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| 民生加银品牌蓝筹混合A(690001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 260453 | ||||||||
| 基金代码 | 690001 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2014年3月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 民生加银品牌蓝筹混合 基金主代码 690001 交易代码 690001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月27日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 307,359,911.53份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业，在充分控制基金资产风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将综合运用"自上而下"和"自下而上"相结合的投资策略，在资产配置层面与个股选择层面对投资组合进行优化配置，争取实现基金资产超越业绩比较基准的稳健增值。 本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配置（TAA）；股票投资策略主要包括行业配置与个股选择，本基金在个股选择上采取"核心－卫星策略"，即本基金股票的核心资产部分投资于具有品牌优势的蓝筹企业，此部分投资不低于股票资产的80%，卫星股票资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企业之外的优质公司；债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张力 田青 联系电话 0755-23999888 010-67595096 电子邮箱 zhangli@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 14,787,308.36 -22,494,226.33 -67,165,103.20 本期利润 5,582,214.48 8,437,041.84 -90,178,184.64 加权平均基金份额本期利润 0.0168 0.0237 -0.2444 本期基金份额净值增长率 1.56% 2.74% -22.06% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0861 -0.0999 -0.1235 期末基金资产净值 280,907,122.88 317,538,221.13 314,470,748.53 期末基金份额净值 0.914 0.900 0.876 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一日，即12 月31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.49% 1.48% -1.65% 0.67% -5.84% 0.81% 过去六个月 8.29% 1.41% 4.17% 0.77% 4.12% 0.64% 过去一年 1.56% 1.36% -3.08% 0.84% 4.64% 0.52% 过去三年 -18.68% 1.18% -11.44% 0.79% -7.24% 0.39% 自基金合同生效起至今 -6.29% 1.18% 5.26% 0.90% -11.55% 0.28% 注：业绩比较基准=沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2009年3月27日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2009年3月27日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称"公司"）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至3亿元人民币。 截至2013年12月31日，公司共管理20只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银景气行业股票型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 江国华 民生加银品牌蓝筹混合、民生加银精选股票基金经理 2011年12月20日 - 7年 金融学硕士。自2006年起在招商基金从事投资风险管理和量化投资策略研究；2008年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任煤炭、电力、汽车、电力设备行业研究员、基金经理助理。 黄一明 民生加银品牌蓝筹混合、民生加银中证内地资源主题指数、民生加银城镇化混合基金经理 2013年8月13日 - 6年 工商管理硕士。自2007年起历任交银施罗德基金公司投资研究部行业研究员，平安大华基金管理公司投资研究部基金经理助理及高级研究员；自2012年5月加盟民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人于2013年8月14日发布的《民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告》，黄一明先生担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 过去一年A股市场表现出了强烈的两极分化特征。传统周期蓝筹一路下行，以创业板为代表的成长类个股则扶摇直上。市场的这一走势反映了投资者对中国经济转型的强烈预期。本基金在上半年对这一趋势理解不足，新兴成长类行业个股配置较少；但三季度及时对组合结构进行调整，组合加大对新兴产业行业的配置，取得了较好的收益。基金净值也一度回到面值以上。遗憾的是未能及时做好获利了结，导致四季度净值回撤较大。 年底前本基金抓住三中全会改革蓝图给资本市场带来的主题投资机会，积极参与改革受益板块并取得阶段性收获。在12月份，在创业板逐步消化了IPO重启利空之后，本基金开始重新加大组合对未来新兴成长蓝筹个股的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.914元，本报告期内份额净值增长率为1.56%，同期业绩比较基准收益率为-3.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为2014年市场的风格将在成长主线上进一步深化。尽管现在市场普遍预期资金面紧张，债务危机，房地产泡沫等等负面因素，但我们认为，能看得到的风险都不是风险。除开政策的重大变化之外市场的系统性风险并不大。关键在于选好受益于改革与转型的行业和个股。这其中首批上市的次新股将有很多优质品种涌现。本基金未来将在持有质地优良成长股的基础上积极参与未来具有成长潜力的次新股，力争为持有人获得较好回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了安永华明（2014）审字第60950520_H02号"标准无保留意见的审计报告"，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2013年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,658,726.86 16,695,847.85 结算备付金 5,626,838.18 2,630,058.56 存出保证金 349,722.86 3,000,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 191,354,878.67 299,962,594.44 其中：股票投资 170,770,063.67 248,156,451.04 基金投资 - - 债券投资 20,584,815.00 51,806,143.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 78,000,000.00 - 应收证券清算款 2,334,927.20 - 应收利息 7.4.7.5 470,122.86 631,784.52 应收股利 - - 应收申购款 29,681.43 38,871.48 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 286,824,898.06 322,959,156.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,430,299.77 - 应付赎回款 93,514.40 145,559.77 应付管理人报酬 363,999.94 379,549.18 应付托管费 60,666.64 63,258.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,791,839.98 566,213.32 应交税费 1,327,334.12 1,016,332.72 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 850,120.33 3,250,022.53 负债合计 5,917,775.18 5,420,935.72 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 307,359,911.53 352,774,904.56 未分配利润 7.4.7.10 -26,452,788.65 -35,236,683.43 所有者权益合计 280,907,122.88 317,538,221.13 负债和所有者权益总计 286,824,898.06 322,959,156.85 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.914元，基金份额总额307,359,911.53份。 7.2 利润表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 一、收入 18,320,996.82 18,230,454.82 1.利息收入 2,629,655.13 2,652,698.24 其中：存款利息收入 7.4.7.11 202,070.44 233,184.63 债券利息收入 1,698,775.94 2,217,468.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 728,808.75 202,045.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 24,853,790.88 -15,363,500.05 其中：股票投资收益 7.4.7.12 24,286,220.63 -18,533,253.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,353,490.33 981,853.74 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,921,060.58 2,187,899.21 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 -9,205,093.88 30,931,268.17 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 42,644.69 9,988.46 减：二、费用 12,738,782.34 9,793,412.98 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,576,180.65 4,776,192.73 2．托管费 7.4.10.2.2 762,696.80 796,032.12 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.18 7,014,134.53 3,837,683.38 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 385,770.36 383,504.75 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 5,582,214.48 8,437,041.84 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 5,582,214.48 8,437,041.84 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 352,774,904.56 -35,236,683.43 317,538,221.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 5,582,214.48 5,582,214.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -45,414,993.03 3,201,680.30 -42,213,312.73 其中：1.基金申购款 9,835,480.11 -777,972.33 9,057,507.78 2.基金赎回款 -55,250,473.14 3,979,652.63 -51,270,820.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 307,359,911.53 -26,452,788.65 280,907,122.88 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 358,792,836.84 -44,322,088.31 314,470,748.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 8,437,041.84 8,437,041.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -6,017,932.28 648,363.04 -5,369,569.24 其中：1.基金申购款 28,162,940.41 -2,675,749.24 25,487,191.17 2.基金赎回款 -34,180,872.69 3,324,112.28 -30,856,760.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 352,774,904.56 -35,236,683.43 317,538,221.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______俞岱曦______ ______朱晓光 ______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2009]第76号《关于核准民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2009年3月27日正式生效，首次设立募集规模为2,718,576,495.31份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 中国民生银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 加拿大皇家银行 基金管理人的股东 三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,576,180.65 4,776,192.73 其中：支付销售机构的客户维护费 399,151.62 430,540.16 注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付。 2）基金管理费于2013年末尚未支付的金额为363,999.94元，于2012年末尚未支付的金额为379,549.18元。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 762,696.80 796,032.12 注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 2) 基金托管费于2013年末尚未支付的金额为60,666.64元，于2012年末尚未支付的金额为63,258.20元。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 加拿大皇家银行 22,726,363.64 7.39% 22,726,363.64 6.44% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,658,726.86 144,740.96 16,695,847.85 206,728.69 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 （2）其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 （3）财务报表的批准 本财务报表已于2014年3月25日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 170,770,063.67 59.54 其中：股票 170,770,063.67 59.54 2 固定收益投资 20,584,815.00 7.18 其中：债券 20,584,815.00 7.18 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 78,000,000.00 27.19 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 14,285,565.04 4.98 6 其他各项资产 3,184,454.35 1.11 7 合计 286,824,898.06 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,370,184.00 1.56 B 采矿业 6,695,505.00 2.38 C 制造业 117,570,735.83 41.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,741,751.00 0.98 E 建筑业 2,708,355.91 0.96 F 批发和零售业 460,000.00 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,541,781.75 9.45 J 金融业 - - K 房地产业 2,604,792.96 0.93 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,437,360.00 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 868,785.36 0.31 R 文化、体育和娱乐业 1,512,060.00 0.54 S 综合 3,258,751.86 1.16 合计 170,770,063.67 60.79 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002690 美亚光电 283,333 11,358,819.97 4.04 2 300090 盛运股份 325,100 11,277,719.00 4.01 3 002018 华星化工 1,212,000 9,489,960.00 3.38 4 300188 美亚柏科 496,900 8,546,680.00 3.04 5 002030 达安基因 590,526 8,503,574.40 3.03 6 300238 冠昊生物 282,110 8,322,245.00 2.96 7 300104 乐视网 174,732 7,129,065.60 2.54 8 300030 阳普医疗 400,160 7,046,817.60 2.51 9 600139 西部资源 907,250 6,695,505.00 2.38 10 300246 宝莱特 318,293 5,882,054.64 2.09 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于民生加银基金管理有限公司网站(www.msjyfund.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600598 北大荒 40,659,138.57 12.80 2 600000 浦发银行 35,495,678.71 11.18 3 600519 贵州茅台 34,967,889.04 11.01 4 600739 辽宁成大 34,237,271.24 10.78 5 600837 海通证券 31,960,289.76 10.07 6 600383 金地集团 28,708,264.35 9.04 7 600332 白云山 24,692,834.45 7.78 8 002018 华星化工 24,637,055.43 7.76 9 601117 中国化学 22,616,350.63 7.12 10 601118 海南橡胶 22,182,706.95 6.99 11 000002 万 科Ａ 21,308,452.24 6.71 12 601318 中国平安 20,867,001.12 6.57 13 600495 晋西车轴 20,782,984.55 6.55 14 300090 盛运股份 20,253,106.68 6.38 15 300207 欣旺达 18,763,867.46 5.91 16 600372 中航电子 18,678,981.57 5.88 17 601555 东吴证券 17,564,008.45 5.53 18 600118 中国卫星 17,548,564.22 5.53 19 002024 苏宁云商 17,375,390.18 5.47 20 600804 鹏博士 16,844,777.06 5.30 21 601166 兴业银行 16,525,344.03 5.20 22 002146 荣盛发展 16,211,498.56 5.11 23 300274 阳光电源 16,172,888.77 5.09 24 601299 中国北车 15,980,304.40 5.03 25 300104 乐视网 15,961,643.75 5.03 26 000516 开元投资 15,315,524.30 4.82 27 601857 中国石油 15,057,744.70 4.74 28 002571 德力股份 15,013,180.55 4.73 29 600316 洪都航空 14,996,759.22 4.72 30 600880 博瑞传播 14,695,125.75 4.63 31 002554 惠博普 14,660,328.48 4.62 32 000750 国海证券 14,581,016.79 4.59 33 000507 珠海港 14,474,084.27 4.56 34 000671 阳 光 城 14,354,652.36 4.52 35 603000 人民网 14,321,228.44 4.51 36 600637 百视通 14,300,724.14 4.50 37 601901 方正证券 14,280,092.66 4.50 38 000024 招商地产 14,030,609.35 4.42 39 002570 贝因美 13,984,083.29 4.40 40 002148 北纬通信 13,411,495.61 4.22 41 601519 大智慧 12,795,385.51 4.03 42 000829 天音控股 12,504,092.16 3.94 43 601928 凤凰传媒 12,425,756.01 3.91 44 600036 招商银行 12,398,071.13 3.90 45 000920 南方汇通 12,381,964.35 3.90 46 600585 海螺水泥 12,078,223.59 3.80 47 000001 平安银行 12,037,025.25 3.79 48 300251 光线传媒 11,678,812.80 3.68 49 600999 招商证券 11,633,590.10 3.66 50 600887 伊利股份 11,448,734.00 3.61 51 000049 德赛电池 11,392,151.40 3.59 52 002030 达安基因 11,374,241.37 3.58 53 600783 鲁信创投 11,299,399.82 3.56 54 002405 四维图新 10,851,520.33 3.42 55 002690 美亚光电 10,738,806.51 3.38 56 000738 中航动控 10,540,589.92 3.32 57 300205 天喻信息 10,507,619.03 3.31 58 300218 安利股份 10,467,257.53 3.30 59 600108 亚盛集团 10,410,902.86 3.28 60 002480 新筑股份 10,302,578.50 3.24 61 002161 远 望 谷 9,957,540.43 3.14 62 300139 福星晓程 9,862,673.97 3.11 63 600252 中恒集团 9,860,307.84 3.11 64 600763 通策医疗 9,678,991.07 3.05 65 000061 农 产 品 9,341,048.67 2.94 66 600050 中国联通 9,304,809.00 2.93 67 002008 大族激光 9,257,581.76 2.92 68 002583 海能达 9,250,483.16 2.91 69 600376 首开股份 9,127,092.43 2.87 70 002628 成都路桥 9,095,101.17 2.86 71 600125 铁龙物流 9,094,560.75 2.86 72 300088 长信科技 9,069,781.23 2.86 73 600499 科达机电 9,058,454.49 2.85 74 600256 广汇能源 8,956,574.26 2.82 75 600979 广安爱众 8,922,667.98 2.81 76 002355 兴民钢圈 8,838,186.06 2.78 77 300227 光韵达 8,825,256.74 2.78 78 600893 航空动力 8,824,402.00 2.78 79 600104 上汽集团 8,811,350.89 2.77 80 600645 中源协和 8,708,597.49 2.74 81 600039 四川路桥 8,654,181.08 2.73 82 002104 恒宝股份 8,641,936.27 2.72 83 002304 洋河股份 8,454,794.00 2.66 84 600030 中信证券 8,407,071.50 2.65 85 002436 兴森科技 8,378,375.90 2.64 86 000933 神火股份 8,302,422.71 2.61 87 601992 金隅股份 8,294,292.94 2.61 88 000895 双汇发展 8,278,717.74 2.61 89 600970 中材国际 8,250,675.73 2.60 90 000776 广发证券 8,126,823.09 2.56 91 601328 交通银行 8,051,134.00 2.54 92 600276 恒瑞医药 8,032,372.43 2.53 93 600428 中远航运 8,029,158.43 2.53 94 600026 中海发展 8,009,867.52 2.52 95 600151 航天机电 7,949,331.42 2.50 96 300238 冠昊生物 7,916,438.96 2.49 97 600705 中航投资 7,892,228.33 2.49 98 000063 中兴通讯 7,869,663.98 2.48 99 300188 美亚柏科 7,857,799.29 2.47 100 300030 阳普医疗 7,855,695.46 2.47 101 002594 比亚迪 7,847,516.80 2.47 102 300115 长盈精密 7,817,545.90 2.46 103 600139 西部资源 7,775,121.82 2.45 104 000400 许继电气 7,651,856.93 2.41 105 600406 国电南瑞 7,634,924.98 2.40 106 002013 中航精机 7,629,569.86 2.40 107 601607 上海医药 7,541,902.99 2.38 108 000625 长安汽车 7,480,861.06 2.36 109 600518 康美药业 7,440,686.53 2.34 110 600184 光电股份 7,374,245.96 2.32 111 600677 航天通信 7,342,864.82 2.31 112 000858 五 粮 液 7,319,875.27 2.31 113 002239 金 飞 达 7,303,029.48 2.30 114 600535 天士力 7,258,850.64 2.29 115 300261 雅本化学 7,235,306.81 2.28 116 600085 同仁堂 7,163,135.13 2.26 117 300273 和佳股份 7,117,935.46 2.24 118 000728 国元证券 7,032,994.44 2.21 119 600354 敦煌种业 6,967,486.14 2.19 120 000663 永安林业 6,869,037.97 2.16 121 600011 华能国际 6,856,600.09 2.16 122 600072 中船股份 6,780,543.28 2.14 123 300014 亿纬锂能 6,766,437.00 2.13 124 300355 蒙草抗旱 6,717,871.95 2.12 125 002368 太极股份 6,656,255.51 2.10 126 600583 海油工程 6,650,815.93 2.09 127 300315 掌趣科技 6,647,956.24 2.09 128 600765 中航重机 6,644,808.59 2.09 129 300059 东方财富 6,641,151.19 2.09 130 300036 超图软件 6,468,016.00 2.04 注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 43,570,398.74 13.72 2 600837 海通证券 41,374,242.79 13.03 3 600598 北大荒 39,509,497.24 12.44 4 600739 辽宁成大 33,887,591.04 10.67 5 600519 贵州茅台 32,883,625.64 10.36 6 600383 金地集团 27,731,828.67 8.73 7 601166 兴业银行 27,677,345.19 8.72 8 000002 万 科Ａ 27,572,642.98 8.68 9 600495 晋西车轴 26,143,357.15 8.23 10 601318 中国平安 25,880,175.50 8.15 11 601118 海南橡胶 25,294,622.97 7.97 12 600332 白云山 23,733,187.21 7.47 13 601117 中国化学 23,233,798.34 7.32 14 600030 中信证券 21,543,018.10 6.78 15 002571 德力股份 21,539,660.94 6.78 16 600104 上汽集团 21,141,616.14 6.66 17 600372 中航电子 20,781,806.70 6.54 18 300207 欣旺达 20,555,555.02 6.47 19 600118 中国卫星 19,181,916.46 6.04 20 002570 贝因美 19,125,442.39 6.02 21 600804 鹏博士 17,915,138.81 5.64 22 002554 惠博普 17,899,488.04 5.64 23 601555 东吴证券 17,620,758.58 5.55 24 600585 海螺水泥 17,426,872.48 5.49 25 002024 苏宁云商 16,535,435.19 5.21 26 601299 中国北车 16,389,741.87 5.16 27 601928 凤凰传媒 16,243,196.35 5.12 28 601901 方正证券 16,102,087.23 5.07 29 000507 珠海港 15,910,134.17 5.01 30 002146 荣盛发展 15,844,836.58 4.99 31 600637 百视通 15,216,520.97 4.79 32 601398 工商银行 15,202,962.37 4.79 33 300274 阳光电源 15,032,407.78 4.73 34 000671 阳 光 城 15,011,754.22 4.73 35 002018 华星化工 14,642,210.50 4.61 36 601857 中国石油 14,392,858.75 4.53 37 000750 国海证券 14,363,936.37 4.52 38 600880 博瑞传播 14,352,971.49 4.52 39 000516 开元投资 14,041,617.09 4.42 40 000024 招商地产 13,793,093.53 4.34 41 600316 洪都航空 13,519,091.42 4.26 42 601766 中国南车 13,488,150.28 4.25 43 300205 天喻信息 13,267,840.71 4.18 44 600887 伊利股份 12,876,755.42 4.06 45 300251 光线传媒 12,669,376.25 3.99 46 002148 北纬通信 12,353,284.04 3.89 47 000829 天音控股 12,022,319.28 3.79 48 000001 平安银行 11,963,407.19 3.77 49 600036 招商银行 11,888,760.41 3.74 50 601519 大智慧 11,869,929.89 3.74 51 000920 南方汇通 11,753,788.47 3.70 52 000049 德赛电池 11,728,118.80 3.69 53 600999 招商证券 11,613,086.24 3.66 54 600125 铁龙物流 11,067,836.31 3.49 55 002480 新筑股份 10,934,868.82 3.44 56 603000 人民网 10,614,646.54 3.34 57 600072 中船股份 10,538,165.44 3.32 58 600111 包钢稀土 10,523,101.67 3.31 59 002355 兴民钢圈 10,514,741.90 3.31 60 600252 中恒集团 10,465,623.88 3.30 61 000738 中航动控 10,454,441.91 3.29 62 600108 亚盛集团 10,322,373.78 3.25 63 002594 比亚迪 10,231,535.47 3.22 64 600893 航空动力 10,225,879.27 3.22 65 300090 盛运股份 10,186,502.37 3.21 66 300218 安利股份 10,155,016.75 3.20 67 002008 大族激光 10,087,399.59 3.18 68 002368 太极股份 9,914,887.13 3.12 69 002161 远 望 谷 9,900,679.10 3.12 70 600763 通策医疗 9,758,463.57 3.07 71 600050 中国联通 9,507,576.43 2.99 72 002104 恒宝股份 9,506,904.30 2.99 73 000061 农 产 品 9,468,017.61 2.98 74 300088 长信科技 9,381,660.77 2.95 75 600256 广汇能源 9,221,791.99 2.90 76 002405 四维图新 8,988,906.40 2.83 77 601669 中国水电 8,950,000.00 2.82 78 600376 首开股份 8,947,617.70 2.82 79 600970 中材国际 8,931,786.66 2.81 80 601088 中国神华 8,919,900.42 2.81 81 600031 三一重工 8,878,836.34 2.80 82 000562 宏源证券 8,855,703.79 2.79 83 300104 乐视网 8,852,781.39 2.79 84 002436 兴森科技 8,828,070.91 2.78 85 600645 中源协和 8,743,156.33 2.75 86 601377 兴业证券 8,613,669.01 2.71 87 002628 成都路桥 8,585,192.71 2.70 88 600026 中海发展 8,460,310.66 2.66 89 300139 福星晓程 8,334,867.80 2.62 90 600518 康美药业 8,334,520.29 2.62 91 600979 广安爱众 8,213,980.30 2.59 92 600039 四川路桥 8,200,529.41 2.58 93 600765 中航重机 8,136,057.15 2.56 94 600499 科达机电 8,134,996.82 2.56 95 000063 中兴通讯 8,028,102.30 2.53 96 002583 海能达 8,025,821.36 2.53 97 601328 交通银行 7,929,595.39 2.50 98 000776 广发证券 7,892,461.61 2.49 99 601992 金隅股份 7,873,570.00 2.48 100 000895 双汇发展 7,820,391.83 2.46 101 600428 中远航运 7,800,928.98 2.46 102 600705 中航投资 7,713,794.89 2.43 103 000663 永安林业 7,710,698.04 2.43 104 601988 中国银行 7,695,704.00 2.42 105 300115 长盈精密 7,603,417.73 2.39 106 300227 光韵达 7,597,590.82 2.39 107 000933 神火股份 7,506,316.83 2.36 108 600783 鲁信创投 7,409,540.04 2.33 109 600276 恒瑞医药 7,404,404.98 2.33 110 300101 国腾电子 7,389,849.00 2.33 111 600583 海油工程 7,361,634.57 2.32 112 000400 许继电气 7,351,001.82 2.31 113 600085 同仁堂 7,335,930.03 2.31 114 300039 上海凯宝 7,322,520.55 2.31 115 000625 长安汽车 7,285,063.89 2.29 116 600151 航天机电 7,250,666.19 2.28 117 600406 国电南瑞 7,221,695.90 2.27 118 300315 掌趣科技 7,181,323.16 2.26 119 002618 丹邦科技 7,094,814.10 2.23 120 002013 中航精机 7,050,987.10 2.22 121 600535 天士力 7,039,801.84 2.22 122 000728 国元证券 6,919,172.00 2.18 123 000525 红 太 阳 6,892,846.13 2.17 124 002239 金 飞 达 6,892,803.02 2.17 125 002304 洋河股份 6,854,370.52 2.16 126 600677 航天通信 6,801,763.24 2.14 127 601607 上海医药 6,763,170.39 2.13 128 300261 雅本化学 6,716,065.23 2.12 129 300199 翰宇药业 6,644,800.66 2.09 130 300006 莱美药业 6,631,117.90 2.09 131 601169 北京银行 6,610,628.19 2.08 132 600011 华能国际 6,423,932.89 2.02 注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,274,965,956.50 卖出股票收入（成交）总额 2,367,325,908.53 注："买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,203,160.00 7.19 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 381,655.00 0.14 8 其他 - - 9 合计 20,584,815.00 7.33 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 122856 11株高科 198,850 20,203,160.00 7.19 2 110018 国电转债 3,700 381,655.00 0.14 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 349,722.86 2 应收证券清算款 2,334,927.20 3 应收股利 - 4 应收利息 470,122.86 5 应收申购款 29,681.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,184,454.35 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110018 国电转债 381,655.00 0.14 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 9,045 33,981.20 52,068,316.42 16.94% 255,291,595.11 83.06% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 12,312.54 0.00% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间是0。 2、本只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间是0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年3月27日 ）基金份额总额 2,718,576,495.31 本报告期期初基金份额总额 352,774,904.56 本报告期基金总申购份额 9,835,480.11 减:本报告期基金总赎回份额 55,250,473.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 307,359,911.53 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期支付给安永华明会计师事务所的报酬为50,000.00元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供3年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券股份有限公司 1 795,600,936.27 17.14% 724,312.15 17.66% - 招商证券股份有限公司 1 601,469,693.26 12.96% 547,462.59 13.35% - 中国银河证券股份有限公司 2 549,888,491.72 11.85% 443,014.38 10.80% - 长江证券股份有限公司 1 507,858,690.24 10.94% 457,488.49 11.15% - 中信建投证券股份有限公司 2 472,159,802.86 10.17% 429,851.77 10.48% 本报告期新增深圳交易单元 国信证券股份有限公司 1 372,131,946.13 8.02% 338,789.48 8.26% - 东方证券股份有限公司 1 237,156,995.04 5.11% 168,475.91 4.11% 本报告期新增 安信证券股份有限公司 2 225,649,662.66 4.86% 205,405.51 5.01% - 中国国际金融有限公司 2 224,715,150.09 4.84% 204,581.41 4.99% - 民生证券股份有限公司 1 213,350,340.06 4.60% 194,233.68 4.74% - 中信证券股份有限公司 1 159,819,117.37 3.44% 145,498.61 3.55% - 申银万国证券股份有限公司 1 105,297,234.92 2.27% 95,861.78 2.34% - 广发证券股份有限公司 1 93,378,298.79 2.01% 85,010.31 2.07% - 东兴证券股份有限公司 1 61,931,136.19 1.33% 42,416.38 1.03% 本报告期新增 中银国际证券有限责任公司 2 11,888,081.58 0.26% 10,823.14 0.26% - 山西证券股份有限公司 1 9,725,837.85 0.21% 8,606.49 0.21% - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 东海证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - 本报告期新增 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 2 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 齐鲁证券有限公司 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券股份有限公司 30,064,943.60 7.78% 1,076,200,000.00 25.27% - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 72,010,084.10 18.64% 175,000,000.00 4.11% - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 52,433,497.00 13.57% 628,700,000.00 14.76% - - 国信证券股份有限公司 18,020,552.56 4.66% - - - - 东方证券股份有限公司 93,800,037.51 24.28% 781,800,000.00 18.36% - - 安信证券股份有限公司 - - 295,000,000.00 6.93% - - 中国国际金融有限公司 6,334,038.36 1.64% - - - - 民生证券股份有限公司 27,444,698.47 7.10% 700,800,000.00 16.46% - - 中信证券股份有限公司 4,620,746.30 1.20% 315,000,000.00 7.40% - - 申银万国证券股份有限公司 81,574,902.70 21.12% 251,200,000.00 5.90% - - 广发证券股份有限公司 - - 35,000,000.00 0.82% - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 山西证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 东海证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 齐鲁证券有限公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期新增东方证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司交易单元作为本基金交易单元。本基金本期取消金元证券股份有限公司交易单元。 民生加银基金管理有限公司 2014年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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