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| 兴全可转债混合(340001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25865 | ||||||||
| 基金代码 | 340001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业可转债混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2007年8月27日 【重要提示】 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自2007年1月1日起至2007年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金名称：兴业可转债混合型证券投资基金 基金简称：兴业转基 基金交易代码：340001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年5月11日 报告期末基金份额总额：2,063,011,996.97份 （二）投资目标：在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略：基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并充分分享股市上涨的收益；运用"兴业可转债评价体系"，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在个股选择层面，以"相对投资价值"判断为核心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。 投资范围：本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 业绩比较基准：80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋5%×同业存款利率 风险收益特征：本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 （三）基金管理人：兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 邮政编码：200122 法定代表人：郑苏芬 信息披露负责人：杜建新 联系电话：021-58368998 传真：021-58368858 电子信箱：dujx@xyfunds.com.cn （四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：010-66106720 传真：010-66106904 电子信箱：songyun.jiang@icbc.com.cn （五）信息披露指定报纸：中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址：www.xyfunds.com.cn 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所 （六）其他有关资料 注册登记机构：兴业基金管理有限公司 办公地址：上海市张杨路500 号时代广场20 楼 审计基金资产的会计师事务所：安永大华会计师事务所 办公地址：上海市长乐路989号 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 序号 项目 金额 1 基金本期净收益 882,252,211.64 2 加权平均基金份额本期净收益 0.5149 3 期末可供分配基金收益 153,872,317.46 4 期末可供分配基金份额收益 0.0746 5 期末基金资产净值 3,099,938,336.42 6 期末基金份额净值 1.5026 7 基金加权平均净值收益率 36.13% 8 本期基金份额净值增长率 68.28% 9 基金份额累计净值增长率 201.39% 【提示】 1、以上财务指标中"本期"指2007 年1月1日至2007年6月30日止期间。 2、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.67% 1.35% -11.63% 2.38% 9.96% -1.03% 过去三个月 31.01% 1.20% 22.96% 2.01% 8.05% -0.81% 过去六个月 68.28% 1.39% 63.13% 1.88% 5.15% -0.49% 过去一年 105.12% 1.07% 98.85% 1.38% 6.27% -0.31% 过去三年 204.83% 0.78% 155.74% 0.91% 49.09% -0.13% 自基金合同成立起至今 201.38% 0.76% 149.93% 0.89% 51.45% -0.13% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年5月11日--2007年6月30日） 注：按照《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2004年5月11日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 兴业基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保有限公司和福建省邮政局共同发起设立，注册资本为9,800万元。截止2007年6月30日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投资基金。 （二）基金经理介绍 杨云先生，1974年生，计算数学硕士，历任申银万国证券研究所金融工程部，主要从事可转债研究及申万债券指数编制工作；兴业可转债混合型证券投资基金的基金经理助理。现任兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。 （三）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其配套法规、《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 上半年，市场波动相比2006年明显有所加大，特别是进入6月份以后，市场开始出现大幅震荡，大部分股票开始出现分化，但总体牛市格局并没有因短期的震荡而改变，股市的赚钱效应受到关注，新开户数的急剧增加和基金的热销推动市场交易创出天量，市场整体估值水平明显上升，资金推动较为明显。 上半年宏观经济仍然维持较快增长，GDP增速超过11%，同时物价指数也屡屡突破3%。物价上涨、投资增速高位运行、资产价格大幅攀升直接带来了政府的宏观调控，以防止经济过热。上半年，央行先后进行了两次加息，7月初又进行一次加息，同时下调了利息税幅度，使得年内加息次数达到三次，而加息的预期仍依然存在。同时由于流动性过剩的原因, 资产价格飞速上扬，这无论在股票市场还是房地产市场，都可以较为清晰地看到。为了抑制股市的投机行为，财政部在2007年5月30日提高了股票交易印花税，也导致了股市上半年最大的一轮调整。此轮股市的调整以大量投机股的大幅下跌结束，而银行、地产、保险、资源类行业股票都在调整后创出了新高。从整个上半年来看，上证指数的涨幅仍然出乎年初大多数人的意料，达到了43%左右。行业层面上，纺织服装、有色、机械、ST板块等表现远好于大盘，总体来看，上半年对低价重组股炒作较大。 经过2006年市场的上涨后，年初大部分可转债的转股溢价率都回到了20%以下的水平，市场平均转股溢价也仅在13%左右。因此，在上半年牛市继续延伸的背景下，大部分转债遭遇赎回，年初的19只转债目前仅剩下6只仍在交易，其余13只转债全部被赎回，转债市场规模迅速下降，市场存量由年初的120亿下降至6月底的51亿。虽然短期内面临了转债仓位难以提高、基金进攻性不足的问题，但转债被赎回的前提也是股价大幅上涨后公司的选择，因此，也给基金带来了丰厚的转股收益。其中，本基金在上半年曾重仓持有的招商转债、首钢转债、营港转债、晨鸣转债、国电转债、华发转债等虽然都已经被赎回，但都为基金带来了丰厚的回报。 2、基金运作情况回顾 上半年，本基金在面临潜在的大部分转债可能被赎回的风险下，选择了逐一重仓的策略，基本抓住了大部分转债的机会，被赎回的转债中除了少数存量不大的品种，基本都给基金带来了较高的回报，其中包括招商、首钢、营港、国电、晨鸣等转债。而到5月底，在大部分转债赎回和基金对后市判断相对保守的情况下，本基金主动减持了海化转债，转债仓位明显下降，因此，在大跌中本基金的跌幅相对较小。在股票策略上，本基金在银行、商业零售、地产、煤炭等行业的机会把握上较为主动，但错过了券商、保险、有色等行业的机会，在策略上相对较为保守。随着基金转债仓位的下降，现金比例大幅上升，基金积极参与了一级市场的新股申购。 3、市场展望及投资策略分析 不可否认，目前市场的估值有所偏高，下半年市场的考验将来自于上市公司业绩的增长能否支撑目前已较高的估值水平。从宏观层面来看，尽管央行连续加息和上调存款准备金率，但信贷增长依然维持在较高的水平，企业景气指数、消费者信心指数和企业家信心指数都仍处在强劲上扬的走势中，至少目前还没看到一系列紧缩性货币政策出台后对实体经济的负面影响，目前的利率水平还不到需要悲观的时候，上市公司整体业绩仍会保持预期中的较快增长，加上对08年所得税改革，业绩的增长将能对目前估值水平形成较强的支撑。但出口退税率和资源税的调整将对部分行业及上市公司形成较大的负面冲击，而且我们认为，后续财税政策的调整对未来部分行业及上市公司都会产生深层次的影响，以缓解目前日益严峻的环保和资源压力。因此，对下半年市场的判断我们仍相对乐观，但行业及上市公司的分化将会加剧，高能耗、高污染行业未来将通过市盈率的差异而被市场区分。 投资策略上在人民币升值的大背景下，银行、地产、保险、券商行业仍是值得重点关注的战略性行业，所需要调整的是我们对涨幅的恐惧和如何看待目前的估值和增长水平；随着2008年奥运会的临近，奥运概念也将成为未来一年的重要投资主题，关注奥运受益的上市公司；在全流通和市场估值较高的环境下，外围资产证券化的冲动和上市公司做大做强的动机下，资产注入仍将是非常热闹的主题。转债市场短期可能面临供给不足和溢价偏高的问题，但市场不会是永恒的牛市，长期来看，股改后新的再融资政策将有利于转债市场的发展，随着市场的发展估值也将逐步趋于合理化，未来我们相信转债市场仍将会给投资者带来相对稳健的丰厚回报。 四、基金托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对兴业可转债混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年上半年，兴业可转债混合型证券投资基金的管理人--兴业基金管理有限公司在兴业可转债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对兴业基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的兴业可转债混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007年8月21日 五、财务会计报告 （一）半年度会计报表（未经审计） 1、资产负债表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年6月30日 2006年12月31日 资 产 银行存款 1,247,278,882.02 155,696,088.66 清算备付金 4,966,264.61 1,076,374.58 交易保证金 3,254,465.12 1,098,780.49 应收证券交易清算款 38,022,020.00 6,695,676.12 应收股利 － － 应收利息 4,966,483.94 3,829,952.01 应收申购款 － 37,898,509.37 其他应收款 1,325,973.60 － 股票投资市值 886,357,538.55 422,271,585.90 其中：股票投资成本 485,942,003.77 282,917,326.71 债券投资市值 1,164,627,637.74 988,420,282.01 其中：债券投资成本 966,952,318.36 840,503,242.18 权证投资市值 7,173,012.77 40,186,831.62 其中：权证投资成本 2,549,655.59 23,872,179.55 买入返售证券 － － 待摊费用 － － 其他资产 － － 资产总计 3,357,972,278.35 1,657,174,080.76 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 － 16,384,629.20 应付赎回款 56,801,338.53 8,944,075.38 应付赎回费 215,717.40 18,892.48 应付管理人报酬 3,556,469.22 1,637,760.22 应付托管费 683,936.43 314,953.89 应付佣金 1,594,522.72 346,996.37 应付利息 31,890.42 － 应付收益 － － 未交税金 －- － 其他应付款 1,006,257.28 1,003,569.98 卖出回购证券款 194,000,000.00 － 短期借款 － － 预提费用 143,809.93 90,000.00 其他负债 － － 负债合计 258,033,941.93 28,740,877.52 持有人权益 实收基金 2,063,011,996.97 1,321,519,925.17 未实现利得 883,054,021.99 283,750,037.46 未分配收益 153,872,317.46 23,163,240.61 持有人权益合计 3,099,938,336.42 1,628,433,203.24 基金份额净值 1.5026 1.2322 负债与持有人权益总计 3,357,972,278.35 1,657,174,080.76 2、经营业绩表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年上半年度 2006年上半年度 收入 股票差价收入 835,616,063.95 286,687,240.56 债券差价收入 45,990,711.77 4,517,337.30 权证差价收入 6,162,488.78 84,962,536.39 债券利息收入 6,202,624.83 6,427,391.35 存款利息收入 2,380,005.47 682,009.84 股利收入 3,841,693.01 6,184,068.82 买入返售证券收入 37,013.70 629,607.74 其他收入 1,348,898.91 2,088,653.19 收入合计 901,579,500.42 392,178,845.19 费用 基金管理人报酬 15,608,494.41 10,666,144.15 基金托管费 3,001,633.61 2,051,181.58 卖出回购证券支出 552,262.37 － 利息支出 － － 其他费用 164,898.39 179,219.27 其中：上市年费 － － 信息披露费 99,178.95 109,095.94 审计费用 44,630.98 44,630.98 费用合计 19,327,288.78 12,896,545.00 基金净收益 882,252,211.64 379,282,300.19 加：未实现利得 299,128,260.25 168,229,442.13 基金经营业绩 1,181,380,471.89 547,511,742.32 3、收益分配表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年上半年度 2006年上半年度 基金净收益 882,252,211.64 379,282,300.19 加：期初基金净收益 23,163,240.61 8,467,069.14 加：本期申购基金份额的损益平准金 52,377,322.42 16,936,431.67 减：本期赎回基金份额的损益平准金 33,940,587.44 23,810,309.93 可供分配基金净收益 923,852,187.23 380,875,491.07 减：本期已分配基金净收益 769,979,869.77 374,945,085.42 期末基金净收益 153,872,317.46 5,930,405.65 4、基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年上半年度 2006年上半年度 一、期初基金净值 1,628,433,203.24 2,102,475,788.44 二、本期经营活动 基金净收益 882,252,211.64 379,282,300.19 未实现估值增值/(减值)变动数 299,128,260.25 168,229,442.13 经营活动产生的基金净值变动数 1,181,380,471.89 547,511,742.32 三、本期基金单位交易 基金申购款 2,333,096,365.82 940,518,761.68 基金赎回款 -1,272,991,834.76 -1,715,306,792.07 基金单位交易产生的基金净值变动数 1,060,104,531.06 -774,788,030.39 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -769,979,869.77 -374,945,085.42 五、期末基金净值 3,099,938,336.42 1,500,254,414.95 （二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、会计政策 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2、本报告期重大会计差错 无。 3、重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 国家开发投资公司 基金管理人的股东 中投信用担保有限公司 基金管理人的股东 福建省邮政局 基金管理人的股东 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 关联方名称 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 股票买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 1,802,702,232.87 44.65% 892,389,508.55 30.34% 债券买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 1,186,569,698.66 63.96% 627,504,778.75 33.22% 权证买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 14,119,610.80 17.33% 6,531,577.59 7.69% 证券回购 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 - - 550,000,000.00 20.26% 佣金 本期佣金 占本期佣金总量的比例 本期佣金 占本期佣金总量的比例 兴业证券股份有限公司 1,499,176.68 44.96% 737,845.48 30.29 % 注：① 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 ② 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；转债交易佣金为成交金额的0.1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金于本期间未与关联方在银行间同业市场进行交易。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为1,247,278,882.02元（截至2006年6月30日为107,317,485.46元）。本期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,009,179.41元（2006年上半年为611,208.88元）。 （5）基金管理人及托管人报酬 A. 基金管理人报酬--基金管理费 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.3%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.3%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本期间需支付基金管理费15,608,494.41元。（2006年上半年为15,186,930.20元。） B. 基金托管人报酬--基金托管费 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本期间需支付基金托管费3,001,633.61元。（2006年上半年需支付为2,920,563.45元。） （6）关联方持有基金份额 ① 基金管理人所持有的本基金份额 2007年上半年度 2006年上半年度 期初持有基金份额 43,361,262.02 30,877,940.04 加：本期认购/申购 16,325,648.10 7,363,071.33 其中：基金分红再投资 16,325,648.10 7,363,071.33 减：本期赎回 - - 期末持有基金份额 59,686,910.12 38,241,011.37 占期末基金总份额的比例 2.89% 2.84% 申购费率 － - ② 本基金的其他关联方于2007年上半年度均未持有本基金份额。 4、报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）报告期末持有的流通转让受到限制的股票 股票 代码 股票名称 数量 投资成本 期末估值单价 期末总市值 可流通日期 复牌开盘单价 因重大事项停牌而流通受限的股票 000061 农产品 3,004,192 48,790,129.47 21.90 65,791,804.80 - - 因新股申购而流通受限的股票 002122 天马股份 28,073 814,117.00 76.19 213,8881.87 07/09/28 - 002128 露天煤业 22,522 220,715.60 36.10 813,044.20 07/10/18 - 002129 中环股份 98,899 574,603.19 15.52 1534,912.48 07/10/20 - 002130 沃尔核材 15,964 250,954.08 48.85 779,841.40 07/10/20 - 002131 利欧股份 19,284 263,997.96 30.31 584,498.04 07/10/27 - 002135 东南网架 46,891 450,153.60 23.24 1,089,746.84 07/11/30 - 002136 安 纳 达 14,784 119,454.72 22.81 337,223.04 07/11/30 - 601008 连 云 港 138,007 687,274.86 14.60 2,014,902.20 07/10/26 - 601328 交通银行 1,349,800 10,663,420.00 10.99 14,834,302.00 07/11/15 - 601919 中国远洋 1,048,600 8,892,128.00 18.26 19,147,436.00 07/12/26 - 因处于非公开发行锁定期而流通受限的股票 600123 兰花科创 2,500,000 30,000,000.00 20.78 51,950,000.00 07/12/27 - 600686 金龙汽车 3,900,000 30,720,000.00 16.75 65,325,000.00 07/12/01 - （2）报告期末无流通转让受到限制的债券。 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 股票 886,357,538.55 26.40% 2 债券 1,164,627,637.74 34.68% 3 权证 7,173,012.77 0.21% 4 银行存款及清算备付金 1,252,245,146.63 37.29% 5 其他资产 47,568,942.66 1.42% 资产合计 3,357,972,278.35 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 111,895,385.16 3.61% C 制造业 442,427,826.43 14.28% C0 其中：食品、饮料 119,748,780.00 3.86% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 26,016,198.75 0.84% C4 石油、化学、塑胶、塑料 123,294,765.72 3.98% C5 电子 1,534,912.48 0.05% C6 金属、非金属 36,304,000.00 1.17% C7 机械、设备、仪表 134,749,328,08 4.35% C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 779,841.40 0.03% D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 1,089,746.84 0.04% F 交通运输、仓储业 44,142,338.20 1.42% G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 82,581,804.80 2.66% I 金融、保险业 176,968,437.12 5.71% J 房地产业 27,252,000.00 0.88% K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 886,357,538.55 28.59% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例前十名的股票 序 号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000895 双汇发展 2,068,200.00 119,748,780.00 3.86% 2 600309 烟台万华 1,838,453.00 98,467,542.68 3.18% 3 600036 招商银行 3,618,964.00 88,954,135.12 2.87% 4 600000 浦发银行 2,000,000.00 73,180,000.00 2.36% 5 000061 农 产 品 3,004,192.00 65,791,804.80 2.12% 6 600686 金龙汽车 3,900,000.00 65,325,000.00 2.11% 7 600348 国阳新能 1,599,901.00 59,132,340.96 1.91% 8 600123 兰花科创 2,500,000.00 51,950,000.00 1.68% 9 600765 力源液压 1,350,845.00 47,617,286.25 1.54% 10 600219 南山铝业 1,600,000.00 36,304,000.00 1.17% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于兴业基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn 的半年度报告正文。 （四）本报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000959 首钢股份 645,820,679.44 39.66% 2 600317 营 口 港 202,881,061.57 12.46% 3 600795 国电电力 164,469,361.92 10.10% 4 000024 招商地产 145,816,882.89 8.95% 5 000488 晨鸣纸业 133,755,289.08 8.21% 6 000822 山东海化 125,944,359.37 7.73% 7 600036 招商银行 110,159,868.28 6.76% 8 600325 华发股份 89,343,748.28 5.49% 9 600000 浦发银行 69,853,166.18 4.29% 10 600117 西宁特钢 58,902,686.48 3.62% 11 600900 长江电力 52,417,339.96 3.22% 12 600348 国阳新能 48,536,628.94 2.98% 13 000061 农 产 品 42,236,865.30 2.59% 14 600748 上实发展 34,553,980.42 2.12% 15 600282 南钢股份 34,295,193.44 2.11% 16 600488 天药股份 33,640,749.34 2.07% 17 600590 泰豪科技 32,941,093.96 2.02% 18 000629 攀钢钢钒 29,692,470.06 1.82% 19 600320 振华港机 28,970,016.73 1.78% 20 600309 烟台万华 27,673,907.92 1.70% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000959 首钢股份 717,329,516.74 44.05% 2 000024 招商地产 267,109,275.12 16.40% 3 600317 营 口 港 242,538,135.78 14.89% 4 000822 山东海化 231,736,473.81 14.23% 5 600795 国电电力 220,258,424.72 13.53% 6 000488 晨鸣纸业 202,288,673.06 12.42% 7 600036 招商银行 169,272,719.89 10.39% 8 600325 华发股份 133,251,961.42 8.18% 9 600117 西宁特钢 126,709,643.04 7.78% 10 600900 长江电力 54,585,030.08 3.35% 11 600488 天药股份 51,668,196.44 3.17% 12 600500 中化国际 48,646,913.29 2.99% 13 600748 上实发展 41,751,123.89 2.56% 14 600282 南钢股份 35,516,171.57 2.18% 15 600219 南山铝业 34,845,752.61 2.14% 16 600320 振华港机 33,536,229.48 2.06% 17 600406 国电南瑞 32,926,009.57 2.02% 18 600000 浦发银行 25,471,514.39 1.56% 19 600236 桂冠电力 24,947,427.34 1.53% 20 000338 潍柴动力 23,707,303.05 1.46% 3、报告期内买入股票的成本总额为2,568,330,525.83元，卖出股票的收入总额为3,203,589,493.14元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 央行票据 194,712,021.92 6.28% 可转换债券 907,279,480.42 29.27% 可分离可转债 62,636,135.40 2.02% 债券投资合计 1,164,627,637.74 37.57% （六）本报告期末债券明细 1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 上电转债 196,387,864.40 6.34% 2 07央行票据31 194,712,021.92 6.28% 3 韶钢转债 169,094,424.06 5.45% 4 桂冠转债 168,351,291.00 5.43% 5 锡业转债 101,827,278.06 3.28% 2、报告期末市值占基金资产净值比例前十名的可转换债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 上电转债 196,387,864.40 6.34% 2 韶钢转债 169,094,424.06 5.45% 3 桂冠转债 168,351,291.00 5.43% 4 锡业转债 101,827,278.06 3.28% 5 凯诺转债 86,442,900.00 2.79% 6 创业转债 50,934,464.00 1.64% 7 金鹰转债 47,968,220.60 1.55% 8 巨轮转债 30,511,800.00 0.98% 9 招行转债 25,978,038.30 0.84% 10 海化转债 23,091,200.00 0.74% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 4、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。 5、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 交易保证金 3,254,465.12 2 应收证券交易清算款 38,022,020.00 3 应收利息 4,966,483.94 4 应收申购款 1,325,973.60 合 计 47,568,942.66 6、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 110021 上电转债 196,387,864.40 6.34% 2 100236 桂冠转债 168,351,291.00 5.43% 3 110232 金鹰转债 47,968,220.60 1.55% 4 110036 招行转债 25,978,038.30 0.84% 5 110398 凯诺转债 86,442,900.00 2.79% 6 110874 创业转债 50,934,464.00 1.64% 7 125822 海化转债 23,091,200.00 0.74% 7、本报告期内获得权证的数量明细 权证代码 权证名称 本期获得数量（份） 本期获得成本（元） 期末市值（元） 期末市值占净值比例 主 动 投 资 580013 武钢CWB1 719,740 1,667,421.66 4,363,783.62 0.14% 580007 长电CWB1 3,300,000 25,873,539.43 - - 580012 云化CWB1 149,094 882,233.93 2,809,229.15 0.09% 030002 五粮YGC1 300,000 5,845,571.08 - - 七、基金份额持有人户数、持有人结构 基金持有人户数 户均持有的份额 基金持有人份额结构（％） 机构投资者持有份额占总份额比例 个人投资者持有份额 占总份额比例 41,154 50,129.08 570,850,233.64 27.67% 1,492,161,763.33 72.33% 八、开放式基金份额变动 序号 项 目 份额（份） 1 基金合同生效日基金份额总额 3,282,404,810.93 2 期初基金份额总额 1,321,519,925.17 3 期间基金总申购份额 1,625,475,138.12 4 期间基金总赎回份额 883,983,066.32 5 期末基金份额总额 2,063,011,996.97 九、重大事件揭示 （一）报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内本基金管理人和托管人的无重大人事变动。 （三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）报告期内本基金分配收益事项。 本基金管理人在《中国证券报》和《上海证券报》刊登分红公告，具体如下： 序号 分红公告日 每10份基金份额分配金额（元） 信息披露媒体 1 2007/01/10 0.37 中国证券报上海证券报 2 2007/01/23 0.32 3 2007/01/31 0.55 4 2007/02/12 0.39 5 2007/03/09 0.36 6 2007/03/31 0.36 7 2007/04/24 0.53 8 2007/05/25 1.10 9 2007/06/04 0.52 （六）报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构--安永大华会计师事务所。 （七）报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 （八）本报告期内（2007年1月1日至2007年6月30日），本基金于《中国证券报》、《上海证券报》和公司网站披露的其他重要事项。 序号 事项名称 披露日期 1 兴业基金管理有限公司关于兴业可转债基金投资兰花科创（600123）非公开发行股票的公告 2007-1-5 2 兴业可转债混合型证券投资基金 2006年第4季度报告 2007-1-22 3 兴业基金管理有限公司关于通过中信建投证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2007-2-12 4 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金基金经理变更的公告 2007-3-2 5 兴业基金管理有限公司关于取消西北证券的兴业可转债混合型证券投资基金销售代理业务的公告 2007-3-6 6 兴业基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的公告 2007-3-19 7 兴业可转债混合型证券投资基金 2006年年度报告及摘要 2007-3-28 8 兴业可转债混合型证券投资基金 2007年第1季度报告 2007-4-19 9 兴业基金管理有限公司关于旗下基金开通网上交易业务的公告 2007-4-20 10 兴业基金管理有限公司关于通过广发证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2007-5-9 11 兴业基金管理有限公司关于修改兴业可转债混合型基金和兴业全球视野股票型基金基金合同部分条款的公告 2007-5-15 12 兴业基金管理有限公司关于"外扣法"在旗下基金转换业务中适用的补充公告 2007-5-19 13 关于修改兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书收益分配相关内容的公告 2007-5-25 14 兴业基金管理有限公司关于变更客户服务电话号码的公告 2007-5-31 15 兴业基金管理有限公司关于兴业可转债混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2007-6-13 16 兴业基金管理有限公司关于通过工商银行个人网银申购兴业可转债基金费率优惠活动的公告 2007-6-19 17 兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书 2007-6-25 18 兴业基金管理有限公司关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第一次提示性公告 2007-6-27 （九）根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。 本报告期内（2007年1月1日至2007年6月30日）通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况如下： 1、 2007年上半年通过各证券公司专用席位股票年交易量和年佣金情况 序号 券商名称 席位个数 股票交易量（元） 占交易量比例 席位交易佣金（元） 占交易佣金比例 1 兴业证券 2 1,802,702,232.87 44.65% 1,499,176.68 44.96% 2 中金公司 1 596,399,105.22 14.77% 495,009.00 14.84% 3 中银国际 1 625,748,169.40 15.50% 505,532.93 15.16% 4 国泰君安 1 214,381,706.08 5.31% 179,137.20 5.37% 5 申银万国 1 680,669,408.97 16.86% 562,470.58 16.87% 6 光大证券 1 117,818,125.72 2.92% 93,369.14 2.80% 合 计 7 4,037,718,748.26 100.00% 3,334,695.53 100.00% 2、2007年上半年通过各证券公司专用席位债券、权证交易量情况 序号 券商名称 债券交易量（元） 占交易量比例 权证成交量（元） 占交易量比例 1 兴业证券 1,186,569,698.66 63.96% 14,119,610.80 17.33% 2 中金公司 119,248,359.50 6.43% 33,380,176.70 40.96% 3 中银国际 317,636,820.56 17.12% 7,218,803.20 8.86% 4 国泰君安 66,883,162.90 3.61% 11,253,547.37 13.81% 5 申银万国 141,380,544.80 7.62% 15,515,000.00 19.04% 6 光大证券 23,522,481.12 1.27% － － 合 计 1,855,241,067.54 100% 81,487,138.07 100.00% （3）2007年上半年没有通过各证券公司专用席位进行债券回购交易。 3、本报告期内租用证券公司席位变更情况 报告期内本基金专用交易席位增加光大证券深市席位1个。 十、备查文件目录 1、 中国证监会批准兴业可转债混合型证券投资基金设立的文件 2、 《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》 3、 《兴业可转债混合型证券投资基金托管协议》 4、 《兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38824536，400-678-0099（免长话） 兴业基金管理有限公司 2007年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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