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| 泰信先行策略混合(290002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25959 | ||||||||
| 基金代码 | 290002 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰信先行策略开放式证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金简称：泰信先行策略 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 本报告送出日期：2007 年8 月24 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2007 年8 月16 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。 目 录 第一节 基金简介........................................................ 1 第二节 主要财务指标和基金净值表现...................................... 2 第三节 管理人报告...................................................... 4 第四节 托管人报告...................................................... 5 第五节 财务会计报告.................................................... 6 第六节 投资组合报告................................................... 13 第七节 基金份额持有人户数、持有人结构................................. 19 第八节 开放式基金份额变动............................................. 19 第九节 重大事件揭示................................................... 20 第十节 备查文件目录................................................... 22 第1 页（共22 页） 第一节 基金简介 一、基金基本资料 1、基金名称： 泰信先行策略开放式证券投资基金 2、基金简称： 泰信先行策略 3、交易代码: 290002 4、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2004 年6 月28 日 6、报告期末基金份额总额： 993,482,346.09 份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 二、基金产品说明 1、投资目标： 运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收 益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低 估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额 收益 2、投资策略： 本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上 而下三个层次的资产配置；本基金债券投资部分主 要运用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无 风险套利和融资杠杆等策略 3、业绩比较基准： 65%*新华富时A600 指数 + 35%*新华富时中国国 债指数 4、投资范围： 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公 开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、 企业（公司）债（包括可转债）等；在正常市场情 况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产30% －95%，债券资产0%－65%，现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金净资产的5%； 5、投资理念： 灵活配置各类资产，可以在一定程度上回避股票市 场的波动风险；现阶段中国股票市场是弱有效的， 提前发现价值是可行的； 6、风险收益特征： 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品 种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金， 低于纯股票基金。 三、基金管理人 1、名称： 泰信基金管理有限公司 2、注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 3、办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 4、邮政编码: 200120 第2 页（共22 页） 5、法定代表人： 朱崇利 6、信息披露负责人： 吴胜光 7、联系电话： 021-50372168 8、传真： 021-50372197 9、电子邮箱： XXPL@ftfund.com 四、基金托管人 1、名称： 中国光大银行 2、注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 3、办公地址： 北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 4、邮政编码: 100032 5、法定代表人： 王明权 6、信息披露负责人： 张建春 7、联系电话： 010-68560675 8、传真： 010-68560661 9、电子邮箱： zjc@cebbank.com 五、信息披露 1、信息披露报纸名称： 《中国证券报》 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： www.ftfund.com 3、基金半年度报告置备地点： 本基金管理人住所、基金托管人的住所 六、其他有关资料 1、基金注册登记机构名称： 泰信基金管理有限公司 2、办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 第二节 主要财务指标和基金净值表现 一、主要会计数据和财务指标 序号 指 标 数 值 1 基金本期净收益 136,013,720.03 元 2 基金份额本期净收益 0.3153 元 3 期末可供分配基金收益 341,836,978.09 元 4 期末可供分配基金份额收益 0.3441 元 5 期末基金资产净值 1,868,156,824.06 元 6 期末基金份额净值 1.8804 元 7 基金加权平均净值收益率 20.24% 8 本期基金份额净值增长率 83.01% 9 基金份额累计净值增长率 254.47% 提示：所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 二、基金净值表现 第3 页（共22 页） （一）过往一定阶段，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去1 个月0.43% 2.84% -4.65% 2.09% 5.08% 0.75% 过去3 个月49.73% 2.33% 19.61% 1.70% 30.12% 0.63% 过去6 个月83.01% 2.24% 53.84% 1.65% 29.17% 0.59% 过去1 年149.94% 1.80% 103.38% 1.33% 46.56% 0.47% 过去3 年255.07% 1.40% 149.40% 1.09% 105.67% 0.31% 基金合同生效至今254.47% 1.40% 150.63% 1.09% 103.84% 0.31% （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进 行比较： （2004 年6 月28 日至2007 年6 月30 日） -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00% 2004-06-29 2005-01-26 2005-09-02 2006-04-13 2006-11-16 2007-06-26 基金先行策略业绩比较基准 注： 1、基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规 定。 2、因工作需要，经公司董事会2007年第一次通讯会议决议，公司决定增聘董红波先生 为泰信先行策略基金基金经理，与林少立共同管理该基金，详细情况请见2007年2月9日刊登 在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。 3、经公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定免去林少立先生的泰信 第4 页（共22 页） 先行策略基金基金经理职务。详细情况请见2007年5月10日刊登在《中国证券报》上的《泰 信基金管理有限公司关于变更泰信先行策略基金暨泰信优质生活基金基金经理的临时公 告》。 第三节 管理人报告 一、基金管理人概况 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投 资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金 管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立 的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本1 亿元人民币。 截止至2007 年6 月30 日，本基金管理人共管理4 只开放式证券投资基金，具体包括 泰信天天收益基金、泰信先行策略基金、泰信中短债基金和泰信优质生活基金，基金资产规 模近120 亿元。 二、基金经理简介 董红波先生，基金经理。管理学硕士，5 年证券从业经历，曾任职于中华全国供销合作 总社监察局、办公厅，中国平安人寿上海分公司战略发展部项目经理。2004 年6 月加入泰 信基金管理有限公司，先后担任公司研究部副经理，泰信先行策略基金基金经理助理。 三、报告期内基金运作的遵规守信情况 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为， 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 四、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （一）本基金业绩表现 截至2007年6月30日，本基金份额净值为1.8804元；本报告期份额净值增长率为83.01%， 同期业绩比较基准增长率为53.84%。 （二）行情回顾及运作分析 本报告期一至五月份，市场基本呈现上涨趋势，而五月底至六月份，市场则出现大幅 第5 页（共22 页） 震荡调整走势，宽幅波动是过去半年市场运行的重要特点。本报告期内，钢铁、电力、煤炭、 有色等低市盈率板块、券商等超预期增长的板块、资产注入板块以及低价题材股票表现突出。 本报告期内，政策调控也对市场运行产生了比较大的影响。 本基金在过去半年主要对低市盈率和超预期等板块及个股进行投资，主要是一季度对 持仓结构进行了分散和优化，重点投资了券商、医药、消费、铁路运输、旅游、有色、钢铁 等行业，而二季度则先后增加了地产、建材、造纸、煤炭、汽车及银行、保险等行业配置。 从实际投资效果来看，运作较为理想，一季度本基金净值增长率为22.34%，二季度本基金 增长率为49.73%，半年净值增长率为83.01%，且二季度和半年收益率水平及排名较一季度 都有很大提高。 （三）市场展望和投资策略 长期来看，我们认为国内经济持续较快的健康增长、人民币升值背景下流动性过剩的 局面依然延续以及上市公司业绩的不断提高都将构成支持资本市场长期走好的有利条件。就 投资策略而言，下半年我们将重点以投资持续成长、具备行业内核心竞争优势的企业为主， 我们将依然坚持以均衡配置为基础，强调自上而下选择投资机会和自下而上选择个股的结 合，注重提高个股的深入研究和挖掘。从投资方向来看，我们认为，包括券商、保险、银行 在内的金融、地产、机械、消费、汽车、资产注入等将呈现更大的投资机会。 第四节 托管人报告 中国光大银行根据《证券投资基金法》及相关法规、《泰信先行策略开放式证券投资基 金基金合同》和《泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议》，托管泰信先行策略开放式 证券投资基金（以下简称“泰信先行策略基金”）。 2007 年上半年，中国光大银行在泰信先行策略基金托管过程中，严格遵守了《证券投 资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规 及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产， 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所 应尽的义务。 2007 年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其 他有关规定，对基金管理人——泰信基金管理有限公司进行了监督。报告期内，基金运作合 第6 页（共22 页） 法合规，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对基金管理人——泰信基金管理有限公司编制的“泰信先行策略开放式证 券投资基金2007 年半年度报告”进行了审核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计 报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 中国光大银行基金托管部 2007 年8 月16 日 第五节 财务会计报告 一、财务会计报表 (单位：人民币元) （一）资产负债表 泰信先行策略开放式证券投资基金 2007 年6 月30 日资产负债表 单位：人民币元 第7 页（共22 页） 资 产附注2007年6月30日2006年12月31日 资 产 : 银行存款155,387,453.01 61,049,034.58 清算备付金5,600,341.94 369,402.10 交易保证金1,000,000.00 1,393,740.30 应收证券清算款2,606.70 0.00 应收股利119,582.82 0.00 应收利息4 168,941.76 9,433.97 应收申购款50,617,905.35 13,579,737.49 其他应收款0.00 0.00 股票投资市值5 1,659,719,230.91 248,143,162.32 其中：股票投资成本1,486,924,946.88 213,709,021.94 债券投资市值29,464,987.50 0.00 其中：债券投资成本29,464,987.50 0.00 配股权证2,795,591.53 0.00 买入返售证券0.00 0.00 待摊费用0.00 0.00 资产合计: 1,904,876,641.52 324,544,510.76 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款26,542,807.23 46,493,072.73 应付赎回款5,644,650.42 11,933,768.81 应付赎回费21,174.71 44,378.05 应付管理人报酬1,823,266.15 214,766.35 应付托管费303,877.70 35,794.37 应付佣金6 1,714,372.56 559,941.96 应付利息0.00 0.00 应付收益0.00 0.00 未交税金0.00 0.00 其他应付款7 500,775.00 750,000.00 卖出回购证券款0.00 0.00 短期借款0.00 0.00 预提费用8 168,893.69 204,500.00 其他负债 负债合计36,719,817.46 60,236,222.27 持有人权益： 实收基金9 993,482,346.09 244,059,260.14 未实现利得10 532,837,499.88 4,979,166.09 未分配收益341,836,978.09 15,269,862.26 持有人权益合计1,868,156,824.06 264,308,288.49 负债与持有人权益总计1,904,876,641.52 324,544,510.76 （二）经营业绩表及收益分配表 自2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间 第8 页（共22 页） 单位：人民币元 2007年1月1日 序号项目附注至2007年6月30日上年同期数 一、收入141,687,099.02 144,635,957.69 1 股票差价收入11 139,004,537.38 138,260,407.13 2 债券差价收入12 (1,297,948.80) 46,617.93 3 权证差价收入13 15,559.34 3,573,429.78 4 债券利息收入40,578.65 279,536.58 5 存款利息收入298,659.46 226,853.12 6 股利收入3,038,781.73 2,152,575.43 7 买入返售证券收入.00 .00 8 其他收入14 586,931.26 96,537.72 二、费用5,673,378.99 3,429,547.48 1 基金管理人报酬3(b) 4,799,207.01 2,820,564.38 2 基金托管费3( C ) 799,867.79 470,094.04 3 基金销售服务费.00 .00 4 卖出回购证券支出.00 20,370.00 5 利息支出.00 .00 6 其他费用15 74,304.19 118,519.06 其中：上市年费.00 .00 信息披露费39,671.58 59,507.37 审计费用24,795.19 49,588.57 三、基金净收益136,013,720.03 141,206,410.21 加：未实现收益141,155,735.18 25,592,153.69 四、基金经营业绩277,169,455.21 166,798,563.90 一、本期基金净收益136,013,720.03 1 41,206,410.21 加: 期初基金净收益15,269,862.26 -55,739,350.06 加:本期申购基金份额的损益平准金289,037,358.22 11,940,569.48 加:本期赎回基金份额的损益平准金(78,614,112.33) -11,679,346.53 二、可供分配基金净收益361,706,828.18 85,728,283.10 减: 本期已分配基金净收益19,869,850.09 16,166,346.84 三、期末基金净收益341,836,978.09 69,561,936.26 （三）基金净值变动表 自2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间 单位：人民币元 第9 页（共22 页） 2007年1月1日 项目2007年6月30日上年同期数 一、期初基金净值264,308,288.49 425,106,881.53 二、本期经营活动： 基金净收益136,013,720.03 141,206,410.21 未实现利得141,155,735.18 25,592,153.69 经营活动产生的基金净值变动数277,169,455.21 166,798,563.90 三、本期基金单位交易： 基金申购款1,846,332,294.88 185,724,383.63 基金赎回款499,783,364.43 359,728,762.71 基金单位交易产生的基金净值变动数1,346,548,930.45 -174,004,379.08 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数19,869,850.09 16,166,346.84 五、期末基金净值1,868,156,824.06 401,734,719.51 二、会计报表附注 1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政 策、会计估计一致。 2、报告期内，本基金无重大会计差错。 3、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 本报告期本基金的关联方关系未发生变化，列示如下： 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册登记人、基金销售机构 中国光大银行 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 基金管理人报酬 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬4,799,207.01 元。 第10 页（共22 页） (c) 基金托管费 支付基金托管人中国光大银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费799,867.79 元。 (d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率 计息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为155,387,453.01 元。本会计 期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为269,787.19 元。 (e) 关联方持有的基金份额 2007 年6 月30 日 基金份额数 净值 青岛国信 89,585,201.19 168,464,970.84 （f）关联方应付款项 2007 年6 月30 日 应付泰信基金管理公司垫付交易保证金款 250,000.00 4、应收利息 2007年6月30日 银行存款利息 39,106.79 清算备付金利息 2,470.59 债券利息 127,364.38 买入返售证券利息 - 合 计168,941.76 5、投资估值增值 2007年6月30日 股票投资估值增值172,794,284.03 权证投资估值增值2,795,591.53 合 计175,589,875.56 6、应付佣金 第11 页（共22 页） 2007年6月30日 信泰证券股份有限公司 281,662.29 国泰君安股份有限公司 443,537.42 中国银河证券股份公司 179,229.76 新时代证券有限责任公司 555,825.96 华泰证券股份有限公司 105,056.92 东方证券有限责任公司 48,870.02 湘财证券有限责任公司 100,190.19 合 计 1,714,372.56 7、其他应付款 2007年6月30日 应付代垫席位保证金[附注3(f)] 500,000.00 应付债券交易费775.00 合计500,775.00 8、预提费用 2007年6月30日 注册登记费 - 信息披露费 39,671.58 审计费用 124,795.19 律师费 - 债券托管帐户维护费 4,426.92 合 计 168,893.69 9、实收基金 基金份额数 期初基金份额244,059,260.14 本期因申购的增加数1,066,339,230.84 本期因赎回的减少数316,916,144.89 2007年6月30日993,482,346.09 10、未实现利得 未实现估值增值未实现利得平准金合计 2006年12月31日34,434,140.38 -29,454,974.29 4,979,166.09 本期净变动数141,155,735.18 141,155,735.18 本期申购基金份额 490,955,705.82 490,955,705.82 本期赎回基金份额 -104,253,107.21 -104,253,107.21 2007年6月30日175,589,875.56 357,247,624.32 532,837,499.88 11、股票差价收入 金 额 卖出股票成交总额1,336,435,996.27 卖出股票成本总额1,196,306,509.59 应付佣金1,124,949.30 股票差价收入139,004,537.38 第12 页（共22 页） 本基金于本期间获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计1193.42 元，已全额冲减股票投资成本。 12、债券差价收入 金 额 卖出及到期兑付债券结算金额108,716,176.08 应收利息总额770,231.72 卖出及到期兑付债券成本总额109,243,893.16 债券差价收入-1,297,948.80 13、权证差价收入 金 额 卖出权证成交总额2,220,309.80 卖出权证成本总额2,204,750.46 权证差价收入15,559.34 14、其他收入 金 额 赎回基金补偿收入(a) 565,329.14 新股申购手续费返还 配股手续费返还 转出基金补偿费 11,231.29 其它 10,370.83 合 计 586,931.26 根据2004年11月9日《关于修改<泰信先行策略开放式证券投资基金基金契约>的公告》， 本基金的赎回费由赎回人承担，赎回费总额的25％归入基金财产，75％用于销售代理费和 注册登记费等相关手续费。 15、其他费用 金 额 审计费 24,795.19 信息披露费 39,671.58 银行费用 135.50 交易费用 银行间债券交易费 775.00 债券托管帐户维护费 8,926.92 合 计 74,304.19 16、本报告期末流通受限的基金资产：无。 17、本报告期基金收益分配情况 序号分配日期分配金额公告日期 1 2007-1-16 19,869,850.09 2007-1-11 本报告期内合计19,869,850.09 第13 页（共22 页） 第六节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 序号资产组合金额（元） 占基金总资产比例 1 股 票 1,659,719,230.91 87.13% 2 债 券 29,464,987.50 1.55% 3 资产支持证券投资 - 0.00% 4 权证 2,795,591.53 0.15% 5 银行存款及清算备付金合计 160,987,794.95 8.45% 6 其他资产 51,909,036.63 2.73% 7 资产总值 1,904,876,641.52 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类证券市值占资产净值比例 B 采掘业29,835,100.00 1.60% C 制造业748,206,260.81 40.06% C0 食品、饮料 76,820,600.50 4.11% C3 造纸、印刷72,981,607.86 3.91% C4 石油、化学、塑胶、塑料94,173,103.57 5.04% C6 金属、非金属115,925,554.04 6.21% C7 机械、设备、仪表259,116,973.22 13.87% C8 医药、生物制品129,188,421.62 6.92% D 电力、煤气及水的生产和供应19,859,777.62 1.06% E 建筑业16,993,967.64 0.91% F 交通运输、仓储业34,216,309.16 1.83% G 信息技术业13,116,600.00 0.70% H 批发和零售贸易181,828,042.91 9.73% I 金融、保险业428,465,349.57 22.94% J 房地产业155,909,581.60 8.35% K 社会服务业17,973,900.00 0.96% L 传播与文化产业0.00 0.00% M 综合类13,314,341.60 0.71% 合计1,659,719,230.91 88.84% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 第14 页（共22 页） 序 号 证券代码证券名称数量（股） 期未市值 市值占基金资 产净值比例 备注 1 600036 招商银行6,007,069 147,653,756.02 7.9037% 2 600739 辽宁成大2,951,837 100,923,307.03 5.4023% 3 600315 上海家化2,304,211 94,173,103.57 5.0410% 4 600030 中信证券1,732,318 91,760,884.46 4.9118% 5 600066 宇通客车3,214,124 87,552,737.76 4.6866% 6 600963 岳阳纸业2,869,902 72,981,607.86 3.9066% 7 601628 中国人寿1,649,897 67,827,265.67 3.6307% 8 600655 豫园商城2,451,887 63,798,099.74 3.4150% 9 600675 中华企业2,739,024 62,203,235.04 3.3297% 10 600000 浦发银行1,629,858 59,636,504.22 3.1923% 11 000157 中联重科1,477,822 56,896,147.00 3.0456% 12 000581 威孚高科3,040,887 54,371,059.56 2.9104% 13 000623 吉林敖东1,071,144 53,289,414.00 2.8525% 14 000024 招商地产929,814 45,653,867.40 2.4438% 15 000709 唐钢股份3,449,930 44,090,105.40 2.3601% 16 000895 S 双 汇729,095 42,214,600.50 2.2597% 17 000597 东北制药4,249,669 41,561,762.82 2.2247% 18 600585 海螺水泥664,349 39,170,017.04 2.0967% 19 000858 五 粮 液1,100,000 34,606,000.00 1.8524% 20 600518 康美药业2,909,936 34,337,244.80 1.8380% 21 601006 大秦铁路2,259,994 34,216,309.16 1.8316% 22 000001 深发展Ａ 1,187,915 32,691,420.80 1.7499% 23 600219 南山铝业1,439,640 32,665,431.60 1.7485% 24 000666 经纬纺机3,773,210 32,638,266.50 1.7471% 25 601699 潞安环能730,000 29,835,100.00 1.5970% 26 600015 华夏银行2,399,960 28,895,518.40 1.5467% 27 600875 东方电机432,980 27,658,762.40 1.4805% 28 600663 陆家嘴979,832 24,897,531.12 1.3327% 29 600748 上实发展1,189,874 23,154,948.04 1.2395% 30 600396 金山股份967,354 19,859,777.62 1.0631% 31 600054 黄山旅游945,000 17,973,900.00 0.9621% 32 000419 通程控股814,214 17,106,636.14 0.9157% 33 600266 北京城建599,646 16,993,967.64 0.9097% 34 600109 成都建投166,180 13,314,341.60 0.7127% 35 600118 中国卫星420,000 13,116,600.00 0.7021% 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日累计买入价值超出期初基金资产净值2%的 股票明细： 第15 页（共22 页） 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值的比例(%) 1 600036 招商银行239,005,303.94 90.43% 2 600030 中信证券128,739,358.77 48.71% 3 601628 中国人寿123,267,907.97 46.64% 4 600739 辽宁成大100,132,491.60 37.88% 5 600315 上海家化85,196,382.26 32.23% 6 600000 浦发银行79,834,521.23 30.21% 7 600066 宇通客车77,030,546.39 29.14% 8 600028 中国石化68,276,490.20 25.83% 9 600016 民生银行63,130,710.89 23.89% 10 000581 威孚高科59,626,706.71 22.56% 11 600963 岳阳纸业57,807,429.46 21.87% 12 600655 豫园商城56,653,665.78 21.43% 13 000597 东北制药54,526,553.54 20.63% 14 000623 吉林敖东54,506,285.06 20.62% 15 601006 大秦铁路51,622,228.39 19.53% 16 600675 中华企业49,155,947.89 18.60% 17 000858 五 粮 液48,878,144.52 18.49% 18 000157 中联重科47,793,980.86 18.08% 19 000709 唐钢股份45,098,594.50 17.06% 20 600518 康美药业44,172,113.96 16.71% 21 600015 华夏银行43,291,139.76 16.38% 22 000024 招商地产39,882,646.01 15.09% 23 000666 经纬纺机39,700,374.40 15.02% 24 000001 深发展Ａ 37,350,889.51 14.13% 25 600585 海螺水泥35,075,715.63 13.27% 26 600663 陆家嘴30,214,597.58 11.43% 27 600219 南山铝业28,897,234.87 10.93% 28 600104 上海汽车27,242,821.34 10.31% 29 601699 潞安环能26,678,782.70 10.09% 30 600875 东方电机25,155,046.27 9.52% 31 600050 中国联通24,384,224.29 9.23% 32 000063 中兴通讯23,749,181.99 8.99% 33 600748 上实发展23,561,393.88 8.91% 34 600118 中国卫星22,548,142.54 8.53% 35 600019 宝钢股份22,096,901.62 8.36% 36 600396 金山股份21,519,258.71 8.14% 37 600266 北京城建21,177,136.04 8.01% 38 600054 黄山旅游20,009,566.02 7.57% 39 601166 兴业银行18,472,854.64 6.99% 40 600754 锦江股份18,378,812.26 6.95% 41 600835 上海机电17,187,464.34 6.50% 42 600269 赣粤高速16,495,569.85 6.24% 43 600439 瑞贝卡14,545,760.05 5.50% 44 000612 焦作万方14,493,410.82 5.48% 45 000039 中集集团14,232,415.50 5.38% 第16 页（共22 页） 47 600361 华联综超14,010,919.52 5.30% 48 600150 沪东重机13,711,475.09 5.19% 49 000002 万 科Ａ 13,059,133.12 4.94% 50 600879 火箭股份12,701,884.53 4.81% 51 600900 长江电力12,403,044.84 4.69% 52 600997 开滦股份12,196,258.53 4.61% 53 600309 烟台万华12,108,914.39 4.58% 54 000419 通程控股11,662,486.32 4.41% 55 600183 生益科技11,053,474.94 4.18% 56 600189 吉林森工10,337,337.63 3.91% 57 600886 国投电力10,234,020.90 3.87% 58 000983 西山煤电10,058,673.31 3.81% 59 600138 中青旅9,684,808.10 3.66% 60 600616 第一食品9,496,457.35 3.59% 61 000800 一汽轿车8,938,025.30 3.38% 62 000539 粤电力Ａ 8,813,308.50 3.33% 63 600009 上海机场8,420,226.88 3.19% 64 000401 冀东水泥8,340,380.39 3.16% 65 000839 中信国安7,866,410.05 2.98% 66 600662 强生控股6,407,535.83 2.42% 67 600109 成都建投6,406,926.27 2.42% 68 000815 美利纸业6,079,006.61 2.30% 69 600491 龙元建设5,868,502.84 2.22% 70 000652 泰达股份5,769,763.61 2.18% 71 000667 名流置业5,735,437.55 2.17% 72 601111 中国国航5,712,091.55 2.16% 73 600438 通威股份5,308,365.58 2.01% （二）2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日报告期内累计卖出价值超出期初基金资产 净值2%的股票明细 第17 页（共22 页） 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例(%) 1 600036 招商银行108,127,047.85 40.91% 2 600028 中国石化82,873,148.88 31.35% 3 600016 民生银行71,497,757.00 27.05% 4 601628 中国人寿53,639,324.10 20.29% 5 600030 中信证券47,419,980.38 17.94% 6 000063 中兴通讯37,826,102.87 14.31% 7 600050 中国联通32,993,856.16 12.48% 8 000002 万 科Ａ 31,736,847.13 12.01% 9 000858 五 粮 液30,946,589.30 11.71% 10 000623 吉林敖东28,430,725.40 10.76% 11 000612 焦作万方28,101,602.74 10.63% 12 601006 大秦铁路28,096,847.47 10.63% 13 600104 上海汽车26,194,981.49 9.91% 14 600000 浦发银行24,989,143.09 9.45% 15 000039 中集集团23,342,137.43 8.83% 16 600518 康美药业23,335,265.82 8.83% 17 600361 华联综超21,549,438.05 8.15% 18 600754 锦江股份21,464,265.21 8.12% 19 600685 广船国际21,326,470.45 8.07% 20 600439 瑞贝卡21,145,178.97 8.00% 21 600019 宝钢股份21,138,948.18 8.00% 22 601166 兴业银行19,872,799.22 7.52% 23 000001 深发展Ａ 18,256,482.98 6.91% 24 600835 上海机电18,051,229.64 6.83% 25 600269 赣粤高速17,066,101.18 6.46% 26 600456 宝钛股份16,634,880.32 6.29% 27 600879 火箭股份14,555,680.06 5.51% 28 600118 中国卫星14,167,579.25 5.36% 29 600900 长江电力13,546,394.97 5.13% 30 600809 山西汾酒13,256,875.24 5.02% 31 000031 中粮地产13,201,307.04 4.99% 32 600138 中青旅12,957,097.59 4.90% 33 600997 开滦股份12,956,728.95 4.90% 34 600150 沪东重机12,877,607.99 4.87% 35 600015 华夏银行12,807,497.91 4.85% 36 600309 烟台万华12,537,286.22 4.74% 37 000800 一汽轿车12,289,241.06 4.65% 38 600519 贵州茅台11,458,791.43 4.34% 39 600183 生益科技11,328,788.52 4.29% 40 600886 国投电力11,242,652.41 4.25% 41 000528 柳 工10,656,039.48 4.03% 42 600616 第一食品10,494,819.72 3.97% 43 000401 冀东水泥10,207,866.83 3.86% 44 600428 中远航运10,001,319.19 3.78% 45 600415 小商品城9,961,129.69 3.77% 46 600600 青岛啤酒9,900,209.83 3.75% 第18 页（共22 页） 47 600009 上海机场9,888,945.39 3.74% 48 600189 吉林森工9,772,721.00 3.70% 49 600596 新安股份9,657,221.85 3.65% 50 000983 西山煤电9,352,085.86 3.54% 51 000539 粤电力Ａ 8,837,478.58 3.34% 52 000792 盐湖钾肥8,524,957.32 3.23% 53 600054 黄山旅游8,454,517.38 3.20% 54 000709 唐钢股份8,448,665.44 3.20% 55 000667 名流置业8,122,030.12 3.07% 56 000839 中信国安7,663,154.65 2.90% 57 600642 申能股份7,616,139.20 2.88% 58 000157 中联重科7,299,988.76 2.76% 59 000652 泰达股份7,006,184.66 2.65% 60 600396 金山股份6,957,994.34 2.63% 61 600585 海螺水泥6,937,957.96 2.62% 62 601111 中国国航6,858,901.59 2.60% 63 600438 通威股份6,328,530.12 2.39% 64 600662 强生控股6,220,469.44 2.35% 65 600491 龙元建设6,202,834.17 2.35% 66 000815 美利纸业5,895,140.21 2.23% 67 600266 北京城建5,408,830.48 2.05% （三）、2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日买入股票的成本总额为2,469,524,821.37 元，卖出股票的收入总额为1,336,435,996.27 元。 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号债券类别市值（元） 占基金资产净值的比例 1 国家债券投资 2 央行票据投资 - - 3 企业债券投资 - - 4 金融债券投资 29,464,987.50 1.5772% 5 可转换债投资 共 计 债券投资合计 29,464,987.50 1.5772% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码债券名称市 值(元) 市值占基金净值比例 060205 06国开05 29,464,987.50 1.5772% 七、投资组合报告附注 （一）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 （二）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股 票。 （三）报告期内本基金主动投资权证的情况。 第19 页（共22 页） 序号权证名称代码数量 主动投资成本 1 雅戈QCB1 580006 140,000.00 1,138,161.82 2 五粮YGC1 030002 68,000.00 1,066,588.64 注：本期期末无主动投资权证余额。 （四）报告期内本基金被动投资权证的情况 序号权证名称代码数量 1 深发SFC1 031003 118,792.00 2 深发SFC2 031004 59,396.00 注：本基金期末权证投资余额为以上被动投资。 （五）截至2007 年6 月30 日，本基金其它资产的构成： 序号其他资产金额（元） 说明 1 深交所交易保证金 1,000,000.00 其中500,000元为权证保证金 2 证券清算款 2,606.70 3 应收股利 119,582.82 4 应收利息 168,941.76 应收申购款 50,617,905.35 5 买入返售证券 6 待摊费用 7 合计 51,909,036.63 第七节 基金份额持有人户数、持有人结构 （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 31,293 报告期末平均每户持有的基金份额： 993,482,346.09 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额： 993,482,346.09 100% 1 机构投资者持有的基金份额258,692,061.16 26.04% 2 个人投资者持有的基金份额 其中：员工持有的基金份额 734,790,284.93 289,058.68 73.96% 0.0291% 第八节 开放式基金份额变动 序号项 目 份 额 (份) 1 基金合同生效日的基金份额总额 748,846,262.32 2 期初基金份额总额 244,059,260.14 3 加：本期申购基金份额总额 1,066,339,230.84 4 减：本期赎回基金份额总额 316,916,144.89 5 期末基金份额总额 993,482,346.09 注：本基金合同于2004 年6 月28 日生效。 第20 页（共22 页） 第九节 重大事件揭示 一、基金份额持有人大会决议 本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。 二、本报告期内，基金管理人重大人事变动情况： 1、因工作需要，经公司董事会2007年第一次通讯会议决议，公司决定增聘董红波先生 为泰信先行策略基金基金经理，与林少立共同管理该基金，详细情况请见2007年2月9日刊登 在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。 2、经公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定免去林少立先生的泰信 先行策略基金基金经理职务。详细情况请见2007年5月10日刊登在《中国证券报》上的《泰 信基金管理有限公司关于变更泰信先行策略基金暨泰信优质生活基金基金经理的临时公 告》。 三、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 四、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 五、基金投资策略的改变：无。 六、基金收益分配事项 序号 分配日期 分配金额（每10 份） 公告日期 1 2007-1-16 0．6 元 2007-1-11 本报告期内合计 0．6 元 七、本报告期内，负责基金审计的会计师事务所未发生变更，仍为普华永道中天会计师 事务所有限公司。 八、在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处 罚的情形。 九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 截止2007 年6 月30 日，本基金共租用了信泰证券有限责任公司、海通证券股份有限公 司、新时代证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、 华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司基金专用交易席位 各一个。基金专用席位的交易量情况如下： （一）股票交易情况 第21 页（共22 页） 券商席位股票合计股票比率佣金合计佣金比率 海通证券703,740,186.26 18.51% 577,063.80 18.73% 信泰证券611,154,559.25 16.08% 478,232.82 15.52% 国泰君安540,898,909.51 14.23% 443,537.42 14.40% 银河证券357,404,663.24 9.40% 293,071.90 9.51% 新时代证券677,839,397.91 17.83% 555,825.96 18.04% 华泰证券539,520,278.08 14.19% 441,189.13 14.32% 东方证券59,597,697.31 1.57% 48,870.02 1.59% 湘财证券310,863,867.95 8.18% 243,253.28 7.90% 合计3,801,019,559.51 100.00% 3,081,044.33 100.00% （二）债券及回购交易情况 券商席位债券合计债券比例权证合计权证比例 华泰证券120,227,524.30 100.00% 海通证券2,375,823.60 53.69% 信泰证券2,049,236.00 46.31% 合计120,227,524.30 100.00% 4,425,059.60 100.00% 十、其他事项 1、自2007年2月9日起，本基金在直销渠道及部分证券公司代销渠道有条件开通与公司 旗下基金的转换业务。详细情况请见2007年2月9日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管 理有限公司关于旗下基金有条件开通基金转换业务的公告》。 2、本报告期内，本基金新增渤海证券为代销机构。详细情况请见2007年3月29日刊登 在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司新增渤海证券有限责任公司为基金代销机构 的公告》。 3、为保证基金资产的有效运作和基金份额持有人的利益，公司自2007年4月30日起， 暂停了泰信先行策略基金的业务，6月30日起取消对大额申购或转换转入业务的限制。详细 情况请见2007年4月30日、6月6日刊登在《中国证券报》上相关公告。 4、根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方 法有关问题的通知》的要求，经征求泰信先行策略基金的基金托管人中国光大银行的意见并 取得其同意，本公司决定调整旗下泰信先行策略基金。对自2007年6月8日起申购上述基金的 投资者，将统一采用“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额。详细情况请见2007年6月6 日刊登在《中国证券报》上的关于调整泰信先行策略基金申购份额计算方法的相关公告。 5、经公司与中信建投证券有限责任公司协商一致，从本公告之日起，本公司将对通过 中信建投网上交易系统申购泰信先行策略基金的投资者给予申购费率优惠。详细情况请见 2007年6月27日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于参与中信建投证券 第22 页（共22 页） 有限责任公司网上申购费率优惠活动的公告》。 第十节 备查文件目录 一、备查文件目录 1、中国证监会批准泰信先行策略开放式证券投资基金设立的文件 2、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》 3、《泰信先行策略开放式证券投资基金招募说明书》 4、《泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 二、存放地方 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 三、查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打 客户服务中心电话(021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2007 年8 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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