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| 海富通货币B(519506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26025 | ||||||||
| 基金代码 | 519506 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通货币市场证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通货币市场证券投资基金2007年半年度报告摘要 第一节、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止。本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 第二节、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称：海富通货币市场证券投资基金 2、基金简称：海富通货币A 海富通货币B 3、交易代码：519505 519506 4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2005年1月4日 6、报告期末基金份额总额：A级基金份额：452,151,268.58 份 B级基金份额：796,034,194.17 份 7、基金合同存续期：无 8、基金份额上市的证券交易所：无 9、上市日期：无 （二）基金产品说明 1、基金投资目标：在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。 2、基金投资策略： （1）决策依据 ①投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； ②投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； ③投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 （2）决策程序 ①整体配置策略 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。 根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。 根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 ②类别资产配置策略 根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 ③明细资产配置策略 第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。 第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。 （3）投资管理方法 ①短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。 ②收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。 ③组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。 ④类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 ⑤流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。 ⑥无风险套利策略 无风险套利策略包括： 跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。 跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。 ⑦滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。 3、业绩比较基准：税后一年期银行定期存款利率 4、风险收益特征：本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。 （三）基金管理人 1、名称：海富通基金管理有限公司 2、信息披露负责人：奚万荣 3、联系电话：021-68604999-591 4、传真：021-50479057 5、电子邮箱：wrxi@hftfund.com （四）基金托管人 1、名称：中国银行股份有限公司 2、信息披露负责人：宁敏 3、联系电话：010－66594977 4、传真：010－66594942 5、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com (五)信息披露 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.hftfund.com 本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的住所 第三节、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 序号 项目 A级 B级 1 本期净收益 (元) 5,975,908.23 8,407,252.26 2 期末基金资产净值(元) 452,151,268.58 796,034,194.17 3 期末基金份额净值 (元) 1.0000 1.0000 4 本期净值收益率 1.1995% 1.3200% 5 累计净值收益率 5.7139% 2.2667% 注：1、本基金收益分配是按月结转份额。本基金合同生效日为2005年1月4日，以上财务指标中"本期"指2007年1月1日至2007年6月30日止期间。 2、在计算主要财务指标时，A级基金与分级前基金连续计算，B级基金自2006年8月1日开始计算。 （二）基金净值表现 1、 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较: A级 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率（标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去1个月 0.2410% 0.0031% 0.1990% 0.0000% 0.0420% 0.0031% 过去3个月 0.6468% 0.0026% 0.5769% 0.0003% 0.0699% 0.0023% 过去6个月 1.1995% 0.0029% 1.0813% 0.0005% 0.1182% 0.0024% 过去1 2.2143% 0.0033% 2.0744% 0.0005% 0.1399% 0.0028% 自基金合同生效起至今 5.7139% 0.0053% 4.8197% 0.0005% 0.8942% 0.0048% B级 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率（标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去1个月 0.2608% 0.0031% 0.1990% 0.0000% 0.0618% 0.0031% 过去3个月 0.7071% 0.0026% 0.5769% 0.0003% 0.1302% 0.0023% 过去6个月 1.3200% 0.0029% 1.0813% 0.0005% 0.2387% 0.0024% 过去1 2.2667% 0.0033% 1.9199% 0.0005% 0.3468% 0.0028% 自基金合同生效起至今 2.2667% 0.0033% 1.9199% 0.0005% 0.3468% 0.0028% 2、 自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图： A级 B级 注（1）：按照本基金合同规定，本基金自2004年1月4日合同生效日起至2004年4月4日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五节（二）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 第四节、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通货币市场证券投资基金是基金管理人管理的第三只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着另外六只开放式基金--海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金。 2、基金经理简介 邵佳民先生，基金经理，硕士学位，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理，海富通基金管理有限公司固定收益分析师。2005年1月至今担任海富通货币市场基金经理，2006年5月起兼任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。 （二）报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 2007年上半年，中国外汇储备迅速增加，人民币继续升值，同时物价水平在食品价格带动下连续上升，增加了通货膨胀的压力。中央银行五次上调存款准备金率0.5个百分点至11.5%，同时两次提高商业银行存贷款利率。各个期限的债券都出现下跌，而长期债券因预期供给增加而下跌幅度最大。整个上半年，一年、五年和十年国债收益率分别上升了41、99和110个基点，收益率曲线更加陡峭。一年中央银行票据的收益率从2.79%上升到3.25%，短期融资券的收益率也同时上升。 本基金在报告期继续提高投资组合的流动性，主要投资中央银行票据和政策性金融债，适当投资了一部分信用级别高、收益率较好的短期融资券。浮动利率债券在第二季度出现了较好的买点，基金适当地进行了投资，以提高组合的静态收益率。交易所短期回购利率在大型新股发行时远远高于银行间市场，出现了较好的套利机会。基金在保证流动性的前提下，增加了回购投资的比例，取得了良好的收益。 截至报告期末，本报告期A级基金份额净值收益率为1.1995%，同期业绩比较基准收益率为1.0813%；B级基金份额净值收益率为1.3200%，同期业绩比较基准收益率为1.0813%。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济增长和信贷投放保持在高水平，促使中央银行确定了适度从紧的货币政策；加上消费物价指数全年可能超过3%的设定目标，基准利率有继续上升的可能；长期债券的供给可能增加。因此收益率曲线有继续上升的可能。这样，货币基金的面临着更好的再投资机会，同时超越业绩比较基准的压力也在增加，特别在利息税降低或取消后。下半年的大型新股发行可能增加，交易所市场回购套利机会将更多。基金将保持一定的现金头寸来进行回购投资。随着收益率的上升，货币基金作为现金管理工具的作用将更加突出。 四、托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对海富通货币市场证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第六节、财务会计报告 （一） 基金会计报表 1、 资产负债表 海富通货币市场证券投资基金 2007年6月30日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2007年6月30日 2006年12月31日 资产 银行存款 125,238,475.51 354,759,192.19 结算备付金 0.00 0.00 应收利息 1 324,711.97 5,513,515.22 应收申购款 253,900,828.09 393,489,089.27 其他应收款 0.00 0.00 债券投资市值 629,044,040.14 823,251,381.07 其中：债券投资成本 629,044,040.14 823,251,381.07 买入返售证券 400,000,000.00 0.00 资产总计 1,408,508,055.71 1,577,013,177.75 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 119,997,450.06 0.00 应付赎回款 38,205,197.18 13,792,457.90 应付赎回费 46,263.85 20,171.30 应付管理人报酬 283,881.44 364,654.99 应付托管费 86,024.67 110,501.47 应付销售服务费 120,654.20 133,646.88 应付佣金 2 54,672.70 5,985.00 应付收益 1,249,188.35 622,387.49 其他应付款 3 36,186.49 82,487.53 预提费用 4 243,074.02 434,772.48 负债合计 160,322,592.96 15,567,065.04 持有人权益 实收基金 5 1,248,185,462.75 1,561,446,112.71 负债及持有人权益总计 1,408,508,055.71 1,577,013,177.75 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、 经营业绩表及收益分配表 海富通货币市场证券投资基金 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007年1月1日 2006年1月1日 至2007年 至2006年 附注 6月30日止期间 6月30日止期间 收入 债券差价收入 6 -1,461,714.03 15,205,731.11 债券利息收入 12,950,222.17 26,247,018.23 存款利息收入 841,888.68 1,644,491.27 买入返售证券收入 6,347,706.10 2,855,364.44 其他收入 7 0.00 0.00 收入合计 18,678,102.92 45,952,605.05 费用 基金管理人报酬 1,934,819.46 5,876,643.87 基金托管费 586,308.87 1,780,801.16 基金销售服务费 665,587.36 4,452,002.99 卖出回购证券支出 687,552.20 425,160.01 其他费用 8 420,674.54 673,948.82 其中：信息披露费 148,629.96 132,511.22 审计费用 39,671.58 39,671.58 费用合计 4,294,942.43 13,208,556.85 基金净收益及基金经营业绩 14,383,160.49 32,744,048.20 基金净收益 14,383,160.49 32,744,048.20 加：期初基金净收益 0.00 0.00 可供分配基金净收益 14,383,160.49 32,744,048.20 减：本期已分配基金净收益 9 14,383,160.49 32,744,048.20 未分配基金净收益 0.00 0.00 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、 基金净值变动表 海富通货币市场证券投资基金 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007年1月1日 2006年1月1日 至2007年 至2006年 6月30日止期间 6月30日止期间 期初基金净值 1,561,446,112.71 2,928,551,698.69 本期经营活动 基金净收益 14,383,160.49 32,744,048.20 经营活动产生的基金净值变动数 14,383,160.49 32,744,048.20 本期基金份额交易 基金申购款 4,686,171,466.13 6,875,496,449.15 基金赎回款 4,999,432,116.09 8,431,732,502.35 基金份额交易产生的基金净值变动数 -313,260,649.96 -1,556,236,053.20 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 14,383,160.49 32,744,048.20 期末基金净值 1,248,185,462.75 1,372,315,645.49 （二）半年度会计报表附注 1、基金基本情况 海富通货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2004]194号《关于同意海富通货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由基金发起人海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》发起。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集964,227,474.56元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第236号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于2005年1月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为964,512,079.20份基金份额，其中认购资金利息折合284,604.64份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 2、会计政策、会计估计 半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 3、重大会计差错的内容和更正金额: 无 4、关联方关系及关联方交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 富通基金管理公司 (Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）关联方交易 通过关联方席位进行的交易： 2007年1月1日至2007年6月30日 回购成交量 交易佣金 成交量 占本期总成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 总数的比例 海通证券 7,268,200,000.00 100.00% 54,672.70 100.00% 注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取， 并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2006年1月1日至2006年6月30日 回购成交量 交易佣金 成交量 占 本期总成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 总数的比例 海通证券 4,352,100,000.00 100.00% 4,352.10 100.00% 注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取， 并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 (3) 基金管理人报酬 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数 本基金在 2007年1月1日至2007年6月30日止期间需支付基金管理人报酬1,934,819.46元（2006年上半年度5,876,643.87元）。 (4) 基金托管人报酬 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数 本基金在 2007年1月1日至2007年6月30日止期间需支付基金托管费586,308.87 元（2006年上半年度1,780,801.16元）。 (5) 基金销售服务费 本基金支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提。2006年8月1日之前的约定年费率为0.25%，自2006年8月1日实行销售服务费分级收费方式起，A类基金份额和B类基金份额的约定年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 本基金在2007年1月1日至2007年6月30日止期间需支付基金销售服务费665,587.36（2006上半年度4,452,002.99） 本基金在2007年1月1日至2007年6月30需向关联方支付的基金销售服务费如下： 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 海富通基金管理有限公司 74,971.38 2,849,376.66 中国银行 441,826.27 1,072,627.71 海通证券 6,897.63 183,855.84 523,695.28 4,105,860.21 (6) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为125,238,475.51元(2006年6月30日：558,865,102.73元)。2007年1月1日至2007年6月30日止期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为462,142.27元（2006年上半年度1,573,676.46元）。 本基金用于证券交易结算的资金通过"中国银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额0.00元（2006年上半年度12,886,937.35元），计入结算备付金科目。 (7) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在2007年上半年度与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 买入债券结算金额 1,609,332,396.57 卖出债券结算金额 1,373,792,667.12 卖出回购证券协议金额 3,015,950,000.00 卖出回购证券利息支出 346,002.92 (8) 本会计报告期内本基金各关联方无投资本基金的情况 6、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 本基金截至2006年6月30日无流通受限制基金资产。 第七节、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 债券投资 629,044,040.14 44.66% 买入返售证券 400,000,000.00 28.40% 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00 银行存款和清算备付金合计 125,238,475.51 8.89% 其中：定期存款 0.00 0.00 其他资产 254,225,540.06 18.05% 合计： 1,408,508,055.71 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资情况 11,990,170,000.00 6.02 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 2 报告期末债券回购融资情况 0.00 0.00 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。本报告期内无货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20％的情况。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1. 投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 143 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 2. 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 42.08 9.61 2 30天(含)-60天 0.00 0.00 3 60天(含)-90天 0.00 0.00 4 90天(含)-180天 5.48 0.00 5 180天(含)-397天（含） 44.91 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.03 0.00 合 计 92.47 9.61 (四)报告期末债券投资组合 1. 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00 2 金融债券 0.00 0.00 其中：政策性金融债 0.00 0.00 3 央行票据 431,326,254.43 34.56% 4 企业债券 147,416,818.14 11.81% 5 商业银行次级债 50,300,967.57 4.03% 合计 629,044,040.14 50.40% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 50,300,967.57 4.03% 上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2. 基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值比例(%) 自有投资 买断式回购 1 07央行票据02 1,900,000 0.00 186,795,753.17 14.97% 2 07央行票据18 1,500,000 0.00 146,869,698.42 11.77% 3 07央行票据31 1,000,000 0.00 97,660,802.84 7.82% 4 06鲁商CP01 700,000 0.00 68,455,847.10 5.48% 5 04建行03浮 500,000 0.00 50,300,967.57 4.03% 6 07太不锈CP01 500,000 0.00 49,986,235.32 4.00% 7 07国电CP01 300,000 0.00 28,974,735.72 2.32% 8 9 10 上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1669% 报告期内偏离度的最低值 -0.1070% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0655% （六）投资组合报告附注 1. 基金计价方法说明。 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2. 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 3. 本报告期内需说明的证券投资决策程序。 4. 其他资产的构成 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 324,711.97 4 应收申购款 253,900,828.09 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 254,225,540.06 5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 6.报告期内本基金未投资定期存款。 7、本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第八节、基金份额持有人情况 本基金份额持有人情况如下： （一） 报告期末基金份额持有人户数和持有人结构 份额级别 基金份额持有人户数（份） 平均每户持有的基金份额（份） 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额（份） 占总份额比例 持有份额（份） 占总份额比例 A级 7,140 63,326.51 48,167,254.61 3.86% 403,984,013.97 32.36% B级 19 41,896,536.54 654,648,661.88 52.45% 141,385,532.29 11.33% 合计 7,159 174,351.93 702,815,916.49 56.31% 545,369,546.26 43.69% （二）公司从业人员持有的基金份额的总量及占该只基金份额的比例 无。 第九节、开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 本报告期内基金份额的变动情况 份额级别 合计 A级 B级 基金合同生效日的基金份额总额 964,512,079.20 0.00 964,512,079.20 本报告期期初基金份额总额 644,438,313.83 917,007,798.88 1,561,446,112.71 本报告期期间总申购份额(包括转入份额、份额级别调整) 1,825,246,304.01 2,860,925,162.12 4,686,171,466.13 本报告期期间总赎回份额（包括转出份额、份额级别调整） 2,017,533,349.26 2,981,898,766.83 4,999,432,116.09 本报告期期末基金份额总额 452,151,268.58 796,034,194.17 1,248,185,462.75 注：A级基金与分级前基金连续计算，B级基金自2006年8月1日计算。 第十节、重大事件揭示 1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 2、基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 3、本报告期内无涉及本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。 4、报告期内本基金投资策略未发生改变。 5、基金收益分配事项 本报告期根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者帐户的当前累计收益中，每月15日(遇节假日顺延)将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额。 6、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 7、本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 8、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更，本基金租用证券公司专用交易席位情况如下： 2007年1月1日至2007年6月30日 回购成交量 交易佣金 成交量 占本期总成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 总数的比例 海通证券 7,268,200,000.00 100.00% 54,672.70 100.00% 注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 9、其他在报告期内发生的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。 1. 2007年1月18日、3月9日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于增加中信金通证券、国海证券为开放式基金代销机构的公告。 2. 2007年1月22日、2月5日、4月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下开放式基金在深圳发展银行、中信建投证券、广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告。 3. 2007年1月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下开放式基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。 4. 2007年2月12日、4月24日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于海富通货币基金长假前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告。 5. 2007年5月19日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于开通浦发银行卡网上交易的公告。 海富通基金管理有限公司 2007年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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