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海富通强化回报混合(519007)  基金公开信息
流水号 26017
基金代码 519007
公告日期 2007-08-28
编号 1
标题 海富通强化回报混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要
信息全文 海富通强化回报混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年 8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止。本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第二节、基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称：海富通强化回报混合型证券投资基金
2、基金简称：海富通回报
3、交易代码：519007
4、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日：2006年5月25日
6、报告期末基金份额总额： 1,380,649,621.72 份
7、基金合同存续期：无
8、基金份额上市的证券交易所：无
9、上市日期：无
（二）基金产品说明
1、投资目标：每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
2、投资策略：本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金的投资目标。
3、业绩比较基准：三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率
4、风险收益特征：追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。
（三）基金管理人
1、名称：海富通基金管理有限公司
2、信息披露负责人：奚万荣
3、联系电话：021-68604999-591
4、传真：021-50479057
5、电子邮箱：wrxi@hftfund.com
（四）基金托管人
1、名称：招商银行股份有限公司
2、信息披露负责人：姜然
3、联系电话：0755－83195226
4、传真：0755－83195201
5、电子邮箱：jiangran@cmbchina.com
(五)信息披露
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.hftfund.com
本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的住所
第三节 主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要会计数据和财务指标
序号 主要会计数据和财务指标
1 基金本期净收益 830,174,814.17元
2 加权平均基金份额本期净收益 0.6506元
3 期末可供分配基金收益 370,882,382.09元
4 期末可供分配基金份额收益 0.2686元
5 期末基金资产净值 2,146,105,721.91元
6 期末基金份额净值 1.554元
7 基金加权平均净值收益率 41.89%
8 本期基金份额净值增长率 71.80%
9 基金份额累计净值增长率 130.84%
注:本基金合同生效日为2006年5月25日，以上财务指标中"本期"指2007年1月1日至2007年6月30日止期间。
（二）基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去1个月 -0.32% 2.50% 0.34% 0.01% -0.66% 2.49%
过去3个月 29.89% 1.99% 1.02% 0.01% 28.87% 1.98%
过去6个月 71.80% 1.92% 1.93% 0.01% 69.87% 1.91%
过去1年 126.53% 1.44% 3.75% 0.01% 122.78% 1.43%
自基金合同生效起至今 130.84% 1.37% 4.07% 0.01% 126.77% 1.36%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
海富通强化回报混合型证券投资基金基金（海富通回报）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
（2006年5月25日至2007年6月30日）
注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
第四节、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通强化回报混合型证券投资基金是基金管理人管理的第五只开放式基金，除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券投资基金六只开放式基金。
2、基金经理简介
蒋征先生，工商管理硕士，持有基金从业人员资格证书，证券从业年限9年。历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理，2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理，2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理，2005年12月至2006年5月任基金兴安基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司，2006年9月起任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，2007年2月起，兼任海富通股票基金基金经理。
邵佳民先生，上海财经大学硕士毕业，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师，2005年1月至今任海富通货币市场基金基金经理，2006年5月起担任本基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》、《海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2007年上半年的行情波澜壮阔。牛市的脚步并没有停止，反而以一种更加激越的情绪演绎。指数涨幅最高达60％。题材股大行其道，低价股小盘股自主创新概念各显神通，而券商概念、地产和银行保险则贯穿了主线。4月下旬之后，市场调整预期渐浓，赚钱效应降低。5月底，在政府更明确的政策调控措施打压下，指数开始调头，市场进入调整期。宏观数据充分诠释了市场的调整。固定资产投资、贸易顺差、社会消费品零售总额等数据单月整体连创新高、从而推动GDP增速和CPI指数有所超出市场及政府的预期。政府被迫加大宏观调控力度，提高银行存款准备金率和存贷款利率、加速人民币升值、调整出口退税、加强节能减排等政策措施相继出台，然而宏观经济走向过热的趋势尚未发生明显改变，市场依然担心政府会出台进一步紧缩措施；居民资产结构开始发生变化，银行居民储蓄存款不仅没有增长，甚至同比减少，A股市场开户数也连创新高，直到5月底市场进入调整才开始有发生转变；政府严查银行资金进入股市、打击市场内部交易和恶意炒做、加快新股发行，并以突然提高"印花税"的举措标志性的宣布了大调整的开始。5月30日凌晨，财政部突然宣布"印花税"从1‰提升到3‰。指数在之后5天内暴跌超过900点，幅度超过20％。在市场自身调整的需求下，指数波动明显变大，很多个股跌幅较大，甚至回到了年初的水平。
我们理解，市场的估值水平依然处于合理的区间，市场的进一步上涨需要等待企业利润超预期增长和企业"脱胎换骨"式的成长来推动。在人民币加速升值的背景下，金融地产比翼双飞。本基金在报告期内，适当提升了地产行业和保险的配置。
截止本报告期末，本基金份额净值为1.554元，累计净值为2.147元。报告期内，基金净值增长率为71.80%，而同期基金业绩比较基准收益率为1.93%，基金净值跑赢业绩比较基准69.87%。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观调控的目标是保持中国经济持续平稳均衡增长。调控政策并没有根本扭转流动性充裕的局面，政策出发点仍然在收缩流动性方面。即使再陆续出台更多的调控措施，中国经济长期向好的运行格局不会改变。A股市场整体估值水平目前处于较为合理范围。沪深300指数按07年动态计算市盈率为30倍左右，大盘蓝筹股07年动态平均市盈率为20多倍，都在可以接受的范围。企业效益继续大幅增长，今年1－5月我国规模以上企业实现利润9026亿元，同比增长42.1%，7月份上市公司相继公布中报，很多上市公司纷纷进行业绩预增公告，全年上市公司业绩整体保持快速增长已成定局，预计08年上市公司在宏观经济良好形势和两税合并等政策环境下，业绩将继续保持较快增长。
我们依然坚定中国证券市场长期牛市趋势的判断。我们认识到，短时间因财富效应丧失导致的市场参与程度下降，以及在QDII全面开放的背景下A股市场与港股市场估值水平的巨大差异带来的资金分流，在短期不可避免的加大了市场整体的风险，同时政府"经济转向过热"的论调，使得我们担心针对宏观经济而非资产价格的调控措施会进一步出台，这些都不可避免的对资本市场产生影响。可是，我们认为风险更多的来自于市场参与者的情绪而不是上市公司的经营状况。因此，在目前的情况下，保持平稳的心态，自下而上的寻找价值相对低估的公司是主要的投资手段。我们依然看好地产和金融类的资产，并且相信曾经承诺过整体上市或者逻辑上符合整体上市需求的中央企业会是下一个阶段市场的热点。我们将继续根据不同资产类的风险收益的比较，采用相对灵活的资产配置策略，对基金资产进行管理。
第五节、托管人报告
托管人声明：在本报告期内，基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
第六节、财务会计报告
（一）：半年度会计报表
1、资产负债表
2007年6月30日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2007年 2006年
附注 6月30日 12月31日
资产
银行存款 392,160,185.58 348,918,751.19
结算备付金 1,704,998.26 3,885,738.67
交易保证金 1,541,163.19 820,000.00
应收证券清算款 693,295.73 637,173.27
应收股利 64,800.00 　-
应收利息 1 1,148,668.98 1,067,752.69
应收申购款 1,518,739.54 3,320,405.15
其他应收款 - -
股票投资市值 1,599,617,828.08 1,237,477,073.24
其中：股票投资成本 1,185,160,705.83 1,035,538,588.51
债券投资市值 145,629,783.56 143,703,761.13
其中：债券投资成本 145,629,783.56 143,560,423.02
权证投资市值 14,400,000.00 6,774,579.00
其中：权证投资成本 7,905,932.07 3,442,352.13
买入返售证券 - -
　 　
资产总计 2,158,479,462.92 1,746,605,234.34
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 -　 23,964,419.51
应付赎回款 6,950,507.06 12,097,542.83
应付赎回费 19,576.46 41,713.49
应付管理人报酬 2,816,284.94 2,205,000.25
应付托管费 469,380.83 367,500.01
应付佣金 2 1,638,851.29 3,174,435.52
应付利息 - -
其他应付款 3 251,029.75 260,071.10
卖出回购证券款 - -
预提费用 4 228,110.68 300,000.00
负债合计 12,373,741.01 42,410,682.71
持有人权益
实收基金 5 1,380,649,621.72 1,514,312,948.77
未实现利得 6 394,573,718.10 168,541,566.41
未分配基金净收益 370,882,382.09 21,340,036.45
持有人权益合计 2,146,105,721.91 1,704,194,551.63
(2007年6月30日每单位基金资产净值：1.554元)
(2006年12月31日每单位基金资产净值：1.125元)
负债及持有人权益总计 2,158,479,462.92 1,746,605,234.34
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、经营业绩表及收益分配表
2007年半年度经营业绩、收益分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2007.1.1－2007.6.30 2006.5.25（基金合同生效日）－2006.6.30
收入
股票差价收入 7 809,599,748.73 14,643,241.90
债券差价收入 8 1,319,930.61 (3,384,355.26)
权证差价收入 9 25,080,718.95 -
债券利息收入 1,587,843.71 674,279.61
存款利息收入 1,629,699.25 1,598,945.70
股利收入 6,750,341.04 465,455.40
买入返售证券收入 407,000.00 56,626.74
其他收入 10 1,900,487.01 373.55
收入合计 848,275,769.30 14,054,567.64
费用
基金管理人报酬 (14,733,136.35) (3,808,800.57)
基金托管费 (2,455,522.71) (634,800.11)
卖出回购证券支出 (647,414.48) (62,730.00)
其他费用 11 (264,881.59) (62,296.51)
其中：信息披露费 (178,522.11) (33,483.89)
审计费用 (49,588.57) (17,244.22)
费用合计 (18,100,955.13) (4,568,627.19)
基金净收益 830,174,814.17 9,485,940.45
加：未实现估值增值/(减值)变动数 6 215,537,140.47 38,818,617.07
基金经营业绩 1,045,711,954.64 48,304,557.52
基金净收益 830,174,814.17 9,485,940.45
加：年/(期)初基金净收益 21,340,036.45 -
本年/(期)申购基金份额的损益平准金 341,133,133.12 -
本年/(期)赎回基金份额的损益平准金 (260,181,345.28) -
可供分配基金净收益 932,466,638.46 9,485,940.45
减：本年/(期)已分配基金净收益 12 (561,584,256.37) -
未分配基金净收益 370,882,382.09 9,485,940.45
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
3、基金净值变动表
2007年半年度基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2007.1.1－2007.6.30 2006.5.25（基金合同生效日）－2006.6.30
年/(期)初基金净值 1,704,194,551.63 2,564,312,627.02
本年/(期)经营活动
基金净收益 830,174,814.17 9,485,940.45
未实现估值增值/(减值)变动数 215,537,140.47 38,818,617.07
经营活动产生的基金净值变动数 1,045,711,954.64 48,304,557.52
本年/(期)基金份额交易
基金申购款 1,566,731,120.34 -
其中：分红再投资 259,083,550.40 -
基金赎回款 (1,608,947,648.33) -
基金份额交易产生的基金净值变动数 (42,216,527.99) -
本年/(期)向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 （561,584,256.37） -
年/(期)末基金净值 2,146,105,721.91 2,612,617,184.54
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）半年度会计报表附注
1.本基金的基本情况
海富通强化回报混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2006]第58号《关于同意海富通强化回报混合型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,563,360,601.57元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第63号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》于2006年5月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,564,312,627.02份基金份额，其中认购资金利息折合952,025.45份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产0％－95％，权证投资0％－3％，债券5％－95％；并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
2、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。基金因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价冲减股票投资成本.
3、本报告期无重大会计差错。
4、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(1) 关联方关系发生变化的情况
关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）关联方交易
通过关联方席位进行的交易及交易佣金：
无。
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬14,733,136.35元。
基金托管费
支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费2,455,522.71元。
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为392,160,185.58元(2006年6月30日：1,745,355,586.92元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,530,696.18元(2006年上半年度：1,597,108.96元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过"招商银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额1,704,998.26元(2006年上半年度：580,000.00元)计入结算备付金科目。
本基金在本报告期内与关联方之间没有通过银行间同业市场进行债券交易。
关联方及其控制的机构本期末持有本基金份额为0.00份，2007年上半年度和2006年上半年度均未持有本基金份额。
5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明
序号 流通受限证券名称 类型 预计可流通日期 数量(股) 报告期末市值（元） 占基金净值的比例
1 银轮股份 网下中签新股 07/07/18 35,867 647,758.02 0.03%
2 新民科技 网下中签新股 07/07/18 44,106 800,082.84 0.04%
3 露天煤业 网下中签新股 07/07/18 39,414 1,422,845.40 0.07%
4 中环股份 网下中签新股 07/07/20 98,899 1,534,912.48 0.07%
5 沃尔核材 网下中签新股 07/07/20 15,964 779,841.40 0.04%
6 利欧股份 网下中签新股 07/07/27 19,284 584,498.04 0.03%
7 恒星科技 网下中签新股 07/07/27 44,423 835,152.40 0.04%
8 广宇集团 网下中签新股 07/07/27 119,692 2,129,320.68 0.10%
9 天津普林 网下中签新股 07/08/16 95,400 1,670,454.00 0.08%
10 东南网架 网下中签新股 07/08/30 46,891 1,089,746.84 0.05%
11 安 纳 达 网下中签新股 07/08/30 14,784 337,223.04 0.01%
12 实 益 达 网下中签新股 07/09/13 25,390 1,198,154.10 0.06%
13 连云港 网下中签新股 07/07/26 138,007 2,014,902.20 0.09%
14 中国远洋 网下中签新股 07/09/26 262,150 4,786,859.00 0.22%
15 万 科Ａ 非公开发行股票 07/12/27 4,500,000 58,545,000.00 2.73%
16 山东药玻 非公开发行股票 08/02/27 1,000,000 9,920,000.00 0.46%
17 岳阳纸业 非公开发行股票 08/03/25 2,500,000 37,250,000.00 1.73%
合计 9,000,271 125,546,750.44 5.85%
第七节、投资组合报告
（一） 报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
股票投资 1,599,617,828.08 74.11%
债券投资 145,629,783.56 6.74%
银行存款和清算备付金合计 393,865,183.84 18.25%
应收证券清算款 693,295.73 0.03%
权证投资 14,400,000.00 0.67%
其他资产 4,273,371.71 0.20%
合 计 2,158,479,462.92 100.00%
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 101,176,006.25 4.71%
C 制造业 740,757,390.79 34.53%
C0 食品、饮料 42,532,212.00 1.98%
C1 纺织、服装、皮毛 800,082.84 0.04%
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 48,245,932.00 2.25%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 104,890,523.35 4.89%
C5 电子 4,403,520.58 0.21%
C6 金属、非金属 115,667,752.40 5.39%
C7 机械、设备、仪表 373,441,053.88 17.40%
C8 医药、生物制品 37,776,728.96 1.76%
C99 其他制造业 12,999,584.78 0.61%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,812,086.00 0.97%
E 建筑业 1,089,746.84 0.05%
F 交通运输、仓储业 136,953,488.60 6.38%
G 信息技术业 61,209,000.00 2.85%
H 批发和零售贸易 27,256,026.00 1.27%
I 金融、保险业 212,273,145.76 9.89%
J 房地产业 160,095,498.84 7.46%
K 社会服务业 430,731.00 0.02%
L 传播与文化产业 47,124,000.00 2.20%
M 综合类 90,440,708.00 4.21%
合计 1,599,617,828.08 74.54%
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量(股) 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值%
1 600786 东方锅炉 1,999,855 125,950,867.90 5.87%
2 601318 中国平安 1,758,140 125,724,591.40 5.86%
3 600016 民生银行 7,572,052 86,548,554.36 4.03%
4 600028 中国石化 6,000,000 79,320,000.00 3.70%
5 000527 美的电器 2,320,036 70,529,094.40 3.29%
6 000002 万 科Ａ 4,500,000 58,545,000.00 2.73%
7 000572 海马股份 2,500,000 50,050,000.00 2.33%
8 600963 岳阳纸业 2,932,400 48,245,932.00 2.25%
9 600037 歌华有线 1,800,000 47,124,000.00 2.20%
10 000652 泰达股份 1,574,955 44,539,727.40 2.08%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com的半年度报告正文。
（四） 报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600028 中国石化 105,994,787.08 6.22%
2 600786 东方锅炉 94,752,603.82 5.56%
3 601318 中国平安 89,151,322.68 5.23%
4 601628 中国人寿 61,520,295.52 3.61%
5 600016 民生银行 58,781,040.58 3.45%
6 600019 宝钢股份 53,841,275.76 3.16%
7 600037 歌华有线 53,036,923.28 3.11%
8 600030 中信证券 48,566,211.61 2.85%
9 600963 岳阳纸业 45,300,341.31 2.66%
10 000157 中联重科 44,842,421.58 2.63%
11 000800 一汽轿车 44,300,198.30 2.60%
12 000825 太钢不锈 43,414,400.38 2.55%
13 000572 海马股份 42,732,694.03 2.51%
14 600176 中国玻纤 41,372,282.99 2.43%
15 000338 潍柴动力 39,703,095.18 2.33%
16 000402 金 融 街 38,642,995.76 2.27%
17 600415 小商品城 33,471,707.78 1.96%
18 600641 万业企业 30,947,550.31 1.82%
19 600495 晋西车轴 29,571,754.90 1.74%
20 600529 山东药玻 28,986,408.50 1.70%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600550 天威保变 160,574,040.93 9.42%
2 600028 中国石化 145,088,133.33 8.51%
3 600030 中信证券 127,712,853.68 7.49%
4 000793 华闻传媒 111,991,974.41 6.57%
5 600016 民生银行 96,685,132.60 5.67%
6 601398 工商银行 95,123,134.66 5.58%
7 601628 中国人寿 91,615,930.96 5.38%
8 601988 中国银行 84,058,458.34 4.93%
9 600000 浦发银行 70,025,538.54 4.11%
10 600797 浙大网新 66,509,909.81 3.90%
11 000825 太钢不锈 66,473,913.54 3.90%
12 601600 N中铝 62,614,167.49 3.67%
13 600697 欧亚集团 62,078,814.16 3.64%
14 600835 上海机电 59,018,118.38 3.46%
15 000157 中联重科 52,591,606.93 3.09%
16 600875 东方电机 47,501,476.55 2.79%
17 600005 武钢股份 46,901,998.73 2.75%
18 600650 锦江投资 45,859,344.35 2.69%
19 601006 大秦铁路 43,983,133.02 2.58%
20 601333 广深铁路 43,101,805.18 2.53%
21 600717 天津港 39,299,399.16 2.31%
22 600886 国投电力 37,961,861.45 2.23%
23 600261 浙江阳光 35,774,211.18 2.10%
24 000417 合肥百货 35,635,004.24 2.09%
25 600895 张江高科 34,789,686.09 2.04%
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位：人民币 元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
2,048,126,139.44 2,710,388,728.03
（五） 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比例
国债 - -
金融债券 - -
央行票据 145,629,783.56 6.79%
企业债 - -
债券投资合计 145,629,783.56 6.79%
（六） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比例
07央行票据31 145,629,783.56 6.79%
（七） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
权证名称 市值（人民币元） 市值占净值比例
五粮YGC1 14,400,000.00 0.67%
（八） 基金在报告期内的权证投资明细
权证代码 权证名称 投资类别 累计数量 累计成本(人民币元) 期末持有数量
030002 五粮YGC1 主动持有 2,556,001 41,211,758.59 450,000
580003 邯钢JTB1 主动持有 3,700,000 9,701,558.77 -
580005 万华HXB1 主动持有 410,732 12,503,074.60 -
580012 云化CWB1 被动持有 280,854 1,662,957.10 -
580013 武钢CWB1 被动持有 2,159,220 5,003,347.42 -
（九） 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、 基金其他资产的构成
单位：元
项目 金额
交易保证金 1,541,163.19
应收利息 1,148,668.98
应收申购款 1,518,739.54
应收股利 64,800.00
买入返售证券 -
其他应收款 -
合计 4,273,371.71
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
6、报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
七、基金份额持有人情况
（一）报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数： 16,819
报告期末平均每户持有的基金份额： 82,088.69
（二）报告期末基金份额持有人结构
项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 1,380,649,621.72 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 448,007,633.83 32.45%
个人投资者持有的基金份额 932,641,987.89 67.55%
（三）公司从业人员持有的基金份额的总量及占该只基金份额的比例
本期期末基金管理公司从业人员持有本基金份额的总量（份） 占本期期末基金份额比例（%）
- -
八、开放式基金份额变动情况
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 2,564,312,627.02
报告期期初份额总额 1,514,312,948.77
报告期间基金总申购份额 907,001,674.75
报告期间基金总赎回份额 1,040,665,001.80
报告期期末基金份额总额 1,380,649,621.72
九、重大事件揭示
1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
3、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。
4、报告期内本基金投资策略未发生改变。
5、基金收益分配事项
本基金于6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第四次分红公告，向基金份额持有人按每10份基金份额分配红利4.00元。
6、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
7、本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
8、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位新增2个，分别是国信证券上海证券交易所席位1个，中信证券深圳证券交易所席位1个。本基金各席位交易情况如下：
代号 券商名称 席位数量 股票成交金额（元） 占股票成交总额 债券成交金额（元） 占债券成交总额的
1 东方证券 1 196,387,591.47 4.19% - -
2 招商证券 1 1,221,258,184.98 26.06% - -
3 高华证券 1 2,728,602,673.35 58.21% 147,936,876.80 100.00%
4 中信证券 2 388,662,501.00 8.29% - -
5 国信证券 1 152,400,069.04 3.25% - -
合计 6 4,687,311,019.84 100.00% 147,936,876.80 100.00%
代号 券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额 权证成交金额（元） 占权证成交总额的 实付佣金（元） 实付佣金比率
1 东方证券 90,000,000.00 8.33% 3,354,458.40 2.24% 163,682.23 4.18%
2 招商证券 - - 82,010,085.07 54.78% 1,029,452.51 26.29%
3 高华证券 970,000,000.00 89.82% 51,308,571.96 34.28% 2,279,523.90 58.21%
4 中信证券 20,000,000.00 1.85% - - 318,602.67 8.13%
5 国信证券 - - 13,025,301.90 8.70% 124,966.44 3.19%
合计 1,080,000,000.00 100.00% 149,698,417.33 100.00% 3,916,227.75 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
9、其他在报告期内发生的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。
(1.)2007年1月18日、2月26日、3月9日，本基金的管理人在《
(2.)上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于增加中信金通证券、联合证券、国海证券为开放式基金代销机构的公告。
(3.)2007年1月22日、2月5日、4月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下开放式基金在深圳发展银行、中信建投证券、广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告。
(4.)2007年1月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。
(5.)2007年2月2日、2月13日、3月30日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购云天化分离交易可转债、重庆钢铁、武钢股份分离交易可转债的公告。
(6.)2007年3月2日、3月27日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金投资山东药玻和岳阳纸业非公开发行股票的公告。
(7.)2007年5月19日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于开通浦发银行卡网上交易的公告。
海富通基金管理有限公司
2007年8月28日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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