福 2,255,462.47 3.42 33 600535 天士力 2,196,683.84 3.33 34 600690 青岛海尔 2,191,004.08 3.32 35 601169 北京银行 2,190,774.63 3.32 36 600549 厦门钨业 2,178,003.73 3.30 37 600066 宇通客车 2,093,767.01 3.17 38 601117 中国化学 1,997,687.11 3.03 39 002038 双鹭药业 1,929,251.90 2.92 40 002304 洋河股份 1,917,977.91 2.91 41 600315 上海家化 1,870,941.13 2.83 42 002353 杰瑞股份 1,791,985.30 2.71 43 600739 辽宁成大 1,708,497.50 2.59 44 601808 中海油服 1,659,997.43 2.51 45 002415 海康威视 1,624,679.87 2.46 46 000895 双汇发展 1,559,917.19 2.36 47 000630 铜陵有色 1,509,862.43 2.29 48 000725 京东方Ａ 1,509,660.90 2.29 49 600703 三安光电 1,483,281.49 2.25 50 002146 荣盛发展 1,476,806.45 2.24 51 000568 泸州老窖 1,438,627.83 2.18 52 002310 东方园林 1,424,081.67 2.16 53 600489 中金黄金 1,417,027.98 2.15 54 300015 爱尔眼科 1,401,624.47 2.12 55 600497 驰宏锌锗 1,380,121.88 2.09 56 000963 华东医药 1,338,176.06 2.03 57 600111 包钢稀土 1,332,912.39 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 285,250,527.44 卖出股票收入（成交）总额 224,073,634.51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未进行股指期货的投资。 8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未进行股指期货的投资。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 107,670.27 2 应收证券清算款 610,741.66 3 应收股利 - 4 应收利息 2,576.42 5 应收申购款 12,300.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 733,288.37 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银河沪深300成长分级 577 93,796.84 0.00 0.00% 54,120,778.86 100.00% 银河沪深300成长分级A 140 43,909.37 340,000.00 5.53% 5,807,312.00 94.47% 银河沪深300成长分级B 147 41,818.45 512,035.00 8.33% 5,635,277.00 91.67% 合计 864 76,869.68 852,035.00 1.28% 65,563,367.86 98.72% 9.2 期末上市基金前十名持有人 银河沪深300成长分级A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 沈根柏 1,200,087.00 19.52% 2 宋来民 500,000.00 8.13% 3 北京第一机床电器厂有限公司 340,000.00 5.53% 4 李国平 250,024.00 4.07% 5 刘婷 150,009.00 2.44% 6 阮建民 144,712.00 2.35% 7 霍文 129,016.00 2.10% 8 丁贵怡 110,508.00 1.80% 9 厉苏阳 101,013.00 1.64% 10 柯艳柳 100,008.00 1.63% 银河沪深300成长分级B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 蔡观松 1,000,087.00 16.27% 2 北京第一机床电器厂有限公司 512,035.00 8.33% 3 李国平 250,024.00 4.07% 4 刘婷 150,409.00 2.45% 5 阮建民 144,712.00 2.35% 6 霍文 129,016.00 2.10% 7 丁贵怡 110,531.00 1.80% 8 厉苏阳 101,012.00 1.64% 9 王巧媚 99,061.00 1.61% 10 赵一红 99,013.00 1.61% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河沪深300成长分级 596,475.47 1.1021% 银河沪深300成长分级A - - 银河沪深300成长分级B - - 合计 596,475.47 0.8981% 注：截止2013年12月31日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为50万份至100万份(含)；本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河沪深300成长分级 银河沪深300成长分级A 银河沪深300成长分级B 基金合同生效日（2013年3月29日）基金份额总额 220,701,691.49 97,145,050.00 97,145,050.00 本报告期期初基金份额总额 - - - 本报告期基金总申购份额 283,599.31 - - 减:本报告期基金总赎回份额 348,859,987.94 - - 本报告期基金拆分变动份额 181,995,476.00 -90,997,738.00 -90,997,738.00 本报告期期末基金份额总额 54,120,778.86 6,147,312.00 6,147,312.00 注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为2013年3月29日； 拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生如下重大人事变动。 2013年5月10日在《证券时报》上刊登了《关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金增加基金经理的公告》，增聘王培先生为本基金基金经理。 二、报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本期报告内应支付给安永华明会计师事务所的报酬为60,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 1 300,991,929.77 59.16% 274,023.43 59.85% - 中信证券 1 207,777,579.90 40.84% 183,862.87 40.15% - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国海证券 - - 2,245,000,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 银河基金管理有限公司 2014年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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