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农银中证500指数(660011)  基金公开信息
流水号 260024
基金代码 660011
公告日期 2014-03-26
编号 1
标题 农银汇理中证500指数证券投资基金2013年年度报告摘要
信息全文 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2014年3月26日



§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 9
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
§5 托管人报告 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 审计报告 14
6.1 审计报告基本信息 14
6.2 审计报告的基本内容 15
§7 年度财务报表 16
7.1 资产负债表 16
7.2 利润表 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18
7.4 报表附注 19
§8 投资组合报告 25
8.1 期末基金资产组合情况 25
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 26
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 27
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 27
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 29
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 29
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 29
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 30
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 30
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 30
8.11 投资组合报告附注 30
§9 基金份额持有人信息 31
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 31
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 31
§10 开放式基金份额变动 32
§11 重大事件揭示 32
11.1 基金份额持有人大会决议 32
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 32
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 32
11.4 基金投资策略的改变 32
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 32
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 33
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 33
11.8 其他重大事件 33
§12 备查文件目录 34
12.1 备查文件目录 34
12.2 存放地点 34
12.3 查阅方式 34
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 其他指标 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 9
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
§5 托管人报告 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 审计报告 14
6.1 审计报告基本信息 14
6.2 审计报告的基本内容 15
§7 年度财务报表 16
7.1 资产负债表 16
7.2 利润表 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18
7.4 报表附注 19
§8 投资组合报告 38
8.1 期末基金资产组合情况 38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 55
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 55
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 55
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 55
8.11 投资组合报告附注 55
§9 基金份额持有人信息 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 57
§10 开放式基金份额变动 57
§11 重大事件揭示 57
11.1 基金份额持有人大会决议 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 57
11.4 基金投资策略的改变 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 58
11.8 其他重大事件 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 59
§13 备查文件目录 59
13.1 备查文件目录 59
13.2 存放地点 59
13.3 查阅方式 60


§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理中证500指数证券投资基金
基金简称 农银中证500指数
基金主代码 660011
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月29日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 134,100,832.32份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95％×中证500指数＋5％×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 翟爱东 裴学敏
联系电话 021-61095588 95559
电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com peixm@bankcomm.com
客户服务电话 021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 上海市浦东新区银城中路188号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 刁钦义 牛锡明

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年11月29日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益 5,617,546.23 1,430,988.75 1,203,806.46
本期利润 34,486,590.94 -16,767,151.61 -4,898,737.90
加权平均基金份额本期利润 0.1742 -0.0467 -0.0069
本期加权平均净值利润率 17.84% -4.91% -0.69%
本期基金份额净值增长率 15.74% -9.93% -0.69%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 4,694,673.95 -27,696,934.52 -4,898,737.90
期末可供分配基金份额利润 0.0350 -0.1055 -0.0069
期末基金资产净值 138,832,285.99 234,719,503.31 706,459,906.40
期末基金份额净值 1.0353 0.8945 0.9931
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 3.53% -10.55% -0.69%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -1.42% 1.33% -1.04% 1.33% -0.38% 0.00%
过去六个月 16.94% 1.32% 17.41% 1.33% -0.47% -0.01%
过去一年 15.74% 1.37% 16.13% 1.37% -0.39% 0.00%
自基金合同生效起至今 3.53% 1.28% -1.79% 1.44% 5.32% -0.16%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年11月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 其他指标

3.43.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。
截止2013年12月31日，公司共管理21只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理14天理财债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张惟 本基金经理，公司投资副总监 2011年11月29日 - 11 CFA，FRM，金融学硕士，具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金建仓和日常运行操作。报告期内基金日跟踪误差为0.0214%，日均偏离度为0.0111%。 报告期内基金跟踪误差主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为15.74%，业绩比较基准收益率为16.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.74.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.84.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定"在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配"即本基金报告期无应分配利润金额。
2.本基金报告期内没有实施利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年度，基金托管人在农银汇理中证500指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证500指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证500指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第20568号

6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理中证500指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简称" 农银汇理中证500指数基金")的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理中证500指数基金 的基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述 农银汇理中证500指数基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了 农银汇理中证500指数基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度 的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期 2014年3月25日

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金
报告截止日： 2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 32,028.19 10,433,938.21
结算备付金 1,995,608.45 1,825,789.62
存出保证金 22,822.53 500,000.00
交易性金融资产 137,324,990.16 222,717,987.22
其中：股票投资 131,354,390.16 222,717,987.22
基金投资 - -
债券投资 5,970,600.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 187,081.75 392,545.68
应收利息 115,075.28 2,846.27
应收股利 - -
应收申购款 8,444.59 15,402.15
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 139,686,050.95 235,888,509.15
负债和所有者权益 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 253,355.91 361,779.52
应付管理人报酬 90,135.22 138,787.54
应付托管费 18,027.03 27,757.50
应付销售服务费 - -
应付交易费用 62,151.67 56,930.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 430,095.13 583,750.41
负债合计 853,764.96 1,169,005.84
所有者权益：
实收基金 134,100,832.32 262,416,437.83
未分配利润 4,731,453.67 -27,696,934.52
所有者权益合计 138,832,285.99 234,719,503.31
负债和所有者权益总计 139,686,050.95 235,888,509.15
注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.0353元，基金份额总额134,100,832.32份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 37,187,643.58 -11,845,395.13
1.利息收入 262,157.30 4,616,515.42
其中：存款利息收入 57,429.72 194,889.44
债券利息收入 204,727.58 1,337,535.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 3,084,090.46
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 7,908,855.45 1,127,208.39
其中：股票投资收益 6,176,083.80 -1,081,836.43
基金投资收益 - -
债券投资收益 -26,237.50 74,510.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,759,009.15 2,134,534.82
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 28,869,044.71 -18,198,140.36
4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 147,586.12 609,021.42
减：二、费用 2,701,052.64 4,921,756.48
1．管理人报酬 1,456,757.85 2,619,189.60
2．托管费 291,351.58 523,837.90
3．销售服务费 - -
4．交易费用 442,219.35 1,198,374.48
5．利息支出 2,481.36 -
其中：卖出回购金融资产支出 2,481.36 -
6．其他费用 508,242.50 580,354.50
三、利润总额 （亏损总额以"-"号填列） 34,486,590.94 -16,767,151.61
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 34,486,590.94 -16,767,151.61

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 262,416,437.83 -27,696,934.52 234,719,503.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 34,486,590.94 34,486,590.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -128,315,605.51 -2,058,202.75 -130,373,808.26
其中：1.基金申购款 50,236,171.06 -542,027.91 49,694,143.15
2.基金赎回款 -178,551,776.57 -1,516,174.84 -180,067,951.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 134,100,832.32 4,731,453.67 138,832,285.99
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 711,358,644.30 -4,898,737.90 706,459,906.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -16,767,151.61 -16,767,151.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -448,942,206.47 -6,031,045.01 -454,973,251.48
其中：1.基金申购款 34,935,300.43 -654,502.51 34,280,797.92
2.基金赎回款 -483,877,506.90 -5,376,542.50 -489,254,049.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 262,416,437.83 -27,696,934.52 234,719,503.31

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许红波______ ______杜明华______ ____于意____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可2011]第1207号《关于核准农银汇理中证500指数证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集711,073,400.42元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第453号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》于2011年11月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为711,358,644.30份基金份额，其中认购资金利息折合285,243.88份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：中证500指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的90％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－10％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比较基准为：95％×中证500指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理中证500指数证券投资基金 投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。-
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间及上年度可比期间未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
活期存款 32,028.19 10,433,938.21
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 32,028.19 10,433,938.21

7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 126,792,630.17 131,354,390.16 4,561,759.99
债券 交易所市场 5,964,000.00 5,970,600.00 6,600.00
银行间市场 - - -
合计 5,964,000.00 5,970,600.00 6,600.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 132,756,630.17 137,324,990.16 4,568,359.99
项目 上年度末
2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 247,018,671.94 222,717,987.22 -24,300,684.72
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 247,018,671.94 222,717,987.22 -24,300,684.72

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
应收活期存款利息 110.57 2,153.55
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 822.86 692.71
应收债券利息 114,131.51 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.04 0.01
其他 10.30 -
合计 115,075.28 2,846.27

7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
交易所市场应付交易费用 62,151.67 56,930.87
银行间市场应付交易费用 - -
合计 62,151.67 56,930.87

7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 500,000.00
应付赎回费 95.13 750.41
预提费用 180,000.00 83,000.00
合计 430,095.13 583,750.41

7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 262,416,437.83 262,416,437.83
本期申购 50,236,171.06 50,236,171.06
本期赎回(以"-"号填列) -178,551,776.57 -178,551,776.57
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 134,100,832.32 134,100,832.32
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,748,189.01 -25,948,745.51 -27,696,934.52
本期利润 5,617,546.23 28,869,044.71 34,486,590.94
本期基金份额交易产生的变动数 825,316.73 -2,883,519.48 -2,058,202.75
其中：基金申购款 -188,412.92 -353,614.99 -542,027.91
基金赎回款 1,013,729.65 -2,529,904.49 -1,516,174.84
本期已分配利润 - - -
本期末 4,694,673.95 36,779.72 4,731,453.67

7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
活期存款利息收入 9,646.27 60,855.15
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 47,313.53 134,027.36
其他 469.92 6.93
合计 57,429.72 194,889.44

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
卖出股票成交总额 188,658,446.81 319,894,588.93
减：卖出股票成本总额 182,482,363.01 320,976,425.36
买卖股票差价收入 6,176,083.80 -1,081,836.43

7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 9,265,568.66 248,877,494.70
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 9,024,697.50 246,228,400.00
减：应收利息总额 267,108.66 2,574,584.70
债券投资收益 -26,237.50 74,510.00


7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.14.2 衍生工具收益 --其他投资收益

7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,759,009.15 2,134,534.82
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,759,009.15 2,134,534.82

7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
1.交易性金融资产 28,869,044.71 -18,198,140.36
--股票投资 28,862,444.71 -18,086,540.36
--债券投资 6,600.00 -111,600.00
--资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
--权证投资 - -
3.其他 - -
合计 28,869,044.71 -18,198,140.36

7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
基金赎回费收入 114,265.50 603,272.02
基金转换费收入 17,731.17 5,749.40
其他 15,589.45 -
合计 147,586.12 609,021.42
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
交易所市场交易费用 442,219.35 1,197,024.48
银行间市场交易费用 - 1,350.00
合计 442,219.35 1,198,374.48

7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
审计费用 50,000.00 66,000.00
信息披露费 240,000.00 300,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
账户服务费 18,000.00 13,500.00
银行汇划费 242.50 854.50
合计 508,242.50 580,354.50
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币50,000元。
7.4.7.20 分部报告
-
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报表报出日2014年3月27日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.97.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
交通银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东

7.4.107.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.10.17.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.17.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.27.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.37.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.27.4.8.2 关联方报酬
7.4.10.2.17.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,456,757.85 2,619,189.60
其中：支付销售机构的客户维护费 659,415.81 1,182,279.54
注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。
7.4.10.2.27.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 291,351.58 523,837.90
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

7.4.10.37.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.47.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.17.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.27.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.57.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 32,028.19 9,646.27 10,433,938.21 60,855.15
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.67.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况--非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.127.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.17.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.27.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
002022 科华生物 2013年12月20日 公告重大事项 16.82 2014年1月27日 18.50 28,600 334,061.80 481,052.00 -
002573 国电清新 2013年12月23日 公告重大事项 22.17 - - 19,400 213,197.26 430,098.00 -
600572 康恩贝 2013年11月25日 公告重大事项 13.51 - - 31,100 285,416.33 420,161.00 -
000735 罗牛山 2013年12月31日 公告重大事项 6.53 2014年1月6日 6.53 63,300 308,388.78 413,349.00 -
600141 兴发集团 2013年12月20日 公告重大事项 12.48 2014年1月27日 13.28 21,740 443,988.50 271,315.20 -
001696 宗申动力 2013年12月9日 公告重大事项 4.70 2014年1月9日 4.41 50,500 317,647.47 237,350.00 -
600639 浦东金桥 2013年12月5日 公告重大事项 11.76 2014年2月26日 10.58 18,800 137,872.27 221,088.00 -
002190 成飞集团 2013年12月23日 公告重大事项 15.15 - - 12,710 201,989.77 192,556.50 -
600063 皖维高科 2013年12月18日 公告重大事项 2.07 - - 77,740 229,618.59 160,921.80 -
注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.37.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.17.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.27.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
-
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。
本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管人 -交通银行，本基金认为与交通银行相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金为全被动的指数基金，其主要资产都将用于跟踪组合的构建。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 131,354,390.16 94.61 222,717,987.22 94.89
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 5,970,600.00 4.30 - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 137,324,990.16 98.91 222,717,987.22 94.89

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化5，其它变量不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年12月31日 ） 上年度末（ 2012年12月31日 ）
业绩比较基准上升5％ 6,919,993.40 9,052,387.31
业绩比较基准下降5％ -6,919,993.40 -9,052,387.31

本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

7.4.147.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为134,497,098.66元，属于第二层级的余额为2,827,891.50元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级217,872,601.22元，第二层级4,845,386.00元，无属于第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 131,354,390.16 94.04
其中：股票 131,354,390.16 94.04
2 固定收益投资 5,970,600.00 4.27
其中：债券 5,970,600.00 4.27
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,027,636.64 1.45
6 其他各项资产 333,424.15 0.24
7 合计 139,686,050.95 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,068,331.00 1.49
B 采矿业 3,079,983.60 2.22
C 制造业 79,879,840.37 57.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,004,846.40 2.88
E 建筑业 2,990,861.22 2.15
F 批发和零售业 8,177,803.09 5.89
G 交通运输、仓储和邮政业 4,736,893.90 3.41
H 住宿和餐饮业 417,492.00 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,725,222.04 4.84
J 金融业 1,247,486.40 0.90
K 房地产业 10,862,001.35 7.82
L 租赁和商务服务业 2,598,033.40 1.87
M 科学研究和技术服务业 486,028.60 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 945,802.00 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,076,942.00 1.50
S 综合 1,056,822.79 0.76
合计 131,354,390.16 94.61

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期未持有积极投资的股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600388 龙净环保 24,700 827,944.00 0.60
2 600499 科达机电 38,900 781,501.00 0.56
3 600570 恒生电子 36,059 752,190.74 0.54
4 002008 大族激光 53,300 719,017.00 0.52
5 002400 省广股份 19,700 714,125.00 0.51
6 002465 海格通信 33,904 704,525.12 0.51
7 600587 新华医疗 9,956 696,023.96 0.50
8 600872 中炬高新 58,100 660,597.00 0.48
9 000998 隆平高科 23,950 653,356.00 0.47
10 600557 康缘药业 21,200 644,904.00 0.46
11 600643 爱建股份 56,600 642,410.00 0.46
12 600594 益佰制药 18,431 601,219.22 0.43
13 600418 江淮汽车 65,500 571,815.00 0.41
14 600879 航天电子 60,430 565,624.80 0.41
15 600675 中华企业 79,270 547,755.70 0.39
16 600805 悦达投资 49,407 541,994.79 0.39
17 600881 亚泰集团 138,000 540,960.00 0.39
18 601929 吉视传媒 64,100 537,799.00 0.39
19 600138 中青旅 30,250 533,005.00 0.38
20 600635 大众公用 95,500 523,340.00 0.38
21 002063 远光软件 26,846 522,154.70 0.38
22 600717 天津港 60,900 520,695.00 0.38
23 002152 广电运通 26,953 517,228.07 0.37
24 600200 江苏吴中 45,200 514,828.00 0.37
25 000897 津滨发展 94,100 512,845.00 0.37
26 600110 中科英华 83,500 508,515.00 0.37
27 002252 上海莱士 10,680 507,300.00 0.37
28 600880 博瑞传播 29,800 506,004.00 0.36
29 002410 广联达 15,670 493,605.00 0.36
30 002405 四维图新 40,154 491,886.50 0.35
31 600645 中源协和 20,285 486,028.60 0.35
32 002250 联化科技 22,920 481,090.80 0.35
33 002022 科华生物 28,600 481,052.00 0.35
34 600312 平高电气 47,600 480,760.00 0.35
35 600478 科力远 18,300 474,702.00 0.34
36 600770 综艺股份 56,300 473,483.00 0.34
37 600422 昆明制药 19,800 467,082.00 0.34
38 600151 航天机电 54,400 465,664.00 0.34
39 000028 国药一致 10,032 464,481.60 0.33
40 000690 宝新能源 87,600 464,280.00 0.33
41 600521 华海药业 34,000 460,700.00 0.33
42 600704 物产中大 40,200 456,270.00 0.33
43 600500 中化国际 59,800 454,480.00 0.33
44 600387 海越股份 22,300 449,568.00 0.32
45 002440 闰土股份 27,900 448,353.00 0.32
46 600522 中天科技 40,942 447,086.64 0.32
47 600517 置信电气 30,100 445,480.00 0.32
48 600601 方正科技 159,300 442,854.00 0.32
49 002049 同方国芯 8,800 434,544.00 0.31
50 002292 奥飞动漫 13,300 434,378.00 0.31
51 002573 国电清新 19,400 430,098.00 0.31
52 002153 石基信息 9,000 427,320.00 0.31
53 600320 振华重工 120,500 426,570.00 0.31
54 000848 承德露露 17,420 425,919.00 0.31
55 000977 浪潮信息 9,400 425,162.00 0.31
56 600765 中航重机 33,800 423,176.00 0.30
57 000997 新 大 陆 25,700 422,765.00 0.30
58 600572 康恩贝 31,100 420,161.00 0.30
59 600596 新安股份 39,500 418,305.00 0.30
60 000049 德赛电池 5,900 414,180.00 0.30
61 000735 罗 牛 山 63,300 413,349.00 0.30
62 002429 兆驰股份 30,600 413,100.00 0.30
63 000671 阳 光 城 44,300 411,547.00 0.30
64 600835 上海机电 23,300 411,245.00 0.30
65 000422 湖北宜化 65,300 409,431.00 0.29
66 002005 德豪润达 50,700 401,544.00 0.29
67 600654 飞乐股份 54,801 400,047.30 0.29
68 600161 天坛生物 18,700 397,562.00 0.29
69 600584 长电科技 61,800 395,520.00 0.28
70 002219 独 一 味 16,000 393,920.00 0.28
71 002340 格林美 38,280 392,370.00 0.28
72 600511 国药股份 20,700 390,609.00 0.28
73 600525 长园集团 44,100 390,285.00 0.28
74 600067 冠城大通 60,280 390,011.60 0.28
75 600292 中电远达 14,800 383,172.00 0.28
76 000550 江铃汽车 15,013 381,480.33 0.27
77 600978 宜华木业 66,400 380,472.00 0.27
78 600125 铁龙物流 66,300 377,247.00 0.27
79 002428 云南锗业 28,400 376,016.00 0.27
80 600158 中体产业 49,000 374,850.00 0.27
81 000712 锦龙股份 16,200 371,790.00 0.27
82 002092 中泰化学 70,000 371,000.00 0.27
83 600490 鹏欣资源 31,400 369,264.00 0.27
84 000762 西藏矿业 34,500 364,320.00 0.26
85 600755 厦门国贸 67,000 363,810.00 0.26
86 000616 亿城股份 104,120 362,337.60 0.26
87 000786 北新建材 20,700 362,250.00 0.26
88 002317 众生药业 18,300 360,510.00 0.26
89 600037 歌华有线 46,200 359,898.00 0.26
90 600366 宁波韵升 26,100 359,136.00 0.26
91 600759 正和股份 44,802 357,071.94 0.26
92 002073 软控股份 42,800 356,096.00 0.26
93 600198 大唐电信 26,640 353,779.20 0.25
94 600171 上海贝岭 39,000 352,170.00 0.25
95 600435 北方导航 26,700 351,906.00 0.25
96 600325 华发股份 47,199 351,632.55 0.25
97 002223 鱼跃医疗 15,394 351,598.96 0.25
98 600038 哈飞股份 12,700 349,123.00 0.25
99 002271 东方雨虹 13,201 348,110.37 0.25
100 002041 登海种业 10,000 347,900.00 0.25
101 002273 水晶光电 21,700 345,030.00 0.25
102 000726 鲁 泰Ａ 32,600 343,278.00 0.25
103 000939 凯迪电力 55,500 342,435.00 0.25
104 600787 中储股份 33,200 341,296.00 0.25
105 002663 普邦园林 20,104 340,963.84 0.25
106 000652 泰达股份 74,100 340,860.00 0.25
107 600503 华丽家族 81,700 340,689.00 0.25
108 600132 重庆啤酒 20,900 338,371.00 0.24
109 600820 隧道股份 37,300 338,311.00 0.24
110 000088 盐 田 港 55,870 338,013.50 0.24
111 000979 中弘股份 96,930 337,316.40 0.24
112 000006 深振业Ａ 67,672 333,622.96 0.24
113 002437 誉衡药业 7,900 332,590.00 0.24
114 000511 银基发展 83,200 331,968.00 0.24
115 600825 新华传媒 37,200 331,080.00 0.24
116 600797 浙大网新 59,200 330,336.00 0.24
117 000788 北大医药 25,608 329,831.04 0.24
118 600112 天成控股 25,580 327,935.60 0.24
119 600816 安信信托 23,000 327,750.00 0.24
120 002216 三全食品 14,500 326,105.00 0.23
121 600426 华鲁恒升 48,100 325,637.00 0.23
122 002368 太极股份 10,000 325,600.00 0.23
123 600261 阳光照明 23,350 324,331.50 0.23
124 601216 内蒙君正 27,800 324,148.00 0.23
125 002470 金正大 15,199 323,738.70 0.23
126 000540 中天城投 55,500 321,900.00 0.23
127 002477 雏鹰农牧 30,900 319,506.00 0.23
128 000566 海南海药 28,400 317,512.00 0.23
129 002191 劲嘉股份 22,900 316,478.00 0.23
130 600761 安徽合力 25,899 313,118.91 0.23
131 002004 华邦颖泰 20,626 312,896.42 0.23
132 600284 浦东建设 29,600 312,872.00 0.23
133 000559 万向钱潮 58,700 311,697.00 0.22
134 600073 上海梅林 35,400 310,812.00 0.22
135 600183 生益科技 62,900 310,726.00 0.22
136 000982 中银绒业 36,130 310,356.70 0.22
137 600409 三友化工 66,600 309,690.00 0.22
138 601588 北辰实业 114,900 309,081.00 0.22
139 000887 中鼎股份 38,360 308,798.00 0.22
140 002161 远 望 谷 37,200 308,760.00 0.22
141 000988 华工科技 44,700 307,983.00 0.22
142 000513 丽珠集团 7,900 305,651.00 0.22
143 002690 美亚光电 7,608 305,004.72 0.22
144 000830 鲁西化工 73,800 304,794.00 0.22
145 600651 飞乐音响 53,140 303,429.40 0.22
146 601718 际华集团 109,500 303,315.00 0.22
147 600289 亿阳信通 33,700 301,952.00 0.22
148 000587 金叶珠宝 24,000 300,480.00 0.22
149 600851 海欣股份 42,400 298,496.00 0.22
150 000488 晨鸣纸业 63,300 297,510.00 0.21
151 600812 华北制药 59,300 297,093.00 0.21
152 600720 祁连山 44,203 295,718.07 0.21
153 000921 海信科龙 25,300 294,998.00 0.21
154 002414 高德红外 12,862 293,253.60 0.21
155 000413 宝 石Ａ 17,300 292,889.00 0.21
156 002508 老板电器 7,400 292,152.00 0.21
157 600702 沱牌舍得 19,400 291,776.00 0.21
158 600747 大连控股 76,800 291,072.00 0.21
159 002064 华峰氨纶 31,800 289,698.00 0.21
160 002028 思源电气 19,400 289,060.00 0.21
161 000860 顺鑫农业 18,800 288,768.00 0.21
162 600056 中国医药 13,200 287,892.00 0.21
163 000926 福星股份 40,400 287,648.00 0.21
164 000829 天音控股 40,700 287,342.00 0.21
165 002309 中利科技 17,200 287,240.00 0.21
166 000415 渤海租赁 36,300 287,133.00 0.21
167 600064 南京高科 25,900 285,418.00 0.21
168 000078 海王生物 37,800 285,390.00 0.21
169 002482 广田股份 14,560 285,376.00 0.21
170 600300 维维股份 59,300 283,454.00 0.20
171 600199 金种子酒 27,800 281,892.00 0.20
172 002011 盾安环境 30,800 281,820.00 0.20
173 600458 时代新材 28,200 281,718.00 0.20
174 000900 现代投资 40,060 280,420.00 0.20
175 002277 友阿股份 24,120 278,827.20 0.20
176 000563 陕国投Ａ 34,840 277,326.40 0.20
177 600017 日照港 108,900 276,606.00 0.20
178 000759 中百集团 39,000 276,120.00 0.20
179 000816 江淮动力 62,600 274,188.00 0.20
180 600611 大众交通 44,300 273,774.00 0.20
181 600640 号百控股 15,300 273,105.00 0.20
182 002262 恩华药业 9,659 272,094.03 0.20
183 000969 安泰科技 36,600 271,938.00 0.20
184 600141 兴发集团 21,740 271,315.20 0.20
185 002167 东方锆业 23,800 271,082.00 0.20
186 600120 浙江东方 21,600 271,080.00 0.20
187 002396 星网锐捷 12,650 270,963.00 0.20
188 600122 宏图高科 67,300 270,546.00 0.19
189 000572 海马汽车 70,900 269,420.00 0.19
190 002416 爱施德 14,200 268,380.00 0.19
191 601311 骆驼股份 24,600 268,140.00 0.19
192 000877 天山股份 43,940 267,155.20 0.19
193 600894 广日股份 22,200 266,844.00 0.19
194 000975 银泰资源 31,300 266,676.00 0.19
195 601519 大智慧 39,920 266,665.60 0.19
196 002646 青青稞酒 13,300 266,000.00 0.19
197 600685 广船国际 15,690 265,317.90 0.19
198 600270 外运发展 26,000 264,940.00 0.19
199 600481 双良节能 23,200 264,712.00 0.19
200 600801 华新水泥 21,800 264,652.00 0.19
201 600086 东方金钰 15,100 262,740.00 0.19
202 600373 中文传媒 14,600 261,048.00 0.19
203 600885 宏发股份 14,030 260,396.80 0.19
204 600884 杉杉股份 21,100 259,952.00 0.19
205 000541 佛山照明 37,700 259,753.00 0.19
206 600729 重庆百货 11,897 259,116.66 0.19
207 600628 新世界 30,500 258,335.00 0.19
208 600059 古越龙山 27,200 258,128.00 0.19
209 600410 华胜天成 38,178 257,701.50 0.19
210 002648 卫星石化 8,857 256,675.86 0.18
211 002048 宁波华翔 30,400 256,576.00 0.18
212 002393 力生制药 6,500 256,100.00 0.18
213 002424 贵州百灵 10,100 256,035.00 0.18
214 600874 创业环保 31,200 254,904.00 0.18
215 600351 亚宝药业 40,745 254,248.80 0.18
216 000685 中山公用 22,320 253,555.20 0.18
217 600220 江苏阳光 104,700 253,374.00 0.18
218 002701 奥瑞金 6,600 252,582.00 0.18
219 000417 合肥百货 40,178 251,916.06 0.18
220 002698 博实股份 8,500 251,175.00 0.18
221 002029 七 匹 狼 32,357 251,090.32 0.18
222 600269 赣粤高速 85,700 250,244.00 0.18
223 600580 卧龙电气 40,000 249,200.00 0.18
224 002140 东华科技 13,188 248,725.68 0.18
225 000809 铁岭新城 23,300 247,912.00 0.18
226 000031 中粮地产 66,700 247,457.00 0.18
227 600844 丹化科技 33,194 246,631.42 0.18
228 600545 新疆城建 38,700 246,519.00 0.18
229 600240 华业地产 60,360 245,061.60 0.18
230 600993 马应龙 14,100 244,212.00 0.18
231 000518 四环生物 73,900 243,870.00 0.18
232 600298 安琪酵母 14,067 242,937.09 0.17
233 600748 上实发展 32,100 242,355.00 0.17
234 600551 时代出版 14,800 241,388.00 0.17
235 600311 荣华实业 47,419 241,362.71 0.17
236 002325 洪涛股份 25,150 241,188.50 0.17
237 000612 焦作万方 41,346 241,047.18 0.17
238 002013 中航精机 15,400 240,702.00 0.17
239 600482 风帆股份 23,500 240,640.00 0.17
240 002332 仙琚制药 17,100 240,426.00 0.17
241 000667 名流置业 132,000 240,240.00 0.17
242 002588 史丹利 6,500 239,785.00 0.17
243 002050 三花股份 21,200 239,560.00 0.17
244 000510 金路集团 44,700 238,251.00 0.17
245 001696 宗申动力 50,500 237,350.00 0.17
246 600826 兰生股份 15,400 236,544.00 0.17
247 600439 瑞贝卡 46,960 235,739.20 0.17
248 002308 威创股份 29,756 235,667.52 0.17
249 600260 凯乐科技 30,900 235,458.00 0.17
250 600004 白云机场 33,800 234,910.00 0.17
251 600595 中孚实业 64,092 234,576.72 0.17
252 600509 天富热电 26,600 234,346.00 0.17
253 600251 冠农股份 15,500 234,050.00 0.17
254 600864 哈投股份 23,590 234,012.80 0.17
255 000930 中粮生化 54,800 233,996.00 0.17
256 002056 横店东磁 15,000 233,550.00 0.17
257 002251 步 步 高 16,900 232,882.00 0.17
258 000886 海南高速 58,500 232,830.00 0.17
259 002384 东山精密 11,100 231,768.00 0.17
260 600575 芜湖港 71,400 231,336.00 0.17
261 600586 金晶科技 73,100 230,996.00 0.17
262 000501 鄂武商Ａ 18,019 229,922.44 0.17
263 000650 仁和药业 42,300 228,843.00 0.16
264 002408 齐翔腾达 16,000 228,800.00 0.16
265 600983 合肥三洋 15,200 228,456.00 0.16
266 000021 长城开发 43,209 228,143.52 0.16
267 000050 深天马Ａ 20,200 228,058.00 0.16
268 002083 孚日股份 53,400 228,018.00 0.16
269 600239 云南城投 42,300 227,151.00 0.16
270 000683 远兴能源 56,900 227,031.00 0.16
271 000799 酒 鬼 酒 16,000 225,920.00 0.16
272 600830 香溢融通 23,400 225,810.00 0.16
273 600636 三爱富 19,780 225,096.40 0.16
274 002179 中航光电 13,500 224,775.00 0.16
275 000680 山推股份 70,600 224,508.00 0.16
276 002371 七星电子 10,400 223,704.00 0.16
277 600277 亿利能源 29,500 223,020.00 0.16
278 000931 中 关 村 38,400 222,720.00 0.16
279 000636 风华高科 39,800 222,084.00 0.16
280 600639 浦东金桥 18,800 221,088.00 0.16
281 002237 恒邦股份 16,000 219,840.00 0.16
282 600428 中远航运 62,600 219,726.00 0.16
283 600380 健康元 45,400 218,828.00 0.16
284 600026 中海发展 44,900 218,663.00 0.16
285 600612 老凤祥 9,360 218,275.20 0.16
286 600790 轻纺城 34,400 218,096.00 0.16
287 002638 勤上光电 19,400 218,056.00 0.16
288 000525 红 太 阳 14,500 217,500.00 0.16
289 600699 均胜电子 14,100 217,281.00 0.16
290 600831 广电网络 29,100 217,086.00 0.16
291 600438 通威股份 24,200 216,590.00 0.16
292 600322 天房发展 65,100 216,132.00 0.16
293 002181 粤 传 媒 20,300 214,977.00 0.15
294 002572 索菲亚 9,800 214,816.00 0.15
295 002249 大洋电机 20,450 214,111.50 0.15
296 002306 湘鄂情 41,400 214,038.00 0.15
297 600021 上海电力 45,900 212,976.00 0.15
298 600496 精工钢构 30,400 212,800.00 0.15
299 600392 盛和资源 10,800 212,328.00 0.15
300 600508 上海能源 21,400 212,074.00 0.15
301 600750 江中药业 13,367 212,000.62 0.15
302 601515 东风股份 8,200 211,642.00 0.15
303 600429 三元股份 25,900 211,344.00 0.15
304 000099 中信海直 24,900 210,903.00 0.15
305 000627 天茂集团 80,300 210,386.00 0.15
306 600236 桂冠电力 67,000 209,710.00 0.15
307 600139 西部资源 28,240 208,411.20 0.15
308 600416 湘电股份 30,200 207,474.00 0.15
309 000732 泰禾集团 22,300 206,052.00 0.15
310 601608 中信重工 60,900 205,233.00 0.15
311 600757 长江传媒 27,000 204,390.00 0.15
312 002254 泰和新材 26,410 204,149.30 0.15
313 600460 士兰微 33,998 203,988.00 0.15
314 600858 银座股份 26,960 203,817.60 0.15
315 600754 锦江股份 12,700 203,454.00 0.15
316 000738 中航动控 16,800 202,440.00 0.15
317 002168 深圳惠程 27,720 202,078.80 0.15
318 601002 晋亿实业 23,500 201,630.00 0.15
319 600106 重庆路桥 53,800 201,212.00 0.14
320 600470 六国化工 30,900 200,850.00 0.14
321 002183 怡 亚 通 29,200 200,604.00 0.14
322 002281 光迅科技 5,383 200,355.26 0.14
323 002275 桂林三金 13,100 200,299.00 0.14
324 600039 四川路桥 33,100 199,924.00 0.14
325 600329 中新药业 15,800 199,396.00 0.14
326 600456 宝钛股份 15,750 199,237.50 0.14
327 000850 华茂股份 42,000 199,080.00 0.14
328 000973 佛塑科技 49,450 198,294.50 0.14
329 002285 世联地产 12,530 197,472.80 0.14
330 601880 大连港 74,200 197,372.00 0.14
331 002203 海亮股份 17,200 197,284.00 0.14
332 600616 金枫酒业 22,800 196,308.00 0.14
333 600537 亿晶光电 18,000 195,840.00 0.14
334 600176 中国玻纤 25,850 195,684.50 0.14
335 000962 东方钽业 19,610 195,315.60 0.14
336 600479 千金药业 15,500 195,145.00 0.14
337 000852 江钻股份 11,400 194,940.00 0.14
338 600487 亨通光电 9,200 194,396.00 0.14
339 600425 青松建化 50,600 194,304.00 0.14
340 002025 航天电器 14,700 193,305.00 0.14
341 002190 成飞集成 12,710 192,556.50 0.14
342 000090 深 天 健 28,635 192,427.20 0.14
343 600195 中牧股份 12,140 190,962.20 0.14
344 002480 新筑股份 11,800 190,924.00 0.14
345 601965 中国汽研 14,200 190,280.00 0.14
346 600736 苏州高新 47,000 189,880.00 0.14
347 601678 滨化股份 24,500 189,385.00 0.14
348 002123 荣信股份 26,136 189,224.64 0.14
349 002635 安洁科技 5,278 188,952.40 0.14
350 002293 罗莱家纺 7,924 188,670.44 0.14
351 600563 法拉电子 8,300 188,493.00 0.14
352 000823 超声电子 22,900 188,238.00 0.14
353 002118 紫鑫药业 19,000 186,200.00 0.13
354 603077 和邦股份 13,300 186,200.00 0.13
355 000066 长城电脑 49,000 185,710.00 0.13
356 000669 金鸿能源 6,000 185,400.00 0.13
357 600180 瑞茂通 19,400 185,270.00 0.13
358 601000 唐山港 60,200 184,212.00 0.13
359 002444 巨星科技 22,500 183,150.00 0.13
360 600467 好当家 32,600 181,908.00 0.13
361 000042 深 长 城 7,100 181,760.00 0.13
362 600088 中视传媒 11,700 181,584.00 0.13
363 002221 东华能源 17,400 181,482.00 0.13
364 002479 富春环保 21,920 181,278.40 0.13
365 002557 洽洽食品 7,500 181,050.00 0.13
366 000409 山东地矿 14,000 180,460.00 0.13
367 600401 海润光伏 23,000 180,320.00 0.13
368 600197 伊力特 16,270 177,505.70 0.13
369 002122 天马股份 42,000 177,240.00 0.13
370 600963 岳阳林纸 54,100 174,743.00 0.13
371 600776 东方通信 28,300 174,328.00 0.13
372 601126 四方股份 9,050 174,212.50 0.13
373 600780 通宝能源 34,000 174,080.00 0.13
374 002672 东江环保 5,000 173,400.00 0.12
375 600337 美克股份 28,800 172,800.00 0.12
376 600614 鼎立股份 16,512 172,220.16 0.12
377 600069 银鸽投资 42,100 172,189.00 0.12
378 000608 阳光股份 33,322 171,275.08 0.12
379 002233 塔牌集团 26,500 170,395.00 0.12
380 601100 恒立油缸 14,050 169,864.50 0.12
381 000919 金陵药业 18,398 169,261.60 0.12
382 601339 百隆东方 16,700 169,171.00 0.12
383 600815 厦工股份 42,600 169,122.00 0.12
384 600888 新疆众和 28,492 168,672.64 0.12
385 603366 日出东方 11,900 168,623.00 0.12
386 002226 江南化工 11,896 168,566.32 0.12
387 600740 山西焦化 28,000 168,000.00 0.12
388 603766 隆鑫通用 17,800 167,498.00 0.12
389 000543 皖能电力 23,400 167,076.00 0.12
390 000655 金岭矿业 22,100 166,855.00 0.12
391 600006 东风汽车 57,100 166,161.00 0.12
392 600449 宁夏建材 21,300 165,927.00 0.12
393 601801 皖新传媒 13,300 165,851.00 0.12
394 000418 小天鹅Ａ 16,400 165,312.00 0.12
395 002342 巨力索具 28,500 164,730.00 0.12
396 601566 九牧王 12,891 164,102.43 0.12
397 600280 中央商场 12,800 164,096.00 0.12
398 000777 中核科技 9,500 163,590.00 0.12
399 601616 广电电气 41,500 163,510.00 0.12
400 600673 东阳光铝 17,107 163,200.78 0.12
401 600308 华泰股份 57,400 162,442.00 0.12
402 600335 国机汽车 12,500 162,375.00 0.12
403 000697 炼石有色 17,800 162,336.00 0.12
404 600773 西藏城投 17,000 162,180.00 0.12
405 600078 澄星股份 27,900 162,099.00 0.12
406 600737 中粮屯河 30,400 162,032.00 0.12
407 600063 皖维高新 77,740 160,921.80 0.12
408 000552 靖远煤电 16,000 160,320.00 0.12
409 600723 首商股份 24,400 159,088.00 0.11
410 600333 长春燃气 19,600 157,584.00 0.11
411 600869 远东电缆 22,000 157,300.00 0.11
412 000426 兴业矿业 20,981 157,147.69 0.11
413 600162 香江控股 28,300 157,065.00 0.11
414 000861 海印股份 14,590 156,988.40 0.11
415 600589 广东榕泰 31,200 156,936.00 0.11
416 600533 栖霞建设 46,700 156,445.00 0.11
417 002305 南国置业 21,300 156,129.00 0.11
418 601908 京运通 18,900 154,980.00 0.11
419 002267 陕天然气 15,100 154,926.00 0.11
420 002091 江苏国泰 13,300 154,546.00 0.11
421 002078 太阳纸业 25,600 152,576.00 0.11
422 002463 沪电股份 41,340 152,544.60 0.11
423 002447 壹桥苗业 7,900 152,312.00 0.11
424 600488 天药股份 35,650 150,443.00 0.11
425 600491 龙元建设 42,100 149,034.00 0.11
426 002315 焦点科技 3,300 148,170.00 0.11
427 000688 建新矿业 25,300 146,234.00 0.11
428 600657 信达地产 45,179 145,928.17 0.11
429 601777 力帆股份 22,500 144,225.00 0.10
430 002461 珠江啤酒 15,160 144,171.60 0.10
431 002283 天润曲轴 24,900 143,175.00 0.10
432 600507 方大特钢 38,900 142,763.00 0.10
433 002327 富安娜 9,500 142,025.00 0.10
434 600408 安泰集团 52,200 140,940.00 0.10
435 600850 华东电脑 6,700 140,298.00 0.10
436 002493 荣盛石化 16,500 137,610.00 0.10
437 000780 平庄能源 30,100 137,256.00 0.10
438 600510 黑牡丹 22,400 136,416.00 0.10
439 002574 明牌珠宝 6,900 135,447.00 0.10
440 000951 中国重汽 11,800 134,992.00 0.10
441 002430 杭氧股份 18,100 133,940.00 0.10
442 002345 潮宏基 11,852 133,690.56 0.10
443 600469 风神股份 16,400 132,840.00 0.10
444 000822 山东海化 39,800 132,534.00 0.10
445 600724 宁波富达 31,600 132,404.00 0.10
446 603001 奥康国际 8,900 132,254.00 0.10
447 002276 万马电缆 28,080 131,695.20 0.09
448 600841 上柴股份 11,600 131,428.00 0.09
449 002093 国脉科技 25,600 130,816.00 0.09
450 600468 百利电气 13,500 129,330.00 0.09
451 002154 报 喜 鸟 21,621 128,644.95 0.09
452 601233 桐昆股份 21,400 128,614.00 0.09
453 000987 广州友谊 13,320 127,206.00 0.09
454 601208 东材科技 18,300 127,185.00 0.09
455 000927 一汽夏利 35,430 126,839.40 0.09
456 002490 山东墨龙 11,900 125,664.00 0.09
457 002238 天威视讯 9,500 125,495.00 0.09
458 600397 安源煤业 29,300 124,525.00 0.09
459 002601 佰利联 7,100 123,753.00 0.09
460 002612 朗姿股份 4,400 123,112.00 0.09
461 000506 中润资源 26,880 123,110.40 0.09
462 601636 旗滨集团 15,400 122,738.00 0.09
463 002392 北京利尔 17,800 122,464.00 0.09
464 002419 天虹商场 11,900 122,332.00 0.09
465 600531 豫光金铅 13,150 122,032.00 0.09
466 000620 新华联 21,700 119,350.00 0.09
467 600268 国电南自 23,500 119,145.00 0.09
468 002498 汉缆股份 15,900 118,932.00 0.09
469 600581 八一钢铁 28,400 117,292.00 0.08
470 600223 鲁商置业 30,200 116,874.00 0.08
471 002320 海峡股份 12,590 115,324.40 0.08
472 600117 西宁特钢 31,200 113,880.00 0.08
473 000030 富奥股份 18,700 113,696.00 0.08
474 600683 京投银泰 25,800 113,262.00 0.08
475 600121 郑州煤电 22,400 112,896.00 0.08
476 601388 怡球资源 12,200 112,118.00 0.08
477 600618 氯碱化工 16,700 111,723.00 0.08
478 002378 章源钨业 6,300 111,195.00 0.08
479 601011 宝泰隆 10,800 108,216.00 0.08
480 002489 浙江永强 10,594 108,058.80 0.08
481 601999 出版传媒 16,300 107,743.00 0.08
482 002194 武汉凡谷 12,400 107,012.00 0.08
483 600743 华远地产 41,201 105,062.55 0.08
484 000631 顺发恒业 23,600 104,076.00 0.07
485 601010 文峰股份 15,150 103,474.50 0.07
486 002075 沙钢股份 33,078 102,211.02 0.07
487 002678 珠江钢琴 14,300 101,101.00 0.07
488 002503 搜于特 9,800 97,902.00 0.07
489 002662 京威股份 13,300 97,755.00 0.07
490 000603 盛达矿业 7,500 96,675.00 0.07
491 002225 濮耐股份 17,600 94,512.00 0.07
492 600054 黄山旅游 9,200 94,392.00 0.07
493 600184 光电股份 4,400 94,160.00 0.07
494 600094 大名城 18,100 91,405.00 0.07
495 600829 三精制药 12,900 85,527.00 0.06
496 000719 大地传媒 6,700 77,854.00 0.06
497 000517 荣安地产 15,700 76,773.00 0.06
498 000935 四川双马 13,697 76,292.29 0.05
499 002534 杭锅股份 5,600 65,912.00 0.05
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期未持有积极投资的股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600332 白云山 1,545,004.00 0.66
2 002405 四维图新 832,276.80 0.35
3 002073 软控股份 725,473.24 0.31
4 000671 阳 光 城 679,990.00 0.29
5 002400 省广股份 643,715.20 0.27
6 601929 吉视传媒 620,172.65 0.26
7 600881 亚泰集团 581,256.00 0.25
8 002317 众生药业 577,645.00 0.25
9 002273 水晶光电 570,069.00 0.24
10 600587 新华医疗 564,466.74 0.24
11 601677 明泰铝业 526,053.32 0.22
12 600770 综艺股份 518,212.71 0.22
13 000598 兴蓉投资 516,090.50 0.22
14 600037 歌华有线 469,143.91 0.20
15 000559 万向钱潮 464,711.60 0.20
16 600320 振华重工 462,549.00 0.20
17 000982 中银绒业 451,547.60 0.19
18 601588 北辰实业 451,404.08 0.19
19 000422 湖北宜化 442,890.00 0.19
20 000977 浪潮信息 441,408.73 0.19
注：1、买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2、持有股票中，股票代码：600490，于2013年07月25日证券简称由"中科合臣"变更为"鹏欣资源"。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002230 科大讯飞 2,383,774.47 1.02
2 000503 海虹控股 2,170,875.54 0.92
3 000826 桑德环境 1,942,702.90 0.83
4 000598 兴蓉投资 1,885,932.80 0.80
5 000400 许继电气 1,848,871.16 0.79
6 002450 康得新 1,833,484.80 0.78
7 000793 华闻传媒 1,752,892.76 0.75
8 000661 长春高新 1,714,271.59 0.73
9 000917 电广传媒 1,699,616.70 0.72
10 000522 白云山A 1,632,332.00 0.70
11 600079 人福医药 1,597,602.84 0.68
12 600332 白云山 1,566,587.60 0.67
13 600867 通化东宝 1,491,681.38 0.64
14 600436 片仔癀 1,488,665.69 0.63
15 002456 欧菲光 1,327,878.05 0.57
16 600008 首创股份 1,288,397.94 0.55
17 002065 东华软件 1,246,483.83 0.53
18 002129 中环股份 1,084,785.71 0.46
19 600199 金种子酒 902,465.22 0.38
20 002294 信立泰 887,608.47 0.38
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 62,256,321.24
卖出股票收入（成交）总额 188,658,446.81
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 5,970,600.00 4.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,970,600.00 4.30

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 019307 13国债07 60,000 5,970,600.00 4.30

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
2013年8月2日，福建龙净环保股份有限公司（证券简称：龙净环保，证券代码：600388）发布《福建龙净环保股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，指出龙净环保首席执行官吴京荣先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(稽查总队调查通字130478号)，吴京荣先生可能涉嫌内幕交易（买卖5万股龙净环保股票）。根据《中华人民共和国证券法》有关规定，中国证券监督管理委员会决定对其本人进行立案调查。
对龙净环保股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 22,822.53
2 应收证券清算款 187,081.75
3 应收股利 -
4 应收利息 115,075.28
5 应收申购款 8,444.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 333,424.15

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

-
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6,647 20,174.64 3,237,516.46 2.41% 130,863,315.86 97.59%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
注：1、期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年11月29日）基金份额总额 711,358,644.30
本报告期期初基金份额总额 262,416,437.83
本报告期基金总申购份额 50,236,171.06
减:本报告期基金总赎回份额 178,551,776.57
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 134,100,832.32
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为二年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 193,044,297.38 78.02% 175,319.09 77.98% -
高华证券 2 54,372,886.23 21.98% 49,501.44 22.02% -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
国信证券 5,214,197.00 33.24% 9,300,000.00 63.70% - -
高华证券 10,472,960.50 66.76% 5,300,000.00 36.30% - -

11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 农银汇理关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理网站 2013年7月27日
2 农银汇理关于旗下基金开通好买基金基金定期定额业务及参加基金定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理网站 2013年7月9日
3 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理网站 2013年4月23日
4 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理网站 2013年3月29日

§12 影响投资者决策的其他重要信息
-


§13§12 备查文件目录
13.112.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理中证500指数型证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理中证500指数型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
13.212.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。
13.312.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


农银汇理基金管理有限公司
2014年3月26日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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