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| 国联安安心成长混合(253010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25892 | ||||||||
| 基金代码 | 253010 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 德盛安心成长混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 德盛安心成长混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务会计报告未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金简称：德盛安心 基金代码：253010 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年7月13日 报告期末基金份额：51,434,433.87份 （二）基金投资概况 基金投资目标 全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。 基金投资策略 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。 基金业绩比较基准 为"德盛安心成长线"，"德盛安心成长线"的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。 风险收益特征 中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。 （三） 基金管理人与注册登记机构：国联安基金管理有限公司 信息披露负责人：古韵 联系电话：021-50478080 传真：021-50478920 网址：http://www.gtja-allianz.com 电子邮箱：customer.service@gtja-allianz.com （四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：010－66106720 传真：010- 66106904 电子邮箱：songyun.jiang@icbc.com.cn （五）基金信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 基金半年度报告正文查询网址：www.gtja-allianz.com 基金半年度报告置备地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2006年上半年（单位：人民币元） 基金本期净收益 19,761,524.48 加权平均基金份额本期净收益 0.5383 期末可供分配基金收益 31,754,398.13 期末可供分配基金份额收益 0.6174 期末基金资产净值 83,188,832.00 期末基金份额净值 1.617 本期基金份额净值增长率 46.47% 注：上述财务指标采用的计算公式，详见中国证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去1个月 1.57% 1.06% 0.21% 0.01% 1.36% 1.05% 过去3个月 20.85% 1.05% 0.60% 0.01% 20.25% 1.04% 过去6个月 46.47% 1.46% 1.17% 0.01% 45.30% 1.45% 过去1年 69.99% 1.09% 2.26% 0.01% 67.73% 1.08% 自基金成立起至今 105.02% 0.84% 4.23% 0.01% 100.79% 0.83% （三） 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。 注：本基金的业绩基准为"德盛安心成长线"，德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。 三、基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着五只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 基金经理简介：孙建先生，经济学学士。历任中信实业银行（北京）本币、外币证券交易员、安联集团德累斯登银行投资管理公司德意志投资信托基金管理公司（法兰克福）基金经理，负责在亚洲新兴市场的股票投资。现任国联安基金管理有限公司副总经理，2007年4月起兼任德盛稳健证券投资基金以及德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。 （二） 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。 （三） 基金经理工作报告 1、报告期内投资策略和业绩表现说明 2007年上半年，我国宏观经济仍处于较快发展的阶段，上半年GDP增长11.5％，增速创95年以来的新高；上半年固定资产投资达到54168亿元，同比增长25.9%，增幅比上年同期回落3.9个百分点，但仍然处于高位；社会消费品零售同比增长15.4％，增幅为1997年以来的新高，显示出经济增长结构正在转变，消费对经济的拉动正在加强；外贸顺差达到1125.3亿美元，比去年同期大幅增长83.1%，其中6月份外贸顺差创下269.1亿美元的新高。总体上显示出宏观经济的增长十分强劲，各个行业的景气度不断上升，总体经济的运行速度正在加快。 在宏观经济增长的大背景下，随经济增长结构的调整，和居民消费升级相关的行业景气度不断上升，如汽车、住房、住宅装潢、家电等消费品均呈加速增长态势，许多高端消费品出现了淡季不淡的现象。固定资产投资中更多是由汽车、地产、铁路及公用基础设施等最终端需求的扩张来拉动的，投资结构正在改善。我们认为在中国经济强劲增长的前提下，经济结构的调整将是今后几年的主题，为保证经济长期增长，保证经济体的健康与平衡发展，资源的价格、环境保护的成本将不断上升，同时政府对于高能耗和低资源利用率的产业将出台更多的限制措施，最终将改变中国经济长期增长的模式，实现上下游产业之间的和谐发展。 同时，在经济强劲增长的背景下，短时期内的资源短缺必然带来经济体中各要素的价格的上升，上半年CPI达到3.3%已经标示了经济有转向过快、过热增长的趋势，上半年金融机构25.08万亿元的人民币贷款也意味着下半年还将有紧缩政策的可能。而在连续加息、提高准备金率之后，政府也在不断调整宏观调控的手段和方式，我们预期将会有新的措施来调控经济过快增长，控制信贷增长的规模和速度，控制投资的规模与方向。 尽管有宏观调控，我们仍然看好中国经济今后几年的快速发展，理由主要基于中国经济从改革开放至今高速发展了二十多年，居民财富的积累与增长已经达到了新的水平，而财富增长带来的消费升级、内需结构的优化，是中国经济今后的主要增长动力。 上半年A股市场在宏观经济持续向好的大背景下继续沿牛市道路前进，市场在指数上涨了两三倍的时候出现大幅的震荡和波动是非常正常的。而我们最关注的上市公司的盈利增长并没有在2007年止步，2007年一季度上市公司整体盈利增长70%，支持了指数的大幅上升；同时更多的上市公司预计07年中期业绩增长在100%以上，市场中市值最大的银行板块整体盈利增长在50%以上，许多中小商业银行盈利增长超过100%。同时更多的地产、有色、钢铁行业中的蓝筹上市公司都发布预增公告，并对今年三季度给出了良好的预期。预期2007年以沪深300为代表的蓝筹公司盈利增长50％，2008年预计仍可保持30%左右的增长速度，A股市场的长期投资价值依然存在。 上半年基金净值增长率为46.47％。 2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 德盛安心基金是一只绝对收益型的平衡型基金，基金的投资理念追求单位风险上的收益最大化。我们在上半年坚持稳健投资策略，以我们自有的风险预算模型为基础，保持适度的股票投资比例，在牛市上升周期中依靠积极的选股创造了较好的收益，在市场调整中做到控制风险、降低波动率。债券投资上我们在加息周期中尽量规避长期债券的配置，积极投资可转债，市场调整中积极申购新股，为投资人创造了稳定的收益。 股票投资上我们长期看好经济发展中居民消费的增长，看好结构调整中消费升级对上市公司盈利增长的拉动，如和居民消费增长相关的金融、房地产、食品、商业、传媒等行业，坚持持有相关行业中的蓝筹公司，同时积极把握重组和个别蓝筹股阶段性低估的机会，适度投资以求高收益。 下半年随政府调整经济政策，改善经济发展结构，如控制环境污染、高耗能的行业，加大节能减排的力度，增加服务业的比重，提高企业发展的技术含量，我们在基金投资中将坚持消费为基础的投资主线，坚持蓝筹公司配置，在受益于政策导向的相关行业和上市公司中寻找业绩大幅增长的机会，适度增加相关上市公司的配置，力求为投资人创造稳定的收益。 四、基金托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对德盛安心成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年上半年，德盛安心成长混合型证券投资基金的管理人--国联安基金管理有限公司在德盛安心成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对国联安基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的德盛安心成长混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 五、财务会计报告 （一） 基金会计报表 德盛安心成长混合型证券投资基金 资产负债表 2007年6月30日 金额单位：人民币元 资产 注释 2007.6.30 2006.12.31 资产： 银行存款 38,645,068.06 15,734,449.21 清算备付金 389,979.51 415,560.63 交易保证金 61,299.04 250,000.00 应收证券清算款 765,443.62 191,026.79 应收股利 应收利息 5(1) 303,264.38 86,773.11 应收申购款 1,171,913.54 433,576.00 其他应收款 500.00 500.00 股票投资市值 5(2) 25,236,509.72 14,661,080.64 其中：股票投资成本 22,809,589.96 11,770,742.77 债券投资市值 17,701,815.70 17,398,483.50 其中：债券投资成本 17,704,038.43 16,432,217.35 权证投资市值 47,636.99 236,935.50 其中：权证投资成本 18,206.25 120,393.52 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计 84,323,430.56 49,408,385.38 负债 ： 应付证券清算款 699,303.66 应付赎回款 355,330.14 289,783.28 应付赎回费 1,278.41 786.07 应付管理人报酬 101,667.18 65,514.00 应付托管费 16,944.53 10,919.03 应付销售服务费 应付佣金 5(3) 97,915.47 54,546.72 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 5(4) 397,818.92 397,818.92 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 5(5) 163,643.91 170,000.00 其他负债 负债合计： 1,134,598.56 1,688,671.68 持有人权益： 实收基金 5(6) 51,434,433.87 43,226,357.46 未实现利得 5(7) -5,895,865.90 430,874.10 未分配收益 37,650,264.03 4,062,482.14 持有人权益合计 83,188,832.00 47,719,713.70 负债及持有人权益总计 84,323,430.56 49,408,385.38 德盛安心成长混合型证券投资基金 经营业绩及收益分配表 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 金额单位：人民币元 项目 注释 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30 收入： 股票差价收入 5(8) 13,165,995.31 6,777,374.62 债券差价收入 5(9) 6,254,415.42 1,169,906.99 权证差价收入 524,173.28 1,483,954.76 债券利息收入 110,611.71 447,766.87 存款利息收入 80,782.30 74,223.16 股利收入 133,171.80 101,459.58 买入返售证券收入 10,140.00 其他收入 5(10) 100,145.33 164,005.32 收入合计 20,369,295.15 10,228,831.30 费用： 基金管理人报酬 372,837.22 552,021.57 基金托管费 62,139.54 92,003.62 基金销售服务费 卖出回购证券支出 利息支出 其他费用 5(11) 172,793.91 141,304.12 费用合计 607,770.67 785,329.31 基金净收益 19,761,524.48 9,443,501.99 加：未实现利得 -1,519,018.23 1,425,486.40 基金经营业绩 18,242,506.25 10,868,988.39 本期基金净收益 19,761,524.48 9,443,501.99 加：期初基金净收益 4,062,482.14 1,456,898.77 加：本期损益平准金 13,826,257.41 -3,481,090.77 可供分配基金净收益 37,650,264.03 7,419,309.99 减：本期已分配基金净收益 1,212,266.26 期末基金净收益 37,650,264.03 6,207,043.73 德盛安心成长混合型证券投资基金 基金净值变动表 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 金额单位：人民币元 项目 注释 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30 期初基金净值 47,719,713.70 142,972,780.17 本期经营活动： 基金净收益 19,761,524.48 9,443,501.99 未实现利得 -1,519,018.23 1,425,486.40 经营活动产生的基金净值变动数 18,242,506.25 10,868,988.39 本期基金单位交易： 基金申购款 95,142,295.10 28,999,221.83 基金赎回款 -77,915,683.05 -130,157,274.65 基金单位交易产生的基金净值变动数 17,226,612.05 -101,158,052.82 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生金净值变动数 -1,212,266.26 期末基金净值 83,188,832.00 51,471,449.48 （二） 基金会计报表附注 1、 基金简介 德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")由基金发起人国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会《关于同意德盛安心成长混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]9号文)和《关于国联安德盛安心成长混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2005]180号文)批准，于2005年7月13日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为409,055,615.48份基金单位。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 2、 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》和《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》所编制。本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致,本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、 主要税项 根据财税 [1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税。 (3) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免征企业所得税。 (4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对基金从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算应纳税所得额。 (5) 2005年1月24日至2007年5月29日期间，基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税；自2007年5月30日起，基金买卖股票按照0.3%的税率征收印花税。 (6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (7) 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 4、 关联交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 关联方交易 （a） 通过关联方席位进行的交易 国泰君安证券股份有限公司 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30 买卖股票成交量 成交金额(人民币元) 119,940,361.83 143,989,461.71 占本期成交量的比例 63.55% 60.90% 买卖债券成交量 成交金额(人民币元) 28,952,039.40 134,456,475.10 占本期成交量的比例 71.88% 87.80% 债券回购成交量 成交金额(人民币元) - 16,000,000.00 占本期成交量的比例 - 100.00% 买卖权证成交量 成交金额(人民币元) 644,616.74 - 占本期成交量的比例 100.00% - 佣金 佣金(人民币元) 98,129.76 117,275.64 占本期佣金总量的比例 64.58% 64.46% 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－清算库中买（卖）经手费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－买（卖）经手费―买（卖）证管费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安获得证券研究综合服务。 （b） 关联方报酬 关联方 计算标准 计算方式 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30 基金管理人 按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 372,837.22元 552,021.57元 基金托管人 按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 62,139.54元 92,003.62元 （c） 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 在本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 5、 现金对价冲减股票投资成本的累计影响 无。 6、 流通受限制基金资产明细 （1） 本基金截至2007年6月30日止无流通受限制的股票或债券。 （2） 本基金截至2007年6月30日止通过银行间同业市场进行的债券正回购交易余额为0。 六、投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 39,035,047.57 46.29% 股票 25,236,509.72 29.93% 债券 17,701,815.70 20.99% 权证 47,636.99 0.06% 其他资产 2,302,420.58 2.73% 合计 84,323,430.56 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 1,189,800.00 1.43% C 制造业 9,378,303.00 11.27% C0 食品、饮料 2,412,528.00 2.90% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,182,600.00 2.62% C5 电子 802,135.00 0.96% C6 金属、非金属 0.00 0.00% C7 机械、设备、仪表 1,485,040.00 1.79% C8 医药、生物制品 2,496,000.00 3.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 438,240.00 0.53% G 信息技术业 1,726,200.00 2.08% H 批发和零售贸易业 1,513,185.34 1.82% I 金融、保险业 10,990,781.38 13.21% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 25,236,509.72 30.34% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600000 浦发银行 69,982 2,560,641.38 3.08% 2 002007 华兰生物 60,000 2,496,000.00 3.00% 3 601166 兴业银行 70,000 2,456,300.00 2.95% 4 601318 中国平安 30,000 2,145,300.00 2.58% 5 600016 民生银行 178,500 2,040,255.00 2.45% 6 601628 中国人寿 43,500 1,788,285.00 2.15% 7 600316 洪都航空 38,000 1,485,040.00 1.79% 8 600096 云天化 60,000 1,469,400.00 1.77% 9 600122 宏图高科 100,000 1,246,000.00 1.50% 10 600028 中国石化 90,000 1,189,800.00 1.43% 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.gtja-allianz.com网站的半年度报告正文。 （四） 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入价值前二十名及累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 601628 中国人寿 3,971,931.55 8.32% 2 600000 浦发银行 3,701,643.82 7.76% 3 000869 张 裕Ａ 2,825,316.26 5.92% 4 600028 中国石化 2,744,002.88 5.75% 5 000858 五 粮 液 2,720,141.22 5.70% 6 600096 云天化 2,425,701.97 5.08% 7 600048 保利地产 2,355,902.96 4.94% 8 002024 苏宁电器 2,297,505.83 4.81% 9 000829 天音控股 2,195,352.66 4.60% 10 000839 中信国安 2,146,150.68 4.50% 11 000729 燕京啤酒 2,130,725.98 4.47% 12 601166 兴业银行 2,109,463.76 4.42% 13 000825 太钢不锈 2,081,033.77 4.36% 14 600016 民生银行 1,974,483.94 4.14% 15 002007 华兰生物 1,873,264.54 3.93% 16 002106 莱宝高科 1,872,313.69 3.92% 17 000002 万 科Ａ 1,839,866.92 3.86% 18 600019 宝钢股份 1,818,370.29 3.81% 19 601318 中国平安 1,811,102.49 3.80% 20 600616 第一食品 1,691,430.20 3.54% 21 600900 长江电力 1,686,947.94 3.54% 22 600887 伊利股份 1,664,752.81 3.49% 23 600600 青岛啤酒 1,649,395.27 3.46% 24 600855 航天长峰 1,585,189.43 3.32% 25 601333 广深铁路 1,540,063.05 3.23% 26 600426 华鲁恒升 1,494,011.48 3.13% 27 000793 华闻传媒 1,473,453.03 3.09% 28 600030 中信证券 1,436,893.01 3.01% 29 600125 铁龙物流 1,415,307.32 2.97% 30 600122 宏图高科 1,315,831.16 2.76% 31 600037 歌华有线 1,254,168.01 2.63% 32 600316 洪都航空 1,149,165.63 2.41% 33 000069 华侨城Ａ 1,134,382.28 2.38% 34 600831 广电网络 1,065,759.08 2.23% 35 600485 中创信测 1,009,897.70 2.12% 36 600809 山西汾酒 1,009,548.85 2.12% 37 600519 贵州茅台 992,033.57 2.08% 38 600271 航天信息 970,653.42 2.03% 39 600584 长电科技 969,223.78 2.03% 40 000625 长安汽车 962,309.78 2.02% 累计卖出价值前二十名及累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 000858 五 粮 液 3,083,567.45 6.46% 2 000869 张 裕Ａ 2,914,041.16 6.11% 3 000002 万 科Ａ 2,805,118.64 5.88% 4 002024 苏宁电器 2,773,483.69 5.81% 5 000829 天音控股 2,736,446.20 5.73% 6 600019 宝钢股份 2,629,546.09 5.51% 7 600005 武钢股份 2,546,225.55 5.34% 8 600582 天地科技 2,492,797.44 5.22% 9 600096 云天化 2,453,666.01 5.14% 10 000825 太钢不锈 2,398,201.97 5.03% 11 600048 保利地产 2,307,946.02 4.84% 12 601628 中国人寿 2,156,507.98 4.52% 13 600125 铁龙物流 2,131,421.06 4.47% 14 000839 中信国安 2,097,737.52 4.40% 15 600030 中信证券 2,045,966.88 4.29% 16 002106 莱宝高科 2,020,628.99 4.23% 17 000069 华侨城Ａ 2,017,262.83 4.23% 18 600855 航天长峰 1,855,247.66 3.89% 19 600887 伊利股份 1,802,874.03 3.78% 20 600037 歌华有线 1,779,778.06 3.73% 21 601333 广深铁路 1,656,376.04 3.47% 22 600028 中国石化 1,643,241.24 3.44% 23 600426 华鲁恒升 1,633,838.50 3.42% 24 600036 招商银行 1,613,673.07 3.38% 25 600600 青岛啤酒 1,611,048.93 3.38% 26 600547 山东黄金 1,515,091.21 3.17% 27 600900 长江电力 1,496,072.80 3.14% 28 600000 浦发银行 1,465,014.36 3.07% 29 000793 华闻传媒 1,389,477.20 2.91% 30 600009 上海机场 1,381,535.57 2.90% 31 000729 燕京啤酒 1,234,098.44 2.59% 32 600361 华联综超 1,200,362.59 2.52% 33 600616 第一食品 1,187,849.23 2.49% 34 600831 广电网络 1,119,546.15 2.35% 35 600642 申能股份 1,070,344.44 2.24% 36 000024 招商地产 1,042,821.95 2.19% 37 000625 长安汽车 988,758.46 2.07% 38 600031 三一重工 974,335.71 2.04% 39 601006 大秦铁路 968,230.07 2.03% 买入股票的成本总额（元）： 93,595,447.92 卖出股票的收入总额（元）： 95,802,812.47 注：买入股票的成本总额包含债转股金额，不含股权分置改革现金对价冲减股票投资成本金额；卖出股票的收入总额即卖出股票的实际清算金额（含佣金）。 （五） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 17,701,815.70 21.28% 央行票据投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 可转债投资 0.00 0.00% 债券投资合计 17,701,815.70 21.28% （六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 11,629,000.00 13.98% 2 20国债⑽ 4,173,349.70 5.02% 3 20国债⑷ 1,757,197.00 2.11% 4 21国债⑶ 142,269.00 0.17% 5 - - - （七） 投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2007年6月30日，基金的其他资产包括：交易保证金61,299.04元，证券清算款765,443.62元，应收利息303,264.38元，应收申购款1,171,913.54元，其他应收款500.00元。 4、 本基金持有的处于转股期债券明细： 无。 5、 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额： 获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元） 被动持有 0 0.00 主动投资 7,857 18,206.25 七、基金份额持有人户数、持有人结构 期末基金份额 持有人户数 户均份额 机构 个人 份额 比例 份额 比例 1,434 35,867.81 24,138,909.89 46.93% 27,295,523.98 53.07% 八、开放式基金份额变动 （一） 基金合同生效日（2005年7月13日）基金份额：409,055,615.48份。 （二） 本报告期内基金份额的变动情况 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 43,226,357.46 63,279,251.55 55,071,175.14 51,434,433.87 九、重大事件揭示 （一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 1、 2007年4月19日，公司发布公告，经公司董事会审议通过，孙蔚女士不再担任本基金的基金经理职务，聘任孙建先生为本基金的基金经理。本基金原由孙蔚女士和夏朝宇女士两名基金经理负责管理，孙蔚女士不再担任基金经理后，孙建先生和夏朝宇女士担任本基金的基金经理； 2、 2007年6月23日，公司发布公告，经公司董事会审议通过，夏朝宇女士不再担任本基金的基金经理职务。本基金原由孙建先生和夏朝宇女士两名基金经理负责管理，夏朝宇女士离任后，孙建先生继续担任本基金的基金经理。 （三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。 （五） 基金收益分配事项：本报告期内未有基金收益分配事项。 （六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 （七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称名称 租用席位数量 股票成交金额 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 119,940,361.83 63.55% 98,129.76 64.58% 中国银河证券有限责任公司 1 68,795,433.19 36.45% 53,832.65 35.42% 合计 2 188,735,795.02 100.00% 151,962.41 100.00% 2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计 证券公司名称名称 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例 国泰君安证券股份有限公司 28,952,039.40 71.88% - - 中国银河证券有限责任公司 11,326,648.52 28.12% - - 合计 40,278,687.92 100.00% - - 3、 报告期内租用各证券公司席位进行的权证成交量统计 证券公司名称名称 权证成交金额 占总成交额的比例 国泰君安证券股份有限公司 644,616.74 100.00% 中国银河证券有限责任公司 0.00 合计 644,616.74 100.00% 4、 报告期内租用证券公司席位的变更情况 报告期内，本基金租用证券公司席位无变更。 （九）其他在报告期内发生的重大事件 1、2007年2月5日，公司发布关于中信建投证券网上交易基金申购费率优惠的公告,投资者通过中信建投证券网上交易申购本基金，其申购费率享有优惠，原申购费率高于0.6％的，统一优惠至0.6％，原申购费率低于0.6％的，则按原费率执行； 2、2007年3月9日，公司发布关于本基金取消西北证券作为代销机构的公告； 3、2007年4月6日，公司发布关于基金转换业务的公告，定于2007年4月10日开通部分销售机构的基金转换业务； 4、2007年4月7日，公司发布关于基金转换业务的补充公告； 5、2007年5月16日，公司发布关于调整本基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同的公告，自2007年5月18日起，本基金的申购费用及申购份额计算方法统一采用"外扣法"； 6、2007年6月6日，公司发布关于本基金增加中信银行作为代销机构的公告； 7、2007年6月18日，公司发布关于本基金基金转换费用的计算采用外扣法的公告，前端份额间的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法； 8、2007年6月19日，公司发布关于中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠的公告，2007年6月20日--2007年9月28日（截至当日法定交易时间），投资者通过中国工商银行网上银行申购本基金，其申购费率享有优惠。原申购费率（含分级费率）高于0.6％的，申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)；原申购费率（含分级费率）低于0.6％的，则按原费率执行。 上述事项已在中国证券报、上海证券报或证券时报上进行了披露。 国联安基金管理有限公司 2007年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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