财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国联安小盘精选混合(257010)  基金公开信息
流水号 25862
基金代码 257010
公告日期 2007-08-27
编号 1
标题 德盛小盘精选证券投资基金2007年半年度报告摘要
信息全文 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务会计报告未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金简称：德盛小盘
基金代码：257010
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年4月12日
报告期末基金份额：643,683,253.08份
（二） 基金投资概况
基金投资目标 本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国A股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。
基金投资策略 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证券选择。总体上说，对于本基金的投资重点--小盘股而言，将采取自下而上的方式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选个股，并在此基础上构建股票投资组合。第二个层次是资产类别配置层面的风险管理，即对基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控，并根据当时的宏观经济形势和证券市场行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的目的。总之，本基金在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。
基金业绩比较基准 本基金的整体业绩基准=（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数×40%
风险收益特征 本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘股为主，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
（三） 基金管理人与注册登记机构 ：国联安基金管理有限公司
信息披露负责人：古韵
联系电话：021-50478080
传真：021-50478920
网址：http://www.gtja-allianz.com
电子邮箱：customer.service@gtja-allianz.com
（四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010－66106720
传真：010- 66106904
电子邮箱：songyun.jiang@icbc.com.cn
（五）基金信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报
基金半年度报告正文查询网址 ：www.gtja-allianz.com
基金半年度报告置备地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
二、主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
2007年上半年（单位：人民币元）
基金本期净收益 650,877,448.86
加权平均基金份额本期净收益 0.9490
期末可供分配基金收益 995,294,271.21
期末可供分配基金份额收益 1.5462
期末基金资产净值 1,794,338,994.41
期末基金份额净值 2.788
本期基金份额净值增长率 85.87%
注：上述财务指标采用的计算公式，详见中国证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
（二） 与同期业绩比较基准变动的比较
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去1个月 3.60% 2.22% -7.99% 2.34% 11.59% -0.12%
过去3个月 41.59% 1.90% 15.92% 1.88% 25.67% 0.02%
过去6个月 85.87% 1.91% 57.95% 1.71% 27.92% 0.20%
过去1年 131.50% 1.53% 78.37% 1.40% 53.13% 0.13%
过去3年 222.50% 1.12% 121.86% 1.13% 100.64% -0.01%
自基金成立起至今 209.28% 1.08% 87.90% 1.12% 121.38% -0.04%
（三） 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。
注：德盛小盘业绩基准= (天相小盘x60%+天相中盘x40%)x60%+上证国债指数x40%
三、基金管理人报告
（一） 基金管理人及基金经理简介
基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着五只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
基金经理简介：吴任昊先生，北京大学中国经济研究中心金融学专业，硕士学位。2001年进入国泰君安证券股份有限公司工作，任资产管理部基金经理助理；2003年加入本公司，历任总经理特别助理、投资组合管理部副总监，投资决策委员会成员。2006年12月起任本基金的基金经理。
王轶先生，上海财经大学国际金融专业，学士学位。从1997年起，历任申银万国证券研究所行业研究员。2004年加入本公司，在投资组合管理部从事研究、投资工作。2006年3月起任本基金的基金经理。
（二） 基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。
（三） 基金经理工作报告
1、报告期内投资策略和业绩表现说明
对于太短时间周期（诸如一周）内的涨涨跌跌，我们除了将其归结为偶然性之外，实在没有太多的可说，所以借此机会对于上半年的情况进行总结是比较合适的。
整个上半年，我们的组合风格一直是"均衡配置、耐心持有"。在资产配置和行业配置上不作频繁的变动，主要集中于在选股上专注投入，耐心等待；同时，在每个行业内部，也注重不同类型公司的搭配，注重风险调整后收益的概念。在操作风格上，根据总体牛市的判断，奉行"不杀跌，慎追涨"的原则，在大部分月份，主动操作引起的月度换手率保持在4％以下的水平上。
在上半年中，我们的基金净值增长率为85.87％，根据我们的风险分析，大约2/3以上的部分来自选股的贡献。
2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
首先我们要声明：我们远不是选择时机的高手。所以，选择结构合理的行业里稳健而有雄心的公司，并以吸引人的价格买入他们的股票长期持有是我们的基本原则。我们希望通过这些公司的长期发展来规避选择时机这种高难度的动作。短期内的股票涨跌，更多的是货币幻觉而不是真正的价值创造。
从我们的日常工作层面上，随着市场的持续上涨，我们的上述操作原则受到了极大的挑战。符合我们标准的公司往往股价已经不够有安全边际，我们常常不得不假设很多理想情况的发生来证明股价的合理性。虽然在牛市中大家常常都对未来有美好的设想，市场永远不会按照人们设计的节奏前进，永远出人意表。按照这个逻辑。2007年下半年的道路恐怕不会像有些市场人士预计那样一帆风顺。
但是我们将对于可能到来的市场调整抱着非常欢迎的态度。因为正如市场上涨时我们高度警惕负面情况的可能出现一样，在下跌市场中，我们也谨记中国经济的巨大潜力和证券市场的长远前景，而在下跌时，以合理价格买到优质资产的概率是上升的。而只要我们现有组合中的主要部分是经得起考验的稳健而有雄心的公司，名义价格的波动并不在我们的忧虑范围之内。
基于我们始终努力执行的原则，我们对于短期内股价表现相对落后而基本面情况并未明显恶化而只是缺乏催化剂（甚至只是缺乏买家）的行业和公司将给予高度关注。毕竟，收益常常不是来自聚光灯下。
最后，感谢持有人对于我们的信任。我们永远记得：我们的责任是让各位宝贵的资产稳健增值，而不是拿各位的身家性命去赌博。从长期来讲，参与泡沫的炒作风险收益是不对称的，从长期来看是不符合我们和各位的根本利益的。
四、基金托管人报告
2007年上半年，本基金托管人在对德盛小盘精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2007年上半年，德盛小盘精选证券投资基金的管理人--国联安基金管理有限公司在德盛小盘精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对国联安基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的德盛小盘精选证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告
（一） 基金会计报表
德盛小盘精选证券投资基金
资产负债表
2007年6月30日
金额单位：人民币元
资产 注释 2007.6.30 2006.12.31
资产：
银行存款 24,373,438.95 98,757,888.52
清算备付金 1,416,726.32 339,995.09
交易保证金 795,415.87 1,848,780.49
应收证券清算款 126,620,454.91 2,873,921.37
应收股利 316,358.32
应收利息 5(1) 6,383,025.10 2,126,086.35
应收申购款 17,690,784.18 122,185.00
其他应收款 　
股票投资市值 5(2) 1,181,746,075.69 917,598,233.30
其中：股票投资成本 678,503,630.65 600,458,482.91
债券投资市值 409,846,439.76 273,090,409.56
其中：债券投资成本 382,136,965.71 261,411,373.01
权证投资市值 36,492,261.06 24,334,907.45
其中：权证投资成本 2,979,109.79 3,789,271.78
待摊费用
其他资产
资产合计 1,805,680,980.16 1,321,092,407.13
负债 ：
应付证券清算款 1,821,860.32
应付赎回款 4,553,082.46 13,593,920.34
应付赎回费 11,008.90 4,619.41
应付管理人报酬 2,138,513.83 1,652,624.82
应付托管费 356,418.97 275,437.48
应付销售服务费 　 　
应付佣金 5(3) 849,890.71 1,128,670.67
应付利息 　 　
应付收益 　 　
未交税金 　 　
其他应付款 5(4) 3,227,277.50 2,974,171.70
卖出回购证券款 　 　
短期借款 　 　
预提费用 5(5) 205,793.38 215,000.00
其他负债 　
负债合计： 11,341,985.75 21,666,304.74
持有人权益：
实收基金 5(6) 643,683,253.08 866,050,688.15
未实现利得 5(7) 155,361,470.12 -78,507,374.15
未分配收益 995,294,271.21 511,882,788.39
持有人权益合计 1,794,338,994.41 1,299,426,102.39
负债及持有人权益总计 1,805,680,980.16 1,321,092,407.13
德盛小盘精选证券投资基金
经营业绩及收益分配表
2007年1月1日至2007年6月30日止期间
金额单位：人民币元
项目 注释 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30
收入：
股票差价收入 5(8) 597,697,521.98 820,682,048.17
债券差价收入 5(9) 36,243,785.40 40,735,504.38
权证差价收入 20,160,736.09 43,000,180.16
债券利息收入 3,438,978.32 15,386,519.59
存款利息收入 321,273.08 1,445,711.41
股利收入 6,498,205.82 20,555,181.37
买入返售证券收入
其他收入 5(10) 162,565.18 1,625,085.73
收入合计 664,523,065.87 943,430,230.81
费用：
基金管理人报酬 10,773,597.72 30,716,348.11
基金托管费 1,795,599.62 5,119,391.33
基金销售服务费 0.0
卖出回购证券支出 853,389.72 41,415.00
利息支出 0.0
其他费用 5(11) 223,029.95 205,391.63
费用合计 13,645,617.01 36,082,546.07
基金净收益 650,877,448.86 907,347,684.74
加：未实现利得 215,100,647.75 435,398,961.57
基金经营业绩 865,978,096.61 1,342,746,646.31
本期基金净收益 650,877,448.86 907,347,684.74
加：期初基金净收益 511,882,788.39 -584,418,590.07
加：本期损益平准金 -167,465,966.04 74,504,022.76
可供分配基金净收益 995,294,271.21 397,433,117.43
减：本期已分配基金净收益
期末基金净收益 995,294,271.21 397,433,117.43
德盛小盘精选证券投资基金
基金净值变动表
2007年1月1日至2007年6月30日止期间
金额单位：人民币元
项目 注释 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30
期初基金净值 1,299,426,102.39 5,788,139,717.29
本期经营活动：
基金净收益 650,877,448.86 907,347,684.74
未实现利得 215,100,647.75 435,398,961.57
经营活动产生的基金净值变动数 865,978,096.61 1,342,746,646.31
本期基金单位交易：
基金申购款 359,793,536.54 13,401,390.45
基金赎回款 -730,858,741.13 -4,996,202,225.86
基金单位交易产生的基金净值变动数 -371,065,204.59 -4,982,800,835.41
本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生金净值变动数
期末基金净值 1,794,338,994.41 2,148,085,528.19
（二） 基金会计报表附注
1、 基金简介
德盛小盘精选证券投资基金(以下简称"本基金")由基金发起人国联安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字 2004 19号文批准，于2004年4月12日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为8,324,975,786.82份基金单位。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《证券投资基金法》及其配套规则和《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》和《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》所编制。本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致,本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、 主要税项
根据财税 [1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税。
(3) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免征企业所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对基金从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算应纳税所得额。
(5) 2005年1月24日至2007年5月29日期间，基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税；自2007年5月30日起，基金买卖股票按照0.3%的税率征收印花税。
(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(7) 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
4、 关联交易
(1) 关联方关系
关联方名称 与本基金关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 关联方交易
（a） 通过关联方席位进行的交易
国泰君安证券股份有限公司 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30
买卖股票成交量 成交金额(人民币元) 196,254,904.98 1,760,358,984.29
占本期成交量的比例 9.25% 22.21%
买卖债券成交量 成交金额(人民币元) 22,166,886.00 971,727,748.40
占本期成交量的比例 3.21% 25.90%
债券回购成交量 成交金额(人民币元) - -
占本期成交量的比例 - -
买卖权证成交量 成交金额(人民币元) 2,593,899.19 -
占本期成交量的比例 4.55% -
佣金 佣金(人民币元) 160,822.05 1,434,735.86
占本期佣金总量的比例 9.42% 22.48%
股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－清算库中买（卖）经手费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取）
上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－买（卖）经手费―买（卖）证管费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取）
上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安获得证券研究综合服务。
（b） 关联方报酬
关联方 计算标准 计算方式 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30
基金管理人 按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 10,773,597.72元 30,716,348.11元
基金托管人 按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 1,795,599.62元 5,119,391.33元
（c） 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
在本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
5、 现金对价冲减股票投资成本的累计影响
无。
6、 流通受限制基金资产明细
（1） 本基金截至2007年6月30日止无流通受限制的股票或债券。
（2） 本基金截至2007年6月30日止通过银行间同业市场进行的债券正回购交易余额为0。
六、投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
期末市值（元） 占基金总资产的比例
银行存款和清算备付金合计 25,790,165.27 1.43%
股票 1,181,746,075.69 65.45%
债券 409,846,439.76 22.70%
权证 36,492,261.06 2.02%
其他资产 151,806,038.38 8.40%
合计 1,805,680,980.16 100.00%
（二） 按行业分类的股票 投资组合
行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 8,284,562.00 0.46%
B 采掘业 34,938,972.14 1.95%
C 制造业 560,414,826.28 31.23%
C0 食品、饮料 85,763,416.11 4.78%
C1 纺织、服装、皮毛 30,188,287.80 1.68%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 89,346,532.48 4.98%
C5 电子 690,000.00 0.04%
C6 金属、非金属 178,638,591.27 9.95%
C7 机械、设备、仪表 132,596,113.26 7.39%
C8 医药、生物制品 43,191,885.36 2.41%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 72,819,779.70 4.06%
E 建筑业 46,667,964.44 2.60%
F 交通运输、仓储业 84,439,314.56 4.70%
G 信息技术业 34,035,161.34 1.90%
H 批发和零售贸易业 59,511,437.50 3.32%
I 金融、保险业 73,532,295.05 4.10%
J 房地产业 104,596,284.40 5.83%
K 社会服务业 20,816,111.28 1.16%
L 传播与文化产业 19,961,500.00 1.11%
M 综合类 61,727,867.00 3.44%
合 计 1,181,746,075.69 65.86%
（三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例
1 600415 小商品城 611,167 61,727,867.00 3.44%
2 000024 招商地产 1,253,840 61,563,544.00 3.43%
3 000825 太钢不锈 2,250,369 45,142,402.14 2.52%
4 600970 中材国际 817,918 44,641,964.44 2.49%
5 600519 贵州茅台 367,227 43,949,727.36 2.45%
6 601600 中国铝业 1,830,033 42,237,161.64 2.35%
7 600150 沪东重机 301,647 41,699,681.28 2.32%
8 600600 青岛啤酒 1,382,375 35,789,688.75 1.99%
9 600048 保利地产 771,280 35,424,890.40 1.97%
10 600299 星新材料 775,109 35,275,210.59 1.97%
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.gtja-allianz.com网站的半年度报告正文。
（四） 报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入价值前二十名及累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600036 招商银行 30,649,130.91 2.36%
2 601628 中国人寿 28,363,070.27 2.18%
3 600000 浦发银行 24,958,347.05 1.92%
4 600831 广电网络 24,266,859.28 1.87%
5 000898 鞍钢股份 23,898,286.41 1.84%
6 600030 中信证券 23,113,574.14 1.78%
7 600016 民生银行 20,056,993.68 1.54%
8 002106 莱宝高科 18,534,510.10 1.43%
9 000825 太钢不锈 18,376,095.00 1.41%
10 000027 深能源Ａ 17,261,454.06 1.33%
11 600348 国阳新能 16,570,722.39 1.28%
12 000792 盐湖钾肥 16,066,458.03 1.24%
13 600409 三友化工 15,750,140.45 1.21%
14 000159 国际实业 15,672,045.77 1.21%
15 600970 中材国际 15,658,479.48 1.21%
16 601919 中国远洋 15,491,352.41 1.19%
17 600050 中国联通 15,106,057.31 1.16%
18 600153 建发股份 14,973,612.46 1.15%
19 600009 上海机场 14,807,245.80 1.14%
20 000063 中兴通讯 14,781,453.08 1.14%
累计卖出价值前二十名及累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600582 天地科技 77,118,242.89 5.93%
2 600028 中国石化 56,010,634.07 4.31%
3 600150 沪东重机 49,682,602.88 3.82%
4 000807 云铝股份 48,003,414.48 3.69%
5 002007 华兰生物 42,961,670.39 3.31%
6 000629 攀钢钢钒 40,642,652.89 3.13%
7 000157 中联重科 38,818,441.18 2.99%
8 000423 东阿阿胶 37,666,378.59 2.90%
9 600312 平高电气 34,317,775.16 2.64%
10 600426 华鲁恒升 34,259,375.88 2.64%
11 600886 国投电力 33,261,123.71 2.56%
12 600410 华胜天成 31,115,587.84 2.39%
13 600177 雅戈尔 30,179,254.12 2.32%
14 600096 云天化 29,981,163.03 2.31%
15 601600 中国铝业 28,447,342.82 2.19%
16 600016 民生银行 28,400,469.40 2.19%
17 600000 浦发银行 28,355,830.27 2.18%
18 000527 美的电器 27,143,044.00 2.09%
19 600970 中材国际 27,134,315.65 2.09%
20 000852 江钻股份 27,058,627.13 2.08%
买入股票的成本总额（元）： 809,011,102.06
卖出股票的收入总额（元）： 1,329,778,769.28
注：买入股票的成本总额包含债转股金额，不含股权分置改革现金对价冲减股票投资成本金额；卖出股票的收入总额即卖出股票的实际清算金额（含佣金）。
（五） 按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例
国家债券投资 132,776,147.90 7.40%
央行票据投资 126,484,701.37 7.05%
金融债券投资 49,394,016.37 2.75%
企业债券投资 30,256,788.40 1.69%
可转债投资 70,934,785.72 3.95%
债券投资合计 409,846,439.76 22.84%
（六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
1 06央行票据72 58,394,822.47 3.25%
2 02国债⒁ 52,809,695.00 2.94%
3 06央行票据74 38,903,495.34 2.17%
4 02国债⑽ 33,003,056.00 1.84%
5 99国债⑻ 33,001,581.60 1.84%
（七） 投资组合报告附注
1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、 截至2007年6月30日，基金的其他资产包括：交易保证金795,415.87元，证券清算款126,620,454.91元，应收股利316,358.32元，应收利息6,383,025.1元，应收申购款17,690,784.18元。
4、 本基金持有的处于转股期债券明细：
债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例
110874 创业转债 27,605,580.80 1.54%
125822 海化转债 12,142,796.16 0.68%
100236 桂冠转债 4,238,271.00 0.24%
110021 上电转债 3,896,018.00 0.22%
5、 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额：
获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元）
被动持有 0 0.00
主动投资 3,761,308 19,475,106.15
七、基金份额持有人户数、持有人结构
期末基金份额
持有人户数 户均份额 机构 个人
份额 比例 份额 比例
26,527 24,265.21 20,855,208.36 3.24% 622,828,044.72 96.76%
八、开放式基金份额变动
（一） 基金合同生效日（2004年4月12日）基金份额：8,324,975,786.82份。
（二） 本报告期内基金份额的变动情况
期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额
866,050,688.15 136,209,814.53 358,577,249.60 643,683,253.08
九、重大事件揭示
（一）基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四）基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。
（五）基金收益分配事项：本报告期内未有基金收益分配事项。
（六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
（七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
证券公司名称名称 租用席位数量 股票成交金额 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 1 196,254,904.98 9.25% 160,822.05 9.42%
中国国际金融有限公司 1 212,577,897.66 10.02% 166,343.40 9.74%
海通证券股份有限公司 1 - - - -
中信建投股份有限公司 1 112,996,281.04 5.33% 90,988.94 5.33%
华泰证券有限责任公司 2 96,566,193.15 4.55% 75,563.46 4.42%
平安证券有限责任公司 1 - - - -
招商证券股份有限公司 1 200,103,160.87 9.43% 156,581.36 9.17%
国元证券有限责任公司 1 - - - -
光大证券股份有限公司 1 134,764,284.43 6.35% 105,454.23 6.18%
长城证券有限责任公司 1 - - - -
联合证券有限责任公司 1 815,156,758.26 38.43% 665,248.15 38.96%
中国银河证券有限责任公司 1 - - - -
华安证券有限责任公司 1 - - - -
国信证券有限责任公司 1 - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 20,754,895.99 0.98% 16,240.96 0.95%
兴业证券股份有限公司 1
中银国际证券有限责任公司 2 87,751,925.53 4.14% 70,703.57 4.14%
中国建银投资证券有限责任公司 1 244,130,694.71 11.51% 199,748.24 11.70%
合计 20 2,121,056,996.62 100.00% 1,707,694.36 100.00%
2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计
证券公司名称名称 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例
国泰君安证券股份有限公司 22,166,886.00 3.21% - -
中国国际金融有限公司 37,805,306.37 5.47% - -
海通证券股份有限公司 - - - -
中信建投证券股份有限公司 194,752,847.00 28.19% - -
华泰证券有限责任公司 - - - -
平安证券有限责任公司 - - - -
招商证券股份有限公司 40,272,784.13 5.83%
国元证券有限责任公司 - - - -
光大证券股份有限公司 8,199,885.28 1.19% - -
长城证券有限责任公司 - - - -
联合证券有限责任公司 361,811,082.80 52.37% 65,200,000.00 52.08%
中国银河证券有限责任公司 - - - -
华安证券有限责任公司 - - - -
国信证券有限责任公司 - - - -
申银万国证券股份有限公司 3,139,298.14 0.45% - -
兴业证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券有限责任公司 5,246,183.50 0.76% 60,000,000.00 47.92%
中国建银投资证券有限责任公司 17,430,555.30 2.52% - -
合计 690,824,828.52 100.00% 125,200,000.00 100.00%
3、 报告期内租用各证券公司席位进行的权证成交量统计
证券公司名称名称 权证成交金额 占总成交额的比例
国泰君安证券股份有限公司 2,593,899.19 4.55%
中国国际金融有限公司 8,569,222.80 15.04%
海通证券股份有限公司 - -
中信建投证券股份有限公司 10,537,959.98 18.50%
华泰证券有限责任公司 - -
平安证券有限责任公司 - -
招商证券股份有限公司 3,652,733.50 6.41%
国元证券有限责任公司 - -
光大证券股份有限公司 1,114,230.12 1.96%
长城证券有限责任公司 - -
联合证券有限责任公司 26,832,591.39 47.09%
中国银河证券有限责任公司 - -
华安证券有限责任公司 - -
国信证券有限责任公司 - -
申银万国证券股份有限公司 - -
兴业证券股份有限公司 - -
中银国际证券有限责任公司 - -
中国建银投资证券有限责任公司 3,674,911.07 6.45%
合计 56,975,548.05 100.00%
4、 报告期内租用证券公司席位的变更情况
证券公司名称 新增/减少席位数量
报告期内新增席位 中银国际证券有限责任公司 1
报告期内减少席位 长城证券有限责任公司 1
中国银河证券有限责任公司 1
华泰证券有限责任公司 1
中银国际证券有限责任公司 1
（九）其他在报告期内发生的重大事件
1、2007年2月5日，公司发布了关于中信建投证券网上交易基金申购费率优惠的公告,投资者通过中信建投证券网上交易申购本基金，其申购费率享有优惠，原申购费率高于0.6％的，统一优惠至0.6％，原申购费率低于0.6％的，则按原费率执行；
2、2007年4月6日，公司发布关于基金转换业务的公告，定于2007年4月10日开通部分销售机构的基金转换业务；
3、2007年4月7日，公司发布关于基金转换业务的补充公告；
4、2007年4月26日，公司发布关于本基金增加联合证券作为代销机构的公告；
5、2007年5月16日，公司发布关于调整本基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同的公告，自2007年5月18日起，本基金的申购费用及申购份额计算方法统一采用"外扣法"；
6、2007年6月18日，公司发布关于本基金基金转换费用的计算采用外扣法的公告，前端份额间的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法；
7、2007年6月19日，公司发布关于中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠的公告，2007年6月20日--2007年9月28日（截至当日法定交易时间），投资者通过中国工商银行网上银行申购本基金，其申购费率享有优惠。原申购费率（含分级费率）高于0.6％的，申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)；原申购费率（含分级费率）低于0.6％的，则按原费率执行。
上述事项已在中国证券报、上海证券报或证券时报上进行了披露。
国联安基金管理有限公司
2007年8月27日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑