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| 华富中证银行AH价格优选ETF(517980) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2597543 | ||||||||
| 基金代码 | 517980 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 华富基金管理有限公司 华富中证银行AH价格优选交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 二零二一年十二月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2021年6月21日证监许可【2021】2086 号文准予注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金的标的指数为中证银行AH价格优选指数。 1、样本空间 由基准指数即中证银行指数的样本空间及样本空间公司中同时有AH上市 的香港市场证券组成。 2、选样方法 （1）样本公司 同基准指数即中证银行指数。 （2）样本证券类别挑选 （2.1）对于未发行香港市场证券或已发行香港市场证券但不满足互联互通 资格的样本公司，选取样本公司的沪深市场证券作为指数样本； （2.2）对于发行香港市场证券并满足互联互通资格的样本公司，选取沪深 市场、香港市场中价格相对较低的证券类别作为指数样本。如果样本公司经汇率 调整后的沪深市场证券价格除以香港市场证券的价格比率小于 1.05，则选取沪 深市场证券作为指数样本；反之，选取香港市场证券作为指数样本。 3、指数计算 指数计算公式为： 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调 整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1 之间，以使定期调整时单个样本权重不超过 15%，前五大样本权重合计不超过 60%；实施证券类别转换时，转换后证券继承原证券权重。 4、指数样本和权重调整 （1）定期调整 1）半年度定期调整分别同各自基准指数。 2）月度证券类别转换：中证 AH 价格优选指数系列的样本证券类别每月转 换一次，转换实施日期为每月第二个周五的下一交易日。样本证券类别转换以转 换实施日前两天经汇率调整后的沪深市场证券收盘价格除以香港市场证券收盘 价格的比率作为转换依据。若该价格比率大于 1.05，而指数持有的证券类别为 沪深市场证券，证券类别将转换成香港市场证券；若该价格比率小于 1，而指数 持有的证券类别为香港市场证券，证券类别将转换成沪深市场证券；若该价格比 率介于 1 和 1.05 之间时，指数样本证券类别维持不变。月度样本类别转换时， 权重因子也将进行相应调整。 （2）临时调整 特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 若基准指数样本发生变化，相应的 AH 价格优选指数样本也做相应调整。 5、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网 站（http://www.csindex.com.cn/）。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回 基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，本基金的特定风险等。同时，由于本基金是跟踪中证银行AH价格优选指数 的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与 股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标 的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，参考IOPV 决策和IOPV计算错误的风险，申购赎回清单差错风险，二级市场流动性风险， 第三方机构服务的风险，基金的退市风险，退补现金替代方式的风险，投资者申 购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。且本基金为指数基 金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服 务、成份股停牌等潜在风险。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全 复制策略，跟踪中证银行AH价格优选指数，其风险收益特征与标的指数所表征 的市场组合的风险收益特征相似。 本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金 资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更 为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市港股休市的情形下，港 股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自 身的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不 构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 目 录 【重要提示】 ................................................................................................................................... 1 第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 19 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 29 第六部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 31 第七部分 基金备案 ..................................................................................................................... 41 第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 43 第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 44 第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 46 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 61 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 68 第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 69 第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 75 第十五部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 77 第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 78 第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 79 第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 86 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 96 第二十部分 《基金合同》的内容摘要 ..................................................................................... 99 第二十一部分 《托管协议》的内容摘要 ............................................................................... 116 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 136 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 137 第二十三部分 备查文件 ........................................................................................................... 138 第一部分 前言 《华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民 法典》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风 险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《华富中证 银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投 资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项， 投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由华富基金管理有限公司负责解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投 资基金 2、基金管理人：指华富基金管理有限公司 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同：指《华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富中证银行 AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华富中证银行AH价格优选交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数 证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数 证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、上市交易公告书：指《华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证 券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日 颁布、同年2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订 17、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义 的“交易型开放式指数基金” 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相 关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者， 包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 29、销售机构：指直销机构和其他销售机构 30、直销机构：指华富基金管理有限公司 31、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取 得基金销售业务资格并代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购 赎回代理机构 32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 33、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 34、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 35、登记机构、基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构 为中国证券登记结算有限责任公司 36、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或上海证券交易所 证券投资基金账户 37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 43、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若 该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放） 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司的相关业务规则和规定 47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、标的指数：指中证银行AH价格优选指数及其未来可能发生的变更 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人 申购、赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 56、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 57、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券 的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及 相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成 份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 58、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份 额数计算 59、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交 易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据和汇率数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考 净值，简称IOPV 60、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 61、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进 行变更登记的行为 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期 增长率差额之日 65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则 以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算） 66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并， 则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算） 67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 71、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 72、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 73、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，通过内地与香港股票市场交 易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 74、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 75、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：华富基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 邮政编码：200120 法定代表人：赵万利 设立日期：2004年4月19日 核准设立机关：中国证监会 核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人：邵恒 电话：021-68886996 传真：021-68887997 股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司 27%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司24% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵万利先生，董事长，大学本科学历、硕士学位。历任安徽省证券公司深圳 证券营业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险 控制部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董事 会秘书兼办公室主任，现任华富基金管理有限公司董事长，兼任华安证券股份有 限公司副总经理、华富嘉业董事、华富瑞兴董事。 徐峰先生，董事，工学博士，历任安徽大学助教、讲师，安徽证券交易中心 工程师、高级工程师、电讯工程部经理助理、副经理，华安证券股份有限公司信 息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼任经纪业务部总 经理，现任华安证券股份有限公司副总裁、党委委员。 朱鹏洪先生，董事，研究生学历。历任安徽省国有资产运营有限公司产权管 理部经理，总经理助理，副总经理、党委委员，安徽国控集团副总经理、党委委 员、董事，现任安徽省信用融资担保集团党委委员、副总经理。 郑晓静女士，董事，硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局（非税局） 科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，合肥市 财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企业融资处） 副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资本市场 处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理，合肥 大数据资产运营有限公司董事长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司党委 副书记、董事、总经理。2017年12月至今，任合肥市第十六届人大代表。 曹华玮先生，董事，工商管理硕士学位，经济管理本科学历。先后供职于庆 泰信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基 金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任 华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总经理， 现任华富基金管理有限公司总经理。 刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体 制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司信息部经理、 深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨田证 券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，深圳神华期货经纪有限公 司独立董事，冠通期货经纪有限公司独立董事，银河证券独立董事及深圳富泰和 公司独立董事。 陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长， 申银证券公司哈尔滨营业部总经理，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院 客座教授。 张赛美女士，独立董事，研究生学历，硕士学位。历任上海张江公社团委副 书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股 份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购及 资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资有限 公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公 司创始合伙人，上海双创投资中心总经理。 2、基金管理人监事会成员 程岱，研究生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务管理部（客户受理部） 总经理、资产质量和风险管理部总经理，现任安徽省信用融资担保集团风控总监。 梅鹏军先生，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公 司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰控股集团有 限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长，合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所所长。现任兴泰控股（香港）有限 公司董事长、总经理，安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。 陈启明先生，会计学硕士、本科学历。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、 群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理、华富基金管理有限公司行 业研究员、基金经理助理。现任华富基金管理有限公司权益投资部总监、公司公 募投资决策委员会委员、基金经理。 耿志亮先生，经济学硕士学位，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所企 业风险管理部分析师。2010年6月加入华富基金管理有限公司，曾任监察稽核 部稽核专员、总监助理。现任华富基金管理有限公司监察稽核部副总监，同时主 持风险管理部工作。 3、高级管理人员 赵万利先生，董事长，简历同上。 曹华玮先生，总经理，简历同上。 满志弘女士，督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务 部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书、监察稽核部 总监，上海华富利得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长。 龚炜先生，副总经理，硕士学位，先后供职于湘财证券有限责任公司、中国 证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工 程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现 任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。 邵恒先生，副总经理，工商管理硕士，研究生学历，CFA。曾任雀巢（中国） 有限公司市场部助理、强生（中国）有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高 级研究员、双子星信息公司合伙人、华富基金管理有限公司整合营销经理、市场 拓展部副总监、总监、总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理。 束庆斌先生，首席信息官，硕士研究生学历、硕士学位，曾任华安证券股份 有限公司高级工程师，现任华富基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理简介 郜哲先生，北京大学理学博士，研究生学历，七年证券从业经验。曾先后担 任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究 员。2017年4月加入华富基金管理有限公司，2018年2月23日至2020年11 月11日任华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理。现任华富中证100指数型证 券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经 理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华富中证 人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理、华富中债-安徽省公司 信用类债券指数证券投资基金基金经理、华富中证证券公司先锋策略交易型开放 式指数证券投资基金基金经理、华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经 理、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 李孝华先生，南开大学金融学硕士，研究生学历，八年证券从业经验。曾任 金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司产品设计师、华泰柏瑞 基金管理有限公司指数投资部基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有 限公司，现任华富中证100指数证券投资基金基金经理、华富中小企业100指数 增强型证券投资基金基金经理、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证 券投资基金基金经理、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。 5、公募投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管 公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决 策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业 务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。 公募投资决策委员会成员姓名和职务如下： 龚 炜先生 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理、基 金经理 曹华玮先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理 张 娅女士 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、 指数投资部总监、基金经理 陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、 权益投资部总监、基金经理 尹培俊先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、 固定收益部总监、基金经理 陈奇先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部副总 监、基金经理 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法 符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料不少于法律法规规定的期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办 法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全 内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作 风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程 度地保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高 效的内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列 组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大纲、 基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项 基本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评估、 控制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包括风 险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制度、 资料档案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、人事 管理制度、业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部门业 务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责 任、操作守则等进行了具体规定。 （1）风险控制制度 风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型 的界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部 分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财 务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密 制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、 投资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适 用于基金投资的全过程。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董 事会聘任，对董事会负责。督察长有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、 投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，就内部控制 制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和 不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行 审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的 监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程 序等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规 章的有关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理 制度和业务规章的情况。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的组织架构 （1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授 权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重 点包括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险 问题进行研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见； （2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资 决策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投 资决策和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易 行为进行监督管理；考核基金经理的业绩； （3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公 司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围应 涵盖基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公司 业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，对基 金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独立 出具稽核报告，报送中国证监会和董事长； （4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个 环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运 作的风险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审 核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、 监控与管理； （5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性， 充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法 规、基金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制 制度的完备性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出 现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改； （6）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务； （7）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线 风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中， 并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制 渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚 信和职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括： （1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组织、 监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，识别 和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作 和基金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险控制 措施。本基金管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明确和 合理分工，让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风险控 制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖 公司所有业务的稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规章等 方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段； （2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化 和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统， 能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估 和报告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问 题能够得到及时的解决； （3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展 和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断 识别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制， 强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最 新颁布的法律法规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽 核部的内控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行 实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。 5、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人关于内部控制制度的声明如下： （1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部 控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 （一）基本情况 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”） 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 成立时间： 1992年10月19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业 务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据 贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业 务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外 汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中 国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 293.52亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：胡波 联系电话：（021）61618888 上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管 服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发 展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管 部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整， 并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业 务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基 金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领 域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经 贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业 务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、 副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、 副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市 金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管 局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。 潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业 务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、 宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明 分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国 际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信 托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、 财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托 有限公司董事长。 孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处 副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行 行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务 工作党委委员，资产托管部总经理。 截止2021年03月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 11233.54亿元，比去年末增加6.47%。托管证券投资基金共二百九十八支，分别 为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成 长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币 基金、长信利众债券基金（LOF）、博时安丰18个月基金（LOF）、易方达裕丰 回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债 券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜 投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信 动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利 优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货 币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方 达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元 汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈 灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基 金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略 沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、 兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳 裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、银河君耀灵 活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇 纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润 灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招 祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券 基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、 汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯 债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券 投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康债券基金、 兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达 瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货 币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资 基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰 债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、 泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢 永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选 灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型 证券投资基金、前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金、前海开源弘丰债券型 发起式证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金、中银证券祥瑞混 合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动 灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽 元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债 债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券 投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基 金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期 开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型 证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券 投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投 资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型 证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型 证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型 发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债 券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈 纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券 投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型 证券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优 质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产 业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益 信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景 和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债 券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元 债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利债 券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三 角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合 型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫 浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精 选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展 主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券 投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定 期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投 资基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A 股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39 个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红 利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定期开放纯债 债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城 嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资 基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发 起式证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银 瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型 证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期 混合型证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金、南方尊利一年定期开放债券型 发起式证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、 鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券 型发起式证券投资基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安 信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金、安信中证信用 主体50债券指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金、海富通富泽混合型证券投资基金、华富中债-0-5年中高等级 信用债收益平衡指数证券投资基金、汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资 基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理永乐3个月持有期混 合型基金中基金（FOF）、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金、平安合 兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通中债1-3年国开行债券指数基 金、太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一 年持有期混合型基金中基金（FOF）、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资 基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、金信核心竞 争力灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投 资基金、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金、东方红益丰纯 债债券型证券投资基金、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东 方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、富国上海金交易型开放式 证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、工银瑞信深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发汇浦三年定期开放债券型证 券投资基金、国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、海富通 惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行 债券指数证券投资基金、华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、景顺长 城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券 投资基金、景顺长城中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银瑞鑫 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏华锦润86个月定期开放债券型证 券投资基金、鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、鹏扬淳安66 个月定期开放债券型证券投资基金、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资 基金、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、新疆前海联合淳丰纯 债87个月定期开放债券型证券投资基金、兴业稳泰66个月定期开放债券型证券 投资基金、兴业睿进混合型证券投资基金、易方达悦享一年持有期混合型基金、 易方达创新未来18个月封闭运作混合型基金、银华汇益一年持有期混合型基金、 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券 型证券投资基金、招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳 丰63个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资 基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66 个月定期开放债券型证券投资基金、创金合信泰博66个月定期开放债券型证券 投资基金、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得尊泰86 个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得聚禾灵活配置混合型基金、德邦锐 泽86个月定期开放债券型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、光大 保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢添禧87个月定期开放债 券型证券投资基金、国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金、九泰科新 优享灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券 投资基金、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金、大成卓享一年持有期混合 型证券投资基金基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、广发 研究精选股票型证券投资基金、恒生前海恒颐五年定期开放债券型基金、华夏创 新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、汇添富创新未来18个月封闭运作 混合型证券投资基金、汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金、 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金、农银养老目标日期2045五年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资 基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、兴业研究精选混合型证券投资基金、中加 瑞合纯债债券型证券投资基金、中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资 基金、中欧价值成长混合型证券投资基金、创金合信医药消费股票型证券投资基 金、新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安泰广利63 个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信惠安63个月定期开放债券型证券 投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、兴银汇泽87个月定期开放债券 型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红启瑞三年 持有期混合型证券投资基金、博时创新经济混合型证券投资基金、富国融泰三个 月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证 券投资基金、汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金、嘉实浦盈一年持 有期混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券投资基金、农银汇理 安瑞一年持有期混合型FOF基金、鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基 金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、招商添逸1年定期开放债券 型发起式证券投资基金、中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金、创金合 信竞争优势混合型证券投资基金、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、华 泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金等。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、上海浦东发展银行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关 法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度，形成守法经营、规 范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确 保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控 制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总 行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务 的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管 业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务 的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度。 内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各 操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风 险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的 风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗 位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项 操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度； 建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资 产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急 方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进 行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控， 排查风险隐患。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督 依据具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《基金法》； （3）《运作办法》； （4）《销售办法》； （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 上海浦东发展银行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托 管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人 违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内 独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资 人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的 自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人 工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报 告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期 报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提 示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金 托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠 正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行 为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应 及时提供有关情况和资料。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、发售协调人 详见基金份额发售公告。 2、网下现金认购和网下股票认购的直销机构 名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 法定代表人：赵万利 联系人：陈明珠 咨询电话：021-50619688，400-700-8001 传真：021-68415680 网址：www.hffund.com 3、网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构 详见基金份额发售公告。 4、网上现金认购的发售代理机构 投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证 券公司办理网上现金认购业务，详见基金份额发售公告。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过 上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 5、基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并在基金管理人 网站公示。 二、基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：戴文华 电话：010-59378835 传真：010-59378907 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道 中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话: 021-23238888 传真: 021-23238800 联系人：段黄霖 经办注册会计师：陈熹、段黄霖 第六部分 基金份额的发售 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会2021年6月21日证监许可【2021】2086 号文注册。 二、基金类型 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期间 不定期 五、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金以发售面值为认购价格进行发售。 六、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证 券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股 票进行认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方 式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况 增减、变更销售机构，并在基金管理人网站公示。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 七、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 八、基金份额的认购 1、认购时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股 账户）或上海证券交易所证券投资基金账户。 已有上海证券账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无上海证券账户的投资人，需在认购前持所需证件材料到中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海证券账户的开户手续。有关 开设上海证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 （1）如投资人需新开立上海证券账户，则应注意： ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级 市场交易，如投资人需要使用中证银行AH价格优选指数沪市成份股参与网下股 票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所人民币普通股票账户；如 投资人需要使用中证银行AH价格优选指数深市成份股参与网下股票认购，则还 应开立深圳证券交易所人民币普通股票账户。 ②开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2 个工作日 办理开户手续。 （2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意： ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人 在进行认购前至少1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 九、认购费用 募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔 认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金时收取认购费用，基金认购费用 不列入基金财产。 本基金的认购费率如下表所示。 认购份额（M） 认购费率 M＜50万 0.8% 50万≤M＜100万 0.5% M≥100万 每笔1,000元 基金管理人办理网下现金认购及网下股票认购时按照上表所示费率收取认 购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参 照上述费率结构，按照不高于0.8%的标准收取一定的佣金。 十、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购 佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 （若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购1,000 份本基金， 假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝1,000×1.00×0.8%＝8 元 认购金额＝1,000×1.00×（1+0.8%）＝1,008 元 即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购1,000 份本基金份 额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，该投资人需准备 1,008 元资 金，方可认购到1,000 份本基金份额。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得超过99,999,000 份。投资人可以多次认购，累计 认购份额不设上限。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认 购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间 内撤销指定的认购申请。 5、清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售 代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送 发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4 个工作日将实际到位的 认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点或 以其提供的其他方式查询认购确认情况。 十一、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费 用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 （若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金 认购的有效认购资金在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额 持有人所有，利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入 基金财产。 例：某投资人通过基金管理人认购本基金 500,000 份，认购费率为0.8%， 假定认购金额产生的利息为100 元，则该投资人的认购金额为： 认购费用＝500,000×1.00×0.8%=4,000元 认购金额＝500,000×1.00×（1＋0.8%）=504,000 元 利息折算的份额＝100 /1.00=100份 投资人所得认购总份额＝500,000＋100=500,100 份 即，某投资人通过基金管理人认购本基金 500,000 份，认购费率为0.8%， 假定认购金额产生的利息为100 元，则该投资人的认购金额504,000元，可得到 500,100份基金份额。 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代 理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管 理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5 万份以上（含5万份）。投资 人可多次认购，累计认购份额不设上限。 5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后能否撤销以各销 售机构的规定为准。 6、清算交收： T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理 人于T+2日进行有效认购款项的清算交收，募集期结束后，将认购资金划入基 金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在募集期间产生的利息将折算 为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为 准。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相 应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投 资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所网上定价发行系 统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效 认购数据发送发售协调人，由发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人 预先开设的基金募集专户。 7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点或以 其提供的其他方式查询认购确认情况。 十二、网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由各销售机构确 定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是 中证银行AH价格优选指数的成份股和已经公告的备选成份股中的上海证券交 易所上市股票和深圳证券交易所上市股票（具体名单以基金份额发售公告为准）。 单只股票最低认购申报股数为1,000 股，超过1,000股的部分须为100 股的整数 倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时 间之后不得撤销。 4、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： （1）已经公告的即将被调出中证银行AH价格优选指数的成份股不得用于 认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个 股交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在 网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或者认 购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购 申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本 基金。 5、清算交收 网下股票认购最后一日（即L日），发售代理机构将股票认购数据按投资 者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各 成份股的有效认购数量。L+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将 投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户 至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付 佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式 支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，同时为发售代理机构增加相应数量 的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市 场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据 基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、网下股票认购的认购份额计算公式 通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资人，认购以单只股 票股数申请，在销售机构允许的条件下，投资人可以现金或基金份额的方式支付 认购佣金。认购份额的计算方式为： n 投资者的认购份额??第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价?有效认购数量/1.00 i?1 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i 只股票，n代表投资人提交的股票总 只数，如投资人仅提交了1只股票的认购申请，则n＝1； （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根 据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以 四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方 法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权 益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日均价进行调 整： 1）除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/（1＋每股送股比例） 3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比 例）/（1＋每股配股比例） 4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价× 配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 5）除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金 股利或股息）/（1＋每股送股比例） 6）除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价× 配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） 7）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配 股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） （3）“有效认购数量”指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收 的股票股数。 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金 认购和网下现金认购的合计申请数额，为除限制认购规模的个股和基金管理 人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价 和认购申报数量乘积，w为该个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日中 证银行AH价格优选指数中的权重（认购期间如有中证银行AH价格优选指数调 整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证银行AH价格优选 指数编制规则计算调整后的中证银行AH价格优选指数构成权重，并以其作为计 算依据），p为该个股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。 2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻 结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有 效认购数量进行相应调整。 通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资人，认购以单只 股票股数申请，在销售机构允许的条件下，投资人可以现金或基金份额的方式支 付认购佣金。 投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式计 算： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据销售机构提供的 数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除， 为销售机构增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的 基金份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率 净认购份额＝认购份额－认购佣金/认购价格 例：某投资者持有本基金标的指数成份股中股票A和股票B各10,000股 和20,000 股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。 假设网下股票认购期最后一日股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元， 基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代 理机构确认的佣金比率为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如 下： 认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份 认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915.20 元 即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915.20元 的认购佣金。 例：续上例，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资 者最终可得的净认购份额计算如下： 认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900.00元 净认购份额＝239,400–1,900/1.00=237,500 份。 即该投资者最终可认购到237,500份基金份额。 7、特别提示：投资人应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票 认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十三、募集期间的利息的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准；网上 现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清 算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；投资人以股票 认购的，认购股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户， 最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。投资人的认购股票在募集冻 结期间的权益归投资人所有。 十四、增设新的基金份额类别或发行联接基金等相关业务 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别并制定相应的业 务规则，或募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，无须召开 基金份额持有人大会审议。 第七部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金 认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及 招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收 到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票根据《业务 规则》予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应按交易所及 登记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的 责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工 作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各 方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监 会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数 处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按 照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、本基金场内募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿 元； 2、本基金场内基金份额持有人不少于1000人； 3、法律法规及上海证券交易所相关业务规则规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获 准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告 书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规 则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本 基金基金份额的上市交易： 1、不再具备部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内 发布基金终止上市公告。 若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 终止上市的，本基金将由ETF变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而 无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相 应调整申购赎回等业务规则。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本 着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的 指数。有关本基金变更标的指数的相关事项见基金管理人届时相关公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据申购赎回清 单、汇率数据和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值 （IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎 回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下： 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现 金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部 分）/最小申购赎回单位对应的基金份额（港股通股票最新成交价按照汇率公允 价调整为人民币价格）。 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券 交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交 易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执 行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以 申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有 人大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申 购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或增减申 购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具体 业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为港股通、上海 证券交易所、深圳证券交易所同时正常开放交易的开放日，但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本 基金的开放日发生变更，将在招募说明书（更新）或其他公告中进行列示。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价； 3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5、本基金申购、赎回的币种为人民币；基金管理人可以在不违反法律法规 规定的情况下，增加其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届 时将另行公告； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益 的前提下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调 整上述原则，但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上予以公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人 在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回 生效。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具 体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 投资人T日的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合 要求的申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未 能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回 对价，则赎回不成立。 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法 权利。 在法律法规允许的范围内，基金管理人、登记机构可根据业务规则，对上述 业务规则进行调整并公告。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关 协议及其不时修订的有关规定。投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市 后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代 的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现 金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市 的成份股交收与基金份额的注销；在T+1日办理现金差额的清算；在T+2日办 理现金差额的交收；在T+7日（指开放日）内办理现金替代的清算与交收，并 将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。若发生特殊情况（包 括但不限于基金投资市场交易清算规则发生较大变化、港股通暂停交易或交收、 基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不足等原因导致无法 足额卖出等），基金管理人可以对清算交收日期进行相应调整。 申购产生的港股通应退款项、赎回现金替代款交收日为港股通交收日。 如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》 及与各方相关协议及其不时修订进行处理。 基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收与登记的办 理时间、方式以及处理规则进行调整，基金管理人将在调整实施前依照有关规定 在规定媒介上予以公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款 未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承 担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本 基金最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场变化 以及投资者需求等因素，对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，以对当 日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 数量或比例限制。除上述第2项另有约定外，基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算 或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付 给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日证券交易 所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5、基金管理人可以在不违反相关法律法规、不违反基金合同约定且对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算 和公告时间进行调整并公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值 及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现 金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代 （标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金 份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额 时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股和香港联合交易所上市 的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代， 根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。 （2）可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法 在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的 指数成份股中上海证券交易所上市的股票。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果上海证券交易所对参考价格确定原则进行调整的，则以上海证券交易所 调整后的规定为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需代投 资人买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差 异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并 据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证 券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（即T+2日）内，基 金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资 人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分 被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应 补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若T日至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生 除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日）， 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和 基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为： n i??100%?第只替代证券的数量该证券参考价格 i?1 现金替代比例（%）? 申购基金份额?基金份额参考净值 “基金份额参考净值”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。 “该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所对上述计算方式进行调整的，以上海证券交易所调整后 的规定为准。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除 的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或出于 保护基金份额持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成 份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中 公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为 申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数成份股中深圳证 券交易所上市的股票、香港联合交易所上市的股票。 2）替代金额 A、替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×T-1日 估值汇率（如需）×（1+申购现金替代溢价比率）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×T-1日 估值汇率（如需）×（1-赎回现金替代折价比率）。 如果上海证券交易所调整上述替代金额计算公式，以上海证券交易所通知规 定的为准。 B、替代金额的处理程序 ①深圳证券交易所退补现金替代 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替 代的证券，基金管理人将买入该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与 该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收 取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差 额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将 向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替 代的证券，基金管理人将卖出该部分证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与 该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比率，并据此支付替代金额。如果预先支 付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差 额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将 向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数 成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后依次买入申购被替代的部分 证券。T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人 或申购投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所 购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2 日收盘价（被替代组合证券当日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未购 入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补 交的款项。 基金管理人将自T日起在收到赎回交易确认后依次卖出赎回被替代的部分 证券。T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或 赎回投资人应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出 的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收 盘价（被替代组合证券当日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出的 部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的 款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加 上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权 益变动，则进行相应调整。 正常情况下，T+2日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细 及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将 于此后 3 个工作日内完成。 ②香港联合交易所退补现金替代 申购替代金额的处理程序：在 T 日（指港股通交易日）内，基金管理人以 收到的替代金额代投资者买入被替代证券。T 日（指港股通交易日）日终，基金 管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费 用）和未买入的被替代证券的 T日（指港股通交易日）收盘价（折算为人民币， 折算汇率采用当天的估值汇率；T 日（指港股通交易日）在证券交易所无交易的， 取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的 单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代金额确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。T 日（指港股通交易日）后的第2个港股通交 收日的三个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理 交收。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进 行相应调整。出现半日港股通交易日、因为风球等因素引发临时停市或港股通每 日额度不足等特殊情况时，计算并确定被替代证券的单位结算成本的时间可顺 延，款项交收的日期也可顺延。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘 价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调 整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金 资产净值产生较大影响，为了更好的维护基金份额持有人利益，该证券对应的现 金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发 生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 赎回替代金额的处理程序：在T日（指港股通交易日）内，基金管理人以 收到的替代金额代投资者卖出被替代证券。T 日（指港股通交易日）日终，基金 管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未卖出 的被替代证券的 T 日（指港股通交易日）收盘价（折算为人民币，折算汇率采 用当天的估值汇率；被替代证券T 日（指港股通交易日） 在证券交易所无交易 的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证 券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T 日（指 港股通交易日）后的第2个港股通交收日后的 3个工作日内，基金管理人将应 支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。在此期间若该证券发生 除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。当出现半日港股 通交易日、因为风球等因素引发临时停市特殊情况时，计算并确定被替代证券的 单位结算成本的时间可顺延，款项交收的日期也可顺延。如遇证券长期停牌、流 动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值 价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在 较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护基金份额持有 人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办 理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行 相应调整。 （5）特殊情况 1）申购产生的港股通应退款项、赎回现金替代款交收日为港股通交收日， 若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。 2）如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允 的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认 为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影 响，为了更好的维护基金份额持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收 可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、 配股等重要权益变动，则进行相应调整。 3）未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或上海证券交易所、登记机 构 ETF 申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结 算相关安排发生改变，基金管理人可对现金替代处理规则进行调整，并按规定公 告。 4、预估现金部分 预估现金部分指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现 金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 T日预估现金部分在T日申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券 的数量、该证券调整后T 日开盘参考价以及T-1日估值汇率（如需）相乘之和 ＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考 价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和） 其中，“该证券调整后T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供 的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。若T日为基金分红除息日，则 计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分 配数额。若T日为最小申购赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小 申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位所对应的基金 份额按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额 现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差，T日现金差额在T+1日的申购赎回 清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、 该证券T日收盘价以及T日估值汇率（如需）相乘之和＋申购赎回清单中可以 现金替代成份证券的数量与该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现 金替代成份证券的数量与该证券T日收盘价相乘之和） T日投资人申购、赎回的基金份额，需按T+1日公告的T日现金差额进行 资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正 数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额 为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 下列申购赎回清单仅为举例之用。基金管理人有权根据上海证券交易所的规 则及业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改，具体内容以基金管理人届时在 网站上公布的实际内容为准。 申购赎回清单的格式举例如下 基本信息（示例） 最新公告日期 T日 基金名称 华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 华富基金管理有限公司 一级市场基金代码 T-1日信息内容 现金差额（单位：元） 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 基金份额净值（单位：元） T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 现金替代比例上限 申购上限 赎回上限 是否需要公布IOPV 最小申购、赎回单位（单位：份） 申购赎回的允许情况 成份股信息内容 证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额（单位：人民币元） XX XX XX XX XX% XX% - 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请； 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市， 可能影响本基金的投资运作，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、港股通每日额度已满使基金管理人无法找到合适的替代投资品种的情况 下，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请； 5、港股通的业务规则发生重大变化时； 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 8、如果一笔新的基金份额申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额 超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝； 9、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理 申购，或者指数编制机构、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编 制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但 不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 10、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或开市后发现 IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误； 11、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时； 12、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 13、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。 发生除上述第7、8项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申 购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公告。如果投资 人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并予以公告。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价； 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，或港股通临时停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请； 5、如果一笔新的基金份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额 超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝； 6、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理 赎回，或者指数编制机构、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编 制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但 不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 7、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况（包括但不限于占基金相当比 例的投资品种因停牌或其它客观情况无法变现），导致基金管理人不能出售或评 估基金资产； 8、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或开市后发现IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误； 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； 10、港股通的业务规则发生重大变化时； 11、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。 发生除上述第5项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或 延缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公 告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、其他申赎方式 1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人可开放集合申购即允许多个或单个投资人集合其持有的组合证券或 单券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合 申购业务的相关规则。 2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他 服务，双方需签订书面委托代理协议。 3、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在与基金托管人协商一致后，基金管理人可以根据具体情况履行适当 程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关 事项届时将另行公告。 4、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求 的特定机构投资者，基金管理人可安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始 执行前另行公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的范围内且在不影响基金份额持有人实质 利益的前提下，根据市场情况对上述申购赎回方式或申购赎回对价组成进行补充 和调整，并在调整实施前在规定媒介进行公告。 6、若基金管理人推出以本基金为目标ETF 的联接基金，本基金可根据实际 情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 十一、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的 申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金 份额转让业务。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、联接基金的投资 本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。 十四、基金份额的冻结、解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法 律法规或监管机构另有规定的除外。 十五、基金清算交收与登记模式的调整或新增 若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指 数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式或调整 现有申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申 购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式， 届时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召 开基金份额持有人大会审议。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行AH价格优选指数。在正常 市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝 对值控制在0.20%以内，年跟踪误差控制在2%以内。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市 的非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、 其他港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的 次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短 期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、银 行协议存款、银行通知存款等）、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货 及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 三、标的指数 中证银行AH价格优选指数及其未来可能发生的变更 四、投资策略 （一）股票投资策略 本基金采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况 （如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、市场流动性不足及其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合 理原因等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基 金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投 资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控 制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 对于标的指数成份股、备选成份股的港股部分，本基金优先通过港股通投资 标的指数的成份股、备选成份股，如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则 发生重大变更等影响投资运作的情形时，为了更好的保护投资人的利益，实现投 资目标，经履行适当程序，本基金将可通过合格境内机构投资者的额度进行投资， 直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原 则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 （二）股指期货投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍 生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率， 降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位频繁调整的交易成本。 （三）债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未 来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金 融债等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。 此外，本基金可投资于可转换债券和可交换债券 ，因为可转换债券和可交 换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，且具有抵御下行风险、分享股 票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有 着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数 量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。 （四）资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景 气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预 测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标 的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交 易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （五）参与转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要，参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、 投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况、组合风险收益情 况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以 符合上述法律法规和监管要求的变化。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资 产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不 得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （3）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （4）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购） 等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定； （5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （6）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债 券回购到期后不得展期； （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （10）本基金参与转融通证券出借业务应当遵守下列限制： 1）最近6个月内，日均基金资产净值不得低于2亿元； 2）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 3）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算； 5）因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合以上规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务； （11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（3）、（8）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证 监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证银行AH价格优选指数收益率。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 七、风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 银行AH价格优选指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收 益特征相似。 本基金可投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投 资所面临的特别投资风险。 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 第十三部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、资产支持证券、 应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对 估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有 规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值， 具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定； （2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了 重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价格； 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时 采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续 评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处 的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 6、全国银行间市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取估值 日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管 理人与基金托管人另行协商约定。 7、基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协会的相 关规定进行估值，确保估值的公允性。 8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供 的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价或 其他可以反映公允价值的汇率。 9、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机 制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接经济损失按 下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、 不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，通知基金托管人，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人、 基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其 他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、指数编制机构或 登记机构等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基 金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金 托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券/期货等交易费用、结算费用； 7、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用； 8、基金上市初费及年费、注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分配 中发生的费用； 9、因投资港股通标的股票而产生各项合理费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金标的指数许可使用费将由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、基金的指数许可使用费； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分 基金的收益与分配 一、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为现金分红； 3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长 率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日基 金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生 基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率 为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘 以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法 律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金 份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 二、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比 例、分配方式等内容。 三、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 四、基金收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度 披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十七部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证 基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息 资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金重大利益的 事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生 重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载 在规定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 （三）基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金 合同生效公告。 （四）基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易的，基 金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不 晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网 点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前2个工作日将基金份额折算 日公告登载于规定媒介上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应 在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。 （六）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交 易的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易 公告书提示性公告登载在规定报刊上。 （七）申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通 过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 （八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报 告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 （九）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际 控制人； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 19、本基金变更标的指数； 20、本基金停复牌； 21、本基金推出新业务或服务； 22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项 时； 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 （十）澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持 有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将 有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。 （十一）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十二）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （十三）基金投资股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 （十四）参与转融通证券出借业务的信息 基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开 展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内因参与转融通证券出借 业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 （十五）基金投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 （十六）投资港股通标的股票的相关公告 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露参与港股通交易的相关情况。 （十七）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的 约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对 价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公 开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易 的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 第十八部分 风险揭示 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 银行AH价格优选指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收 益特征相似。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风 险及其他风险等。 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区 发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周 期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产 生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券和股票的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基 金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于 分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险，但不能完全规避。 5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为 通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 6、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债， 债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。 7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线 非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投 资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将获得较少的收益率。 二、基金管理风险 基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以 下几种： 1、管理风险 在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能 等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断 而产生的风险。 2、交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执 行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后 也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。 3、运营风险 由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况 而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风 险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。 4、道德风险 因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。 三、本基金特有的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数 中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收 益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资 组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费 的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数 的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖 空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价 控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 5、IOPV计算错误和参考IOPV决策的风险 上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、 赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算 也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自 行承担后果。 6、投资人申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置 现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 7、投资人赎回失败的风险 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由 此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照 新的最小申购赎回单位全部赎回。 8、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过 程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与 赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 9、退补现金替代方式的风险 本基金在申购赎回环节的“退补现金替代”方式，不同于现有其他现金替代 方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级 市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增 加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高 水平。 10、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益 受损或影响申购赎回的正常进行。 11、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、 暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份 额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同 样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 （3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致 基金或投资人利益受损的风险。 12、基金退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大 会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 13、标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据 维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。 14、资产支持证券投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产 支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人 将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包 括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各 项风险。 15、投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金 融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波 动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货 合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因 此产生更大的收益波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏， 或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 16、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于： （1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时 变现支付赎回对价的风险； （2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应 权益补偿及借券费用的风险； （3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场 风险； （4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大 事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。 17、 跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控 制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上 述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 18、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集 基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式， 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 19、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影 响本基金二级市场价格的折溢价水平。 3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该 部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的 申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响 投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖 出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清 单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回 全部或部分ETF份额的风险。 20、港股通机制下，港股投资面临的风险 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括通过港股通机制投资香 港交易所上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资人结构、投资标的构成、市场 制度、交易规则以及税收政策等差异所带来的特有风险，包括但不限于： 1）港股价格波动的风险 港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当 日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，每日涨跌幅空间相对较大；加之香港金 融市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意 外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的价格波动，本基金持有港股的价格波 动风险可能相对较大。 2）汇率风险 本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登 记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确 定交易实际适用的结算汇率。故本基金承担港元对人民币汇率波动的风险，以及 因汇率大幅波动引起账户透支或资金被额外占用的风险。 3）港股通交易日风险 根据现行的港股通规则，只有内地、香港两地均为交易日且能够满足结算安 排的交易日才为港股通交易日，本基金才开放申购赎回。因此会存在港股通交易 日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但非港股通 交易日时，香港出现台风、黑色暴雨或者香港交易所规定的其他情形导致停市时， 出现交易异常情况等交易所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的情形时）， 从而导致本基金暂停申赎，或在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交 易，港股不能及时卖出，带来一定的流动性风险，并使得本基金所持有的港股在 后续港股通交易日开市交易时有可能出现价格波动骤然增大，进而导致本基金所 持有的港股在资产估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份额净值出现较大 波动。 4）港股通额度限制带来的风险 现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限；本基金可能因为港股通市 场每日额度不足，面临不能通过港股通进行买入交易的风险，进而可能错失投资 机会。 5）交收制度带来的基金流动性风险 根据港股通在证券交收时点上的交收安排，本基金在港股通交易日卖出股 票，该港股通交易日后第2个港股通交易日才能完成清算交收，卖出的资金在该 港股通交易日后第3个港股通交易日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的 不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到 账，而造成赎回对价支付时间比正常情况延后而给投资人带来流动性风险。 6）港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险 根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公 司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港交易所上市证 券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形 取得的香港交易所上市股票的认购权利在香港交易所上市的，可以通过港股通卖 出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的 非香港交易所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本 基金存在因上述规则，投资收益得不到最大化甚至受损的风险。 四、流动性风险 本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金 资产以支付投资人赎回对价的风险。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购或 赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申购及 赎回申请。 本基金为被动投资指数基金。在投资方向与投资比例方面，本基金投资于标 的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非 现金基金资产的80%，与此同时，本基金严格控制流通受限资产的投资比例。本 基金为ETF，不同于其他的开放式基金采用现金赎回的方式，其赎回对价包括组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价，这将降低本基金因应对日常赎回的需 要而变现基金资产的压力。但在极端的、特殊的市场情况下，若证券投资基金行 业普遍面临流动性风险，本基金所投资的证券投资基金的流动性风险也将在一定 程度上影响本基金的应对赎回能力。 2、本基金申购、赎回安排 详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 （1）暂停赎回或延缓支付赎回对价 详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。 （2）暂停基金估值 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申 购赎回申请的措施。 当基金管理人采取上述流动性风险管理工具时，基金份额持有人将面临无法 及时赎回所持有的基金份额或无法及时获得赎回对价的风险，其他投资者也可能 面临无法及时办理申购的风险。 五、其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产 生的风险； 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5、因业务竞争压力可能产生的风险； 6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； 7、其他意外导致的风险。 六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险 之间的匹配检验。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决 议生效后两日内在规定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 4、基金合同约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规 规定的期限。 第二十部分 《基金合同》的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）发售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料不少于法律法规规定的期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货交易等资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利 用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同及托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规 定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法 机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情 况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进 行；如果基金管理人有未执行基金合同及托管协议规定的行为，还应当说明基金 托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法 律法规规定的期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运 作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会， 并通知基金管理人； （19）因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者投资人自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金 合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合 同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开或者自行召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金 合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和 基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性， 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基 金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参 与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份 额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有 本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比 例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的 每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金 份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份 额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调 整该等报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规和中国证监会另有规定 的除外； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止 上市的情形除外； （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、在不违反法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需 召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发 生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、 赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的 调整、开放时间的调整等）； （6）经履行适当程序，基金推出新业务或服务； （7）经履行适当程序，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、 对基金份额分类办法及规则进行调整； （8）经履行适当程序，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购 赎回； （9）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议 通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面 方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公 布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集 人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议 时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决 议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 4、基金合同约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规 规定的期限。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由 败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 《托管协议》的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：华富基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 法定代表人：赵万利 成立时间：2004年4月19日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号 注册资本： 2.5亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 存续期间：持续经营 电话：021-68886996 （二）基金托管人 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 成立日期：1992年10月19日 基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币293.52亿元 存续期间：持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1. 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市 的非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、 其他港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的 次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短 期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、银 行协议存款、银行通知存款等）、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按 照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对 基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资 产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不 得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （3）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （4）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购） 等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定； （5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （6）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债 券回购到期后不得展期； （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （10）本基金参与转融通证券出借业务应当遵守下列限制： 1）最近6个月内，日均基金资产净值不得低于2亿元； 2）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 3）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算； 5）因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合以上规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务； （11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（3）、（8）、（9）、（10）情形之外，因证券、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证 监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。基金 管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向 基金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实施 交易监督。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投 资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联 投资限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 如法律法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人和 基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害 关系的公司名单及其更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联交易名单真实、 完整、全面。双方有责任保管关联交易名单，名单变更后一方应及时发送对方。 如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交 易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。 5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。 （1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手 的资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对 手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。 基金管理人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并及 时书面通知基金托管人。基金托管人据以对基金银行间债券市场交易的交易对手 是否符合上述名单进行监督。 （2）基金托管人对银行间交易市场的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行 评估，控制交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式， 在具体的交易中，应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引 起的损失，基金托管人不承担赔偿责任。 6.基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的 约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基 金管理人可以根据实际情况的变化，及时对存款银行的名单予以更新和调整，并 通知基金托管人。基金托管人据此对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述 名单进行监督。 基金管理人负责对存款银行的资信控制，并对投资银行存款的信用风险（包 括但不限于存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等）进行评估。对于基金 投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基金管理 人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。 7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产” 定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分 释义” 部分。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 （1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包 括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交 易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 （2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其 董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金 投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施，以及 有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提 供基金投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险 采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时，基金管 理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投 资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理 人原因导致本基金出现损失的，基金托管人不承担任何责任。 （3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于执行投资指令之前 两个工作日将有关资料书面提交基金托管人，并保证向基金托管人提供的有关资 料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书面资料包括但不限于： 1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2）有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理 人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有 权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充 书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的 风险评估报告等资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝 执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国 证监会。 如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证监 会请求解决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后，不承担任何责任。 8. 基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议第二条第 （一）款第2项对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。 如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和 协助基金托管人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性 风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的， 基金托管人不承担任何责任。 基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、 监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处 置预案，基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预 案。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人 限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向 基金托管人发出回函，进行解释或举证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报 告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本 托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定 时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对 基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报 送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已 经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》 约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规 失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的， 应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券 账户等投资所需账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净 值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资 运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应 及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并 以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项 进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有 重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托 管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理 人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令， 不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。 基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。 3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户以及投 资所需的其他专用账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他 业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理 人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达 基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给 基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人 对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担 责任。 （二）募集资金的验证 基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含 网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运 作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管 人为基金开立的基金资金账户，认购股票按照交易所和登记机构的规则和流程办 理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户，基金 托管人在收到资金和股票当日出具基金资产接收报告；同时在规定时间内，基金 管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出 具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字 方为有效。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款、证券退还事宜。 （三）基金资产托管专户的开立和管理 基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理 人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相 关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预 留印鉴的印章由基金托管人保管和使用，预留印鉴由基金管理人刻制在托管账户 开立前移交基金托管人。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基 金的资产托管专户进行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基 金业务的需要。除因本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金 的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基 金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理 暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办 法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。 （四）基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得 使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 基金证券账户的开立由基金托管人负责，管理和运用由基金管理人负责。 基金托管人保管证券账户卡原件。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管人代表所托管的基金完成与中 国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协 助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司 的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的业务规则执行。 （五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案 《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基 金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行 交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间 市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算 有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金管理人和基金托管人应共 同负责完成银行间债券市场准入备案。 （六）期货账户的开立和管理 基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开 立和管理期货结算账户。 （七）基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应就本基金投资银行存款 业务签订书面协议。 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订 总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上 加盖预留印鉴及基金管理人公章。 本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明 确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细 则。 为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建 立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 （八）其他账户的开设和管理 1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律 法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金 开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定 办理。 （九）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人 存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任 公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清 算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金 托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券 在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基 金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款 存单对应的财产不承担保管责任。 （十）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内 通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门不少于法律法规规定的期限。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原 件核对一致并加盖授权业务章的合同传真件或复印件，未经双方协商或未在本协 议约定的范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算与会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指 按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基金 份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机 制。国家另有规定的，从其规定。 每个估值日，基金管理人应对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和基 金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值 日交易结束后计算当日的基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金 管理人按规定对基金净值予以公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查 基金管理人计算的基金净值。本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有 关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部 门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 （二）基金资产估值方法 1.估值对象 基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、资产支持证券、 应收款项、其它投资等资产及负债。 2.估值方法 （1）证券交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价格。 （2）交易所市场交易的固定收益品种的估值 1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规 定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具 体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定； 2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债 券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格； 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采 用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评 估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （4）同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所 处的市场分别估值。 （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结 算价估值。 （6）全国银行间市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取估 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金 管理人与基金托管人另行协商约定。 （7）基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协会的 相关规定进行估值，确保估值的公允性。 （8）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价 或其他可以反映公允价值的汇率。 （9）其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 （10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 （11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （三）估值差错处理 1.当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基 金份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份 额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误 偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托管人，并 报中国证监会备案。 2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和 基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际 情况界定双方承担的责任，经确认后进行赔偿。 3. 由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制机构或登记机 构等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人 和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是仍未能发现 该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责 任。但基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影 响。 基金管理人或基金托管人按估值方法的第（10）项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差， 以基金管理人计算结果为准。 5. 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业 另有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人、 基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （四）暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他 原因暂停营业时； 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时； 3. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 4.法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。 （五）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同 一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册， 对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双 方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时 查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的 账册为准。 （六）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制，应于每月终了后5个工作日内完成。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人 应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金 管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在季度结束之日起15个工作日内 完成季度报告编制并公告；在每个上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制 并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加 盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复 核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管 理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告 提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书 面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核 结果书面通知基金管理人。 《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和 基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为 准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖 托管业务部门业务章的复核意见书或进行电子确认，相关各方各自留存一份。如 果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报 中国证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确 认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提 示。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基 金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人 的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以 采用电子或文档的形式。保管期限不少于法律法规规定的期限。 在基金托管人编制中期报告和年报前，基金管理人应将每年6月30日、12 月31日的基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的形 式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名册 用于基金托管业务以外的其他用途。七、适用法律与争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、 澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。 （二）双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如 不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济 贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲 裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管 协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金 托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章） 确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2.基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资 产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权； （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2.在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 6.基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的，清算期限相应顺延。 7.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 8.基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （三）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规 规定的期限。 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。 基 金管理人提供的主要服务内容如下： 1、客户服务电话 投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账 户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话：400-700-8001 021-50619688 客户服务传真：021－68415680 2、基金管理人网站: www.hffund.com 基金管理人网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线 咨询等服务栏目，力争为投资人提供全方位的专业服务。 3、投诉处理 投资人可以通过呼叫中心或基金管理人网站，以电子邮件、信件、传真来访 等形式，进行投诉，所有渠道的投诉设有专人登记，专人处理；普通投诉一个工 作日内答复，重大投诉五个工作日内答复。若规定时间内无法处理完毕的，应及 时答复进展状况。 4、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户服 务电话与基金管理人取得联系。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招 募说明书。 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上述方式所 获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。 第二十三部分 备查文件 1、中国证监会准予华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资 基金注册的文件 2、《华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集注册华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投 资基金之法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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