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| 大摩量化配置混合A(233015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 260823 | ||||||||
| 基金代码 | 233015 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2014年3月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5其他相关资料..............................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 §5托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 §6审计报告.............................................................................................................................................14 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................14 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................14 §7年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1资产负债表................................................................................................................................15 7.2利润表........................................................................................................................................17 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4报表附注....................................................................................................................................19 §8投资组合报告.....................................................................................................................................39 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................39 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................49 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................51 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............................51 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................52 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............................52 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................52 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................52 8.11投资组合报告附注..................................................................................................................52 §9基金份额持有人信息.........................................................................................................................54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................54 §10开放式基金份额变动.......................................................................................................................54 §11重大事件揭示...................................................................................................................................54 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................54 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................54 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................55 11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................55 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................55 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................55 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................55 11.8其他重大事件..........................................................................................................................56 §12备查文件目录...................................................................................................................................58 12.1备查文件目录..........................................................................................................................58 12.2存放地点..................................................................................................................................58 12.3查阅方式..................................................................................................................................58 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 基金简称 大摩量化配置股票 基金主代码 233015 交易代码 233015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月11日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,184,400.90份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。 投资策略 1、资产配置策略 资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，确定中长期的资产配置方案。 2、行业配置策略 本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、产业链指标之间的关系，并结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、动量反转等指标，获得各行业的预期收益率，并运用BL模型对行业配置权重进行优化。 3、股票配置策略 在行业内选股策略上，本基金采用量化模型的方法进行选股。量化选股模型包括但不限于以下两种：一种是持有行业内若干权重股，并优化其在基金中的权重以拟合行业平均收益；另一种是通过量化多因子选股模型挑选优势个股。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 李芳菲 联系电话 (0755)88318883 (010)66060069 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-8888-668 95599 传真 (0755)82990384 (010)63201816 注册地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心 邮政编码 518048 100031 法定代表人 王文学 蒋超良 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座17层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2013年 2012年12月11日(基金合同生效日)-2012年12月31日 本期已实现收益 4,053,523.25 1,646,137.21 本期利润 3,923,081.22 1,646,137.21 加权平均基金份额本期利润 0.0479 0.0015 本期加权平均净值利润率 4.74% 0.15% 本期基金份额净值增长率 4.29% 0.20% 3.1.2期末数据和指标 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 2,181,103.44 1,646,137.21 期末可供分配基金份额利润 0.0426 0.0015 期末基金资产净值 53,471,927.77 1,097,018,170.88 期末基金份额净值 1.045 1.002 3.1.3累计期末指标 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 4.50% 0.20% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.95% 0.96% -2.81% 0.90% 1.86% 0.06% 过去六个月 12.24% 1.04% 4.67% 1.04% 7.57% 0.00% 过去一年 4.29% 1.06% -5.49% 1.12% 9.78% -0.06% 自基金合同生效起至今 4.50% 1.02% 2.90% 1.13% 1.60% -0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2012年12月11日正式生效，按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2011年12月11日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2012年12月11日）至本报告期末未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2013年12月31日，公司旗下共管理十五只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业 证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张靖 基金经理 2012年12月11日 - 8 武汉大学金融学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司，历任权证研究员、数量研究员和风险经理、股票研究员、金融工程研究员、高级业务总监。2009年12月加入本公司，历任金融工程师，2011年5月至2014年1月任摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金经理，2012年12月至2014年1月任本基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效日，根据本公司决议，自2014年1月14日起，聘任刘钊先生为本基金基金经理，张靖先生不再担任本基金基金经理，本公司已于2014年1月14日披露有关变更事项； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求， 制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——2013年经济形势经历了年初走强，3、4月份走弱，7、8月份政策托底，而10月份再次逐渐走弱的行情，GDP增长率全年维持在7.5%以上，基本符合市场预期。与此同时，新一届政府对刺激经济的欲望不强，更注重对经济结构的调整，从而导致2013年市场主板与创业板截然不同的表现，创业板指数全年收获了82.73%的涨幅，而沪深300指数则下跌了7.65%。在这其中，以TMT为代表的中小盘成长型股票表现尤为抢眼，在调整经济结构的改革预期下，走出了一波较强的结构性行情。本报告期内，基金在2月份完成建仓之后，股票配置比例基本维持 在一个相对稳定的区间，并在期末调整到75.92%。 ②债券资产配置——报告期内本基金小幅增加了债券配置比例，在本报告期末调整为8.35%。 B、二级资产配置： ①股票资产配置——本基金在本报告期末主要集中在医药生物、金融保险、机械设备等行业上。 ②债券资产配置——报告期内本基金增加了可转债的配置比例。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2013年12月31日，本基金份额净值为1.045元，累计份额净值为1.045元，基金份额净值增长率为4.29%，同期业绩比较基准收益率为-5.49%，基金表现超越业绩比较基准9.78个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年，宏观经济整体仍难实现本质上复苏，三中全会及其随后出台的各项改革措施表明现任政府并无意愿刺激经济，而是更加注重经济结构的调整。市场普遍预期前两个季度国内经济将继续保持平稳，在第三季度之后随着基数效应，GDP增速将会有所下降。在货币供应方面，美国QE逐步退出，发达国家经济复苏造成的热钱流出，国内货币政策趋近，此类事件势必将影响我国资本市场流动性，但预计未必会再次给市场带来脉冲式的波动。 在此大环境下，2013年的结构化行情很可能会在2014年里延续，国企改革与政策红利主题，提升经济效益的高科技产业，以大消费概念、新文化媒体为核心的新型产业等相关的市场板块仍是未来市场的投资主线。在这一过程中，本基金将会通过数量化手段，密切关注一些可能诞生伟大公司的细分行业，分享这些行业内公司从小市值成长为大市值的过程所带来的丰厚收益，但同时需要留意随着业绩的逐步兑现与确认，成长股的行情也将有所分化。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。 本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下： （1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资交易、基金销售、客户服务、专户业务、主要应用系统管理、IT合规检查、系统开发、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。（2）做好日常监控工作。严格规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，确保公 司和基金运作合法合规。（3）持续完善公司内控制度体系。对业务制度和流程进行合规审核，同时，适时以“合规指引”方式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，并制作学习手册，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作实效。（6）积极深入参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规及风控问题提供意见和建议。 2014年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未满足收益分配条件，因此未进行收益分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国农业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第21395号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金(以下简称“摩根士丹利华鑫量化配置基金”)的财务报表，包括2013年12月31日及2012年12月31日的资产负债表、2013年度及2012年12月11日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的利润 表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是摩根士丹利华鑫量化配置基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述摩根士丹利华鑫量化配置基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了摩根士丹利华鑫量化配置基金2013年12月31日及2012年12月31日的财务状况以及2013年度及2012年12月11日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰傅琛慧 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 审计报告日期 2014年3月18日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 报告截止日：2013年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 8,434,847.87 1,052,066,909.44 结算备付金 407,794.61 - 存出保证金 23,859.77 - 交易性金融资产 7.4.7.2 45,060,618.21 - 其中：股票投资 40,594,324.61 - 基金投资 - - 债券投资 4,466,293.60 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 33,400,000.00 应收证券清算款 207,889.85 10,009,520.84 应收利息 7.4.7.5 22,031.68 2,589,977.30 应收股利 104.25 - 应收申购款 3,659.04 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 54,160,805.28 1,098,066,407.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 184,686.55 - 应付赎回款 73,027.72 - 应付管理人报酬 62,788.55 898,488.60 应付托管费 10,464.76 149,748.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 147,750.93 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 210,159.00 - 负债合计 688,877.51 1,048,236.70 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 51,184,400.90 1,095,372,033.67 未分配利润 7.4.7.10 2,287,526.87 1,646,137.21 所有者权益合计 53,471,927.77 1,097,018,170.88 负债和所有者权益总计 54,160,805.28 1,098,066,407.58 注：1.报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.045元，基金份额总额51,184,400.90份；报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.002元，基金份额总额1,095,372,033.67份。 2.本财务报表的实际编制期间为2013年度和2012年12月11日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间。 7.2利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2013年1月1日至 2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日 (基金合同生效日)至2012年12月31日 一、收入 6,609,226.31 2,696,331.41 1.利息收入 2,141,555.78 2,696,331.41 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,994,245.89 2,598,210.40 债券利息收入 7,407.42 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 139,902.47 98,121.01 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,119,309.71 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,595,460.78 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 8,417.69 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 515,431.24 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -130,442.03 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,478,802.85 - 减：二、费用 2,686,145.09 1,050,194.20 1．管理人报酬 1,369,865.95 898,488.60 2．托管费 228,311.01 149,748.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 864,119.21 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 223,848.92 1,957.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,923,081.22 1,646,137.21 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,923,081.22 1,646,137.21 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,095,372,033.67 1,646,137.21 1,097,018,170.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,923,081.22 3,923,081.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,044,187,632.77 -3,281,691.56 -1,047,469,324.33 其中：1.基金申购款 135,465,692.99 327,280.04 135,792,973.03 2.基金赎回款 -1,179,653,325.76 -3,608,971.60 -1,183,262,297.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 51,184,400.90 2,287,526.87 53,471,927.77 项目 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同生效日)至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,095,372,033.67 - 1,095,372,033.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,646,137.21 1,646,137.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,095,372,033.67 1,646,137.21 1,097,018,170.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______于华____________张力__________谢先斌____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1238号《关于核准摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,094,111,652.89元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第508号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》于2012年12月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,095,372,033.67份基金份额，其中认购资金利息折合1,260,380.78份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%－95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2014年3月18日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年度和2012年12月11日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日和2012年12月31日的财务状况以及2013年度和2012年12月11日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2013年度，比较财务报表的实际编制期间为2012年12月11日(基金合同生效日)至2012年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已确 认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 活期存款 8,434,847.87 2,066,909.44 定期存款 - 1,050,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 1,050,000,000.00 其他存款 - - 合计： 8,434,847.87 1,052,066,909.44 注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 40,462,244.67 40,594,324.61 132,079.94 债券 交易所市场 4,728,815.57 4,466,293.60 -262,521.97 银行间市场 - - - 合计 4,728,815.57 4,466,293.60 -262,521.97 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,191,060.24 45,060,618.21 -130,442.03 项目 上年度末 2012年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 2012年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 33,400,000.00 - 银行间市场 - - 合计 33,400,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 应收活期存款利息 971.03 93.81 应收定期存款利息 - 2,574,341.60 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 201.85 - 应收债券利息 20,486.98 - 应收买入返售证券利息 - 15,541.89 应收申购款利息 359.94 - 其他 11.88 - 合计 22,031.68 2,589,977.30 注：“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 交易所市场应付交易费用 147,750.93 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 147,750.93 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 159.00 - 预提费用 210,000.00 - 合计 210,159.00 - 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,095,372,033.67 1,095,372,033.67 本期申购 135,465,692.99 135,465,692.99 本期赎回（以“-”号填列） -1,179,653,325.76 -1,179,653,325.76 本期末 51,184,400.90 51,184,400.90 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自2012年11月12日至2012年12月7日止期间公开发售，共募集有效净认购资金1,094,111,652.89元。根据《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入1,260,380.78元在本基金成立后，折算为1,260,380.78份基金份额，划入基金份额持有者账户。 3.根据《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于2012年12月11日(基金合同生效日)至2013年1月13日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回、转换业务自2013年1月14日起开始办理。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,646,137.21 - 1,646,137.21 本期利润 4,053,523.25 -130,442.03 3,923,081.22 本期基金份额交易产生的变动数 -3,518,557.02 236,865.46 -3,281,691.56 其中：基金申购款 4,347,717.84 -4,020,437.80 327,280.04 基金赎回款 -7,866,274.86 4,257,303.26 -3,608,971.60 本期已分配利润 - - - 本期末 2,181,103.44 106,423.43 2,287,526.87 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至 2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同 生效日)至2012年12月31日 活期存款利息收入 98,787.87 23,868.80 定期存款利息收入 1,883,157.53 2,574,341.60 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 10,008.82 - 其他 2,291.67 - 合计 1,994,245.89 2,598,210.40 注：“其他”为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至 2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同 生效日)至2012年12月31日 卖出股票成交总额 270,022,979.40 - 减：卖出股票成本总额 267,427,518.62 - 买卖股票差价收入 2,595,460.78 - 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日 至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同生效日)至2012年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 198,678.96 - 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 190,200.00 - 减：应收利息总额 61.27 - 债券投资收益 8,417.69 - 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度同比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2013年1月1日 至2013年12月31日 2012年12月11日(基金合同生效日)至2012年12月31日 股票投资产生的股利收益 515,431.24 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 515,431.24 - 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2013年1月1日 至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同 生效日)至2012年12月31日 1.交易性金融资产 -130,442.03 - ——股票投资 132,079.94 - ——债券投资 -262,521.97 - ——资产支持证券投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -130,442.03 - 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日 至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同 生效日)至2012年12月31日 基金赎回费收入 1,477,875.98 - 基金转换费收入 926.87 - 合计 1,478,802.85 - 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日 至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同 生效日)至2012年12月31日 交易所市场交易费用 864,119.21 - 银行间市场交易费用 - - 合计 864,119.21 - 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日 至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同 生效日)至2012年12月31日 审计费用 110,000.00 - 信息披露费 100,000.00 - 银行费用 9,348.92 1,057.50 债券账户维护费 4,500.00 - 其他 - 900.00 合计 223,848.92 1,957.50 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同 生效日）至2012年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 273,166,188.32 47.32% - - 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 248,696.00 47.48% 72,933.62 49.36% 关联方名称 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同生效日)至2012年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 - - - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日 至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同 生效日)至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,369,865.95 898,488.60 其中：支付销售机构的客户维护费 619,922.22 463,103.30 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日 至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同 生效日)至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 228,311.01 149,748.10 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日 至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年12月11日(基金合同 生效日)至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 8,434,847.87 98,787.87 2,066,909.44 23,868.80 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600141 兴发集团 2013年12月20日 重大事项 12.48 2014年1月27日 13.28 14,700 189,930.00 183,456.00 - 000625 长安汽车 2013年12月31日 重大事项 11.45 2014年1月3日 11.72 9,700 118,313.00 111,065.00 - 000411 英特集团 2013年12月31日 重大事项 10.63 2014年1月2日 10.84 9,490 99,655.80 100,878.70 - 000710 天兴仪表 2013年10月8日 重大事项 8.50 2014年1月22日 9.35 6,600 55,969.00 56,100.00 - 000607 华智控股 2013年9月27日 重大事项 4.25 - - 11,000 46,446.00 46,750.00 - 000153 丰原药业 2013年12月18日 重大事项 7.82 - - 5,700 42,812.09 44,574.00 - 600051 宁波联合 2013年9月19日 重大事项 6.71 2014年1月20日 6.50 6,300 41,243.00 42,273.00 - 002195 海隆软件 2013年11月1日 重大事项 15.80 2014年1月16日 17.38 2,600 39,736.00 41,080.00 - 002519 银河电子 2013年11月4日 重大事项 13.34 2014年2月20日 14.67 2,937 35,406.71 39,179.58 - 600686 金龙汽车 2013年11月18日 重大事项 8.73 - - 3,400 30,106.00 29,682.00 - 300149 量子高科 2013年12月26日 股票交易异常 17.30 2014年1月2日 15.57 1,500 11,091.78 25,950.00 - 300012 华测检测 2013年11月15日 重大事项 16.15 2014年1月23日 17.77 1,600 27,867.00 25,840.00 - 300047 天源迪科 2013年12月26日 重大事项 10.11 - - 2,400 23,742.00 24,264.00 - 002290 禾盛新材 2013年12月19日 重大事项 10.50 - - 1,600 14,503.34 16,800.00 - 002099 海翔药业 2013年10月16日 重大事项 6.69 - - 2,300 13,091.00 15,387.00 - 300130 新国都 2013年10月22日 重大事项 15.32 2014年2月21日 16.85 1,000 15,270.00 15,320.00 - 002022 科华生物 2013年12月20日 重大事项 16.82 2014年1月27日 18.50 600 9,498.36 10,092.00 - 001696 宗申动力 2013年12月9日 重大事项 4.70 2014年1月27日 4.41 900 4,158.00 4,230.00 - 注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为进行主动投资的股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制，前者负责协调并与各部门合作完成运营及合规风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2013年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为8.35%(2012年12月31日：未持有)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2013年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 8,434,847.87 - - - 8,434,847.87 结算备付金 407,794.61 - - - 407,794.61 存出保证金 23,859.77 - - - 23,859.77 交易性金融资产 4,466,293.60 - - 40,594,324.61 45,060,618.21 应收证券清算款 - - - 207,889.85 207,889.85 应收利息 - - - 22,031.68 22,031.68 应收股利 - - - 104.25 104.25 应收申购款 - - - 3,659.04 3,659.04 资产总计 13,332,795.85 - - 40,828,009.43 54,160,805.28 负债 应付证券清算款 - - - 184,686.55 184,686.55 应付赎回款 - - - 73,027.72 73,027.72 应付管理人报酬 - - - 62,788.55 62,788.55 应付托管费 - - - 10,464.76 10,464.76 应付交易费用 - - - 147,750.93 147,750.93 其他负债 - - - 210,159.00 210,159.00 负债总计 - - - 688,877.51 688,877.51 利率敏感度缺口 13,332,795.85 - - 40,139,131.92 53,471,927.77 上年度末 2012年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,052,066,909.44 - - - 1,052,066,909.44 买入返售金融资产 33,400,000.00 - - - 33,400,000.00 应收证券清算款 - - - 10,009,520.84 10,009,520.84 应收利息 - - - 2,589,977.30 2,589,977.30 资产总计 1,085,466,909.44 - - 12,599,498.14 1,098,066,407.58 负债 应付管理人报酬 - - - 898,488.60 898,488.60 应付托管费 - - - 149,748.10 149,748.10 负债总计 - - - 1,048,236.70 1,048,236.70 利率敏感度缺口 1,085,466,909.44 - - 11,551,261.44 1,097,018,170.88 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2013年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为8.35%(2012年12月31日：未持有)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置范围为：股票 资产占基金资产的比例范围为60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 40,594,324.61 75.92 - - 交易性金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 40,594,324.61 75.92 - - 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2013年12月31日） 上年度末 （2012年12月31日） 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 238.00万元 - 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% -238.00万元 - 注：于2012年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为44,227,696.93元，属于第二层级的余额为832,921.28元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：本基金未持有以公允价值计量的金融工具)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 40,594,324.61 74.95 其中：股票 40,594,324.61 74.95 2 固定收益投资 4,466,293.60 8.25 其中：债券 4,466,293.60 8.25 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 8,842,642.48 16.33 6 其他各项资产 257,544.59 0.48 7 合计 54,160,805.28 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 231,841.98 0.43 B 采矿业 600,379.52 1.12 C 制造业 27,485,220.43 51.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 671,299.37 1.26 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,404,224.02 2.63 G 交通运输、仓储和邮政业 937,500.00 1.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,800,974.00 3.37 J 金融业 6,764,163.45 12.65 K 房地产业 186,324.43 0.35 L 租赁和商务服务业 51,604.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 45,239.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 133,252.51 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 217,736.00 0.41 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 64,565.90 0.12 合计 40,594,324.61 75.92 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 43,686 1,823,016.78 3.41 2 000651 格力电器 35,103 1,146,463.98 2.14 3 600177 雅戈尔 131,838 988,785.00 1.85 4 000100 TCL集团 391,103 911,269.99 1.70 5 601601 中国太保 38,647 716,128.91 1.34 6 600016 民生银行 73,215 565,219.80 1.06 7 600839 四川长虹 165,133 502,004.32 0.94 8 300017 网宿科技 5,600 474,320.00 0.89 9 600036 招商银行 42,899 467,170.11 0.87 10 601818 光大银行 170,306 453,013.96 0.85 11 600690 青岛海尔 22,855 445,672.50 0.83 12 600060 海信电器 38,590 445,328.60 0.83 13 600297 美罗药业 73,344 426,862.08 0.80 14 002353 杰瑞股份 5,207 413,279.59 0.77 15 600519 贵州茅台 2,800 359,464.00 0.67 16 002429 兆驰股份 24,978 337,203.00 0.63 17 600000 浦发银行 35,471 334,491.53 0.63 18 002029 七匹狼 40,084 311,051.84 0.58 19 002230 科大讯飞 6,500 311,025.00 0.58 20 300005 探路者 19,378 308,110.20 0.58 21 000538 云南白药 3,000 305,970.00 0.57 22 000423 东阿阿胶 7,726 305,640.56 0.57 23 600518 康美药业 16,735 301,230.00 0.56 24 600804 鹏博士 21,300 299,478.00 0.56 25 600227 赤天化 108,473 297,216.02 0.56 26 600423 柳化股份 70,900 293,526.00 0.55 27 601166 兴业银行 28,570 289,699.80 0.54 28 601628 中国人寿 18,841 285,064.33 0.53 29 002137 实益达 71,722 284,019.12 0.53 30 600583 海油工程 36,442 282,789.92 0.53 31 002427 尤夫股份 46,100 268,302.00 0.50 32 601808 中海油服 11,880 265,161.60 0.50 33 002327 富安娜 17,499 261,610.05 0.49 34 000950 建峰化工 67,100 260,348.00 0.49 35 600104 上汽集团 18,400 260,176.00 0.49 36 601328 交通银行 65,587 251,854.08 0.47 37 600252 中恒集团 18,345 250,225.80 0.47 38 600809 山西汾酒 12,837 247,754.10 0.46 39 600887 伊利股份 6,300 246,204.00 0.46 40 002366 丹甫股份 24,368 244,411.04 0.46 41 000568 泸州老窖 11,600 233,624.00 0.44 42 600829 三精制药 34,700 230,061.00 0.43 43 600078 澄星股份 38,800 225,428.00 0.42 44 002025 航天电器 17,000 223,550.00 0.42 45 002142 宁波银行 23,995 221,473.85 0.41 46 600763 通策医疗 6,800 217,736.00 0.41 47 600436 片仔癀 2,299 216,818.69 0.41 48 600196 复星医药 10,969 214,882.71 0.40 49 600055 华润万东 20,875 213,760.00 0.40 50 000422 湖北宜化 33,600 210,672.00 0.39 51 600066 宇通客车 11,750 206,330.00 0.39 52 002293 罗莱家纺 8,417 200,408.77 0.37 53 002512 达华智能 16,700 197,728.00 0.37 54 000990 诚志股份 19,100 191,000.00 0.36 55 002308 威创股份 24,100 190,872.00 0.36 56 300086 康芝药业 13,800 189,060.00 0.35 57 600535 天士力 4,385 188,072.65 0.35 58 000650 仁和药业 34,200 185,022.00 0.35 59 600141 兴发集团 14,700 183,456.00 0.34 60 600211 西藏药业 10,300 182,722.00 0.34 61 600380 健康元 37,800 182,196.00 0.34 62 601169 北京银行 24,100 180,991.00 0.34 63 600750 江中药业 11,300 179,218.00 0.34 64 002517 泰亚股份 22,500 177,750.00 0.33 65 600420 现代制药 10,700 174,303.00 0.33 66 002269 美邦服饰 14,029 172,977.57 0.32 67 002415 海康威视 7,488 172,074.24 0.32 68 600664 哈药股份 27,300 167,349.00 0.31 69 000895 双汇发展 3,541 166,710.28 0.31 70 000790 华神集团 18,200 165,984.00 0.31 71 002148 北纬通信 3,600 163,764.00 0.31 72 002508 老板电器 4,100 161,868.00 0.30 73 600816 安信信托 11,300 161,025.00 0.30 74 600741 华域汽车 15,700 159,198.00 0.30 75 002154 报喜鸟 26,490 157,615.50 0.29 76 600418 江淮汽车 18,000 157,140.00 0.29 77 600230 沧州大化 13,600 156,808.00 0.29 78 002418 康盛股份 22,773 156,678.24 0.29 79 000661 长春高新 1,400 152,180.00 0.28 80 600062 华润双鹤 6,800 152,116.00 0.28 81 300016 北陆药业 18,400 151,432.00 0.28 82 601989 中国重工 26,672 149,629.92 0.28 83 000919 金陵药业 16,200 149,040.00 0.28 84 600889 南京化纤 28,100 147,525.00 0.28 85 000338 潍柴动力 7,670 145,730.00 0.27 86 002413 常发股份 19,300 143,785.00 0.27 87 601398 工商银行 39,636 141,896.88 0.27 88 000716 南方食品 13,295 141,059.95 0.26 89 000563 陕国投Ａ 17,600 140,096.00 0.26 90 002403 爱仕达 14,900 139,762.00 0.26 91 002404 嘉欣丝绸 19,000 138,700.00 0.26 92 600351 亚宝药业 21,900 136,656.00 0.26 93 002329 皇氏乳业 11,100 135,642.00 0.25 94 000731 四川美丰 13,700 135,493.00 0.25 95 600329 中新药业 10,600 133,772.00 0.25 96 002236 大华股份 3,171 129,630.48 0.24 97 000920 南方汇通 14,200 128,510.00 0.24 98 600429 三元股份 15,700 128,112.00 0.24 99 002015 霞客环保 24,200 127,534.00 0.24 100 002119 康强电子 17,200 124,184.00 0.23 101 002007 华兰生物 4,218 121,056.60 0.23 102 002349 精华制药 9,500 119,415.00 0.22 103 300110 华仁药业 13,600 117,776.00 0.22 104 600360 华微电子 29,554 117,624.92 0.22 105 002001 新和成 6,000 115,800.00 0.22 106 000936 华西股份 30,500 113,460.00 0.21 107 600998 九州通 7,500 112,425.00 0.21 108 002260 伊立浦 9,000 111,240.00 0.21 109 002388 新亚制程 12,500 111,125.00 0.21 110 000625 长安汽车 9,700 111,065.00 0.21 111 000686 东北证券 7,000 110,740.00 0.21 112 000001 平安银行 8,700 106,575.00 0.20 113 300146 汤臣倍健 1,452 105,836.28 0.20 114 000997 新大陆 6,300 103,635.00 0.19 115 000566 海南海药 9,200 102,856.00 0.19 116 000411 英特集团 9,490 100,878.70 0.19 117 601890 亚星锚链 14,798 100,182.46 0.19 118 000768 中航飞机 10,500 100,170.00 0.19 119 002397 梦洁家纺 6,699 98,609.28 0.18 120 002054 德美化工 14,300 98,098.00 0.18 121 002503 搜于特 9,800 97,902.00 0.18 122 600731 湖南海利 13,200 96,888.00 0.18 123 600832 东方明珠 9,863 96,361.51 0.18 124 000418 小天鹅Ａ 9,460 95,356.80 0.18 125 000788 北大医药 7,400 95,312.00 0.18 126 002242 九阳股份 9,500 93,860.00 0.18 127 002425 凯撒股份 10,854 93,670.02 0.18 128 600015 华夏银行 10,800 92,556.00 0.17 129 601788 光大证券 10,600 92,114.00 0.17 130 600635 大众公用 16,800 92,064.00 0.17 131 002219 独一味 3,700 91,094.00 0.17 132 002038 双鹭药业 1,800 90,990.00 0.17 133 000623 吉林敖东 5,100 90,576.00 0.17 134 300142 沃森生物 2,300 89,677.00 0.17 135 002052 同洲电子 7,040 89,267.20 0.17 136 000586 汇源通信 14,600 87,892.00 0.16 137 002241 歌尔声学 2,500 87,700.00 0.16 138 600382 广东明珠 12,088 87,396.24 0.16 139 000792 盐湖股份 5,200 86,996.00 0.16 140 600530 交大昂立 10,979 86,624.31 0.16 141 600649 城投控股 10,371 86,390.43 0.16 142 600765 中航重机 6,900 86,388.00 0.16 143 000858 五粮液 5,500 86,130.00 0.16 144 000989 九芝堂 6,300 86,058.00 0.16 145 002087 新野纺织 22,300 85,632.00 0.16 146 600479 千金药业 6,710 84,478.90 0.16 147 600993 马应龙 4,800 83,136.00 0.16 148 600389 江山股份 2,100 82,173.00 0.15 149 600642 申能股份 17,704 80,553.20 0.15 150 600525 长园集团 9,073 80,296.05 0.15 151 600873 梅花集团 12,800 79,872.00 0.15 152 002100 天康生物 6,200 79,050.00 0.15 153 002485 希努尔 11,705 77,135.95 0.14 154 002300 太阳电缆 10,000 77,100.00 0.14 155 600199 金种子酒 7,600 77,064.00 0.14 156 002291 星期六 13,224 75,905.76 0.14 157 002206 海利得 13,600 75,616.00 0.14 158 600470 六国化工 11,400 74,100.00 0.14 159 000930 中粮生化 17,319 73,952.13 0.14 160 600316 洪都航空 4,200 72,996.00 0.14 161 002467 二六三 3,650 72,927.00 0.14 162 600833 第一医药 8,500 72,505.00 0.14 163 000977 浪潮信息 1,600 72,368.00 0.14 164 002294 信立泰 2,085 71,724.00 0.13 165 600038 哈飞股份 2,609 71,721.41 0.13 166 002456 欧菲光 1,491 71,687.28 0.13 167 000559 万向钱潮 13,500 71,685.00 0.13 168 002261 拓维信息 3,600 71,064.00 0.13 169 300122 智飞生物 1,472 70,656.00 0.13 170 002258 利尔化学 5,000 70,400.00 0.13 171 600317 营口港 20,000 70,200.00 0.13 172 600794 保税科技 9,200 70,012.00 0.13 173 600511 国药股份 3,700 69,819.00 0.13 174 002161 远望谷 8,300 68,890.00 0.13 175 601939 建设银行 16,547 68,504.58 0.13 176 600879 航天电子 7,282 68,159.52 0.13 177 600216 浙江医药 6,500 67,925.00 0.13 178 300102 乾照光电 6,100 67,893.00 0.13 179 601333 广深铁路 24,300 67,797.00 0.13 180 002447 壹桥苗业 3,471 66,920.88 0.13 181 600594 益佰制药 2,004 65,370.48 0.12 182 000725 京东方Ａ 30,200 64,930.00 0.12 183 600195 中牧股份 4,100 64,493.00 0.12 184 600332 白云山 2,300 63,618.00 0.12 185 002365 永安药业 7,100 63,474.00 0.12 186 002079 苏州固锝 10,400 63,128.00 0.12 187 600283 钱江水利 8,041 63,121.85 0.12 188 600467 好当家 11,300 63,054.00 0.12 189 600872 中炬高新 5,538 62,967.06 0.12 190 000927 一汽夏利 17,300 61,934.00 0.12 191 600643 爱建股份 5,407 61,369.45 0.11 192 600557 康缘药业 2,000 60,840.00 0.11 193 000963 华东医药 1,300 59,800.00 0.11 194 300003 乐普医疗 3,500 58,625.00 0.11 195 000710 天兴仪表 6,600 56,100.00 0.10 196 300082 奥克股份 4,600 55,982.00 0.10 197 601139 深圳燃气 7,069 55,915.79 0.10 198 002408 齐翔腾达 3,800 54,340.00 0.10 199 600391 成发科技 4,500 54,315.00 0.10 200 600983 合肥三洋 3,600 54,108.00 0.10 201 600079 人福医药 1,900 53,865.00 0.10 202 002420 毅昌股份 9,096 53,666.40 0.10 203 000799 酒鬼酒 3,800 53,656.00 0.10 204 600276 恒瑞医药 1,400 53,172.00 0.10 205 000070 特发信息 5,200 52,936.00 0.10 206 601857 中国石油 6,800 52,428.00 0.10 207 000590 紫光古汉 3,700 51,726.00 0.10 208 002210 飞马国际 7,600 51,604.00 0.10 209 600422 昆明制药 2,181 51,449.79 0.10 210 600900 长江电力 8,107 51,236.24 0.10 211 600867 通化东宝 3,344 51,196.64 0.10 212 300138 晨光生物 5,700 51,072.00 0.10 213 600161 天坛生物 2,400 51,024.00 0.10 214 600561 江西长运 4,700 50,995.00 0.10 215 000572 海马汽车 13,400 50,920.00 0.10 216 600350 山东高速 16,800 50,904.00 0.10 217 600269 赣粤高速 17,400 50,808.00 0.10 218 600589 广东榕泰 10,100 50,803.00 0.10 219 600377 宁沪高速 9,100 50,778.00 0.09 220 600439 瑞贝卡 10,100 50,702.00 0.09 221 601107 四川成渝 17,700 50,622.00 0.09 222 600020 中原高速 22,800 50,616.00 0.09 223 000839 中信国安 8,092 50,575.00 0.09 224 000627 天茂集团 19,300 50,566.00 0.09 225 601518 吉林高速 22,600 50,398.00 0.09 226 002092 中泰化学 9,500 50,350.00 0.09 227 000886 海南高速 12,600 50,148.00 0.09 228 000828 东莞控股 10,700 50,076.00 0.09 229 600012 皖通高速 12,700 50,038.00 0.09 230 600565 迪马股份 14,600 49,786.00 0.09 231 600106 重庆路桥 13,300 49,742.00 0.09 232 600035 楚天高速 16,200 49,248.00 0.09 233 002221 东华能源 4,700 49,021.00 0.09 234 600776 东方通信 7,900 48,664.00 0.09 235 002380 科远股份 1,400 48,398.00 0.09 236 002500 山西证券 6,900 47,610.00 0.09 237 002331 皖通科技 5,000 46,800.00 0.09 238 000607 华智控股 11,000 46,750.00 0.09 239 600619 海立股份 6,585 46,621.80 0.09 240 601377 兴业证券 4,800 45,408.00 0.08 241 000153 丰原药业 5,700 44,574.00 0.08 242 002317 众生药业 2,225 43,832.50 0.08 243 002316 键桥通讯 4,900 43,267.00 0.08 244 601607 上海医药 2,900 42,891.00 0.08 245 600051 宁波联合 6,300 42,273.00 0.08 246 002093 国脉科技 8,100 41,391.00 0.08 247 002195 海隆软件 2,600 41,080.00 0.08 248 300006 莱美药业 1,400 40,572.00 0.08 249 601998 中信银行 10,197 39,462.39 0.07 250 002519 银河电子 2,937 39,179.58 0.07 251 000685 中山公用 3,400 38,624.00 0.07 252 002481 双塔食品 3,000 38,400.00 0.07 253 002008 大族激光 2,846 38,392.54 0.07 254 600131 岷江水电 9,401 38,262.07 0.07 255 002045 国光电器 6,800 38,080.00 0.07 256 002151 北斗星通 1,100 38,027.00 0.07 257 000561 烽火电子 6,488 37,954.80 0.07 258 600011 华能国际 7,392 37,403.52 0.07 259 300070 碧水源 900 36,891.00 0.07 260 000915 山大华特 1,200 36,852.00 0.07 261 002157 正邦科技 4,600 35,788.00 0.07 262 000598 兴蓉投资 6,200 35,712.00 0.07 263 002473 圣莱达 1,700 35,700.00 0.07 263 002357 富临运业 3,500 35,700.00 0.07 264 002124 天邦股份 4,300 35,002.00 0.07 265 000910 大亚科技 6,968 34,770.32 0.07 266 002064 华峰氨纶 3,800 34,618.00 0.06 267 002477 雏鹰农牧 3,300 34,122.00 0.06 268 600201 金宇集团 1,300 33,501.00 0.06 269 000544 中原环保 3,000 33,360.00 0.06 270 600597 光明乳业 1,500 33,300.00 0.06 271 600409 三友化工 7,100 33,015.00 0.06 272 600004 白云机场 4,700 32,665.00 0.06 273 600190 锦州港 8,600 32,594.00 0.06 274 600345 长江通信 2,400 32,112.00 0.06 275 002223 鱼跃医疗 1,400 31,976.00 0.06 276 601988 中国银行 12,200 31,964.00 0.06 277 000429 粤高速Ａ 10,900 31,828.00 0.06 278 002330 得利斯 5,600 30,576.00 0.06 279 600609 金杯汽车 10,400 30,472.00 0.06 280 002458 益生股份 3,700 30,340.00 0.06 281 600864 哈投股份 3,000 29,760.00 0.06 282 600686 金龙汽车 3,400 29,682.00 0.06 283 002156 通富微电 5,000 28,750.00 0.05 284 600704 物产中大 2,500 28,375.00 0.05 285 600795 国电电力 11,934 28,044.90 0.05 286 002144 宏达高科 1,400 27,888.00 0.05 287 600584 长电科技 4,300 27,520.00 0.05 288 000881 大连国际 4,195 26,931.90 0.05 289 600236 桂冠电力 8,300 25,979.00 0.05 290 300149 量子高科 1,500 25,950.00 0.05 291 300012 华测检测 1,600 25,840.00 0.05 292 600674 川投能源 2,305 25,723.80 0.05 293 300021 大禹节水 2,200 25,344.00 0.05 294 000980 金马股份 5,500 25,300.00 0.05 295 000988 华工科技 3,662 25,231.18 0.05 296 300047 天源迪科 2,400 24,264.00 0.05 297 002115 三维通信 3,800 24,206.00 0.05 298 600006 东风汽车 8,300 24,153.00 0.05 299 600166 福田汽车 4,700 23,970.00 0.04 300 000996 中国中期 1,600 23,584.00 0.04 301 002396 星网锐捷 1,100 23,562.00 0.04 302 000909 数源科技 3,900 22,776.00 0.04 303 002262 恩华药业 800 22,536.00 0.04 304 000021 长城开发 4,262 22,503.36 0.04 305 002399 海普瑞 1,100 22,330.00 0.04 306 002245 澳洋顺昌 3,100 22,227.00 0.04 307 000823 超声电子 2,700 22,194.00 0.04 308 002410 广联达 700 22,050.00 0.04 309 601009 南京银行 2,700 21,843.00 0.04 310 300135 宝利沥青 2,900 21,547.00 0.04 311 000876 新希望 1,500 21,495.00 0.04 312 600371 万向德农 2,334 21,356.10 0.04 313 002377 国创高新 2,900 21,228.00 0.04 314 002296 辉煌科技 1,000 20,770.00 0.04 315 002335 科华恒盛 1,500 20,430.00 0.04 316 601018 宁波港 8,300 20,252.00 0.04 317 002098 浔兴股份 2,200 20,130.00 0.04 318 600990 四创电子 700 19,754.00 0.04 319 000836 鑫茂科技 3,400 19,584.00 0.04 320 300008 上海佳豪 1,900 19,399.00 0.04 321 002042 华孚色纺 4,300 19,393.00 0.04 322 600680 上海普天 2,100 19,299.00 0.04 323 600288 大恒科技 2,600 19,006.00 0.04 324 600527 江南高纤 2,700 18,846.00 0.04 325 600498 烽火通信 1,200 18,480.00 0.03 325 000733 振华科技 2,100 18,480.00 0.03 326 600969 郴电国际 1,508 18,473.00 0.03 327 600797 浙大网新 3,300 18,414.00 0.03 328 002034 美欣达 1,200 18,132.00 0.03 329 600251 冠农股份 1,200 18,120.00 0.03 330 002070 众和股份 3,200 17,536.00 0.03 331 600435 北方导航 1,300 17,134.00 0.03 332 000301 东方市场 5,300 17,066.00 0.03 333 000407 胜利股份 3,100 16,926.00 0.03 334 002268 卫士通 600 16,920.00 0.03 335 002290 禾盛新材 1,600 16,800.00 0.03 336 002359 齐星铁塔 2,600 16,744.00 0.03 337 002069 獐子岛 1,100 16,049.00 0.03 338 000063 中兴通讯 1,200 15,684.00 0.03 339 002099 海翔药业 2,300 15,387.00 0.03 340 300130 新国都 1,000 15,320.00 0.03 341 601099 太平洋 2,500 14,875.00 0.03 342 600256 广汇能源 1,700 14,858.00 0.03 343 300147 香雪制药 694 12,908.40 0.02 344 600232 金鹰股份 2,700 12,852.00 0.02 345 000581 威孚高科 400 12,320.00 0.02 346 002022 科华生物 600 10,092.00 0.02 347 001696 宗申动力 900 4,230.00 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 5,021,451.00 0.46 2 000651 格力电器 4,374,101.73 0.40 3 600519 贵州茅台 3,486,730.52 0.32 4 601808 中海油服 3,353,674.64 0.31 5 600016 民生银行 3,210,179.73 0.29 6 600036 招商银行 2,947,183.14 0.27 7 600887 伊利股份 2,689,818.93 0.25 8 002353 杰瑞股份 2,664,698.92 0.24 9 000100 TCL集团 2,646,346.00 0.24 10 600000 浦发银行 2,513,464.25 0.23 11 600583 海油工程 2,370,383.40 0.22 12 601166 兴业银行 2,350,149.00 0.21 13 601318 中国平安 2,286,805.94 0.21 14 601988 中国银行 2,269,386.00 0.21 15 600177 雅戈尔 2,099,084.00 0.19 16 000895 双汇发展 1,996,510.19 0.18 17 601998 中信银行 1,836,392.00 0.17 18 600690 青岛海尔 1,676,347.13 0.15 19 002142 宁波银行 1,639,281.00 0.15 20 600060 海信电器 1,632,453.60 0.15 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 4,801,393.58 0.44 2 000651 格力电器 3,364,408.18 0.31 3 601808 中海油服 3,246,277.78 0.30 4 600519 贵州茅台 2,800,860.48 0.26 5 600887 伊利股份 2,727,759.42 0.25 6 002353 杰瑞股份 2,455,572.64 0.22 7 600036 招商银行 2,365,630.17 0.22 8 600016 民生银行 2,313,947.56 0.21 9 600583 海油工程 2,251,306.41 0.21 10 601988 中国银行 2,177,364.54 0.20 11 600000 浦发银行 2,062,187.96 0.19 12 000895 双汇发展 1,966,186.16 0.18 13 601166 兴业银行 1,920,977.13 0.18 14 000100 TCL集团 1,833,969.55 0.17 15 601998 中信银行 1,763,516.38 0.16 16 002142 宁波银行 1,350,245.04 0.12 17 600271 航天信息 1,287,790.99 0.12 18 600060 海信电器 1,279,203.92 0.12 19 600839 四川长虹 1,267,486.14 0.12 20 600690 青岛海尔 1,264,742.43 0.12 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 307,889,763.29 卖出股票收入（成交）总额 270,022,979.40 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,466,293.60 8.35 8 其他 - - 9 合计 4,466,293.60 8.35 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 25,000 2,533,750.00 4.74 2 113001 中行转债 20,000 1,926,600.00 3.60 3 113006 深燃转债 60 5,943.60 0.01 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 8.9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人另根据CAPM模型计算得到的组合Beta值，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.10.3本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”）外，其余的未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚。 中国平安于2013年5月22日公告，其控股子公司平安证券有限责任公司于近日收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国平安在公告中陈述了《行政处罚和市场禁入事先告知书》有关内容。 本基金投资中国平安（601318）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对中国平安的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,859.77 2 应收证券清算款 207,889.85 3 应收股利 104.25 4 应收利息 22,031.68 5 应收申购款 3,659.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 257,544.59 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 2,533,750.00 4.74 2 113001 中行转债 1,926,600.00 3.60 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,025 49,936.00 39,432,333.90 77.04% 11,752,067.00 22.96% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 26,781.24 0.0523% 注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年12月11日）基金份额总额 1,095,372,033.67 本报告期期初基金份额总额 1,095,372,033.67 本报告期基金总申购份额 135,465,692.99 减:本报告期基金总赎回份额 1,179,653,325.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 51,184,400.90 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人增聘孙要国先生为公司副总经理，公司于2013年3月2日公告了上述事项。 2014年1月14日起，沈良先生不再担任基金管理人副总经理，公司于2014年1月15日公 告了上述事项。 2014年3月6日起，王文学先生不再担任基金管理人董事长，总经理于华先生代任董事长一职，公司于2014年3月8日公告了上述事项。 2014年3月14日起，基金管理人增聘高见先生为公司副总经理，公司于2014年3月15日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同于2012年12月11日生效，2013年度系首次进行基金年度审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的报酬为53,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华鑫证券 1 273,166,188.32 47.32% 248,696.00 47.48% - 东兴证券 1 184,573,208.12 31.97% 167,255.01 31.93% - 中信证券 1 119,590,709.72 20.71% 107,842.16 20.59% - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3.本报告期内，本基金3个交易单元均为新增。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华鑫证券 4,933,083.40 99.97% 701,800,000.00 100.00% - - 东兴证券 1,551.96 0.03% - - - - 中信证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本基金募集信息披露文件 《证券时报》 2012年11月5日 2 本基金募集信息披露文件 《中国证券报》 2012年11月7日 3 本基金增加浦发银行和诺亚正行为代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2012年11月14日 4 本基金基金合同生效公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2012年12月12日 5 本公司关于新增银联通部分银行卡办理网上直销业务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2012年12月21日 6 本公司关于第一代居民身份证停止使用的提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2012年12月24日 7 本基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 《上海证券报》 2013年1月10日 8 本基金参与部分代销机构申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013年1月10日 9 本公司关于旗下基金在部分代销机构开通转换业务的公告 《上海证券报》 2013年1月10日 10 本公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 《上海证券报》 2013年1月11日 11 本公司关于高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2013年3月2日 12 本基金2013年第1季度报告 《上海证券报》 2013年4月19日 13 本公司关于调整旗下基金对账单服务形式的公告 《上海证券报》 2013年4月25日 14 本公司关于调整旗下基金对账单服务形式的提示性公告 《上海证券报》 2013年6月7日 15 关于招商银行暂停办理本公司旗下基金账户类及交易类业务的公告 《上海证券报》 2013年6月14日 16 本公司关于旗下基金增加和讯信息科技有限公司为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013年6月14日 17 本公司关于旗下部分基金参与同花顺申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013年6月28日 18 本公司关于旗下部分基金在好买开通定投业务及参与定投费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013年6月28日 19 本公司关于旗下基金调整停牌股票“中国重工”估值方法的公告 《上海证券报》 2013年6月29日 20 本公司关于旗下部分基金参与交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠的公告 《上海证券报》 2013年6月29日 21 本公司关于旗下基金调整停牌股票“华谊兄弟”估值方法的公告 《上海证券报》 2013年7月17日 22 本基金2013年第2季度报告 《上海证券报》 2013年7月19日 23 本基金招募说明书（更新）（2013年第1号） 《上海证券报》 2013年7月24日 24 本公司关于旗下基金调整停牌股票“银江股份”估值方法的公告 《上海证券报》 2013年8月23日 25 本基金2013年半年度报告 《上海证券报》 2013年8月27日 26 本公司关于旗下基金参与河北银行电子渠道申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013年8月30日 27 本公司关于旗下基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013年10月18日 28 本基金2013年第3季度报告 《上海证券报》 2013年10月24日 29 关于特定投资群体实施特定申购费率的公告 《上海证券报》 2013年10月28日 30 本公司关于旗下部分基金参与同花顺网上交易申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013年11月7日 31 本公司关于旗下基金增加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013年12月13日 32 本公司关于旗下基金增加中期时代基金销售（北京）有限公司为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013年12月18日 注:上述公告同时在公司网站www.msfunds.com.cn上披露。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2014年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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