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华宝动力组合混合A(240004)  基金公开信息
流水号 25994
基金代码 240004
公告日期 2007-08-28
编号 1
标题 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2007年半年度报告摘要
信息全文 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2007年半年度报告摘要
基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
送出日期： ___2007年8月28日_____
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于_2007_年_8_月_24_日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止，本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一 、基金简介
（一）基金基本资料
1、基金简称： 动力组合基金
2、交易代码: 240004
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2005年11月17日
5、报告期末基金份额总额： 1,907,997,410.26份
6、基金合同存续期： 无
7、基金份额上市的证券交易所： 无
8、上市日期： 无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定超越比较基准，并追求单位风险所获得的超额收益最大化。
2、投资策略： 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势，调整评估个股"价值因子"与"成长因子"的权重比例，自下而上精选个股，获取超额收益。
在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的60%－95%；债券占0%－40%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。
3、业绩比较基准： 80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。
4、风险收益特征： 本基金是一只积极型的股票投资基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
（三）基金管理人
1、名称： 华宝兴业基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 刘月华
3、联系电话： 021-50499588
4、传真： 021-50499688
5、电子邮箱： xxpl@fsfund.com
（四）基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人： 宁敏
3、联系电话： 010－66594977
4、传真： 010－66594942
5、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（五）信息披露
1、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： www.fsfund.com
2、基金半年度报告置备地点： 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
二、主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
序号 主要会计数据和财务指标 2007年1月1日至2007年6月30日
1 基金本期净收益 1,318,726,045.01
2 基金份额本期净收益 0.4803
3 期末可供分配基金份额收益 0.6253
4 期末基金资产净值 3,671,953,992.75
5 期末基金份额净值 1.9245
6 本期基金份额净值增长率 71.65%
（二）基金净值表现
1、 基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 7.61% 2.16% -2.39% 2.42% 10.00% -0.26%
过去三个月 48.06% 1.94% 27.99% 2.01% 20.07% -0.07%
过去六个月 71.65% 1.94% 62.65% 2.01% 9.00% -0.07%
过去一年 157.42% 1.57% 123.30% 1.62% 34.12% -0.05%
自基金合同
生效日起至今 283.60% 1.36% 231.89% 1.43% 51.71% -0.07%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
动力组合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
（2005年11月17日至2007年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至2006年3月31日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（四）投资策略中规定的各项比例：股票占基金资产净值的60%－95%；债券占0%－40%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2007年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、本基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计39,886,464,707.17元。
2、基金经理情况
史伟先生，先后毕业于上海复旦大学和英国雷丁大学，分获经济学学士和经济学硕士。2001年进入东方证券证券投资部工作，2003年加入华宝兴业基金管理有限公司投资部，先后担任研究员、基金经理助理，2005年11月起任本基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业动力组合开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
截至报告期末，本基金份额净值为1.9245元，本报告期份额净值增长率为71.65%，同期业绩比较基准增长率为62.65%。
上半年沪深300指数涨幅超过80%，整体呈现震荡上涨格局，期间出现了几次剧烈的震荡，股票涨跌格局出现过大幅改变。1月份随着多个基金进入到持续营销的高潮，基金重仓股也阶段性进入到高潮，在1、2月份两次震荡后基金重仓股开始弱于指数。3、4、5月随着散户的大量入市，散户成了市场的主导力量，其相对偏好的低价股、题材股出现暴涨。5月底受印花税政策导致的调整，颠覆了前期的疯狂局面，价值投资重新回归主流，具备业绩和估值支撑的股票再次表现良好。
本基金规模在1月份增长巨大，而在随后的2、3月份的赎回潮中又使得基金规模缩水超过一半，基金规模的巨幅变动给基金的投资管理带来了一定的压力，业绩表现一般。但是本基金坚持了一贯的价值投资理念，整个组合都是有业绩和估值支撑的股票，在6月份的震荡和调整中，动力组合基金净值表现相对较好，排名逐渐上升。
在经过接近2年的基金管理后，本基金对价值投资有着深一步的了解，并且自身形成了五好的投资理念。相信优秀企业的价值会不断提升，长期持有肯定会带来超越指数、甚至惊人的回报。五好的标准为：1、好的行业，行业增长要好，商业模式也要好；2、好的管理层，好的管理层才有望做出好的企业并持续创造企业价值；3、好的产品，能够生产好的产品往往制造出林奇的"壁龛"，使自身与其他企业从激烈竞争隔离开；4、好的机制，完善的机制更加保证股东财富的增长；5、好的竞争力，使企业在竞争中越来越领先。同时在行业配置角度也摸索出，坚持对低估值行业加大配置的操作风格。07年上半年净值回报与排名大幅提升，与上述投资理念的运用存在密切关系。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内外的宏观经济依然向好，美国经济虽有次级抵押贷款的隐忧，但经济界基本乐观。而国内经济处于高速增长之中，展现出多年来少有的增长态势且没有瓶颈产业，企业盈利增幅也非常快。但通货膨胀和人民币升值是经济的不确定因素，中央对过热的理解和宏观调控对经济和股市都可能产生显著影响。
目前的估值水平不可谓不贵，即使考虑业绩高增长，我国的PEG也高于印度和俄罗斯，静态估值更是全球较高。然后从我们能看到的情况判断，股市虽然贵了，但看不到变得便宜的理由，倒是流动性等诸多因素支持资产的价格变得更贵。
本基金将继续秉承价值投资理念，对满足五好标准的企业长期投资，同时注重对低估值的行业和人民币升值相关行业加大配置。注重成长与价值的均衡投资，运用本基金所特有的量化模型，为持有人进一步创造回报。
四、托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对华宝兴业动力组合股票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告
（一）基金会计报表
1、 资产负债表
金额单位：人民币元
资 产 截至2007年6月30日 截至2006年12月31日
银行存款 1,158,678,329.21 184,550,867.71
清算备付金 13,490,993.37 1,274,207.99
交易保证金 5,916,034.70 316,700.00
应收证券清算款 0.00　 16,743,437.19
应收股利 0.00　 0.00
应收利息 252,340.54 45,592.06
应收申购款 42,429,844.35 31,250,414.09
其他应收款 0.00　 0.00
股票投资市值 2,546,141,374.99 400,013,649.12
其中：股票投资成本 2,031,170,191.47 371,304,977.59
债券投资市值 0.00　 0.00
其中：债券投资成本 0.00　 0.00
权证投资 8,942,730.00　 10,153,287.20
其中：权证投资成本 0.00　 9,355,522.52
买入返售证券 0.00　 0.00
待摊费用 90,739.85 　 226,015.84
其他资产 0.00 0.00
资产合计 3,775,942,387.01 644,574,171.20
负债与持有人权益
应付证券清算款 71,183,688.53 17,934,671.74
应付赎回款 22,364,246.43 20,121,194.59
应付赎回费 83,440.62 2,849.33
应付管理人报酬 3,893,729.36 406,738.58
应付托管费 648,954.90 67,789.77
应付佣金 5,289,539.23　 1,381,020.81
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00　 0.00
其他应付款 500,000.00 500,000.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 24,795.19 70,000.00
其他负债 0.00　 0.00
负债合计 103,988,394.26 40,484,264.82
实收基金 1,907,997,410.26 279,510,938.29
未实现利得 570,891,888.01 31,359,125.90
未分配收益 1,193,064,694.48 293,219,842.19
持有人权益合计 3,671,953,992.75 604,089,906.38
负债及持有人权益合计3,775,942,387.01 644,574,171.20
2、 经营业绩表及收益分配表
金额单位：人民币元
项目 本期数 2006 年1月1日至2006年6月30日止期间
一、已实现基金收入 1,351,535,270.71 101,835,500.84
其中：股票差价收入 1,300,043,192.68 90,450,829.31
债券差价收入 4,173,175.84 197,223.85
权证差价收入 28,326,618.12 7,236,272.43
债券利息收入 16,008.41 351,447.02
存款利息收入 3,477,996.60 295,898.33
股利收入 8,590,818.63 2,709,103.38
买入返售证券收入 0.00 44,383.56
其他收入 6,907,460.43 550,342.96
减：基金费用 32,809,225.70 3,026,234.17
其中：基金管理人报酬 27,953,741.10 2,432,225.33
基金托管费 4,658,956.88 405,370.91
卖出回购证券支出 0.00 0.00　
利息支出 0.00 0.00　
其他费用 196,527.72 188,637.93
其中：上市年费 0.00 0.00　
信息披露费 135,275.99 143,377.34
审计费用 24,795.19 30,978.15
二、已实现基金收益 1,318,726,045.01 98,809,266.67
加：未实现利得 494,407,477.31 20,179,503.92
三、基金经营业绩 1,813,133,522.32 118,988,770.59
本期基金净收益 1,318,726,045.01 98,809,266.67
加：期初基金净收益 293,219,842.19 228,038.84
加：本期损益平准金 -112,390,034.07 -20,604,835.43
可供分配基金净收益 1,499,555,853.13 78,432,470.08
减：本期已分配基金净收益 306,491,158.65 12,817,197.30
期末基金净收益 1,193,064,694.48 65,615,272.78
3、 基金净值变动表
金额单位：人民币元
项目 本期数 2006 年1月1日至2006年6月30日止期间
一、期初基金净值 604,089,906.38 434,239,607.34
二、本期经营活动 　
基金净收益 1,318,726,045.01 98,809,266.67
未实现利得 494,407,477.31 20,179,503.92
经营活动产生的基金净值变动数 1,813,133,522.32 118,988,770.59
三、本期基金单位交易 　
基金申购款 7,087,162,207.13 147,316,359.19
基金赎回款 -5,525,940,484.43 -440,274,201.20
基金单位交易产生的基金净值变动数 1,561,221,722.7 -292,957,842.01
四、本期向持有人分配收益 　
向基金持有人分配收益产生金净值变动数 306,491,158.65 12,817,197.30
五、期末基金净值 3,671,953,992.75 247,453,338.62
（二）会计报表附注
1． 基金简介
"华宝兴业动力组合股票型证券投资基金"(以下简称"本基金")由基金发起人华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规等有关规定和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会证监基金字【2005】162号文批准，于2005年11月17日募集成立。本基金为契约型开放式运作方式，永久存续，首次设立募集规模为535,410,310.23份基金份额，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字〔2005〕第167、168、169号验资报告予以验证。基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
2． 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
3． 报告期内，本基金无重大会计差错。
4． 重大关联方关系及关联交易
（1） 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司
(Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司
（2） 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
a. 基金管理人报酬
支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬27,953,741.10元。（去年同期的管理人报酬为2,432,225.33元）
b. 基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费4,658,956.88元。（去年同期的托管费为405,370.91元）
c. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为1,158,678,329.21 元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,303,266.04元。基金托管人于2006 年6月30日保管的银行存款余额为51,798,477.23元，由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为284,121.28元。
d. 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）
本基金在本会计期间与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
金额单位：人民币元
2007年1月1日至2007年6月30日止期间 2006年1月1日至2006年6月30日止期间
买入债券结算金额 0.00 0.00
卖出回购证券协议金额 0.00 0.00
卖出回购证券利息支出 0.00 0.00
e. 关联方持有的基金份额
基金管理人的关联方在本报告期内未对本基金进行投资，去年同期也未对本基金进行投资。
f. 基金管理人持有的基金份额
基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。
g. 基金管理人员工投资基金份额
本报告期末基金管理人员工持有本基金共计47,382.36份，占本基金总份额的0.0025%。
5． 流通受限制不能自由转让的基金资产
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格（元） 期末估值单价（元） 数量（股） 年末成本总额（元） 年末估值总额（元）
601328 交通银行 07/04/27 07/07/27 7.90 10.99 215,808 1,704,883.20 2,371,729.92
601919 中国远洋 07/06/20 07/09/20 8.48 18.26 224,700 1,905,456.00 4,103,022.00
002124 天邦股份 07/03/21 07/06/21 10.25 20.88 26,954 276,278.50 562,799.52
002136 安纳达 07/05/23 07/08/23 8.08 22.81 14,784 119,454.72 337,223.04
合 计 3,971,211.74 6,051,293.92
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占总资产比例
股票 2,546,141,374.99 67.43%
债券 0.00 0.00%
权证 8,942,730.00 0.24%
银行存款和清算备付金合计 1,172,169,322.58 31.04%
资产支持证券 0.00 0.00%
其他资产 48,688,959.44 1.29%
合计 3,775,942,387.01 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 市值占
基金资产净值比例
1 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 B采掘业 126,613,000.00 3.45%
3 C制造业 1,297,448,272.31 35.33%
其中：C0食品、饮料 220,569,692.88 6.01%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 264,420,023.04 7.20%
C5电子 30,579,410.97 0.83%
C6金属、非金属 207,280,167.93 5.64%
C7 机械、设备、仪表 528,302,588.85 14.39%
C8 医药、生物制品 46,296,388.64 1.26%
C99其他制造业 0.00 0.00%
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 116,573,627.52 3.17%
5 E建筑业 0.00 0.00%
6 F交通运输、仓储业 79,097,432.74 2.15%
7 G信息技术业 104,130,500.00 2.84%
8 H批发和零售贸易 70,587,718.51 1.92%
9 I金融、保险业 568,631,075.45 15.49%
10 J房地产业 112,051,355.50 3.05%
11 K社会服务业 53,730,000.00 1.46%
12 L传播与文化产业 0.00 0.00%
13 M综合类 17,278,392.96 0.47%
合计 2,546,141,374.99 69.34%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 600309 烟台万华 4,350,000 232,986,000.00 6.35%
2 000568 泸州老窖 4,300,000 181,030,000.00 4.93%
3 600879 火箭股份 5,850,000 155,551,500.00 4.24%
4 600000 浦发银行 4,200,000 153,678,000.00 4.19%
5 600219 南山铝业 5,999,990 136,139,773.10 3.71%
6 601318 中国平安 1,800,000 128,718,000.00 3.51%
7 600900 长江电力 7,709,896 116,573,627.52 3.17%
8 000024 招商地产 2,282,105 112,051,355.50 3.05%
9 600104 上海汽车 6,000,000 103,620,000.00 2.82%
10 600016 民生银行 8,000,000 91,440,000.00 2.49%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600016 民生银行 260,363,995.52 43.10%
2 600036 招商银行 260,302,046.07 43.09%
3 600028 中国石化 212,939,745.41 35.25%
4 600309 烟台万华 211,682,821.76 35.04%
5 600000 浦发银行 201,620,105.74 33.38%
6 600030 中信证券 189,676,465.74 31.40%
7 000568 泸州老窖 171,979,567.16 28.47%
8 000983 西山煤电 165,861,294.91 27.46%
9 601318 中国平安 160,808,205.02 26.62%
10 000024 招商地产 157,931,449.53 26.14%
11 000898 鞍钢股份 153,004,838.68 25.33%
12 000858 五 粮 液 150,596,635.35 24.93%
13 000063 中兴通讯 143,481,676.12 23.75%
14 600219 南山铝业 140,427,258.48 23.25%
15 000039 中集集团 136,460,276.05 22.59%
16 600900 长江电力 134,874,657.58 22.33%
17 600879 火箭股份 132,837,724.84 21.99%
18 600415 小商品城 127,913,771.94 21.17%
19 000402 金 融 街 116,392,341.82 19.27%
20 600895 张江高科 115,057,424.07 19.05%
21 600153 建发股份 114,032,683.32 18.88%
22 601699 潞安环能 113,179,414.67 18.74%
23 600104 上海汽车 112,767,983.28 18.67%
24 601006 大秦铁路 108,194,957.81 17.91%
25 600009 上海机场 106,242,901.55 17.59%
26 600519 贵州茅台 102,537,772.39 16.97%
27 600005 武钢股份 101,396,027.08 16.78%
28 000970 中科三环 98,269,979.79 16.27%
29 000001 深发展Ａ 98,165,131.22 16.25%
30 600877 中国嘉陵 96,992,017.16 16.06%
31 601628 中国人寿 96,862,248.04 16.03%
32 000157 中联重科 95,278,442.97 15.77%
33 000709 唐钢股份 92,690,231.69 15.34%
34 600269 赣粤高速 91,570,897.48 15.16%
35 000792 盐湖钾肥 87,490,328.24 14.48%
36 600312 平高电气 86,347,771.45 14.29%
37 000002 万 科Ａ 85,857,212.51 14.21%
38 601398 工商银行 82,444,752.49 13.65%
39 000069 华侨城Ａ 79,899,566.03 13.23%
40 600456 宝钛股份 77,579,346.95 12.84%
41 600150 中国船舶 77,478,137.28 12.83%
42 600282 南钢股份 75,775,314.95 12.54%
43 600717 天津港 72,475,859.71 12.00%
44 600331 宏达股份 71,124,961.25 11.77%
45 600500 中化国际 70,533,859.51 11.68%
46 600096 云天化 68,167,281.33 11.28%
47 000338 潍柴动力 66,379,174.64 10.99%
48 600677 航天通信 65,945,960.66 10.92%
49 600886 国投电力 63,974,769.69 10.59%
50 600423 柳化股份 63,755,650.07 10.55%
51 600660 福耀玻璃 62,226,728.16 10.30%
52 600835 上海机电 61,505,782.38 10.18%
53 002069 獐 子 岛 61,257,226.13 10.14%
54 600100 同方股份 60,616,593.19 10.03%
55 600350 山东高速 57,876,379.07 9.58%
56 601166 兴业银行 56,985,691.56 9.43%
57 600408 安泰集团 56,776,134.60 9.40%
58 600011 华能国际 53,420,496.18 8.84%
59 002078 太阳纸业 52,455,950.94 8.68%
60 600616 第一食品 52,427,778.16 8.68%
61 600596 新安股份 51,071,459.98 8.45%
62 002106 莱宝高科 50,311,756.33 8.33%
63 000088 盐 田 港 49,594,639.77 8.21%
64 600584 长电科技 47,909,904.78 7.93%
65 002009 天奇股份 47,481,332.10 7.86%
66 600050 中国联通 45,298,874.08 7.50%
67 000807 云铝股份 44,444,290.20 7.36%
68 000823 超声电子 44,368,685.36 7.34%
69 600511 国药股份 43,773,659.85 7.25%
70 600970 中材国际 43,440,979.22 7.19%
71 600426 华鲁恒升 42,780,128.69 7.08%
72 000937 金牛能源 40,334,940.48 6.68%
73 600129 太极集团 39,784,224.60 6.59%
74 600296 S兰铝 39,319,058.20 6.51%
75 002032 苏 泊 尔 38,550,499.89 6.38%
76 000625 长安汽车 37,323,954.77 6.18%
77 600031 三一重工 36,965,515.37 6.12%
78 600479 千金药业 36,585,210.48 6.06%
79 600048 保利地产 35,106,874.79 5.81%
80 002008 大族激光 34,679,991.98 5.74%
81 600588 用友软件 34,067,775.92 5.64%
82 600410 华胜天成 33,932,469.36 5.62%
83 600029 南方航空 33,421,280.69 5.53%
84 000790 华神集团 32,637,471.77 5.40%
85 600132 重庆啤酒 31,206,102.51 5.17%
86 600495 晋西车轴 30,731,790.45 5.09%
87 002084 海鸥卫浴 30,454,185.72 5.04%
88 600004 白云机场 29,532,286.74 4.89%
89 000410 沈阳机床 29,113,851.93 4.82%
90 600428 中远航运 29,086,942.12 4.82%
91 600859 王府井 28,479,724.99 4.71%
92 600352 浙江龙盛 27,608,936.84 4.57%
93 002031 巨轮股份 26,947,918.82 4.46%
94 002028 思源电气 26,866,318.73 4.45%
95 600489 中金黄金 26,807,729.22 4.44%
96 000759 武汉中百 26,759,681.71 4.43%
97 000559 万向钱潮 26,538,615.04 4.39%
98 000811 烟台冰轮 26,313,134.17 4.36%
99 600675 中华企业 26,070,121.06 4.32%
100 000528 柳 工 26,030,416.64 4.31%
101 600525 长园新材 25,762,180.19 4.26%
102 600205 S山东铝 25,730,195.50 4.26%
103 600694 大商股份 25,453,937.64 4.21%
104 600655 豫园商城 24,100,357.97 3.99%
105 000623 吉林敖东 19,880,400.98 3.29%
106 600636 三爱富 18,694,178.02 3.09%
107 600528 中铁二局 18,190,116.49 3.01%
108 600786 东方锅炉 18,032,822.04 2.99%
109 600973 宝胜股份 17,574,399.82 2.91%
110 600280 南京中商 16,407,635.67 2.72%
111 000837 秦川发展 16,167,146.67 2.68%
112 600240 华业地产 15,626,481.76 2.59%
113 000400 许继电气 15,483,007.96 2.56%
114 600582 天地科技 15,276,320.75 2.53%
115 600085 同仁堂 15,163,457.77 2.51%
116 600569 安阳钢铁 14,946,154.81 2.47%
117 600122 宏图高科 14,845,771.03 2.46%
118 600888 新疆众和 14,701,625.10 2.43%
119 000014 沙河股份 14,600,316.72 2.42%
120 600685 广船国际 14,447,198.94 2.39%
121 600533 栖霞建设 13,937,730.87 2.31%
122 000927 一汽夏利 13,443,237.87 2.23%
123 600820 隧道股份 12,670,112.31 2.10%
124 600316 洪都航空 12,611,681.50 2.09%
2、 报告期内累计买出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 324,229,661.75 53.67%
2 600016 民生银行 258,029,392.04 42.71%
3 600028 中国石化 248,662,535.31 41.16%
4 600030 中信证券 191,418,449.62 31.69%
5 000039 中集集团 181,206,871.37 30.00%
6 000402 金 融 街 174,643,781.57 28.91%
7 000898 鞍钢股份 164,641,051.23 27.25%
8 601600 中国铝业 154,221,251.05 25.53%
9 000983 西山煤电 150,453,366.53 24.91%
10 600309 烟台万华 148,081,623.22 24.51%
11 600895 张江高科 146,313,118.59 24.22%
12 000858 五 粮 液 144,289,803.65 23.89%
13 600150 中国船舶 132,910,737.58 22.00%
14 600415 小商品城 131,259,876.74 21.73%
15 000792 盐湖钾肥 130,584,694.57 21.62%
16 600000 浦发银行 124,557,180.23 20.62%
17 600005 武钢股份 122,205,387.29 20.23%
18 600009 上海机场 117,131,996.35 19.39%
19 000709 唐钢股份 108,889,566.84 18.03%
20 601318 中国平安 107,089,123.46 17.73%
21 000970 中科三环 105,427,215.01 17.45%
22 601628 中国人寿 102,270,934.29 16.93%
23 000069 华侨城Ａ 100,819,252.04 16.69%
24 000157 中联重科 97,828,097.98 16.19%
25 600717 天津港 97,684,941.24 16.17%
26 600423 柳化股份 94,747,921.39 15.68%
27 000002 万 科Ａ 94,668,870.52 15.67%
28 000024 招商地产 92,763,355.80 15.36%
29 600677 航天通信 91,519,400.19 15.15%
30 600269 赣粤高速 91,519,265.73 15.15%
31 600456 宝钛股份 88,445,192.94 14.64%
32 600096 云天化 88,360,999.74 14.63%
33 600153 建发股份 85,172,820.34 14.10%
34 600500 中化国际 84,372,163.36 13.97%
35 000063 中兴通讯 84,142,645.63 13.93%
36 600519 贵州茅台 82,438,802.92 13.65%
37 600312 平高电气 81,544,132.30 13.50%
38 600331 宏达股份 80,060,138.34 13.25%
39 601006 大秦铁路 77,901,171.60 12.90%
40 600877 中国嘉陵 77,506,934.44 12.83%
41 600100 同方股份 76,083,825.04 12.59%
42 600886 国投电力 73,885,206.02 12.23%
43 601699 潞安环能 73,676,271.42 12.20%
44 000568 泸州老窖 73,050,837.46 12.09%
45 600900 长江电力 70,728,728.90 11.71%
46 600660 福耀玻璃 70,033,386.91 11.59%
47 600835 上海机电 67,742,045.31 11.21%
48 601166 兴业银行 67,081,647.80 11.10%
49 600350 山东高速 63,424,351.72 10.50%
50 600408 安泰集团 63,230,051.02 10.47%
51 002078 太阳纸业 62,868,913.32 10.41%
52 002069 獐 子 岛 62,020,210.35 10.27%
53 600616 第一食品 60,956,665.49 10.09%
54 600048 保利地产 59,573,435.61 9.86%
55 000823 超声电子 53,610,929.91 8.87%
56 000001 深发展Ａ 53,401,210.21 8.84%
57 600011 华能国际 53,239,439.42 8.81%
58 600410 华胜天成 52,203,171.23 8.64%
59 000807 云铝股份 52,115,771.55 8.63%
60 000937 金牛能源 51,539,382.89 8.53%
61 600970 中材国际 49,897,452.22 8.26%
62 600879 火箭股份 48,382,891.48 8.01%
63 002106 莱宝高科 46,277,804.76 7.66%
64 000088 盐 田 港 45,836,024.50 7.59%
65 600050 中国联通 45,745,004.50 7.57%
66 600694 大商股份 45,370,451.36 7.51%
67 600511 国药股份 44,692,180.80 7.40%
68 000811 烟台冰轮 44,534,434.72 7.37%
69 002032 苏 泊 尔 43,809,541.64 7.25%
70 600426 华鲁恒升 43,101,739.56 7.13%
71 002008 大族激光 41,789,022.93 6.92%
72 600219 南山铝业 40,304,798.01 6.67%
73 000559 万向钱潮 40,116,254.71 6.64%
74 600479 千金药业 39,578,260.02 6.55%
75 000759 武汉中百 39,424,113.19 6.53%
76 000410 沈阳机床 38,098,341.55 6.31%
77 000790 华神集团 36,815,722.46 6.09%
78 600859 王府井 35,812,338.32 5.93%
79 600282 南钢股份 33,971,119.92 5.62%
80 002028 思源电气 33,940,224.13 5.62%
81 002084 海鸥卫浴 33,585,545.34 5.56%
82 600675 中华企业 32,771,049.63 5.42%
83 600525 长园新材 32,558,985.65 5.39%
84 600004 白云机场 31,884,298.77 5.28%
85 600428 中远航运 31,228,556.24 5.17%
86 600495 晋西车轴 31,011,402.85 5.13%
87 600132 重庆啤酒 30,855,801.66 5.11%
88 600489 中金黄金 30,515,421.05 5.05%
89 600031 三一重工 30,397,809.08 5.03%
90 600352 浙江龙盛 29,722,273.69 4.92%
91 000528 柳 工 29,210,113.07 4.84%
92 002031 巨轮股份 28,132,312.84 4.66%
93 600655 豫园商城 25,023,580.31 4.14%
94 000338 潍柴动力 24,534,330.36 4.06%
95 600528 中铁二局 24,035,552.58 3.98%
96 600596 新安股份 22,531,042.67 3.73%
97 600104 上海汽车 21,941,273.28 3.63%
98 600129 太极集团 21,605,980.70 3.58%
99 002009 天奇股份 20,838,571.26 3.45%
100 000623 吉林敖东 20,514,958.92 3.40%
101 600184 新华光 20,154,033.04 3.34%
102 600588 用友软件 20,137,640.40 3.33%
103 600240 华业地产 19,432,752.22 3.22%
104 600636 三爱富 18,642,878.79 3.09%
105 600973 宝胜股份 18,128,988.20 3.00%
106 600583 海油工程 17,270,456.86 2.86%
107 000837 秦川发展 16,903,129.76 2.80%
108 600122 宏图高科 16,681,006.70 2.76%
109 600582 天地科技 16,636,863.60 2.75%
110 600685 广船国际 16,328,545.63 2.70%
111 600887 伊利股份 16,270,374.76 2.69%
112 000927 一汽夏利 16,263,132.91 2.69%
113 600584 长电科技 16,025,820.54 2.65%
114 000014 沙河股份 15,857,448.03 2.63%
115 600085 同仁堂 15,614,108.98 2.58%
116 600888 新疆众和 14,828,782.73 2.45%
117 600533 栖霞建设 14,684,766.08 2.43%
118 600820 隧道股份 14,487,595.40 2.40%
119 601398 工商银行 14,041,766.00 2.32%
120 600316 洪都航空 13,684,436.59 2.27%
121 600858 银座股份 13,089,942.21 2.17%
3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
8,580,876,549.69 8,227,953,097.98
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金债券投资市值为0.00元。
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本报告期末本基金债券投资市值为0.00元。
（七）基金资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
2、本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势，调整评估个股"价值因子"与"成长因子"的权重比例，自下而上精选个股，没有特定的股票备选库。
3、基金其他资产的构成
项目 金额（元）
交易保证金 5,916,034.70
应收利息 252,340.54
应收申购款 42,429,844.35
待摊费用 90,739.85
合计 48,688,959.44
4、本基金在本报告期内未持有在转股期内的可转换债券。
5、本基金在本报告期内获得的权证明细如下：
（1）股权分置改革被动持有：
权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元）
031003 深发SFC1 380,000.00 0.00
031004 深发SFC2 190,000.00 0.00
总计 570,000.00 0.00
（2）因认购分离交易的可转换公司债券持有：
权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元）
580012 云化CWB1 193,158.00 0.00
（3）主动投资：
权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元）
031001 侨城HQC1 3,903,851.00 47,417,760.88
580005 万华HXB1 818,250.00 19,577,965.90
030002 五粮YGC1 3,829,738.00 77,446,210.43
七、基金份额持有人情况
（一）报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数（户） 74,312
报告期末平均每户持有的基金份额（份） 25,675.50
（二）报告期末基金份额持有人结构
项目 数量（份） 占总份额的比例
基金份额总额： 1,907,997,410.26 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 116,186,219.85 6.09%
个人投资者持有的基金份额 1,791,811,190.41 93.91%
八、基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 535,410,310.23
本报告期期初基金份额总额 279,510,938.29
本报告期期间总申购份额 5,749,685,582.09
本报告期期间总赎回份额 4,121,199,110.12
本报告期期末基金份额总额 1,907,997,410.26
九、重大事件揭示
1、 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、 报告期内本基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
3、 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4、 报告期内本基金投资策略未发生改变。
5、 本系列基金在本报告期内进行了一次收益分配：
基金管理人按照2007年1月4日基金权益登记情况，将基金可分配收益向本基金基金份额持有人按每10份基金单位派发红利10.40元。
基金管理人已于2007年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。
6、 本基金未变更负责审计的会计师事务所。
7、 本基金管理人、托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形。
8、 基金租用交易席位情况
报告期内，本基金共租用兴业证券、光大证券、申银万国3个交易专用席位。各券商专用席位交易和佣金情况如下：
（1） 本基金2007年上半年股票交易量和实付佣金情况如下：
序号 券商名称 股票交易量（元） 占总交易量比例 佣金（元） 占佣金总量比例
1 兴业证券 2,153,757,980.61 12.87% 1,766,077.75 13.06%
2 光大证券 1,976,322,594.89 11.81% 1,546,483.36 11.44%
3 申万证券 6,421,989,667.41 38.36% 5,266,010.6 38.94%
4 招商证券 3,501,445,582.89 20.92% 2,739,902.91 20.26%
5 长江证券 2,687,534,088.87 16.05% 2,203,764.91 16.30%
合计 16,741,049,914.67 100.00% 13,522,239.53 100.00%
（2） 本基金2007年上半年债券和国债回购交易量情况如下：
序号 券商代码 债券交易量（元） 占交易量比例 回购交易量（元） 占交易量比例
1 招商证券 17,066,498.81 85.89% 0.00 0.00%
2 长江证券 2,803,679.00 14.11%　 0.00 0.00%
合计 19,870,177.81 100.00% 0.00 0.00%
（3） 本基金2007年上半年权证交易量情况如下：
序号 券商名称 权证交易量（元） 占总交易量比例
1 光大证券 91,021,520.57 30.79%
2 申万证券 15,442,730.26 5.22%
3 招商证券 179,756,245.06 60.80%
4 长江证券 9,423,149.63 3.19%
合计 295,643,645.52 100.00%
9、 根据基金管理人与中信金通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、本基金、收益增长基金和先进成长基金。
基金管理人已于2007年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
10、 因建设银行系统调整，基金管理人直销专户的联行号于2007年3月7日进行更改。
基金管理人已于2007年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
11、 根据基金管理人与国信证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，国信证券自 2007年4月24日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、本基金、收益增长基金和先进成长基金。
基金管理人已于2007年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
12、 为满足广大投资者的理财需求，经中国建设银行股份有限公司同意，基金管理人从2007年4月26日起，通过建设银行开办收益增长基金、本基金和先进成长基金的定期定额投资业务。
基金管理人已于2007年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
13、 为满足广大投资者的理财需求，经中国银行股份有限公司同意，基金管理人从2007年4月27日起，通过中国银行开办本基金和先进成长基金的定期定额投资业务。
基金管理人已于2007年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
14、 根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年6月1日起,基金管理人所管理的本基金和先进成长基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。
基金管理人已于2007年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
15、 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金，基金管理人2007年6月11日起推出面向兴业银行股份有限公司借记卡持卡人的基金网上交易业务。适用于基金管理人所管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、本基金、收益增长基金和先进成长基金。
基金管理人已于2007年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
16、 根据基金管理人与中信万通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中信万通证券自 2007年6月13日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、本基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金。
基金管理人已于2007年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二○○七年八月二十八日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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