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| 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25850 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 【重要提示】 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自2007年1月1日起至2007年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金名称：兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 基金简称：兴业趋势 基金交易代码：163402（前端）、163403（后端） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年11月3日 报告期末基金份额总额：12,169,009,495.09份 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 基金份额上市日期：2006年1月19日 （二）投资目标：本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合 收益的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速成长带来的资本 增值；减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。 投资策略：根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴业多 维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行 分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面， 本基金主要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”，在固定收益 资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。 投资范围：在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券 （包括各种债券和货币市场工具）以及国务院证券监督管理机构规 定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。本基金投资组合范 围为：股票30%－95%，固定收益证券0%－65%，现金或者到期 日在一年以内的政府债券不少于5%。 业绩比较基准：中标300指数 50%＋中信国债指数 45%＋同业存款利率 5% 风险收益特征：本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中 高回报的基金产品。 （三）基金管理人：兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 邮政编码：200122 法定代表人：郑苏芬 信息披露负责人：杜建新 联系电话：021-58368998 传真：021-58368858 电子信箱：dujx@xyfunds.com.cn （四）基金托管人：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：福州市湖东路154号 资产托管部办公地址：上海江宁路168号兴业大厦20楼 邮政编码：200041 法定代表人：高建平 信息披露负责人：赵建明 联系电话：021-62159219 传真：021-62159217 电子信箱：zhaojianming@cib.com.cn （五）信息披露指定报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址：www.xyfunds.com.cn 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所 （六）其他有关资料 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：中国北京市西城区金融大街27号投资广场22-23层 审计基金资产的会计师事务所：安永大华会计师事务所 办公地址：上海市长乐路989号 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 序号 项 目 金 额 1 基金本期净收益 278,506,037.02 2 加权平均基金份额本期净收益 0.0080 3 期末可供分配基金收益 1,064,996,077.60 4 期末可供分配基金份额收益 0.0875 5 期末基金资产净值 11,648,480,136.63 6 期末基金份额净值 0.9572 7 基金加权平均净值收益率 5.85% 8 本期基金份额净值增长率 79.95% 9 基金份额累计净值增长率 376.40% 【提示】 1、以上财务指标中“本期”指2007年1月1日至2007年6月30日止期间。 2、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、基金管理人于2007年5月11日对本基金进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为3.9939元，算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为3.993900918，本基金管理人按照1：3.993900918的拆分比例，拆分后，基金份额净值变为1.00元，相应地，原来每1份基金份额变为3.993900918份，场外部分基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有；场内部分基金份额计算结果保留到整数位，尾数采用循环进位的方法，因去尾形成的余额进行再次分配。 （二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去一个月 1.37% 1.57% -2.38% 1.54% 3.75% 0.03% 过去三个月 36.17% 1.55% 15.87% 1.27% 20.30% 0.28% 过去六个月 79.95% 1.83% 36.54% 1.26% 43.41% 0.57% 过去一年 179.58% 1.55% 66.07% 1.01% 113.51% 0.54% 自基金合同成立 376.40% 1.39% 113.72% 0.88% 262.68% 0.51% 起至今 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年11月3日——2007年6月30日） 注：按照《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金应自2005年11月3日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 兴业基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保有限公司和福建省邮政局共同发起设立，注册资本为9,800万元。截止2007年6月30日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投资基金。 （二）基金经理介绍 王晓明先生，本基金基金经理。1974年生，经济学硕士，10年证券从业经历。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。现任兴业基金管理有限公司投资副总监兼兴业全球视野股票型证券投资基金和本基金基金经理。 （三）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其配套法规、《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 2007年上半年的中国股市经过了2006年的预热开始走向全面繁荣，市场除了在2月份出现一段震荡，其余的时间大部分处于单边上扬阶段，市场在5月底6月初，因为相关调控政策的出台，又开始出现阶段调整。 从市场的基本面上来看，似乎一切都很美好，上市公司整体利润增速超过投资者预期，维持快速增长态势，市场上资金充裕，加息难以阻挡老百姓的投资热情，新开户数不断增加，基金规模也叠创新高。上半年市场的投资机会主要出现在以下几个方面，一是高成长类的个股的估值重新定位，二是原先处于价值洼地的个股的价值挖掘，三是资产注入带来的投资机会，四是低价股全面开花。在升值的大背景下，地产金融资源类个股成为市场上的宠儿。 2、基金运作情况回顾 本基金在2007年上半年经历一个资产急剧膨胀的过程，对管理人而言，资金规模的频繁变动的确提出了新的挑战，但总体上我们依然保持了基金的稳定运作。上半年我们坚持将业绩快速成长的个股作为主要的投资方向，上半年的基金运作绩效分析表明，本基金拆分前金融地产股对净值的提升也起到了相当大的拉升作用，但2月份以后市场运行特征出现了明显的多元化的特征，在资金推动下一些低价股和资产重组类个股表现出色，蓝筹股表现相对滞后，我们采取的对策是坚持一贯的投资理念，在市场疯狂的时候保持了足够的冷静，降低基金的整体仓位，因此在6月份的市场大幅波动中没有受到什么冲击。当然我们也有做的不足的地方，主要是在基金分拆规模扩大后，行业资产配置上不够均衡，短期内在地产和煤炭这两个行业中的配置偏低，同时在市场大幅波动当中加仓还不够坚决。 总体上讲，本基金在上半年运作稳定，基金份额净值涨幅在同组基金当中表现居前，上半年基金业绩表现超过业绩比较基准。 3、市场展望及投资策略分析 在宏观经济快速增长以及人民币持续升值的大背景下，我们有理由相信上市公司总体利润依然能够维持相对较快的增长速度，尽管这个增速很难维持07年上半年的势头，但总体上来讲增速依然维持较快水平。这支撑我们对市场相当长时间之内依然看好的基本观点，但一些负面因素也同样值得关注：对上市公司利润增速不能过于乐观，我们预期07年下半年增速将出现回落；“大小非”可减持数量在下半年也将出现明显增加；大盘新股的供应量依然较多；央行特别国债的发行对市场流动性的抽紧；市场整体估值水平与周边股市已经开始出现较明显溢价等等。当然这些负面因素只是一些短期的因素，但会加剧市场短期的波动。 在投资策略上，因为股市已经进入一个全面牛市的阶段，我们现在依然可以维持相对多元的投资策略，但应更多衡量估值的合理性以寻找投资的安全边际。对于能够快速成长的个股尽管短期估值偏高只要能预期利润快速增长，依然值得投资；处于估值洼地的个股，如果判断长期能稳定增长依然值得挖掘；而那些有资产注入可能的个股也长期值得关注。从整体估值水平上来看，大盘蓝筹股的估值在整个市场依然处于相对合理水平，在股指期货可能在下半年推出的大背景下，值得重点投资；从行业上看，地产、金融、消费、钢铁、资源类个股值得重点关注。 四、基金托管人报告 本托管人依据《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》与《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》，自2005年11月3日起托管兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）（以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴业银行股份有限公司资产托管部 2007年8月24日 五、财务会计报告 （一）半年度会计报表（未经审计） 1、资产负债表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年6月30日 2006年12月31日 资 产 银行存款 2,732,563,209.55 140,388,811.49 清算备付金 32,217,721.24 1,561,112.17 交易保证金 2,831,443.06 2,252,160.00 应收证券交易清算款 822,146.14 － 应收股利 10,941,368.72 － 应收利息 7,273,142.37 47,943.34 应收申购款 — 11,985,003.85 其他应收款 — － 股票投资市值 8,337,756,400.62 1,155,895,441.28 其中：股票投资成本 6,296,273,117.76 780,864,328.42 债券投资市值 582,926,286.30 2,739,251.60 其中：债券投资成本 582,926,286.30 2,231,000.00 权证投资 19,200,000.00 31,114,649.83 其中：权证投资成本 6,660,675.66 19,955,334.67 买入返售证券 — － 待摊费用 — － 其他资产 — － 资产总计 11,726,531,718.00 1,345,984,373.56 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 35,278,218.50 252,111.57 应付赎回款 19,970,009.23 1,492,112.78 应付赎回费 75,334.12 5,402.96 应付管理人报酬 14,694,881.19 1,417,507.76 应付托管费 2,449,146.82 236,251.30 应付佣金 4,587,459.12 828,500.39 应付利息 — — 应付收益 — — 未交税金 — — 其他应付款 783,052.69 752,016.00 卖出回购证券款 — — 短期借款 — — 预提费用 213,479.70 364,500.00 其他负债 — — 负债合计 78,051,581.37 5,348,402.76 持有人权益 实收基金 3,046,916,435.76 556,708,177.54 未实现利得 7,536,567,623.27 460,328,776.81 未分配收益 1,064,996,077.60 323,599,016.45 持有人权益合计 11,648,480,136.63 1,340,635,970.80 基金份额净值 0.9572 2.4081 负债与持有人权益总计 11,726,531,718.00 1,345,984,373.56 2、经营业绩表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年上半年度 2006年上半年度 收入 股票差价收入 260,786,862.43 141,609,247.17 债券差价收入 2,673,288.76 3,452.86 权证差价收入 14,372,821.16 24,646,371.17 债券利息收入 1,505,922.06 95,687.51 存款利息收入 5,498,223.50 499,275.00 股利收入 31,181,076.98 4,447,587.59 买入返售证券收入 — 15,342.87 其他收入 2,540,592.22 1,422,247.14 收入合计 318,558,787.11 172,739,211.31 费用 基金管理人报酬 34,047,303.78 3,690,567.27 基金托管费 5,674,550.57 615,094.56 卖出回购证券支出 107,630.14 － 利息支出 — － 其他费用 223,265.60 209,179.56 其中：上市年费 30,000.00 － 信息披露费 138,848.72 153,679.86 审计费用 44,630.98 44,630.98 费用合计 40,052,750.09 4,514,841.39 基金净收益 278,506,037.02 168,224,369.92 加：未实现利得 1,667,323,927.58 78,746,774.26 基金经营业绩 1,945,829,964.60 246,971,144.18 3、收益分配表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年上半年度 2006年上半年度 基金净收益 278,506,037.02 168,224,369.92 加：期初基金净收益 323,599,016.45 5,572,898.39 加：本期损益平准金 1,967,354,346.72 -20,930,963.10 可供分配基金净收益 2,569,459,400.19 152,866,305.21 减：本期已分配基金净收益 1,504,463,322.59 43,678,840.42 期末基金净收益 1,064,996,077.60 109,187,464.79 4、基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年上半年度 2006年上半年度 一、期初基金净值 1,340,635,970.80 944,302,615.08 二、本期经营活动 基金净收益 278,506,037.02 168,224,369.92 未实现利得 1,667,323,927.58 78,746,774.26 经营活动产生的基金净值变动数 1,944,449,955.42 246,971,144.18 三、本期基金份额交易 基金申购款 11,980,792,984.80 456,151,576.46 基金赎回款 -2,114,315,460.98 -1,137,797,354.70 基金份额交易产生的基金净值变动数 9,866,477,523.82 -681,645,778.24 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净 值变动数 1,504,463,322.59 -43,678,840.42 五、期末基金净值 11,648,480,136.63 465,949,140.60 （二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、基金基本情况 兴业趋势投资证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2005年9月7日出具的《关于同意兴业趋势投资证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字[2005]156号文）核准公开发行。本基金的基金合同于2005年11月3日正式生效，首次设立募集规模为927,645,098.72份，经安永大华会计师事务所有限责任公司验资报告予以验证，有效认购户数为6,783户。 兴业基金管理有限公司于2007年5月11日（拆分日）对兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）进行了基金份额拆分。经本基金托管银行--兴业银行股份有限公司复核，2007年5月11日本基金拆分前的基金份额净值为3.9939元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为3.993900918，本基金管理人按照1：3.993900918的拆分比例，增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后，基金份额净值变为1.0000元。兴业基金管理有限公司已根据上述拆分比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了拆分，并于2007年5月14日进行了变更登记。 2、会计政策 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 3、本报告期重大会计差错 无。 4、重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、直销机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 国家开发投资公司 基金管理人的股东 中投信用担保有限公司 基金管理人的股东 福建省邮政局 基金管理人的股东 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2007年1月1日至 2006年1月1日至 关联方名称 2007年6月30日 2006年6月30日 占本期交易 占本期交易 股票买卖 本期成交金额 本期成交金额 金额的比例 金额的比例 兴业证券股 2,401,426,552.82 24.36% 666,257,892.39 31.17% 份有限公司 占本期交易 占本期交易 债券买卖 本期成交金额 本期成交金额 金额的比例 金额的比例 兴业证券股 － － 271,148,603.52 66.17% 份有限公司 占本期交易 占本期交易 权证买卖 本期成交金额 本期成交金额 金额的比例 金额的比例 兴业证券股 37,916,634.63 27.99% － － 份有限公司 占本期交易 占本期交易 证券回购 本期成交金额 本期成交金额 金额的比例 金额的比例 兴业证券股 － － － － 份有限公司 占本期佣金 占本期佣金 佣金 本期佣金 本期佣金 总量的比例 总量的比例 兴业证券股 1,956,504.68 34.42% 535,033.37 30.97% 份有限公司 注：① 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券 结算风险基金。 ② 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；转债交易佣金为成交金额的的0.1‰扣除证券公司需 承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金于本期间未与关联方在银行间同业市场进行交易。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为2,732,563,209.55元（截至2006年6月30日为45,782,048.72元）。本期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,140,287.20元（2006年上半年为446,338.51元）。 （5）基金管理人及托管人报酬 A.基金管理人报酬——基金管理费 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E 1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本期间需支付基金管理费34,047,303.78元（2006年上半年为3,690,567.27元）。 B.基金托管人报酬——基金托管费 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E 0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本期间需支付基金托管费5,674,550.57元（2006年上半年为615,094.56元）。 （6）关联方持有基金份额 ①基金管理人所持有的本基金份额 2007年上半年度 2006年上半年度 期初持有基金份额 15,009,904.33 18,028,160.00 加：本期认购/申购 － － 其中：基金分红再投资 2,716,195.75 1,780,934.33 拆分调增 14,996,732.09 — 减：本期赎回 -10,000,000.00 — 期末持有实收基金 22,722,022.17 19,809,094.33 占期末基金总份额的比例 0.19％ 6.59％ 申购费率 — — ② 本基金的其他关联方于2007年上半年度均未持有本基金份额。 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）报告期末因股权分置改革而停牌，流通转让受到限制的股票如下： 期末 股票 可流通日复牌开 股票名称 数量 投资成本 估值 期末总市值 代码 期 盘单价 单价 因公司讨论重大事项停牌而流通受限的股票 601600中国铝业 3,487,892 24,316,762.10 23.08 80,500,547.36 07/07/03 25.39 000061 农产品 4,607,503 69,977,767.28 21.90 100,904,315.70 — — 因新股申购而流通受限的股票 601008 连云港 138,007 458,179.92 14.60 2,014,902.20 07/07/26 14.01 601328 交通银行 84,400 4,669,690.00 10.99 9,275,560.00 07/08/16 13.02 601919 中国远洋 636,650 26,684,864.00 18.26 11,625,229.00 07/09/26 — 002128 露天煤业 56,305 551,789.00 36.10 2,032,610.50 07/07/18 36.00 002135 东南网架 46,891 546,153.60 23.24 1,089,746.84 07/08/30 — 002136 安纳达 14,784 147,734.72 22.81 337,223.04 07/08/30 — 因开股东大会停牌而流通受限的股票 600004 白云机场 2,235,605 18,396,320.98 18.60 41,582,253.00 07/07/02 18.00 000338 潍柴动力 3,121,387 52,747,358.29 78.50 245,028,879.50 07/07/02 78.50 因处于非公开发行锁定期而流通受限的股票 600150 沪东重机 1,003,418 14,549,561.00 138.24 138,712,504.32 07/08/30 — 000667 名流置业 2,000,000 9,200,000.00 11.11 44,440,000.00 07/10/16 — （2）报告期末无流通转让受到限制的债券。 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 股票 8,337,756,400.62 71.10% 2 债券 582,926,286.30 4.97% 3 权证 19,200,000.00 0.16% 4 银行存款及清算备付金 2,764,780,930.79 23.58% 5 其他资产 21,868,100.29 0.19% 资产合计 11,726,531,718.00 100% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 市值占基金资产净 序号 行业 期末市值（元） 值比例 A农、林、牧、渔业 — — B采掘业 80,613,092.26 0.69% C制造业 3,619,049,343.25 31.07% C0其中：食品、饮料 566,797,715.19 4.87% C1 纺织、服装、皮毛 — — C2 木材、家具 22,370,096.40 0.19% C3 造纸、印刷 — — C4 石油、化学、塑胶、塑料 376,681,587.68 3.23% C5 电子 99,910,310.54 0.86% C6 金属、非金属 1,007,544,179.58 8.65% C7 机械、设备、仪表 1,361,595,518.64 11.69% C8 医药、生物制品 184,149,935.22 1.58% C99 其他制造业 — — D电力、煤气及水的生产和供应业 448,357,270.23 3.85% E 建筑业 1,322,146.84 0.01% F 交通运输、仓储业 290,733,383.37 2.50% G信息技术业 716,695,403.47 6.15% H批发和零售贸易 449,378,797.7 3.86% I 金融、保险业 2,132,251,638.32 18.30% J 房地产业 471,560,281.33 4.05% K社会服务业 28,865,419.58 0.25% L 传播与文化产业 98,929,624.27 0.85% M综合类 — — 合 计 8,337,756,400.62 71.58% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例前十名的股票 序 市值占基金资 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 号 产净值比例 1 600036 招商银行 38,086,285 936,160,885.30 8.04% 2 600000 浦发银行 14,795,367 541,362,478.53 4.65% 3 600019 宝钢股份 39,975,281 439,728,091.00 3.78% 4 601318 中国平安 5,974,059 427,204,959.09 3.67% 5 600900 长江电力 27,994,396 423,275,267.52 3.63% 6 000063 中兴通讯 6,403,877 348,370,908.80 2.99% 7 600050 中国联通 57,313,410 336,429,716.70 2.89% 8 600104 上海汽车 17,065,320 294,718,076.40 2.53% 9 600005 武钢股份 27,685,384 278,514,963.04 2.39% 10 600309 烟台万华 5,192,406 278,105,265.36 2.39% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于兴业基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn的半年度报告正文。 （四）本报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 本期累计买入金额 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 （元） 产净值的比例 1 600036 招商银行 704,541,891.62 52.55% 2 600019 宝钢股份 473,799,788.92 35.34% 3 600000 浦发银行 387,193,479.48 28.88% 4 601318 中国平安 366,689,540.05 27.35% 5 600050 中国联通 327,648,689.06 24.44% 6 600900 长江电力 318,718,011.95 23.77% 7 000063 中兴通讯 300,170,353.98 22.39% 8 600104 上海汽车 283,762,715.74 21.17% 9 600005 武钢股份 254,713,806.32 19.00% 10 601398 工商银行 176,015,098.84 13.13% 11 600519 贵州茅台 128,578,654.83 9.59% 12 000625 长安汽车 111,676,095.41 8.33% 13 600066 宇通客车 107,625,494.42 8.03% 14 600549 厦门钨业 96,329,259.42 7.19% 15 601006 大秦铁路 88,076,112.79 6.57% 16 600320 振华港机 87,104,582.40 6.50% 17 600887 伊利股份 84,864,831.32 6.33% 18 600016 民生银行 82,792,070.15 6.18% 19 600030 中信证券 82,026,580.98 6.12% 20 600309 烟台万华 81,013,976.07 6.04% 21 000402 金融街 73,442,011.60 5.48% 22 600831 广电网络 66,080,786.80 4.93% 23 000338 潍柴动力 61,614,968.47 4.60% 24 600176 中国玻纤 61,139,665.55 4.56% 25 600600 青岛啤酒 58,523,524.56 4.37% 26 600675 中华企业 54,799,750.79 4.09% 27 600123 兰花科创 51,055,593.54 3.81% 28 600786 东方锅炉 48,857,396.98 3.64% 29 600521 华海药业 44,895,211.51 3.35% 30 000061 农产品 43,869,918.50 3.27% 31 600875 东方电机 42,459,650.71 3.17% 32 600616 第一食品 41,847,808.14 3.12% 33 600268 国电南自 40,663,630.59 3.03% 34 600688 S上石化 40,373,209.55 3.01% 35 600048 保利地产 40,021,451.77 2.99% 36 600426 华鲁恒升 39,908,940.56 2.98% 37 000612 焦作万方 38,230,243.59 2.85% 38 000031 中粮地产 36,996,791.93 2.76% 39 600230 沧州大化 35,704,788.70 2.66% 40 600380 健康元 35,661,256.51 2.66% 41 600125 铁龙物流 34,911,419.32 2.60% 42 600835 上海机电 34,058,604.30 2.54% 43 600280 南京中商 33,053,695.38 2.47% 44 002080 中材科技 31,872,324.15 2.38% 45 000022 深赤湾Ａ 30,928,447.14 2.31% 46 002033 丽江旅游 29,814,488.69 2.22% 47 600578 京能热电 29,467,688.69 2.20% 48 600085 同仁堂 28,332,926.98 2.11% 49 600269 赣粤高速 27,994,885.48 2.09% 50 600563 法拉电子 27,709,935.98 2.07% 51 600262 北方股份 27,520,068.05 2.05% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 本期累计卖出金额 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 （元） 产净值的比例 1 000031 中粮地产 81,097,498.47 6.05% 2 600030 中信证券 79,737,995.08 5.95% 3 600688 S上石化 56,843,183.58 4.24% 4 600875 东方电机 48,378,406.40 3.61% 5 600036 招商银行 41,644,403.05 3.11% 6 000651 格力电器 40,817,892.32 3.04% 7 600230 沧州大化 36,665,322.54 2.73% 8 000338 潍柴动力 31,862,103.67 2.38% 9 000777 中核科技 31,430,929.41 2.34% 10 000541 佛山照明 30,871,400.44 2.30% 11 600748 上实发展 30,583,626.23 2.28% 12 600000 浦发银行 29,675,018.18 2.21% 13 600549 厦门钨业 22,954,313.13 1.71% 14 600320 振华港机 22,519,227.61 1.68% 15 600005 武钢股份 20,892,840.56 1.56% 16 600861 北京城乡 20,160,599.02 1.50% 17 600208 中宝股份 19,164,529.20 1.43% 18 600887 伊利股份 18,715,911.10 1.40% 19 600370 三房巷 18,493,793.80 1.38% 20 600675 中华企业 17,923,508.91 1.34% 3、报告期内买入股票的成本总额为6,216,022,543.28元，卖出股票的收入总额为962,207,576.76元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券 — — 央行票据 582,926,286.30 5.00% 可转换债券 — — 分离交易可转债 — — 债券投资合计 582,926,286.30 5.00% （六）本报告期末债券明细 1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 07央行票据22 291,372,164.38 2.50% 2 06央行票据64 97,250,927.40 0.83% 3 07央行票据18 97,202,284.93 0.83% 4 07央行票据28 97,100,909.59 0.83% 2、报告期末市值占基金资产净值比例前十名的可转换债券明细 本报告期末，本基金未持有可转债债券。 （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、本基金在本报告期内没有超过净值10%的股票投资。 4、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 交易保证金 2,831,443.06 2 应收证券交易清算款 822,146.14 3 应收股利 10,941,368.72 4 应收利息 7,273,142.37 5 应收申购款 — 6 其他应收款 — 7 待摊费用 — 合 计 21,868,100.29 5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有可转换债券。 6、本报告期内获得权证的数量明细 权证代 本期获得数 本期获得成 期末市值 期末市值占 权证名称 码 量（份） 本（元） （元） 净值比例 主动投资 030002 五粮GC1 299,951 6,660,675.66 19,200,000.00 0.16% 7、报告期内本基金未投资资产支持证券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构及基金场内前十名持有人 基金 基金持有人份额结构 户均 持有人 机构投资者持有 占总份 个人投资者持有份 占总份 持有的份额 户数 份额 额比例 额 额比例 290,505 41889.16 1,277,725,813.76 10.50% 10,891,283,681.33 89.50% 截至2007年6月30日，本基金场内前十名持有人情况： 基金前十名持有人 持有份额（份） 占基金场内总份额的比例 中国人寿保险股份有限公司分红账户 19,969,505 1.34% 丁忠玉 9,306,589 0.63% 潘和 8,988,807 0.60% 吴训雄 4,049,287 0.27% 王岗 3,968,574 0.27% 张君 3,092,312 0.21% 马琳 3,000,000 0.20% 张永鹏 2,813,786 0.19% 陈志良 2,422,700 0.16% 甄铭濠 2,293,817 0.15% 八、开放式基金份额变动 序号 项目 份额（份） 1 基金合同生效日基金份额总额 927,645,098.72 2 期初基金份额总额 556,708,177.54 期间基金总申购份额 13,071,877,605.41 3 其中：基金份额拆分调整份额 5,101,291,548.32 红利再投资 640,563,482.64 4 期间基金总赎回份额 1,459,576,287.86 5 期末基金份额总额 12,169,009,495.09 注：基金管理人于2007年5月11日对本基金进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为3.9939元，算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为3.993900918，本基金管理人按照1：3.993900918的拆分比例，拆分后，基金份额净值变为1.00元，相应地，原来每1份基金份额变为3.993900918份，场外部分基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有；场内部分基金份额计算结果保留到整数位，尾数采用循环进位的方法，因去尾形成的余额进行再次分配。 九、重大事件揭示 （一）报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内本基金管理人和托管人无重大人事变动。 （三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）报告期内本基金分配收益事项。 序号 分红公告日 每10份基金份额分配金额（元） 信息披露媒体 中国证券报、上海证券报、 1 2007-6-20 1.30 证券时报 （六）报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永大华会计师事务所。 （七）报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 （八）本报告期内（2007年1月1日至2007年6月30日），本基金于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露的其他重要事项。 序号 事项名称 披露日期 1 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2006年第4季度报告 2007-1-22 兴业基金管理有限公司关于通过中信建投证券网上交易系统申购 2 2007-2-12 旗下部分基金费率优惠活动的公告 兴业基金管理有限公司关于增加德邦证券为兴业趋势投资混合型 3 2007-3-12 证券投资基金（LOF）代销机构的公告 4 兴业基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的公告 2007-3-19 兴业基金管理有限公司关于赎回兴业趋势投资混合型基金部分份 5 2007-3-22 额的公告 6 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2006年度报告及摘要 2007-3-28 7 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2007年第1季度报告 2007-4-19 8 兴业基金管理有限公司关于旗下基金开通网上交易业务的公告 2007-4-20 兴业基金管理有限公司关于对兴业趋势投资混合型证券投资基金 9 2007-5-8 （LOF）实施基金份额拆分和限量持续销售活动的公告 关于修改兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同部 10 2007-5-8 分条款的公告 11 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)拆分风险提示公告 2007-5-8 兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型证券投资基金 12 2007-5-8 （LOF）基金份额拆分期间暂停部分交易的公告 关于通过广发证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动 13 2007-5-9 的公告 兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型证券投资基金 14 2007-5-14 （LOF）基金份额拆分比例的公告 兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型证券投资基金 15 2007-5-14 （LOF）提前结束限量持续销售活动及暂停申购的公告 兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型证券投资基金 16 2007-5-15 （LOF）基金限量持续销售活动申购确认比例的公告 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金场内交易风险提 17 2007-5-18 示公告 兴业基金管理有限公司关于恢复兴业趋势投资混合型证券投资基 18 2007-5-24 金（LOF）申购业务的公告 兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型证券投资基金 19 2007-5-30 （LOF）暂停申购业务的公告 20 兴业基金管理有限公司关于变更客户服务电话号码的公告 2007-5-31 兴业基金管理有限公司关于恢复兴业趋势投资混合型证券投资基 21 2007-6-1 金（LOF）申购业务的公告 兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型证券投资基金 22 2007-6-12 （LOF）暂停申购业务的公告 23 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）第三次分红公告 2007-6-20 兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型证券投资基金 24 2007-6-26 （LOF）继续暂停申购业务的第一次提示性公告 （九）根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。 本报告期内（2007年1月1日至2007年6月30日）通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况如下： 1、2007年上半年通过各证券公司专用席位股票年交易量和年佣金情况 序 席位 占交易 占佣金总 券商名称 股票交易量 席位交易佣金 号 个数 量比例 量比例 1 兴业证券 2 2,401,426,552.82 34.36% 1,956,504.68 34.42% 2 招商证券 1 1,900,005,768.20 27.19% 1,558,001.23 27.41% 3 国海证券 1 700,399,070.15 10.02% 548,063.77 9.64% 4 国元证券 1 187,503,653.59 2.68% 146,722.76 2.58% 5 中信建投 1 127,289,369.52 1.82% 104,377.01 1.84% 6 申银万国 1 1,671,627,644.05 23.92% 1,370,725.55 24.11% 合 计 7 6,988,252,058.33 100.00% 5,684,395.00 100.00% 2、2007年上半年通过各证券公司专用席位债券、权证交易量情况 序 占交易量 占交易量 券商名称 债券交易量 权证交易量 号 比例 比例 1 兴业证券 — — 37,916,634.63 27.99% 2 招商证券 11,401,392.10 77.65% 71,758,349.58 52.97% 3 国海证券 — — 13,581,159.97 10.03% 4 国元证券 3,280,852.30 22.35% — — 5 中信建投 — — 3,840,200.00 2.83% 6 申银万国 — — 8,369,736.90 6.18% 合 计 14,682,244.40 100.00% 135,466,081.08 100.00% 3、通过各证券公司专用席位进行的债券回购成交金额 2007年上半年度没有通过各证券公司专用席位进行债券回购。 4、本报告期内租用证券公司席位变更情况 报告期内本基金专用交易席位增加申银万国沪市席位1个。 十、备查文件目录 1、中国证监会批准兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）设立的文件 2、《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 3、《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38824536，400-678-0099（免长话） 兴业基金管理有限公司 2007年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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