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| 东方精选混合(400003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25899 | ||||||||
| 基金代码 | 400003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方精选基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方精选基金2007 年半年度报告 东方精选混合型开放式证券投资基金2007 年半年度报告 基金管理人: 东方基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司 送出日期: 二零零七年八月 东方精选基金2007 年半年度报告 2 目 录 第一节 重要提示............................................................. 3 第二节 基金简介............................................................. 3 第三节 主要财务指标和基金净值表现........................................... 5 第四节 管理人报告........................................................... 7 第五节 托管人报告........................................................... 9 第六节 财务会计报告(未经审计).............................................. 10 第七节 投资组合报告........................................................ 21 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构...................................... 37 第九节 开放式基金份额变动.................................................. 38 第十节 重大事件揭示........................................................ 38 第十一节 备查文件目录...................................................... 41 东方精选基金2007 年半年度报告 3 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金简介 一、基金名称: 东方精选混合型开放式证券投资基金 基金简称: 东方精选基金 基金代码: 400003 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2006 年1 月11 日 报告期末基金份额总额: 9,943,274,710.82 份 二、投资目标：深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公 司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。 投资策略：本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股、行业 优化组成。在大类资产配置环节，本基金在综合宏观因素分析、资本市场、品种分析的基础 上，应用本基金管理人的大盘趋势预测模型，结合本基金资产配置限制，制定最优的资产配 东方精选基金2007 年半年度报告 4 置策略。 投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括 国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票 的比例将不低于基金股票资产的60％。 业绩比较基准：根据本基金的特征，我们选择新华富时A600 成长指数作为本基金股票 部分的业绩比较基准，选择新华富时中国国债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。 东方精选基金业绩比较基准=新华富时A600 成长指数×60％＋新华富时中国国债指数 ×40％ 如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中 国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种，其风险收益特征 介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长 期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 三、基金管理人名称: 东方基金管理有限责任公司 注册地址: 北京市西城区金融大街28 号盈泰商务中心2 号楼16 层 办公地址: 北京市西城区金融大街28 号盈泰商务中心2 号楼16 层 邮政编码: 100032 法定代表人: 李维雄 信息披露负责人: 孙晔伟 联系电话: 010-66295888 传真: 010-66295999 电子邮箱: xxpl@orient-fund.com 四、基金托管人名称: 中国民生银行股份有限公司（简称“中国民生银行”） 注册地址：北京市东城区正义路4 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 东方精选基金2007 年半年度报告 5 法定代表人：董文标 托管部门信息披露负责人: 辛洁 联系电话: 010-58560666 传真: 010-58560794 电子邮箱: xinjie@cmbc.com.cn 五、信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址: www.orient-fund.com 基金半年度报告置备地点: 本基金管理人及本基金托管人办公地址 六、注册登记机构名称: 东方基金管理有限责任公司 注册地址: 北京市西城区金融大街28 号盈泰商务中心2 号楼16 层 办公地址: 北京市西城区金融大街28 号盈泰商务中心2 号楼16 层 联系人: 肖向辉 联系电话: 010-66295871 传真: 010-66578679 电子邮箱: xiaoxh@orient-fund.com 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标 单位：元 基金本期净收益 20,419,803.72 基金份额本期净收益 0.0293 期末可供分配基金收益 2,329,496,723.35 期末可供分配基金份额收益 0.2343 期末基金资产净值 9,013,831,724.75 期末基金份额净值 0.9065 东方精选基金2007 年半年度报告 6 基金加权平均净值收益率 1.26% 本期基金份额净值增长率 97.82% 基金份额累计净值增长率 303.97% 二、基金净值表现 （一）东方精选基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.05% 2.60% -1.42% 1.67% 1.47% 0.93% 过去三个月 41.37% 2.13% 16.47% 1.41% 24.90% 0.72% 过去六个月 97.82% 2.15% 37.08% 1.44% 60.74% 0.71% 过去一年 162.90% 1.72% 73.36% 1.17% 89.54% 0.55% 自基金合同生 效起至今 303.97% 1.54% 119.69% 1.08% 184.28% 0.46% （二）东方精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史对比图 -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 2006-1-10 2006-3-10 2006-5-10 2006-7-10 2006-9-10 2006-11-10 2007-1-10 2007-3-10 2007-5-10 基准累计收益率基金累计收益率 2007-6-30 注：① 根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产 配置范围为：股票30%～95%、债券0%～65%、货币市场工具5%～70%，基金的投资组合应在 东方精选基金2007 年半年度报告 7 基金合同生效之日起6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方精选 混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。 ② 本基金成立于2006 年1 月11 日。截止2007 年6 月30 日，本基金成立未满两年。 ③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 第四节 管理人报告 一、基金管理人情况 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本 公司”）经中国证监会批准（证监基金字[2004]80 号）于2004 年6 月11 日成立，是《中华 人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1 亿元人 民币。本公司股东为东北证券有限责任公司，持有股份46%；四川南方希望实业有限公司， 持有股份18%；上海原水股份有限公司，持有股份18%；河北宝硕股份有限公司，持有股份 18%。截止2007 年6 月30 日，本公司管理三只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放 式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金。 二、基金经理情况 付勇先生，北京大学在读金融学博士，会计学硕士、数学学士，十余年金融、证券从业 经历。历任中国建设银行个人银行业务部主任科员，华龙证券有限责任公司投资银行（北京） 总部副总经理，2004 年加盟东方基金管理有限责任公司，任发展规划部经理、投资总监助 理、东方龙基金基金经理助理、总经理助理，现任本基金基金经理、副总经理，为公司投资 决策委员会主任委员。 三、基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开 放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害 基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规 东方精选基金2007 年半年度报告 8 及基金合同的约定。 四、基金经理报告 （一） 本基金业绩表现 截至2007 年6 月30 日，本基金份额净值为0.9065 元，本基金本报告期份额净值增长 率为97.82%，同期业绩比较基准增长率为37.08%。 （二） 行情回顾及运作分析 1、宏观经济状况 2007 年上半年宏观经济继续保持快速增长，GDP 同比增长11.5%，创12 年来最高增速， 一季度增长11.1%，二季度增长11.9%：投资增速继续在高位运行，上半年，全社会固定资 产投资54168 亿元，同比增长25.9%，增速比上年同期回落3.9 个百分点，但比一季度加快 2.2 个百分点；通胀压力增大，上半年，CPI 同比上涨3.2%，涨幅比上年同期上升1.9 个百 分点，尤其是6 月份，同比上涨4.4%，环比上涨0.4%；工业生产增长加快，上半年，全国 规模以上工业增加值同比增长18.5%(6 月份增长19.4%)，比上年同期加快0.8 个百分点； 贸易顺差扩大，今年上半年进出口相抵，顺差达1125 亿美元，比上年同期增加511 亿美元。 2、市场回顾 伴随着宏观经济的快速增长，中国股市也一路上扬，上证指数从年初的2728.29 点上升 到6 月29 日的3820.70 点。同样，宏观经济数据显示投资偏快，通胀压力较大等等问题， 致使宏观调控政策在上半年也频频出台，这些政策的陆续出台使得上半年的股市出现了震荡 行情，尤其是印花税的上调，导致上证综指在5 个交易日内最大跌幅达到20%以上。 3、运作分析 上半年本基金规模变动很大，基金净值从年初的3.4 亿元下降至最低2.32 亿元，到6 月15 日前后逐步扩大到30 亿元以上，定于6 月19 日进行基金份额拆分，6 月18 日即达到 规模上限100 亿元。规模的大幅变动对于基金的操作增加了难度，好在本基金较好地把握住 了上半年的上涨机会，持续果断建仓，尽量将仓位稳定在一个合理的水平上。并且通过自下 而上精选个股与动态调整不断优化相结合的方式，在实现净值不断增长的同时，将组合整体 风险控制在较低的水平。上半年本基金净值增长率为97.82%，远远超越基准，根据银河证 券统计，在可比的同类基金中排名第1，分别被晨星资讯、银河证券和证券时报评为5 星级、 东方精选基金2007 年半年度报告 9 5 星级和6 星级基金。 （三） 未来展望 预期下半年宏观经济增长仍然较为乐观，上市公司的业绩增速可能会加快，但由于CPI 高位运行等等因素，政府的宏观调控措施可能会加强，新股和再融资的速度加快、海外蓝筹 的陆续回归、“大小非”的解禁等，使得资金面的需求加大，股票供给增加，股市的震荡可 能会加剧，但不会改变上涨的趋势。在操作策略上，本基金下半年的投资将更加稳健，尽量 提高组合的防御性，努力挖掘未被充分关注的投资机会，在提高组合抗风险能力的同时增强 进攻性，力争为投资者创造理想的回报。 感谢持有人对本基金的支持与厚爱，本基金将一如既往地谨慎投资，尽职尽责地为持有 人谋求长期稳定的收益！ 第五节 托管人报告 中国民生银行根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东方精选混合 型开放式证券投资基金托管协议》，托管东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称东 方精选基金）。 本报告期，中国民生银行在东方精选基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中 国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，中国民生银行对 基金管理人－东方基金管理有限责任公司在东方精选基金投资运作方面进行了监督，对基金 资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未 发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人-东方基金管理 有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 由东方精选基金管理人－东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的东 方精选基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、 东方精选基金2007 年半年度报告 10 准确和完整。 第六节 财务会计报告(未经审计) 一、基金会计报表 东方精选混合型开放式证券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 附注 2007-6-30 2006-12-31 资产： 银行存款 1,619,318,355.98 98,948,384.24 清算备付金 9,533,440.79 1,188,295.96 交易保证金 2,542,764.79 2,500,000.00 应收证券清算款 1,286,108,560.83 193,079,933.43 应收股利 3,125,669.85 0.00 应收利息 1 1,291,017.39 36,739.61 应收申购款 0.00 1,938,190.02 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 6,145,931,582.21 147,462,267.77 其中：股票投资成本 6,221,344,616.13 123,631,355.78 债券投资市值 0.00 0.00 其中：债券投资成本 0.00 0.00 权证 2,653,966.93 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 配股权证 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 东方精选基金2007 年半年度报告 11 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 9,070,505,358.77 445,153,811.03 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 38,968,657.96 92,460,626.97 应付赎回费 167,972.95 385,029.15 应付管理人报酬 6,758,392.89 528,338.24 应付托管费 1,126,398.79 88,056.38 应付销售服务费 0.00 0.00 应付佣金 3 9,074,076.39 654,086.12 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 4 500,000.00 500,000.00 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 5 78,135.04 230,000.00 其他费用 0.00 0.00 负债合计 56,673,634.02 94,846,136.86 持有人权益 实收基金 6 3,650,687,396.39 280,663,204.78 未实现利得 7 3,033,647,605.01 7,005,931.99 未分配收益 2,329,496,723.35 62,638,537.40 持有人权益合计 9,013,831,724.75 350,307,674.17 负债及持有人权益总计 9,070,505,358.77 445,153,811.03 东方精选基金2007 年半年度报告 12 东方精选混合型开放式证券投资基金 经营业绩表 单位：人民币元 附注 2007 年1-6 月 2006 年1-6 月 一、收入： 33,301,746.79 78,935,622.66 股票差价收入 8 11,019,131.18 59,924,690.35 债券差价收入 9 32,265.36 -212,221.77 权证差价收入 10 294,841.04 14,977,253.12 债券利息收入 681.15 142,509.35 存款利息收入 2,679,472.86 822,187.21 股利收入 17,422,146.43 2,893,838.19 买入返售证券收入 0.00 45,636.00 其他收入 11 1,853,208.77 341,730.21 二、费用： 12,881,943.07 2,597,151.42 基金管理人报酬 10,958,531.35 2,129,688.21 基金托管费 1,826,421.84 354,948.06 基金销售服务费 0.00 0.00 卖出回购证券支出 0.00 0.00 利息支出 0.00 0.00 其他费用 12 96,989.88 112,515.15 其中： 上市年费 0.00 0.00 信息披露费 46,279.81 77,069.70 审计费用 17,428.31 25,586.28 三、基金净收益 20,419,803.72 76,338,471.24 加：未实现利得 -96,589,978.98 33,517,279.21 四、基金经营业绩 -76,170,175.26 109,855,750.45 东方精选基金2007 年半年度报告 13 东方精选混合型开放式证券投资基金 基金收益分配表 单位：人民币元 附注 2007 年1-6 月 2006 年1-6 月 本期基金净收益 20,419,803.72 76,338,471.24 加: 期初基金净收益 62,638,537.40 0.00 加: 本期损益平准金 2,246,438,382.23 7,775,616.36 可供分配基金净收益 2,329,496,723.35 84,114,087.60 减: 本期已分配基金净收益 0.00 76,688,309.55 期末基金净收益 2,329,496,723.35 7,425,778.05 东方精选混合型开放式证券投资基金 资产净值变动表 单位：人民币元 附注2007 年1-6 月 2006 年1-6 月 (一) 期初基金净值 350,307,674.17 345,758,456.53 (二) 本期经营活动： 基金净收益 20,419,803.72 76,338,471.24 未实现利得 -96,589,978.98 33,517,279.21 经营活动产生的基金净值变动数 -76,170,175.26 109,855,750.45 (三) 本期基金单位交易： 基金申购款 10,228,086,619.59 285,645,008.55 基金赎回款 1,488,392,393.75 273,382,736.10 基金单位交易产生的基金净值变动数 8,739,694,225.84 12,262,272.45 东方精选基金2007 年半年度报告 14 (四) 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 -76,688,309.55 (五) 期末基金净值 9,013,831,724.75 391,188,169.88 二、会计报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元） （一）基金简介 本基金根据2005 年9 月7 日中国证券监督管理委员会《关于同意东方精选混合型开放 式证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]153 号）和《关于募集东方精选混合型开 放式证券投资基金的确认函》（基金部函[2006]4 号）的核准，进行募集。本基金合同于2006 年1 月11 日生效，首次设立募集规模为345,758,456.53 份基金单位,本基金为混合型开放 式。经证监会批准，本管理人于2007 年6 月19 日日终按照2.723672014 的拆分比例，对 2007 年6 月19 日登记在册的本基金份额实施了份额拆分，拆分前的基金份额净值为：2.7237 元，拆分后的基金份额净值为1.0000 元。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公 司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 （二）主要会计政策及会计估计 1、基金拆分的会计政策 在基金份额拆分日，按照拆分前的基金份额数及拆分比例，计算应该增加的基金份额数， 在“实收基金”科目的数量栏记录。 2、除以上基金拆分增加新的会计政策外，本报告期会计报表所采用的会计政策、会计 估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 （三）税项 1、印花税 基金管理人运用基金买卖股票，根据财政部、国家税务总局财税[2007]84 号文《关于 调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2007 年5 月30 日起，由原来1‰的税率改 为按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》， 自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）基 金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 东方精选基金2007 年半年度报告 15 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。根 据《财政部 国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税[2005]102 号） 和《财政部 国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》（财税[2005]107 号）的规定，自2005 年6 月13 日起对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。 （四）关联方关系及关联方交易 1、关联方关系 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、关联方交易（单位：人民币元） （1） 通过关联方席位进行的交易 股票交易情况 关联方名称 2007 年1—6 月 2006 年1—6 月 股票成交金额 占成交总额比 例 股票成交金额 占成交总额比 例 东北证券有限 责任公司 2,567,448,275.17 21.59% 532,142,954.89 45.01% 企业名称 与基金关系 东北证券有限责任公司 本基金管理人股东、代销机构 上海市原水股份有限公司 本基金管理人股东 河北宝硕股份有限公司 本基金管理人股东 四川南方希望实业有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构及直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人及代销机构 东方精选基金2007 年半年度报告 16 债券交易情况 关联方名称 2007 年1—6 月 2006 年1—6 月 债券成交金额 占东北证券有限责成交总额比例债券成交金额 占成交总额比例 任公司 0.00 0.00% 34,954,888.75 50.11% 权证交易情况 关联方名称 2007 年1—6 月 2006 年1—6 月 东北证券有限责权证成交金额 占成交总额比例权证成交金额 占成交总额比例 任公司 0.00 0.00% 6,030,779.87 23.99% 回购交易情况 关联方名称 2007 年1—6 月 2006 年1—6 月 东北证券有限责回购成交金额 占成交总额比例回购成交金额 占成交总额比例 任公司 0.00 0.00% 181,900,000.00 40.17% 佣金情况 关联方名称 2007 年1—6 月 2006 年1—6 月 东北证券有限责佣金发生额 占佣金总额比例佣金发生额 占佣金总额比例 任公司 2,077,256.21 21.67% 414,928.20 43. 90% 上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券 商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务。 （2）关联方报酬 A 基金管理人报酬 a 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，具体 计算方法如下： 东方精选基金2007 年半年度报告 17 H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 b 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付 指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管 理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 本基金于本期应支付基金管理人管理费共10,958,531.35 元，其中已支付基金管理人 4,200,138.46 元，尚余6,758,392.89 元未支付。去年同期应支付基金管理人管理费共 2,129,688.21 元，其中已支付基金管理人1,734,997.75 元，尚余394,690.46 元未支付。 B 基金托管人报酬 a 在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，具 体计算方法如下： H=E×2.50‰÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 b 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金 托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 本基金于本期应支付基金托管人托管费共1,826,421.84 元，其中已支付基金托管人 700,023.05 元，尚余1,126,398.79 元未支付。去年同期应支付基金托管人托管费共 354,948.06 元，其中已支付基金托管人289,166.32 元，尚余65,781.74 元未支付。 (3) 无与关联方进行的银行间同业市场的回购交易 （4）基金各关联方投资本基金的情况 截止2007 年6 月30 日，东方基金管理有限责任公司及其股东持有本基金份额情况如下： 2007 年6 月30 日 2006 年6 月30 日 关联方名称 持有基金份额 （份） 持有份额比例 持有基金份额 （份） 持有份额比例 东方精选基金2007 年半年度报告 18 东方基金管理有 限责任公司 46,302,424.23 0.47% 19,115,682.56 5.44% 上海市原水股份 有限公司 0.00 0.00% 57,047,613.91 16.23% （5）由基金托管人保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为1,619,318,355.98 元；2007 年上半年度由基金托管人 保管的银行存款产生的利息收入为2,238,788.69 元。基金托管人于2006 年6 月30 日保管 的银行存款余额为46,293,148.59 元；2006 年上半年度由基金托管人保管的银行存款产生 的利息收入为791,961.39 元。 （五）会计报表重要项目说明（单位：人民币元） 1、应收利息 项目 2007-6-30 应收银行存款利息 1,286,346.30 应收备付金利息 3,861.09 应收权证保证金利息 810.00 合计 1,291,017.39 2、投资估值增值 项目 2007-6-30 股票投资增值 -75,413,033.92 权证估值增值 2,653,966.93 合计 -72,759,066.99 3、应付佣金 项目 2007-6-30 东北证券有限责任公司 1,898,409.11 申银万国证券股份有限公司 4,584,990.72 光大证券股份有限公司 2,590,676.56 东方精选基金2007 年半年度报告 19 合计 9,074,076.39 4、其他应付款 项目 2007-6-30 券商垫付交易保证金 500,000.00 合计 500,000.00 5、预提费用 项目 2007-6-30 信息披露费 56,279.81 审计费用 17,428.31 账户维护费用 4,426.92 合计 78,135.04 6、实收基金 基金面值 基金份额 2007-1-1 280,663,204.78 280,663,204.78 本期申购 4,081,545,046.63 4,081,545,046.63 本期拆分 —— 6,369,763,245.25 本期赎回 711,520,855.02 788,696,785.84 2007-6-30 3,650,687,396.39 9,943,274,710.82 7、未实现利得 项目 2007-6-30 投资估值增值 -72,759,066.99 未实现利得平准金-申购 3,534,323,387.92 未实现利得平准金-赎回 -427,916,715.92 合计 3,033,647,605.01 东方精选基金2007 年半年度报告 20 8、股票差价收入 项目 2007 年1-6 月 卖出股票成交总额 2,915,674,326.96 减：卖出股票成本总额 2,902,200,255.59 应付佣金 2,454,940.19 股票差价收入 11,019,131.18 9、债券差价收入 项目 2007 年1-6 月 卖出债券成交总额 905,821.71 减：卖出债券成本总额 872,875.20 应收利息总额 681.15 债券差价收入 32,265.36 10、权证差价收入 项目 2007 年1-6 月 卖出权证成交总额 547,965.84 减：卖出权证成本总额 253,124.80 权证差价收入 294,841.04 11、其他收入 项目 2007 年1-6 月 赎回费收入 1,853,208.77 合计 1,853,208.77 12、其他费用 项目 2007 年1-6 月 信息披露费 46,279.81 东方精选基金2007 年半年度报告 21 审计费用 17,428.31 银行费用 19,854.84 银行间债券账户维护费 13,426.92 合计 96,989.88 （六）本报告期末流通转让受到限制的基金资产 1、受限原因：本基金流通受限、不能自由转让的资产指基金作为一般法人或战略投资 者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通以 及因股权分置而暂时停牌、流通转让受到限制。 2、估值方法：在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价，如已上市，则按当日收 盘价计价；因股权分置而暂时停牌、流通转让受到限制的股票按照停牌前一交易日的收盘价 计价。 3、截止2007 年6 月30 日，本基金不持有作为一般法人或战略投资者认购的流通受限、 不能自由转让的新股。 4、截止2007 年6 月30 日，本基金未持有因股权分置改革而暂时停牌、流通转让受到 限制的股票。 （七）本报告期内，本基金因持有股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价为零。 第七节 投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股票 6,145,931,582.21 67.76% 债券 0.00 0.00% 权证 2,653,966.93 0.03% 银行存款及清算备付金合计 1,628,851,796.77 17.96% 其他资产 1,293,068,012.86 14.25% 资产总值 9,070,505,358.77 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 东方精选基金2007 年半年度报告 22 行 业 市值（元） 市值占净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 344,976,886.83 3.83% C 制造业 3,728,739,801.74 41.37% C0 食品、饮料 264,509,354.40 2.93% C1 纺织、服装、皮毛 92,282,016.45 1.02% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 944,896,448.99 10.48% C5 电子 96,502,029.50 1.07% C6 金属、非金属 1,009,217,637.15 11.20% C7 机械、设备、仪表 962,160,214.23 10.67% C8 医药、生物制品 301,002,101.02 3.34% C99 其他制造业 58,170,000.00 0.65% D 电力、煤气及水的生产和供应 业 200,925,255.03 2.23% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 308,547,686.54 3.42% G 信息技术业 357,719,789.87 3.97% H 批发和零售贸易 263,079,804.78 2.92% I 金融、保险业 307,453,736.26 3.41% J 房地产业 177,742,164.12 1.97% K 社会服务业 28,987,304.82 0.32% L 传播与文化产业 63,801,942.82 0.71% M 综合类 363,957,209.40 4.04% 合计 6,145,931,582.21 68.18% 东方精选基金2007 年半年度报告 23 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比% 1 600688 S 上石化 37,420,714 428,092,968.16 4.75% 2 000959 首钢股份 56,323,211 347,514,211.87 3.86% 3 000009 S 深宝安A 28,392,650 329,354,740.00 3.65% 4 600643 S 爱建 10,428,020 218,154,178.40 2.42% 5 600328 兰太实业 17,680,602 188,475,217.32 2.09% 6 000748 长城信息 10,389,922 176,628,674.00 1.96% 7 000999 S 三 九 8,919,890 161,450,009.00 1.79% 8 600019 宝钢股份 11,786,172 129,647,892.00 1.44% 9 600182 S 佳通 14,050,204 128,418,864.56 1.42% 10 600028 中国石化 8,965,527 118,524,266.94 1.31% 11 600900 长江电力 7,764,518 117,399,512.16 1.30% 12 000002 万 科Ａ 5,938,501 113,544,139.12 1.26% 13 600009 上海机场 2,611,966 99,280,827.66 1.10% 14 600519 贵州茅台 825,105 98,748,566.40 1.10% 15 000521 S 美 菱 11,960,133 97,833,887.94 1.09% 16 000068 S 三 星 12,680,950 96,502,029.50 1.07% 17 600135 S 乐凯 7,849,859 94,041,310.82 1.04% 18 600177 雅戈尔 3,467,945 92,282,016.45 1.02% 19 600066 宇通客车 3,364,500 91,648,980.00 1.02% 20 600036 招商银行 3,633,017 89,299,557.86 0.99% 21 600005 武钢股份 8,702,072 87,542,844.32 0.97% 22 000063 中兴通讯 1,572,907 85,566,140.80 0.95% 23 000039 中集集团 2,872,773 84,229,704.36 0.93% 24 600011 华能国际 7,784,319 83,525,742.87 0.93% 25 600682 S 宁新百 2,648,246 83,419,749.00 0.93% 东方精选基金2007 年半年度报告 24 26 600150 沪东重机 599,355 82,854,835.20 0.92% 27 600547 山东黄金 1,122,659 82,279,678.11 0.91% 28 601006 大秦铁路 5,413,412 81,959,057.68 0.91% 29 000898 鞍钢股份 4,575,931 80,948,219.39 0.90% 30 000983 西山煤电 2,715,999 76,672,651.77 0.85% 31 000527 美的电器 2,520,006 76,608,182.40 0.85% 32 600660 福耀玻璃 2,436,061 74,348,581.72 0.82% 33 000157 中联重科 1,890,042 72,766,617.00 0.81% 34 000825 太钢不锈 3,613,941 72,495,656.46 0.80% 35 600026 中海发展 2,976,803 68,406,932.94 0.76% 36 000933 神火股份 2,401,291 67,500,290.01 0.75% 37 600271 航天信息 1,515,544 67,184,065.52 0.75% 38 600865 S 百大 3,779,946 66,262,453.38 0.74% 39 000651 格力电器 1,889,601 65,947,074.90 0.73% 40 000402 金 融 街 2,213,725 64,198,025.00 0.71% 41 600037 歌华有线 2,437,049 63,801,942.82 0.71% 42 600585 海螺水泥 1,076,034 63,442,964.64 0.70% 43 600887 伊利股份 2,015,132 62,791,513.12 0.70% 44 000906 S 南建材 4,107,388 61,241,155.08 0.68% 45 600686 金龙汽车 2,593,833 60,955,075.50 0.68% 46 600664 S 哈药 4,065,741 59,847,707.52 0.66% 47 600110 中科英华 3,000,000 58,170,000.00 0.65% 48 000528 柳 工 2,364,304 57,925,448.00 0.64% 49 000625 长安汽车 3,469,980 57,185,270.40 0.63% 50 000629 攀钢钢钒 6,490,464 53,676,137.28 0.60% 51 600183 生益科技 4,086,495 50,141,293.65 0.56% 52 600809 山西汾酒 1,467,972 49,294,499.76 0.55% 53 000923 S 宣 工 2,863,123 47,928,679.02 0.53% 东方精选基金2007 年半年度报告 25 54 600269 赣粤高速 3,058,618 42,423,031.66 0.47% 55 000951 中国重汽 761,511 38,760,909.90 0.43% 56 000858 五 粮 液 1,223,062 38,477,530.52 0.43% 57 000668 S 武石油 2,189,991 37,930,644.12 0.42% 58 600527 江南高纤 2,578,614 37,338,330.72 0.41% 59 000838 S 蓝石化 633,645 37,125,260.55 0.41% 60 000423 东阿阿胶 1,417,627 37,028,417.24 0.41% 61 600871 S 仪化 3,139,927 36,517,351.01 0.41% 62 600133 S 东湖新 3,139,970 34,602,469.40 0.38% 63 000026 S 飞亚达A 2,141,476 34,349,275.04 0.38% 64 000908 S 天一科 1,850,000 32,060,500.00 0.36% 65 000637 S 茂实华 2,439,970 32,012,406.40 0.36% 66 000975 S 科学城 2,768,606 28,987,304.82 0.32% 67 600406 国电南瑞 939,997 28,340,909.55 0.31% 68 000519 银河动力 4,469,877 27,489,743.55 0.31% 69 600276 恒瑞医药 490,294 22,180,900.56 0.25% 70 600211 S 藏药业 1,119,949 20,495,066.70 0.23% 71 600379 S 宝光 1,152,109 17,650,309.88 0.20% 72 600010 包钢股份 2,198,333 15,366,347.67 0.17% 73 000895 双汇发展 262,474 15,197,244.60 0.17% 74 600511 国药股份 365,890 14,225,803.20 0.16% 75 600031 三一重工 292,310 12,928,871.30 0.14% 76 600029 南方航空 1,325,400 11,371,932.00 0.13% 77 600004 白云机场 274,511 5,105,904.60 0.06% 78 600022 济南钢铁 387 5,077.44 0.00% 合计 —— 6,145,931,582.21 68.18% 四、股票投资组合变动 (2007 年1 月-6 月，单位：人民币元) 东方精选基金2007 年半年度报告 26 （一）累计买入价值超过期初净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比 1 600688 S 上石化 461,678,590.99 131.79% 2 000959 首钢股份 369,671,468.25 105.53% 3 000009 S 深宝安A 362,790,056.45 103.56% 4 600643 S 爱建 231,257,970.20 66.02% 5 600328 兰太实业 218,818,657.47 62.46% 6 600110 中科英华 212,114,990.74 60.55% 7 000748 长城信息 199,928,477.10 57.07% 8 000999 S 三 九 167,025,607.74 47.68% 9 600182 S 佳通 150,158,934.16 42.86% 10 600019 宝钢股份 133,189,342.73 38.02% 11 600028 中国石化 131,630,230.49 37.58% 12 000002 万 科Ａ 125,601,745.08 35.85% 13 000521 S 美 菱 117,446,462.85 33.53% 14 600900 长江电力 111,654,455.91 31.87% 15 000068 S 三 星 107,976,237.55 30.82% 16 600135 S 乐凯 107,411,179.10 30.66% 17 600000 浦发银行 106,648,140.59 30.44% 18 600011 华能国际 104,346,865.26 29.79% 19 600005 武钢股份 99,707,948.42 28.46% 20 600015 华夏银行 95,685,168.94 27.31% 21 600519 贵州茅台 92,582,312.43 26.43% 22 600009 上海机场 91,436,687.18 26.10% 23 600036 招商银行 88,803,830.18 25.35% 24 601006 大秦铁路 85,522,052.43 24.41% 25 000651 格力电器 85,107,101.37 24.29% 东方精选基金2007 年半年度报告 27 26 600066 宇通客车 83,950,466.62 23.96% 27 000063 中兴通讯 83,805,158.19 23.92% 28 000898 鞍钢股份 81,870,499.51 23.37% 29 600585 海螺水泥 81,271,456.26 23.20% 30 600177 雅戈尔 79,804,025.94 22.78% 31 000039 中集集团 79,138,394.72 22.59% 32 600030 中信证券 78,781,126.05 22.49% 33 000825 太钢不锈 78,293,221.22 22.35% 34 600037 歌华有线 78,184,789.99 22.32% 35 000402 金 融 街 78,017,058.87 22.27% 36 601318 中国平安 75,929,407.74 21.68% 37 600887 伊利股份 72,561,386.51 20.71% 38 600682 S 宁新百 72,220,271.07 20.62% 39 600271 航天信息 70,889,867.68 20.24% 40 000528 柳 工 69,917,743.52 19.96% 41 600664 S 哈药 69,094,709.76 19.72% 42 600026 中海发展 68,924,277.27 19.68% 43 600660 福耀玻璃 68,398,475.61 19.53% 44 000625 长安汽车 66,268,596.69 18.92% 45 600865 S 百大 65,808,735.79 18.79% 46 000906 S 南建材 64,132,875.12 18.31% 47 000629 攀钢钢钒 62,921,167.53 17.96% 48 000527 美的电器 62,863,977.02 17.95% 49 600183 生益科技 62,246,696.84 17.77% 50 000933 神火股份 60,257,217.55 17.20% 51 600547 山东黄金 59,989,664.40 17.12% 52 000983 西山煤电 59,347,972.54 16.94% 东方精选基金2007 年半年度报告 28 53 000157 中联重科 58,397,773.74 16.67% 54 600150 沪东重机 58,322,812.77 16.65% 55 600686 金龙汽车 56,661,717.79 16.17% 56 600809 山西汾酒 53,405,094.15 15.25% 57 000923 S 宣 工 48,362,055.70 13.81% 58 600050 中国联通 44,829,764.90 12.80% 59 601398 工商银行 43,600,943.66 12.45% 60 600133 S 东湖新 43,286,676.83 12.36% 61 600527 江南高纤 43,245,431.13 12.34% 62 601628 中国人寿 42,965,391.19 12.27% 63 600269 赣粤高速 42,346,212.30 12.09% 64 000637 S 茂实华 41,292,658.75 11.79% 65 000423 东阿阿胶 41,092,822.10 11.73% 66 600871 S 仪化 41,039,880.29 11.72% 67 000908 S 天一科 40,971,510.54 11.70% 68 000668 S 武石油 40,365,977.36 11.52% 69 000951 中国重汽 40,250,021.31 11.49% 70 000975 S 科学城 40,129,293.85 11.46% 71 000858 五 粮 液 39,011,277.57 11.14% 72 000001 深发展Ａ 38,851,462.49 11.09% 73 600795 国电电力 37,652,420.03 10.75% 74 000026 S 飞亚达A 35,651,988.09 10.18% 75 600018 上港集团 35,413,163.65 10.11% 76 000838 S 蓝石化 33,553,841.23 9.58% 77 000519 银河动力 30,498,994.61 8.71% 78 002024 苏宁电器 29,620,469.69 8.46% 79 000089 深圳机场 28,762,599.99 8.21% 东方精选基金2007 年半年度报告 29 80 600406 国电南瑞 28,611,347.42 8.17% 81 600739 辽宁成大 28,234,938.40 8.06% 82 601166 兴业银行 27,504,705.45 7.85% 83 601988 中国银行 25,691,557.22 7.33% 84 600320 振华港机 24,741,013.53 7.06% 85 600309 烟台万华 23,584,374.43 6.73% 86 600642 申能股份 23,517,696.91 6.71% 87 000069 华侨城Ａ 23,104,338.06 6.60% 88 600276 恒瑞医药 23,066,218.14 6.58% 89 000623 吉林敖东 22,527,290.31 6.43% 90 600211 S 藏药业 22,126,750.11 6.32% 91 600104 上海汽车 21,698,989.14 6.19% 92 600010 包钢股份 21,607,649.03 6.17% 93 601111 中国国航 21,502,047.83 6.14% 94 600383 金地集团 21,330,045.03 6.09% 95 600379 S 宝光 19,618,068.61 5.60% 96 600583 海油工程 19,036,109.06 5.43% 97 601328 交通银行 18,262,703.93 5.21% 98 600008 首创股份 17,540,418.74 5.01% 99 600001 邯郸钢铁 17,163,222.98 4.90% 100 000716 *ST 南控 16,457,508.27 4.70% 101 600717 天津港 16,211,816.83 4.63% 102 600675 中华企业 16,077,409.80 4.59% 103 600811 东方集团 15,939,155.80 4.55% 104 600511 国药股份 15,295,892.13 4.37% 105 000024 招商地产 15,281,669.12 4.36% 106 600208 中宝股份 14,814,253.09 4.23% 东方精选基金2007 年半年度报告 30 107 600832 东方明珠 14,565,299.60 4.16% 108 000652 泰达股份 14,434,140.92 4.12% 109 000792 盐湖钾肥 13,617,335.46 3.89% 110 000932 华菱管线 13,572,052.87 3.87% 111 000793 华闻传媒 13,545,750.37 3.87% 112 600886 国投电力 13,535,414.85 3.86% 113 000401 冀东水泥 13,512,063.25 3.86% 114 600601 方正科技 13,336,524.34 3.81% 115 000751 锌业股份 13,247,230.08 3.78% 116 000709 唐钢股份 12,903,087.31 3.68% 117 600655 豫园商城 12,819,499.90 3.66% 118 600031 三一重工 12,691,717.00 3.62% 119 000060 中金岭南 12,371,925.58 3.53% 120 600631 百联股份 11,989,783.81 3.42% 121 000562 宏源证券 11,802,527.30 3.37% 122 600143 金发科技 11,750,455.85 3.35% 123 600497 驰宏锌锗 11,678,981.53 3.33% 124 600029 南方航空 11,661,530.45 3.33% 125 600331 宏达股份 11,505,706.91 3.28% 126 600048 保利地产 11,395,186.98 3.25% 127 600694 大商股份 11,133,923.19 3.18% 128 600068 葛洲坝 11,038,380.49 3.15% 129 600100 同方股份 10,971,602.66 3.13% 130 000027 深能源Ａ 10,854,552.75 3.10% 131 000758 中色股份 10,752,533.75 3.07% 132 601998 中信银行 10,388,424.05 2.97% 133 600859 王府井 10,339,694.63 2.95% 东方精选基金2007 年半年度报告 31 134 600027 华电国际 10,195,972.61 2.91% 135 600761 安徽合力 10,127,828.70 2.89% 136 600868 梅雁水电 9,965,054.80 2.84% 137 000630 铜都铜业 9,911,131.45 2.83% 138 600690 青岛海尔 9,765,246.88 2.79% 139 600879 火箭股份 9,481,540.93 2.71% 140 600741 巴士股份 9,417,084.56 2.69% 141 600108 亚盛集团 9,406,710.78 2.69% 142 000839 中信国安 9,300,559.01 2.65% 143 600569 安阳钢铁 9,211,479.84 2.63% 144 600839 四川长虹 8,966,033.48 2.56% 145 600653 申华控股 8,953,445.94 2.56% 146 600808 马钢股份 8,686,324.24 2.48% 147 000778 新兴铸管 8,644,898.41 2.47% 148 000088 盐 田 港 8,622,683.68 2.46% 149 000031 中粮地产 8,559,390.31 2.44% 150 600663 XD 陆家嘴 8,354,759.04 2.38% 151 600500 中化国际 8,237,828.92 2.35% 152 600085 同仁堂 8,222,786.94 2.35% 153 000729 燕京啤酒 8,063,631.30 2.30% 154 000539 粤电力Ａ 7,973,056.86 2.28% 155 600895 张江高科 7,964,960.54 2.27% 156 000538 云南白药 7,958,953.84 2.27% 157 000410 沈阳机床 7,852,721.42 2.24% 158 000488 晨鸣纸业 7,837,002.23 2.24% 159 600628 新世界 7,730,297.22 2.21% 160 600058 五矿发展 7,631,308.98 2.18% 东方精选基金2007 年半年度报告 32 161 000800 一汽轿车 7,579,559.79 2.16% 162 600635 大众公用 7,520,875.52 2.15% 163 600596 新安股份 7,428,078.40 2.12% 164 600004 白云机场 7,318,239.09 2.09% 165 000960 锡业股份 7,237,195.76 2.07% 166 600196 复星医药 7,204,773.16 2.06% 167 000036 华联控股 7,188,211.98 2.05% 168 600348 国阳新能 7,114,054.87 2.03% （二）累计卖出价值超过期初净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比 1 600110 中科英华 239,346,571.85 68.32% 2 600000 浦发银行 105,759,266.21 30.19% 3 600015 华夏银行 92,569,204.26 26.43% 4 601318 中国平安 73,963,182.15 21.11% 5 600030 中信证券 72,382,746.60 20.66% 6 000748 长城信息 62,265,928.75 17.77% 7 600094 *ST 华源 45,557,776.67 13.01% 8 600050 中国联通 43,283,113.65 12.36% 9 601398 工商银行 42,896,034.88 12.25% 10 601628 中国人寿 42,455,056.89 12.12% 11 600795 国电电力 38,313,757.90 10.94% 12 000001 深发展Ａ 33,003,664.26 9.42% 13 000089 深圳机场 31,501,145.95 8.99% 14 600018 上港集团 31,357,025.05 8.95% 15 601166 兴业银行 29,933,741.95 8.54% 16 600585 海螺水泥 29,917,065.31 8.54% 东方精选基金2007 年半年度报告 33 17 002024 苏宁电器 27,407,612.27 7.82% 18 000716 *ST 南控 27,021,560.87 7.71% 19 601988 中国银行 24,838,942.96 7.09% 20 600320 振华港机 24,343,315.17 6.95% 21 000002 万 科Ａ 24,230,927.82 6.92% 22 000069 华侨城Ａ 23,317,800.00 6.66% 23 000651 格力电器 23,059,519.59 6.58% 24 600739 辽宁成大 22,858,160.80 6.53% 25 600037 歌华有线 22,732,194.15 6.49% 26 600309 烟台万华 22,171,250.32 6.33% 27 600104 上海汽车 20,499,749.04 5.85% 28 600642 申能股份 20,041,217.61 5.72% 29 601111 中国国航 19,858,664.05 5.67% 30 600383 金地集团 19,409,533.90 5.54% 31 600688 S 上石化 19,266,709.35 5.50% 32 000623 吉林敖东 18,197,316.57 5.19% 33 600583 海油工程 17,786,595.85 5.08% 34 000528 柳 工 17,426,160.37 4.97% 35 601328 交通银行 17,246,362.29 4.92% 36 600001 邯郸钢铁 15,830,576.81 4.52% 37 600026 中海发展 15,701,352.49 4.48% 38 600717 天津港 15,696,161.18 4.48% 39 000652 泰达股份 15,212,077.39 4.34% 40 600811 东方集团 15,037,947.78 4.29% 41 600675 中华企业 14,976,570.55 4.28% 42 600008 首创股份 14,811,187.04 4.23% 43 600660 福耀玻璃 14,451,889.61 4.13% 东方精选基金2007 年半年度报告 34 44 000024 招商地产 13,877,022.33 3.96% 45 600177 雅戈尔 13,843,139.67 3.95% 46 000825 太钢不锈 13,536,730.58 3.86% 47 600886 国投电力 13,265,704.98 3.79% 48 000792 盐湖钾肥 13,264,395.07 3.79% 49 000527 美的电器 13,037,017.06 3.72% 50 600832 东方明珠 12,703,778.87 3.63% 51 000751 锌业股份 12,591,683.49 3.59% 52 000401 冀东水泥 12,589,639.02 3.59% 53 600601 方正科技 12,174,753.74 3.48% 54 600028 中国石化 12,135,929.42 3.46% 55 600761 安徽合力 11,909,123.32 3.40% 56 000932 华菱管线 11,809,876.42 3.37% 57 600208 中宝股份 11,765,609.15 3.36% 58 000709 唐钢股份 11,658,259.29 3.33% 59 600048 保利地产 11,528,934.20 3.29% 60 600143 金发科技 11,407,549.41 3.26% 61 000027 深能源Ａ 11,282,415.50 3.22% 62 000793 华闻传媒 11,254,784.62 3.21% 63 000060 中金岭南 11,170,246.72 3.19% 64 600100 同方股份 11,016,906.25 3.14% 65 600331 宏达股份 10,925,521.43 3.12% 66 601006 大秦铁路 10,912,431.96 3.12% 67 600655 豫园商城 10,705,932.23 3.06% 68 600694 大商股份 10,649,034.88 3.04% 69 600497 驰宏锌锗 10,373,412.44 2.96% 70 600631 百联股份 10,350,269.01 2.95% 东方精选基金2007 年半年度报告 35 71 600887 伊利股份 10,321,844.69 2.95% 72 600011 华能国际 10,188,236.56 2.91% 73 000562 宏源证券 10,153,795.59 2.90% 74 000625 长安汽车 9,927,603.42 2.83% 75 601998 中信银行 9,818,932.02 2.80% 76 600859 王府井 9,746,289.44 2.78% 77 000839 中信国安 9,371,280.72 2.68% 78 600690 青岛海尔 9,316,299.10 2.66% 79 600569 安阳钢铁 9,285,857.01 2.65% 80 600879 火箭股份 9,184,749.88 2.62% 81 600068 葛洲坝 9,173,466.22 2.62% 82 600005 武钢股份 9,103,742.16 2.60% 83 000630 铜都铜业 8,971,611.04 2.56% 84 000758 中色股份 8,944,771.02 2.55% 85 600066 宇通客车 8,372,829.30 2.39% 86 600547 山东黄金 8,175,168.09 2.33% 87 000538 云南白药 8,073,424.23 2.30% 88 600808 马钢股份 8,025,181.33 2.29% 89 000039 中集集团 8,025,101.69 2.29% 90 600839 四川长虹 7,962,345.68 2.27% 91 600027 华电国际 7,961,695.55 2.27% 92 600868 梅雁水电 7,871,634.16 2.25% 93 600741 巴士股份 7,667,246.40 2.19% 94 600663 XD 陆家嘴 7,612,922.41 2.17% 95 000088 盐 田 港 7,593,275.63 2.17% 96 000031 中粮地产 7,496,618.35 2.14% 97 600895 张江高科 7,405,412.87 2.11% 东方精选基金2007 年半年度报告 36 98 600009 上海机场 7,397,421.50 2.11% 99 000800 一汽轿车 7,390,592.52 2.11% 100 600085 同仁堂 7,206,197.80 2.06% 101 000410 沈阳机床 7,190,815.81 2.05% 102 000933 神火股份 7,183,110.68 2.05% 103 600653 申华控股 7,153,390.61 2.04% 104 600596 新安股份 7,143,238.42 2.04% 105 000778 新兴铸管 7,048,951.70 2.01% 106 600500 中化国际 7,033,375.84 2.01% 107 000729 燕京啤酒 7,016,191.02 2.00% 108 000829 天音控股 7,003,203.61 2.00% （三）买入股票成本总额及卖出股票收入总额 买入股票总成本（元）： 8,999,913,515.94 卖出股票收入总额（元）： 2,915,674,326.96 五、按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比 交易所国债投资 0.00 0.00% 银行间国债投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 0.00 0.00% 债券投资合计 0.00 0.00% 六、基金债券投资持仓前五名明细 截止2007 年6 月30 日，本基金无债券投资持仓情况。 东方精选基金2007 年半年度报告 37 七、截止2007 年6 月30 日，本基金持有权证投资。 序号 代码 权证名称 期末市值（元） 市值占净 值比例 数 量（股） 1 031003 深发SFC1 1,718,675.76 0.02% 112,774 2 031004 深发SFC2 935,291.17 0.01% 56,387 八、截止2007 年6 月30 日，本基金无资产支持证券投资。 九、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 2,542,764.79 应收证券清算款 1,286,108,560.83 应收股利 3,125,669.85 应收利息 1,291,017.39 合计 1,293,068,012.86 4、本基金在本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 5、本基金在本报告期投资权证情况： 权证代码 权证标的 股票名称 持有性 质 获得权证 数量（份） 获得权证成 本总额 卖出权证数 量(份) 卖出权证差 价收入（元） 580013 武钢股份 主动持 有 109,222 253,124.80 109,222 294,841.04 031003 深发展A 被动持 有 112,774 0.00 —— —— 031004 深发展A 被动持 有 56,387 0.00 —— —— 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额平均每户持期末持有人结构 东方精选基金2007 年半年度报告 38 持有人户 数(户) 有基金份额 (份) 机构投资者持 有份额(份) 占总份额 比例 个人投资者持有份 额(份) 占总份 额比例 330,080 30,123.83 95,596,990.28 0.96% 9,847,677,720.54 99.04% 截止到本报告期末，本公司员工持有本基金份额18,002.23 份，占本基金总份额的 0.0001810%。 第九节 开放式基金份额变动 本基金合同于2006 年1 月11 日生效，首次设立募集规模为345,758,456.53 份基金份 额。 单位：份 期初基金份额 280,663,204.78 期间总申购份额 4,081,545,046.63 期间基金拆分增加总份额 6,369,763,245.25 期间总赎回份额 788,696,785.84 期末基金份额 9,943,274,710.82 第十节 重大事件揭示 一、本报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、经本公司董事会决议，并报中国证监会（证监基金字[2007]44 号）核准，聘任付勇先 生为公司副总经理。上述内容摘自2007 年3 月6 日刊登于《中国证券报》和公司网站上的 《东方基金管理有限责任公司关于变更高级管理人员的公告》。 三、本报告期内中国证监会核准陈凌担任本基金托管人中国民生银行股份有限公司资产托管 部总经理任职资格。 四、本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 五、本报告期内本基金投资策略未发生改变。 六、本公司于2007 年1 月15 日在《中国证券报》和公司网站上刊登了《关于增加开放式证 券投资基金代销机构的公告》，本基金新增中信证券股份有限公司和申银万国证券股份有限 公司为代销机构。投资人可在上述证券公司的营业网点办理本基金的开户、申购和赎回等业 东方精选基金2007 年半年度报告 39 务。 七、本公司于2007 年3 月28 日在《中国证券报》和公司网站上刊登了《关于增加开放式证 券投资基金代销机构的公告》，本基金新增东海证券股份有限公司为代销机构。投资人可在 上述证券公司的营业网点办理本基金的开户、申购和赎回等业务。 八、本公司于2007 年6 月14 日在《中国证券报》和公司网站上刊登了《关于增加开放式证 券投资基金代销机构的公告》，本基金新增中国邮政储蓄银行有限责任公司为代销机构。投 资人可在上述银行的营业网点办理本基金的开户、申购和赎回等业务。 九、本公司于2007年6月13日在《中国证券报》和公司网站上刊登了《东方精选混合型开放 式证券投资基金修改基金合同的公告》。本基金基金合同“三、基金的基本情况”部分第（六） 点“基金份额面值：每份基金份额面值为人民币1 元。”修改为“基金份额面值：每份基金 份额初始面值为人民币1 元。” 十、本公司于2007 年6 月13 日在《中国证券报》和公司网站上刊登了《东方精选混合型开 放式证券投资基金实施基金份额拆分和规模控制的公告》。本基金于2007 年6 月19 日对基 金份额进行了拆分，拆分当日基金份额净值变为1.0000 元。 十一、本公司分别于2007年6月18、6月19日在公司网站和《中国证券报》上刊登了《关于东 方精选混合型开放式证券投资基金暂停申购业务的公告 》。截止2007年6月18日本基金规模 已经超过100亿元，本公司根据公告约定自2007年6月19日起暂停本基金的申购业务。 十二、本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 十三、本公司于2007年6月1日在《中国证券报》和公司网站上刊登了《东方基金管理有限责 任公司关于旗下基金采用外扣法计算前端申购费用和申购份额及修改基金合同相关条款的 公告》。根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计 算方法有关问题的通知》（基金部通知[2007]10号文）要求，自2007年6月1日起，本基金前 端申购模式下的前端申购费及申购份额的计算方法由内扣法调整为外扣法。 十四、本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 十五、根据中国证监会的相关规定，本基金于2007 年7 月1 日开始实施新会计准则，实施 新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，基金估值方法及个别会计政策方面 的变更不会对投资者利益造成实质性影响。本公司已在公司网站上进行了公告。 十六、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据业务发展需要，报告期内本基金共租用了5 个交易席位，其中：上海交易席位3 东方精选基金2007 年半年度报告 40 个，深圳交易席位2 个，分别如下： （一） 租用席位所属券商基本情况 证券公司名称 租用席位数量（个） 上海席位 深圳席位 合计 东北证券有限责任公司 1 1 2 光大证券股份有限公司 0 1 1 申银万国证券股份有限公司 1 0 1 中国银河证券有限责任公司 1 0 1 合计 3 2 5 （二） 股票交易情况 证券公司名称 股票成交金额（元） 占同类成交总额比例 东北证券有限责任公司 2,567,448,275.17 21.59% 光大证券股份有限公司 3,564,995,074.65 29.98% 申银万国证券股份有限公司 5,636,960,369.55 47.41% 中国银河证券有限责任公司 121,651,203.48 1.02% 合计 11,891,054,922.85 100% （三） 债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额（元） 占同类成交总额比例 东北证券有限责任公司 0.00 0.00% 光大证券股份有限公司 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 905,867.00 100% 中国银河证券有限责任公司 0.00 0.00% 合计 905,867.00 100% （四） 回购交易情况 证券公司名称 回购成交金额（元） 占同类成交总额比例 东方精选基金2007 年半年度报告 41 东北证券有限责任公司 0.00 0.00% 光大证券股份有限公司 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 0.00 0.00% 中国银河证券有限责任公司 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% （五）权证交易情况 证券公司名称 权证成交金额（元） 占同类成交总额比例 东北证券有限责任公司 0.00 0.00% 光大证券股份有限公司 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 548,008.31 100% 中国银河证券有限责任公司 0.00 0.00% 合计 548,008.31 100% （六）佣金情况 证券公司名称 佣金发生额（元） 占佣金总额比例 东北证券有限责任公司 2,077,256.21 21.67% 光大证券股份有限公司 2,789,634.58 29.09% 申银万国证券股份有限公司 4,622,284.57 48.20% 中国银河证券有限责任公司 99,753.77 1.04% 合计 9,588,929.13 100% 第十一节 备查文件目录 一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 东方精选基金2007 年半年度报告 42 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可 在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2007 年8 月27 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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