最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河银富货币B(150015) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 25912 | ||||||||
| 基金代码 | 150015 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银富货币市场基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期年份：2007年 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2007年8月25日 银河银富货币市场基金2007年半年度报告正文 第一节 重要提示及目录 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2007年8月21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中金额单位为人民币元，特别说明除外。 目录 第一节 重要提示及目录................................................1 第二节 基金简介......................................................1 第三节 主要财务指标、基金收益表现及收益分配情况......................3 第四节 管理人报告....................................................5 第五节 托管人报告....................................................9 第六节 财务会计报告.................................................10 第七节 投资组合报告.................................................18 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构...............................20 第九节 开放式基金份额变动...........................................21 第十节 重大事项揭示.................................................21 第十一节 备查文件目录...............................................23 第二节 基金简介 一、 基金信息 基金名称：银河银富货币市场基金 基金简称：银河银富基金 交易代码：150005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 报告期末基金份额总额：162,614,857.04 二、 基金投资情况 投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的 回报。 投资策略： 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的 流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分析和 数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础 上，追求稳定的当期收益。 1. 战略资产配置策略 利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策 略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、 金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走 势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。比如，根据历史上我国短期资金市场 利率的走势，在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金 利率偏低时按梯形策略配置基金资产。 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均 剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失和获得较 高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以锁定较高的收益 水平。 现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过 回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在 保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。 2、战术资产配置策略 在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在： .. 利用金融工程技术，寻找价格低估的投资品种。 .. 把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 业绩比较基准：本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后) 风险收益特征：本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性 风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述风 险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小。 三、 基金管理人情况 名称：银河基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路908号 办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 邮政编码：200082 法定代表人：李锡奎 信息披露负责人：屈艳萍 联系电话：021-65956688 传真：021-65958980 电子邮箱：compliance@galaxyasset.com 四、 基金托管人情况 名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：蒋超良 信息披露负责人： 张咏东 联系电话：021-68888917 传真：021-58408836 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com 五、 信息披露情况 信息披露报纸名称：《中国证券报》 基金管理人互联网网址：http://www.galaxyasset.com 置备地点： 1、 上海市东大名路908号金岸大厦3层银河基金管理有限公司 2、 上海市银城中路188号交通银行 六、 其他有关资料 1、会计师事务所 名称：中瑞华恒信会计师事务所 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际大厦A座8层 2、注册登记机构 名称：银河基金管理有限公司 办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 第三节 主要财务指标、基金收益表现及收益分配情况 一、财务指标 序号 项目 代码 金额 1 基金本期净收益 A级 1,017,560.01 B级 3,271,398.43 2 期末基金资产净值 A级 48,425,489.84 B级 114,189,367.20 3 期末基金份额净值 1 4 本期收益率 A级 1.1467% B级 1.2680% 5 累计收益率 A级 5.6497% B级 5.8192% 注：本基金收益分配按日结转份额。 二、基金收益表现 基金收益率与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富A级 期间 基金收益率 基金收益率 标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率标 准差 对比1 对比2 1 2 3 4 5=1-3 6=2-4 过去一个月 0.1756% 0.0029% 0.1740% 0.00% 0.0016% 0.0029% 过去三个月 0.5863% 0.0021% 0.5086% 0.00% 0.0777% 0.0021% 过去六个月 1.1467% 0.0021% 0.9642% 0.0003% 0.1825% 0.0018% 过去一年 2.1091% 0.0019% 1.8646% 0.0003% 0.2445% 0.0016% 自基金合同生 效起至今 5.6497% 0.0034% 4.4314% 0.0003% 1.2183% 0.0031% 基金收益率与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富B级 期间 基金收益率 基金收益率 标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率标 准差 对比1 对比2 1 2 3 4 5=1-3 6=2-4 过去一个月 0.1955% 0.0029% 0.1740% 0.00% 0.0215% 0.0029% 过去三个月 0.6473% 0.0021% 0.5086% 0.00% 0.1387% 0.0021% 过去六个月 1.2680% 0.0021% 0.9642% 0.0003% 0.3038% 0.0018% 过去一年 2.2729% 0.0020% 1.8646% 0.0003% 0.4083% 0.0017% 自基金合同生 效起至今 5.8192% 0.0034% 4.4314% 0.0003% 1.3878% 0.0031% 图示基金合同生效以来基金累计收益率增长情况，并与同期业绩比较基准累计收 益率变化进行比较： 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 2004- 12-202005-4- 192005-8- 172005- 12-152006-4- 142006- 08-122006- 12-102007-4- 9 基金银 富A级 基金银 富B级 业绩基 准 第四节 管理人报告 一、基金管理人情况简介 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，由中国银河证券有限责任公司、 中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖 南广播电视产业中心共同发起设立，经中国证监会证监基字[2002]21号文批准成立。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与3只开放式证 券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制 风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金 和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个 统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合， 在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性 的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳 健增值。 二、基金经理小组情况简介 索峰先生，基金经理，本科学历，13年证券、期货行业从业经历。曾就职于润庆 期货公司、申银万国证券、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事 国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月至今，担 任银河基金管理有限公司银河银富基金基金经理，2006年3月起兼任银河收益证券投 资基金基金经理。 位健先生，基金经理助理，本科学历，5年银行、证券行业从业经历。曾就职于 青岛市商业银行，从事债券投资工作，2005年3月加入银河基金管理有限公司，担任 债券交易员，2006年3月起任银河银富货币市场基金经理助理。 三、基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和 运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有 人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、 创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进 一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。 四、投资策略和业绩表现 上半年市场回顾： 1、宏观经济 2006年末中央经济工作会议中明确指出2007年将继续实施稳健的财政政策和稳 健的货币政策，然而今年上半年中央银行5次上调存款准备金率率至11.5%、2次加 息、数次发行定向票据，财政部调整出口退税政策和修改国债发行计划，稳健基调下 密集出台紧缩措施的货币政策和财政政策表现形式出乎市场人士意料，同时彰显国内 宏观经济运行目前面临的紧迫形势。 总体上讲今年上半年经济增长呈现加速增长势 头，各项指标在高位运行，但在政府调控影响下加速趋势有所缓和。 2月以来在紧缩货币措施影响下，M2增速持续下降，但6月末M2余额依然达到 37.78万亿，同比增长17.06%，超过年初指导计划1.06个百分点，需要注意的是M1 同期增长20.92%，反映货币流动性比率的M1/M2比率已达35.94%。2007年起M1得益 于居民储蓄活期化影响同比增长速率一直高于同期M2，该比率自2月份以来上升了 0.22个百分点。 截止6月末金融机构人民币存款余额36.94万亿，贷款余额25.08万亿，存贷款 比率67.89%，较去年同期上升约1%，其中新增贷款2.54万亿，较去年多增0.37万 亿。虽然总量明显增加但贷款投放结构日趋短期化，短期贷款占总量50%左右，因此 新增贷款对固定资产投资增长的拉动作用较小，上半年城镇固定资产投资同比增长 26.7%，低于06年同期4.6个百分点。 前6个月我国进出口总值9811亿美元，其中出口5469亿美元，进口4342亿美 元，实现贸易顺差1127亿元，相比去年同期的611亿美元，今年上半年贸易顺差增 长84.45%，加上实际利用外资的319亿元，不考虑其他外汇流入，前两月外汇储备增 加1446亿元，国际收支不均衡现象进一步加剧。 居民消费价格指数受食品价格推动涨幅超出预期，6月份CPI同比上涨4.4%，较 5月增加一个百分点。消费增长稳定，6月份社会消费品零售额同比增长16%，高于 06年全年13.7%和同期13.9%的水平。 2、基金运作 组合仓位的选择：一面是债券市场的冰天雪地，一面却是股票资本市场的热火朝 天，投资者逐渐减小固定收益类资产配置增加权益类资产比重，在规模持续缩水的同 时，部分机构持有人赎回货币基金进行短期跨市场操作，由于规模总量较小，一周内 本基金规模变动超过50%的情形时有发生，出于保证流动性的管理的需要，基金仓位 始终保持在低位，半年末银富货币的组合仓位为39.65%。 组合久期的选择：紧缩性货币政策的密集出台以及持续高位运行的宏观经济引发 的后续调控强烈预期，综合作用的结果是自年初以来银行间债券市场呈现单边下跌， 期限收益率曲线呈现陡峭化趋势，为避免利率风险，本基金采取以低久期为主的稳健 投资策略，期间久期控制在50-150区间，6月末由于变现组合内部分债券，久期更是 降低至只有51天。 五、简要展望 1、宏观基本面展望 由于上半年的紧缩货币政策在减少货币投放量和降低城镇固定资产投资增长速 度方面的效果已经显现，有理由相信下半年央行可能通过保持政策连续性确保调控成 果直至经济指标回落至合理区间；贷款投放根据以往数据观察，金融机构上半年早放 贷早收益已经释放大部分计划，下半年新增贷款压力不大；居民消费价格指数下半年 受翘尾因素影响明显，而新增上涨因素在食品类特别是粮食价格受自然灾害影响出现 持续上涨的可能性不容小视，加之06年下半度CPI基数较低，预计三季度居民消费 价格指数将在警戒线3%以上的运行；7月1日开始的税收调控最终对于缓解国际收支 不平衡的作用存在相当变数，根据往年下半年 的贸易顺差明显大于上半年的历史数 据推断，下半年高额顺差难以明显回落，外汇占款压力依然较大。综合以上分析，债 券市场下半年可能依然面临偏紧的宏观经济环境，紧缩货币政策的继续出现难以避 免，形式上预计依然是数量型与价格型工具相结合，数量型工具在目前1.55万亿特 别国债发行对象和发行方式没有明确的情形下出台时机难以预计，价格型工具由于三 季度居民消费价格指数上行压力较大，在此期间出台的可行较大。 2、货币市场走势预测 下半年高额的贸易顺差规模和取消利息税产生的吸蓄作用能够继续维持货币市 场资金面的宽松局面，目前央行公开市场消极对冲到期央票的操作方式将确保此种情 形的出现，但在股市IPO及数量型货币政策工具的冲销影响下，货币市场资金利率将 出现可预期的波动。 由于央行每周定期发行短期央票指导货币市场债券利率形成，资金面变化与一级 货币市场债券利率变动之间的相关性不大。在1次加息27BP条件下，预计至年底一 年期央票一级市场发行利率的中枢位于3.2%-3.25%区间。观察完全由市场成员定价的 SHIBOR利率可以发现，目前一年期固定利率资金均衡成本在3.6%左右，货币市场债 券收益率在宏观基本面紧缩背景下的上行仍然具有相当空间。 企业债券的发展在增加债券供给的同时加速了金融脱媒的进程，培养和建立相应 的公平、公正、公开的信用评级机构和信用评级制度尤为重要，短期融资券市场在满 足以上条件之前依然不具备成熟投资品种条件。 3、货币基金投资策略 针对货币市场资金利率受股市大盘IPO分流影响出现短期急升的规律性现象，本 基金选择短期回购品种适当增加现金资产，在充分满足基金现金管理之余通过资产负 债的合理配置进行跨市场投资套利，为基金持有获取合理的无风险投资收益。同时在 市场利率波动中把握阶段性投资机会，预计加息政策明朗后，可能出现暂时政策平静 期，期间利率风险和政策风险相对较小，在流动性管理允许前提下，适当提高组合久 期和仓位，优化基金投资资产。坚持安全性原则，谨慎进行短期融资券投资。 目前货币基金行业再次面临关系行业发展命运的历史性关键时期，流动性管理依 然是其生存的保障和手段。下半年银富货币将密切跟踪宏观经济及公开市场操作数 据，分析货币市场利率可能的变化趋势，提前调整投资组合，在规范操作的前提下充 分满足市场投资需要。 第五节 托管人报告 2007年上半年，托管人在银河银富货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2007年上半年，银河基金管理有限公司在银河银富货币市场基金投资运作、基金 资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金 持有人利益的行为。根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定，托管 人对基金存在"债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%"的情况，对基金管理 人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。 2007年上半年，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银 富货币市场基金证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 交通银行股份有限公司 2007年8月21日 第六节 财务会计报告（未经审计） 第一部份 会计报表 一、资 产 负 债 表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007.06.30 2006.12.31 资产： 银行存款 四、1 32,547.65 183,975.63 清算备付金 47,324,029.61 29,492,195.93 交易保证金 - - 应收证券清算款 - - 应收股利 - - 应收利息 四、2 706,187.78 1,808,186.77 应收申购款 479,680.25 402,883.47 其他应收款 - - 股票投资市值 - - 其中：股票投资成本 - - 债券投资市值 64,469,064.40 384,703,012.05 其中：债券投资成本 64,469,064.40 384,703,012.05 权证投资 - - 其中：权证投资成本 - - 待回购债券投资市值 - - 其中：待回购债券投资成本 - - 买入返售证券 70,000,000.00 - 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产总计 183,011,509.69 416,590,253.85 负债： 应付证券清算款 20,000,450.00 - 应付赎回款 - - 应付赎回费 - - 应付管理人报酬 63,422.66 115,909.78 应付托管费 19,219.00 35,124.19 应付销售服务费 14,883.17 25,869.71 应付佣金 - - 应付利息 - - 应付收益 29,694.57 24,219.55 应交税金 - - 其他应付款 四、3 169,475.88 10,569.19 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 四、4 99,507.37 120,000.00 其他负债 - - 负债合计 20,396,652.65 331,692.42 持有人权益： 实收基金 四、5 162,614,857.04 416,258,561.43 未实现利得 - - 未分配收益 - - 持有人权益合计 162,614,857.04 416,258,561.43 负债及持有人权益总计 183,011,509.69 416,590,253.85 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 二、经 营 业 绩 表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007.01.01-2007.06.30 2006.01.01-2006.06.30 一、收入 5,552,578.75 46,152,991.72 1．股票差价收入 - - 2．债券差价收入 四、6 211,256.78 10,899,389.75 3．权证差价收入 - - 4．债券利息收入 4,361,102.01 25,819,615.31 5．存款利息收入 285,701.20 4,988,480.61 6．股利收入 - - 7．买入返售证券收入 694,518.76 4,445,506.05 8．其他收入 - - 二、费用 1,263,620.31 15,337,638.91 1．基金管理人报酬 593,122.03 5,382,224.19 2．基金托管费 179,733.98 1,630,977.05 3．基金销售服务费 130,899.00 4,077,442.59 4．卖出回购证券支出 243,731.52 4,003,239.58 5．利息支出 - - 6．其他费用 四、7 116,133.78 243,755.50 其中：上市年费 - - 信息披露费 39,671.58 39,671.58 审计费用 19,835.79 19,835.79 三、基金净收益 4,288,958.44 30,815,352.81 加：未实现利得 - - 四、基金经营业绩 4,288,958.44 30,815,352.81 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 三、基 金 收 益 分 配 表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007.01.01-2007.06.30 2006.01.01-2006.06.30 一、本期基金净收益 4,288,958.44 30,815,352.81 加：期初基金净收益 - - 加：本期损益平准金 - - 二、可供分配基金净收益 4,288,958.44 30,815,352.81 减：本期已分配基金净收益 四、8 4,288,958.44 30,815,352.81 三、期末基金净收益 - - 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 四、基 金 净 值 变 动 表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007.01.01-2007.06.30 2006.01.01-2006.06.30 一、期初基金净值 416,258,561.43 2,189,671,390.19 二、本期经营活动: 基金净收益 4,288,958.44 30,815,352.81 未实现利得 - - 经营活动产生的基金 净值变动数 4,288,958.44 30,815,352.81 三、本期基金单位交 易: 基金申购款 1,478,946,629.72 6,786,891,038.53 基金赎回款 -1,732,590,334.11 -7,602,481,248.69 基金单位交易产生的 基金净值变动数 -253,643,704.39 -815,590,210.16 四、本期向持有人分 配收益: 向基金持有人分配收 益产生的基金净值变 动数 四、8 4,288,958.44 -30,815,352.81 五、期末基金净值 162,614,857.04 1,374,081,180.03 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 第二部份 会计报表附注（金额单位：人民币元） 一、主要会计政策 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的 会计政策、会计估计相一致。 二、报告期内没有重大会计差错发生。 三、关联方及关联方交易 本报告期内本基金的关联方关系没有发生变化,与关联方进行的交易是在正常业 务中按照一般商业条款进行的，具体情况如下： 1、关联方关系 本报告期内本基金的关联方关系没有发生变化，具体列示如下： 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构 交通银行股份有限公司 基金托管人 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 北京首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 2、通过关联方席位进行的交易 （1）通过关联方中国银河证券有限责任公司（以下简称：“银河证券”）的席位 进行的交易情况： 成交金额 占该类交易总 成交金额的比 例 成交金额 占该类交易总 成交金额的比 例 债券回购交易458,900,000.00100.00%2,583,700,000.00100.00% 项 目 2006.01.01-2006.06.302007.01.01-2007.06.30 注：本报告期间及上年同期基金通过该席位进行的回购交易不计付佣金，本报告 期间各项交易费用均由基金承担。 （2）根据银河证券与基金管理人签订的《证券交易席位租赁协议》，银河证券还 需向基金管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券的投资银行部门、营 业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。 （3） 本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订 立。 3、关联方报酬 （1）基金管理费 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计 提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数 本基金在本报告期间发生基金管理费593,122.03元，上年同期为5,382,224.19 元。 （2）基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计 提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数 本基金在本报告期间发生基金托管费179,733.98元,上年同期为1,630,977.05 元。 （3）基金销售服务费： 本基金应支付的销售服务费用，按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计 提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。 本基金在本报告期间发生的销售服务费为130,899.00元，其中A级基金销售服 务费117,630.82元，B级基金销售服务费13,268.18元；上年同期为4,077,442.59 元。 4、与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易 （1）本基金在报告期间与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券 交易如下： 项 目2007.01.01-2007.06.302006.01.01-2006.06.30 买入债券108,750,600.00624,562,678.08 卖出债券260,757,177.270.00 卖出回购证券0.00200,000,000.00 回购利息支出0.0075,013.70 5、基金各关联方投资本基金的情况 （1）银河基金管理有限公司本报告期间及上年同期均未持有本基金份额。 （2）银河基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期持有本基金份额的情况 持有基金份额 占基金总 份额比例 持有基金份额 占基金总 份额比例 中国银河证券有限责任公司 20,094,119.8117.63% 19,657,594.421.43% 2007.06.302006.06.30 关联方名称 （3）本报告期由交通银行保管的银行存款余额及产生的利息收入 2007.06.302006.06.302007.01.01- 2007.06.302006.01.01- 2006.06.30 交通银行股份有限公司32,547.65928,469.7115,469.18104,417.84 合计 32,547.65 928,469.71 15,469.18 104,417.84 银行存款余额利息收入金额 关联方名称 6、本报告期银河基金管理有限公司的股权转让情况 本报告期银河基金管理有限公司的股权未发生转让。 四、基金会计报表重要项目的说明 1、 银行存款 项目2007.06.30 活期存款32,547.65 定期存款0.00 合计32,547.65 2、 应收利息 项目 2007.06.30 银行存款利息 1,142.32 清算备付金利息 21,273.89 直销申购款利息 1.51 债券利息 643,298.63 买入返售证券利息 40,471.43 合计 706,187.78 3、 其他应付款 项目2007.06.30 银行间市场交易费用3,457.26 中债登帐户结算费用8,550.00 其他157,468.62 合计169,475.88 4、 预提费用 项目2007.06.30 审计费用59,835.79 信息披露费39,671.58 合计99,507.37 5、 实收基金 2007年1-6月份 单位:份 项目 期初基金份额总 额 本期增加数 本期减少数 期末基金份额总 额 因申购导致的增加 数 因分级导致的增 加数 因赎回导致的减少 数 因分级导致的减 少数 A级 基金 86,434,402.33 693,726,069.34 1,518,434.59 508,558,920.29 224,694,496.13 48,425,489.84 B级 基金 329,824,159.10 559,007,629.66 224,694,496.13 997,818,483.10 1,518,434.59 114,189,367.20 合计 416,258,561.43 1,252,733,699.00 226,212,930.72 1,506,377,403.39 226,212,930.72 162,614,857.04 注: 红利再投资情况见附注四、8 6、 债券差价收入 项目2007.01.01-2007.06.30 成交总额1,447,143,094.66 减：净价成本总额1,434,426,248.22 利息总额12,505,589.66 债券差价收入211,256.78 7、 其他费用 项目2007.01.01-2007.06.30 银行费用 15,101.50 交易所回购交易费用 6,960.41 中债登帐户结算费用 26,300.00 银行间市场交易费用 8,264.50 审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 合计 116,133.78 8、 本期已分配基金净收益 本基金自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，分 红方式为红利再投资。本报告期累计分配收益4,288,958.44元，其中银河银富A级基 金累计分配收益1,017,560.01元; 银河银富B级基金累计分配收益3,271,398.43元 。上年同期累计分配收益30,815,352.81元。 五、流通转让受到限制的基金资产 截至2007年06月30日止，本基金无流通转让受到限制的基金资产。 第七节 投资组合报告 一、本报告期末基金资产组合情况 序号 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比 1 债券投资 64,469,064.40 35.23% 2 买入返售证券 70,000,000.00 38.25% 其中:买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00% 3 银行存款和清算备付金合计 47,356,577.26 25.88% 4 其他资产 1,185,868.03 0.65% 5 合 计 183,011,509.69 100.00% 二、报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资的余额 4,814,525,000.00 7.20% 其中:买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资的余额 0.00 0.00% 其中:买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 说明：基金债券正回购的资金余额超过资产净值的20% 序号 发生日期 融资余额占基金资产 净值的比例(%) 原因 调整期 1 2007-2-13 20.58% 大额赎回 1天 三、 基金投资组合的剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 各期限负债占基金 资产净值的比例 1 30天内 72.17% 12.30% 2 30天(含)－60天 12.24% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 12.24% 0.00% 3 60天(含)－90天 9.25% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 4 90天(含)－180天 0.00% 0.00% 5 180天(含)－397天(含) 18.15% 0.00% 合计 111.81% 12.30% 四、 报告期末债券投资组合 1、 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 - - 2 金融债券 34,951,627.12 21.49% 其中：政策性金融债 34,951,627.12 21.49% 3 央行票据 29,517,437.28 18.15% 4 企业债券 - - 5 其他 - - 合计 64,469,064.40 39.65% 剩余存续期超过397天 19,904,147.25 12.24% 的浮动利率债券 2、 基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量（张） 成本(元) 占基金资产净值的 比例(%) 自有投资 买断式回购 1 07央票04 300,000 29,517,437.28 18.15% 2 05国开22 200,000 19,904,147.25 12.24% 3 04国开15 150,000 15,047,479.87 9.25% 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 五、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数0 报告期内偏离度的最高值0.02% 报告期内偏离度的最低值-0.18% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.08% 六、 投资组合报告附注 1、本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限 摊销平均计入基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法 计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当 此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行 调整，调整差额于当日计入基金净值。 2、本报告期内本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的 浮动利率债券的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的20%。 3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 706,187.78 4 应收申购款 479,680.25 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 1,185,868.03 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 报告期末银富基金持有人情况如下： 份额 级别 基金 持有 人户 数 户均持有份额 （份） 基金持有人结构 （％） 基金持有人份额结构（份） 机构 个人 机构 个人 合计 A级 1,034 46,833.16 8.84% 91.16% 4,280,813.30 44,144,676.54 48,425,489.84 B级 6 19,031,561.20 86.19% 13.81% 98,419,815.59 15,769,551.61 114,189,367.20 注：本报告期末本公司基金从业人员未持有本基金份额 第九节 开放式基金份额变动 报告期内银富基金份额的变动情况如下表： 单位：份 份额级别 本报告期内基金份额的变得情况 期初基金 本期总申购 本期总赎回 期末基金 份额总额 份额 份额 份额总额 银河银富A级 86,434,402.33 695,244,503.93 733,253,416.42 48,425,489.84 银河银富B级 329,824.159.10 783,702,125.79 999,336,917.69 114,189,367.20 合计 416,258,561.43 1,478,946,629.72 1,732,590,334.11 162,614,857.04 注：基金合同生效日为2004年12月20日，红利再投资和基金转换转入和因分 级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转 换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回 份额，可不单独列示。 第十节 重大事项揭示 一. 报告期内未召开基金份额持有人大会。 二. 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 三. 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 四. 报告期内基金投资策略无改变。 五. 本基金本报告期间累计分配收益4,288,958.44元，上年同期累计分配收益 30,815,352.81元。 六. 报告期内基金未改聘会计师事务所。 七. 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的 情况。 八. 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 券商席位 席位个数 2007.01.01-2007.06.30 2006.01.01-2006.06.30 回购金额 占比（%） 回购金额 占比（%） 银河证券 1 458,900,000.00 100 2,583,700,000.00 100 合计 1 458,900,000.00 100 2,583,700,000.00 100 注：本报告期间及上年同期基金通过该席位进行的回购交易不计付佣金，本报告 期间各项交易费用由基金承担。 九. 报告期内，本基金及基金管理人在《中国证券报》上刊登公告如下： 1、银河基金管理有限公司关于聘任董事总经理的公告（2007.1.5） 2、银河银富货币市场基金季度报告（2006年第4季度）（2007.1.22） 3、银河基金管理公司关于公司股东变更的公告（2007.1.27） 4、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2007年第1号）（2007.1.31） 5、银河银富货币市场基金招募说明书（更新摘要）（2007.2.4） 6、银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金2007年“春节”放假前限 制申购及转入业务的公告（2007.2.12） 7、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2007年第2号）（2007.3.1） 8、银河银富货币市场基金2006年年度报告（2007.3.28） 9、银河基金管理有限公司关于变更客户服务热线的公告（2007.3.28） 10、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2007年第3号）（2007.3.30） 11、银河银富货币市场基金季度报告（2007年第1季度）（2007.4.19） 12、银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金2007年“五一”放假前 限制申购及转入业务的公告（2007.4.23） 13、银河基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告（2007.4.25） 14、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2007年第4号）（2007.4.30） 15、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2007年第5号）（2007.6. 1） 16、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2007年第6号）（2007.6.29） 17、银河银富货币市场基金季度报告（2007年第2季度）（2007.7.18） 18、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2007年第7号）（2007.7.31） 19、银河银富货币市场基金招募说明书（更新摘要）（2007.8.3） 第十一节 备查文件目录 一、备查文件目录： 1、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件 2、《银河银富货币市场基金基金合同》 3、《银河银富货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 二、查阅地点：上海市东大名路908号金岸大厦3层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)35104688/400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 二○○七年八月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |