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国富中国收益混合A(450001)  基金公开信息
流水号 25872
基金代码 450001
公告日期 2007-08-27
编号 1
标题 富兰克林国海中国收益证券投资基金2007年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
日期:2007年8月27日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金名称：富兰克林国海中国收益证券投资基金
基金简称：富兰克林国海收益
基金代码： 450001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年6月1日
报告期末基金份额总额：2,802,696,954.84份
基金合同存续期： 不定期
（二）基金投资概况
基金投资目标：
本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。
基金投资策略：
资产配置策略：
一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。
本基金通常以每个季度为一个调整周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调整。
股票选择策略：
为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿基金集团的全球化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。
债券投资策略：
本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。
基金业绩比较基准：
本基金的整体业绩基准指数=40%X 新华富时A200指数+ 55%X 汇丰中国国债指数+5%同业存款息率。
风险收益特征：
本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种，风险系数介于股票和债券之间。
（三） 基金管理人及注册登记机构名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：广西南宁市琅东滨湖路46 号
办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18 楼
邮政编码： 200120
法定代表人：张雅锋
信息披露负责人：吴显玲
联系电话：021-6888 0980
传真： 021-6888 0981
网址： www.ftsfund.com
电子邮箱：service@ftsfund.com
客户服务电话：021－38789555
（四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话： 010-6610 6720
传真 ：010-6610 6904
电子邮箱 ：songyun.jiang@icbc.com.cn
（五）基金信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报
基金半年度报告正文查询网址：www.ftsfund.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人处
二、主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标（金额单位：人民币元）
2007年1月1日至2007年6月30日
1 基金本期净收益 175,775,565.37
2 加权平均基金份额本期净收益 0.2546
3 期末可供分配基金收益 1,113,221,186.54
4 期末可供分配基金份额收益 0.3972
5 期末基金资产净值 2,986,847,005.99
6 期末基金份额净值 1.0657
7 基金加权平均净值收益率 21.80%
8 本期基金份额净值增长率 26.00%
9 基金份额累计净值增长率 107.16%
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、截至到2007年6月30日，富兰克林国海收益各历史时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① － ③ ② － ④
最近1个月 2.06% 1.61% -1.27% 1.17% 3.33% 0.44%
最近3个月 14.12% 1.31% 11.78% 0.98% 2.34% 0.33%
最近6个月 26.00% 1.38% 24.86% 0.99% 1.14% 0.39%
最近1年 57.45% 1.08% 49.35% 0.80% 8.10% 0.28%
成立至今 107.16% 0.84% 84.60% 0.68% 22.56% 0.16%
2、富兰克林国海收益自基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
三、基金管理人报告
（一）基金管理人简介：
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券有限责任公司和富兰克林邓普顿基金集团全资子公司坦伯顿国际股份有限公司共同出资组建，注册资本为人民币1.5亿元。其中，国海证券有限责任公司出资比例为51％，坦伯顿国际股份有限公司出资比例为49％。
（二）基金经理简介：
张英辉先生，金融及投资学硕士，14年证券从业经历。曾在高诚资产管理有限公司和殷诚资产管理有限公司任基金经理、中国太平洋保险（集团）公司资金运用管理中心任高级专务，并曾服务于景顺长城基金管理有限公司和担任上投摩根基金管理有限公司基金经理职务，2005年加入国海富兰克林基金管理有限公司。自2006年2月起担任富兰克林国海中国收益基金的基金经理。
经公司第一届董事会第二十次会议审议，同意张英辉先生辞去富兰克林国海中国收益证券投资基金基金经理职务，任命张惟闵先生、黄林先生共同担任富兰克林国海中国收益证券投资基金基金经理。相关人员的变更已于3月20日公告并已按有关规定报告上海证监局。
张惟闵先生，传媒政策及工商管理硕士，11年证券从业经历。历任马丁可利资产管理公司（爱丁堡）投资分析师及投资经理；ING霸菱证券（台湾）董事，资深副总经理；美林证券投资顾问公司（台湾）董事，总经理；申万巴黎基金管理有限公司投资总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司投资总监。
黄林先生，中国人民大学国际企业管理专业学士，中央财经大学金融学硕士，历任湘财荷银基金研究部行业研究员，国海富兰克林基金研究部行业研究员。从事石化、钢铁、有色、建材、地产、纺织服装以及造纸等行业的研究工作。
（三） 基金运作的遵规守信情况说明：
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。
（四） 基金投资策略和业绩表现说明
债券方面，坚持短久期的策略，尽可能地规避加息周期中的债券风险；股票方面，保持相对较高的仓位，减缓股票仓位限制和股市大幅上涨之间的矛盾。
报告期内，本基金获得回报26.0%，低于比较基准0.69个百分点.
（五）宏观经济、证券市场、重点行业及投资管理展望
债券市场方面，展望2007年三季度，尽管流动性宽松的状况难有根本改变，但负面因素并未消散，CPI高位运行、经济趋热、央行采取偏紧货币政策、中长期债券发行量大增等状况依旧，债券市场难以乐观，通过缩短久期进行防御配置十分必要。我们预期当三季度CPI增速达到一个阶段性高点后，债市可能迎来一波反弹。
股票市场方面，一季度的大幅上涨之后，振荡和结构调整构成了2007年第二季的股票市场的主要特征，市场在4月和5月延续了强劲的表现，但是在提高印花税的利空冲击下出现了大幅度的调整，并在整个6月份表现出了相当不稳定的特征。我们认为，市场调整的诱因固然是调控措施的出台，但是最根本的原因还是市场的结构性泡沫已经到了相当明显的程度，特别是我们一直强调的大量的题材类股票已经上涨到无法用最乐观的基本面来解释的时候，任何可能对心理产生冲击的负面信息都会迅速地带来投资气氛的迅速转向和股价的大幅修正。同样在这种市场中，我们才看到一直坚持持有真正优质股票的价值所在，蓝筹股的表现的确发挥了市场中流砥柱的作用。
展望未来，我们认为市场的波动性不可避免，但是长期向上的趋势仍然未变，这一方面是由于支撑A股牛市的三个重要因素：经济增长，本币升值和央企资产整合还远远没有结束；另一方面结构性泡沫的消退也更有利于市场长期的健康发展。我们仍然强调，即使在大牛市之中，如果不能选对股票，一样可能损失惨重。未来一个季度内，我们关注的投资重点包括：（1）中报。中报的价值不在于具体的数字，更重要的是，通过中报的增长，特别是超预期的增长来重新凝聚市场的信心－这种信心看起来在这波市场结构调整中受到了不小的冲击。当然，中报表现特别好的行业，比如钢铁，有色，化工等也肯定会出现阶段性的整体机会。（2）央企资产整合的加快。随着市场的调整，我们认为央企的资产整合速度有望加快，而股价的下调则提高了对大股东注入资产的激励。（3）调控。在肉价重新抬头和房价持续上涨，经济热度趋高的背景下，我们必须提醒投资人注意短期内可能的调控措施的出台，包括加息这样影响全局的措施和针对具体行业的措施的可能影响，因此在整体仓位的选择和具体行业的配置上，我们可能都会做相应的调整。
四、基金托管人报告
2007年上半年，本基金托管人在对富兰克林国海中国收益基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2007年上半年，富兰克林国海中国收益基金的管理人--国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海中国收益基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的富兰克林国海中国收益基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年8月14日
五、财务会计报告 （未经审计）
（一）基金会计报表
1、资产负债表（金额单位：人民币元）
附注 2006年12月31日 2007年6月30日
资 产 　 　 　
银行存款 　 64,041,019.47 522,077,513.57
清算备付金 　 105,741.79 11,677,462.31
交易保证金 　 598,780.49 157,380.53
应收证券清算款 　 128,025.46 16,833,539.66
应收股利 　 0.00 1,193,535.00
应收利息 4 a) 1,581,509.94 13,010,012.71
应收申购款 　 126,080.00 168,863,268.11
其他应收款 　 0.00 0.00
股票投资市值 　4c) 247,525,968.27 1,722,691,120.52
其中：股票投资成本 　 120,067,200.81 1,612,942,999.47
债券投资市值 　4c) 137,834,389.97 603,163,222.52
其中：债券投资成本 　 137,568,444.27 604,968,434.89
权证投资市值 　4c） 0.00 0.00
其中：权证投资成本 　 0.00 0.00
买入返售证券 　 0.00 0.00
待摊费用 　4b) 0.00 0.00
资产合计 　 451,941,515.39 3,059,667,054.93
负债及持有人权益
负债 　 　 　
应付证券清算款 　 0.00 55,438,168.05
应付赎回款 　 1,283,885.67 11,568,355.98
应付赎回费 　 3,316.59 52,371.16
应付管理人报酬 　 436,966.24 2,747,500.11
应付托管费 　 79,160.54 497,735.53
应付佣金 4 d) 32,792.71 1,571,605.4
应付利息 　 33,428.55 0.00
应付收益 　 0.00 0.00
未交税金 　 0.00 0.00
其他应付款 　 4 e) 500,089.10 500,750.00
卖出回购证券款 　 60,000,000.00 0.00
短期借款 　 0.00 0.00
预提费用 　 4 f) 320,000.00 443,562.71
其他负债 　 　 　
负债合计 　 62,689,639.40 72,820,048.94
持有人权益 　 　 　
实收基金 g) 267,481,457.48 1,629,026,777.70
未实现利得 　 4 h) 104,739,520.04 244,599,041.75
未分配收益 　 17,030,898.47 1,113,221,186.54
持有人权益合计 　 389,251,875.99 2,986,847,005.99
负债与持有人权益总计 451,941,515.39 3,059,667,054.93
2、经营业绩表（金额单位：人民币元）
附注 2006年6月30日 2007年6月30日
收入 40,564,211.28 182,473,261.04
1、股票差价收入 4 i) 31,833,936.62 170,065,407.41
2、债券差价收入 4 j) 696,757.46 221,483.43
3、债券利息收入 2,691,343.12 2,766,608.70
4、存款利息收入 35,071.22 578,148.30
5、股利收入 3,305,493.06 7,907,549.62
6、买入返售证券收入 5,571.00 430,200.00
7、权证差价收入 4 k) 1,618,117.74 0.00
8、其他收入 4 l) 377,921.06 503,863.58
费用 3,542,129.63 6,697,695.67
1、基金管理人报酬 2,846,623.38 5,100,069.58
2、基金托管费 515,692.60 923,925.66
3、卖出回购证券支出 8,492.22 486,391.45
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 4 m) 171,321.43 187,308.98
其中：回购手续费 163.37 2,598.27
信息披露费 121,917.98 148,767.52
基金净收益 37,022,081.65 175,775,565.37
加：未实现收益 4 h) 60,274,243.32 -19,781,804.48
基金经营业绩 97,296,324.97 155,993,760.89
3、收益分配表（金额单位：人民币元）
附注 2006年6月30日 2007年6月30日
本期基金净收益 737,022,081.65 175,775,565.37
加: 期初基金净收益 4,157,702.47 17,030,898.47
加: 本期损益平准金 -5,181,687.09 920,414,722.70
可供分配基金净收益 35,998,097.03 1,113,221,186.54
减: 本期已分配基金净收益 4 n) 13,965,100.44 0.00
期末基金净收益 22,032,996.59 1,113,221,186.54
4、基金净值变动表（金额单位：人民币元）
附注 2006年6月30日 2007年6月30日
期初基金净值 527,097,520.27 389,251,875.99
本期经营活动 　
基金净收益 37,022,081.65 175,775,565.37
未实现利得 60,274,243.32 -19,781,804.48
经营活动产生的基金净值变动数 97,296,324.97 155,993,760.89
本期基金份额交易 　
基金申购款 15,616,842.19 2,920,922,913.10
基金赎回款 259,100,611.39 479,321,543.99
基金份额交易产生的基金净值变动数 -243,483,769.20 2,441,601,369.11
本期向持有人分配收益 　
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 13,965,100.44 0.00
期末基金净值 366,944,975.60 2,986,847,005.99
（二）会计报表附注
1、主要会计政策和会计估计
本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
基金份额拆分与拆分日按拆分前的基金份额数及拆分比例，计算增加的基金份额数，在实收基金科目的数量栏纪录。
2、本报告期无重大差错。
3、关联方关系及关联方交易：
a)关联方
关联方名称 与本基金关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人 注册登记人
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构
国海证券有限责任公司("国海证券") 基金管理人的股东 基金代销机构
坦伯顿国际股份有限公司 基金管理人的股东
b)下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2007年1月1日至2007年6月30日止期间
国海证券 回购成交量 股票成交量 债券成交量 权证成交量 佣金
成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期佣金总量的比例
415,700,000.00 100.00% 538,494,619.89 24.84% 49,913,709.90 17.59% 0.00 0.00％ 431,518.84 24.62%
2006年1月1日至2006年6月30日止期间
国海证券 回购成交量 股票成交量 债券成交量 权证成交量 佣金
成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 　人民币元 占本期佣金总量的比例
23,000,000.00 25.30% 47,619,339.50 23.82% 27,535,696.80 24.26% 559,816.37 34.59% 38,211.21 23.87%
上述佣金按已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
c)基金管理人报酬
支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.38%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.38%/当年天数
本基金在本会计期间累计计提基金管理费人民币5,100,069.58元（2006年1月1日至2006年6月30日止期间累计计提基金管理费人民币2,846,623.38元）。
d)基金托管费
支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
本基金在本会计期间累计计提基金托管费人民币923,925.66元（2006年1月1日至2006年6月30日止期间累计计提基金管理费人民币515,692.60元）。
e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业活期利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为522,077,513.57元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为385,511.67元（2006年6月30日保管的银行存款余额为3,920,949.98元，由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为30,750.46元）。
f) 本基金与关联方中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易
代码 名称 数量 金额
0601048 06央行票据48 1,000,000.00 97,400,638.36
0601053 06央行票据53 1,000,000.00 97,287,815.07
本基金在本报告期与基金托管人中国工商银行股份有限公司没有通过银行间同业市场进行回购交易。
g）基金管理人及公司股东国海证券、坦伯顿国际股份有限公司期末均未持有本基金份额。
4、基金会计报表重要项目说明
a) 应收利息 2007年6月30日
应收债券利息 12,893,845.13
应收银行存款利息 111,398.12
应收清算备付金利息 4,729.41
应收保证金利息 40.05
合计 13,010,012.71
b)待摊费用 2007年6月30日
0.00
c)投资估值增值 2007年6月30日
股票 109，748，121.05
债券 (1,805,212.37)
权证 0.00
合计 107，942，908.68
d)应付佣金 2007年6月30日
国海证券有限责任公司 276，059.66
国泰君安证券股份有限公司 235，152.69
中国国际金融有限公司 489，223.44
申银万国证券股份有限公司 571，169.61
合计 1,571，605.40
e) 其他应付款 2007年6月30日
席位保证金 500,000.00
银行间债券交易费用 750.00
合计 500,750.00
f）预提费用 2007年6月30日
信息披露费 418,767.52
审计费用 24,795.19
合计 443,562.71
g)实收基金 2007年1月1日至2007年6月30日
金额数
期初数 267,481,457.48
本期因申购的增加数 1,641,196,615.51
本期因赎回的减少数 (279,651,295.29)
期末数 1,629,026,777.70
h）未实现利得/(损失) 2007年6月30日
期初数 104,739,520.04
未实现估值增/(减)值变动数 (19,781,804.48)
其中： 股票未实现估值减值变动数 (17,710,646.41)
债券未实现估值减值变动数 (2,071,158.07)
权证未实现估值减值变动数 0.00
本期未实现利得平准金 159,641,326.19
其中： 申购基金份额的未实现损失平准金 219,165,030.44
赎回基金份额的未实现损失平准金 (59,523,704.25)
期末数 244,599,041.75
i)股票差价收入 2007年6月30日
卖出股票成交总额 426,193,594.82
卖出股票成本总额 255,769,944.16
应付佣金总额 358，243.25
股票差价收入 170,065,407.41
j）债券差价收入 2007年6月30日
卖出债券成交总额 65,283,770.37
卖出债券成本总额 64,055,288.91
应收利息总额 1,006,998.03
债券差价收入 221,483.43
k）权证差价收入 2007年6月30日
卖出权证成交金额 0.00
权证差价收入 0.00
l)其他收入 2007年6月30日
赎回费收入 503,849.32
其他收入 14.26
合计 503,863.58
赎回基金补偿收入，根据《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金自2005年8月1日(开放办理赎回业务)起，从基金赎回款中扣除的赎回费按25%归入基金资产。
m)其他费用 2007年6月30日
回购手续费 2,598.27
信息披露费 148,767.52
审计费用 24,795.19
债券帐户维护费 9,360.00
银行汇划费用 1038.00
债券交易费用 750.00
合计 187,308.98
n）本期未向投资者进行分配
o) 其他事项
本基金于2007年5月15日（拆分日）进行了基金份额拆分操作, 根据基金管理人2007年5月10日公告的基金份额拆分比例计算公式，计算所得基金份额拆分比例为 1.7204887030 （保留到小数点后10位，第10位以后舍去）。
5、报告期末未持有流通受限制不能自由转让的股票
六、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
资产类别 期末市值 占基金资产总值比重
股 票 1,722,691,120.52 56.31%
债 券 603,163,222.52 19.71%
权证 0.00 0.00%
银行存款及清算备付金合计 533,754,975.88 17.44%
其他资产 200,057,736.01 6.54%
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 172,647,297.60 5.78%
C 制造业 647,189,281.75 21.67%
C0 食品、饮料 78,552,690.92 2.63%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 175,213,152.18 5.87%
C5 电子 7,499,503.14 0.25%
C6 金属、非金属 198,349,869.60 6.64%
C7 机械、设备、仪表 187,574,065.91 6.28%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 54,683,400.24 1.83%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 178,307,835.35 5.97%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 51,699,333.62 1.73%
I 金融、保险业 355,209,042.77 11.89%
J 房地产业 204,213,725.77 6.84%
K 社会服务业 31,358,036.70 1.05%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 27,383,166.72 0.92%
合计 1,722,691,120.52 57.68%
（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（人民币元） 占基金资产净值比例
000002 万 科Ａ 5,618,272 107,421,360.64 3.60%
600036 招商银行 4,038,919 99,276,629.02 3.32%
600596 新安股份 2,224,282 96,066,739.58 3.22%
601318 中国平安 1,203,144 86,036,827.44 2.88%
600030 中信证券 1,516,757 80,342,618.29 2.69%
600675 中华企业 3,046,721 69,191,033.91 2.32%
000983 西山煤电 2,448,350 69,116,920.50 2.31%
600660 福耀玻璃 2,263,907 69,094,441.64 2.31%
601111 中国国航 6,946,963 68,010,767.77 2.28%
002048 宁波华翔 4,193,599 64,413,680.64 2.16%
601919 中国远洋 3,219,483 58,787,759.58 1.97%
600143 金发科技 1,514,760 58,378,850.40 1.95%
600000 浦发银行 1,505,278 55,078,122.02 1.84%
600900 长江电力 3,616,627 54,683,400.24 1.83%
600028 中国石化 4,080,243 53,940,812.46 1.81%
601006 大秦铁路 3,402,200 51,509,308.00 1.72%
000625 长安汽车 3,046,170 50,200,881.60 1.68%
600348 国阳新能 1,341,709 49,589,564.64 1.66%
600005 武钢股份 4,830,780 48,597,646.80 1.63%
600582 天地科技 752,165 44,866,642.25 1.50%
600809 山西汾酒 1,209,439 40,612,961.62 1.36%
601628 中国人寿 838,600 34,474,846.00 1.15%
600007 中国国贸 1,680,495 31,358,036.70 1.05%
000401 冀东水泥 2,268,316 31,212,028.16 1.05%
600031 三一重工 635,154 28,092,861.42 0.94%
600325 华发股份 910,034 27,601,331.22 0.92%
600895 张江高科 1,584,674 27,383,166.72 0.92%
600827 友谊股份 1,827,701 27,378,960.98 0.92%
000568 泸州老窖 621,670 26,172,307.00 0.88%
600019 宝钢股份 2,255,530 24,810,830.00 0.83%
002024 苏宁电器 476,311 22,367,564.56 0.75%
600352 浙江龙盛 1,926,490 20,767,562.20 0.70%
000960 锡业股份 533,100 17,331,081.00 0.58%
000895 双汇发展 203,237 11,767,422.30 0.39%
600363 联创光电 899,221 7,499,503.14 0.25%
600001 邯郸钢铁 1,146,600 7,303,842.00 0.24%
600837 海通证券 48,808 1,952,808.08 0.07%
（四）本报告期内股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买人价值超出期初基金资产净值2％的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初净值比
600596 新安股份 92,301,571.27 23.71%
000002 万 科Ａ 91,836,145.18 23.59%
600030 中信证券 87,937,236.01 22.59%
601318 中国平安 76,298,946.39 19.60%
601111 中国国航 72,210,678.01 18.55%
600036 招商银行 69,379,464.24 17.82%
600675 中华企业 67,537,746.34 17.35%
002048 宁波华翔 65,226,225.24 16.76%
600660 福耀玻璃 59,353,102.01 15.25%
600005 武钢股份 55,255,137.29 14.20%
600143 金发科技 54,747,987.18 14.06%
601919 中国远洋 53,405,533.04 13.72%
000983 西山煤电 53,317,554.53 13.70%
600028 中国石化 50,587,381.01 13.00%
601006 大秦铁路 48,927,775.04 12.57%
000625 长安汽车 48,893,904.23 12.56%
600809 山西汾酒 45,832,555.83 11.77%
600348 国阳新能 43,685,507.23 11.22%
600900 长江电力 40,369,372.03 10.37%
600582 天地科技 39,634,273.63 10.18%
600007 中国国贸 38,424,758.16 9.87%
000401 冀东水泥 35,706,406.10 9.17%
601628 中国人寿 35,430,898.83 9.10%
600000 浦发银行 35,317,797.76 9.07%
600325 华发股份 31,863,130.90 8.19%
600827 XD友谊股 29,569,013.19 7.60%
600895 张江高科 28,616,930.73 7.35%
600048 保利地产 27,724,275.25 7.12%
000568 泸州老窖 25,804,429.60 6.63%
600352 浙江龙盛 25,200,609.39 6.47%
600521 华海药业 24,687,069.26 6.34%
600031 三一重工 22,905,894.08 5.88%
002024 苏宁电器 22,384,840.14 5.75%
600837 海通证券 21,104,910.99 5.42%
000581 威孚高科 19,337,074.41 4.97%
000960 锡业股份 17,787,160.70 4.57%
600019 宝钢股份 16,010,359.86 4.11%
600363 联创光电 12,644,400.91 3.25%
000937 金牛能源 12,056,468.47 3.10%
600997 开滦股份 11,545,653.92 2.97%
600001 邯郸钢铁 9,200,401.35 2.36%
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初净值比
000895 双汇发展 43,851,735.36 11.27%
600521 华海药业 39,007,211.33 10.02%
600048 保利地产 32,287,643.21 8.29%
600694 大商股份 23,493,067.42 6.04%
000581 威孚高科 21,922,121.70 5.63%
600009 上海机场 17,602,281.82 4.52%
600837 海通证券 16,613,904.62 4.27%
600019 宝钢股份 16,226,230.39 4.17%
600361 华联综超 13,139,678.71 3.38%
000002 万 科Ａ 12,741,076.26 3.27%
600028 中国石化 12,596,180.97 3.24%
600997 开滦股份 12,239,897.71 3.14%
600036 招商银行 11,544,779.56 2.97%
000937 金牛能源 11,198,458.58 2.88%
600269 赣粤高速 10,559,607.92 2.71%
600887 伊利股份 9,525,536.18 2.45%
000063 中兴通讯 9,023,909.27 2.32%
600050 中国联通 8,806,136.72 2.26%
600596 新安股份 8,741,641.91 2.25%
000898 鞍钢股份 8,220,469.24 2.11%
600299 星新材料 7,831,975.52 2.01%
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额（金额单位：人民币元）
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
1,748,645,742.82 426,193,594.82
（五） 按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比
交易所国债投资 311,116,799.40 10.42%
可转债投资 121,501.20 0.00%
银行间央行票据投资 291,924,921.92 9.77%
债券投资合计 603,163,222.52 20.19%
（六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市 值（人民币元） 市值占净值比
02国债⒁ 103,103,115.00 3.45%
06央行票据48 97,400,638.36 3.26%
06央行票据53 97,287,815.07 3.26%
06央行票据64 97,236,468.49 3.26%
20国债⑽ 36,512,036.60 1.22%
（七） 投资组合报告附注
1、本基金本报告期内投资的前十名证券中，无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证
4、基金其他资产的构成
其他资产 金额单位：人民币元
交易保证金 157,380.53
应收股利 1,193,535.00
应收利息 13,010,012.71
应收申购款 168,863,268.11
证券清算款 16,833,539.66
合计 200,057,736.01
5、本基金期末未持有处于转股期的债券。
6、本基金报告期未投资资产支持证券。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
期末基金总份额（份） 基金份额持有人总户数 户均持有份额（份） 个人持有情况 机构持有情况 我司员工持有情况
持有份额（份） 持有比例 持有份额（份） 持有比例 持有份额（份） 持有比例
2,802,696,954.84 104,214 26,893.67 2,447,431,725.43 87.32% 355,265,229.41 12.68% 0 0
八、开放式基金份额变动 （单位：份）
合同生效日份额 671,658,080.51
期初基金份额 267,481,457.48
本期基金拆分总份额 189，533，567.64
本期申购总份额 2，744，885，511.05
本期赎回总份额 399，203，581.33
本期红利再投资总份额 0.00
期末基金份额 2,802,696,954.84
九、重大事件揭示
（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内基金管理人高管人员变更情况：经公司第一届董事会第二十次会议审议，同意张英辉先生辞去富兰克林国海中国收益证券投资基金基金经理职务，任命张惟闵先生、黄林先生共同担任富兰克林国海中国收益证券投资基金基金经理。相关人员的变更已于3月20日公告并已按有关规定报告上海证监局，信息披露报纸：上海证券报。并同时在公司网站上披露。
基金托管人的专门基金托管部门，本报告期内未发生重大人事变动。
（三）本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四）本报告期内未发生基金投资策略的改变。
（五）本基金本报告期未进行收益分配。
（六） 本报告期内基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
（七）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、报告期内证券公司基金专用席位的租用与变更情况
报告期内，本基金逐步租用证券公司的席位合计5个：国海证券2个，申银万国证券、中金公司、国泰君安证券各1个。
2、报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额（人民币元） 占股票总成交金额的比率 佣金（人民元） 占佣金总量比率
国海证券 2 538,494,619.89 24.84% 431,518.84 24.62%
中金公司 1 597,880,451.48 27.58% 489,223.44 27.91%
申银万国证券 1 705,989,356.39 32.57% 577,571.84 32.95%
国泰君安 1 325,318,274.36 15.01% 254,563.78 14.52%
两地合计 5 2,167,682,702.12 100.00% 1,752,877.90 100.00%
3、报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计
证券公司名称 债券成交金额（人民币元） 占债券总成交金额的比率 回购成交金额（人民币元） 占回购总成交金额的比率
国海证券 49,913,709.90 17.59% 415,700,000.00 100.00%
中金公司 102,402,287.10 36.09% 0.00
申银万国证券 131,412,436.20 46.32% 0.00
国泰君安 0.00 　 0.00 　
两地合计 283,728,433.20 100.00% 415,700,000.00 100.00%
（九） 其他在报告期内发生的重大事件
1、2007年1月9日发布"国海富兰克林基金管理有限公司关于增加注册资本的公告"
2、2007年1月15日发布"富兰克林国海中国收益证券投资基金更新招募说明书（2007年第1号）"
3、2007年1月19日发布"富兰克林国海中国收益证券投资基金2006年第四季度报告"
4、2007年2月2日发布"关于通过中信建投证券网上交易系统申购国海富兰克林旗下开放式基金实行费率优惠的公告"
5、2007年3月20日发布"国海富兰克林基金管理有限公司关于变更富兰克林国海中国收益证券投资基金基金经理的公告"
6、2007年3月30日发布"富兰克林国海中国收益证券投资基金2006年年度报告及其摘要"
7、2007年4月20日发布"富兰克林国海中国收益证券投资基金2007年第一季度报告"
8、2007年5月10日发布"富兰克林国海中国收益证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售和修改基金合同公告"
9、2007年5月15日发布"关于富兰克林国海中国收益证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告"
10、2007年5月15日发布"关于富兰克林国海中国收益证券投资基金新增代销机构的公告－南京证券、东北证券"
11、2007年5月16日发布"富兰克林国海中国收益证券投资基金基金份额拆分比例公告"
12、2007年5月30日发布"关于富兰克林国海中国收益证券投资基金新增代销机构的公告－中国农业银行"
13、2007年6月19日发布"关于通过中国工商银行股份有限公司"金融@家"个人网上银行申购富兰克林国海中国收益证券投资基金实行费率优惠的公告"
注：以上事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了公告，并同时在公司网站上披露。
（十）报告期后至半年报披露日期间发生的重大事件
1、2007年7月2日发布"关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金执行新会计准则相关事宜的公告"(仅在公司网站上公告)
2、2007年7月14日发布"富兰克林国海中国收益证券投资基金更新招募说明书（2007年第2号）"
3、2007年7月19日发布"富兰克林国海中国收益证券投资基金2007年第二季度报告"
4、2007年7月27日发布"国海富兰克林基金管理有限公司关于开通中信银行、昆明市商业银行、长沙市商业银行网上交易业务支付的公告"
5、2007年8月7日发布"富兰克林国海中国收益证券投资基金第六次分红预告"
6、2007年8月13日发布"富兰克林国海中国收益证券投资基金第六次分红公告"
7、2007年8月17日发布"国海富兰克林基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务支付的公告"
注：以上事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了公告，并同时在公司网站上披露。
十、半年度报告备查文件目录
（一）本基金备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海中国收益证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
（二）存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
（三）查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件；
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。
　　　　　　　　　　　　　　　　
国海富兰克林基金管理有限公司
2007年8月27日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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