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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26105 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 融通通利系列证券投资基金2007年半年度报告摘要 一、重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 二、基金简介 （一）基金基本情况 基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金 交易代码：融通债券基金交易代码161603；融通深证100指数基金交易代码161604； 融通蓝筹成长基金交易代码161605 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年9月30日 期末基金份额总额： 融通债券基金 252,622,599.74份 融通深证100指数基金 8,467,753,295.46份 融通蓝筹成长基金 4,476,772,562.33份 基金合同存续期： 不定期 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 1、融通债券基金 投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。 2、 融通深证100指数基金 投资目标: 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略: 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 3、 融通蓝筹成长基金 投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 （三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 联系电话：（0755）26948666 传真：（0755）26935005 电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 电话：（010）66106912 传真：（010）66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）信息披露 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部 三、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项目 2007年1月1日至2007年6月30日 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 基金本期净收益 24,786,629.55 930,480,046.30 1,203,684,051.40 加权平均基金份额本期 净收益 0.1064 0.2933 0.1955 期末可供分配基金份额 收益 0.1728 0.0777 0.2978 期末基金资产净值 296,278,898.87 13,047,744,277.82 5,809,786,504.14 期末基金份额净值 1.173 1.541 1.298 本期基金份额净值增长率 10.14% 85.57% 45.18% （二）基金净值表现 1、基金历史各阶段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 融通债券基金 阶段 净值增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 -0.76% 0.18% 0.20% 0.05% -0.96% 0.13% 过去3个月 4.92% 0.29% 0.21% 0.07% 4.71% 0.22% 过去6个月 10.14% 0.31% 0.53% 0.07% 9.61% 0.24% 过去1年 13.99% 0.23% 1.84% 0.06% 12.15% 0.17% 过去3年 32.01% 0.24% 10.52% 0.09% 21.49% 0.15% 自基金合同生效起至今38.70% 0.24% 11.56% 0.10% 27.14% 0.14% 融通深证100指数基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 -2.71% 3.14% -2.06% 3.13% -0.65% 0.01% 过去3个月 41.95% 2.50% 46.29% 2.53% -4.34% -0.03% 过去6个月 85.57% 2.49% 96.63% 2.50% -11.06% -0.01% 过去1年 154.05% 2.02% 173.90% 2.02% -19.85% 0.00% 过去3年 271.19% 1.56% 298.17% 1.53% -26.98% 0.03% 自基金合同生效起至今 274.30% 1.46% 311.07% 1.44% -36.77% 0.02% 注：本基金于2005年8月22日调整资产配置比例，2005年8月21日之前（含此日）为"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起采用新的业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 融通蓝筹成长基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 -1.74% 1.89% -6.40% 2.47% 4.66% -0.58% 过去3个月 26.14% 1.75% 22.29% 2.01% 3.85% -0.26% 过去6个月 45.18% 1.66% 66.04% 1.90% -20.86% -0.24% 过去1年 83.96% 1.39% 97.38% 1.52% -13.42% -0.13% 过去3年 188.45% 1.10% 120.38% 1.27% 68.07% -0.17% 自基金合同生效起至今 201.93% 1.06% 110.87% 1.21% 91.06% -0.15% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起使用新基准即"深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%"。 四、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为河北证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）和新时代证券有限责任公司。 截止到2007年6月底，公司管理的基金共有八只，一只封闭式基金：基金通乾，七只开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、本系列基金基金经理 陶武彬先生，融通债券基金基金经理，1971年出生，硕士学位，9年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。现同时任融通易支付货币市场基金基金经理。 张野先生，融通深证100指数基金基金经理，1962年出生，工商管理硕士，12年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100指数基金基金经理。 陈晓生先生，融通蓝筹成长基金基金经理，1972 年生，经济学硕士，12年证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监，现任机构理财部总监、融通动力先锋基金基金经理、同时兼任日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。 严菲女士，融通蓝筹成长基金基金经理，1978年生，经济学硕士，4年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 1、 融通债券基金经理报告 2007年上半年本基金净值从1.065增长到1.173元，增长幅度为10.14%，本基金的比较基准银行间债券指数上涨仅0.53%，基金业绩远远胜出比较基准。更有代表性的交易所债券指数甚至在整个07年上半年下跌了0.89%。（指数数据来自北方之星软件）。 作为不能参与股票投资包括新股申购的纯债券基金，在2007年股票市场大牛的背景下，在CPI不断攀高导致加息压力不断增大的环境中，基金操作难度日益加大。基金管理人本着理性尽责的原则，确定两个投资方向：（1）以交易所可分离交易可转债为主要投资标的，因这批债券的到期收益率普遍在5%以上，而且发债主体均为大型国有企业集团，信誉卓著，我们买入持有至少可获取一个较高的利息收益，可以为基金持有人带来年化3%以上稳定的回报；（2）发挥基金经理选股选券能力的长项，在控制总体可转债仓位背景下，对我们可以投资的可转债中的优质品种做重点投资。上半年在钢铁和电力类转债上获得了不错的赢利。其他国债和金融债方面，主要是根据基金合同要求做配置性投资。 展望2007年下半年的债券市场，一种可能性是商业银行加大投资债券比例导致债券市场逆转，另一种概率更大的可能是在CPI走高和央行加息压力下债券市场继续疲软。我们的目标是为投资者提供资金安全性的同时，争取一个高于银行定期存款的投资回报。阶段性投资策略继续以交易所3-5年的分离交易企业债为重点，同时寻求流动性好、基本面优良、强制赎回压力小的可转债投资机会。 衷心感谢持有人对本基金的关爱和信任，基金经理将继续本着理性、尽责的专业精神， 为持有人资产的安全和增值而努力。 2、 融通深证100指数基金经理报告 2007年上半年证券市场继续大幅度上涨，上证综合指数上涨42.8%，但是从年初到5月底，证券市场的热点转移到低价微利股及题材股，进入6月份以后出现了两次较大幅度的调整，许多前期上涨较快的题材股遭遇深幅回调，但是就上半年整体情况来看，低价题材类个股的整体上涨幅度还是远远超出大盘蓝筹类个股。根据申万研究所提供的数据，低价股和微利股指数上半年累计涨幅均超过120%，而同期上证50指数只上涨61.52%。 由于深证100指数成份股的风格特点和行业特点：深证100指数的成份股的整体业绩增长超出其他跨市场的指数；房地产、黑色金属、消费类资产与有色金属资产是本基金的核心资产；大盘蓝筹股权重相对其他指数权重较小，风格特点接近于低价股指数。在这些因素的共同作用下，深证100指数在2007年上半年涨幅超出其他跨市场指数和大盘蓝筹指数的表现，上半年融通深证100指数基金复权净值增长率85.57%,同期沪深300指数增长84.42%，上证50指数增长61.52%。在基金的实际运作中，由于上半年融通深证100指数基金资产份额有大幅度的增加，从5亿份到增加到近85亿份，持续申购带来的整体仓位偏差和一些重要权重个股停牌导致的个股仓位偏差带来一定的负贡献。 2007年上半年的证券市场在是否存在泡沫的争论中上行，但是从行业的角度来看证券市场的发展，我们依然坚信目前证券市场还处于行业成长期的初期。虽然近期投资者担心流动性会收紧、信贷投放会放缓、甚至可能还会有其他的宏观调控政策的出台，但是这些情况的出现都不能动摇我们对行业发展的判断。虽然目前整个市场的估值水平已经考虑了一定幅度的企业成长性溢价，在成交量萎缩的情况下，6，7月份指数还出现了一定幅度的调整，但我们认为这种情况只不过是"成长期的烦恼"。指数保持一定幅度的震荡调整对证券市场的长期稳定发展是非常有益的。随着宏观经济结构的进一步改善和上市公司治理结构的完善，上市公司赢利能力还将进一步释放，从7月份以来的上市公司预增情况就可以清晰地看出这一点。所以A股指数整体估值水平相对其他成熟市场保持一定的溢价是较为合理的。下半年，我们依然将紧紧抓住上市公司业绩持续提高这一主线。整体上市和资产注入以及公司治理结构改善、自主创新及国际产业转移、人民币长期持续升值、股指期货和金融创新、奥运会和重大政策调整带来的区域经济发展等将是我们最关注的热点。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。2007年上半年本基金分红4次，累计分红每基金份额0.61元。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。6月29日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.25%，上半年平均日跟踪误差为0.23%，严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。 3、 融通蓝筹成长基金经理报告 第一、2007年上半年证券市场回顾 2007年上半年中国股票市场尽管延续了2006年牛气冲天的辉煌，但也出现两个显著的变化：一是市场振荡加剧；二是市场结构分化日益突出。上半年两次"泡沫论"的探讨分别在一季度和二季度各引发了一次阶段性调整，一季度的调整幅度为15%，二季度的调整幅度为22%，这两次调整的压力更多的来自于获利回吐的压力。尽管沪综指冲上4300点的中国股市从静态估值水平来看已经不再便宜，但在考虑了未来2-3年的成长性的基础上，我们仍然可以选择出一批个股，中、长期持有它们的期望回报率仍然大大超过中长期债券的收益率。也即从动态估值水平评估，中国A股市场相对于国债投资仍然存在良好的投资吸引力。 始于2005年上证指数1000点的牛市是加息背景下由基本面推动的牛市，它显著的特点是"好公司具有好股价"。从过去三年角度来看，的确涨幅居前的仍然是质优股票占多数。但2007年上半年特别是1月中旬到5月中，低价题材股成为市场的主力，涨幅巨大。我们认为，质地优良的个股和低价题材股在大牛市的背景下均有表现的机会，但它们之间存在巨大的差异：质地优良的个股如茅台、万科、沪东重机等涨一段，调整后均再创新高。时间是好公司的朋友，拿着好公司的时间越长，亏钱的机会就越小，赚大钱的机会就越大。而低价题材股往往在很短的时间内涨很大的幅度，但随后的调整常常以暴跌告终，5月底市场进入调整时大部分低价题材股出现了5个跌停板甚至更大幅度的调整就是很好的证明。 一季度市场的振荡调整使市场热点从绩优股转向低价题材股，二季度的调整再次改变了市场的重心，质优股再次获得市场的追捧。投资者的结构变化是造成这一现象的重要因素，我们相信下半年增量资金将回流机构，基本面良好的投资品种胜出的概率更大。 第二、基金操作回顾 作为价值投资的坚持者，我们一直坚持中、长期持有质优品种的投资策略，即便期间遭遇困难。上半年我们基本保持组合的稳定，具有持续成长能力的成长股以及仍然具有良好成长性的蓝筹股是本组合重点配置目标。 今年年初，蓝筹成长基金在大比例分红获得大额申购后，由于资产配置上出现一定的失误，上半年没能为广大投资带来满意的回报，作为本基金的投资管理人，我们深表歉意。第二季度末本基金已经完成结构调整过程，我们适当提高了个股的集中度，增持中、长期重点品种的配置权重。 第三、2007年下半年投资展望 我们认为，至今年中期，中国股票市场正逐步完成从"恢复性牛市"向"结构性牛市"的过渡。"恢复性牛市"主要靠股改、估值水平的提升加上业绩增长三轮驱动，当市场估值水平达到均衡水准后，市场再向上拓展空间的推动力将更多的要依靠上市公司良好的业绩增长。我们相信下半年市场将展开依靠基本面特别是业绩增长来推动的"结构性牛市"的可能性很大，基于此，我们认为下半年时机选择的重要性将让位于结构配置，具有良好成长性的投资品种将更受投资者的青睐。 股改的成功给中国股票市场带来重大变化，其中影响最深远的变化就是实业资本开始参与股票市场的定价，这使得投资者运用实业的眼光来判断市场及个股的可投资性变得越来越重要。 从产业的角度看，我们认为以金融、地产为主导的服务业；以装备制造为代表的先进制造业、消费类资产以及资源性资产（如煤炭和有色）具有良好的投资吸引力，随着资源向优势企业集中的趋势的不断强化，我们认为这些类别资产中各子行业的龙头优势企业值得重点关注，市场最将给予它们更高的估值溢价。 第四、2007年下半年操作计划 2007年下半年，蓝筹成长仍然坚持精选个股的投资策略。随着股改成功以及市场化程度的不断提高，我们坚信"二八"效应将在股票市场上逐步显现出来。具有领先优势的行业龙头公司将更易于获得各类资源，利于扩大和巩固领先优势。从行业和板块方面，房地产行业、证券行业、银行业及航空业均是本基金重点关注和配置的重要领域。基于实业的眼光，我们认为这些资产在未来的半年中仍然有能力为我们带来不错的超额收益。 五、托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对融通通利系列证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年上半年，融通通利系列证券投资基金的管理人-融通基金管理有限公司在融通通利系列证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 2007年上半年，融通通利系列证券投资基金之一的融通蓝筹成长证券投资基金因证券市场波动发生过不符合《证券投资基金运作管理办法》或基金合同所规定的投资比例限制的情况，融通基金管理有限公司经本托管人以函件形式提示后，及时对融通蓝筹成长证券投资基金的投资组合进行了调整。 本托管人依法对融通基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的融通通利系列证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行资产托管部 2007年8月20日 六、财务会计报告（未经审计） （一）融通债券基金财务会计报告 1、会计报表 融通债券证券投资基金 资产负债表 二〇〇七年六月三十日 单位：人民币元 2007年6月30日 2006年12月31日 资产： 银行存款 14,696,285.71 6,411,003.51 清算备付金 872,106.42 270,960.19 交易保证金 109,733.30 250,000.00 应收证券清算款 -- -- 应收股利 -- -- 应收利息 2,847,429.58 3,279,117.85 应收申购款 37,485,312.27 1,473,841.27 其他应收款 -- -- 债券投资市值 264,177,904.84 265,201,208.93 其中：债券投资成本 263,019,395.86 264,537,220.46 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 320,188,772.12 276,886,131.75 负债： 应付证券清算款 -- 1,437,967.98 应付赎回款 22,366,054.98 1,853,674.44 应付赎回费 48,958.64 2,110.11 应付管理人报酬 149,277.79 118,594.51 应付托管费 49,759.25 39,531.50 应付佣金 55,436.06 82,974.15 应付利息 -- 6,568.57 应付收益 -- -- 其他应付款 1,163,982.47 999,279.69 卖出回购证券款 -- 43,500,000.00 预提费用 76,404.06 139,333.32 其他负债 -- -- 负债合计 23,909,873.25 48,180,034.27 持有人权益： 实收基金 252,622,599.74 214,732,687.42 未实现利得 -6,416,168.90 -5,167,662.83 未分配收益 50,072,468.03 19,141,072.89 持有人权益合计 296,278,898.87 228,706,097.48 负债及持有人权益总计 320,188,772.12 276,886,131.75 基金份额净值 1.173 1.065 融通债券证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 一、收入 26,077,703.95 33,248,492.51 债券差价收入 21,486,682.53 29,965,676.37 权证损益 514,796.81 -- 债券利息收入 2,706,032.34 3,089,994.29 存款利息收入 126,908.82 94,440.00 买入返售证券收入 135,543.00 18,270.00 其他收入 107,740.45 80,111.85 二、费用 1,291,074.40 1,436,037.30 基金管理人报酬 788,059.31 849,011.83 基金托管费 262,686.49 283,003.93 卖出回购证券支出 42,103.62 110,967.56 其他费用 198,224.98 193,053.98 其中：信息披露费 49,588.57 43,713.17 审计费用 22,315.49 22,315.49 其 他 126,320.92 127,025.32 三、基金净收益 24,786,629.55 31,812,455.21 加：未实现利得 494,520.51 -4,295,458.38 四、基金经营业绩 25,281,150.06 27,516,996.83 融通债券证券投资基金 收益分配表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 本期基金净收益 24,786,629.55 31,812,455.21 加：期初基金净收益 19,141,072.89 11,600,359.61 加：本期损益平准金 6,144,765.59 1,788,457.45 可供分配基金净收益 50,072,468.03 45,201,272.27 减：本期已分配基金净收益 -- 29,928,674.43 期末基金净收益 50,072,468.03 15,272,597.84 融通债券证券投资基金 净值变动表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 2007年1月1日至2006年6月30日 2006年1月1日至2007年6月30日 一、期初基金净值 228,706,097.48 310,474,035.03 二、本期经营活动 基金净收益 24,786,629.55 31,812,455.21 未实现利得 494,520.51 -4,295,458.38 经营活动产生的基金 25,281,150.06 27,516,996.83 净值变动数 三、本期基金份额交易 基金申购款 724,895,027.32 149,831,367.66 基金赎回款 -682,603,375.99 -161,677,222.55 基金份额交易产生的 42,291,651.33 -11,845,854.89 基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益 -- -29,928,674.43 产生的净值变动数 五、期末基金净值 296,278,898.87 296,216,502.54 2、会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1. 本基金本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注2. 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 附注3. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(注) 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东(注) 联合证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构(注) 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人原股东(注) 华林证券有限责任公司 基金管理人原股东(注) (注)详见"十、重大事项揭示（二）本报告期基金管理人的股权变更事项" 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）基金管理人报酬 支付融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬788,059.31元（2006年同期：849,011.83元）。 （3）基金托管费 支付中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费262,686.49元（2006年同期：283,003.93元）。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为14,696,285.71元(2006年6月30日：37,610,294.27元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为114,355.98元(2006年同期：87,874.56元)。 （5）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期与基金托管人中国工商银行进行的银行间同业市场交易明细如下： 交易日期 交易类型 成交金额（元） 2007-1-10 卖出银行间债券 30,806,973.70 2006年度同期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （6）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况 无（2006年6月30日：无）。 B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 无（2006年6月30日：无）。 附注4. 本报告期无流通转让受到限制的基金资产 （二）融通深证100指数基金财务会计报告 1、基金会计表报表 融通深证100指数证券投资基金 资产负债表 二〇〇七年六月三十日 单位：人民币元 2007年6月30日 2006年12月31日 资产： 银行存款 519,571,835.96 14,079,572.87 清算备付金 43,769,273.49 1,484,566.70 交易保证金 6,762,091.91 1,250,000.00 应收证券清算款 -- 940,440.21 应收股利 -- -- 应收利息 4,726,782.95 132,947.93 应收申购款 242,181,754.57 3,085,651.15 股票投资市值 12,209,987,184.20 682,882,281.26 其中：股票投资成本 11,549,800,667.52 520,675,521.57 债券投资市值 281,329,115.78 29,163,900.74 其中：债券投资成本 279,476,216.48 27,183,020.42 权证投资 39,649,131.43 1,413,611.35 其中：权证投资成本 -- 581,553.65 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 13,347,977,170.29 734,432,972.21 负债： 应付证券清算款 63,585,621.56 -- 应付赎回款 212,183,506.95 10,815,372.86 应付赎回费 470,333.87 21,468.74 应付管理人报酬 9,891,289.44 643,021.56 应付托管费 1,978,257.90 128,604.32 应付佣金 10,909,404.13 933,887.20 应付利息 -- 460.00 应付收益 -- -- 其他应付款 1,120,718.47 1,275,139.69 卖出回购证券款 -- 7,000,000.00 预提费用 93,760.15 148,333.34 其他负债 -- -- 负债合计 300,232,892.47 20,966,287.71 持有人权益： 实收基金 8,467,753,295.46 533,327,971.02 未实现利得 3,922,140,344.55 94,700,422.84 未分配收益 657,850,637.81 85,438,290.64 持有人权益合计 13,047,744,277.82 713,466,684.50 负债及持有人权益总计 13,347,977,170.29 734,432,972.21 基金份额净值 1.541 1.338 融通深证100指数证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 一、收入 57,489,800.82 135,331,321.74 股票差价收入 902,441,214.67 119,827,522.34 债券差价收入 1,130,633.98 -401,669.02 权证差价收入 1,191,187.88 8,643,460.18 债券利息收入 1,332,217.79 419,541.49 存款利息收入 1,249,382.67 64,208.10 股利收入 45,747,964.23 6,375,363.96 其他收入 4,397,199.60 402,894.69 二、费用 27,009,754.52 3,348,302.94 基金管理人报酬 22,241,887.18 2,630,400.53 基金托管费 4,448,377.46 526,080.15 卖出回购证券支出 213,048.63 106,979.00 其他费用 106,441.25 84,843.26 其中：信息披露费 49,588.57 43,713.17 审计费用 39,671.58 29,752.78 回购交易费用 1,750.13 -- 三、基金净收益 930,480,046.30 131,983,018.80 加：未实现利得 536,668,849.70 113,997,980.98 四、基金经营业绩 1,467,148,896.00 245,980,999.78 融通深证100指数证券投资基金 收益分配表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 本期基金净收益 930,480,046.30 131,983,018.80 加：期初基金净收益 85,438,290.64 -86,869,471.13 加：本期损益平准金 439,980,244.64 37,952,221.99 可供分配基金净收益 1,455,898,581.58 83,065,769.66 减：本期已分配基金净收益 798,047,943.77 51,961,632.31 期末基金净收益 7,850,637.81 31,104,137.35 融通深证100指数证券投资基金 净值变动表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 一、期初基金净值 713,466,684.50 674,227,284.72 二、本期经营活动 基金净收益 930,480,046.30 131,983,018.80 未实现利得 536,668,849.70 113,997,980.98 经营活动产生的基金 1,467,148,896.00 245,980,999.78 净值变动数 三、本期基金份额交易 基金申购款 18,169,638,494.64 409,066,502.80 基金赎回款 -6,504,461,853.55 -783,473,132.52 基金份额交易产生的 11,665,176,641.09 -374,406,629.72 基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益 -798,047,943.77 -51,961,632.31 产生的净值变动数 五、期末基金净值 13,047,744,277.82 493,840,022.47 2、会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1. 本基金本半年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注2. 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 附注3. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(注) 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东(注) 联合证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构(注) 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人原股东(注) 华林证券有限责任公司 基金管理人原股东(注) (注)详见"十、重大事项揭示（二）本报告期基金管理人的股权变更事项"。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2007年1月1日至2007年4月13日（注） 买卖 股票成交量 占本期该类交易成 交量比例 买卖债券成交量 占本期该类交易成交量比例 交易佣金 占本期佣金总量比例 联合证券 2,582,696,375.23 49.73% 5,266,598.89 10.88% 2,020,975.88 49.77% 2006年1月1日至2006年6月30日 买卖 股票成交量 占本期该类交易 成交量比例 买卖债券成交量 占本期该类交易成交量比例 交易佣金 占本期佣金总量比例 联合证券 25,537,177.69 1.71% 0.00 0.00 19,983.24 1.71% 注：2007年4月13日为基金管理人公告联合证券转让公司股权的相关变更登记手续已办理完毕的公告日。 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）基金管理人报酬 支付融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 本基金在本期间需支付基金管理人报酬22,241,887.18元（2006年同期：2,630,400.53元）。 （4）基金托管费 支付中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 本基金在本期间需支付基金托管费4,448,377.46元（2006年同期：526,080.15元）。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为519,571,835.96元(2006年6月30日：23,881,629.70元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为774,153.04元(2006年同期：55,768.48元)。 （6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无（2006年度同期：无）。 （7）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况 无（2006年6月30日：无）。 B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 无（2006年6月30日：无）。 附注4. 本报告期无流通转让受到限制的基金资产 附注5. 其他变更事项 根据财政部、国家税务总局财税[2007]84号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，经国务院批准，财政部决定从2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由1‰调整为3‰。 （三）融通蓝筹成长基金财务会计报告 1、基金会计报表 融通蓝筹成长证券投资基金 资产负债表 二〇〇七年六月三十日 单位：人民币元 2007年6月30日 2006年12月31日 资产: 银行存款 6,379,350.35 19,802,013.26 清算备付金 15,127,814.31 891,744.97 交易保证金 5,343,772.50 1,098,780.49 应收证券清算款 28,428,539.74 12,013,083.68 应收股利 -- -- 应收利息 25,145,546.82 575,064.57 应收申购款 8,838,222.83 600,335.93 其他应收款 -- -- 股票投资市值 4,420,437,546.81 320,574,470.99 其中：股票投资成本 3,464,694,817.18 247,914,209.38 债券投资市值 1,325,593,601.85 118,439,789.52 其中：债券投资成本 1,328,165,916.50 117,969,689.18 权证投资 52,061,850.00 4,193,296.00 其中：权证投资成本 -- 1,725,104.00 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 5,887,356,245.21 478,188,579.41 负债： 应付证券清算款 -- - 应付赎回款 59,912,930.46 1,983,765.04 应付赎回费 133,120.61 3,189.59 应付管理人报酬 8,082,507.44 628,542.36 应付托管费 1,347,084.56 104,757.07 应付佣金 6,943,080.88 461,409.14 应付利息 -- -- 应付收益 -- -- 其他应付款 1,068,663.59 1,003,985.48 预提费用 82,353.53 150,333.34 其他负债 -- -- 负债合计 77,569,741.07 4,335,982.02 持有人权益： 实收基金 4,476,772,562.33 282,241,429.58 未实现利得 -293,838,343.80 54,711,493.55 未分配收益 1,626,852,285.61 136,899,674.26 持有人权益合计 5,809,786,504.14 473,852,597.39 负债及持有人权益总计 5,887,356,245.21 478,188,579.41 基金份额净值 1.298 1.679 融通蓝筹成长证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 一、收入 2,271,647,452.62 219,553,549.08 股票差价收入 1,180,315,676.97 201,213,302.88 债券差价收入 -36,116,904.95 -503,613.24 权证差价收入 81,827,511.86 11,128,596.86 债券利息收入 22,599,193.55 2,953,693.54 存款利息收入 4,295,177.70 266,565.25 股利收入 13,505,674.98 4,191,312.00 买入返售证券收入 516,834.38 -- 其他收入 4,704,288.13 303,691.79 二、费用 67,963,401.22 5,167,959.50 基金管理人报酬 50,992,406.11 4,344,331.13 基金托管费 8,498,734.34 724,055.12 卖出回购证券支出 8,336,945.97 18,500.00 其他费用 35,314.80 81,073.25 其中： 信息披露费 49,588.57 43,713.17 审计费用 28,264.96 27,273.08 银行费用 10,235.38 574.50 三、基金净收益 1,203,684,051.40 214,385,589.58 加：未实现利得 929,633,711.03 -1,099,201.83 四、基金经营业绩 2,133,317,762.43 213,286,387.75 融通蓝筹成长证券投资基金 收益分配表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 本期基金净收益 1,203,684,051.40 214,385,589.58 加：期初基金净收益 136,899,674.26 -41,254,024.11 加：本期损益平准金 661,328,108.13 -3,927,891.96 可供分配基金净收益 2,001,911,833.79 169,203,673.51 减：本期已分配基金净收益 375,059,548.18 68,386,283.55 期末基金净收益 1,626,852,285.61 100,817,389.96 融通蓝筹成长证券投资基金 净值变动表 自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 一、期初基金净值 473,852,597.39 728,969,096.48 二、本期经营活动 基金净收益 1,203,684,051.40 214,385,589.58 未实现利得 929,633,711.03 -1,099,201.83 经营活动产生的基金 净值变动数 2,133,317,762.43 213,286,387.75 三、本期基金单位交易 基金申购款 10,734,759,067.60 166,778,329.30 基金赎回款 -7,157,083,375.10 -508,736,552.33 基金单位交易产生的 基金净值变动数 3,577,675,692.50 -341,958,223.03 四、本期向持有人分配收益 -375,059,548.18 -68,386,283.55 向基金持有人分配收益 产生的净值变动数 -375,059,548.18 -68,386,283.55 五、期末基金净值 5,809,786,504.14 531,910,977.65 2、会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1. 本基金本半年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注2. 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 附注3. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(注) 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东(注) 联合证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构(注) 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人原股东(注) 华林证券有限责任公司 基金管理人原股东(注) (注)详见"十、重大事项揭示（二）本报告期基金管理人的股权变更事项"。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 A、联合证券： 2007年1月1日至2007年4月13日(注) 买卖 股票成交量 占本期该类交易成交量比例 买卖债券成交量 占本期该类交易成交量比例 买卖权证成交量 占本期该类交易成交量比例 交易佣金 占本期佣金总量比例 424,858,784.36 4.40% 7,160,967.62 1.24% 6,815,343.71 14.99% 332,096.47 4.29% 2006年1月1日至2006年6月30日 买卖 股票成交量 占本期该类交易成交量比例 买卖债券成交量 占本期该类交易成交量比例 买卖权证成交量 占本期该类交易成交量比例 交易佣金 占本期佣金总量比例 278,778,858.69 21.10% -- -- -- -- 218,146.41 20.48% B、华林证券： 2007年1月1日至2007年6月20日（注） 买卖 股票成交量 占本期该类交易成交量比例 买卖权证成交量 占本期该类交易成交量比例 交易佣金 占本期佣金总量比例 2,084,563,737.58 12.47% 49,338,652.60 50.09% 1,631,183.92 12.17% 2006年1月1日至2006年6月30日 买卖 股票成交量 占本期该类交易成交量比例 买卖权证成交量 占本期该类交易成交量比例 交易佣金 占本期佣金总量比例 49,767,633.77 3.77% -- -- 38,943.58 3.66% 注：2007年4月13日为基金管理人公告联合证券转让公司股权的相关变更登记手续已办理完毕的公告日。2007年6月20日为基金管理人公告华林证券转让公司股权的相关变更登记手续已办理完毕的公告日。 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3） 基金管理人报酬 支付融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 本基金在本报告期需支付基金管理人报酬50,992,406.11元(2006年同期：4,344,331.13元)。 （4）基金托管费 支付中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本报告期需支付基金托管费8,498,734.34元(2006年同期：724,055.12元)。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为6,379,350.35元(2006年6月30日：66,925,846.86元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,058,598.50元(2006年同期：254,838.59元)。 （6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期与基金托管人中国工商银行进行的银行间同业市场交易明细如下： 交易日期 交易类型 成交金额（元） 2007-6-28 买入银行间债券 61,631,367.12 2006年度同期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （7）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况 无（2006年6月30日：无）。 B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 无（2006年6月30日：无）。 附注4. 报告期末流通转让受到限制的基金资产 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 股票代码 股票名称 获配日期 流通日期 申购价格 期末估值单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 601919 中国远洋 07/06/20 07/09/26 8.48 18.26 434,420 3,683,881.60 7,932,509.20 合 计 3,683,881.60 7,932,509.20 附注5. 其他变更事项 根据财政部、国家税务总局财税[2007]84号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，经国务院批准，财政部决定从2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由1‰调整为3‰。 六、投资组合报告 （一）融通债券基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 15,568,392.13 4.86% 债券投资市值 244,196,905.49 76.27% 资产支持证券市值 19,980,999.35 6.24% 其他资产 40,442,475.15 12.63% 资产合计 320,188,772.12 100.00% 2、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 68,904,660.60 23.26% 可转债 12,722,601.20 4.29% 企业债 152,549,893.69 51.49% 金融债 10,019,750.00 3.38% 合计 244,196,905.49 82.42% 3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况 种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 资产支持证券 19,980,999.35 6.74% 4、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 21国债⒂ 43,858,029.60 14.80% 钢钒债１ 41,966,104.50 14.16% 06中化债 35,360,268.00 11.93% 06首都机场债 29,891,486.19 10.09% 06马钢债 26,776,998.00 9.04% 5、本报告期末基金投资资产支持证券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电03 19,980,999.35 6.74% 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 109,733.30 应收利息 2,847,429.58 应收申购款 37,485,312.27 合计 40,442,475.15 （3）报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券； （4）报告期内本基金权证投资情况 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本 总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 本期卖出数量(份) 卖出收入(元) 武钢CWB1 515,846 0.00 被动持有 515,846 1,514,796.81 （二）融通深证100指数基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 563,341,109.45 4.22% 股票投资市值 12,209,987,184.20 91.47% 债券投资市值 281,329,115.78 2.11% 权证投资市值 39,649,131.43 0.30% 其他资产 253,670,629.43 1.90% 资产合计 13,347,977,170.29 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 24,803,064.00 0.19% B 采掘业 359,657,643.06 2.76% C 制造业 6,549,165,570.63 50.19% C0 食品、饮料 1,084,378,632.23 8.31% C1 纺织、服装、皮毛 125,601,543.80 0.96% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 78,616,162.80 0.60% C4 石油、化学、塑胶、塑料 566,919,275.23 4.34% C5 电子 143,430,770.06 1.10% C6 金属、非金属 2,417,939,393.02 18.53% C7 机械、设备、仪表 1,516,159,661.38 11.62% C8 医药、生物制品 581,317,831.92 4.46% C99 其他制造业 34,802,300.19 0.27% D 电力、煤气及水的生产和供应业 423,300,079.14 3.24% E 建筑业 204,628,955.30 1.57% F 交通运输、仓储业 691,911,259.93 5.30% G 信息技术业 523,180,544.53 4.01% H 批发和零售贸易 404,161,039.96 3.10% I 金融、保险业 705,796,186.14 5.41% J 房地产业 1,795,690,013.28 13.76% K 社会服务业 255,852,411.05 1.96% L 传播与文化产业 47,865,262.50 0.37% M 综合类 223,975,154.68 1.72% 合计 12,209,987,184.20 93.58% （2）积极投资部分 无 3、本报告期末前五名股票投资明细 （1） 指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 000002 万 科Ａ 58,215,903 1,113,088,065.36 8.53% 2 000858 五 粮 液 18,602,556 585,236,411.76 4.49% 3 000001 深发展Ａ 19,650,637 540,785,530.24 4.14% 4 000652 泰达股份 13,516,651 382,250,890.28 2.93% 5 002024 苏宁电器 7,883,806 370,223,529.76 2.84% （2） 积极投资部分 无 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人融通基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 4、本报告期股票投资组合的重大变动 （1） 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 000002 万 科Ａ 981,081,797.49 137.51% 2 000623 吉林敖东 742,714,374.15 104.10% 3 000858 五 粮 液 663,263,082.68 92.96% 4 002024 苏宁电器 569,814,265.01 79.87% 5 000562 宏源证券 563,748,984.19 79.02% 6 000001 深发展Ａ 559,400,356.71 78.41% 7 000652 泰达股份 335,686,135.26 47.05% 8 000039 中集集团 324,019,837.84 45.41% 9 000825 太钢不锈 319,887,029.08 44.84% 10 000063 中兴通讯 298,645,236.96 41.86% 11 000758 中色股份 296,192,202.95 41.51% 12 000709 唐钢股份 291,322,357.52 40.83% 13 000527 美的电器 242,836,660.42 34.04% 14 000069 华侨城Ａ 238,141,286.33 33.38% 15 000568 泸州老窖 218,464,523.35 30.62% 16 000402 金 融 街 204,569,546.32 28.67% 17 000898 鞍钢股份 204,209,826.53 28.62% 18 000024 招商地产 198,814,110.52 27.87% 19 000060 中金岭南 198,416,503.14 27.81% 20 000031 中粮地产 196,553,453.67 27.55% 21 000878 云南铜业 196,438,659.52 27.53% 22 000629 攀钢钢钒 181,440,300.98 25.43% 23 000793 华闻传媒 165,456,560.99 23.19% 24 000751 锌业股份 163,372,703.60 22.90% 25 000651 格力电器 159,549,688.10 22.36% 26 000778 新兴铸管 154,753,566.60 21.69% 27 000932 华菱管线 153,767,490.79 21.55% 28 000792 盐湖钾肥 153,087,865.87 21.46% 29 000983 西山煤电 143,917,500.37 20.17% 30 000157 中联重科 142,519,594.03 19.98% 31 000027 深能源Ａ 141,498,760.27 19.83% 32 000933 神火股份 139,291,138.21 19.52% 33 000401 冀东水泥 130,275,927.39 18.26% 34 000422 湖北宜化 127,442,179.27 17.86% 35 000539 粤电力Ａ 122,264,435.29 17.14% 36 000423 东阿阿胶 119,414,595.78 16.74% 37 000960 锡业股份 119,151,795.97 16.70% 38 000630 铜都铜业 116,555,368.55 16.34% 39 000410 沈阳机床 113,870,428.28 15.96% 40 000839 中信国安 112,393,447.52 15.75% 41 000036 华联控股 111,783,462.24 15.67% 42 000959 首钢股份 108,178,776.15 15.16% 43 000800 一汽轿车 97,281,532.46 13.64% 44 000807 云铝股份 95,171,869.02 13.34% 45 000538 云南白药 94,593,584.20 13.26% 46 000625 长安汽车 93,388,876.70 13.09% 47 000088 盐 田 港 91,414,683.72 12.81% 48 000089 深圳机场 89,255,055.95 12.51% 49 000488 晨鸣纸业 89,251,818.14 12.51% 50 000930 丰原生化 88,992,104.89 12.47% 51 000717 韶钢松山 85,413,777.13 11.97% 52 000680 山推股份 80,239,687.38 11.25% 53 000822 山东海化 79,673,153.95 11.17% 54 000768 西飞国际 78,502,572.09 11.00% 55 000729 燕京啤酒 76,896,897.71 10.78% 56 000012 南 玻Ａ 75,368,778.38 10.56% 57 000528 柳 工 70,862,957.64 9.93% 58 000400 许继电气 69,897,831.04 9.80% 59 000970 中科三环 69,110,795.94 9.69% 60 000659 珠海中富 67,825,651.32 9.51% 61 000009 S深宝安A 65,903,129.08 9.24% 62 000869 张 裕Ａ 64,575,294.14 9.05% 63 000917 电广传媒 64,064,669.20 8.98% 64 000021 长城开发 63,743,801.93 8.93% 65 000726 鲁 泰Ａ 63,174,310.97 8.85% 66 000895 双汇发展 59,780,226.44 8.38% 67 000581 威孚高科 57,994,307.64 8.13% 68 000939 凯迪电力 57,731,774.22 8.09% 69 000636 风华高科 57,244,751.35 8.02% 70 000503 海虹控股 57,215,825.73 8.02% 71 000900 现代投资 54,572,746.14 7.65% 72 000937 金牛能源 54,042,033.24 7.57% 73 000006 深振业Ａ 53,992,689.25 7.57% 74 002007 华兰生物 50,288,454.35 7.05% 75 000541 佛山照明 49,573,573.91 6.95% 76 000875 吉电股份 48,103,367.61 6.74% 77 002008 大族激光 46,998,855.34 6.59% 78 000520 长航凤凰 46,179,369.94 6.47% 79 000767 漳泽电力 45,605,084.12 6.39% 80 000927 一汽夏利 44,861,255.29 6.29% 81 000912 泸 天 化 44,550,192.72 6.24% 82 000601 韶能股份 44,101,179.72 6.18% 83 000429 粤高速Ａ 40,586,446.28 5.69% 84 000061 农 产 品 37,410,962.51 5.24% 85 000619 海螺型材 35,590,865.01 4.99% 86 000969 安泰科技 34,974,478.05 4.90% 87 000707 双环科技 34,542,990.95 4.84% 88 000550 江铃汽车 34,133,889.73 4.78% 89 002022 科华生物 32,760,957.70 4.59% 90 000916 华北高速 31,805,227.54 4.46% 91 002028 思源电气 31,135,687.88 4.36% 92 000962 东方钽业 31,042,855.19 4.35% 93 000066 长城电脑 28,355,391.69 3.97% 94 002069 獐 子 岛 26,193,032.18 3.67% 95 000022 深赤湾Ａ 26,114,739.18 3.66% 96 002025 航天电器 25,080,555.43 3.52% 97 002048 宁波华翔 24,994,342.25 3.50% 98 002051 中工国际 21,112,342.43 2.96% 99 002056 横店东磁 20,248,458.42 2.84% 100 000911 南宁糖业 18,017,030.62 2.53% （2） 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 000623 吉林敖东 516,814,529.43 72.44% 2 000562 宏源证券 452,469,209.82 63.42% 3 002024 苏宁电器 244,167,474.88 34.22% 4 000858 五 粮 液 230,770,971.60 32.35% 5 000002 万 科Ａ 201,427,680.00 28.23% 6 000709 唐钢股份 173,925,276.29 24.38% 7 000039 中集集团 120,721,825.28 16.92% 8 000878 云南铜业 116,510,491.96 16.33% 9 000001 深发展Ａ 114,834,395.38 16.10% 10 000825 太钢不锈 113,685,921.43 15.93% 11 000031 中粮地产 83,977,580.62 11.77% 12 000060 中金岭南 72,301,236.57 10.13% 13 000778 新兴铸管 68,585,737.36 9.61% 14 000069 华侨城Ａ 64,829,997.54 9.09% 15 000933 神火股份 63,230,838.21 8.86% 16 000401 冀东水泥 55,724,192.47 7.81% 17 000422 湖北宜化 54,170,466.08 7.59% 18 000157 中联重科 44,519,623.09 6.24% 19 000527 美的电器 44,518,287.48 6.24% 20 000410 沈阳机床 43,722,047.69 6.13% 21 000629 攀钢钢钒 43,528,500.66 6.10% 22 000036 华联控股 38,338,151.54 5.37% 23 000758 中色股份 37,250,815.60 5.22% 24 000568 泸州老窖 36,982,693.22 5.18% 25 000027 深能源Ａ 36,035,765.95 5.05% 26 000932 华菱管线 35,933,989.99 5.04% 27 000768 西飞国际 33,920,705.49 4.75% 28 000960 锡业股份 32,977,439.28 4.62% 29 000063 中兴通讯 30,094,957.13 4.22% 30 000970 中科三环 29,503,243.57 4.14% 31 000400 许继电气 26,197,219.39 3.67% 32 000983 西山煤电 26,125,268.82 3.66% 33 000939 凯迪电力 25,849,642.98 3.62% 34 000539 粤电力Ａ 23,503,559.99 3.29% 35 000898 鞍钢股份 23,324,228.38 3.27% 36 000800 一汽轿车 23,150,814.38 3.24% 37 000402 金 融 街 23,047,130.54 3.23% 38 000659 珠海中富 20,366,608.76 2.85% 39 000717 韶钢松山 20,164,060.15 2.83% 40 000630 铜都铜业 20,049,208.00 2.81% 41 000088 盐 田 港 19,387,675.12 2.72% 42 000651 格力电器 18,513,320.78 2.59% 43 000024 招商地产 17,939,137.19 2.51% 44 000807 云铝股份 17,637,719.39 2.47% 45 000625 长安汽车 17,503,250.58 2.45% 46 000822 山东海化 16,795,622.47 2.35% 47 000016 深康佳Ａ 16,603,847.83 2.33% 48 000733 振华科技 15,905,792.55 2.23% 49 000726 鲁 泰Ａ 15,881,072.88 2.23% 50 000839 中信国安 15,816,852.29 2.22% 51 000538 云南白药 15,067,054.35 2.11% 52 000959 首钢股份 14,552,728.73 2.04% 5、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 128,241,805.00 0.98% 可转债 6,174,339.27 0.05% 央行票据 146,912,971.51 1.13% 合计 281,329,115.78 2.16% 6、报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 128,241,805.00 0.98% 07央行票据49 49,670,098.90 0.38% 06央行票据78 48,625,838.36 0.37% 06央行票据64 48,617,034.25 0.37% 锡业转债 6,174,339.27 0.05% 7、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 6,762,091.91 应收利息 4,726,782.95 应收申购款 242,181,754.57 合计 253,670,629.43 （4）报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券； （5）报告期内本基金权证投资情况 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 本期卖出数量(份) 卖出收入(元) 钢钒GFC1 0 0.00 被动持有 738,950 1,191,187.88 深发SFC1 1,684,795 0.00 被动持有 0 0.00 深发SFC2 842,398 0.00 被动持有 0 0.00 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 （三）融通蓝筹成长基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 21,507,164.66 0.37% 股票投资市值 4,420,437,546.81 75.08% 债券投资市值 1,325,593,601.85 22.52% 权证投资市值 52,061,850.00 0.88% 其他资产 67,756,081.89 1.15% 资产合计 5,887,356,245.21 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 217,689,452.49 3.75% C 制造业 1,332,837,587.43 22.95% C0 食品、饮料 389,615,691.36 6.71% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 172,924,000.00 2.98% C5 电子 -- - C6 金属、非金属 385,198,354.16 6.63% C7 机械、设备、仪表 178,507,215.66 3.07% C8 医药、生物制品 206,592,326.25 3.56% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 352,649,155.80 6.07% G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 720,060,818.96 12.39% I 金融、保险业 1,096,786,832.13 18.88% J 房地产业 648,673,700.00 11.17% K 社会服务业 51,740,000.00 0.89% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 4,420,437,546.81 76.09% 3、本报告期末前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 600030 中信证券 8,000,000 423,760,000.00 7.29% 2 600036 招商银行 13,000,000 319,540,000.00 5.50% 3 000002 万 科Ａ 16,000,000 305,920,000.00 5.27% 4 000001 深发展Ａ 11,000,000 302,720,000.00 5.21% 5 000402 金 融 街 9,289,300 269,389,700.00 4.64% 6 600029 南方航空 29,900,000 256,542,000.00 4.42% 7 600859 王府井 4,182,784 205,583,833.60 3.54% 8 002024 苏宁电器 4,324,200 203,064,432.00 3.50% 9 000858 五 粮 液 5,400,000 169,884,000.00 2.92% 10 000825 太钢不锈 7,993,974 160,359,118.44 2.76% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人融通基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 4、本报告期末股票投资组合的重大变动 （1）本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600030 中信证券 472,185,594.61 99.65% 2 600036 招商银行 459,206,619.51 96.91% 3 000002 万 科Ａ 456,662,120.48 96.37% 4 601988 中国银行 414,376,529.26 87.45% 5 600028 中国石化 390,760,213.03 82.46% 6 600005 武钢股份 387,654,235.11 81.81% 7 600050 中国联通 348,930,163.40 73.64% 8 000001 深发展Ａ 337,747,835.56 71.28% 9 600016 民生银行 290,809,188.05 61.37% 10 000825 太钢不锈 269,034,583.08 56.78% 11 002024 苏宁电器 264,628,277.18 55.85% 12 600900 长江电力 229,080,978.59 48.34% 13 000402 金 融 街 227,222,815.23 47.95% 14 600309 烟台万华 208,857,544.22 44.08% 15 000562 宏源证券 187,601,601.95 39.59% 16 600690 青岛海尔 185,709,179.51 39.19% 17 600000 浦发银行 183,895,455.81 38.81% 18 000061 农 产 品 179,516,497.26 37.88% 19 600739 辽宁成大 172,270,345.28 36.36% 20 600029 南方航空 170,169,839.92 35.91% 21 601006 大秦铁路 162,973,830.21 34.39% 22 000063 中兴通讯 146,887,372.75 31.00% 23 601318 中国平安 142,015,277.33 29.97% 24 600519 贵州茅台 139,014,836.75 29.34% 25 000951 中国重汽 138,990,852.29 29.33% 26 600859 王府井 134,856,507.55 28.46% 27 000960 锡业股份 132,375,864.05 27.94% 28 000858 五 粮 液 131,836,874.83 27.82% 29 600019 宝钢股份 127,863,145.20 26.98% 30 600887 伊利股份 125,986,582.31 26.59% 31 000039 中集集团 123,200,848.81 26.00% 32 000623 吉林敖东 118,388,818.87 24.98% 33 000088 盐 田 港 116,400,094.01 24.56% 34 601166 兴业银行 113,039,304.78 23.86% 35 601111 中国国航 105,966,194.97 22.36% 36 601628 中国人寿 97,725,418.52 20.62% 37 000401 冀东水泥 87,889,552.64 18.55% 38 600195 中牧股份 79,835,887.74 16.85% 39 000024 招商地产 76,145,820.23 16.07% 40 000898 鞍钢股份 75,869,860.78 16.01% 41 000792 盐湖钾肥 74,117,470.50 15.64% 42 600675 中华企业 61,737,780.22 13.03% 43 600616 第一食品 61,124,110.88 12.90% 44 000059 辽通化工 60,916,227.16 12.86% 45 000933 神火股份 58,605,590.37 12.37% 46 600198 *ST大唐 55,935,015.57 11.80% 47 600470 六国化工 54,938,303.96 11.59% 48 600547 山东黄金 49,829,126.59 10.52% 49 000878 云南铜业 48,615,267.49 10.26% 50 000759 武汉中百 48,112,297.93 10.15% 51 000069 华侨城Ａ 42,874,013.84 9.05% 52 600169 太原重工 39,282,137.54 8.29% 53 600809 山西汾酒 36,947,010.29 7.80% 54 000538 云南白药 34,455,314.02 7.27% 55 600161 天坛生物 31,172,633.86 6.58% 56 600052 *ST广厦 30,489,446.01 6.43% 57 600825 新华传媒 29,959,676.77 6.32% 58 600639 浦东金桥 29,370,761.28 6.20% 59 600787 中储股份 29,219,586.74 6.17% 60 601001 大同煤业 29,044,325.81 6.13% 61 000751 锌业股份 29,023,485.00 6.13% 62 600015 华夏银行 28,990,918.67 6.12% 63 600325 华发股份 28,863,393.92 6.09% 64 000839 中信国安 26,014,457.13 5.49% 65 000661 长春高新 24,690,824.37 5.21% 66 000560 昆百大Ａ 22,105,979.87 4.67% 67 600383 金地集团 22,042,601.48 4.65% 68 600583 海油工程 22,006,445.70 4.64% 69 600031 三一重工 19,927,494.14 4.21% 70 000652 泰达股份 18,441,670.73 3.89% 71 000565 渝三峡Ａ 17,936,752.34 3.79% 72 600655 豫园商城 16,274,249.82 3.43% 73 000568 泸州老窖 14,110,087.84 2.98% 74 600858 银座股份 13,587,360.08 2.87% 75 002007 华兰生物 12,210,534.52 2.58% 76 600058 五矿发展 12,026,134.62 2.54% 77 000410 沈阳机床 11,780,351.13 2.49% 78 600525 长园新材 10,757,390.73 2.27% 79 000022 深赤湾Ａ 10,253,166.81 2.16% （2）本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 601988 中国银行 442,940,703.16 93.48% 2 600005 武钢股份 429,598,169.57 90.66% 3 600050 中国联通 389,618,507.60 82.22% 4 600016 民生银行 318,637,384.80 67.24% 5 000562 宏源证券 303,390,610.44 64.03% 6 600028 中国石化 301,738,281.29 63.68% 7 000002 万 科Ａ 293,205,047.24 61.88% 8 600900 长江电力 289,823,630.16 61.16% 9 600036 招商银行 256,290,254.21 54.09% 10 600030 中信证券 233,349,599.21 49.25% 11 000825 太钢不锈 198,685,022.57 41.93% 12 600000 浦发银行 196,719,470.97 41.51% 13 000951 中国重汽 188,573,552.36 39.80% 14 600019 宝钢股份 182,960,873.30 38.61% 15 601006 大秦铁路 180,994,486.53 38.20% 16 601318 中国平安 177,723,293.29 37.51% 17 000001 深发展Ａ 155,989,680.68 32.92% 18 600309 烟台万华 154,274,018.71 32.56% 19 002024 苏宁电器 153,796,716.01 32.46% 20 000063 中兴通讯 143,550,270.77 30.29% 21 000401 冀东水泥 138,257,516.83 29.18% 22 000039 中集集团 137,192,526.51 28.95% 23 000898 鞍钢股份 136,190,273.40 28.74% 24 000088 盐 田 港 115,157,826.92 24.30% 25 600690 青岛海尔 108,525,279.13 22.90% 26 600675 中华企业 107,703,876.05 22.73% 27 000059 辽通化工 98,149,361.74 20.71% 28 600195 中牧股份 96,964,400.02 20.46% 29 601166 兴业银行 88,647,865.17 18.71% 30 601628 中国人寿 76,675,654.01 16.18% 31 600616 第一食品 75,332,806.48 15.90% 32 600058 五矿发展 69,633,914.52 14.70% 33 601111 中国国航 63,460,605.58 13.39% 34 000024 招商地产 61,553,185.65 12.99% 35 600022 济南钢铁 59,764,580.96 12.61% 36 600198 *ST大唐 58,554,523.85 12.36% 37 000709 唐钢股份 57,985,833.55 12.24% 38 600887 伊利股份 57,893,009.35 12.22% 39 000759 武汉中百 54,220,576.88 11.44% 40 600470 六国化工 53,676,507.80 11.33% 41 000792 盐湖钾肥 48,895,110.68 10.32% 42 000402 金 融 街 44,974,780.07 9.49% 43 000751 锌业股份 40,479,612.63 8.54% 44 600031 三一重工 36,411,892.43 7.68% 45 600787 中储股份 34,382,108.29 7.26% 46 000623 吉林敖东 32,789,347.44 6.92% 47 600015 华夏银行 31,921,275.67 6.74% 48 600809 山西汾酒 30,501,113.64 6.44% 49 600052 *ST广厦 30,403,132.54 6.42% 50 000069 华侨城Ａ 29,321,866.63 6.19% 51 000661 长春高新 27,627,776.48 5.83% 52 000061 农 产 品 27,197,108.79 5.74% 53 000629 攀钢钢钒 27,066,249.09 5.71% 54 600639 浦东金桥 26,062,941.09 5.50% 55 000839 中信国安 23,426,824.82 4.94% 56 600383 金地集团 22,730,498.22 4.80% 57 000858 五 粮 液 22,671,739.75 4.78% 58 600583 海油工程 21,479,758.14 4.53% 59 000565 渝三峡Ａ 21,184,356.15 4.47% 60 600521 华海药业 19,912,522.66 4.20% 61 000568 泸州老窖 18,960,164.91 4.00% 62 600655 豫园商城 17,121,595.35 3.61% 63 600858 银座股份 16,098,197.95 3.40% 64 000410 沈阳机床 15,017,105.16 3.17% 65 002007 华兰生物 14,586,237.68 3.08% 66 600525 长园新材 11,808,922.49 2.49% 67 002052 同洲电子 11,713,205.10 2.47% 68 000022 深赤湾Ａ 10,987,355.00 2.32% 69 601328 交通银行 10,981,021.61 2.32% 70 000560 昆百大Ａ 9,993,730.09 2.11% 5、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 408,678,406.40 7.03% 金融债券 864,645,059.47 14.88% 可转换债券 52,270,135.98 0.90% 合计 1,325,593,601.85 22.82% 6、本报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 252,772,355.00 4.35% 01国开09 202,699,000.00 3.49% 06农发06 160,084,900.00 2.76% 06国开01 141,565,039.47 2.44% 21国债⑽ 114,735,824.40 1.97% 7、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 5,343,772.50 应收证券清算款 28,428,539.74 应收利息 25,145,546.82 应收申购款 8,838,222.83 合计 67,756,081.89 （4）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 （5）报告期内本基金投资权证的情况： 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 本期卖出数量(份) 卖出收入(元) 马钢CWB1 1,490,000 3,956,752.63 主动投资 1,490,000 5,367,047.28 武钢CWB1 645,632 1,496,123.03 被动持有 645,632 3,692,334.41 南航JTP1 41,860,000 0.00 被动持有 26,860,000 57,114,485.10 五粮YGC1 1,596,700 31,327,571.33 主动投资 1,596,700 49,333,718.64 钢钒GFC1 0 0.00 被动持有 2,192,000 4,825,477.42 深发SFC1 1,100,000 0.00 被动持有 0 0.00 深发SFC2 550,000 0.00 被动持有 0 0.00 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 一、持有人户数和持有人结构 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 持有人户数（户） 11,619 653,200 210,987 平均每户持有基金份额（份） 21,742.20 12,963.49 21,218.24 机构投资者持有份额（份） 2,933,335.49 22,869,310.71 72,859,521.62 占总份额比例 1.16% 0.27% 6.63% 个人投资者持有份额（份） 249,689,264.25 8,444,883,984.75 4,403,913,040.71 占总份额比例 98.84% 9.73% 98.37% 二、截止2007年6月30日，本基金管理人的基金从业人员未持有本系列基金基金份额。 九、开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 基金合同生效日 基金份额 873,462,694.11 477,689,377.16 766,073,014.14 本期期初基金份额 214,732,687.42 533,327,971.02 282,241,429.58 本期总申购份额 623,426,789.88 12,353,865,039.99 10,352,001,356.82 本期总赎回份额 585,536,877.56 4,419,439,715.55 6,157,470,224.07 本期期末基金份额 252,622,599.74 8,467,753,295.46 4,476,772,562.33 十、重大事项揭示 （一）本报告期内本系列基金没有召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期基金管理人的股权变动事项 经公司股东会审议通过，并报中国证监会及中国商务部审核批准，本基金管理人融通基 金管理有限公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其持有的公司20%出资全部转让给日兴资产管有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.），原股东联合证券有限责任公司将其持有的公司20%股权全部转让给新时代证券有限责任公司。 具体内容请参阅2007年4月13日及6月20日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 （三）本报告期基金管理人的重大人事变动 1、高级管理人员变动 经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，免去刘小山先生的公司副总经理职务，聘任刘模林先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2007年2月3日及2月5日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 2、本系列基金基金经理变动 经公司董事会审议并报中国证监会审核通过，聘用陈晓生先生和严菲女士共同担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理职务，免去易万军融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理职务。 具体内容请参阅2007年3月2日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 （四）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （五）本系列基金的基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 （六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 （七）本系列基金投资策略在本报告期未发生改变。 （八）本系列基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。 （九）本系列基金本报告期内收益分配情况如下： 1、融通债券基金在本报告期内无收益分配事项； 2、融通深证100指数基金收益分配情况： 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2007年1月16日 2007年1月15日 3.10元 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2007年2月1日 2007年1月31日 1.20元 2007年4月4日 2007年4月3日 0.80元 2007年4月26日 2007年4月25日 1.00元 3、融通蓝筹成长基金收益分配情况： 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2007年1月22日 2007年1月19日 8.70元 中国证券报、上海证券报、 证券时报 （十） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、融通债券基金 本基金为纯债券型基金。选择上海证券和中信建投的席位作为本基金的专用席位交易，报告期内没有发生租用席位变更情况。其交易量及佣金情况如下： (1) 债券及债券回购成交情况： 券商名称 席位数量(个) 买卖债券成交量(元) 占本期该类交易成交量比例 债券回购成交量(元) 占本期该类 交易成交量比例 上海证券 1 139,584,009.80 48.67% 174,600,000.00 100.00% 中信建投 1 147,217,119.77 51.33% -- -- 合 计 2 286,801,129.57 100.00% 174,600,000.00 100.00% (2)权证交易量及佣金情况 券商名称 买卖权证成交量(元) 占本期该类交易成交量比例 交易佣金(元) 占本期佣金总量比例 上海证券 2,710,376.82 100.00% 56,443.29 53.88% 中信建投 -- -- 48,314.80 46.12% 合 计 2,710,376.82 100.00% 104,758.09 100.00% 2、融通深证100指数基金 本基金在本报告期内租用的席位有海通证券、中信万通证券、长城证券、长江证券、联合证券，原五矿证券交易席位已于07年1月办理完终止手续。本报告期内各席位交易量情况如下： （1）股票、权证成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量（个） 买卖股票成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 买卖权证成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 交易佣金（元） 占本期佣金总量比例 海通证券 1 2,746,878,348.90 15.39% -- -- 2,149,449.23 15.40% 中信万通 1 19,356,946.97 0.11% -- -- 8,064.72 0.06% 长城证券 1 2,610,707,627.71 14.62% -- -- 2,042,893.75 14.63% 长江证券 1 6,517,956,977.82 36.51% 1,772,918.80 100.00% 5,100,337.70 36.53% 联合证券 1 5,956,702,565.24 33.37% -- -- 4,660,898.84 33.38% 合 计 5 17,851,602,466.64 100.00% 1,772,918.80 100.00% 13,961,644.24 100.00% （2）债券及债券回购成交情况： 券商名称 买卖债券成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 债券回购成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 海通证券 -- -- -- -- 中信万通 105,634,431.10 95.25% 280,000,000.00 100.00% 长城证券 -- -- -- -- 长江证券 -- -- -- -- 联合证券 5,266,598.89 4.75% -- -- 合 计 110,901,029.99 100.00% 280,000,000.00 100.00% 3、融通蓝筹成长基金 基金在本报告期内选择了海通证券、联合证券、中信建投、华林证券、招商证券、齐鲁证券、金元证券和东方证券为融通蓝筹成长基金的专用交易席位。报告期内没有发生租用席位变更情况。其交易量及佣金情况如下： （1）股票、权证成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量（个） 买卖股票成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 买卖权证成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 交易佣金（元） 占本期佣金总量比例 海通证券 1 838,946,916.70 4.95% -- -- 685,074.00 5.03% 联合证券 1 424,858,784.36 2.50% 6,815,343.71 4.38% 332,096.47 2.44% 中信建投 1 1,950,548,362.03 11.50% 60,811,533.48 39.08% 1,568,919.08 11.53% 华林证券 1 2,084,563,737.58 12.29% 49,338,652.60 31.70% 1,631,183.92 11.99% 招商证券 2 4,884,020,413.97 28.79% 3,956,445.96 2.54% 3,967,357.43 29.15% 齐鲁证券 1 2,142,710,737.81 12.63% -- - 1,742,419.96 12.80% 金元证券 1 1,574,938,837.11 9.28% 5,367,463.17 3.45% 1,288,540.01 9.47% 东方证券 1 3,063,935,675.03 18.06% 29,335,055.18 18.85% 2,394,136.77 17.59% 合 计 9 16,964,523,464.59 100.00% 155,624,494.10 100.00% 13,609,727.64 100.00% （2）债券及债券回购成交情况： 券商名称 买卖债券成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 债券回购成交量（元） 占本期该类交易成交量比例 海通证券 5,541,084.40 0.66% 515,500,000.00 17.89% 联合证券 7,160,967.62 0.85% -- -- 中信建投 502,618,374.00 59.73% -- -- 华林证券 -- -- -- -- 招商证券 60,713,940.90 7.22% 985,500,000.00 34.21% 齐鲁证券 197,200,118.90 23.44% 800,000,000.00 27.77% 金元证券 -- -- 580,000,000.00 20.13% 东方证券 68,228,879.46 8.11% -- -- 合 计 841,463,365.28 100.00% 2,881,000,000.00 100.00% （十一）其他重大事项说明 1、根据中国证监会发布的《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》，经与基金托管人协商一致，基金管理人对本系列基金的基金合同相关条款进行修改。主要修改内容涉及基金前端申购费用及前端申购份额的计算方法，由"内扣法"变更为"外扣法"。 具体内容请参阅2007年5月15日及5月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 2、自2007年7月1日起，按照中国证监会的规定，本基金开始实施新的会计准则。 3、基金管理人董事变更 经公司董事会及股东会审议批准并报经中国证监会深圳证监局审核通过，公司第二届董事会由以下人员组成：孟立坤、曹凤岐、强力、林义相、Miyazato Hiroki（宫里启晖）、Allen Yan（颜锡廉）、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、林义相为独立董事。 具体内容请参阅2007年8月4日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 融通基金管理有限公司 2007年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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