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| 基金泰和(500002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 260012 | ||||||||
| 基金代码 | 500002 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰和证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰和证券投资基金 基金简称 嘉实泰和封闭（上交所上市简称"基金泰和"） 基金主代码 500002 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年4月8日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 1999年4月20日 2.2 基金产品说明 投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金采用"自上而下"的资产配置与"自下而上"的股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 田青 联系电话 （010）65215588 （010）67595096 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-600-8800 （010）67595096 传真 （010）65182266 （010）66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 725,476,379.25 -84,652,912.43 -180,297,628.78 本期利润 678,761,945.56 255,230,114.08 -508,001,191.57 加权平均基金份额本期利润 0.3394 0.1276 -0.2540 本期加权平均净值利润率 28.52% 13.55% -24.29% 本期基金份额净值增长率 33.90% 14.61% -21.66% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配利润 497,156,557.77 -228,319,821.48 -252,775,470.09 期末可供分配基金份额利润 0.2486 -0.1142 -0.1264 期末基金资产净值 2,681,216,589.55 2,002,454,643.99 1,747,224,529.91 期末基金份额净值 1.3406 1.0012 0.8736 3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末 基金份额累计净值增长率 975.89% 703.51% 601.10% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.97% 2.20% 过去六个月 16.78% 2.18% 过去一年 33.90% 2.05% 过去三年 20.22% 2.14% 过去五年 136.70% 2.37% 自基金合同生效起至今 975.89% 2.70% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实泰和封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图 （1999年4月8日至2013年12月31日） 注：1：报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：(1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％; (2)本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值10％；本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10％；(3)遵守中国证监会规定的其他比例限制。 注2：2013年6月19日，本基金管理人发布《关于嘉实泰和封闭基金经理变更的公告》，任竞辉先生不再担任本基金基金经理；聘请张弢先生担任本基金基金经理职务。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2013 - - - - 2012 - - - - 2011 1.7200 343,999,999.24 - 343,999,999.24 合计 1.7200 343,999,999.24 - 343,999,999.24 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2013年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、54只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张弢 本基金、嘉实研究精选股票、嘉实策略混合基金经理 2013年6月19日 - 11年 曾任兴安证券有限责任公司行业分析师、投资经理。2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司任行业分析师，曾任社保组合基金经理、嘉实增长混合基金经理，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。 任竞辉 本基金、嘉实成长收益混合基金经理 2010年10月12日 2013年6月19日 7年 曾任申万巴黎基金管理有限公司行业研究员、中国国际金融有限公司行业研究员。2008年2月加盟嘉实基金管理有限公司任高级分析师。MBA，具有基金从业资格，中国国籍。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《泰和证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度完成公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计10次，均为旗下指数基金或ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年的的经济背景可以说是一路向下。1季度的流动性背景下，经济复苏的迹象依然不清晰，工业投资、消费数据乏善可陈，进出口数据稍有亮点。2季度宏观经济数据继续疲软，流动性明显弱于1季度，并且造成了短期银行间资金高度紧张的状态。政策基调日益清晰，市场化的调结构成为政府的取向，短期经济的下滑迹象难以扭转。下半年流动性与2季度类似，部分大宗商品价格波动较大。 13年市场特别关注政府的基调，应该说整体还是比较市场化的，提出了很多非常市场化的指导方针和执政举措。让投资人看到了长期经济稳定和健康发展和可能，但是由于短期经济调整的压力较大，因此在国内经济增长层面上，很难看到起色。 国际方面，两大因素左右全球市场的态势：美国复苏节奏、日本量化放松，美国的复苏将影响国际资金的流动，而日本超预期的量化放松使得日元大幅贬值，这些都将系统性的、深刻的影响2013年中国经济的大环境和未来发展的态势。 市场化表现上，1季度的股市表现平平，初期市场小幅上涨，是延续了12年底的价值股修复行情和高额信贷下投资人的憧憬预期，随着之后疲弱的经济数据，市场逐步下跌，6月份的资金紧张对市场形成了断崖式的冲击。虽后期有所恢复，但是资金紧张成为2013年全年的主题。 市场化的另一个特点就是两极分化。上证综指跌幅10%左右，而创业板指数上涨80%左右。两极分化的原因主要有：第一、传统投资领域机会乏善可陈，市场资金纷纷撤出这些领域；第二、以TMT为代表的新经济业绩表现突出；第三、在上述两个原因的背景下，机构投资者的资金腾挪加大了这一分化的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.3406元；本报告期基金份额净值增长率为33.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年，资金成本可能继续维持在较高的水平，经济复苏的迹象依然极不清晰，政策的着力点判断依然在改革和转型方面，传统投资链条的机会不大。与2013年不同的是，由于新经济的高位和传统经济的低位，市场两极分化的现象可能不会像2013年那么严重。另外，需要关注的是，新股的发行将成为市场的一个重要影响因素。 基于对经济复苏力度的判断，本基金预计大盘整体机会不大，基金将以股票中等偏低仓位作为资产配置的选择方向。板块上，以消费、医药、农业作为主力配置品种。同时，基金将重点关注新经济板块和主题投资机会，在适当的时候择机介入。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）本基金的基金管理人于2014年3月19日发布《泰和证券投资基金2013年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2013年12月31日，每10份基金份额发放现金红利2.486元。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 泰和证券投资基金2013年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师许康玮、洪磊签字出具了"无保留意见的审计报告"（普华永道中天审字(2014)第21217号）。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泰和证券投资基金 报告截止日： 2013年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 82,363,868.12 118,059,182.08 结算备付金 2,423,537.25 2,658,882.84 存出保证金 757,856.14 2,624,007.35 交易性金融资产 7.4.7.2 2,588,457,110.66 1,949,675,970.82 其中：股票投资 2,013,981,508.32 1,538,760,818.22 基金投资 - - 债券投资 574,475,602.34 410,915,152.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,627,879.47 - 应收利息 7.4.7.5 14,277,151.87 8,903,471.77 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,695,907,403.51 2,081,921,514.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,989,974.27 73,672,734.54 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,369,225.02 2,416,580.89 应付托管费 561,537.49 402,763.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,151,247.72 1,455,962.49 应交税费 968,829.46 968,829.46 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 650,000.00 550,000.00 负债合计 14,690,813.96 79,466,870.87 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配利润 7.4.7.10 681,216,589.55 2,454,643.99 所有者权益合计 2,681,216,589.55 2,002,454,643.99 负债和所有者权益总计 2,695,907,403.51 2,081,921,514.86 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.3406元，基金份额总额2,000,000,000.00份。 7.2 利润表 会计主体：泰和证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 一、收入 736,621,188.78 304,195,910.45 1.利息收入 17,618,208.48 14,618,860.89 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,126,841.14 1,039,390.88 债券利息收入 16,459,732.50 13,309,703.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 31,634.84 269,766.78 其他利息收入 - - 2.投资收益 765,558,017.77 -50,305,976.95 其中：股票投资收益 7.4.7.12 748,569,767.39 -66,891,035.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -180,073.81 -279,872.17 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 17,168,324.19 16,864,930.40 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -46,714,433.69 339,883,026.51 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 159,396.22 - 减：二、费用 57,859,243.22 48,965,796.37 1．管理人报酬 35,709,713.67 28,164,445.89 2．托管费 5,951,618.84 4,694,074.34 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 15,712,229.90 15,622,941.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 485,680.81 484,334.87 三、利润总额 678,761,945.56 255,230,114.08 减：所得税费用 - - 四、净利润 678,761,945.56 255,230,114.08 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰和证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 2,454,643.99 2,002,454,643.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 678,761,945.56 678,761,945.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 681,216,589.55 2,681,216,589.55 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -252,775,470.09 1,747,224,529.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 255,230,114.08 255,230,114.08 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 2,454,643.99 2,002,454,643.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行"） 基金托管人 中诚信托有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 吉林省信托投资有限责任公司 基金发起人 广发证券股份有限公司 基金发起人 北京证券有限责任公司 基金发起人 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 广发证券股份有限公司 29,275,957.92 0.28% - - 注：上年度可比期间（2012年1月1日至2012年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.1.2 债券交易 本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.3 债券回购交易 本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.4.1.4 基金交易 本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 7.4.4.1.5 权证交易 本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 26,652.70 0.29% 26,652.70 2.32% 注：（1）上期（2012年1月1日至2012年12月31日），本基金无应支付关联方的佣金。 （2）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 35,709,713.67 28,164,445.89 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,951,618.84 4,694,074.34 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 9,823,601.64 - - - - - 注：本期（2013年1月1日至2013年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 基金合同生效日（ 1999年4月8日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 15,858,600.00 15,858,600.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 15,858,600.00 15,858,600.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.79% 0.79% 注：基金管理人作为本基金发起人，于本基金1999年4 月2日发行日认购本基金份额10,000,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元；通过二级市场买入本基金基金份额5,858,600份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中诚信托有限责任公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31% 立信投资有限责任公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31% 广发证券股份有限公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31% 注：（1）中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司）、广发证券股份有限公司作为本基金发起人，于本基金1999年4 月2日发行日分别认购本基金份额12,500,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元。截止2013年12月31日，中诚信托有限责任公司、广发证券股份有限公司均持有本基金6,250,000份。 （2）吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人，其持有的本基金6,250,000份转让给立信投资有限责任公司，于2005年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完过户手续。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 82,363,868.12 1,037,085.66 118,059,182.08 952,167.34 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2013年1月1日至2013年12月31日）及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2013年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2013年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末（2013年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末（2013年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,013,981,508.32 74.71 其中：股票 2,013,981,508.32 74.71 2 固定收益投资 574,475,602.34 21.31 其中：债券 574,475,602.34 21.31 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 84,787,405.37 3.15 7 其他各项资产 22,662,887.48 0.84 合计 2,695,907,403.51 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 221,632,691.56 8.27 B 采矿业 168,402.00 0.01 C 制造业 1,201,770,497.06 44.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 16,187,298.00 0.60 F 批发和零售业 300,949,743.53 11.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 244,677,653.97 9.13 J 金融业 6,365,911.50 0.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 22,229,310.70 0.83 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,013,981,508.32 75.11 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600315 上海家化 5,041,498 212,902,460.54 7.94 2 000333 美的集团 2,781,641 139,082,050.00 5.19 3 600079 人福医药 4,806,109 136,253,190.15 5.08 4 600887 伊利股份 3,356,833 131,185,033.64 4.89 5 300017 网宿科技 1,473,141 124,775,042.70 4.65 6 000998 隆平高科 4,036,250 110,108,900.00 4.11 7 000895 双汇发展 2,223,493 104,682,050.44 3.90 8 601933 永辉超市 6,408,925 85,174,613.25 3.18 9 000651 格力电器 2,605,390 85,092,037.40 3.17 10 600718 东软集团 6,839,090 83,915,634.30 3.13 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600315 上海家化 216,676,607.59 10.82 2 000333 美的集团 208,810,512.84 10.43 3 600104 上汽集团 190,605,524.57 9.52 4 600887 伊利股份 175,593,497.84 8.77 5 600079 人福医药 146,082,323.39 7.30 6 000581 威孚高科 138,706,230.31 6.93 7 000895 双汇发展 134,138,331.19 6.70 8 600637 百视通 133,551,007.27 6.67 9 600519 贵州茅台 132,865,085.35 6.64 10 300113 顺网科技 123,629,790.87 6.17 11 000069 华侨城Ａ 118,974,138.57 5.94 12 300017 网宿科技 117,355,040.32 5.86 13 600827 友谊股份 112,000,925.94 5.59 14 600048 保利地产 109,101,611.70 5.45 15 000002 万 科Ａ 105,568,696.68 5.27 16 600718 东软集团 99,796,453.24 4.98 17 002299 圣农发展 97,327,470.58 4.86 18 000538 云南白药 96,546,864.52 4.82 19 601933 永辉超市 94,491,282.45 4.72 20 000527 美的电器 92,678,294.85 4.63 21 000998 隆平高科 87,916,281.22 4.39 22 601607 上海医药 87,541,329.83 4.37 23 600809 山西汾酒 82,949,650.18 4.14 24 000423 东阿阿胶 80,179,378.67 4.00 25 600031 三一重工 77,836,053.10 3.89 26 600535 天士力 75,992,539.29 3.79 27 600697 欧亚集团 70,869,311.25 3.54 28 002294 信立泰 68,807,771.27 3.44 29 300037 新宙邦 67,132,040.65 3.35 30 601888 中国国旅 66,531,940.36 3.32 31 000876 新 希 望 66,017,495.98 3.30 32 000625 长安汽车 64,488,801.08 3.22 33 002603 以岭药业 63,734,181.68 3.18 34 002456 欧菲光 54,665,763.35 2.73 35 600643 爱建股份 53,447,852.57 2.67 36 000970 中科三环 51,723,451.14 2.58 37 002241 歌尔声学 50,399,335.94 2.52 38 002100 天康生物 50,219,535.87 2.51 39 000568 泸州老窖 47,330,917.18 2.36 40 002261 拓维信息 45,838,662.39 2.29 41 000999 华润三九 43,456,712.08 2.17 42 002024 苏宁云商 42,801,764.70 2.14 43 600837 海通证券 42,042,660.07 2.10 44 002148 北纬通信 41,687,424.06 2.08 45 000651 格力电器 41,373,308.18 2.07 46 300024 机器人 40,634,156.17 2.03 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002241 歌尔声学 300,621,063.28 15.01 2 601633 长城汽车 226,113,336.92 11.29 3 000538 云南白药 218,236,062.98 10.90 4 600519 贵州茅台 210,804,785.56 10.53 5 600104 上汽集团 203,557,616.48 10.17 6 002236 大华股份 195,505,428.40 9.76 7 600031 三一重工 169,292,717.66 8.45 8 600637 百视通 168,370,841.88 8.41 9 000581 威孚高科 138,826,358.12 6.93 10 000651 格力电器 133,019,474.06 6.64 11 000069 华侨城Ａ 124,335,336.91 6.21 12 000157 中联重科 118,832,881.77 5.93 13 002456 欧菲光 110,784,224.56 5.53 14 000527 美的电器 110,432,602.40 5.51 15 600048 保利地产 107,260,396.47 5.36 16 000568 泸州老窖 105,851,323.10 5.29 17 600535 天士力 105,552,738.61 5.27 18 000002 万 科Ａ 103,067,035.09 5.15 19 300017 网宿科技 102,133,700.48 5.10 20 600887 伊利股份 99,957,141.68 4.99 21 300113 顺网科技 94,535,284.01 4.72 22 002415 海康威视 94,003,065.16 4.69 23 600587 新华医疗 89,277,522.75 4.46 24 000333 美的集团 87,970,108.31 4.39 25 000423 东阿阿胶 78,309,714.82 3.91 26 002081 金 螳 螂 76,720,786.37 3.83 27 000625 长安汽车 76,712,155.37 3.83 28 600809 山西汾酒 70,202,964.13 3.51 29 002294 信立泰 69,397,547.19 3.47 30 002261 拓维信息 67,350,683.94 3.36 31 600643 爱建股份 62,307,130.00 3.11 32 600309 万华化学 61,947,230.24 3.09 33 601699 潞安环能 60,056,870.09 3.00 34 601607 上海医药 57,600,197.98 2.88 35 600827 友谊股份 55,442,010.85 2.77 36 002024 苏宁云商 52,943,242.54 2.64 37 300115 长盈精密 51,830,108.02 2.59 38 002690 美亚光电 51,673,365.26 2.58 39 000970 中科三环 51,500,726.29 2.57 40 601888 中国国旅 50,482,081.00 2.52 41 300058 蓝色光标 50,215,103.44 2.51 42 000895 双汇发展 49,357,844.78 2.46 43 000063 中兴通讯 44,902,149.73 2.24 44 300037 新宙邦 44,868,472.52 2.24 45 300024 机器人 43,869,461.64 2.19 46 002148 北纬通信 42,796,197.91 2.14 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,282,755,586.65 卖出股票收入（成交）总额 5,510,404,233.00 注：8.4.1项"买入金额"、8.4.2项"卖出金额"及8.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 25,248,590.00 0.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 547,782,000.00 20.43 其中：政策性金融债 547,782,000.00 20.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,445,012.34 0.05 8 其他 - - 合计 574,475,602.34 21.43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 130201 13国开01 2,200,000 219,978,000.00 8.20 2 130218 13国开18 2,000,000 198,740,000.00 7.41 3 130236 13国开36 800,000 79,448,000.00 2.96 4 130243 13国开43 200,000 19,860,000.00 0.74 5 130308 13进出08 200,000 19,838,000.00 0.74 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）上海家化联合股份有限公司发布了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》，因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对公司立案稽查。本基金投资于"上海家化( 600315)"的决策程序说明：基于上海家化基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于"上海家化"股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 757,856.14 2 应收证券清算款 7,627,879.47 3 应收股利 - 4 应收利息 14,277,151.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 22,662,887.48 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110007 博汇转债 922,926.40 0.03 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 45,929 43,545.47 1,165,879,980.00 58.29% 834,120,020.00 41.71% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 199,557,545.00 9.98% 2 中国人寿保险股份有限公司 182,450,691.00 9.12% 3 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 103,625,073.00 5.18% 4 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 61,000,001.00 3.05% 5 中粮集团有限公司 49,700,095.00 2.49% 6 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 34,894,413.00 1.74% 7 中国人寿再保险股份有限公司 34,868,205.00 1.74% 8 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 30,396,655.00 1.52% 9 宝钢集团有限公司 30,000,000.00 1.50% 10 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 24,338,798.00 1.22% 注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2013年6月19日，本基金管理人发布《关于嘉实泰和封闭基金经理变更的公告》，任竞辉先生不再担任本基金基金经理，聘请张弢先生为本基金基金经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费100,000.00元，该审计机构已连续15年为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券股份有限公司 2 4,498,978,415.74 42.55% 3,727,197.59 40.80% - 中信证券股份有限公司 1 2,186,571,667.15 20.68% 1,990,651.43 21.79% - 招商证券股份有限公司 1 1,833,731,735.82 17.34% 1,664,101.04 18.22% - 宏源证券股份有限公司 1 608,639,632.59 5.76% 554,101.95 6.07% - 北京高华证券有限责任公司 1 551,342,801.57 5.21% 385,939.95 4.23% - 申银万国证券股份有限公司 2 309,453,943.02 2.93% 281,151.09 3.08% - 海通证券股份有限公司 1 278,771,196.23 2.64% 253,793.83 2.78% - 财富证券有限责任公司 1 183,532,607.52 1.74% 167,089.41 1.83% - 华泰证券股份有限公司 1 91,996,657.29 0.87% 83,754.17 0.92% - 广发证券股份有限公司 1 29,275,957.92 0.28% 26,652.70 0.29% - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 华西证券有限责任公司 1 - - - - - 国都证券有限责任公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 注1：本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 北京高华证券有限责任公司 15,320,976.30 100.00% 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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