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| 国联安精选混合(257020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25863 | ||||||||
| 基金代码 | 257020 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛精选证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人--华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务会计报告未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金名称：德盛精选股票证券投资基金 基金简称：德盛精选 基金代码：257020 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年12月28日 报告期末基金份额：1,268,444,154.45份 （二） 基金投资概况 基金投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 基金投资策略 本基金是股票型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 基金业绩比较基准 本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 风险收益特征 中高风险，较高的预期收益。 （三） 基金管理人与注册登记机构：国联安基金管理有限公司 注册及办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 邮政编码：200121 法定代表人：符学东 信息披露负责人：古韵 联系电话：021-50478080 传真：021-50478920 网址：http://www.gtja-allianz.com 电子邮箱：customer.service@gtja-allianz.com （四）基金托管人名称：华夏银行股份有限公司 注册及办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 邮政编码：100005 法定代表人：刘海燕 信息披露负责人：郑鹏 联系电话：010-85238422 传真：010-85238680 电子邮箱：zhjjtgb@hxb.com.cn （五）基金信息披露报纸：上海证券报、证券时报 基金半年度报告正文查询网址 ：www.gtja-allianz.com 基金半年度报告置备地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 项目 2007年上半年（单位：人民币元） 基金本期净收益 260,669,038.09 加权平均基金份额本期净收益 0.2883 期末可供分配基金收益 397,930,386.45 期末可供分配基金份额收益 0.3137 期末基金资产净值 1,930,581,782.33 期末基金份额净值 1.522 基金加权平均净值收益率 20.55% 本期基金份额净值增长率 76.05% 基金份额累计净值增长率 278.63% 注：上述财务指标采用的计算公式，详见中国证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去1个月 -3.61% 2.94% -3.57% 2.60% -0.04% 0.34% 过去3个月 31.55% 2.43% 29.28% 2.15% 2.27% 0.28% 过去6个月 76.05% 2.21% 68.68% 2.13% 7.37% 0.08% 过去1年 126.24% 1.83% 134.20% 1.72% -7.96% 0.11% 自基金合同生效起至今 278.63% 1.77% 234.38% 1.56% 44.24% 0.21% （三） 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准收益率的比较。 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 三、基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着五只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 基金经理简介：李洪波先生，北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起任本基金的基金经理。2007年1月起兼任德盛优势股票证券投资基金基金经理。 （二） 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛精选股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人于2007年1月30日发布的《国联安基金管理有限公司关于德盛精选股票证券投资基金持续营销申购费率优惠的公告》和2月1日发布的《国联安基金管理有限公司关于德盛精选股票证券投资基金持续营销申购费率优惠活动增加代销机构的公告》中的后端申购费率优惠未经证监会审查同意，违反了《证券投资基金销售管理办法》的相关规定，本基金管理人已在2007年2月9日《国联安基金管理有限公司关于德盛精选股票证券投资基金持续营销申购费率优惠活动的补充公告》中做了纠正。除此之外，本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三） 基金经理工作报告 1、报告期内投资策略和业绩表现说明 07年上半年，市场承接了06年的牛市走势，继续大幅度上涨。但是，年初至5月份，主要上涨的股票为题材股，而5月份以后，则市场出现了大幅度震荡，题材股迅速回调，而蓝筹股则不断创出新高。充分反映了市场的牛市特征。 本基金充分地认识到了市场将继续去年的牛市，在资产配置上维持了较高仓位，享受了牛市的收益。在个股配置上则适度分散，以跟踪基准指数为主要考虑。同时，也考虑了风格因素对股价的推动，以业绩为主要投资依据的基础上适度配置一些题材股票，取得了较好的收益。行业配置上，则重点配置以地产，机械等业绩弹性较大的行业。 报告期内，本基金净值增长率为76.05%，业绩基准为68.68%，超越基准7.37%。 2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 今年以来，越来越多的公司业绩预增，大大超过业绩预减或预亏的数量，这充分反映了经济的勃勃生气和公司在股权分置改革带来的公司治理结构的变化。尽管目前市场已经上涨了许多，但是，考虑到公司的业绩增长，目前30-40倍的p/e仍然是可以接受的。所以本基金仍然看好市场的走势。 四、基金托管人报告 托管人声明：在本报告期内，基金托管部严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、其他有关法律法规和基金合同的规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用的开支等方面，严格遵守了基金法等有关法律法规、在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查、认为其真实、准确和完整。 五、财务会计报告 （一） 基金会计报表 德盛精选股票证券投资基金 2007年6月30日及2006年12月31日的比较式资产负债表 金额单位：人民币元 资产 注释 2007.6.30 2006.12.31 资产： 银行存款 134,895,481.68 18,449,195.39 清算备付金 6,470,673.90 380,728.65 交易保证金 2,439,492.57 2,250,000.00 应收证券清算款 3,789,498.66 应收股利 408,129.66 应收利息 5(1) 38,798.11 4,724.41 应收申购款 6,627,600.85 775,789.50 其他应收款 股票投资市值 5(2) 1,813,708,767.92 147,384,668.09 其中：股票投资成本 1,480,940,097.68 106,716,292.64 债券投资市值 其中：债券投资成本 权证投资市值 其中：权证投资成本 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计 1,968,378,443.35 169,245,106.04 负债 ： 应付证券清算款 2,623,356.21 应付赎回款 32,330,506.37 894,008.10 应付赎回费 121,232.86 3,219.70 应付管理人报酬 2,696,024.73 207,937.97 应付托管费 449,337.43 34,656.34 应付佣金 5(3) 1,798,771.39 185,584.86 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 5(4) 276,815.91 253,069.08 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 5(5) 123,972.33 100,000.00 其他负债 负债合计： 37,796,661.02 4,301,832.26 持有人权益： 实收基金 5(6) 1,268,444,154.45 94,773,709.43 未实现利得 5(7) 264,207,241.43 15,885,442.23 未分配收益 397,930,386.45 54,284,122.12 持有人权益合计 1,930,581,782.33 164,943,273.78 负债及持有人权益总计 1,968,378,443.35 169,245,106.04 德盛精选股票证券投资基金 经营业绩及收益分配表 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 金额单位：人民币元 项目 注释 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30 收入： 股票差价收入 5(8) 260,606,072.29 75,957,837.02 债券差价收入 5(9) 1,247,072.76 权证差价收入 754,265.47 债券利息收入 183,337.49 存款利息收入 617,214.60 570,490.74 股利收入 8,021,781.32 796,218.69 买入返售证券收入 其他收入 5(10) 2,385,746.82 909,982.74 收入合计 271,630,815.03 80,419,204.91 费用： 基金管理人报酬 9,281,485.64 3,217,490.22 基金托管费 1,546,914.24 536,248.40 卖出回购证券支出 利息支出 其他费用 6(11) 133,377.06 116,016.74 费用合计 10,961,776.94 3,869,755.36 基金净收益 260,669,038.09 76,549,449.55 加：未实现利得 292,100,294.79 66,093,533.18 基金经营业绩 552,769,332.88 142,642,982.73 本期基金净收益 260,669,038.09 76,549,449.55 加：期初基金净收益 54,284,122.12 -19,527.36 加：本期损益平准金 191,920,827.99 9,091,025.35 可供分配基金净收益 506,873,988.20 85,620,947.54 减：本期已分配基金净收益 108,943,601.75 54,526,040.55 期末基金净收益 397,930,386.45 31,094,906.99 德盛精选股票证券投资基金 基金净值变动表 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 金额单位：人民币元 项目 注释 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30 期初基金净值 164,943,273.78 578,612,815.17 本期经营活动： 基金净收益 260,669,038.09 76,549,449.55 未实现利得 292,100,294.79 66,093,533.18 经营活动产生的基金净值变动数 552,769,332.88 142,642,982.73 本期基金单位交易： 基金申购款 3,226,535,408.30 518,758,772.84 基金赎回款 -1,904,722,630.88 -725,443,434.30 基金单位交易产生的基金净值变动数 1,321,812,777.42 -206,684,661.46 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生金净值变动数 -108,943,601.75 -54,526,040.55 期末基金净值 1,930,581,782.33 460,045,095.89 （二） 基金会计报表附注 1、 基金简介 德盛精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")由基金发起人国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛精选股票证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会《关于同意德盛精选股票证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]188号文)和《关于国联安德盛精选股票证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2005]295号文)批准，于2005年12月28日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为578,627,467.58份基金单位。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛精选股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 2、 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》和《德盛精选证券投资基金基金合同》所编制。本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致,本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、 主要税项 根据财税 [1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税。 (3) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免征企业所得税。 (4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对基金从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算应纳税所得额。 (5) 自2005年1月24日起，基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税。 (6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 4、 关联交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 华夏银行股份有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 关联方交易 （a） 通过关联方席位进行的交易 国泰君安证券股份有限公司 2007.1.1-2007.6.30 买卖股票成交量 成交金额(人民币元) 2,052,661,528.39 占本期成交量的比例 58.77% 买卖债券成交量 成交金额(人民币元) - 占本期成交量的比例 - 债券回购成交量 成交金额(人民币元) - 占本期成交量的比例 - 佣金 佣金(人民币元) 1,683181.46 占本期佣金总量的比例 59.39% 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－清算库中买（卖）经手费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－买（卖）经手费―买（卖）证管费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安获得证券研究综合服务。 （b） 关联方报酬 关联方 计算标准 计算方式 2007.1.1-2007.6.30 基金管理人 按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年实际天数 9,281,485.64元 基金托管人 按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年实际天数 1,546,914.24元 （c） 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 在本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 5、 流通受限制基金资产明细 （1） 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金托管人与基金联名开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金于2007年6月30日止无流通受限制的股票。 （2） 流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2007年6月30日止没有持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。 本基金截至2007年6月30日止通过银行间同业市场进行的债券正回购交易余额为0。 六、投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 141,366,155.58 7.18% 股票 1,813,708,767.92 92.14% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 其他资产 13,303,519.85 0.68% 合计 1,968,378,443.35 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 92,763,797.66 4.80% B 采掘业 94,196,589.90 4.88% C 制造业 861,772,514.92 44.64% C0 食品、饮料 47,680,820.54 2.47% C1 纺织、服装、皮毛 98,869,990.72 5.12% C2 木材、家具 222,000.00 0.01% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 39,345,566.94 2.04% C5 电子 26,243,669.52 1.36% C6 金属、非金属 104,414,391.08 5.41% C7 机械、设备、仪表 442,590,320.12 22.93% C8 医药、生物制品 102,405,756.00 5.30% C9 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,580,458.08 0.50% E 建筑业 2,957,138.44 0.15% F 交通运输、仓储业 86,700,192.55 4.49% G 信息技术业 88,294,804.68 4.57% H 批发和零售贸易业 173,362,634.15 8.98% I 金融、保险业 205,761,684.94 10.66% J 房地产业 98,822,117.75 5.12% K 社会服务业 47,982,785.76 2.49% L 传播与文化产业 18,637,067.09 0.97% M 综合类 32,876,982.00 1.70% 合 计 1,813,708,767.92 93.95% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600162 香江控股 6,304,089 140,139,898.47 7.26% 2 600036 招商银行 4,027,496 98,995,851.68 5.13% 3 600273 华芳纺织 10,130,122 98,869,990.72 5.12% 4 600075 新疆天业 5,677,099 92,763,797.66 4.81% 5 000887 ST 中 鼎 9,904,492 92,408,910.36 4.79% 6 600122 宏图高科 6,230,258 77,629,014.68 4.02% 7 600511 国药股份 1,594,194 61,982,262.72 3.21% 8 601006 大秦铁路 4,030,851 61,027,084.14 3.16% 9 600066 宇通客车 2,136,278 58,192,212.72 3.01% 10 000963 华东医药 4,232,993 56,425,796.69 2.92% 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.gtja-allianz.com网站的半年度报告正文。 （四） 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入价值前二十名及累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600036 招商银行 128,475,223.27 77.89% 2 000887 ST 中 鼎 111,959,058.08 67.88% 3 600019 宝钢股份 91,364,626.64 55.39% 4 600162 香江控股 86,859,144.80 52.66% 5 600075 新疆天业 83,622,577.56 50.70% 6 600122 宏图高科 79,758,254.80 48.35% 7 600273 华芳纺织 71,027,627.55 43.06% 8 600737 中粮屯河 70,352,575.12 42.65% 9 600828 *ST成商 64,181,134.54 38.91% 10 002080 中材科技 63,924,561.40 38.76% 11 600058 五矿发展 59,694,255.25 36.19% 12 601006 大秦铁路 59,217,268.53 35.90% 13 600028 中国石化 58,262,191.00 35.32% 14 601166 兴业银行 51,660,758.58 31.32% 15 600511 国药股份 47,448,972.83 28.77% 16 600048 保利地产 47,385,206.72 28.73% 17 600582 天地科技 46,404,661.04 28.13% 18 600066 宇通客车 45,823,175.28 27.78% 19 000825 太钢不锈 43,783,859.09 26.54% 20 000963 华东医药 43,162,491.61 26.17% 21 600000 浦发银行 39,190,585.11 23.76% 22 600302 标准股份 38,772,703.66 23.51% 23 600030 中信证券 34,054,510.41 20.65% 24 600406 国电南瑞 31,760,453.89 19.26% 25 000024 招商地产 31,205,012.86 18.92% 26 600879 火箭股份 29,797,381.67 18.07% 27 600886 国投电力 28,767,215.91 17.44% 28 600855 航天长峰 28,581,818.48 17.33% 29 000069 华侨城Ａ 28,100,291.21 17.04% 30 600622 嘉宝集团 27,878,239.19 16.90% 31 000100 *ST TCL 25,127,855.23 15.23% 32 600125 铁龙物流 24,710,281.70 14.98% 33 601001 大同煤业 21,957,594.38 13.31% 34 600161 天坛生物 20,931,672.17 12.69% 35 600169 太原重工 19,359,187.32 11.74% 36 000559 万向钱潮 18,991,470.47 11.51% 37 600050 中国联通 18,736,298.79 11.36% 38 601628 中国人寿 18,219,335.20 11.05% 39 000568 泸州老窖 18,087,221.25 10.97% 40 600690 青岛海尔 17,726,547.70 10.75% 41 000619 海螺型材 17,146,432.29 10.40% 42 000815 美利纸业 16,959,517.61 10.28% 43 600118 中国卫星 16,075,997.89 9.75% 44 000917 电广传媒 15,721,927.24 9.53% 45 600111 稀土高科 14,654,830.39 8.88% 46 600309 烟台万华 13,226,795.84 8.02% 47 000983 西山煤电 12,538,454.70 7.60% 48 600350 山东高速 12,058,247.47 7.31% 49 600880 博瑞传播 12,009,072.47 7.28% 50 000155 川化股份 11,653,797.82 7.07% 51 600348 国阳新能 11,491,076.24 6.97% 52 600675 中华企业 10,893,719.81 6.60% 53 600009 上海机场 10,890,997.18 6.60% 54 600717 天津港 10,881,148.50 6.60% 55 000800 一汽轿车 10,425,919.48 6.32% 56 600343 航天动力 9,918,070.84 6.01% 57 600011 华能国际 9,818,700.59 5.95% 58 600519 贵州茅台 9,479,131.71 5.75% 59 600600 青岛啤酒 9,348,906.31 5.67% 60 600085 同仁堂 9,179,800.71 5.57% 61 600087 南京水运 8,396,224.56 5.09% 62 000828 东莞控股 8,289,131.70 5.03% 63 600599 *ST花炮 8,275,247.03 5.02% 64 000629 攀钢钢钒 8,094,470.16 4.91% 65 600299 星新材料 7,956,510.85 4.82% 66 600396 金山股份 7,954,049.13 4.82% 67 600104 上海汽车 7,942,068.88 4.82% 68 600664 S哈药 7,679,452.72 4.66% 69 000758 中色股份 7,581,562.12 4.60% 70 600995 文山电力 7,261,535.58 4.40% 71 600831 广电网络 7,144,358.16 4.33% 72 000151 中成股份 7,132,437.49 4.32% 73 600612 第一铅笔 6,986,434.53 4.24% 74 000157 中联重科 6,457,349.99 3.91% 75 600268 国电南自 5,952,846.20 3.61% 76 600790 轻纺城 5,616,186.51 3.40% 77 600738 兰州民百 5,442,676.93 3.30% 78 000612 焦作万方 5,403,126.79 3.28% 79 600005 武钢股份 5,393,635.65 3.27% 80 600230 沧州大化 5,391,255.98 3.27% 81 000539 粤电力Ａ 4,430,583.26 2.69% 82 600630 龙头股份 4,048,444.54 2.45% 83 000657 中钨高新 3,975,409.19 2.41% 84 000159 国际实业 3,826,385.41 2.32% 85 600016 民生银行 3,761,693.11 2.28% 86 002081 金 螳 螂 3,604,205.04 2.19% 累计卖出价值前二十名及累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600019 宝钢股份 84,222,888.79 51.06% 2 600162 香江控股 69,730,615.85 42.28% 3 600302 标准股份 59,818,898.92 36.27% 4 600582 天地科技 49,603,881.82 30.07% 5 600737 中粮屯河 44,743,522.89 27.13% 6 600036 招商银行 42,530,027.97 25.78% 7 600406 国电南瑞 41,711,998.30 25.29% 8 600886 国投电力 37,717,690.65 22.87% 9 600122 宏图高科 34,765,839.34 21.08% 10 601166 兴业银行 34,261,471.35 20.77% 11 000887 ST 中 鼎 31,823,335.84 19.29% 12 002080 中材科技 26,495,338.12 16.06% 13 600786 东方锅炉 25,014,060.90 15.17% 14 600048 保利地产 24,628,771.34 14.93% 15 600675 中华企业 22,128,073.15 13.42% 16 000815 美利纸业 21,649,098.88 13.13% 17 600855 航天长峰 21,110,166.73 12.80% 18 600118 中国卫星 18,407,791.02 11.16% 19 000852 江钻股份 18,343,802.24 11.12% 20 600030 中信证券 17,279,744.76 10.48% 21 600879 火箭股份 17,197,657.70 10.43% 22 601001 大同煤业 16,957,225.13 10.28% 23 601006 大秦铁路 16,737,092.22 10.15% 24 600011 华能国际 14,332,589.73 8.69% 25 600028 中国石化 14,248,231.17 8.64% 26 002081 金 螳 螂 13,877,777.94 8.41% 27 002021 中捷股份 13,853,762.34 8.40% 28 000758 中色股份 13,748,159.57 8.34% 29 000629 攀钢钢钒 13,309,600.09 8.07% 30 600125 铁龙物流 13,144,155.24 7.97% 31 600343 航天动力 11,632,164.68 7.05% 32 000069 华侨城Ａ 11,480,010.72 6.96% 33 000983 西山煤电 11,201,617.61 6.79% 34 600612 第一铅笔 11,088,616.11 6.72% 35 000024 招商地产 10,091,870.39 6.12% 36 600087 南京水运 10,088,346.28 6.12% 37 600600 青岛啤酒 9,881,279.41 5.99% 38 600717 天津港 9,772,432.72 5.92% 39 600299 星新材料 9,714,975.79 5.89% 40 600519 贵州茅台 9,497,564.35 5.76% 41 000559 万向钱潮 8,547,551.58 5.18% 42 600790 轻纺城 8,516,126.63 5.16% 43 600831 广电网络 7,891,302.55 4.78% 44 600009 上海机场 7,880,058.27 4.78% 45 000963 华东医药 7,796,937.00 4.73% 46 600050 中国联通 7,567,577.84 4.59% 47 600995 文山电力 6,939,465.29 4.21% 48 000828 东莞控股 6,576,658.56 3.99% 49 000850 华茂股份 6,499,258.36 3.94% 50 600880 博瑞传播 6,227,420.19 3.78% 51 600016 民生银行 6,183,464.95 3.75% 52 000917 电广传媒 6,173,461.63 3.74% 53 000800 一汽轿车 6,161,927.91 3.74% 54 600104 上海汽车 6,146,184.26 3.73% 55 000539 粤电力Ａ 5,788,603.72 3.51% 56 600268 国电南自 5,768,527.82 3.50% 57 600273 华芳纺织 5,438,269.99 3.30% 58 600511 国药股份 5,044,070.74 3.06% 59 000612 焦作万方 5,023,206.66 3.05% 60 600350 山东高速 4,561,072.01 2.77% 61 600230 沧州大化 4,522,084.29 2.74% 62 600690 青岛海尔 4,519,242.72 2.74% 63 600266 北京城建 4,273,210.28 2.59% 64 000155 川化股份 4,175,115.49 2.53% 65 600630 龙头股份 4,068,214.22 2.47% 66 600109 成都建投 3,851,340.92 2.33% 67 600035 楚天高速 3,836,814.57 2.33% 68 000100 *ST TC 3,655,035.02 2.22% 买入股票的成本总额（元）： 2,304,033,042.96 卖出股票的收入总额（元）： 260,606,072.29 注：买入股票的成本总额包含债转股金额，不含股权分置改革现金对价冲减股票投资成本金额；卖出股票的收入总额即卖出股票的实际清算金额（含佣金）。 （五） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 可转债投资 0.00 0.00% 债券投资合计 0.00 0.00% （六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 - - - 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - （七） 投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2007年6月30日，基金的其他资产包括：交易保证金2,439,492.57元，应收证券清算款3,789,498.66元 ，应收申购款6,627,600.85元，应收利息38,798.11元，应收股利408,129.66元。 4、 本基金没有持有处于转股期债券。 5、 本基金本报告期内没有获得权证资产。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 期末基金份额 持有人户数 户均份额 机构 个人 份额 比例 份额 比例 40,301 31,474.26 126,200,267.44 9.95% 1,142,243,887.01 90.05% 附注：截至2007年6月30日，本公司基金从业人员持有本基金份额总量为：18,780.43份，占该只基金总份额的比例为：0.0015 ％。 八、开放式基金份额变动 （一） 基金合同生效日（2005年12月28日）基金份额：578,627,467.58份。 （二） 本报告期内基金份额的变动情况 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 94,773,709.43 2,510,849,726.46 1,337,179,281.44 1,268,444,154.45 九、重大事件揭示 （一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。 （五） 基金收益分配事项： 经本基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，截止2007年 1月29日，本基金已实现可分配收益为111,939,811.03元。本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利10.4元。权益登记日、除息日：2007年1月31日，红利分配日：2007年2月1日。 （六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 （七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门重大稽查或处罚的情形发生。 （八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 2,052,661,528.39 58.77% 1,683,181.46 59.38% 中国银河证券有限责任公司 1 793,888,774.1 22.73% 621,222.44 21.92% 海通证券股份有限公司 1 104,784,365.18 3.00% 85,923.04 3.03% 中信建投证券有限责任公司 1 541,479,913.62 15.50% 444,011.9 15.67% 合计 4 3,492,814,581.29 100.00% 2,834,338.84 100.00% 2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计 证券公司名称 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例 国泰君安证券股份有限公司 - - - - 中国银河证券有限责任公司 - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - 合计 - - - - 3、 报告期内租用证券公司席位的变更情况 证券公司名称 新增/减少席位数量 报告期内增加席位 中信证券 1 （九）其他在报告期内发生的重大事件 1、2007年1月29日，公司发布了关于本基金恢复大额申购的公告； 2、2007年1月30日，公司发布关于本基金持续营销申购费率优惠的公告，活动期间：2007年2月1日至2007年3月8日； 3、2007年2月1日公司发布关于本基金持续营销申购费率优惠活动增加代销机构的公告； 4、2007年2月2日公司发布关于本基金更改直销网点首次单笔最低投资金额的公告，直销网点现场首次申购本基金的最低金额为更改为1万元（含申购费）； 5、2007年2月9日，公司发布关于本基金持续营销申购费率优惠活动的补充公告； 6、2007年4月6日，公司发布关于基金转换业务的公告，定于2007年4月10日开通部分销售机构的基金转换业务； 7、2007年4月7日，公司发布关于基金转换业务的补充公告； 8、2007年4月26日，公司发布关于本基金增加联合证券作为代销机构的公告； 9、2007年5月16日，公司发布关于调整本基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同的公告，自2007年5月18日起，本基金的申购费用及申购份额计算方法统一采用"外扣法"； 10、2007年6月6日，公司发布关于本基金增加中信银行作为代销机构的公告； 11、2007年6月18日，公司发布关于本基金基金转换费用的计算采用外扣法的公告，前端份额间的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法； 12、2007年6月28日，公司发布关于本基金开展基金份额拆分及规模控制的公告。 上述事项已在上海证券报或证券时报上进行了披露。 国联安基金管理有限公司 2007年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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