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| 光大保德信红利混合A(360005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25869 | ||||||||
| 基金代码 | 360005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信红利股票型证券投资基金2007年半年度报告（摘要） | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人--兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期间为2007年1月1日至2007年6月30日。本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年报报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、 基金简介 (一) 基金基本情况 基金名称：光大保德信红利股票型证券投资基金 基金简称：光大红利 交易代码：360005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年3月24日 报告期末基金份额总额：687,795,038.31份 基金合同存续期：不定期 (二) 基金投资概况 基金投资目标：本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。 基金投资策略：本基金为股票型投资基金，强调收益的当期实现与资产的长期增值。高分红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金的主要投资对象。基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用科学的投资策略，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 本基金的总体资产配置策略如下： 1. 基金经理在公司开发的多种数量工具支持下，结合市场中各项分析研究结果，对影响中国证券市场的相关因素进行归纳和总结，以求最大可能地预测未来市场的整体变化方向； 2. 根据对市场变化预测的结果，对各子市场平均收益率进行分析和预测，如股票市场平均股息率、市净率、不同久期的国债收益率等，最终形成投资者的平均收益预期； 3. 在基金合同规定的范围内，根据上述研究分析结果，积极灵活地配置各战略资产的投资比例，同时及时跟踪和深度分析国家的各项政策，对可能出现的特别投资机会领先布局。 业绩比较基准：75%×上证红利指数＋20%×天相国债全价指数＋5%×银行活期存款利率。 风险收益特征：本基金为主动操作的股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 (三) 基金管理人 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46层 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心46层 邮政编码：200002 法定代表人：林昌 总经理：傅德修 信息披露负责人：伍文静 联系电话：021-33074700-3105 传真：021-63351152 电子信箱：wuwj@epf.com.cn 客户服务电话：021-53524620 (四) 基金托管人 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 资产托管部办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦20层 邮政编码：200041 信息披露负责人：赵建明 联系电话：021－62159219 传真：021－62159217 电子信箱：zhaojianming@cib.com.cn (五) 基金信息披露 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金半年度报告（正文）查询网址：http://www.epf.com.cn 基金半年度报告置备地点：光大保德信基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司 三、 基金主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一) 主要财务指标（未经审计） 财务指标 2007年1月1日至6月30日 基金本期净收益 205,135,372.44 基金份额本期净收益 0.5656 期末可供分配基金收益 599,158,555.45 期末可供分配基金份额收益 0.9123 期末基金资产净值 1,796,112,057.92 期末基金份额净值 2.7348 基金加权平均净值收益率 23.33% 本期基金份额净值增长率 87.11% 基金份额累计净值增长率 199.23% (二) 基金净值表现 1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.61% 2.63% -8.26% 2.64% 7.65% -0.01% 过去三个月 32.22% 2.22% 20.20% 2.17% 12.02% 0.05% 过去六个月 87.11% 2.23% 54.18% 2.18% 32.93% 0.05% 过去一年 172.65% 1.82% 112.25% 1.72% 60.40% 0.10% 自基金合同生效起至今 199.23% 1.68% 143.50% 1.62% 55.73% 0.06% 2、 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 备注：根据本基金合同第十二条（三）的规定：股票资产占基金净资产不少于60%，最高可达基金净资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。 四、 基金管理人报告 (一) 基金管理人简介 光大保德信基金管理有限公司（以下简称"光大保德信"）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元，两家股东分别持有67%和33%的股份。公司主要从事基金发起、设立和管理业务，今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2007年6月30日止，光大保德信旗下管理着四只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金以及光大保德信新增长股票型证券投资基金。 (二) 基金经理简介 许春茂先生，1974年出生，英国兰卡斯特大学金融学硕士，南京大学经济学学士。曾任北京华融资产管理有限公司高级投资经理，泰信基金管理有限公司基金经理助理、高级研究员。2005年加入光大保德信基金管理有限公司，担任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理助理。现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。 (三) 基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 2007年2月14日、3月23日、4月5日，本基金的股票投资占基金净值比例超过基金合同规定的90%上限。其中，2月14日的超标是因为当日本基金的股票资产市值上涨所造成；3月23日的超标是由于本基金持续营销带来的净申购较多所造成。本基金管理人发现后积极采取措施，股票投资比例在规定时间内调整到基金合同规定的范围内。 (四) 基金投资策略和业绩表现说明 2007年上半年，本基金基于对宏观经济和行业景气的分析，对资源、金融、地产、机械等行业的相对重仓，创造了一定的超额收益；在个股选择上，我们对各行业内某些被市场低估，但成长性良好的股票的挖掘，创造了一定的超额收益。光大保德信红利基金在2007年上半年取得了较理想的投资业绩，按照晨星排名，本基金在可比基金中，半年度排名前十。但是，回首基金上半年的操作，我们在家电、电力等行业上的低配，也带来了部分负的超额收益。 (五) 宏观经济、证券市场、行业走势及投资管理展望 展望2007年下半年，我们认为，支持市场运行的正面因素和压制市场运行的负面因素将会不断交织，整体市场运行格局将以震荡为主。首先，国民经济的稳定增长和上市公司利润的持续增长，是支持市场运行的最重要因素。虽然上述两个增长幅度从下半年开始将呈现逐步走低态势，但是经过了市场的震荡调整后，整体估值水平同样已经有了一定幅度的下降，市场的结构性泡沫已经挤出较多。我们预测的重点公司在未来两年的盈利增长速度，能够支撑目前股价下的估值水平。 其次，带动本轮牛市的人民币升值、央企的整合重组等因素依然存在。 可能存在的压制市场向上拓展空间的因素同样不容忽略，其中包括：（1）国家对挤压因流动性过剩而造成的资产价格快速上涨的决心和政策；（2）股票市场供需结构的改变和投资人预期的降低；（3）上市公司盈利增速的下降；（4）市场利率水平上升带来的权益类资产估值的降低。 在一个估值水平不存在明显低估，运行格局以震荡盘整为主的市场局面下，本基金的操作策略是在保持核心板块基本配置的情况下，投资重点转向估值具有优势、持续增长前景较为明朗的个股上，自向而上的个股选择的策略将多于自上而下的行业选择策略。 金融、地产、钢铁、资源、先进制造等行业，将是我们稳定配置的核心板块。而那些由于产品升级、产能增长、价格提升而带动的业绩增长的个股；通过外在资产扩张而做大做强的中央和地方国企；产品符合节能环保大趋势而获得快速增长的公司；在资产升值背景下，企业重估价值大幅高于资产帐面价值的资产剩余性公司；将是我们自下而上选择个股的逻辑落脚点。 五、 基金托管人报告 本托管人依据《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》与《光大保德信红利股票型证券投资基金托管协议》，自2006年3月24日起托管光大保德信红利股票型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 报告期内，由于市场波动等原因，本基金在个别工作日出现股票投资比例超过基金合同规定上限的情况，本托管人及时对基金管理人进行了风险提示，基金管理人及时作了反馈，并在规定期限内将投资组合调整到位。 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴业银行股份有限公司 2007年8月24日 六、 财务会计报告 （未经审计，金额单位若非特别说明均为人民币元） (一) 基金会计报表 1、 资产负债表 项目 2007年6月30日 2006年12月31日 资产 银行存款 242,997,352.27 37,559,477.00 清算备付金 5,235,155.05 1,186,058.03 交易保证金 469,657.04 250,000.00 应收证券清算款 48,978,745.61 - 应收股利 362,880.00 - 应收利息 75,274.38 8,972.47 应收申购款 6,738,428.46 115,654.09 其他应收款 - - 股票投资市值 1,586,261,631.05 215,238,881.84 其中：股票投资成本 1,336,775,119.97 168,257,256.12 债券投资市值 - - 其中：债券投资成本 - - 权证投资市值 - - 其中：权证投资成本 - - 资产总计 1,891,122,321.26 254,359,043.43 负债 应付证券清算款 8,419,866.40 - 应付赎回款 80,984,708.31 2,918,171.97 应付赎回费 214,316.21 10,998.07 应付管理人报酬 2,206,229.58 318,629.52 应付托管费 367,704.93 53,104.90 应付佣金 2,354,203.62 522,560.28 其他应付款 250,000.00 250,000.00 预提费用 213,234.29 320,000.00 负债合计 95,010,263.34 4,393,464.74 持有人权益 实收基金 656,755,917.88 162,561,048.34 未实现利得/（损失） 540,197,584.59 30,757,586.47 累计基金净收益/（损失） 599,158,555.45 56,646,943.88 持有人权益合计 1,796,112,057.92 249,965,578.69 负债及持有人权益总计 1,891,122,321.26 254,359,043.43 每单位基金资产净值 2.7348 1.5377 2、 经营业绩表 项目 2007年1月1日至6月30日止期间 2006-3-24至6月30日止期间 收入 股票差价收入 200,339,595.87 4,876,511.37 债券差价收入 -17,850.00 -594,695.03 权证差价收入 - 1,582,019.48 债券利息收入 11,263.51 1,087,895.03 存款利息收入 660,717.80 250,003.33 股利收入 10,787,106.97 2,542,440.74 买入返售证券收入 - 98,836.00 其他收入 1,027,228.82 415,832.22 收入合计 212,808,062.97 10,258,843.14 费用 基金管理人报酬 6,385,215.72 1,845,182.48 基金托管费 1,064,202.66 307,530.44 卖出回购证券支出 - 41,047.23 其他费用 223,272.15 118,739.15 其中：信息披露费 178,522.11 82,284.48 审计费用 34,712.18 27,428.16 费用合计 7,672,690.53 2,312,499.30 基金净收益/（损失） 205,135,372.44 7,946,343.84 加：未实现利得/（损失） 202,506,082.76 31,083,088.29 基金经营业绩 407,641,455.20 39,029,432.13 3、 收益分配表 项目 2007年1月1日至6月30日止期间 2006-3-24至6月30日止期间 本期基金净收益/（损失） 205,135,372.44 7,946,343.84 加：期初基金净收益/（损失） 56,646,943.88 - 加：本期损益平准金 360,754,456.16 -2,021,864.48 可供分配基金净收益 622,536,772.48 5,924,479.36 减：本期已分配基金净收益 23,378,217.03 - 期末基金净收益/（损失） 599,158,555.45 5,924,479.36 4、 基金净值变动表 项目 2007年1月1日至6月30日止期间 2006-3-24至6月30日止期间 期初基金净值 249,965,578.69 532,471,074.61 本期经营活动： 基金净收益/（损失） 205,135,372.44 7,946,343.84 未实现利得/（损失） 202,506,082.76 31,083,088.29 经营活动产生的基金净值变动数 407,641,455.20 39,029,432.13 本期基金单位交易： 基金申购款 2,061,697,726.91 17,761,571.30 基金赎回款 -899,814,485.85 -297,434,970.30 基金单位交易产生的基金净值变动数 1,161,883,241.06 -279,673,399.00 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 23,378,217.03 - 期末基金净值 1,796,112,057.92 291,827,107.74 (二) 会计报表附注 1、 基金基本情况 光大保德信红利股票型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]206号文《关于同意光大保德信红利股票型证券投资基金设立的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006年3月24日正式生效，首次设立募集规模为532,471,074.61份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 2、 本基金本报告期内会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致，无会计政策、会计估计变更，以及重大会计差错更正的情况。 3、 重大关联方关系及关联交易 (1) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人注册登记人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 (a) 股票交易 项目 2007年1月1日至6月30日止期间 2006年3月24日至6月30日止期间 成交金额 占报告期总成交金额的比例 成交金额 占报告期总成交金额的比例 光大证券 808,000,754.60 27.73% 279,739,700.28 53.96% (b) 本报告期无通过关联方席位进行的债券交易 (c) 债券回购 项目 2007年1月1日至6月30日止期间 2006年3月24日至6月30日止期间 成交金额 占报告期总成交金额的比例 成交金额 占报告期总成交金额的比例 光大证券 - - 344,300,000.00 100% (d) 权证交易 项目 2007年1月1日至6月30日止期间 2006年3月24日至6月30日止期间 成交金额 占报告期总成交金额的比例 成交金额 占报告期总成交金额的比例 光大证券 - - 1,457,875.05 92.15 % (e) 交易佣金 项目 2007年1月1日至6月30日止期间 2006年3月24日至6月30日止期间 佣金金额 占报告期佣金总量的比例 佣金金额 占报告期佣金总量的比例 光大证券 662,559.78 28.14% 237,778.80 54.45% 本报告期末应付光大证券佣金662,559.78元。 注：(i)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。(ii)股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3) 本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 (4) 基金管理人报酬 支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 项目 2007年1月1日至6月30日止期间 2006年3月24日至6月30日止期间 期初余额 318.629.52 - 本期计提 6.385.215.72 1,845,182.48 本期支付 4.497.615.66 1,460,878.81 期末余额 2.206.229.58 384,303.67 (5) 基金托管费 支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 项目 2007年1月1日至6月30日止期间 2006年3月24日至6月30日止期间 期初余额 53.104.90 - 本期计提 1,064,202.66 307,530.44 本期支付 749,602.63 243,479.82 期末余额 367,704.93 64,050.62 (6) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。本报告期末由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下： 项目 200年1月1日至6月30日止期间 2006年3月24日至6月30日止期间 银行存款产生的利息收入 636,459.88 286,205.72 期末银行存款余额 242,997,352.27 37,374,515.94 （7）关联方持有基金份额 基金管理人持有基金份额情况： 2007年1月1日至6月30日止期间 期初持有基金份额 0.00 加：本期认购/申购 2,408,112.14 基金分红再投资 减：本期赎回 期末持有实收基金 2,408,112.14 占期末基金总份额的比例 0.37% 申购费率/赎回费率 单笔：1000元 A. 本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构截至2007年6月30末均未持有本基金份额。 4、 流通受限制不能自由转让的基金资产 截至2007年6月30日止，无流通受限制的基金资产。 七、 投资组合报告 (一) 基金资产组合情况 资产组合 期末市值（元） 占基金总资产的比例 股票 1,586,261,631.05 83.88% 债券 3,197.40 - 权证 - - 银行存款和清算备付金 248,232,507.32 13.13% 其他资产 56,624,985.49 2.99% 合计 1,891,122,321.26 100.00% (二) 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 22,231,453.74 1.24% B 采掘业 83,126,533.02 4.63% C 制造业 754,066,127.67 41.99% C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 15,840,219.85 0.88% C4 石油、化学、塑胶、塑料 71,824,439.98 4.00% C5 电子 69,749,808.65 3.88% C6 金属、非金属 371,552,001.21 20.69% C7 机械、设备、仪表 211,503,465.38 11.78% C8 医药、生物制品 13,596,192.60 0.76% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 56,278,179.22 3.13% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 109,065,874.72 6.07% G 信息技术业 98,972,377.29 5.51% H 批发和零售贸易 17,357,782.77 0.97% I 金融、保险业 266,864,357.84 14.86% J 房地产业 166,580,944.78 9.27% K 社会服务业 11,718,000.00 0.65% L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,586,261,631.05 88.32% (三) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十大股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600736 苏州高新 6,471,905 84,070,045.95 4.68% 2 000039 中集集团 2,613,653 76,632,305.96 4.27% 3 600036 招商银行 2,759,619 67,831,435.02 3.78% 4 600016 民生银行 5,419,500 61,944,885.00 3.45% 5 600019 宝钢股份 5,345,000 58,795,000.00 3.27% 6 000898 鞍钢股份 3,095,963 54,767,585.47 3.05% 7 600973 宝胜股份 1,898,659 51,852,377.29 2.89% 8 600096 云天化 1,995,127 48,860,660.23 2.72% 9 000060 中金岭南 1,573,230 46,095,639.00 2.57% 10 600533 栖霞建设 2,215,898 44,583,867.76 2.48% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 (四) 股票投资组合的重大变动 1、 累计买入价值超过期初基金资产净值百分之二的股票明细 股票代码 股票名称 买入累计金额（元） 占期初基金资产净值比例 600736 苏州高新 80,092,767.15 32.04% 600019 宝钢股份 59,030,733.47 23.62% 000039 中集集团 53,920,107.76 21.57% 600030 中信证券 53,794,206.41 21.52% 600096 云天化 53,341,801.42 21.34% 600036 招商银行 52,923,425.95 21.17% 600016 民生银行 52,687,535.69 21.08% 600050 中国联通 51,166,892.30 20.47% 000898 鞍钢股份 49,674,850.73 19.87% 600028 中国石化 46,225,519.86 18.49% 600307 酒钢宏兴 43,115,229.20 17.25% 600973 宝胜股份 43,104,727.72 17.24% 600067 冠城大通 42,736,459.12 17.10% 600428 中远航运 42,134,735.25 16.86% 000060 中金岭南 42,044,879.49 16.82% 000709 唐钢股份 41,942,361.80 16.78% 600166 福田汽车 39,876,155.43 15.95% 000823 超声电子 35,964,212.02 14.39% 000822 山东海化 34,946,826.69 13.98% 601398 工商银行 34,169,834.16 13.67% 601006 大秦铁路 33,212,934.19 13.29% 000338 潍柴动力 33,033,882.34 13.22% 600533 栖霞建设 32,367,338.45 12.95% 000680 山推股份 32,339,004.28 12.94% 600000 浦发银行 30,968,230.26 12.39% 000531 穗恒运Ａ 30,617,403.85 12.25% 600261 浙江阳光 30,263,812.54 12.11% 000550 江铃汽车 28,603,298.33 11.44% 600423 柳化股份 27,096,622.04 10.84% 000157 中联重科 26,863,900.71 10.75% 600009 上海机场 23,582,170.59 9.43% 600467 好当家 22,725,658.62 9.09% 600900 长江电力 22,538,086.84 9.02% 601111 中国国航 22,507,202.35 9.00% 601628 中国人寿 22,471,063.25 8.99% 000652 泰达股份 22,053,797.04 8.82% 000933 神火股份 20,995,146.96 8.40% 600584 长电科技 20,843,436.86 8.34% 600015 华夏银行 20,404,307.23 8.16% 000410 沈阳机床 19,517,876.25 7.81% 600361 华联综超 18,636,232.31 7.46% 600586 金晶科技 17,640,548.26 7.06% 600675 中华企业 17,151,382.47 6.86% 600685 广船国际 16,554,892.52 6.62% 600104 上海汽车 16,146,287.82 6.46% 600258 首旅股份 15,185,070.71 6.07% 000069 华侨城Ａ 14,758,722.49 5.90% 600269 赣粤高速 14,509,860.70 5.80% 000876 新 希 望 14,336,494.18 5.74% 600325 华发股份 14,191,366.99 5.68% 600590 泰豪科技 14,179,537.61 5.67% 000748 长城信息 13,186,076.29 5.28% 000917 电广传媒 12,006,306.01 4.80% 600456 宝钛股份 11,715,189.26 4.69% 600529 山东药玻 11,422,341.25 4.57% 600026 中海发展 10,998,258.25 4.40% 600963 岳阳纸业 10,962,359.36 4.39% 000565 渝三峡Ａ 10,589,897.56 4.24% 600058 五矿发展 10,344,059.13 4.14% 601318 中国平安 10,338,912.69 4.14% 600208 中宝股份 10,264,618.13 4.11% 600418 江淮汽车 10,076,867.81 4.03% 600517 置信电气 9,855,722.71 3.94% 002028 思源电气 9,485,406.81 3.79% 600005 武钢股份 9,363,798.66 3.75% 600563 法拉电子 9,154,891.66 3.66% 600069 银鸽投资 8,906,823.34 3.56% 000762 西藏矿业 8,885,240.51 3.55% 000001 深发展Ａ 8,256,214.37 3.30% 000807 云铝股份 8,170,778.26 3.27% 600426 华鲁恒升 7,648,636.79 3.06% 601001 大同煤业 7,625,251.55 3.05% 600717 天津港 7,587,065.89 3.04% 000825 太钢不锈 7,500,981.29 3.00% 000952 广济药业 7,106,307.73 2.84% 600785 新华百货 6,699,152.52 2.68% 000727 华东科技 5,697,589.09 2.28% 600476 湘邮科技 5,516,509.58 2.21% 000815 美利纸业 5,194,226.68 2.08% 600697 欧亚集团 5,091,514.74 2.04% 2、 累计卖出价值超过期初基金资产净值百分之二的股票明细 股票代码 股票名称 卖出累计金额（元） 占期末基金资产净值比例 000822 山东海化 46,144,755.48 18.46% 600428 中远航运 41,991,436.42 16.80% 600166 福田汽车 41,567,286.45 16.63% 600261 浙江阳光 40,800,877.96 16.32% 601398 工商银行 39,443,117.46 15.78% 600675 中华企业 30,243,891.39 12.10% 600067 冠城大通 29,058,040.10 11.62% 000157 中联重科 27,097,864.99 10.84% 600030 中信证券 26,592,442.49 10.64% 000410 沈阳机床 23,935,833.01 9.58% 000652 泰达股份 23,318,300.73 9.33% 000807 云铝股份 22,082,744.56 8.83% 600050 中国联通 20,285,688.07 8.12% 000825 太钢不锈 20,050,899.31 8.02% 600005 武钢股份 18,765,341.88 7.51% 600028 中国石化 18,077,688.15 7.23% 600104 上海汽车 17,792,988.07 7.12% 000069 华侨城Ａ 17,208,999.36 6.88% 600201 金宇集团 17,151,907.83 6.86% 600697 欧亚集团 15,659,935.20 6.26% 600361 华联综超 14,607,847.37 5.84% 600269 赣粤高速 13,699,039.58 5.48% 000565 渝三峡Ａ 13,200,674.91 5.28% 000876 新 希 望 13,002,363.01 5.20% 600875 东方电机 12,932,366.80 5.17% 000917 电广传媒 12,655,132.56 5.06% 600036 招商银行 11,668,353.20 4.67% 600456 宝钛股份 11,618,684.93 4.65% 600258 首旅股份 11,407,357.16 4.56% 600973 宝胜股份 11,048,429.72 4.42% 002028 思源电气 11,023,463.82 4.41% 000612 焦作万方 10,747,220.33 4.30% 000952 广济药业 10,693,977.13 4.28% 600058 五矿发展 10,607,293.11 4.24% 600208 中宝股份 10,562,334.42 4.23% 000531 穗恒运Ａ 10,303,579.01 4.12% 600550 天威保变 9,917,391.07 3.97% 600418 江淮汽车 9,807,483.13 3.92% 600069 银鸽投资 8,952,649.27 3.58% 000933 神火股份 8,483,420.36 3.39% 000001 深发展Ａ 8,419,397.92 3.37% 000762 西藏矿业 8,391,796.45 3.36% 600596 新安股份 8,307,449.30 3.32% 600563 法拉电子 8,100,476.52 3.24% 600887 伊利股份 8,036,437.55 3.22% 600880 博瑞传播 7,762,678.34 3.11% 601001 大同煤业 7,689,822.62 3.08% 600426 华鲁恒升 7,440,562.24 2.98% 600717 天津港 7,273,009.87 2.91% 000858 五 粮 液 7,236,639.66 2.90% 601006 大秦铁路 7,071,473.46 2.83% 600795 国电电力 6,852,733.42 2.74% 600785 新华百货 6,848,177.14 2.74% 000815 美利纸业 6,641,272.03 2.66% 000960 锡业股份 6,456,273.49 2.58% 600019 宝钢股份 6,380,570.68 2.55% 600026 中海发展 6,293,009.74 2.52% 600895 张江高科 6,266,858.86 2.51% 600015 华夏银行 5,992,688.39 2.40% 600219 南山铝业 5,903,285.65 2.36% 600476 湘邮科技 5,847,675.52 2.34% 000680 山推股份 5,684,234.63 2.27% 000727 华东科技 5,379,714.14 2.15% 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额（元） 1,942,897,840.22 卖出股票收入总额（元） 975,537,764.54 (五) 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 - - 央行票据投资 - - 金融债券投资 - - 企业债券投资 - - 可转债投资 3,197.40 - 债券投资合计 - - (六) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 锡业转债 3,197.40 - 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 合计 3,197.40 - (七) 投资组合报告附注 1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 其他资产构成： 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 469,657.04 2 应收利息 75,059.24 3 应收股利 362,880.00 4 证券清算款 48,978,745.61 5 应收申购款 6,738,428.46 6 其他应收款 215.14 合计 56,624,985.49 4、 报告期末本基金处于转股期的可转换债券。 序号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 125960 锡业转债 3,197.40 - 5、 报告期末本基金无权证投资，报告期间无权证投资。 6、 报告期内本基金未投资资产支持证券。 八、 基金份额持有人户数、持有人结构 持有基金份额/比例 持有人户数 户均持有份额（份） 个人（份） 比例 机构（份） 比例 387,461,318.00 59.00% 269,294,599.88 41.00% 19650 33,422.69 九、 开放式基金份额变动 基金合同生效日的基金份额总额 532,471,074.61 本报告期期初基金总份额 162,561,048.34 加：本期基金总申购份额 868,890,673.59 减：本期基金总赎回份额 374,695,804.05 本报告期期末基金总份额 656,755,917.88 十、 重大事件揭示 (一) 基金份额持有人大会决议： 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二) 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 经光大保德信基金管理有限公司三届六次董事会审议通过，同意由首席市场总监梅键先生、首席投资总监袁宏隆先生兼任公司副总经理。梅键、袁宏隆先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（《光大保德信基金管理有限公司关于梅键、袁宏隆先生兼任公司副总经理的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2007年2月9日）。 经光大保德信基金管理有限公司(以下简称"公司")三届九次董事会审议通过，同意梅键先生辞去公司副总经理兼首席市场总监的职务。（《光大保德信基金管理有限公司关于梅键辞去公司副总经理兼首席市场总监职务的公告》信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报，披露日期：2007年4月7日）。 (三) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼： 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 (四) 基金投资策略的改变： 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 (五) 基金收益分配事项： 2007年1月29日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信红利股票型证券投资基金2007年度第一次分红公告》，每10份基金份额派发现金红利0.50元，权益登记日为2007年1月31日。 2007年3月21日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信红利股票型证券投资基金2007年度第二分红公告》，每10份基金份额派发现金红利0.50元，权益登记日：2007年3月23日。 (六) 基金改聘为其审计的会计师事务所情况： 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 (七) 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形： 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 (八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例 光大证券 1 808,000,754.60 27.73% 662,559.78 28.14% 平安证券 1 935,220,876.13 32.10% 731,817.11 31.09% 中信建投 1 589,769,504.16 20.24% 483,607.89 20.54% 银河证券 1 580,754,372.70 19.93% 476,218.84 20.23% 合计 4 2,913,745,507.59 100.00% 2,354,203.62 100.00% 2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计： 证券公司名称 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例 光大证券 - - - - 平安证券 - - - - 中信建投 - - - - 银河证券 - - - - 合计 - - - - 3、 报告期内租用证券公司席位的变更情况： 报告期内无租用证券公司席位变更。 (九) 其他在报告期内发生的重大事件（披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人公司网站上）： 1、 2007年1月5日，基金管理人刊登《关于2006年12月31日我司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的说明》。 2、 2007年1月19日，基金管理人刊登《关于光大保德信红利股票型证券投资基金在兴业银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》，在2007年1月22日起，通过兴业银行网上银行申购光大保德信红利股票型证券投资基金（仅适用于前端收费）享受正常申购费率6折起的优惠。 3、 2007年1月19日，基金管理人刊登《关于光大保德信红利股票型证券投资基金在兴业银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》，自2007年1月22日起，通过兴业银行网上银行申购本基金，申购金额在500万元以下（不含500万），不分金额级差，统一适用0.6%的申购费率。 4、 2007年3月7日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司住所的公告》，光大保德信基金管理有限公司住所变更为：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层。 5、 2007年3月8日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡（借记卡）基金网上交易的公告》，本公司与中国建设银行股份有限公司合作，面向持有中国建设银行龙卡借记卡的个人投资者推出了基金网上交易业务。 6、 2007年3月23日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下红利股票型投资基金的公告》，本公司通过代销机构申购光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）500万元,申购费率为1.5 %。 7、 2007年4月23日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在广发证券股份有限公司开展网上交易费率优惠活动的公告》，凡通过广发证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金，原来申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的四折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。 8、 2007年4月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于变更公司董事的公告》，经光大保德信基金管理有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东会审议，决定任命新一届董事会成员。新一届董事会成员为：林昌、克里斯托弗．库珀（Christopher Cooper）、傅德修、沈诗光、俞忠华、夏小华（独立董事）、金德环（独立董事）、陈继忠（独立董事）。 9、 2007年4月30日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在中国光大银行开展网上交易费率优惠活动的公告》,活动期间凡通过光大银行网上交易系统申购本公司旗下所有股票型开放式基金的投资者，均享受申购费率优惠。 10、2007年5月8日，基金管理人刊登《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》。 11、2007年6月1日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用、申购份额计算方法以及修改基金合同、招募说明书相关条款的公告》，对收取前端申购费用情况下的申购费用及申购份额、转换补差费用及转换入份额的计算方法统一调整为"外扣法"，并对基金合同、招募说明书中涉及上述内容的条款进行修改。 (十)报告期后至半年报披露日期间发生的重大事件： 1、2007年7月23日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金新增中信银行为代销机构的公告》，自公告日起，中信银行开始代理光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金及光大保德信新增长股票型证券投资基金。 2、2007年7月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于增加直销资金账户的公告》，自公告日起，基金管理人分别在中国工商银行和中国建设银行增开直销资金帐户。 3、2007年8月1日，基金管理人刊登《关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在兴业证券股份有限公司开展网上交易费率优惠活动的公告》，凡通过兴业证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金，原来申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的四折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。 （十一）本报告期内其他重大事项： 1． 截至2007年6月30日，光大保德信基金管理有限公司基金从业人员持有"光大保德信红利股票型证券投资基金"基金份额的总量为0份。 十一、备查文件目录 (一)本基金备查文件目录 1、 中国证监会批准光大保德信红利股票型证券投资基金设立的文件 2、 光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同 3、 光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书 4、 光大保德信红利股票型证券投资基金托管协议 5、 光大保德信红利股票型证券投资基金法律意见书 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、 基金托管人业务资格批件和营业执照 8、 报告期内光大保德信红利股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、 中国证监会要求的其他文件 (二) 存放地点及查阅方式 1、 查阅地址：中国上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 2、 网址：http://www.epf.com.cn 光大保德信基金管理有限公司 2007年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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