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| 农银策略价值混合(660004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 260234 | ||||||||
| 基金代码 | 660004 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5其他相关资料..............................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 §5托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15 §6审计报告.............................................................................................................................................15 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................15 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................15 §7年度财务报表.....................................................................................................................................17 7.1资产负债表................................................................................................................................17 7.2利润表........................................................................................................................................18 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 7.4报表附注....................................................................................................................................20 §8投资组合报告.....................................................................................................................................39 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................39 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................39 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................41 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................43 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............................43 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................43 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............................43 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................44 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................44 8.11投资组合报告附注..................................................................................................................44 §9基金份额持有人信息.........................................................................................................................45 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................45 §10开放式基金份额变动.......................................................................................................................45 §11重大事件揭示...................................................................................................................................46 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................46 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................46 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................46 11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................46 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................46 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................46 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................46 11.8其他重大事件..........................................................................................................................48 §12备查文件目录...................................................................................................................................49 12.1备查文件目录..........................................................................................................................49 12.2存放地点..................................................................................................................................49 12.3查阅方式..................................................................................................................................49 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 基金简称 农银策略价值股票 基金主代码 660004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月29日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 677,672,840.89份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资策略，力争实现基金资产的理性增值。 投资策略 通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值，利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 田青 联系电话 021-61095588 010-67595096 电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-61095599 010-67595096 传真 021-61095556 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 层 邮政编码 200122 100033 法定代表人 刁钦义 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 235,904,528.79 -53,321,357.11 -297,023,642.92 本期利润 179,789,833.11 129,336,777.78 -411,155,885.40 加权平均基金份额本期利润 0.2062 0.1023 -0.2645 本期加权平均净值利润率 17.91% 10.62% -24.40% 本期基金份额净值增长率 18.10% 11.40% -22.16% 3.1.2期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配利润 153,705,954.60 48,278,333.35 -94,319,880.31 期末可供分配基金份额利润 0.2268 0.0388 -0.0675 期末基金资产净值 831,378,795.49 1,293,832,009.03 1,302,488,746.87 期末基金份额净值 1.2268 1.0388 0.9325 3.1.3累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末 基金份额累计净值增长率 22.68% 3.88% -6.75% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.52% 1.31% -2.70% 0.85% -6.82% 0.46% 过去六个月 10.03% 1.52% 4.36% 0.97% 5.67% 0.55% 过去一年 18.10% 1.50% -4.97% 1.05% 23.07% 0.45% 过去三年 2.40% 1.34% -16.94% 1.00% 19.34% 0.34% 自基金合同生效起至今 22.68% 1.31% -12.56% 1.07% 35.24% 0.24% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%，其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年9月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2013年12月31日，公司共管理21只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理14天理财债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李洪雨 本基金基金经理、公司投资部副总经理 2013年3月5日 - 10 经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。历任东北证券公司研究员、国联安基金管理公司高级研究员兼基金经理助理、万家基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理。 程涛 曾任本基 2010年4月 2013年3月5日 9 金融学硕 金基金经理 15日 士，具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理，曾任农银汇理基金管理有限公司投资部总经理。 陈富权 本基金基金经理助理 2013年2月1日 - 5 金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期 为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年是严重分化的一年，以传统行业股票为主的上证50和沪深300指数分别下跌15.23%和6.75%，而以新兴产业股票为主的中小板和创业板指数分别上涨17.54%和82.73%。其背后的主要逻辑是经济增长模式转型引发产业变迁与变革预期，加上戴维斯效应，即估值与盈利双降和双升跌加，从而导致了风格表现的天壤之别。中间经历年中流动性冲击、十八届三中全会的影响以及美国QE退出等重大事件影响，在利率市场化大背景下全社会平均融资成本明显上升。本基金专注于寻找局部和个股机会，主要配置于符合经济结构转型方向并与日常生活需求相关度较高的行业如传媒、生物医药、科技、食品饮料等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为18.10%，业绩比较基准收益率为-4.97%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为今年是各项改革措施陆续出台的一年，市场博弈因素较多，投资对相机抉择因素依赖性会增大。另外我们认为优质资产仍旧是长期投资者的优选，时间可以修复短期非理性因素影响。从行业上看，移动互联趋势推动的新商业模式变革会继续演进，生物医药、环保、TMT等新兴行业仍会出现投资机会，改革政策出台带来的投资机会也会增加。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。 本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下： （1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性 主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。 （2）修订内部管理制度，完善投资业务流程 根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。 本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次； 每次基金收益分配比例不得低于期末可分配收益的20%。”即本基金每年无应分配利润。 2.报告期内没有实施过利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第20564号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理策略价值股票型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理策略价值股票型证券投资基金(以下简称“农银汇理策略价值股票型基金”)的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者 权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理策略价值股票型基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述农银汇理策略价值股票型基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了农银汇理策略价值股票型基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞张振波 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2014年3月24日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：农银汇理策略价值股票型证券投资基金 报告截止日：2013年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 86,843,161.58 216,569,495.12 结算备付金 1,028,620.91 3,658,014.67 存出保证金 240,991.99 2,209,119.22 交易性金融资产 7.4.7.2 684,784,389.38 1,084,714,917.01 其中：股票投资 684,784,389.38 1,084,714,917.01 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 48,584,012.88 - 应收证券清算款 20,017,863.34 - 应收利息 7.4.7.5 70,351.18 37,903.36 应收股利 - - 应收申购款 201,389.28 1,709.73 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 841,770,780.54 1,307,191,159.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,355,274.47 3,832,225.54 应付赎回款 1,407,714.75 4,061,445.93 应付管理人报酬 1,047,900.51 1,531,525.16 应付托管费 174,650.06 255,254.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 805,593.69 2,125,976.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 600,851.57 1,552,722.47 负债合计 10,391,985.05 13,359,150.08 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 677,672,840.89 1,245,553,675.68 未分配利润 7.4.7.10 153,705,954.60 48,278,333.35 所有者权益合计 831,378,795.49 1,293,832,009.03 负债和所有者权益总计 841,770,780.54 1,307,191,159.11 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.2268元，基金份额总额677,672,840.89份。 7.2利润表 会计主体：农银汇理策略价值股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 一、收入 205,558,542.14 165,512,029.79 1.利息收入 2,264,512.29 1,124,034.28 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,163,690.46 1,124,034.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,100,821.83 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 258,968,814.77 -18,517,330.82 其中：股票投资收益 7.4.7.12 252,805,063.28 -30,062,279.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 6,163,751.49 11,544,948.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -56,114,695.68 182,658,134.89 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 439,910.76 247,191.44 减：二、费用 25,768,709.03 36,175,252.01 1．管理人报酬 15,147,490.27 18,233,251.20 2．托管费 2,524,581.73 3,038,875.24 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 7,864,154.46 14,678,579.42 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 232,482.57 224,546.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 179,789,833.11 129,336,777.78 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 179,789,833.11 129,336,777.78 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理策略价值股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,245,553,675.68 48,278,333.35 1,293,832,009.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 179,789,833.11 179,789,833.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -567,880,834.79 -74,362,211.86 -642,243,046.65 其中：1.基金申购款 86,039,254.23 14,673,710.36 100,712,964.59 2.基金赎回款 -653,920,089.02 -89,035,922.22 -742,956,011.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 677,672,840.89 153,705,954.60 831,378,795.49 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,396,808,627.18 -94,319,880.31 1,302,488,746.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 129,336,777.78 129,336,777.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -151,254,951.50 13,261,435.88 -137,993,515.62 其中：1.基金申购款 236,480,899.59 -4,551,880.19 231,929,019.40 2.基金赎回款 -387,735,851.09 17,813,316.07 -369,922,535.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,245,553,675.68 48,278,333.35 1,293,832,009.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______许红波____________杜明华__________于意____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 农银汇理策略价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第821号《关于同意农银汇理策略价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,786,540,051.22元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第176号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》于2009年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,788,527,651.16份基金份额，其中认购资金利息折合1,987,599.94份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于价值型股票的比例不低于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 活期存款 86,843,161.58 216,569,495.12 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 86,843,161.58 216,569,495.12 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 617,254,163.47 684,784,389.38 67,530,225.91 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 617,254,163.47 684,784,389.38 67,530,225.91 项目 上年度末 2012年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 961,069,995.42 1,084,714,917.01 123,644,921.59 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 961,069,995.42 1,084,714,917.01 123,644,921.59 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 8,584,012.88 - 买入返售证券_交易所 40,000,000.00 - 合计 48,584,012.88 - 项目 上年度末 2012年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 - - 买入返售证券_交易所 - - 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 应收活期存款利息 23,318.70 36,257.04 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 463.28 1,646.20 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 46,460.60 - 应收申购款利息 0.10 0.12 其他 108.50 - 合计 70,351.18 37,903.36 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 交易所市场应付交易费用 804,963.47 2,125,976.76 银行间市场应付交易费用 630.22 - 合计 805,593.69 2,125,976.76 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 1,500,000.00 应付赎回费 851.57 2,722.47 预提费用 100,000.00 50,000.00 合计 600,851.57 1,552,722.47 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,245,553,675.68 1,245,553,675.68 本期申购 86,039,254.23 86,039,254.23 本期赎回（以“-”号填列） -653,920,089.02 -653,920,089.02 本期末 677,672,840.89 677,672,840.89 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 68,287,461.89 -20,009,128.54 48,278,333.35 本期利润 235,904,528.79 -56,114,695.68 179,789,833.11 本期基金份额交易产生的变动数 -82,015,991.23 7,653,779.37 -74,362,211.86 其中：基金申购款 16,855,387.34 -2,181,676.98 14,673,710.36 基金赎回款 -98,871,378.57 9,835,456.35 -89,035,922.22 本期已分配利润 - - - 本期末 222,175,999.45 -68,470,044.85 153,705,954.60 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 活期存款利息收入 1,119,975.80 1,055,905.76 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 37,175.04 67,115.67 其他 6,539.62 1,012.85 合计 1,163,690.46 1,124,034.28 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 卖出股票成交总额 2,807,457,774.10 4,948,886,708.84 减：卖出股票成本总额 2,554,652,710.82 4,978,948,988.15 买卖股票差价收入 252,805,063.28 -30,062,279.31 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 股票投资产生的股利收益 6,163,751.49 11,544,948.49 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,163,751.49 11,544,948.49 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 1.交易性金融资产 -56,114,695.68 182,658,134.89 ——股票投资 -56,114,695.68 182,658,134.89 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -56,114,695.68 182,658,134.89 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 基金赎回费收入 261,499.01 238,901.69 基金转换费收入 48,795.98 8,289.75 其他 129,615.77 - 合计 439,910.76 247,191.44 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 交易所市场交易费用 7,864,154.46 14,678,579.42 银行间市场交易费用 - - 合计 7,864,154.46 14,678,579.42 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 账户服务费 18,000.00 18,000.00 银行汇划费 14,482.57 6,546.15 合计 232,482.57 224,546.15 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 中国建设银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付的管理费 15,147,490.27 18,233,251.20 其中：支付销售机构的客户维护费 2,417,180.21 2,639,438.96 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,524,581.73 3,038,875.24 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 86,843,161.58 1,119,975.80 216,569,495.12 1,055,905.76 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002022 科华生物 2013年12月20日 公告重大事项 16.82 2014年1月27日 18.50 803,632 13,257,421.72 13,517,090.24 - 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。截至2013年12月31日，本基金未持有债券投资及其他信用产品。 本基金的银行存款存放于本基金的托管银行–中国建设银行，本基金认为与中国建设银行相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。由于本基金主要投资于股票等权益类资产，生息资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 86,843,161.58 - - - 86,843,161.58 结算备付金 1,028,620.91 - - - 1,028,620.91 存出保证金 240,991.99 - - - 240,991.99 交易性金融资产 - - - 684,784,389.38 684,784,389.38 买入返售金融资产 48,584,012.88 - - - 48,584,012.88 应收证券清算款 - - - 20,017,863.34 20,017,863.34 应收利息 - - - 70,351.18 70,351.18 应收申购款 994.03 - - 200,395.25 201,389.28 资产总计 136,697,781.39 - - 705,072,999.15 841,770,780.54 负债 应付证券清算款 - - - 6,355,274.47 6,355,274.47 应付赎回款 - - - 1,407,714.75 1,407,714.75 应付管理人报酬 - - - 1,047,900.51 1,047,900.51 应付托管费 - - - 174,650.06 174,650.06 应付交易费用 - - - 805,593.69 805,593.69 其他负债 - - - 600,851.57 600,851.57 负债总计 - - - 10,391,985.05 10,391,985.05 利率敏感度缺口 136,697,781.39 - - 694,681,014.10 831,378,795.49 上年度末 2012年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 216,569,495.12 - - - 216,569,495.12 结算备付金 3,658,014.67 - - - 3,658,014.67 存出保证金 - - - 2,209,119.22 2,209,119.22 交易性金融资产 - - - 1,084,714,917.01 1,084,714,917.01 应收利息 - - - 37,903.36 37,903.36 应收申购款 994.03 - - 715.70 1,709.73 资产总计 220,228,503.82 - - 1,086,962,655.29 1,307,191,159.11 负债 应付证券清算款 - - - 3,832,225.54 3,832,225.54 应付赎回款 - - - 4,061,445.93 4,061,445.93 应付管理人报酬 - - - 1,531,525.16 1,531,525.16 应付托管费 - - - 255,254.22 255,254.22 应付交易费用 - - - 2,125,976.76 2,125,976.76 其他负债 - - - 1,552,722.47 1,552,722.47 负债总计 - - - 13,359,150.08 13,359,150.08 利率敏感度缺口 220,228,503.82 - - 1,073,603,505.21 1,293,832,009.03 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此，市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于价值型股票的比例不低于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 684,784,389.38 82.37 1,084,714,917.01 83.84 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 684,784,389.38 82.37 1,084,714,917.01 83.84 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化5%，其他不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2013年12月31日） 上年度末（2012年12月31日） 业绩比较基准上升5% 38,987,874.12 74,476,946.73 业绩比较基准下降5% -38,987,874.12 -74,476,946.73 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为671,267,299.14元，属于第二层级的余额为13,517,090.24元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级1,084,714,917.01元，无属于第二、三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 684,784,389.38 81.35 其中：股票 684,784,389.38 81.35 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 48,584,012.88 5.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 87,871,782.49 10.44 6 其他各项资产 20,530,595.79 2.44 7 合计 841,770,780.54 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,193,556.25 1.59 C 制造业 476,873,351.90 57.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,677,003.34 1.89 J 金融业 12,427,232.82 1.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 62,787,975.70 7.55 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 29,950,450.23 3.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,625,926.60 0.92 R 文化、体育和娱乐业 66,248,892.54 7.97 S 综合 - - 合计 684,784,389.38 82.37 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002241 歌尔声学 1,283,435 45,022,899.80 5.42 2 300133 华策影视 1,388,573 44,295,478.70 5.33 3 000651 格力电器 1,194,740 39,020,208.40 4.69 4 002400 省广股份 1,075,974 39,004,057.50 4.69 5 000049 德赛电池 433,099 30,403,549.80 3.66 6 300070 碧水源 730,677 29,950,450.23 3.60 7 600690 青岛海尔 1,502,374 29,296,293.00 3.52 8 300115 长盈精密 720,984 27,217,146.00 3.27 9 300146 汤臣倍健 369,986 26,968,279.54 3.24 10 600085 同仁堂 1,209,796 25,889,634.40 3.11 11 600887 伊利股份 627,421 24,519,612.68 2.95 12 300058 蓝色光标 459,149 23,783,918.20 2.86 13 002236 大华股份 569,822 23,294,323.36 2.80 14 000423 东阿阿胶 585,441 23,160,045.96 2.79 15 002385 大北农 1,369,993 22,399,385.55 2.69 16 000538 云南白药 219,088 22,344,785.12 2.69 17 300251 光线传媒 600,148 21,953,413.84 2.64 18 002415 海康威视 904,238 20,779,389.24 2.50 19 300255 常山药业 706,792 18,737,055.92 2.25 20 002185 华天科技 1,508,360 16,607,043.60 2.00 21 002022 科华生物 803,632 13,517,090.24 1.63 22 300157 恒泰艾普 562,625 13,193,556.25 1.59 23 600109 国金证券 732,306 12,427,232.82 1.49 24 600372 中航电子 498,648 11,897,741.28 1.43 25 600079 人福医药 384,745 10,907,520.75 1.31 26 000895 双汇发展 226,074 10,643,563.92 1.28 27 300168 万达信息 296,033 8,283,003.34 1.00 28 002038 双鹭药业 159,992 8,087,595.60 0.97 29 300244 迪安诊断 129,980 7,625,926.60 0.92 30 300207 欣旺达 346,393 7,603,326.35 0.91 31 600637 百视通 200,000 7,394,000.00 0.89 32 600089 特变电工 609,274 6,531,417.28 0.79 33 600867 通化东宝 357,295 5,470,186.45 0.66 34 600422 昆明制药 209,874 4,950,927.66 0.60 35 002007 华兰生物 55,900 1,604,330.00 0.19 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300070 碧水源 58,588,334.13 4.53 2 000651 格力电器 49,136,793.11 3.80 3 002241 歌尔声学 46,210,044.21 3.57 4 300133 华策影视 43,863,967.93 3.39 5 002375 亚厦股份 41,998,938.62 3.25 6 002038 双鹭药业 39,689,906.94 3.07 7 600837 海通证券 39,265,406.12 3.03 8 600498 烽火通信 36,462,672.21 2.82 9 600067 冠城大通 35,451,029.52 2.74 10 600637 百视通 34,027,204.40 2.63 11 002400 省广股份 32,755,847.40 2.53 12 300027 华谊兄弟 32,329,188.38 2.50 13 000063 中兴通讯 32,025,649.38 2.48 14 000538 云南白药 29,521,852.14 2.28 15 000049 德赛电池 29,509,475.59 2.28 16 600161 天坛生物 29,279,425.29 2.26 17 600383 金地集团 29,277,372.66 2.26 18 600422 昆明制药 28,825,590.32 2.23 19 300090 盛运股份 28,655,882.03 2.21 20 002456 欧菲光 28,221,917.73 2.18 21 300251 光线传媒 27,002,563.02 2.09 22 600372 中航电子 26,759,064.18 2.07 23 600085 同仁堂 26,746,200.53 2.07 24 600887 伊利股份 26,700,626.13 2.06 25 600048 保利地产 26,425,957.95 2.04 26 000423 东阿阿胶 26,124,679.14 2.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002690 美亚光电 102,661,441.07 7.93 2 300027 华谊兄弟 78,220,006.08 6.05 3 600837 海通证券 64,339,713.91 4.97 4 601117 中国化学 52,421,478.70 4.05 5 600585 海螺水泥 52,250,815.46 4.04 6 002375 亚厦股份 51,695,496.69 4.00 7 601888 中国国旅 47,274,099.22 3.65 8 600048 保利地产 46,352,178.56 3.58 9 600498 烽火通信 45,684,296.55 3.53 10 000024 招商地产 44,559,859.27 3.44 11 300070 碧水源 44,285,548.60 3.42 12 002482 广田股份 42,463,193.13 3.28 13 600637 百视通 41,020,032.83 3.17 14 000063 中兴通讯 37,849,438.63 2.93 15 600067 冠城大通 34,276,412.30 2.65 16 002146 荣盛发展 32,655,995.00 2.52 17 000100 TCL集团 29,702,206.02 2.30 18 600161 天坛生物 29,127,706.95 2.25 19 000651 格力电器 28,953,467.53 2.24 20 002038 双鹭药业 28,876,209.01 2.23 21 002172 澳洋科技 28,382,498.13 2.19 22 600276 恒瑞医药 27,353,920.17 2.11 23 002422 科伦药业 27,012,996.57 2.09 24 002140 东华科技 26,503,520.00 2.05 25 002241 歌尔声学 26,302,863.24 2.03 26 600199 金种子酒 25,925,120.27 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,210,836,878.87 卖出股票收入（成交）总额 2,807,457,774.10 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 2013年11月8日，浙江华策影视股份有限公司（下称：华策影视，股票代码：300133）发布《关于重大资产重组行政许可申请暂停审核的特别风险提示公告》（公告编号：2013-072），指出该公司重大资产重组相关方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查。2013年12月31日，华策影视发布了《关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2013-072）。 对华策影视股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 240,991.99 2 应收证券清算款 20,017,863.34 3 应收股利 - 4 应收利息 70,351.18 5 应收申购款 201,389.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,530,595.79 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 51,001 13,287.44 31,703,758.78 4.68% 645,969,082.11 95.32% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 注：1、期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年9月29日）基金份额总额 7,788,527,651.16 本报告期期初基金份额总额 1,245,553,675.68 本报告期基金总申购份额 86,039,254.23 减:本报告期基金总赎回份额 653,920,089.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 677,672,840.89 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。本基金托管人2013年12月5日发布任免通知，聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为10万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为五年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 2 1,894,396,684.60 38.03% 1,706,240.69 37.87% - 广发证券 2 932,763,515.53 18.72% 849,187.30 18.85% - 国信证券 2 535,002,768.71 10.74% 482,328.68 10.71% - 东方证券 2 494,189,395.16 9.92% 449,912.51 9.99% - 中信证券 2 295,501,457.46 5.93% 269,016.47 5.97% - 海通证券 2 271,905,450.78 5.46% 247,543.27 5.49% - 银河证券 1 221,837,479.03 4.45% 201,960.16 4.48% - 红塔证券 1 193,594,906.15 3.89% 171,313.24 3.80% - 申银万国 2 115,550,635.02 2.32% 103,622.40 2.30% - 国泰君安 2 26,689,476.69 0.54% 24,298.33 0.54% - 中金公司 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国金证券 - - 325,000,000.00 32.40% - - 广发证券 - - 100,000,000.00 9.97% - - 国信证券 - - 116,000,000.00 11.57% - - 东方证券 - - 96,000,000.00 9.57% - - 中信证券 - - - - - - 海通证券 - - 130,000,000.00 12.96% - - 银河证券 - - 80,000,000.00 7.98% - - 红塔证券 - - - - - - 申银万国 - - 156,000,000.00 15.55% - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年10月30日 2 农银汇理关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年7月27日 3 农银汇理关于旗下基金开通好买基金基金定期定额业务及参加基金定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年7月9日 4 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年4月23日 5 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金销售为代销机构并参加其费率优惠活 中国证券报、基金管理人网站 2013年3月29日 动的公告 6 农银汇理策略价值股票型基金经理变更的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年3月7日 7 农银汇理基金管理有限公司旗下基金关于新增民生银行为代销机构的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年2月5日 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2014年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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