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| 交银精选混合(519688) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26030 | ||||||||
| 基金代码 | 519688 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德精选股票证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德精选股票证券投资基金2007年半年度报告摘要 报告期年份：2007年上半年度 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报送日期：2007年8月28日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年8 月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金概况 基金名称：交银施罗德精选股票证券投资基金 基金简称：交银精选 基金代码：519688（前端收费模式），519689（后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2005年9月29日 报告期末基金份额总额：12,233,618,694.28份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资概况 1、基金投资目标 本基金坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 2、投资策略 本基金采取的投资策略是：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。在资产配置方面，本基金采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金财产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整该分配比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。在行业配置方面，将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。在股票选择方面，本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具，通过品质筛选、公司质量评价和多元化价值评估，精选股票构建投资组合。 3、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300 指数+25%×中信全债指数。 4、风险收益特征 本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 （三）基金管理人 名称：交银施罗德基金管理有限公司 注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市银城中路188号交银金融大厦 邮政编码：200120 法定代表人：谢红兵 信息披露负责人：陈超 联系电话：021-61055050 传真：021-61055034 电子信箱：xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com （四）基金托管人 名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：项俊波 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子信箱：lifangfei@abchina.com （五）信息披露渠道 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金管理人网址：www.jysld.com, www.bocomschroder.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人的办公场所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标 指标名称 2007年1月1日至2007年6月30日 基金本期净收益（元） 2,924,090,780.14 基金份额本期净收益（元） 0.1771 期末可供分配基金收益（元） 3,345,250,530.40 期末可供分配基金份额收益（元） 0.2734 期末基金资产净值（元） 16,618,162,587.08 期末基金份额净值（元） 1.3584 期末基金份额累计净值（元） 3.0142 基金加权平均净值收益率 15.94％ 本期基金份额净值增长率 62.94％ 基金份额累计净值增长率 291.63％ 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④ 过去1个月 2.90% 2.23% -3.16% 2.29% 6.06% -0.06% 过去3个月 35.50% 1.91% 25.42% 1.90% 10.08% 0.01% 过去6个月 62.94% 1.83% 58.88% 1.89% 4.06% -0.06% 过去1年 145.33% 1.53% 112.74% 1.52% 32.59% 0.01% 过去3年 - - - - - - 自基金合同生效日起至今 291.63% 1.35% 195.69% 1.31% 95.94% 0.04% （2005年9月29日至2007年 6月30日） 2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：图示日期为2005年9月29日至2007年6月30日。 基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (3) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰； (7) 本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%； (8) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (10) 同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (12) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%； (13) 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述1 - 11项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2007年6月30日，本基金符合上述投资比例的约定。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。 截止到2007年6月底，公司已经发行并管理的基金共有四只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金。其中交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同已于2005年9月29日正式生效；交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同已于2006年1月20日正式生效；交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同已于2006年6月14日正式生效；交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同已于2006年10月23日正式生效。 （二）基金经理介绍 赵枫先生，基金经理，美国哥伦比亚大学硕士。10年基金从业经验。曾任职于中国技术进出口总公司投资研究员，融通基金管理有限公司研究员、研究部经理和基金经理。2001年8月至2004年7月担任基金通乾的基金经理。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。2005年9月29日起担任本基金基金经理至今。 李立先生，基金经理，经济学硕士。6年证券、基金从业经验。历任中国科技证券有限公司高级经理，招商基金管理有限公司股票投资高级经理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员和基金经理助理。2007年4月25日起担任本基金基金经理至今。 张媚钗女士，基金经理助理，经济学硕士。5年证券、基金从业经验。2003年进入申银万国证券研究所，任电力行业研究员。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研究员，负责食品饮料、电力、煤炭等行业研究工作。 （三）报告期内遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 （四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释 资本市场总是充斥着投资者的贪婪和恐惧。2005年下半年的时候，太多的投资者认为A股市场风险大于收益，虽然当时已经有很多股票价格已低于净资产(更不用说重置成本)，但大家仍然把风险无限放大，而对良好的宏观经济形势和企业的盈利增长却视而不见。2006年是价值投资者的黄金时期，在良好的宏观经济环境和制度变革的推动下，股票资产的投资价值逐步为投资者所发现，虽然几经波折，但价值规律的作用最终不可抵挡。在2006年的财富效应下，越来越多的投资者进入股票市场，而这其中也包括了缺乏投资经验的中小投资者，随着大量资金的涌入，2007年上半年的市场在很大程度上表现出资金推动的格局。 上半年市场的估值呈现出整体高估和结构性高估两种特征，一方面投资者对股票资产所要求的风险溢价大幅下降，而同时对上市公司的盈利增长预期不断提高。虽然A股上市公司的ROE水平已经有了大幅提升，但其所代表的内生增长并不支持现在投资者的盈利增长预期；另一方面，市场对于外生增长的期望导致大量资金盲目投向重组股和低价股，导致这批股票估值远远偏离其现有价值水平，市场投机气氛日渐浓厚。最明显的特征就是市场交易量急剧放大，过高的换手率意味着大部分投资者在频繁地进行买卖，期望通过交易获取收益，而非通过上市公司价值增长获取收益。 （五）宏观经济、证券市场及行业走势展望 虽然我们对中国宏观经济报有坚定的信心，我们也对优秀的上市公司的竞争力和长期增长前景持有乐观的态度，然而如果以价值角度去投资的话，我们必须衡量不同投资品种之间的收益率水平。我们发现除非市场整体盈利增长继续大幅超越预期，否则股票资产作为一个整体，其隐含收益水平已趋向低于固定收益类资产的收益水平，这是一个危险的信号。虽然投资者仍然可以通过精选个股和行业获取较高的收益，但对于坐拥大量资金的机构投资者而言，固定收益资产或者现金可能正在逐步成为不错的投资选择。此外，大量的IPO将会给投资者带来极为可观的新投申购收益，我们预计全年的新股申购收益率可以达到15%以上，这个无风险收益水平对风险厌恶的投资者应当是很有吸引力的，新股申购资金规模日益庞大正是体现了这种趋势。 下半年，投资者面临的投资环境是：依然良好的宏观经济环境，但可能出台更多的调控措施以促使经济平缓增长；整体高估的市场，但仍然存在估值结构的不合理和可能的外生性资产注入带来的投资机会；充沛的资金供给，但可能面临更大的股票供给；快速增长的上市公司盈利，但增幅可能趋于下降。总体来说，我们认为下半年将会是相对均衡的市场环境，对投资者而言，风险与收益同时存在，机会也许是在危机中产生，价格的下跌带来投资价值的显现。对于基金管理人而言，我们能够把握的是基于公开信息和价值投资理念寻找估值结构的不合理和相对低估的投资标的，通过更加精细地构建组合来获取良好的回报。 四、托管人报告 在托管交银施罗德精选股票证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人-交银施罗德基金管理有限公司2007年1月1日至2007年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德精选股票证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007年8月24日 五、财务会计报告 除特别注明外，表格金额单位为人民币元 （一）资产负债表 项目 会计报 2007年6月30日 2006年12月31日 资产 表附注 银行存款 17(4) 848,905,980.28 505,830,563.35 清算备付金 9,958,599.10 2,545,254.47 交易保证金 5 5,941,555.59 1,050,000.00 应收证券清算款 26,898,087.84 - 应收股利 1,710,000.00 - 应收利息 6 16,017,707.08 84,910.77 应收申购款 - 7,502,460.00 其他应收款 274,088.41 - 股票投资市值 14,239,125,797.22 2,427,329,414.75 其中：股票投资成本 9,253,812,869.43 1,359,023,681.52 债券投资市值 1,668,773,788.36 - 其中：债券投资成本 1,668,773,788.36 - 权证投资市值 - 54,987,942.37 其中：权证投资成本 - 34,309,529.99 配股权证 买入返售证券 - - 待摊费用 - 其他资产 - 资产合计 16,817,605,603.88 3,059,330,545.71 负债 应付证券清算款 97,040,310.05 - 应付赎回款 64,089,645.53 6,076,155.86 应付赎回费 240,192.94 13,470.54 应付管理人报酬 17(2) 21,360,810.03 3,071,724.71 应付托管费 7(3) 3,560,135.01 511,954.13 应付销费服务费 - - 应付佣金 7 11,505,401.73 1,285,231.47 应付利息 - - 应付收益 - 412,148,123.51 未交税金 - - 其他应付款 8 971,561.81 767,065.94 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 9 674,959.70 511,154.97 其他负债 - - 负债合计 199,443,016.80 424,384,881.13 基金持有人权益 实收基金 10 5,423,275,869.61 1,373,827,021.87 未实现利得 11 7,849,636,187.07 1,044,909,500.64 未分配收益 3,345,250,530.40 216,209,142.07 基金持有人权益合计 16,618,162,587.08 2,634,945,664.58 负债及基金持有人权益合计 16,817,605,603.88 3,059,330,545.71 年/期末基金份额净值 1.3584 1.9180 （二）经营业绩表 项 目 会计报 2007年1月1日至 2006年1月1日至 表附注 2007年6月30日 2006年6月30日 收入 3,086,557,376.43 482,375,822.21 股票差价收入 12 2,923,419,929.93 448,372,512.82 债券差价收入 13 15,697,311.54 (841,140.09) 权证差价收入 14 22,131,593.39 11,129,400.17 债券利息收入 20,482,786.33 339,018.92 存款利息收入 13,674,766.53 1,765,959.17 股利收入 70,622,322.49 17,554,530.22 买入返售证券收入 2,493,603.94 34,448.65 其他收入 5 18,035,062.28 4,021,092.35 费用 162,466,596.29 16,172,943.89 基金管理人报酬 17(2) 137,052,545.11 13,670,620.53 基金托管费 17(3) 22,842,090.85 2,278,436.66 基金销售服务费 卖出回购证券支出 2,248,730.14 利息支出 其他费用 16 323,230.19 223,886.70 其中：信息披露费 174,216.16 178,685.01 审计费用 49,588.57 29,752.78 基金净收益 2,924,090,780.14 466,202,878.32 加：未实现利得 11 3,896,328,782.18 367,234,103.43 基金经营业绩 6,820,419,562.32 833,436,981.75 （三）基金收益分配表 项目 计报表附注 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 本期基金净收益 2,924,090,780.14 466,202,878.32 加：期初基金净收益 216,209,142.07 2,022,740.97 加：本期损益平准金 204,950,608.19 (21,076,135.94) 可供分配基金净收益 3,345,250,530.40 447,149,483.35 减：本期已分配基金净收益 - 142,810,881.18 期末基金未分配净收益 3,345,250,530.40 304,338,602.17 （四）基金净值变动表 项目 会计报 2007年1月1日 2006年1月1日至 表附注 至2007年6月30日 2006年6月30日 期初基金净值 2,634,945,664.58 2,504,323,656.35 本期经营活动 基金净收益 2,924,090,780.14 466,202,878.32 未实现利得 11 3,896,328,782.18 367,234,103.43 经营活动产生的基金净值变动数 6,820,419,562.32 833,436,981.75 本期基金份额交易 基金申购款 21,866,065,700.24 1,838,880,714.02 基金赎回款 14,703,268,340.06 (3,216,879,424.93) 基金单位交易产生的基金净值变动数 7,162,797,360.18 (1,377,998,710.91) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - (142,810,881.18) 期末基金净值 16,618,162,587.08 1,816,951,046.01 会计报表附注 1、 重要会计政策 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 2、 重大关联方关系及关联交易 (1) 关联方关系与性质 关联方名称 与公司关系 交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金管理人股东、基金代销机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人股东 本报告期关联方关系与性质未发生变化。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 基金管理人报酬 支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当年天数。 本基金支付基金管理人报酬情况如下： 项目 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 期初余额 3,071,724.71 4,011,906.51 本期计提数 137,052,545.11 13,670,620.53 本期支付数 (118,763,459.79) (15,496,398.49) 期末余额 21,360,810.03 2,186,128.55 (3) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当年天数。 本基金支付基金托管费情况如下： 项目 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 期初余额 511,954.13 668,651.10 本期计提数 22,842,090.85 2,278,436.66 本期支付数 (19,793,909.97) (2,582,733.02) 期末余额 3,560,135.01 364,354.74 (4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日及2006年6月30日保管的银行存款余额分别为848,905,980.28元及244,057,934.58元。本会计期间及上年度可比会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为13,080,401.77元及1,613,413.15元。 (5) 关联方持有的基金份额 基金管理人交银施罗德基金管理有限公司持有的本基金份额如下： 项目 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 期初持有份额(份) 21,680,147.48 20,029,043.57 本期申购份额(份) - - 拆分新增份额(份) 31,483,595.19 - 本期红利再投资份额(份) 3,390,878.60 1,651,103.91 本期赎回份额(份) - - 期末持有份额(份) 56,554,621.27 21,680,147.48 占期末总份额比例 0.46% 1.76% 关联方投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 3、 流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2007年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票 代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 期末估值单价 复牌开盘单价 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 受限原因 000061 农产品 07/4/30 未知 21.90 未知 6,907,900 128,454,113.41 151,283,010.00 股权变更 600549 厦门钨业 07/2/13 08/2/12 15.72 未知 8,000,000 114,480,000.00 125,760,000.00 网下非公开增发 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2007年6月30日，交银精选基金资产净值16,618,162,587.08元，单位基金净值为1.3584元，累计单位基金净值为3.0142元。其资产组合情况如下： 资产类别 金额（元） 基金总资产的比例 股 票 14,239,125,797.22 84.67% 权 证 - - 债 券 1,668,773,788.36 9.92% 银行存款及清算备付金合计 858,864,579.38 5.11% 其他资产 50,841,438.92 0.30% 合计 16,817,605,603.88 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,054,560,402.30 6.35% C 制造业 5,412,511,139.01 32.57% C0 食品、饮料 1,719,205,052.20 10.35% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 109,882,829.40 0.66% C3 造纸、印刷 22,659,906.31 0.14% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,092,702,981.02 6.58% C5 电子 - - C6 金属、非金属 1,231,708,366.80 7.41% C7 机械、设备、仪表 1,012,323,143.89 6.09% C8 医药、生物制品 224,028,859.39 1.35% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 518,080,324.55 3.12% E 建筑业 215,518,600.00 1.30% F 交通运输、仓储业 810,480,196.00 4.88% G 信息技术业 290,570,221.98 1.75% H 批发和零售贸易 1,485,048,092.95 8.94% I 金融、保险业 2,558,672,059.33 15.40% J 房地产业 1,229,993,371.48 7.40% K 社会服务业 155,220,000.00 0.93% L 传播与文化产业 477,801,389.62 2.88% M 综合类 30,670,000.00 0.18% 合计 14,239,125,797.22 85.68% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 38,000,000 934,040,000.00 5.62% 2 600000 浦发银行 17,836,487 652,637,059.33 3.93% 3 600694 大商股份 8,300,000 510,865,000.00 3.07% 4 600309 烟台万华 9,500,000 508,820,000.00 3.06% 5 000895 双汇发展 8,541,918 494,577,052.20 2.98% 6 000002 万 科Ａ 25,000,000 478,000,000.00 2.88% 7 000024 招商地产 8,500,000 417,350,000.00 2.51% 8 600900 长江电力 27,000,000 408,240,000.00 2.46% 9 600030 中信证券 7,500,000 397,275,000.00 2.39% 10 601318 中国平安 5,000,000 357,550,000.00 2.15% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站(www.jysld.com ,www.bocomschroder.com)的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 累计买入金额占 期初基金资产净值比例 1 600036 招商银行 1,077,553,156.23 40.89% 2 600016 民生银行 1,018,812,435.35 38.67% 3 600000 浦发银行 800,854,369.88 30.39% 4 600050 中国联通 783,534,687.17 29.74% 5 600900 长江电力 693,868,240.41 26.33% 6 600694 大商股份 559,486,414.01 21.23% 7 600030 中信证券 499,243,640.17 18.95% 8 000002 万 科Ａ 497,125,210.92 18.87% 9 600028 中国石化 483,749,747.99 18.36% 10 600019 宝钢股份 479,268,900.64 18.19% 11 601006 大秦铁路 396,021,593.39 15.03% 12 600005 武钢股份 371,274,661.58 14.09% 13 601318 中国平安 331,742,004.85 12.59% 14 600887 伊利股份 328,463,656.81 12.47% 15 600309 烟台万华 325,894,736.35 12.37% 16 600009 上海机场 312,503,824.26 11.86% 17 000858 五 粮 液 311,704,691.36 11.83% 18 600583 海油工程 300,385,708.86 11.40% 19 600519 贵州茅台 300,178,248.21 11.39% 20 600549 厦门钨业 275,516,967.97 10.46% 21 601988 中国银行 273,020,931.78 10.36% 22 000792 盐湖钾肥 271,433,695.58 10.30% 23 000898 鞍钢股份 242,012,313.09 9.18% 24 000157 中联重科 238,410,111.49 9.05% 25 600037 歌华有线 231,846,767.59 8.80% 26 601919 中国远洋 230,550,040.53 8.75% 27 600104 上海汽车 226,952,643.85 8.61% 28 600348 国阳新能 208,432,791.92 7.91% 29 600795 国电电力 207,344,008.21 7.87% 30 600631 百联股份 191,486,641.01 7.27% 31 000024 招商地产 187,411,741.48 7.11% 32 000983 西山煤电 170,988,839.65 6.49% 33 000061 农 产 品 167,031,826.55 6.34% 34 600600 青岛啤酒 162,701,095.78 6.17% 35 600880 博瑞传播 160,859,288.78 6.10% 36 000528 柳 工 155,189,242.56 5.89% 37 000402 金 融 街 150,392,884.81 5.71% 38 600001 邯郸钢铁 143,076,042.49 5.43% 39 600997 开滦股份 142,430,748.16 5.41% 40 600718 东软股份 136,870,056.25 5.19% 41 600660 福耀玻璃 135,576,412.58 5.15% 42 600004 白云机场 134,433,929.73 5.10% 43 600970 中材国际 129,465,862.57 4.91% 44 600085 同仁堂 126,251,945.83 4.79% 45 600098 广州控股 124,651,648.78 4.73% 46 600059 古越龙山 120,501,026.25 4.57% 47 000581 威孚高科 114,073,240.18 4.33% 48 000568 泸州老窖 105,384,505.01 4.00% 49 600361 华联综超 101,585,453.85 3.86% 50 600058 五矿发展 98,904,599.53 3.75% 51 000619 海螺型材 96,790,767.20 3.67% 52 600383 金地集团 95,972,283.90 3.64% 53 000937 金牛能源 92,121,871.13 3.50% 54 600686 金龙汽车 91,928,572.69 3.49% 55 600325 华发股份 89,523,629.25 3.40% 56 000027 深能源Ａ 86,682,948.90 3.29% 57 000755 山西三维 85,457,433.19 3.24% 58 600861 北京城乡 79,858,365.53 3.03% 59 600396 金山股份 78,496,460.19 2.98% 60 600011 华能国际 78,121,661.82 2.96% 61 600320 振华港机 77,771,749.80 2.95% 62 600588 用友软件 76,467,421.02 2.90% 63 000917 电广传媒 76,094,443.05 2.89% 64 000807 云铝股份 75,168,510.12 2.85% 65 002024 苏宁电器 74,716,938.34 2.84% 66 600208 中宝股份 74,330,450.31 2.82% 67 601001 大同煤业 72,589,366.93 2.75% 68 600266 北京城建 72,413,752.21 2.75% 69 000960 锡业股份 66,850,210.54 2.54% 70 600125 铁龙物流 66,641,892.84 2.53% 71 000063 中兴通讯 66,554,575.60 2.53% 72 600596 新安股份 65,040,814.89 2.47% 73 600801 华新水泥 57,586,371.35 2.19% 2、报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 累计卖出金额占 期初基金资产净值比例 1 600016 民生银行 999,345,003.00 37.93% 2 600050 中国联通 850,021,211.22 32.26% 3 600036 招商银行 659,357,419.15 25.02% 4 600900 长江电力 524,078,706.28 19.89% 5 000002 万 科Ａ 417,035,231.51 15.83% 6 600028 中国石化 412,388,040.25 15.65% 7 600000 浦发银行 409,448,082.71 15.54% 8 601006 大秦铁路 351,381,387.33 13.34% 9 600795 国电电力 333,120,840.45 12.64% 10 000858 五 粮 液 330,655,869.04 12.55% 11 600009 上海机场 329,019,209.18 12.49% 12 600005 武钢股份 320,664,044.87 12.17% 13 600030 中信证券 305,864,982.21 11.61% 14 600694 大商股份 293,472,577.78 11.14% 15 601988 中国银行 279,038,499.18 10.59% 16 000157 中联重科 272,821,320.11 10.35% 17 600631 百联股份 261,629,870.03 9.93% 18 600019 宝钢股份 247,077,287.44 9.38% 19 000898 鞍钢股份 237,840,864.76 9.03% 20 600098 广州控股 219,948,730.26 8.35% 21 000983 西山煤电 184,334,486.96 7.00% 22 600348 国阳新能 183,821,081.61 6.98% 23 600383 金地集团 168,779,229.59 6.41% 24 600309 烟台万华 157,443,072.20 5.98% 25 600085 同仁堂 56,035,664.36 5.92% 26 601398 工商银行 145,810,127.64 5.53% 27 000619 海螺型材 137,573,775.71 5.22% 28 600519 贵州茅台 136,480,513.62 5.18% 29 000528 柳 工 134,780,653.57 5.12% 30 600001 邯郸钢铁 131,867,794.66 5.00% 31 000792 盐湖钾肥 128,229,366.30 4.87% 32 600887 伊利股份 123,941,457.65 4.70% 33 000807 云铝股份 122,545,270.77 4.65% 34 600059 古越龙山 120,353,855.41 4.57% 35 601318 中国平安 115,283,967.86 4.38% 36 600549 厦门钨业 113,644,760.11 4.31% 37 600011 华能国际 105,219,628.78 3.99% 38 600037 歌华有线 101,728,095.13 3.86% 39 000402 金 融 街 99,753,583.49 3.79% 40 600997 开滦股份 97,664,982.58 3.71% 41 600406 国电南瑞 95,437,510.85 3.62% 42 000027 深能源Ａ 93,510,696.78 3.55% 43 600208 中宝股份 86,794,073.65 3.29% 44 600861 北京城乡 81,566,670.72 3.10% 45 600729 重庆百货 79,303,368.82 3.01% 46 600004 白云机场 75,167,048.29 2.85% 47 600325 华发股份 73,632,210.18 2.79% 48 000917 电广传媒 70,463,928.20 2.67% 49 600583 海油工程 70,012,017.13 2.66% 50 600104 上海汽车 66,562,569.50 2.53% 51 600970 中材国际 62,579,742.89 2.37% 52 000061 农 产 品 62,519,359.95 2.37% 53 000960 锡业股份 59,436,348.64 2.26% 54 000888 峨眉山Ａ 58,929,631.59 2.24% 55 600718 东软股份 56,213,959.89 2.13% 56 000876 新 希 望 54,974,722.66 2.09% 注：整个报告期内买入股票的成本总额为18,383,588,671.59元，卖出股票的收入总额为13,423,534,448.46元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债 - - 央行票据 1,368,929,338.36 8.24% 金融债 299,844,450.00 1.80% 企业债 - - 可转换债券 - - 合计 1,668,773,788.36 10.04% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 07央行票据09 5,000,000 486,359,246.58 2.93% 2 07央行票据22 4,000,000 388,840,000.00 2.34% 3 07央行票据10 3,000,000 299,613,900.00 1.80% 4 07农发02 1,500,000 149,994,450.00 0.90% 5 07国开11 1,500,000 149,850,000.00 0.90% （七）报告期末未持有资产支持证券。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2007年6月30日，本基金的其他资产项目包括： 其他资产 期末余额（元） 交易保证金 5,941,555.59 应收证券交易清算款 26,898,087.84 应收股利 1,710,000.00 应收利息 16,017,707.08 应收申购款 - 其他应收款 274,088.41 配股权证 - 买入返售债券 - 待摊费用 - 合计 50,841,438.92 4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期期末未持有权证。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 2007年6月30日 基金份额持有人户数（户） 281,968 平均每户持有基金份额（份） 43,386.55 机构投资者持有的基金份额（份） 953,592,737.22 机构投资者持有的基金份额占总份额比例 7.79% 个人投资者持有的基金份额（份） 11,280,025,957.06 个人投资者持有的基金份额占总份额比例 92.21% 注：截至2007年6月30日，本公司员工持有本基金份额总计401,007.18份，占本基金总份额0.003％。 八、开放式基金份额变动 基金合同生效以来基金份额变动情况 项目 基金份额（份） 基金合同生效日基金份额总额 4,874,882,643.01 期初基金份额总额 1,373,827,021.87 期末基金份额总额 12,233,618,694.28 报告期间基金总申购份额 9,870,218,680.29 报告期间拆分增加份额 13,797,503,554.37 报告期间基金总赎回份额 12,807,930,562.25 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 九、重大事件揭示 （一）报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内，基金管理人、基金托管人重大人事变动： 1、报告期内基金管理人的重大人事变动： 报告期内，本基金管理人于2007年4月25日发布公告，增聘李立先生担任本基金基金经理。 2、报告期内本基金托管人的重大人事变动： 依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。 （三） 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四） 报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）报告期内本基金未进行收益分配。 （六）报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （八）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、权证、债券回购交易情况 1、 股票交易及佣金情况 券商名称 租用席位 股票成交金额（元） 占股票总成交 佣金（元） 占佣金总量比例 数量（个） 金额的比例 中国国际金融有限公司 2 3,876,287,553.15 12.33% 3,158,625.46 12.39% 华泰证券有限责任公司 1 3,819,657,090.74 12.15% 3,132,105.90 12.28% 申银万国证券股份有限公司 2 3,507,688,219.75 11.16% 2,786,114.52 10.93% 国信证券有限责任公司 1 3,360,608,357.21 10.69% 2,750,546.83 10.79% 招商证券股份有限公司 1 3,207,942,205.18 10.21% 2,629,293.32 10.31% 中银国际证券有限责任公司 1 2,963,211,386.22 9.43% 2,426,474.47 9.52% 中信证券股份有限公司 1 2,542,350,906.73 8.09% 1,989,403.20 7.80% 兴业证券股份有限公司 1 2,265,567,591.91 7.21% 1,855,053.89 7.27% 国泰君安证券股份有限公司 1 2,195,797,910.94 6.99% 1,799,168.90 7.06% 光大证券股份有限公司 1 1,700,981,046.92 5.41% 1,394,713.68 5.47% 国金证券有限责任公司 1 1,401,835,315.64 4.46% 1,096,945.14 4.30% 海通证券股份有限公司 1 586,084,920.74 1.86% 480,590.01 1.88% 合计 14 31,428,012,505.13 100.00% 25,499,035.32 100.00% 2、债券交易情况 券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例 中国国际金融有限公司 48,200,842.30 57.30% 国金证券有限责任公司 30,033,965.60 35.71% 光大证券股份有限公司 4,103,403.90 4.88% 华泰证券有限责任公司 1,773,858.00 2.11% 中银国际证券有限责任公司 4,217.50 0.01% 合计 84,116,287.30 100.00% 3、权证交易情况 券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例 华泰证券有限责任公司 31,653,072.34 50.12% 中银国际证券有限责任公司 24,357,986.86 38.57% 国信证券有责任公司 4,094,264.58 6.48% 兴业证券股份有限公司 3,052,809.30 4.83% 合计 63,158,133.08 100.00% 4、债券回购交易情况 券商名称 券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例 国信证券有限责任公司 1,783,900,000.00 38.73% 兴业证券股份有限公司 1,102,400,000.00 23.94% 中银国际证券有限责任公司 900,000,000.00 19.54% 招商证券股份有限公司 359,300,000.00 7.80% 国泰君安证券股份有限公司 300,000,000.00 6.51% 光大证券股份有限公司 160,000,000.00 3.47% 合计 4,605,600,000.00 100.00% 注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。 (2) 报告期内，本基金新增加席位为海通证券、华泰证券、国金证券和中银国际证券，其它席位未发生变化。 (3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。 (4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。 （九）本报告期内基金披露的其他重要事项 1、本基金管理人于2006年12月29日实施本基金基金合同生效以来的第3次分红，分配方案为每10份基金份额分配红利3.00元。本基金管理人并于2007年1月4日发布本次分红公告。 2、本基金管理人于2007年1月18日发布公告，自即日起开通本基金在中国农业银行的前端收费申购模式。 3、本基金管理人于2007年1月18日发布公告，自即日起开通本基金在中国农业银行的定期定额业务。 4、本基金管理人于2007年1月18日发布公告，自即日起增加国都证券有限责任公司为本基金的场外代销机构。 5、本基金管理人于2007年1月19日发布本基金2006年第4季度报告。 6、本基金管理人于2007年1月23日发布公告，自2007年1月26日起增加中国建设银行股份有限公司为本基金的场外代销机构。 7、本基金管理人曾于2006年12月22日发布公告，自即日起暂停本基金的大额申购及转换入业务。本基金管理人并于2007年1月23日发布公告，自即日起恢复本基金的大额申购及转换入业务。 8、本基金管理人于2007年1月23日发布公告，于2007年1月26日对本基金实施基金份额拆分，并自拆分日起的两周内对本基金实行限量销售。 9、本基金管理人于2007年1月24日发布关于对本基金实施基金份额拆分的提示性公告。 10、本基金管理人于2007年1月25日再次发布关于对本基金实施基金份额拆分的提示性公告。 11、本基金管理人于2007年1月25日发布公告，自即日起增加上海银行股份有限公司为本基金的场外代销机构。 12、本基金管理人于2007年1月25日发布公告，自2007年1月26日起暂停本基金的申购和转换入业务。 13、本基金管理人于2007年1月29日发布本基金基金份额拆分比例的公告。 14、根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本基金管理人于2007年2月15日发布公告，就本基金投资厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的情况进行披露。 15、本基金管理人于2007年3月30日发布本基金2006年年度报告摘要。 16、本基金管理人于2007年4月6日发布公告，自2007年4月9日起增加广东发展银行股份有限公司为本基金的场外代销机构。 17、本基金管理人于2007年4月18日发布本基金2007年第1季度报告。 18、本基金管理人于2007年4月25日发布公告，自即日起增聘李立先生为本基金基金经理。 19、本基金管理人于2007年4月26日发布公告，自2007年5月8日起将本基金的单笔最低赎回份额和单个销售机构交易账户内最低保留余额由原来的100份调整为50份。 20、本基金管理人于2007年5月8日发布公告，自2007年5月9日起暂停后端收费模式下本基金与本公司旗下交银施罗德货币市场证券投资基金之间的转换业务。 21、本基金管理人于2007年5月12日发布本基金招募说明书（更新）摘要。 22、本基金管理人于2007年6月15日发布公告，自2007年6月18日开通本基金的上海浦东发展银行和兴业银行借记卡基金网上直销业务。 上述重大事项均作为临时公告在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。 十、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金设立的文件； 2、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 （三）查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com, www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：021-61055000，或发电子邮件：services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 2007年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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