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| 农银行业成长混合(660001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 260232 | ||||||||
| 基金代码 | 660001 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5其他相关资料..............................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 §5托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15 §6审计报告.............................................................................................................................................15 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................15 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................15 §7年度财务报表.....................................................................................................................................16 7.1资产负债表................................................................................................................................16 7.2利润表........................................................................................................................................17 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4报表附注....................................................................................................................................20 §8投资组合报告.....................................................................................................................................39 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................39 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................39 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................41 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................46 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............................46 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................46 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............................46 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................46 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................46 8.11投资组合报告附注..................................................................................................................47 §9基金份额持有人信息.........................................................................................................................48 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................48 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................48 §10开放式基金份额变动.......................................................................................................................48 §11重大事件揭示...................................................................................................................................49 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................49 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................49 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49 11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................49 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................49 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49 11.8其他重大事件..........................................................................................................................51 §12备查文件目录...................................................................................................................................52 12.1备查文件目录..........................................................................................................................52 12.2存放地点..................................................................................................................................53 12.3查阅方式..................................................................................................................................53 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 基金简称 农银行业成长股票 基金主代码 660001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月4日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,663,765,973.91份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在控制风险的前提下，重点投资成长性行业，力求为投资者取得长期稳定的资本增值。 投资策略 借助中国经济高速发展的动力，自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业，深入挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上挑选个股，充分分享中国经济快速成长的成果。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×中信全债指数。 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 裴学敏 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com peixm@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7 上海市浦东新区银城中路188号 层 邮政编码 200122 200120 法定代表人 刁钦义 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市延安东路222号外滩中心30楼 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 1,429,300,565.15 -158,347,489.14 -655,851,253.26 本期利润 1,341,545,893.24 476,553,710.96 -1,009,671,299.87 加权平均基金份额本期利润 0.4768 0.1371 -0.2983 本期加权平均净值利润率 33.71% 13.33% -25.50% 本期基金份额净值增长率 41.63% 14.12% -22.40% 3.1.2期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配利润 1,537,336,178.64 134,738,213.51 -36,536,971.99 期末可供分配基金份额利润 0.5771 0.0412 -0.0101 期末基金资产净值 4,261,936,305.37 3,691,921,053.14 3,567,373,218.11 期末基金份额净值 1.6000 1.1297 0.9899 3.1.3累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末 基金份额累计净值增长率 148.21% 75.25% 53.57% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.40% 1.63% -2.70% 0.85% -2.70% 0.78% 过去六个月 14.51% 1.70% 4.36% 0.97% 10.15% 0.73% 过去一年 41.63% 1.76% -4.97% 1.05% 46.60% 0.71% 过去三年 25.42% 1.47% -16.94% 1.00% 42.36% 0.47% 过去五年 147.20% 1.53% 27.49% 1.17% 119.71% 0.36% 自基金合同生效起至今 148.21% 1.47% -6.30% 1.30% 154.51% 0.17% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金主要投资于股票，股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2008年8月4日起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2013年12月31日，公司共管理21只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理14天理财债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹剑飞 本基金基金经理、公司投资总监 2008年8月4日 - 10 经济学、统计学双硕士。历任长江证券公司证券投资总部分析师，泰信基金管理有限公司高级研究员，华宝兴业基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理，农银汇理基金公司投资部副总经理及总经理。现任农银汇理 基金管理有限公司投资总监、基金经理。 付娟 本基金的基金经理助理 2010年10月18日 - 7 会计学博士，具有基金从业资格。曾任申银万国证券研究所分析师，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 凌晨 本基金的基金经理助理 2012年11月2日 - 5 硕士。历任国信证券研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、高级研究员。现任农银汇理基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年，全球股票市场中表现最好和较差的指数均在中国：创业板指数上涨82.73%，而沪深300指数则下跌了7.65％。回顾美、日二战后经济转型期股票市场的表现，A股的这种二元结构严重分化的现象具有合理性，即资本市场对实体经济转型预期的领先反应。美、日资本市场的历史还表明，随着经济结构的变化，股市的市值结构也会随之变化，代表转型方向的科技和消费等成长性行业的市值占比会持续提升，而代表旧增长模式的夕阳行业的市值占比现在很大，将来会持续缩水。这个结论可以解释沪深300指数和创业板指数的表现为什么差异如此之大。 2013年从政府换届后的一系列动作看，新一届政府更加注重中长期社会经济的持续稳健发展。十八届三中全会的改革措施超市场预期，2014年起是全面落实的开始。 我们面临的短期风险就是流动性偏紧。2013年无风险收益率走高，如十年期国债收益率已经 达到2008年的水平，这反应出利率市场化步伐在加快，体制内和体制外的利率水平在接轨。美联储正式开始退出QE，增添了流动性紧张的外部因素。未来以何种方式何时促使无风险收益率回归正常水平，对股市具有重要意义。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为41.63%，业绩比较基准收益率为-4.97%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年本基金的策略是把握业绩增长的主线，精选估值合理增长确定的消费、服务、科技和高端制造等行业的成长股。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。 本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下： （1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性 主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。 （2）修订内部管理制度，完善投资业务流程 根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。 本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高 合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。”即本基金报告期无应分配利润金额。 2.本基金报告期内没有实施利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年度，基金托管人在农银汇理行业成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业成长股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业成长股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(14)第P0397号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理行业成长股票型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理行业成长型证券投资基金(以下简称“农银成长基金”)的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银成长基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，农银成长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了农银成长基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曾浩汪芳 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2014年3月21日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：农银汇理行业成长股票型证券投资基金 报告截止日：2013年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 40,380,646.69 330,885.07 结算备付金 276,296,953.48 324,774,743.15 存出保证金 2,297,663.22 6,537,918.16 交易性金融资产 7.4.7.2 3,676,870,256.68 3,403,352,698.55 其中：股票投资 3,676,870,256.68 3,403,352,698.55 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 198,929,698.39 - 应收证券清算款 114,247,635.92 8,565,350.37 应收利息 7.4.7.5 203,803.58 120,943.18 应收股利 - - 应收申购款 2,944,115.05 73,408,653.69 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,312,170,773.01 3,817,091,192.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 17,149,666.25 71,540,989.90 应付赎回款 18,998,351.18 41,119,872.91 应付管理人报酬 5,330,759.47 4,381,841.79 应付托管费 888,459.94 730,306.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 7,005,638.60 4,228,703.39 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 861,592.20 3,168,424.07 负债合计 50,234,467.64 125,170,139.03 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,663,765,973.91 3,268,020,849.88 未分配利润 7.4.7.10 1,598,170,331.46 423,900,203.26 所有者权益合计 4,261,936,305.37 3,691,921,053.14 负债和所有者权益总计 4,312,170,773.01 3,817,091,192.17 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.6000元，基金份额总额2,663,765,973.91份。 7.2利润表 会计主体：农银汇理行业成长股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 一、收入 1,460,159,403.17 580,143,018.90 1.利息收入 6,554,229.77 4,805,444.31 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,893,117.38 3,982,335.05 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 661,112.39 823,109.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,535,218,773.99 -61,224,883.78 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,524,271,714.78 -86,076,592.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 10,947,059.21 24,851,708.34 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -87,754,671.91 634,901,200.10 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 6,141,071.32 1,661,258.27 减：二、费用 118,613,509.93 103,589,307.94 1．管理人报酬 59,657,385.83 53,601,262.55 2．托管费 9,942,897.72 8,933,543.70 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 48,793,663.09 40,838,854.51 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 219,563.29 215,647.18 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,341,545,893.24 476,553,710.96 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,341,545,893.24 476,553,710.96 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理行业成长股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,268,020,849.88 423,900,203.26 3,691,921,053.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,341,545,893.24 1,341,545,893.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -604,254,875.97 -167,275,765.04 -771,530,641.01 其中：1.基金申购款 3,803,574,616.26 1,595,590,845.07 5,399,165,461.33 2.基金赎回款 -4,407,829,492.23 -1,762,866,610.11 -6,170,696,102.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,663,765,973.91 1,598,170,331.46 4,261,936,305.37 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,603,910,190.10 -36,536,971.99 3,567,373,218.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 476,553,710.96 476,553,710.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -335,889,340.22 -16,116,535.71 -352,005,875.93 其中：1.基金申购款 1,493,761,244.14 45,343,733.03 1,539,104,977.17 2.基金赎回款 -1,829,650,584.36 -61,460,268.74 -1,891,110,853.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,268,020,849.88 423,900,203.26 3,691,921,053.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______许红波____________杜明华__________于意____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 农银汇理行业成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]784号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为6,843,060,875.61份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(08)第0019号验资报告。《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2008年8月4日正式生效。本基金的管理人为农银汇理基金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2013年9月13日公告的《农银汇理行业成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300指数＋25%×中信标普全债指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布及允许的关于基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 - 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 -公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50％的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25％的年费率逐日计提。 交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资)，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式； 2)每一基金份额享有同等分配权； 3)基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次； 6)每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配； 7)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间及上年度可比期间无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 活期存款 40,380,646.69 330,885.07 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 40,380,646.69 330,885.07 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,292,992,696.00 3,676,870,256.68 383,877,560.68 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,292,992,696.00 3,676,870,256.68 383,877,560.68 项目 上年度末 2012年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,931,720,465.96 3,403,352,698.55 471,632,232.59 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,931,720,465.96 3,403,352,698.55 471,632,232.59 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 198,929,698.39 - 合计 198,929,698.39 - 项目 上年度末 2012年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2013年12月31日 2012年12月31日 应收活期存款利息 24,265.80 8,674.91 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 124,996.47 110,894.74 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 53,497.90 - 应收申购款利息 9.51 1,373.53 其他 1,033.90 - 合计 203,803.58 120,943.18 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 交易所市场应付交易费用 7,004,940.21 4,228,703.39 银行间市场应付交易费用 698.39 - 合计 7,005,638.60 4,228,703.39 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 3,000,000.00 应付赎回费 61,592.20 120,924.07 预提费用 50,000.00 47,500.00 合计 861,592.20 3,168,424.07 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,268,020,849.88 3,268,020,849.88 本期申购 3,803,574,616.26 3,803,574,616.26 本期赎回（以“-”号填列） -4,407,829,492.23 -4,407,829,492.23 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,663,765,973.91 2,663,765,973.91 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 134,738,213.51 289,161,989.75 423,900,203.26 本期利润 1,429,300,565.15 -87,754,671.91 1,341,545,893.24 本期基金份额交易产生的变动数 -26,702,600.02 -140,573,165.02 -167,275,765.04 其中：基金申购款 1,023,110,191.02 572,480,654.05 1,595,590,845.07 基金赎回款 -1,049,812,791.04 -713,053,819.07 -1,762,866,610.11 本期已分配利润 - - - 本期末 1,537,336,178.64 60,834,152.82 1,598,170,331.46 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 活期存款利息收入 808,493.73 998,245.39 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,015,465.99 2,973,565.12 其他 69,157.66 10,524.54 合计 5,893,117.38 3,982,335.05 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 卖出股票成交总额 16,549,162,723.00 13,650,660,061.81 减：卖出股票成本总额 15,024,891,008.22 13,736,736,653.93 买卖股票差价收入 1,524,271,714.78 -86,076,592.12 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 股票投资产生的股利收益 10,947,059.21 24,851,708.34 基金投资产生的股利收益 - - 合计 10,947,059.21 24,851,708.34 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 1.交易性金融资产 -87,754,671.91 634,901,200.10 ——股票投资 -87,754,671.91 634,901,200.10 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -87,754,671.91 634,901,200.10 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 基金赎回费收入 5,552,423.01 1,607,052.33 基金转换费收入 194,260.20 52,245.25 其他 394,388.11 - 印花税返还 - 1,960.69 合计 6,141,071.32 1,661,258.27 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 交易所市场交易费用 48,793,663.09 40,838,854.51 银行间市场交易费用 - - 合计 48,793,663.09 40,838,854.51 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 审计费用 100,000.00 95,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 账户服务费 18,000.00 18,000.00 银行汇划费 1,163.29 2,247.18 其他 400.00 - 清算所账户服务费 - 400.00 合计 219,563.29 215,647.18 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 交通银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 59,657,385.83 53,601,262.55 其中：支付销售机构的客户维护费 8,296,302.09 6,954,429.49 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 9,942,897.72 8,933,543.70 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 40,380,646.69 808,493.73 330,885.07 998,245.39 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。 本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易 过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。截至2013年12月31日，本基金未持有债券投资及其他信用产品。 本基金的银行存款存放于本基金的托管人-交通银行，本基金认为与交通银行相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 40,380,646.69 - - - 40,380,646.69 结算备付金 276,296,953.48 - - - 276,296,953.48 存出保证金 2,297,663.22 - - - 2,297,663.22 交易性金融资产 - - - 3,676,870,256.68 3,676,870,256.68 买入返售金融资产 198,929,698.39 - - - 198,929,698.39 应收证券清算款 - - - 114,247,635.92 114,247,635.92 应收利息 - - - 203,803.58 203,803.58 应收申购款 91,620.17 - - 2,852,494.88 2,944,115.05 资产总计 517,996,581.95 - - 3,794,174,191.06 4,312,170,773.01 负债 应付证券清算款 - - - 17,149,666.25 17,149,666.25 应付赎回款 - - - 18,998,351.18 18,998,351.18 应付管理人报酬 - - - 5,330,759.47 5,330,759.47 应付托管费 - - - 888,459.94 888,459.94 应付交易费用 - - - 7,005,638.60 7,005,638.60 其他负债 - - - 861,592.20 861,592.20 负债总计 - - - 50,234,467.64 50,234,467.64 利率敏感度缺口 517,996,581.95 - - 3,743,939,723.42 4,261,936,305.37 上年度末 2012年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 330,885.07 - - - 330,885.07 结算备付金 324,774,743.15 - - - 324,774,743.15 存出保证金 - - - 6,537,918.16 6,537,918.16 交易性金融资产 - - - 3,403,352,698.55 3,403,352,698.55 应收证券清算款 - - - 8,565,350.37 8,565,350.37 应收利息 - - - 120,943.18 120,943.18 应收申购款 68,521,944.42 - - 4,886,709.27 73,408,653.69 资产总计 393,627,572.64 - - 3,423,463,619.53 3,817,091,192.17 负债 应付证券清算款 - - - 71,540,989.90 71,540,989.90 应付赎回款 - - - 41,119,872.91 41,119,872.91 应付管理人报酬 - - - 4,381,841.79 4,381,841.79 应付托管费 - - - 730,306.97 730,306.97 应付交易费用 - - - 4,228,703.39 4,228,703.39 其他负债 - - - 3,168,424.07 3,168,424.07 负债总计 - - - 125,170,139.03 125,170,139.03 利率敏感度缺口 393,627,572.64 - - 3,298,293,480.50 3,691,921,053.14 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动对基金资产净值的影响不重大。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对本基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 3,676,870,256.68 86.27 3,403,352,698.55 92.18 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,676,870,256.68 86.27 3,403,352,698.55 92.18 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化5%，其它变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2013年12月31日） 上年度末（2012年12月31日） 业绩比较基准上升5% 203,070,892.43 213,043,051.24 业绩比较基准下降5% -203,070,892.43 -213,043,051.24 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 以公允价值计量的金融工具 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。三个层级的定义如下： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价； 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值； 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,676,870,256.68元，无属于第二层级和第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级3,360,873,622.49元，第二层级42,479,076.06元，无属于第三层级的余额)。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.5。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,676,870,256.68 85.27 其中：股票 3,676,870,256.68 85.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 198,929,698.39 4.61 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 316,677,600.17 7.34 6 其他各项资产 119,693,217.77 2.78 7 合计 4,312,170,773.01 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 257,946,763.90 6.05 C 制造业 2,313,226,007.63 54.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 85,287,325.92 2.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 322,566,210.93 7.57 J 金融业 98,260,797.05 2.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 252,570,151.25 5.93 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 92,770,000.00 2.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 254,243,000.00 5.97 S 综合 - - 合计 3,676,870,256.68 86.27 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300157 恒泰艾普 10,999,862 257,946,763.90 6.05 2 300133 华策影视 7,970,000 254,243,000.00 5.97 3 000938 紫光股份 8,000,000 220,400,000.00 5.17 4 300115 长盈精密 4,800,000 181,200,000.00 4.25 5 300274 阳光电源 5,507,828 177,076,670.20 4.15 6 300058 蓝色光标 2,800,000 145,040,000.00 3.40 7 300255 常山药业 5,296,544 140,411,381.44 3.29 8 000049 德赛电池 1,887,615 132,510,573.00 3.11 9 002385 大北农 7,999,879 130,798,021.65 3.07 10 600703 三安光电 4,999,964 123,949,107.56 2.91 11 002007 华兰生物 4,099,714 117,661,791.80 2.76 12 300315 掌趣科技 4,000,000 114,720,000.00 2.69 13 600276 恒瑞医药 2,999,766 113,931,112.68 2.67 14 002400 省广股份 2,966,349 107,530,151.25 2.52 15 002236 大华股份 2,600,000 106,288,000.00 2.49 16 002241 歌尔声学 3,007,196 105,492,435.68 2.48 17 000521 美菱电器 20,059,912 98,895,366.16 2.32 18 600109 国金证券 5,790,265 98,260,797.05 2.31 19 002309 中利科技 5,737,975 95,824,182.50 2.25 20 600588 用友软件 6,883,962 95,274,034.08 2.24 21 600867 通化东宝 5,999,860 91,857,856.60 2.16 22 600535 天士力 1,999,825 85,772,494.25 2.01 23 000651 格力电器 2,468,772 80,630,093.52 1.89 24 300257 开山股份 1,892,577 72,883,140.27 1.71 25 002230 科大讯飞 1,499,941 71,772,176.85 1.68 26 002697 红旗连锁 5,986,416 60,821,986.56 1.43 27 600292 中电远达 2,000,000 51,780,000.00 1.21 28 002242 九阳股份 4,999,903 49,399,041.64 1.16 29 300070 碧水源 1,000,000 40,990,000.00 0.96 30 300104 乐视网 1,000,000 40,800,000.00 0.96 31 300147 香雪制药 1,984,755 36,916,443.00 0.87 32 002179 中航光电 2,000,000 33,300,000.00 0.78 33 600079 人福医药 1,157,034 32,801,913.90 0.77 34 600699 均胜电子 1,999,934 30,818,982.94 0.72 35 600976 武汉健民 1,021,944 24,465,339.36 0.57 36 002174 梅花伞 299,995 14,909,751.50 0.35 37 600114 东睦股份 999,992 14,889,880.88 0.35 38 002191 劲嘉股份 1,029,268 14,224,483.76 0.33 39 300322 硕贝德 202,935 6,173,282.70 0.14 40 601231 环旭电子 200,000 4,210,000.00 0.10 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002375 亚厦股份 466,217,231.31 12.63 2 601318 中国平安 438,629,841.96 11.88 3 000400 许继电气 394,011,197.88 10.67 4 601601 中国太保 317,220,897.35 8.59 5 600703 三安光电 313,118,641.27 8.48 6 002241 歌尔声学 308,722,645.35 8.36 7 600887 伊利股份 288,085,883.20 7.80 8 300133 华策影视 270,898,440.43 7.34 9 002325 洪涛股份 252,871,722.35 6.85 10 000423 东阿阿胶 250,523,883.73 6.79 11 600837 海通证券 248,754,947.01 6.74 12 600511 国药股份 247,490,277.34 6.70 13 000938 紫光股份 238,976,046.69 6.47 14 600596 新安股份 230,370,281.69 6.24 15 002400 省广股份 225,885,609.40 6.12 16 002236 大华股份 221,190,440.04 5.99 17 002482 广田股份 218,721,446.18 5.92 18 600880 博瑞传播 206,533,480.26 5.59 19 300115 长盈精密 206,481,712.56 5.59 20 002415 海康威视 205,954,445.43 5.58 21 600151 航天机电 183,545,128.64 4.97 22 300303 聚飞光电 177,900,122.69 4.82 23 000049 德赛电池 175,968,086.86 4.77 24 002385 大北农 174,000,181.58 4.71 25 300027 华谊兄弟 170,598,658.96 4.62 26 002008 大族激光 169,451,725.07 4.59 27 600030 中信证券 168,619,051.21 4.57 28 300274 阳光电源 157,301,731.44 4.26 29 002005 德豪润达 155,248,009.41 4.21 30 002440 闰土股份 151,577,423.31 4.11 31 600276 恒瑞医药 146,550,710.23 3.97 32 300026 红日药业 145,899,649.02 3.95 33 300146 汤臣倍健 145,866,467.19 3.95 34 600048 保利地产 143,562,781.35 3.89 35 300255 常山药业 141,217,265.27 3.83 36 002007 华兰生物 140,873,888.79 3.82 37 300058 蓝色光标 132,849,016.06 3.60 38 600867 通化东宝 126,747,769.95 3.43 39 600089 特变电工 125,863,469.99 3.41 40 000002 万科Ａ 123,930,680.30 3.36 41 600588 用友软件 121,593,789.86 3.29 42 600104 上汽集团 121,324,551.40 3.29 43 300157 恒泰艾普 120,828,180.11 3.27 44 300168 万达信息 117,724,428.07 3.19 45 002309 中利科技 111,201,944.37 3.01 46 600352 浙江龙盛 110,439,573.07 2.99 47 600418 江淮汽车 109,502,940.29 2.97 48 601231 环旭电子 106,630,008.95 2.89 49 000800 一汽轿车 106,137,775.51 2.87 50 601607 上海医药 106,038,019.92 2.87 51 000063 中兴通讯 99,013,126.59 2.68 52 000521 美菱电器 98,508,632.52 2.67 53 600637 百视通 97,878,444.71 2.65 54 300104 乐视网 97,638,711.42 2.64 55 600585 海螺水泥 95,069,863.63 2.58 56 600031 三一重工 93,318,687.66 2.53 57 000333 美的集团 92,158,992.00 2.50 58 600612 老凤祥 90,131,171.80 2.44 59 300315 掌趣科技 89,373,280.00 2.42 60 000530 大冷股份 87,682,457.07 2.37 61 002179 中航光电 87,593,510.92 2.37 62 002029 七匹狼 86,185,655.48 2.33 63 000527 美的电器 84,858,897.61 2.30 64 300241 瑞丰光电 84,603,899.47 2.29 65 000024 招商地产 84,042,504.90 2.28 66 600535 天士力 83,769,002.17 2.27 67 600109 国金证券 83,509,742.27 2.26 68 000651 格力电器 83,444,400.37 2.26 69 300273 和佳股份 79,588,750.45 2.16 70 600292 中电远达 78,535,198.76 2.13 71 000887 中鼎股份 77,598,510.46 2.10 72 002630 华西能源 77,135,517.03 2.09 73 002697 红旗连锁 76,854,477.22 2.08 74 002573 国电清新 76,528,081.92 2.07 75 603000 人民网 74,551,567.39 2.02 76 002230 科大讯飞 73,866,111.45 2.00 注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 542,800,051.19 14.70 2 002456 欧菲光 447,040,924.86 12.11 3 002375 亚厦股份 444,951,271.48 12.05 4 000400 许继电气 380,486,831.73 10.31 5 002482 广田股份 334,763,003.71 9.07 6 601601 中国太保 302,217,241.58 8.19 7 600048 保利地产 300,396,342.28 8.14 8 300027 华谊兄弟 293,239,034.62 7.94 9 600887 伊利股份 276,469,680.28 7.49 10 002241 歌尔声学 276,392,153.78 7.49 11 600837 海通证券 256,094,954.47 6.94 12 300157 恒泰艾普 255,498,311.48 6.92 13 600596 新安股份 252,708,071.40 6.84 14 000423 东阿阿胶 250,132,128.99 6.78 15 002415 海康威视 235,966,635.12 6.39 16 600511 国药股份 230,235,580.45 6.24 17 002325 洪涛股份 228,224,296.48 6.18 18 600880 博瑞传播 216,055,814.42 5.85 19 600703 三安光电 214,019,069.80 5.80 20 002400 省广股份 206,168,514.44 5.58 21 000024 招商地产 201,077,667.56 5.45 22 600151 航天机电 190,909,480.32 5.17 23 002038 双鹭药业 190,209,285.64 5.15 24 600315 上海家化 189,942,394.50 5.14 25 300228 富瑞特装 185,473,688.39 5.02 26 601628 中国人寿 184,964,706.29 5.01 27 600030 中信证券 182,781,040.63 4.95 28 002005 德豪润达 181,869,317.39 4.93 29 300070 碧水源 178,446,726.62 4.83 30 300303 聚飞光电 174,832,891.36 4.74 31 002008 大族激光 171,185,766.78 4.64 32 300146 汤臣倍健 168,030,532.03 4.55 33 300026 红日药业 162,124,869.60 4.39 34 000002 万科Ａ 161,599,459.35 4.38 35 002440 闰土股份 154,910,381.15 4.20 36 300113 顺网科技 151,787,559.95 4.11 37 300168 万达信息 147,373,572.67 3.99 38 002236 大华股份 147,358,742.00 3.99 39 600535 天士力 144,756,984.90 3.92 40 300090 盛运股份 140,826,263.18 3.81 41 600585 海螺水泥 139,378,184.47 3.78 42 002385 大北农 123,761,356.07 3.35 43 600104 上汽集团 120,685,001.75 3.27 44 300241 瑞丰光电 118,626,821.34 3.21 45 300315 掌趣科技 118,114,724.37 3.20 46 601607 上海医药 115,748,866.12 3.14 47 300115 长盈精密 112,877,808.13 3.06 48 002554 惠博普 111,799,461.01 3.03 49 600612 老凤祥 111,296,561.19 3.01 50 601231 环旭电子 110,727,766.77 3.00 51 600089 特变电工 108,325,896.49 2.93 52 300104 乐视网 107,775,463.16 2.92 53 600352 浙江龙盛 107,403,939.13 2.91 54 600498 烽火通信 106,079,944.71 2.87 55 600062 华润双鹤 102,957,867.22 2.79 56 600031 三一重工 101,654,340.38 2.75 57 000961 中南建设 101,137,909.16 2.74 58 300273 和佳股份 100,995,443.91 2.74 59 000800 一汽轿车 97,090,388.94 2.63 60 600418 江淮汽车 96,685,360.57 2.62 61 000063 中兴通讯 96,063,524.71 2.60 62 600690 青岛海尔 94,009,218.49 2.55 63 600637 百视通 92,703,349.71 2.51 64 600741 华域汽车 92,299,954.71 2.50 65 000527 美的电器 92,158,992.00 2.50 66 300017 网宿科技 90,454,925.86 2.45 67 000530 大冷股份 90,213,107.08 2.44 68 000333 美的集团 89,309,616.72 2.42 69 300207 欣旺达 88,010,477.14 2.38 70 002573 国电清新 84,627,078.58 2.29 71 000998 隆平高科 83,922,986.88 2.27 72 300083 劲胜股份 81,426,144.10 2.21 73 300309 吉艾科技 81,091,346.81 2.20 74 300257 开山股份 80,413,449.27 2.18 75 601888 中国国旅 79,085,031.82 2.14 76 002029 七匹狼 78,486,286.75 2.13 77 000887 中鼎股份 76,372,534.67 2.07 78 002007 华兰生物 74,211,422.43 2.01 注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,386,163,238.26 卖出股票收入（成交）总额 16,549,162,723.00 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 2013年11月8日，浙江华策影视股份有限公司（下称：华策影视，股票代码：300133）发布《关于重大资产重组行政许可申请暂停审核的特别风险提示公告》（公告编号：2013-072），指出该公司重大资产重组相关方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查。2013年12月31日，华策影视发布了《关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2013-072）。 2013年11月30日，紫光股份有限公司（下称：紫光股份，股票代码：000938）发布《关于公司并购重组申请被暂停审核的公告》（公告编号：2013－055），指出参与本次重组有关方面涉嫌违法被稽查立案。 对华策影视、紫光股份股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。 其余八名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,297,663.22 2 应收证券清算款 114,247,635.92 3 应收股利 - 4 应收利息 203,803.58 5 应收申购款 2,944,115.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,693,217.77 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 - §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 278,831 9,553.34 616,208,748.26 23.13% 2,047,557,225.65 76.87% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,367,860.33 0.0889% 注注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年8月4日）基金份额总额 6,843,060,875.61 本报告期期初基金份额总额 3,268,020,849.88 本报告期基金总申购份额 3,803,574,616.26 减:本报告期基金总赎回份额 4,407,829,492.23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,663,765,973.91 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为10万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为6年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 4,694,265,428.11 14.78% 4,246,474.97 14.76% - 长江证券 2 4,113,639,008.97 12.96% 3,688,996.52 12.82% - 民生证券 2 3,536,612,272.48 11.14% 3,219,730.51 11.19% - 中信证券 2 2,662,328,402.62 8.39% 2,418,482.42 8.41% - 招商证券 2 2,427,626,977.29 7.65% 2,205,966.85 7.67% - 海通证券 2 2,375,797,078.51 7.48% 2,153,863.44 7.49% - 中信建投 1 2,293,198,372.10 7.22% 2,077,995.04 7.22% - 东兴证券 2 1,817,910,658.91 5.73% 1,655,032.22 5.75% - 中银国际 1 1,621,662,414.01 5.11% 1,468,421.17 5.10% - 国金证券 1 1,316,150,606.19 4.15% 1,198,222.32 4.16% - 国泰君安 2 1,002,186,706.67 3.16% 912,399.90 3.17% - 申银万国 1 999,978,591.14 3.15% 910,380.31 3.16% - 广发证券 1 890,540,949.89 2.80% 810,753.57 2.82% - 光大证券 1 583,897,820.03 1.84% 519,103.39 1.80% - 东方证券 1 471,631,460.85 1.49% 429,371.52 1.49% - 安信证券 2 396,067,584.31 1.25% 356,023.74 1.24% - 中投证券 2 332,438,430.24 1.05% 302,659.04 1.05% - 瑞银证券 1 215,075,214.94 0.68% 195,802.22 0.68% - 齐鲁证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1）实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2）市场形象及财务状况良好。 （3）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5）研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期新增东兴证券、中投证券、国金证券、民生证券交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 的比例 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信证券 - - 850,000,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于农银行业成长基金继续暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的提示性公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年11月13日 2 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年10月30日 3 关于农银汇理行业成长股票型证 中国证券报、基金管 2013年9月24日 券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 理人网站 4 农银汇理关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年7月27日 5 关于农银汇理行业成长股票型证券投资基金参加兴业证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年7月15日 6 农银汇理关于旗下基金开通好买基金基金定期定额业务及参加基金定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年7月9日 7 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年4月23日 8 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年3月29日 9 农银汇理基金管理有限公司旗下基金关于新增民生银行为代销机构的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年2月5日 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理行业成长股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 12.2存放地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2014年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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