最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信天天收益A(290001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 25916 | ||||||||
| 基金代码 | 290001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信天天收益开放式证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金简称：泰信天天收益 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 本报告送出日期：2007 年8 月24 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月21 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。 目 录 一、基金简介........................................................... 1 二、主要财务指标和基金净值表现......................................... 2 三、管理人报告......................................................... 3 四、托管人报告......................................................... 5 五、财务会计报告....................................................... 6 六、投资组合报告...................................................... 12 七、基金份额持有人情况................................................ 16 八、开放式基金份额变动情况............................................ 16 九、重大事项揭示...................................................... 17 十、备查文件.......................................................... 18 第1 页（共19 页） 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称： 泰信天天收益开放式证券投资基金 2、基金简称： 泰信天天收益基金 3、交易代码: 290001 4、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2004 年2 月10 日 6、报告期末基金份额总额： 2,183,254,563.81 份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩 比较基准的现金收益 2、投资策略： 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略 追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性 3、业绩比较基准： 半年期银行定期存款税后利率： （1-利息税率）*半年期银行定期存款利率 4、风险收益特征： 属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证 券投资基金品种 （三）基金管理人 1、名称： 泰信基金管理有限公司 2、注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F 3、办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F 4、邮政编码: 200120 5、法定代表人： 朱崇利 6、信息披露负责人： 吴胜光 7、联系电话： 021-50372168 8、传真： 021-50372197 9、电子邮箱： xxpl@ftfund.com （四）基金托管人 1、名称： 中国银行股份有限公司 2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街1 号 3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街1 号 4、邮政编码: 100818 5、法定代表人： 肖钢 6、信息披露负责人： 宁敏 7、联系电话： 010－66594977 8、传真： 010－66594942 9、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com （五）信息披露 1、信息披露报纸名称： 《中国证券报》 第2 页（共19 页） 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： www.ftfund.com 3、基金半年度报告置备地点： 泰信基金管理有限公司 （六）其他有关资料 1、基金注册登记机构名称： 泰信基金管理有限公司 2、办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F 二、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 （一） 主要会计数据和财务指标 1 本期净收益 21,551,274.69 元 2 期末基金资产净值 2,183,254,563.81 元 3 期末基金份额净值 1.00 元 4 本期净值收益率 1.0771% 5 累计净值收益率 7.6520% 注：本基金收益分配按月结转份额。 （二）基金净值表现 1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段 基金净值 收益率（1） 基金净值收 益率标准差 （2） 比较基准收 益率（3） 比较基准收 益率标准差 （4） (1)－(3) (2)－(4) 过去一个月 0.1979% 0.0035% 0.1716% 0.0000% 0.0263% 0.0035% 过去三个月 0.5625% 0.0024% 0.5016% 0.0002% 0.0609% 0.0022% 过去六个月 1.0771% 0.0019% 0.9510% 0.0003% 0.1261% 0.0016% 过去一年 2.0323% 0.0018% 1.8391% 0.0003% 0.1932% 0.0015% 过去三年 6.8551% 0.0022% 5.1037% 0.0003% 1.7514% 0.0019% 自基金合同生效起至今7.6520% 0.0021% 5.6919% 0.0003% 1.9601% 0.0018% 2、本基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比： （2004 年2 月10 日至2007 年6 月30 日） 第3 页（共19 页） 0.0000% 1.0000% 2.0000% 3.0000% 4.0000% 5.0000% 6.0000% 7.0000% 8.0000% 9.0000% 2004-2-10 2004-9-3 2005-3-28 2005-10-20 2006-5-14 2006-12-6 2007-6-30 泰信天天收益比较基准 注： 1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。在本报告期内，由 于受到新股发行等多种因素的影响，本基金遇到了较大规模的赎回，其中有四次为巨额赎回， 因此出现了多次正回购比例被动超标的情况。另，因实施新的《企业会计准则》，本报告期 末出现了剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动债的摊余成本超过基金资产净 值20％的情况。公司对此高度重视，接到托管人提示函的同时，投资小组在规定的时间内 作出了妥善的调整。除此之外，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、 基金的投资”部分中“（四）投资对象与范围”和“（八）投资组合”所规定的各项比例。 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回 购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。 2、因工作需要，经公司董事会2007年第一次通讯会议决议，决定增聘何俊春女士为泰 信天天收益基金基金经理，与王鹏先生共同管理该基金。详细情况请见2007年2月9日刊登在 《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投 第4 页（共19 页） 资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金 管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立 的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本1 亿元人民币。 截止至2007 年6 月30 日，本基金管理人共管理4 只开放式证券投资基金，具体包括 泰信天天收益基金、泰信先行策略基金、泰信中短债基金和泰信优质生活基金，基金资产规 模近120 亿元。 2、基金经理或基金经理小组成员情况 王鹏先生，基金经理。管理学硕士，经济学博士，具有中国注册会计师资格，证券从业 经历7年。曾在海通证券股份有限公司任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后 担任债券分析师、泰信天天收益基金经理助理，现任泰信基金管理有限公司固定收益投资总 监、投资管理部总经理，兼泰信中短期债券投资基金基金经理。 何俊春女士，基金经理。大学本科毕业，MBA在读。10年证券从业经历，曾任职于上海 鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限责任公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司， 先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金基金经理助理。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 在本报告期内，由于受到新股发行等多种因素的影响，本基金遇到了较大规模的赎回， 其中有四次为巨额赎回，因此出现了多次正回购比例被动超标的情况。另，因实施新的《企 业会计准则》，本报告期末出现了剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动债的 摊余成本超过基金资产净值20％的情况。公司对此高度重视，接到托管人提示函的同时， 投资小组在规定的时间内作出了妥善的调整。 除上述情况外，在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资 基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为， 本基金的投资运作符合有关法规的规定。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 1、行情回顾及运作分析 上半年GDP同比增长11.5%，是1996年以来的最高点；6月份CPI涨幅同比增长4.4％，已 经连续4个月超过3%；新增贷款2.54亿元，已达到去年全年3.18万亿的80%，其中中长期贷 第5 页（共19 页） 款占比近55%；外汇储备增加2663亿美元，超过2006年全年的增量；全社会固定资产投资 54168亿元，同比增长25.9%。以上数据显示中国经济已经出现过热迹象，在一些旧的矛盾 和问题还没有得到有效缓解的情况下，经济运行中又出现通胀压力加大、资产泡沫由房市向 股市蔓延等新问题。贯穿整个2007年上半年的是央行紧缩政策的频频出台，其中包括五次准 备金率的调整、3年央行票据重新启动、二次发行定向央票及二次加息等。从债券市场收益 率曲线上看，由于市场对加息等紧缩政策的预期，导致上半年收益率曲线整体上移。 本基金在上半年的操作过程中采取了缩短久期的方法，主要配置短期品种，充分保证基 金的流动性，同时阶段性地配以交易所逆回购的运作，有效提高了基金的业绩。 2、本基金业绩表现 截至报告期末，本报告期份额净值收益率为1.0771%，同期业绩比较基准收益率为 0.9510%。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于CPI连续超过警戒线，市场依然存在加息预期，债券市场仍存在较大压力。在通货 膨胀压力增大的情况下，考虑到下半年贸易顺差仍将保持较快增长，巨额顺差导致的流动性 过多格局不会改变，货币政策重点仍以紧缩为主，加息、提高准备金率和发行定向央票将成 为主要的调控工具。 下半年基金的投资运作仍以缩短久期为主。由于下半年会有多只红筹股回归A股，对市 场的资金面会产生一定的冲击，泰信天天收益基金将在保持基金流动性的前提下，合理配置 交易所逆回购的运作，同时把握好债市可能出现的反弹机会，提高持有人收益。 四、托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式 证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，报告期内，本基金的 运作出现了剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过基金资产 第6 页（共19 页） 净值20％的情况及多次正回购比例超标的情况，托管人电话及书面及时提示管理人，督促其 进行调整，并及时向监管部门报告相关情况，此外未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2007 年8 月21 日 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 1、 资产负债表 第7 页（共19 页） 附注2007年6月30日2006年12月31日 资产： 银行存款4(13) 577,904,842.67 1 68,967,306.21 清算备付金 2,651,089.24 应收证券清算款 应收利息4(1) 4,823,943.07 7 ,836,523.72 应收申购款 4,513,960.22 3 1,652,835.35 债券投资市值 1,792,451,409.48 2 ,078,241,924.91 其中：债券投资成本 1,792,451,409.48 2 ,078,241,924.91 买入返售证券 176,000,000.00 - 待摊费用4(2) 39,634.74 3 1,142.02 资产总计2,558,384,879.42 2 ,286,729,732.21 负债与持有人权益 负债 ： 应付证券清算款 95,288,944.55 - 应付赎回款 893,702.79 - 应付赎回费 13,606.02 - 应付管理人报酬 506,708.75 5 09,199.97 应付托管费 153,548.11 1 54,303.02 应付销售服务费 383,870.27 3 85,757.56 应付利息 140,163.93 - 应付收益 2,244,910.86 1 ,863,869.01 其他应付款4(5) 475,921.83 2 58,757.18 卖出回购证券款 274,884,840.00 - 预提费用4(6) 144,098.50 1 04,500.00 负债合计： 375,130,315.61 3 ,276,386.74 持有人权益： 实收基金4(7) 2,183,254,563.81 2 ,283,453,345.47 持有人权益合计2,183,254,563.81 2 ,283,453,345.47 负债及持有人权益总计2,558,384,879.42 2 ,286,729,732.21 2、经营业绩表及收益分配表 第8 页（共19 页） 项 目附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日 一、收入 30,532,062.02 105,140,464.37 1、股票差价收入 - - 2、债券差价收入4(9) -273,232.67 22,967,049.07 3、权证差价收入 - 4、债券利息收入 25,803,927.14 57,374,736.67 5、存款利息收入 474,025.11 15,752,380.36 6、股利收入 - 7、买入返售证券收入 4,527,342.44 9,046,298.27 8、其他收入 - - 二、费用 8,980,787.33 36,829,185.24 1、基金管理人报酬3(2) 3,315,693.98 12,103,845.40 2、基金托管费3(3) 1,004,755.83 3,667,831.98 3、基金销售服务费3(4) 2,511,889.40 9,169,579.74 4、卖出回购证券支出 1,707,225.91 11,065,223.95 5、利息支出 - 6、其他费用4(11) 441,222.21 822,704.17 其中：上市年费 - 信息披露费 52,405.55 26,295.54 审计费用 39,671.58 49,588.57 三、基金净收益 21,551,274.69 68,311,279.13 加：未实现利得 - - 四、基金经营业绩 21,551,274.69 68,311,279.13 基金净收益 21,551,274.69 68,311,279.13 加：年/期初基金净收益 - - 可供分配基金净收益 21,551,274.69 68,311,279.13 减：本年/期已分配基金净收益 -21,551,274.69 -68,311,279.13 未分配基金净收益 - 3、基金净值变动表 第9 页（共19 页） 项 目附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日 一、期初基金净值 2,283,453,345.47 6,938,277,485.16 二、本期经营活动： 基金净收益 2 1,551,274.69 68,311,279.13 未实现利得 经营活动产生的基金净值变动数 21,551,274.69 68,311,279.13 三、本期基金单位交易： 基金申购款 4 ,270,169,130.27 10,434,843,243.45 基金赎回款 - 4,370,367,911.93 -14,229,960,423.13 基金单位交易产生的基金净值变动数 -100,198,781.66 -3,795,117,179.68 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净 值变动数 21,551,274.69 68,311,279.13 五、期末基金净值 2,183,254,563.81 3,143,160,305.48 （二）半年度会计报表附注 1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政 策、会计估计相一致。 2、本报告期无重大会计差错。 3、本报告期关联方关系及关联方交易 （1）天天收益基金关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 基金注册登记人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注：本报告期内关联方关系未发生变化。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）基金管理人报酬 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬 ＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 第10 页（共19 页） 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬3,315,693.98 元； 本基金在上年度可比期间支付基金管理人报酬12,103,845.40 元。 (3) 基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金 资产净值 X 0.10% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费1,004,755.83 元。 本基金在上年度可比期间支付基金托管费3,667,831.98 元。 (4) 基金销售服务费 基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按 月支付给基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间共需支付销售服务费2,511,889.40 元， 本基金在上年度可比期间支付销售服务费9,169,579.74 元。 其中需向关联方基金销售机构支付的基金销售服务费如下： 2007 年1 月1 日 至 6 月30 日止期间 2006 年1 月1 日 至 6 月30 日止期间 中国银行股份有限公司 604,972.79 3,092,214.47 泰信基金管理有限公司 1,851,558.13 5,952,952.74 (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金托管人为中国银行股份有限公司，由其保管的银行存款及利息收入情况如下： 2007 年6 月30 日2006 年6 月30 日 银行存款 其中：定期存款 577904,842.67 0.00 1,166,804,480.84 1,000,000,000.00 利息收入 438,870.72 15,652,008.65 （6）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本会计期间与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日 2006 年1 月1 日 至2006 年6 月30 日 买入债券结算金额 258,416,068.49 425,439,780.82 卖出债券结算金额 279,436,040.00 837,134,516.44 卖出回购证券协议金额 340,400,000.00 - 卖出回购证券利息支出 106,906.52 - 4、基金会计报表重要项目说明(单位：人民币元) 第11 页（共19 页） （1）应收利息 2007 年6 月30 日 应收银行存款利息 80,766.69 应收清算备付金利息 1,193.00 应收买入返售证券利息 86,951.44 应收定期存款利息 0.00 应收银行间金融债利息 1,681,846.96 应收企债利息 2,833,021.05 应收待回购债券 140,163.93 合 计 4,823,943.07 （2）待摊费用 2007 年6 月30 日 信息披露费 38,736.47 回购交易费 898.27 合计 39,634.74 （3）投资估值增值：无 （4）应付佣金：无 （5）其他应付款 2007 年6 月30 日 债券结算服务费 38,100.00 回购结算服务费 6,630.00 债券交易手续费 104,678.50 回购交易手续费 4,465.25 其他（申购资金利息待确认收入） 322,048.08 合计 475,921.83 (6 ) 预提费用 2006 年6 月30 日 审计费用 139,671.58 账户服务费用 4,426.92 合计 144,098.50 （7）实收基金 份额 本报告期期初基金份额总额2,283,453,345.47 本报告期期间总申购份额4,270,169,130.27 本报告期期间总赎回份额4,370,367,911.93 本报告期期末基金份额总额2,183,254,563.81 （8）未实现利得：无 (9)债券差价收入 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日 第12 页（共19 页） 卖出债券结算金额 38,025,064,957.92 减：应收利息总额 289,405,735.57 减：卖出债券及成本总额 37,735,932,455.02 债券差价收入 -273,232.67 (10)其他收入：无 （11）其他费用 2007 年6 月30 日 审计费 39,671.58 信息披露费 52,405.55 银行电汇费用 67,629.62 债券交易费用 212,791.50 回购交易费用 59,797.04 账户服务费 8,926.92 合 计 441,222.21 （12）本基金自基金合同生效以来，每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。 按份额面值1.00 元以分红再投资形式转为基金份额。 本基金于本会计期间累计分配收益21,551,274.69 元，其中以分红再投资形式结转为基 金份额而计入实收基金19,257,099.58 元，未结转为基金份额而计入应付收益2,244,910.86 元。 （13）本期末及最近两个年度末银行存款 项 目 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 活期存款 577,904,842.67 168,967,306.21 366,325,823.64 定期存款 0.00 0.00 1,400,000,000.00 银行存款合计577,904,842.67 168,967,306.21 1,766,325,823.64 5、报告期末无流通受限制不能自由转让的基金资产。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 项目名称金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 债券投资1,792,451,409.48 70.06% 买入返售证券176,000,000.00 6.88% 其中：买断式回购的买入返售证券 银行存款和清算备付金合计580,555,931.91 22.69% 其中：定期存款0.00 0.00% 资产支持证券0.00 0.00% 其他资产9,377,538.03 0.37% 合计2,558,384,879.42 100.00% 第13 页（共19 页） （二）报告期债券回购融资情况 报告期内债券回购融资余额28,806,369,680.00 8.57% 其中：买断式回购融入的资金549,769,680.00 0.14% 报告期末债券回购融资余额274,884,840.00 12.59% 其中：买断式回购融入的资金274,884,840.00 12.59% 金额(元) 占基金资产净 值的比例 (%) 1 2 序 号 项 目 1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内 债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的 简单平均值。 2、 本报告期内债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况如下： 1 2007-2-12 27.97% 巨额赎回3个工作日 2 2007-4-18 22.88% 巨额赎回3个工作日 3 2007-6-18 26.49% 巨额赎回3个工作日 序号发生日期调整期 融资余额占基金资产 净值的比例(%) 原因 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、 投资组合平均剩余期限： 项 目天 数 报告期末投资组合平均剩余期限119 报告期内投资组合平均剩余期限最高值161 报告期内投资组合平均剩余期限最低值51 报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。 2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例： 第14 页（共19 页） 30天内34.65% 4.36% 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 30天(含)－60天6.90% 0.00% 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 6.90% 0.00% 60天(含)－90天14.51% 0.00% 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 4.49% 0.00% 90天(含)－180天16.35% 0.00% 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 180天(含)－397天(含) 44.35% 0.00% 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 18.72% 0.00% 合计116.76% 4.36% 5 1 2 3 4 序号剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 各期限负债占基金 资产净值的比例 （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种成本(元) 占基金资产净值的 比例(%) 1 国家债券0.00 0.00% 金融债券953,656,011.65 43.68% 其中：政策性金融债446,807,232.72 20.47% 3 央行票据559,433,873.25 25.62% 4 企业债券279,361,524.58 12.80% 5 其他000.00 0.00% 1,792,451,409.48 82.10% 657,395,139.33 30.11% 2 合计 剩余存续期超过397天 的浮动利率债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资 成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 第15 页（共19 页） 自有投资买断式回购 1 04建行03浮4014000 408,766,577.28 18.72% 2 07农发07 2000000 198,940,217.45 9.11% 3 07进出01 2000000 197,903,555.27 9.06% 4 07央行票据18 2000000 196,615,404.30 9.01% 5 07央行票据22 2000000 196,229,881.44 8.99% 6 07央行票据15 1700000 166,588,587.51 7.63% 7 06首都机场债1500000 150,546,360.40 6.90% 8 05工行03 1000000 98,082,201.65 4.49% 9 06农发14 500000 49,963,460.00 2.29% 10 06湘电广CP02 400000 39,381,441.16 1.80% 占基金资产净 值的 比例(%) 序号债券名称 债券数量 成本(元) 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通 过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目偏离情况 1 报告期内偏离度的最高值0.0668% 报告期内偏离度的最低值-0.2690% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的 简单平均值 0.0676% 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)- 0.5%间的次数 （六）投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定的利率每 日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00 元。 2、本报告期内，剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余 成本超过当日基金资产净值20％的情况： 日 期 成 本 占资产净值比例（%） 2007-06-30 657,395,139.33 30.11% 注：根据证监会计字[2007]15 号文《关于证券投资基金执行<企业会计准则>有关衔接 适宜的通知》第四条，2007 年6 月30 日之前尚未到期的银行间市场交易合同按经济实质计 为回购业务，因此导致本指标超标。 第16 页（共19 页） 3、本报告期内需说明的证券投资决策程序，无。 4、其他资产的构成 序号其他资产金额（元） 1 交易保证金0.00 2 应收证券清算款0.00 3 应收利息4,823,943.07 4 应收申购款4,513,960.22 5 其他应收款0.00 6 待摊费用39,634.74 7 其他0.00 合 计9,377,538.03 5、本报告期内，本基金未投资资产支持证券。 6、本报告期内，基金管理人未以自有资产投资本基金。 七、基金份额持有人情况 （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 9376 报告期末平均每户持有的基金份额： 22,855.65 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额： 2,183,254,563.81 100% 1 机构投资者持有的基金份额1,852,305,914.20 84.84% 2 个人投资者持有的基金份额 其中：员工持有的基金份额 330,948,649.61 211,343.09 15.16% 0.0097% 八、开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额6,023,310,189.68 本报告期期初基金份额总额2,283,453,345.47 本报告期期间总申购份额4,270,169,130.27 本报告期期间总赎回份额4,370,367,911.93 本报告期期末基金份额总额2,183,254,563.81 第17 页（共19 页） 九、重大事项揭示 （一）基金份额持有人大会决议 在本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内，基金管理人重大人事变动情况： 因工作需要，经公司董事会2007年第一次通讯会议决议，决定增聘何俊春女士为泰信 天天收益基金基金经理，与王鹏先生共同管理该基金。详细情况请见2007年2月9日刊登在《中 国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。 （三）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （四）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）基金投资策略的改变：无。 （六）基金收益分配事项 1、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。投资者分配的收益精度为0.01 元， 第三位采用去尾的方式。 2、本基金收益每月集中支付一次收益，成立不满一个月的不支付。 3、每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。 4、每一基金单位享有同等分配权。 5、T 日申请申购的基金份额不享有当日分红权益，申请赎回的基金份额享有当日分红 权益。 6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整 不需要基金份额持有人大会决议通过。 7、本基金投资者的累计收益将于每月10 日（遇非工作日顺延）集中支付并按1 元面值 自动转为基金份额。在本报告期内，本基金共进行了6 次基金收益集中支付并结转为基金份 额。 （七）本报告期内，负责基金审计的会计师事务所未发生变更，仍为普华永道中天会计 师事务所有限公司。 （八）在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处 罚的情形。 （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 在本报告期间内，本基金租用了一个海通证券股份有限公司基金专用交易席位。交易 第18 页（共19 页） 量情况如下： （单位：元） 国债交易量交易所回购总量佣金 1 海通 证券 - 4 ,115,100,000.00 - 本期累计 序号券商 （十）其他事项 1、自2007年2月9日起，本基金在直销渠道、中国银行及部分证券公司代销渠道有条件 开通与公司旗下基金的转换业务。详细情况请见2007年2月9日刊登在《中国证券报》上的《泰 信基金管理有限公司关于旗下基金有条件开通基金转换业务的公告》。 2、根据中国证监会《关于2007 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监 办发[2006]122 号）精神，为保护投资人的利益，根据基金合同和招募说明书的有关约定， 本公司先后在春节、五一长假、休市前，暂停本基金申购和转换转入业务，详细情况请见 2007 年2 月13 日、4 月25 日刊登在《中国证券报》上的暂停申购和转换转入业务的相关公 告。 3、本报告期内，本基金新增渤海证券为代销机构。详细情况请见2007年3月29日刊登 在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司新增渤海证券有限责任公司为基金代销机构 的公告》。 十、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件 2、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》 3、《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》 4、《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 （二）存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 （三）查阅方式 第19 页（共19 页） 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——泰信基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784566 网址:www.ftfund.com 泰信基金管理有限公司 2007 年8 月25 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |